Empresa Beta Volatilidad

Aguas Andinas 0.67 10.30%

Cencosud 0.72 8.25%
Banco de Chile 1.28 12.30%
Banco Santander Chile 1.35 14.40%
Colbún 0.55 7.60%
Compañía de Cervecerías Unidas 0.89 9.20%
Concha y Toro 1.12 12.54%
Copec 1.25 14.42%
Entel Chile 0.84 9.94%
Falabella 1.02 10.36%
Itaú Corpbanca 1.22 18.23%
Latam Airlines Group 1.7 22.54%
Plaza SA 1.13 12.87%
Parque Arauco 1.15 14.12%
Ripley Corp SA 0.88 13.99%
Sonda 0.55 12.54%
Sociedad Química y Minera de Chile 1.33 17.76%

Rm 14%
Rf 7.00%
Desv est m 9.65%
g 5%

a) div1 11.298

ke= 0.1169 2 puntos

p 168.878924 3 puntos

b) corr 0.56
b.1. CAPM % % rent
ke Entel 0.1288 50% 0.0644
ke Falabella 0.1414 50% 0.0707

Rent mín fondo 0.1351

5 puntos
b.2. Var fondo 0.00803673
desv est 0.08964778
Ratio Sharpe 0.72617523 5 puntos

c) CAPM
rent % % rent
ke Itaú 0.1554 20% 0.03108
Ke Latam 0.189 40% 0.0756
rf 7.00% 40% 0.028

rent mín fondo 0.13468

5 puntos

d) ke Ripley 0.1316
ke Cencosud 0.1204

1.12% -5.04%

w1 -450%

comprobacion 0.07

USD 70,000
USD Ripley -315000
USD Cencosud 385000 10 puntos
total 70000
total rent esperada
desv est
9.94%
10.36%

13.51% Lo mismo que: Beta fondo 0.93

R a exigir 13.51%
total rent esperada

13.47% Lo mismo que: Beta fondo 0.924

13.4680%