Clase # 3.

Ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas de segundo orden

Solución por el método de la Variación de Parámetros

Definición: Una ecuación diferencial lineal no homogénea de segundo orden es una

expresión de la forma: 𝒚′′ + 𝒑(𝒙)𝒚′ + 𝒒(𝒙) = 𝒓(𝒙), donde 𝑝(𝑥 ), 𝑞 (𝑥 ) 𝑦 𝑟(𝑥 ) son funciones
variables arbitrarias continuas en algún intervalo I, siempre y cuando 𝒓(𝒙) ≠ 𝟎.

El procedimiento para su solución general se basa en el siguiente teorema y en la ecuación

homogénea asociada: 𝒚′′ + 𝒑(𝒙)𝒚′ + 𝒒(𝒙) = 𝟎 a la ecuación no homogénea.

Solución general: Una solución general de la ecuación no homogénea en algún intervalo

abierto es una función de la forma: 𝒚(𝒙) = 𝒚𝒉 (𝒙) + 𝒚𝒑 (𝒙), donde:
▪ 𝒚𝒉 (𝒙) es una solución general de la ecuación diferencial homogénea asociada, es decir:
𝒚𝒉 (𝒙) = 𝑪𝟏 𝒚𝟏 (𝒙) + 𝑪𝟐 𝒚𝟐 (𝒙)
▪ 𝒚𝒑 (𝒙) es una solución particular cualquiera de la ecuación no homogénea que no incluye
constantes arbitrarias y se obtiene mediante el siguiente algoritmo:
𝒚𝟐 (𝒙) 𝒚𝟏 (𝒙)
𝒚𝒑 (𝒙) = −𝒚𝟏 (𝒙) ∫ 𝒘
𝒓(𝒙)𝒅𝒙 + 𝒚𝟐 (𝒙) ∫ 𝒘
𝒓(𝒙) 𝒅𝒙
Donde:

▪ 𝑦1 (𝑥) , 𝑦2 (𝑥) es la base de soluciones de la ecuación homogénea asociada.

▪ 𝑤 = 𝑦1 (𝑥) ∗ 𝑦′ 2 (𝑥) − 𝑦2 (𝑥) ∗ 𝑦′ 1 (𝑥) es el wronskiano de la base de soluciones 𝑦1 (𝑥) , 𝑦2 (𝑥).

Wronskiano: Los criterios de dependencia e independencia lineal de las soluciones se

abrevian aplicando el llamado determinante wronskiano o simplemente wronskiano de las
soluciones 𝑦1 (𝑥) 𝑒 𝑦2 (𝑥) que se define de la siguiente manera:

𝒚𝟏 (𝒙) 𝒚𝟐 (𝒙)
𝑾=| | = 𝒚𝟏 (𝒙) ∗ 𝒚′ 𝟐 (𝒙) − 𝒚𝟐 (𝒙) ∗ 𝒚′ 𝟏 (𝒙)
𝒚 𝟏 (𝒙 ) 𝒚 ′ 𝟐 (𝒙 )
′

Las integrales que intervienen en el algoritmo hacen que este método sea más complicado
que el anterior, su uso se justifica en problemas que no se pueden resolver por el método
de los coeficientes indeterminados.

Solución particular: Una solución particular de la ecuación no homogénea en un intervalo I

es una solución obtenida a partir de la solución general asignando valores específicos a las
constantes 𝐶1 𝑦 𝐶2 en 𝑦ℎ (𝑥 ).

Problema con valor inicial: Un problema con valor inicial se compone de la ecuación
diferencial lineal no homogénea: 𝑦 ′′ + 𝑝(𝑥 )𝑦 ′ + 𝑞(𝑥 ) = 𝑟(𝑥 ) y dos condiciones iniciales:
𝒚(𝒙 𝟎 ) = 𝒌 𝟎 e 𝒚′ (𝒙 𝟎 ) = 𝒌 𝟏
Ejemplo # 1: 𝒚′′ + 𝒚 = 𝐬𝐞𝐜 𝒙
Se determina la solución 𝑦ℎ (𝑥 ) de la ecuación asociada:
𝜆𝑥
𝑦=𝑒 𝑦 ′′ + 𝑦 = 0
𝑦 ′ = 𝜆𝑒 𝜆𝑥 𝜆2 𝑒 𝜆𝑥 + 𝑒 𝜆𝑥 = 0
𝑦′′ = 𝜆2 𝑒 𝜆𝑥 {𝜆2 𝑒 𝜆𝑥 + 𝑒 𝜆𝑥 = 0} ÷ (𝑒 𝜆𝑥 )
𝜆2 + 1 = 0 → Ec. característica
𝜆2 = −1 ∴ 𝜆 = √−1 ∴ 𝜆 = ±𝑖
Sustituyendo la base de soluciones para raíces complejas conjugadas, se tiene:
𝜆 = 𝛼 ± 𝜔𝑖 ⇒ 𝜆 = 0± 𝑖
𝛼𝑥
𝑦1 = 𝑒 cos 𝜔𝑥 ; 𝑦2 = 𝑒 𝛼𝑥 sen 𝜔𝑥
𝑦1 = cos 𝑥 ; 𝑦2 = sen 𝑥
Reemplazando la base de soluciones en la solución general homogénea, se tiene:
𝑦ℎ (𝑥 ) = 𝐶1 𝑦1 (𝑥 ) + 𝐶2 𝑦2 (𝑥 )
𝒚𝒉 (𝒙) = 𝑪𝟏 𝒄𝒐𝒔𝒙 + 𝑪𝟐 𝒔𝒆𝒏𝒙
Se calcula la elección de 𝑦𝑝 (𝑥 ) en función del término r(𝑥 ) de la ecuación no homogénea de
acuerdo al algoritmo, a sabiendas que r(𝑥 ) = sec 𝑥, no sin antes determinar el wronskiano
de las bases de soluciones. Por lo tanto:
𝑦1 (𝑥) 𝑦2 (𝑥)
𝑊=| ′ | = 𝑦1 (𝑥) ∗ 𝑦′ 2 (𝑥) − 𝑦2 (𝑥) ∗ 𝑦′ 1 (𝑥)
𝑦 1 (𝑥) 𝑦′ 2 (𝑥)

cos 𝑥 sen 𝑥
𝑊 = |−sen 𝑥 | = cos 𝑥 ∗ cos 𝑥 − (− sen 𝑥 ∗ sen 𝑥)
cos 𝑥
= 𝑐𝑜𝑠2 𝑥 + 𝑠𝑒𝑛2 𝑥 = 1
Reemplazando los valores en el algoritmo, se tiene:
𝒚𝟐 (𝒙) 𝒚 𝟏 ( 𝒙)
𝒚𝒑 (𝒙) = −𝒚𝟏 (𝒙) ∫ 𝒓(𝒙)𝒅𝒙 + 𝒚𝟐 (𝒙) ∫ 𝒓(𝒙) 𝒅𝒙
𝒘 𝒘
sen 𝑥 cos 𝑥
𝑦𝑝 (𝑥 ) = − cos 𝑥 ∫ ∗ sec 𝑥 𝑑𝑥 + sen 𝑥 ∫ ∗ sec 𝑥 𝑑𝑥
1 1
1 1
𝑦𝑝 (𝑥 ) = − cos 𝑥 ∫ sen 𝑥 ∗ cos 𝑥 𝑑𝑥 + sen 𝑥 ∫ cos 𝑥 ∗ cos 𝑥 𝑑𝑥
𝑦𝑝 (𝑥 ) = − cos 𝑥 ∫ tag 𝑥 𝑑𝑥 + sen 𝑥 ∫ 𝑑𝑥
𝑦𝑝 (𝑥 ) = − cos 𝑥 (−𝑙𝑛 cos 𝑥) + 𝑥 sen 𝑥
𝒚𝒑 (𝒙) = 𝐜𝐨𝐬 𝒙 𝒍𝒏 𝐜𝐨𝐬 𝒙 + 𝒙 𝐬𝐞𝐧 𝒙
La solución general de la ecuación diferencial no homogénea es:
𝑦(𝑥) = 𝑦ℎ (𝑥 ) + 𝑦𝑝 (𝑥 )
𝒚(𝒙) = 𝑪𝟏 𝒄𝒐𝒔𝒙 + 𝑪𝟐 𝒔𝒆𝒏𝒙 + 𝐜𝐨𝐬 𝒙 𝒍𝒏 𝐜𝐨𝐬 𝒙 + 𝒙 𝐬𝐞𝐧 𝒙