6.

4 SOLUCIÓN DE SISTEMAS DE
ECUACIONES DIFERENCIALES
ORDINARIAS CON VALORES INICIALES.

Una ecuación diferencial es una ecuación en la que intervienen

derivadas de una o más funciones desconocidas dependiendo del
número de variables independientes respecto de las que se deriva, las
ecuaciones diferenciales se dividen en:

Ecuaciones diferenciales ordinarias: Aquellas que contienen derivadas

respecto a una sola variable independiente.

Ecuaciones en derivadas parciales: Aquellas que contienen derivadas

respecto a dos o más variables.

Una ecuación diferencial es una ecuación que incluye expresiones o

términos que involucran a una función matemáticas con incógnita y sus
derivadas. Algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales son:

Y’ = 2xy +1

Es una ecuación diferencial ordinaria, donde representa una función no

especificada de la variable independiente “x”, es decir, Y=f(x),y´=dy/dx ,
donde es la derivada de “y” con respecto a “x”.

La expresión au/ax+au/ay=0 es una ecuación en derivadas parciales

A la variable dependiente también se le llama función incógnita

(desconocida). La resolución de ecuaciones diferenciales es un tipo de
problema matemático que consiste en buscar una función que cumpla
una determinada ecuación diferencial. Se puede llevar a cabo mediante
un método específico para la ecuación diferencial en cuestión o
mediante una transformada (Por ejemplo, la transformada de Laplace).
Orden de la ecuación:
El orden de la derivada más alta en una ecuación diferencial se
denomina orden de la ecuación.

Grado de la ecuación:
Es la potencia de la derivada de mayor orden que aparece en la
ecuación, siempre y cuando la ecuación este en forma polinómica, de
no ser así se considera que no tiene grado.

Ecuación diferencial lineal:

Se dice que una ecuación es lineal si tiene la forma: an(x) y^((n-

1))+,…,+a1(x)y´+a0(x)y=g(x) , es decir:

- Ni la función, ni sus derivadas están elevadas a ninguna potencia

distinta de uno o cero.

- En cada coeficiente que aparece multiplicándolas solo interviene la

variable independiente.

- Una combinación lineal de sus soluciones es también solución de la

ecuación.

Ejemplo

y´=y

Es una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden, tiene como

soluciones y=f(x)=k.e^x, Con “k“, Siendo un número real cualquiera.

-Y^n+y=0

2. Es una ecuación diferencial ordinaria lineal de segundo orden, tiene

como soluciones: Y=f(x)=acos(x)+bsin(x), con a y b reales.

Y^n-y=0
Es una ecuación diferencial ordinaria lineal de segundo orden, tiene
como soluciones:

a.e^x+b.1/e^x , con a y b reales.

Método rígido

Las ecuaciones rígidas son aquellas cuyas soluciones contienen

escalas diferentes para la variable independiente cuando la escala más
grande es la de interés, pero la escala más pequeña dicta el tamaño de
paso de un método con base en la estabilidad.

EDO (Ecuaciones diferenciales ordinarias), tanto las EDO como los

sistemas de EDO pueden ser rígidas.

Ejemplo

Una EDO rígida es la que se muestra a continuación:

Si se considera la condición inicial y(0)=0, la solución analítica que se

obtiene esta dada por:

La solución, al principio se encuentra denominada por el termino

exponencial rápido e^(-1000t), después de un periodo muy corto
(t<0.005), esta parte transitoria termina y la solución se rige por el
exponencial lento e^(-t). Analizando la parte homogénea de la
ecuación (1), se puede determinar el tamaño de paso necesario para
que la ecuación sea estable, sea entonces la ecuación homogénea.

Con la condición y(0)=y0, se obtiene la solución que se muestra en (4),

que asintóticamente se aproxima a cero, comenzando en el valor y0.

Si se aplica el método de Euler a la ecuación (3), se obtiene la formula:

Que trabajada algebraicamente queda:

Por lo que podemos decir que yi=y0(1-ah)^i, para que esta solución
numérica sea acotada deberá se [1-ah] < 1. De aquí surge que si h >2/a,
entonces [yi] crece indefinidamente cuando i tiende a infinito.

2.Por ejemplo, una EDO rígida es la que se muestra a continuación: Si

se considera la condición inicial y(0) = 0, la solución analítica que se
obtiene está dada por: 1. 2.

La solución, al principio, se encuentra dominada por el término

exponencial rápido e-1000t, después de un período muy corto
(t < 0,005), esta parte transitoria termina y la solución se rige por el
exponencial lento e-t. Analizando la parte homogénea de la ecuación

(1), se puede determinar el tamaño de paso necesario para que la

solución sea estable. Sea entonces la ecuación homogénea 3.

Con la condición y(0) = y0, se obtiene la solución que se muestra en (4),

que asintóticamente se aproxima a cero, comenzando en el valor y0. Si
se aplica el método de Euler a la ecuación (3), se obtiene la fórmula: 4.
5.

Que, trabajada algebraicamente, queda: Por lo que podemos decir que:

yi = y0(1-ah)i.

Para que esta solución numérica sea acotada, deberá ser |1-ah| ≤ 1. De
aquí surge que si h > 2/a, entonces |yi| crece indefinidamente cuando y
tiende a infinito 6.

Por lo tanto, en la solución numérica de (1) mediante el método de Euler,

para mantener la estabilidad, se debe tomar h ≤ 2/1000 = 0,002.