ALUMNA:

 
DOCENTE:

 
CLASE:
Investigación de Operaciones II
 
TEMA:

Toma de Decisiones con incertidumbre y simulación

montecarlo
Toma de decisiones con incertidumbre.

1)Today’s Electronics se especializa en fabricar componentes electrónicos

modernos y también fabrica el equipo para producirlos. Phyllis Wienberg,
responsable de asesorar al presidente de Today’s Electronics en cuanto a la
fabricación del equipo, ha desarrollado la siguiente tabla respecto a una
instalación propuesta:

a)Calcule el mejor pago según el criterio Optimista

Criterio Optimista
Gancias  
Mercado Mercado Mercado Maximo de
  Fuerte Regular Malo filas
instalación
grande $550000 110000 -310000 550000 Maximax
instalación
mediana 300000 129000 -100000 300000
instalción
pequeña 200000 100000 -32000 200000
Ninguna
Instalación 0 0 0  

b) Que decisión tomaría si usa el criterio pesimista

Criterio Pesimista
Gancias  
Mercado Mercado Mercado Máximo de
  Fuerte Regular Malo filas
instalación grande $550000 110000 -310000 -310000
instalación
mediana 300000 129000 -100000 -100000
instalción
pequeña 200000 100000 -32000 -32000
Ninguna
Instalación 0 0 0 0 Maximin
c) Si nos dan un α=.70 que decisión tomaría bajo el criterio de Hurwicz
Criterio de Hurwicz
Gancias  
Criterio de
Realismo o
promedio
Mercado Mercado Mercado ponderado
  Fuerte Regular Malo (0.70)
instalación
grande 550000 110000 -310000 323000 Realismo
instalación
mediana 300000 129000 -100000 190000
instalción
pequeña 200000 100000 -32000 133600
Ninguna
Instalación 0 0 0 0
(0.70)(550000)+(0.30)(-310000)=323000
(0.70)(300000)+(0.30)(-100000)=190000
(0.70)(200000)+(0.30)(-32000)=133600

d) Cual sería su decisión usando Laplace

Laplace
Gancias  
Mercado Mercado Mercado Promedio de
  Fuerte Regular Malo fila
instalación Probabilidades
grande 550000 110000 -310000 116667 iguales
instalación
mediana 300000 129000 -100000 109667
instalción
pequeña 200000 100000 -32000 89333
Ninguna
Instalación 0 0 0 0

c) Si utiliza el arrepentimiento máximo que decisión tomaría.

Arrepentimiento maximo
  Mercado Fuerte Mercado Regular Mercado Malo
instalación grande 550000-550000 110000-110000 0-(-310000)
instalación mediana 550000-300000 110000-129000 0(-100000)
instalción pequeña 550000-200000 110000-100000 0(-32000)
Ninguna Instalación 550000-0 110000-0 0(-0)
 Arrepentimiento maximo
  Mercado Fuerte Mercado Regular Mercado Malo
instalación grande 0 0 310000
instalación mediana 250000 -19000 100000
instalción pequeña 350000 10000 32000
Ninguna Instalación 550000 110000 0

Arrepentimiento maximo
Mercado Mercado Mercado Maximo de las
  Fuerte Regular Malo filas
instalación
grande 0 0 310000 310000
instalación
mediana 250000 -19000 100000 250000 Minimax
instalción
pequeña 350000 10000 32000 350000
Ninguna
Instalación 550000 110000 0 550000

Simulación de Monte Carlo

2)El número de automóviles que llegaron por hora al autolavado Lundberg

durante las últimas 200 horas de operación fue el siguiente:

a) Establezca las distribuciones de probabilidad y de probabilidad

acumulada para la variable llegada de autos.
 Distribución de probabilidad
Número de autos que Probabilidad de
llegan frecuencia ocurrencia
3 o menos 0.00 0.00
4 20.00 0.10
5 30.00 0.15
6 50.00 0.25
7 60.00 0.30
8 40.00 0.20
9 o más 0.00 0.00
  200.00 1.00

Probabilidad acumulada
Número de autos que Probabilidad
llegan frecuencia acumulada
3 o menos 0.00 0.00
4 0.10 0.10
5 0.15 0.25
6 0.25 0.50
7 0.30 0.80
8 0.20 1.00

b) Establezca los intervalos de números aleatorios para la variable .

Intervalo de números aleatorios

Intervalo
de
Número de autos que Probabilidad números
llegan frecuencia acumulada aleatorios
3 o menos 0.00 0 0a0
4 0.10 0.10 1 a 10
5 0.15 0.25 11 a 25
6 0.25 0.50 26 a 50
7 0.30 0.80 51 a 80
8 0.20 1.00 81 a 100
Demanda esperada diaria
0.00
0.40
1.25
3.00
5.60
8.00
18.25

c) Simule 15 horas de llegadas de autos y calcule el número promedio de

llegadas por hora. Seleccione los números aleatorios necesarios en la primera
columna de la tabla 14.4, comenzando con los dígitos 52.
 demanda simulada
Demanda diaria
Horas de llegada Número aleatorio simulada
1 52 7
2 37 6
3 82 8
4 69 8
5 98 8
6 96 8
7 33 6
8 50 6
9 88 8
10 90 8
11 50 6
12 27 6
13 45 6
14 81 8
15 66 7
106
demanda total
7.07
Demanda
promedio

3.Un nuevo autor establece tres criterios para seleccionar un editor para un
libro de texto de Investigación de Operaciones: porcentaje de regalías (R),
comercialización (M), y pago anticipado (A). Dos editores, H y P, expresaron su
interés en el libro. Utilizando las siguientes matrices de comparación clasifique
a los dos editores y evalúe la consistencia de la decisión.

    R M A
 R 1 1 1/4
A= M 1 1 1/5
A 4 5 1
6 7 1 4/9

    R M A
R 0.2 0.1 0.2
A= M 0.2 0.1 0.1
A 0.7 0.7 0.7

Promedio de reglón

0.2+ 0.1+0.2
WR= =0.16
3

0.2+0.1+0.1
WM= =0.15
3

0.2+0.7 +0.7
WM= =0.69
3
WA=
0.16
0.15
0.69

    H P
H 1 2
AR=
P 0.5 1
1.5 3

    H P
H 0.67 0.67
AR=
P 0.33 0.33

Promedio de reglón

0.67 +0.67
WH = =0.67
2

0.33+ 0.33
℘= =0.33
2
WJ=
0.67
0.33
    H P
 H 1 0.5
AM=
P 2 1
3 1.5

    H P
H 0.33 0.33
AM=
P 0.67 0.67

Promedio de reglón

0.33+0.33
WH¿ =0.33
2

0.67 +0.67
℘= =0.67
2

WJ=
0.33
0.67

    H P
H 1 1
AA=
P 1 1
2 2

    H P
H 0.50 0.50
AA=
P 0.50 0.50

Promedio de reglón

0.5+0.5
WH¿ =0.5
2

0.5+ 0.5
℘= =0.5
2

WJ=
0.5
0.5

Editor H= (R x H11) +(M x H12)+(A x H13) = 0.5017

Editor P= (R x P21) +(M x P22)+(A x P23) = 0.4983

 El nuevo autor de optar por editor H

Seleccionar libro

Porcentaje de
regalía Ventas Adelanto
R= 0.16 M= 0.15 M= 0.69

H11=0.67 P21= 0.33 H12=0.33 P22=0.67

H13=0.5 H23=0.5
4. Hay la oportunidad de invertir su dinero en un bono que rinde 7.5% y que se vende
a su precio nominal, o en una acción de crecimiento agresivo que paga sólo 1% de
dividendo. Si ocurre inflación, la tasa de interés subirá a 8%, en cuyo caso el valor
principal del bono bajará 10% y el valor de la acción bajará 20%. Si la recesión se
materializa, la tasa de interés bajará a 6%. En este caso, se espera que el valor
principal del bono baje 5%, y que el valor de la acción suba 20%. Si la economía no
cambia, el valor de la acción subirá 8% y el valor principal del bono no cambiará. Los
economistas estiman 20% de probabilidad de inflación y 15% de recesión. Usted está
basando su decisión de inversión en las condiciones económicas del siguiente año.
(a) Represente el problema como un árbol de decisiones.

Inversión 0.325

Inflación 0.20
Bono
Recesión 0.15

Estable 0.325

Inversión 0.325

Inflación 0.20
Acción
Recesión 0.15

Estable 0.325

Inversión 0.325

Inflación 0.20
Interés
Recesión 0.15

Estable 0.325
(b) ¿Invertiría en acciones o en bonos? En los bonos
Conclusiones

 Las simulaciones de Monte Carlo son una técnica matemática que

predice los posibles resultados de un evento incierto. 

 La incertidumbre adiciona un nuevo nivel de complejidad a la toma de

decisiones. Una sencilla decisión puede envolver muchas diferentes
incertidumbres, de varios niveles de importancia, eventos que pueden
interactuar entre sí, de diversas maneras, para determinar las
consecuencias últimas.