Queremos comprar dentro de 6 meses 1'000.

000 USD en acciones de coca cola para lo cual hacen un contrato de

opcion de compra, cuya volatilidad es del 30%. Teniendo en cuenta un tasa libre de riesgo del 4%. Debe calcular el
precio de la opcion CALL y PUT; Tenga en cuenta que el precio strick es 1,05 dolares mas que el precio Spot del activo

SPOT $ 60.80
STRIKE $ 62.30
Plazo 6 meses
Volatilidad 30% HOY
Periodos por a 0.5 $ 60.80
U 1.090463178
D 0.91704151
RF 4%
R^ 1.04
P 70.90%
Q 29.10%

Hoy
CALL $ 13.71
 Hoy
PUT $ 0.89
 ACTIVIDAD DE ENTREGA

o cual hacen un contrato de

esgo del 4%. Debe calcular el
s que el precio Spot del activo

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5

$ 93.75
$ 85.97
$ 78.84 $ 78.84
$ 72.30 $ 72.30
$ 66.30 $ 66.30 $ 66.30
$ 60.80 $ 60.80
$ 55.76 $ 55.76 $ 55.76
$ 51.13 $ 51.13
$ 46.89 $ 46.89
$ 43.00
$ 39.43

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5

$ 34.93
$ 30.25
$ 25.88 $ 19.58
$ 21.19 $ 15.87
$ 17.14 $ 12.66 $ 7.09
$ 9.62 $ 5.03
$ 7.24 $ 3.56 $ 0.00
$ 2.43 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5

 $ 0.00
$ 0.00
$ 0.03 $ 0.00
$ 0.16 $ 0.12
$ 0.44 $ 0.49 $ 0.42
$ 1.17 $ 1.47
$ 2.11 $ 2.92 $ 4.19
$ 4.59 $ 6.70
$ 9.03 $ 13.32
$ 15.32
$ 21.00
PERIODO 6

$ 102.23

$ 85.97

$ 72.30

$ 60.80

$ 51.13

$ 43.00

$ 36.16

PERIODO 6

$ 39.93

$ 23.67

$ 10.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

PERIODO 6
 $ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 1.50

$ 11.17

$ 19.30

$ 26.14