EJERCICIO A RESOLVER.

TEORÍA DE JUEGOS CONTRA LA NATURALEZA

CRITERIO HURWICZ. GRAFICO RECTAS DE HURWICZ

RECTAS DE HURWICZ : Hi = (Max Ri - Min Ri) · a + Min Ri
H1 = 4,2 · a + 5,2 ; con 0 < a < 1
H2 = 4,6 · a + 4,2 ; con 0 < a < 1
H3 = 4,8 · a + 4,1 ; con 0 < a < 1
H4 = 5,5 · a + 3,6 ; con 0 < a < 1

a H1 H2 H3 H4
0 5.20 4.20 4.10 3.60
0.1 5.62 4.66 4.58 4.15
0.2 6.04 5.12 5.06 4.70
0.3 6.46 5.58 5.54 5.25
0.4 6.88 6.04 6.02 5.80
0.5 7.30 6.50 6.50 6.35
0.6 7.72 6.96 6.98 6.90
0.7 8.14 7.42 7.46 7.45
0.8 8.56 7.88 7.94 8.00
0.9 8.98 8.34 8.42 8.55
1 9.40 8.80 8.90 9.10

Rectas de Hurwicz
10.00

9.00

8.00 A2

7.00
A3
A1
6.00
Valor "H" Hurwicz

H1
5.00 H2
H3
4.00 H4
A4
3.00

2.00

1.00

0.00
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
PLANTEAMIENTO GENERAL. CRITERIOS LAPLACE, MAXIMAX, MAXIMIN (DE WALD)

N1 N2 N3 N4 Laplace Maximax Maximin

Rentabilidad A1 5.2 6.2 6.7 9.4 6.88 9.40 5.20
Rentabilidad A2 4.2 6.6 7.5 8.8 6.78 8.80 4.20
Rentabilidad A3 4.1 6.2 7.3 8.9 6.63 8.90 4.10
Rentabilidad A4 3.6 7.2 6.4 9.1 6.58 9.10 3.60

Soluciones de prelación… A1>A2>A3>A4 A1>A4>A3>A2 A1>A2>A3>A4

CRITERIO MINIMAX REGRET O SAVAGE

N1 N2 N3 N4 Max Regrets
Rentabilidad A1 0 1 0.8 0 1.00
Rentabilidad A2 1 0.6 0 0.6 1.00
Rentabilidad A3 1.1 1 0.2 0.5 1.10
Rentabilidad A4 1.6 0 1.1 0.3 1.60
Solución de prelación …. A1=A2>A3>A4

Aplicar la teoría de juegos en el caso de una serie de alternativas de inversión, de las que se adjuntan los
resultados de evaluación de la Rentabilidad:

N1 N2 N3 N4
Rentabilidad Al 5,2 6,2 6,7 9,4
Rentabilidad A2 4,2 6,6 7,5 8,8
Rentabilidad A3 4,1 6,2 7,3 8,9
Rentabilidad A4 3,6 7,2 6,4 9,1

Se pide:

Aplicar la teoría de juegos según los criterios de LAPLACE, MAXIMAX u OPTIMISTA, MAXIMIN o de WALD, de
HURWICZ (con a=40% optimismo) y de SAVAGE o MINIMAX REGRET, y decidir la alternativa de inversión
más favorable.
Hurwicz (40% opt.)
6.88
6.04
6.02
5.8
A1>A2>A3>A4