Fecha de emisión 07 de julio de 2022, plazo 60 meses, vence el 07 de julio de 2027, emitido en pesos colombianos, a una tasa

intereses será 365/365.

El Valor Nominal de los Bonos será de un 1 millón de pesos. La inversión mínima es de 1 Bono, en el mercado principal. En el m
no estarán sujetas a mínimos ni a múltiplos de negociación. La Previsora Vida S.A invirtió en un paquete de 300 bonos del ban
La periodicidad de pago de los intereses será año vencido (AV). Estos períodos se contarán a partir de la Fecha de Emisión. En
todos los Lotes tendrán la misma Fecha de Emisión.
Hoy, Por razones de liquidez y con el objetivo de invertir en otro tipo de proyecto antes de finalizar el año, tiene proyectado n
rendimiento vigente del mercado, para este tipo de bonos de igual riesgo es del 9% anual.
El paquete completo de bonos se negocia el 08 de noviembre de 2022 con la sociedad Investing S.A. a un precio total de $ 2
La Previsora Vida S.A necesita de tu asesoría calculando lo siguiente:

1. Cuál ha sido el tiempo de posesión

2. Cuál es el valor proporcional de la tasa cupón o interés que tiene derecho por los días de posesión.
3. Cuál es el precio de mercado (Precio limpio), valor a recibir (Precio justo o sucio).
4. Investing S.A necesita calcular el rendimiento (TIR) de los bonos negociados con la Previsora Vida S.A.
Investing S.A desea mantenerlo hasta el final de su vida útil.

yeimi Vargas
Ismelda de la hoz Guerra
Daniel Castillo valera
Vicente mendoza
 colombianos, a una tasa fija año vencido del 6%. La base de cálculo de

mercado principal. En el mercado secundario las negociaciones de Bonos

ete de 300 bonos del banco Davivir S.A en la fecha de emisión.
la Fecha de Emisión. En el evento en que se ofrezca más de un Lote,

año, tiene proyectado negociarlo 08 de noviembre de 2022. La tasa de

. a un precio total de $ 265 millones de pesos.

.A.
 FLUJO DEL PROCESO DE CO
EMISOR

BANCO DAVIVIR S.A.

180,000,000
LA PREVISORA VIDA S.A 1ER AÑO
1

$ 126,469,092
486
LA PREVISORA VIDA S.A
BONOS (Cantidad) 300
VALOR NOMINAL DE C/U $ 1,000,000
INVERSION TOTAL $ 300,000,000
TASA DE MERCADO 9%
TASA NOMINAL 6%
TASA CUPON ANUAL 6%
FECHA DE VENCIMIENTO 7/7/2027
FECHA DE EMISION 7/7/2022
FECHA PROXIMO PAGO TASA CUPON 7/6/2023
FECHA DE VENTA 11/8/2022
DIAS TOTALES 365
DIAS PASADOS 124
TASA CUPON 180000000
TIEMPO DE POSESION (VEND) % 33.97%
VALOR PROP CUPON (VEND) $ $ 265,000,000
TIEMPO DE POSESION (COMP) % 34%
VALOR PROP CUPON (COMP) $ $ 180,000,000.3
VALOR DE VENTA / COMPRA
VALOR DEL BONO $ 153
PRECIO DE MERCADO O LIMPIO $ 180,000,153
VALOR NOMINAL $ 1,000,000
PRECIO SUCIO O JUSTO $ 360,000,154
PRECIO DE NEGOCIACION
COMISION SCB $0
VALOR A PAGAR O RECIBIR= $ 445,000,153

FUNCION PRECIO
Vr Nominal 1,000,000
Ultimo cupon pagado NO APLICA
Siguiente cupon a pagar 7/6/2023
Fecha de emision 7/7/2022
Fecha de liquidacion 11/8/2022
Fecha de vencimiento 7/7/2027
Tasa NOMINAL 6%
Tasa de Rdto O MERCAD 9%
Amortizacion 100
Frecuencia 1
Base 3
Precio del bono 88.9169687911311
 FLUJO DEL PROCESO DE COMPRA - VENTA DE UN PAQUETE DE BONOS
INTERMEDIARIO - VENTA AL PUBLICO INVERSIONISTA No 1
LA PREVISORA VIDA
ITAÚ ASSET MANAGEMENT S.A

VENDER (Requiere
liquidez)

2DO AÑO 3ER AÑO

4 12

$ 43,610,032 $ 15,037,942
851 1216

-$ 0.3
PRECIO LIMPIO

PRECIO SUCIO O JUSTO

E UN PAQUETE DE BONOS
INTERMEDIARIO - SCB INVERSIONISTA No 2
CORREDORES DAVIVIENDA S.A. SOCIEDAD
COMISIONISTA DE BOLSA. INVESTING S.A

VENDER (Requiere COMPRAR (Desea invertir)

liquidez)

4TO AÑO 5TO AÑO

35 101 $ 153

$ 5,185,497 $ 1,788,102
1581
RENDIMIENTO DE UN BONO (Investing S.A )
$ 180,000,000 $ 180,000,000 $ 180,000,000
1 1 1
126.00% 126.00% 126.00%
0.331506849315068 1.33150684931507 2.33150684931507
1.31035621525857 2.96140504648436 6.69277540505465

137367227.250097 60781958.9602198 26894672.1062919

 VALOR DEL BONO

sting S.A )
$ 180,000,000 $ 180,000,000
1 1
126.00% 126.00%
3.33150684931507 4.33150684931507
15.1256724154235 34.1840196588571

11900297.3921646 5265618.31511707 242209774.02