Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Actividad02 - Selección de Portafolio de Invesión - ArturoCervantesGarcía
Actividad02 - Selección de Portafolio de Invesión - ArturoCervantesGarcía
Con base en el planteamiento del problema, se requiere saber cuál o cuáles es la selección de
portafolio óptima que maximice los rendimientos o ganancias de una compañía forestal (X)
partiendo de un capital de inversión de $USD 100,000.
Maximizar Z= 0.073X1+0.103X2+0.064X3+0.075X4+0.045X5
Sujeto a
X1+X2<=50,000
X3+X4<=50,000
X5>=12,500
X5<=50,000
X2<=30,000
X1+X2+X3+X4+X5 <=100,000
MAX 0.073X1+0.103X2+0.064X3+0.075X4+0.045X5
ST
X1+X2<=50,000
X3+X4<=50,000
X5>=12,500
X5<=50,000
X2<=30,000
X1+X2+X3+X4+X5 <=100,000
Con base en los resultados en LINGO, se deduce que, la selección óptima que maximiza el
rendimiento o mayor ganancia es la ofrece un interés de $USD 7950 y se encuentra en el
portfolio 1, porque tiene el mayor superávit en comparación con lo invertido, ya que los otros
portafolios generan más, pero se debe invertir una cantidad mucho mayor para obtener menos
de la mitad.