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Ayudantı́a 11
Sistemas Dinámicos
Catalina Baeza (catalina.baeza@uc.cl)
Ashly Espı́ndola (ashlyespindola@uc.cl)
Catalina Mege (catalina.mege@uc.cl)
1/2 1 1
xt+1 xt
= +
yt+1 1 1/2 yt 1
| {z }
≡A
πt = πte + αyt
Donde πt es la tasa de inflación en el perı́odo t, πte es la inflación esperada en el perı́odo t, mientras que yt es la
brecha del PIB en el perı́odo t. Una otra ecuación muy usada es llamada curva IS, que nos da una relación entre
el PIB de equilibrio y tasas de interés. En particular, vamos a suponer la siguiente curva IS:
1. Suponga que las expectativas se forman en base al perı́odo anterior, es decir, πte = πt−1 , y que el banco central
determina la tasa de interés nominal igual a cero (it = 0 para todo t ∈ N0 ). Escriba el modelo presentado
como un sistema de ecuaciones en diferencias en base a las variables πt y yt .
2. Bajo los supuestos presentados en (a), suponga que α = 1, β = 4/9, y γ = 2/9. Determine la solución general
al modelo macroeconómico presentado.
3. Bajo los supuestos presentados en (b), encuentre la solución particular para los valores iniciales π0 = 0 y
y0 = 1.
4. Repita todos los incisos anteriores bajo el supuesto de que la tasa de interés nominal se determina bajo la
regla it = bπt−1 , donde b es un parámetro positivo. Considere α = 1, β = 4/9, γ = 2/9, y b = 15/2 al
momento de calcular la solución general y particular.
1
Aplicaciones Matemáticas para Economı́a y Negocios EAF2010 2022°2
1 2
xt+1 −2 xt
= +
yt+1 1 3 yt 1
| {z }
≡A