Ecuaciones Diferenciales (EDs)

Introducción

De�nición
Una ecuación que involucra una o más variables dependientes y sus
derivadas respecto a una o más variables independientes se
denomina ecuación diferencial (ED).

El interés a la hora de estudiar este tipo de ecuaciones radica en que

la gran mayoría de fenómenos, naturales y arti�ciales, consisten de
relaciones entre magnitudes en las que el concepto tasa de cambio
(⌘ derivada) juega un papel fundamental.

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Aplicaciones

Fenómenos tales como:

• El movimiento de los �uidos.
• El �ujo de corriente en un circuito.
• La disipación del calor en estructuras sólidas.
• La propagación y detección de ondas sísmicas.
• La dinámica de poblaciones.
• ...
se modelan e investigan a través de ecuaciones diferenciales, cuyo
estudio (propiedades y soluciones) se hace entonces indispensable.
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Ejemplos de EDs
dy
�. dt
= y
dy �x
�. dx
=e
�. x dy
dt
= �y�
dy x�
�. dx
+ �xy = e
d� y
�. dx�
� dy
dx
+ �y = �
�
�. (� x� ) ddxy� �x dy
dx
+ p(p + �)y = � (ecuación de Legendre)
�
�. x� ddxy� + dy
dx
+ (x� p� )y = � (ecuación de Bessel)
� � �
u u u
�. x�
+ y�
+ z�
= � (ecuación de Laplace)
�
u u
�. t
= x�
(ecuación del calor)
� �
u u
��. t�
=c x�
(ecuación de ondas) ��/��
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Diferencia entre EDO y EDP
• Una EDO es aquella en la que sólo hay una variable independiente. La
derivada involucrada se denomina ordinaria.
� � n
f x, y , y 0 , y 00 , . . . , y (n) = �, y (n) ⌘ ddxyn

– x ⌘ variable independiente (v.i.)

– y ⌘ variable dependiente (v. d.)
• Una ecuación en derivadas parciales (EDP) involucra a dos o más
variables independientes. La derivada involucrada es la derivada
parcial.
� �
f x� , x� , . . . , xn , y , x� y , x� y , �x ,x y , . . . , xi y , �x ,x y , . . . = �,
� � i j
n
n y
xi
y ⌘ xin

– {xi }ni=� ⌘ variables independientes (vv.ii.)

– y ⌘ variable dependiente (vv.dd.) ��/��
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Grado de una ED. Solución de una ED

De�nición (Orden de una ED)

Se de�ne el orden de una ED como el orden de la derivada más alta
que aparece en la ecuación.

Por ejemplo:
• La EDO dy
�
dx
+ �xy = e x es de primer orden dado que la
derivada de mayor orden que aparece en la ecuación es de
orden �.
�
• La EDO (� x� ) ddxy� �x dy
dx
+ p(p + �)y = � es de segundo
orden dado que la derivada de mayor orden que aparece en la
ecuación es de orden �.
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Solución de una EDO
De�nición (Solución de una EDO)
Se dice que y = f(x) es una solución de la EDO f(x, y , y 0 , y 00 , . . . , y (n) ) = �
si al sustituir {y , y 0 , y 00 , . . . , y (n) } en dicha ecuación se satisface la
igualdad.

Por ejemplo:
y� (x) = e �x e y� (x) = ex son soluciones de la EDO y 00 + �y 0 �y = �
dado que,
�x �x �x
• y� (x) = e , y�0 (x) = �e , y�00 (x) = ��e

�x �x �x �x
(EDO) ��e �e =� ) ��e ��e =� ) �=� X

• y� (x) = ex , y�0 (x) = ex , y�00 (x) = ex

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(EDO) ex + �ex �ex = � ) �ex �ex = � ) �=� X
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Solución general vs solución particular de una EDO
• La solución general de una EDO consta de un número de
constantes de constantes de integración igual al orden de
dicha ecuación. Contiene todas las posibles soluciones de la
EDO en cuestión.
• La solución particular de una EDO no contiene constantes de
integración, se trata de una solución concreta (de entre todas
las posibles) de dicha ecuación.
Por ejemplo:
La EDO y 00 �y 0 + �y = � tiene como soluciones particulares
y� (x) = e�x , y� (x) = e�x y como solución general,

y(x) = c� y� (x) + c� y� (x) = c� e�x + c� e�x , c� , c� 2 R

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Problema de Valor Inicial (PVI)

En este tema se abordará la resolución numérica de un problema

de valor inicial (PVI) en el que la EDO involucrada es de orden �, i.e.,

 dy(t) = f(t, y), a < t < b
dt
(�)
y(t� ) = y�

Los métodos numéricos a estudiar pertenecen a la categoría de los

denominados métodos de un paso:
• Métodos o técnicas Runge-Kutta.
– Método de Euler.
– Método del punto medio.
– Método de Runge-Kutta IV.
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Cálculo de errores

• Para calcular el error cometido en cada aproximación se hará

uso del error global, dado por

Eg (i) = Ytrue (i) Yapprox (i), i = �, . . . , N (��)

donde Ytrue (i) es el valor de la solución exacta e Yapprox el valor

de la solución aproximada en el nodo ti .
– Si Eg ! � cuando h ! �, t 2 [a, b], se dice que el método
numérico es convergente.

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Método de Euler

• Es el método numérico más simple y antiguo para resolver.

• Se conoce como método Euler o método de la tangente.
Procedimiento para aproximar la solución y(t) = (t) de (�)
alrededor de t = t�

�. Se parte del valor inicial (t� , y� ) y se calcula la siguiente

aproximación, (t� , y� ), haciendo uso de la recta tangente en el
punto (t� , y� ),

y = y� + f(t� , y� )(t t� ) ) y� = y� + f(t� , y� )(t� t� )

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Método de Euler

�. Para obtener la siguiente aproximación, (t� , y� ), se repite de nuevo el

proceso, i.e., se hace uso de la recta tangente en el punto (t� , y� ),

y = y� + f(t� , y� )(t t� ) ) y� = y� + f(t� , y� )(t� t� )

�. La expresión general para la aproximación yi+� en términos de ti , ti+� e

yi es

yi+� = yi + f(ti , yi )(ti+� ti ) = yi + hf(ti , yi ), i = �, �, �, . . . N (��)

donde h (longitud de paso) se considera uniforme entre los puntos

t� , t� , t� , . . . N, i.e.,

ti+� = ti + h, i = �, �, �, . . . , N
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Método de Euler
• El método de Euler genera una sucesión de valores
{y� , y� , y� , . . .} que aproximan los valores de la solución real
(t) en los puntos {t� , t� , t� , . . .}.
• Geométricamente, la grá�ca de la solución real, y = (t), se
aproxima mediante la grá�ca de una función lineal a trozos,
donde cada tramo es una recta tangente.

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Método de Euler
Comentarios

�. La precisión de la solución numérica aumenta al disminuir la

longitud de paso, h.
– La solución numérica se acerca mejor a la solución exacta
cuando h disminuye. Se dice que el método es convergente.

�. El método es de primer orden (Eg = O(h)), i.e., el error es del

orden de la longitud de paso, h.
– Los errores en general son demasiado grandes.
– Los errores son todos negativos. Esto indica que la solución
numérica “sigue” a la solución exacta. Esto ocurre dado que la
primera derivada de f(t, y) decrece a medida que se t aumenta. ��/��
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Método de Euler

Principales desventajas

• Requiere una longitud de paso muy pequeña para producir

resultados su�cientemente precisos.
• Emplea la misma derivada a lo largo de todo el intervalo de
integración.
Ambos “handicaps” puede resolverse mediante una sencilla
modi�cación, perteneciente a un conjunto más amplio de técnicas
numéricas conocidas como métodos de Runge-Kutta, y denominado
método del punto medio o método de la poligonal mejorado.

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Método del punto medio

• Esta técnica emplea el método de Euler para predecir el valor

de y en el punto medio del intervalo.
Procedimiento para aproximar la solución y(t) = (t) de (�)
alrededor de t = t�
h
�. Calcula yi+ � , la aproximación en ti + �
(punto medio del
�
intervalo),
h
yi+ � = yi + f(ti , yi ) (��)
� �
�. Emplea el valor en (��) para calcular la pendiente en el punto
medio, � �
0
yi+ � = f ti+ � , yi+ � (��)
� � �
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Método del punto medio
�. La pendiente en (��) se utiliza para calcular la aproximación en
el nodo ti+� ,
� �
yi+� = yi + f ti+ � , yi+ � h, i = �, �, . . . , N (��)
� �

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Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDOs)
Método del punto medio

Comentarios

�. En el método del punto medio, el error de truncamiento global,

Eg , es de orden O(h� ), es decir, es un método de segundo
orden.
�. Por otro lado, el método del punto medio es superior al método
de Euler dado que emplea una pendiente estimada en el punto
medio de cada intervalo [ti , ti+� ].
En general, dada la superioridad del método del punto medio sobre
el método de Euler, suelen emplearse el primero si resulta adecuado
para la precisión requerida por el problema en cuestión.
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Método Runge-Kutta IV (RK-IV)
• El método RK de cuarto orden o RK-IV es el más popular dentro de
esta familia de métodos.
Procedimiento para aproximar la solución y(t) = (t) de (�)
alrededor de t = t�

�. La aproximación, yi+� , en el nodo ti+� se calcula como

�
yi+� = yi + (k� + �k� + �k� + k� )h, i = �, �, �, . . . , N (��)
�
donde cada pendiente ki viene dada por
� �
� �
k� = f(ti , yi ), k� = f ti + h, yi + k� h
� �
� �
� �
k� = f ti + h, yi + k� h , k� = f(ti + h, yi + k� h) ��/��
� �
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Método Rungke-Kutta IV (RK-IV)

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Método Rungke-Kutta IV (RK-IV)

Comentarios

• En el método de RK-IV el error global, Eg , es de orden O(h� ), es

decir, se trata de un método de cuarto orden.
• Por otro lado, se mani�esta la superioridad de este método
frente al método de Euler (y punto medio) dado que emplea
una pendiente ponderada a partir de cuatro pendientes: una en
el punto inicial, dos en el punto medio y otra en el punto �nal
de cada intervalo [ti , ti+� ].

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Resumen

• El método de Euler (de primer orden) es útil para ilustrar las

características básicas de este tipo de métodos para resolver
PVIs. Sin embargo, no es su�cientemente preciso para su uso en
la práctica.
• Los métodos de segundo orden, como el punto medio, son
útiles para ilustrar técnicas para una precisión de mayor orden,
sin embargo, también son demasiado imprecisos para su uso en
la práctica.
• El método de Runge-Kutta IV (de cuarto orden) es el método al
que usualmente se recurre para resolver numéricamente PVIs
debido a la precisión de sus aproximaciones.
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