I.

Datos generales del curso

Nombre del Métodos Econométricos

curso:
Prerrequisito: Econometría Código: 06460
Precedente: No tiene Semestre: 2020-2

Créditos: 3 Ciclo: -

Horas horas teóricas: 3 Modalidad del Remoto - síncrono

semanales: curso:

Tipo de Curso Electivo: Coordinador del Franciskovic Jubitza

Curso y Economía y Negocios curso: jfranciskovic@esan.edu.pe
Carreras Internacionales

II. Sumilla
El curso profundiza en otros aspectos de los métodos econométricos que los vistos en el
curso de Econometría, proporcionando el marco conceptual necesario para medir e
interpretar los datos para investigar comportamientos relevantes en economía y finanzas.
Entre otros temas se incluyen los de inestabilidad de parámetros, regresores estocásticos,
variables rezagadas y series de tiempo.

III. Objetivos del curso

Este curso tiene como objetivo contribuir a incrementar los conocimientos del alumno en
el uso de herramientas y técnicas econométricas que le permitan facilitar la comprensión
de metodologías para el análisis, solución de problemas y toma de decisiones de diversos
temas macro y micro económicos, financieros y de políticas públicas, cuando la conducta
de los agentes deba ser expresada en modelos más complejos que los uniecuacionales
simples vistos en el curso previo. El énfasis de los temas será puesto en modelos de
series tiempo, tanto a nivel univariado como multivariado, así como los modelos de datos
de panel y modelos con variables dependientes limitadas.

Adicionalmente en el curso se reforzará la capacidad de comunicación y trabajo en equipo

de los estudiantes.

IV. Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, el alumno estará en capacidad de abordar la estimación, pruebas de
hipótesis y predicción de la conducta de los agentes económicos para modelos de series
de tiempo, de datos de panel y de corte transversal. Así, con el aprendizaje satisfactorio
de los contenidos del curso, el alumno:

1. Será capaz de analizar, estimar y predecir conductas con los modelos de

econometría dinámica de series de tiempo, diferenciando:
a. Los modelos univariados estacionarios,
b. Los modelos de Heterocedasticidad Condicional Autorregresiva (ARCH-
GARCH),
c. Los modelos de Vectores Autorregresivos (VAR) y,
d. Los Modelos de Corrección de Errores.

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Sílabo del Curso de “Métodos Econométricos”
 2. Identificará la necesidad de analizar y estimar los modelos con datos de panel,
diferenciando los modelos de efectos fijos de los modelos de efectos aleatorios.
3. Será capaz de analizar y estimar conductas con los modelos de econometría decorte
transversal, diferenciando los modelos de variable dependiente limitada.

V. Metodología
Las clases se desarrollarán bajo la modalidad remota-síncrona de forma activa y participativa. Los
temas serán expuestos por el profesor del curso, propiciando la participación activa de los
alumnos. Para ello, es necesario que los alumnos asistan a cada sesión de clase habiendo
revisado los conceptos aprendidos en las clases previas, así como la bibliografía correspondiente.

El curso cuenta con sesiones teóricas y prácticas de laboratorio dirigidas, las cuales permitirán
reforzar el aprendizaje de los temas estudiados, así como aplicar las técnicas de estimación
desarrolladas en clase y preparar a los alumnos para las evaluaciones del curso.

VI. Evaluación
El sistema de evaluación es permanente e integral. La nota de la asignatura se obtiene
promediando la evaluación permanente (40%), el examen parcial (30%) y el examen final (30%).
VII. Bibliografía
1. Beltrán, A. y J.F. Castro. Modelos de Datos de Panel y Variables Dependientes Limitadas:
Teoría y Práctica. Biblioteca Universitaria. Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
Lima, 2010.

2. Cameron, C. y Trivedi P. Microeconometrics. Methods and Applications. Cambridge University

Press. 2005.

3. Enders, W, Applied Econometric Time Series. Cuarta Edición. John Wiley and Sons, Inc., 2015.

4. Greene, W., Econometric Analysis, Quinta Edición 2003.

5. Gujarati, Damodar. Econometría. Quinta Edición. McGraw-Hill, México, 2009.

6. Wooldridge, J. Introductory Econometrics. A Modern Approach. Segunda edición. Thomson.

USA, 2003.

I. Datos generales del curso

Asignatura : ESTADÍSTICA INFERENCIAL Código : 10235

Requisito : Estadística y Probabilidades Semestre : 2018-2
Precedente : Cálculo II,
Matemática para las Ciencias Sociales
Créditos : 5 Ciclo : IV, V

II. Sumilla

Este curso de Estadística Aplicada es una asignatura instrumental que proporciona

conocimientos teórico-prácticos con la finalidad de facilitar al alumno las técnicas, métodos y
herramientas de la Estadística Inferencial, de manera que las pueda utilizar adecuadamente en la
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toma de decisiones y la solución de problemas que se enmarcan dentro del entorno del desarrollo
de su carrera profesional y de su vida cotidiana.
Comprende el estudio de variables aleatorias, funciones de probabilidad, estimación de
parámetros mediante intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, análisis de varianza,
aplicaciones de la distribución Chi-cuadrada, medidas de asociación, métodos no paramétricos,
análisis de regresión simple y múltiple.

III. Objetivos de Curso

El objetivo del curso es facilitar al alumno los aspectos teóricos Variables aleatorias,
Distribuciones de probabilidad y de la Estadística Inferencial, así como la aplicación a situaciones
y casos que se presentan en el desarrollo de actividad profesional. Se busca desarrollar
destrezas en el estudiante de modo pueda identificar las características y la naturaleza de los
problema para a partir de allí utilizar los métodos y técnicas adecuadas para la solución de los
mismos, así como un análisis crítico y objetivo en la interpretación de los resultados obtenidos.

IV. Resultados de aprendizaje

• Reconoce y modela adecuadamente una variable aleatoria.

• Utiliza correctamente las distribuciones de probabilidad para luego utilizarla en el cálculos de
probabilidades, valor esperado y varianza de la variable aleatoria
• Calcula correctamente la media y la varianza de una variable aleatoria utilizando la función de
probabilidad.
• Reconoce situaciones que requieren de la aplicación de estadística inferencial
• Conoce modelos y técnicas de estadística inferencial y los aplica para la toma de decisiones
empresariales.
• Calcula e interpreta adecuadamente intervalos de confianza para los diferentes parámetros
presentados.
• Plantea y resuelve adecuadamente pruebas de hipótesis, de modo que pueda inferir
características en una determinada población.
• Resuelve problemas de análisis de varianza.
• Aplica y toma decisiones utilizando técnicas de regresión lineal y regresión múltiple
identificando el modelo adecuado.
• Realiza cálculos y analiza adecuadamente los reportes obtenidos utilizando software
estadístico.
• Expresa los resultados y conclusiones en un lenguaje técnico y también en un lenguaje
comprensible al común de las personas.

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V. Metodología

Las clases estimulan la participación activa de los estudiantes mediante el desarrollo conjunto de
ejercicios en aula, revisión del texto recomendado, la solución individual o en equipo de ejercicios
y la formulación de preguntas al docente.
El docente cumplirá el rol de guía, orientador y animador del proceso de aprendizaje refiriéndose
a ejemplos inherentes al entorno de la carrera profesional y respondiendo oportunamente a las
inquietudes de los estudiantes.
La evaluación es continua y está sujeta a un rol de prácticas calificadas, prácticas y controles de
laboratorio, examen parcial y examen final.

VI. Evaluación
El sistema de evaluación es continuo e integral. Comprende la nota de Promedio de Evaluación
Permanente (con una ponderación del 50%), la del examen parcial (con una ponderación del 20%)
y la del examen final (con una ponderación del 30%).

La evaluación permanente comprende lo siguiente:

EVALUACIÓN PERMANENTE 50%

Tipo de evaluación Descripción Ponderación

Cuatro prácticas
Prácticas calificadas 0.70
calificadas
Prácticas calificadas de
Prácticas de laboratorio 0.30
laboratorio

VII. Bibliografía

ANDERSON DAVID / SWEENEY, DENNIS / WILLIAMS, THOMAS. Estadística para Administración

y Economía. 2005. Octava edición. International Thomson Editores
LIND DOUGLAS / MARCHAL WILLIAM / WATHEN SAMUEL.. Estadística Aplicada a los
Negocios y la Economía. 2012. Decimoquinta edición. Mc Graw Hill
RONALD, WEIERS. Introducción a la estadística para negocios. 2006. Quinta edición.
CENGAGE Learning.
ALLEN L. WEBSTER. Estadística aplicada a la empresa y a la economía. 1998. Segunda
edición. IRWIN.
MONTGOMERY D. / G. RUNGER. Probabilidad y Estadística Aplicada. Primera Edición.
Distribuidora imprenta, Editorial Librería MOSHERA SRL.
MANUEL CÓRDOVA ZAMORA. Estadística Descriptiva e Inferencial. Primera Edición.
Distribuidora imprenta, Editorial Librería MOSHERA SRL.

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