EJERCICIO 6.

1:

Derivar la expresión directamente de la

expresión y las fórmulas para las auto covarianzas

de un proceso MA (1).

Resolución:
La expresión es una fórmula general para la densidad espectral

de potencia (PSD) de un proceso estacionario en el tiempo. Para la fase o proceso MA(1), la función

de auto covarianza está dada por 𝜸(𝒉) = 𝝈𝟐 (𝜃 2 𝑠𝑖 ℎ = 0, 𝜃 𝑠𝑖 ℎ = ±1, 𝑦 0 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜).

Para lograr obtener la PSD del proceso MA (1), reemplazaremos la función de auto covarianza

en la expresión, así:

𝑆𝛾(𝜔) = (1/(2𝜋)) ∗ {𝛾0 + 2∑𝛾𝑗 ∞ 𝑗 = 1 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑗)}

𝑆𝛾(𝜔) = (1/(2𝜋)) ∗ {𝜎 2 (𝜃 2 + 2𝜃𝑐𝑜𝑠(𝜔) + 1)}

𝑆𝛾(𝜔) = (1/(2𝜋)) ∗ {𝜎 2 [1 + 𝜃 2 + 2𝜃𝑐𝑜𝑠(𝜔)]}

Por ende, la PSD del proceso MA (1) es 𝑆𝛾 (𝜔) = (2𝜋)−1 . 𝜎 2 [1 + 𝜃 2 + 2𝜃. 𝑐𝑜𝑠(𝜔)].

Para las auto covarianzas, sabemos que 𝛾(ℎ) = 𝜎 2 (𝜃 2 𝑠𝑖 ℎ = 0, 𝜃 𝑠𝑖 ℎ = ±1, 𝑦 0 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜).
Seguido a ello, podemos calcular las autocovarianzas utilizando la definición:

𝛾 (0) = 𝜎 2 ∗ 𝜃 2

𝛾(1) = 𝜎 2 𝜃
𝛾(2) = 0
𝛾(ℎ) = 0 𝑝𝑎𝑟𝑎 ℎ > 2.

A modo de conclusión las auto covarianzas de un proceso 𝑀𝐴 (1) son 𝜎 2 ∗ 𝜃 2 para h = 0, 𝜎 2 𝜃

para ℎ = ±1, 𝑦 0 𝑝𝑎𝑟𝑎 ℎ > 1.