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Tabla de variables
Observaciones.
Enero 2002
a
Diciembre 2019
Predicciones.
Marzo 2019
Obse = 216
Serie de Tiempo Media Varianza
Gráfico Diferenciación 2
Conclusión.
Ocuparemos con una 1 sola diferenciación ya que los valores de la media, varianza y
desviación son cercanos a 0
Test Autocorrelacion. Valor de p y q
P = 8 y q = 19 (8,19)
Conclusión.
El p-value de 0.8986 dice que por lo tanto no se rechazó la hipótesis nula , por lo que se
concluye que hay ruido blanco.
Gráficos de normalidad
Conclusión.
Si tiene normalidad ya que su p-value es de 0.2129 por lo que tiene una distribución
normal.
Conclusión.
Nuestro grafico nos indica que vamos por un buen camino con nuestro modelo arma.
Grafico del modelo arma (1,1)
Graficos de normalidad
Pronostico.
Gráfico del modelo arma (1,2)
Gráficos de normalidad.
Pronostico
Gráfico del modelo arma (2,1)
Gráfico de Normalidad
Pronostico.
Modelo Arima.
AIC Ruido Normalidad Independenci ¿Buen
blanco (Test K-S) a pronóstico?
(Test LB) (Test B-P)
S1 ARMA 0.8986 0.2129 SI
(8,19) 3630.237 OK Si ok 0.8993 Si ok
Pronostico
Modelo arima (2,1,1)
Grafico
Pronostico
Modelo arima (1,1,2)
Grafico
Pronostico
Modelo Sarima
Gráfico de predicciones.
Gráficos
Pronostico
Modelo Sarima con serie recortada.
Gráfico de predicciones.
Gráficos
Pronostico.
Conclusión
Cumple todos nuestros supuestos excepto el supuesto de normalidad.
FUNCION AUTO ARIMA
Grafico
Función Autoarima con base recortada
Gráfico
Conclusión
Podemos concluir que en nuestro caso no se puede usar el modelo autoarima ya que para
la serie original nos da un AIC muy alta y no funciona en cambio para nuestra serie
recortada nos da un AIC bajo, pero para esto encontramos un mejor modelo el cual se nos
ajusta.
Otro Arima
Gráfico
Gráfico de predicción