Bondad de Ajuste Anderson Darling Juan

Figura N°1
Introducción
Todos los elementos en la vida real están relacionados unos con otros, es imposible
pensar que un elemento en la cotidianeidad esté completamente aislado; por tanto, existe
una interacción entre los diferentes componentes de un sistema, ya sea con el interior del
sistema o con el exterior del sistema considerando las condiciones de borde.
Para determinar una ecuación que relacione variables, un primer paso es recolectar datos
que muestren los valores correspondientes de las variables en consideración. A partir de
un diagrama de estos datos, es posible utilizar una curva suave que se aproxime a los
datos. Tal curva se denomina curva de aproximación (Spiegel y Stephens, 2002).
La curva mencionada anteriormente puede adquirir diversos tipos de formas, lo que
depende de las variables y el comportamiento que se esté analizando. Por tanto, otra
hipótesis importante es la forma que adquiere una distribución de probabilidad. Por
ejemplo, puede ser necesario determinar si una variable sigue una distribución de Poisson,
exponencial, etc.
En este caso, se realizará el análisis, si una variable pertenece o se ajusta a una
distribución del tipo normal; es decir a una distribución con una gran cantidad de datos en
torno a un valor central y pocos valores u observaciones en los extremos de la
distribución.
Bondad de Ajuste Anderson-Darling
El nombre se debe a Theodore Wilbur Anderson y Donald Darling. Quienes lo inventaron
en el año 1952 como una de las estadísticas más poderosas para detectar alejamientos del
comportamiento de la normalidad. Esta herramienta pude ser usada con muestras de
pequeños valores de n ≤ 25. Muestras demasiado grandes puede negar la asunción de una
distribución normal.
Características del Ajuste Anderson-Darling
Este test está enfocado a dar mayor peso a las colas de una distribución, aunque a veces
se analizan como outliers (valores atípicos).
Esta prueba es posible si se divide la diferencia entre el cdf empírico (cdf Fn) y el cdf
teórico (cdf Fo) para ser evaluado:
Fn (x) – Fo (x)
Donde fo(o) es la hipotética pdf siendo su equivalente:
A2 = -n - ∑ (2i - 1) (lnFo(xi) + ln(1 – Fo(x-i, dx)

(Kottegoda y Rosso, 2006).

Cálculo del test Darling-Anderson
Se tienen los datos de precipitación para una determinada zona, esta variable que se
midió se quiere determinar si sigue una distribución normal. (Tabla 1).
Tabla 1. Datos de Precipitación en mm.
El primer paso es ordenar los datos de menor a mayor colocando un rango
correspondiendo el menor valor al 1 y el mayor valor a n (Tabla 2).
Tabla 2. Datos ordenados con sus respectivos rangos.

Después de ello se debe calcular el prime término de la ecuación de Darling-Anderson.

Por último, se calcula:
A* = A2 (1,0 + 0,75/15 + 2,25/152 = 0,42
A* = 0,752 (Valor crítico)
Entonces, como el valor hallado es menor al valor crítico, la variable sigue una distribución
normal.
Conclusiones

 Todas las distribuciones presentan formas que las distinguen unas de otras y
dependen del tipo de dato con que se trabaja.
 Las relaciones existentes entre elementos en la naturaleza pueden describirse
mediante distribuciones.
 No siempre los variables ajustan a un tipo particular de distribución de datos, por
lo que surge las pruebas de bondad de ajustes como una medida de lo bien que
pueden ajustar una serie de datos a una distribución particular.
 El cálculo de la bondad de ajuste por Darling-Anderson es relativamente sencillo,
pero también se pueden recurrir a otros métodos de bondad de ajustes.
Bibliografía: Spiegel, M., y Stephens, L. 2002. Estadística. Tercera Edición. Mc Graw Hill.