Análisis dinámico discreto en

economía:Ecuaciones en diferencia de
primer orden.

ECO-302- Modelos matemáticos en economía II

Agosto-octubre, 2022
Domingo Jiménez Reyes
INTEC
 Ecuaciones en diferencia de primer
orden.
▪ ecuaciones en diferencias autónomas lineales de primer orden
– La solución general
– El estado estacionario y la convergencia
▪ El modelo de telaraña de ajuste de precios

▪ ecuaciones en diferencias no lineales de primer orden.

– El diagrama de fase y el análisis cualitativo
 Ecuaciones en diferencias lineales de
primer orden
▪ La forma general de la ecuación en diferencia autónoma lineal de primer orden está
dada por:

▪ donde a y b son constantes conocidas.

▪ Resolver una ecuación en diferencias significa encontrar la función de tiempo

subyacente, yt, que la origina. Comenzamos haciendo esto directamente para el caso en
el que se conoce la condición inicial, y0 .
▪ Ver pizarra
 Ecuaciones en diferencias lineales de
primer orden

▪ la solución única de la ecuación en diferencias de primer orden, lineal y autónoma

cuando y0 como condición inicial es dada, es la siguiente
 Ecuaciones en diferencias lineales de
primer orden

▪ Ejemplos.
1. Suponga que deposita $100 en t = 0 en una cuenta bancaria. Suponga que el
interés, a una tasa anual del 10%, se deposita en la cuenta al final de cada
año. ¿Cuánto dinero hay en la cuenta bancaria después de siete años?
2. Suponga que deposita $100 al comienzo de cada año, comenzando en t = 0,
en una cuenta bancaria que gana 10% de interés anual. Deduzca una
expresión que muestre la cantidad de dinero en la cuenta al comienzo del
año t. ¿ Cuánto dinero hay en la cuenta bancaria después de siete años?
 La solución general

▪ Hasta ahora hemos encontrado la solución a la ecuación en diferencias de primer orden

lineal y autónoma directamente cuando se conoce el valor inicial de y. Aquí damos un
paso atrás por un momento y mostramos que aunque solo hay una solución que
satisface tanto la ecuación en diferencias como la condición inicial, hay, en general, un
número infinito de soluciones para la propia ecuación en diferencias lineal de primer
orden.
 La solución general
▪ Como ejemplo, considere la ecuación en diferencias:

▪ Una solución a esta ecuación en diferencias es una función definida sobre t =

0, 1, 2,... que hace que la ecuación en diferencias sea un enunciado
verdadero para todos los valores posibles de t en el dominio.
▪ una solución es:

▪ Ver pizarra.
 La solución general

▪ Hay muchas más soluciones a la ecuación en diferencias

▪ Podemos expresar la solución, en general, escribiendo:

▪ donde C es una constante arbitraria. Para verificar que esta función es una solución,
asegúrese de que satisfaga la ecuación en diferencias citada anteriormente.
▪ Ver pizarra.
La solución general

▪ La solución general a la ecuación

▪ es la ecuación
▪ Como C puede tener cualquier valor, en general hay un número
infinito de soluciones para la ecuación en diferencias. Esto nos lleva a
un enunciado formal de la solución general de la ecuación en
diferencias autónoma lineal de primer orden:
La solución general

▪ Resuelva la ecuación en diferencias:

 El estado estacionario y la convergencia

▪ Una ecuación en diferencias determina el valor de yt +1, dado el valor de yt.

Generalmente, el valor de y cambia con el tiempo, trazando la ruta dinámica de la
variable.
▪ Sin embargo, una propiedad de las ecuaciones en diferencia autónomas que es
importante en economía es que a menudo tienen un estado estacionario. Un estado
estacionario es el valor de y en el que el sistema dinámico se vuelve estacionario
(por lo que a veces se le llama el valor estacionario de y)
▪ Es decir, yt +1 toma el mismo valor que yt para todos los valores de t
 El estado estacionario y la convergencia
▪ En una ecuación en diferencias, lineal, autónoma, de primer orden, siempre
existe un estado estacionario, siempre que a ≠ 1

▪ Definimos entonces que:

▪ El valor de estado estacionario en una ecuación en diferencias, autónoma
lineal de primer orden se define como el valor de y en el que el sistema
llega al reposo. Esto implica que yt +1 = yt
 El estado estacionario y la convergencia
▪ Igualando,
▪ Una representación para el valor estacionario de y, es:

▪ Ahora ver pizarra.

▪ Si a = 1, no hay solución de estado estacionario.
▪ Si y alguna vez llega a ser igual a su valor de estado estacionario, permanecerá en ese
valor para todos los períodos de tiempo sucesivos. Entonces, la pregunta importante
es: si y comienza en cualquier valor arbitrario, ¿siempre tenderá a converger hacia su
valor de estado estacionario?
▪ Volvemos a la pizarra
 El estado estacionario y la convergencia

▪ La inspección de esta expresión hace evidente que la cuestión de la convergencia y la

divergencia está determinada completamente por el término a t, ya que este es el único
término en la solución que depende de t. Si este término converge a cero cuando t tiende
a infinito, entonces yt converge hacia b/(1 − a). Por otro lado, si este término diverge a
infinito cuando t tiende a infinito, entonces yt también divergirá. Por lo tanto, es
imperativo que entendamos el comportamiento de a t mientras t →∞
 El estado estacionario y la convergencia

Podemos pensar en el término a t , con t = 0, 1, 2,..., como una secuencia de números.

una secuencia como esta converge a cero cuando t tiende a infinito si |a | < 1 y diverge si |a | > 1.
Esto nos da nuestro principal resultado de convergencia.

En el caso de una ecuación en diferencias lineal autónoma de primer orden, yt converge a su

valor de estado estacionario, b/(1 − a), si y sólo si |a | < 1.
 El estado estacionario y la convergencia
▪ Mientras que la convergencia está garantizada si |a | < 1, el camino que toma yt en el
tiempo es muy diferente, dependiendo del signo de a. Si 0<a <1, entonces yt convergerá
monótonamente a b/(1 − a). Sabemos esto porque cada término en la sucesión {at } es
más pequeño que el anterior. Por ejemplo, si a = 1/2, la secuencia es

▪ Sin embargo, si −1 <a <0, yt convergerá a b/(1 − a) en una ruta oscilante. Lo sabemos
porque cada término de la sucesión {at } tendrá el signo contrario al anterior. Por
ejemplo, si a =−1/2, la secuencia es.
 El estado estacionario y la convergencia

▪ Hasta ahora hemos encontrado que si a es positivo, el camino de yt es monótono y si a es

negativo, yt oscila entre valores positivos y negativos. En cualquier caso, la trayectoria de
yt converge al valor de estado estacionario solo si el valor absoluto de a es menor que 1.
Hay tres casos adicionales que justifican una consideración por separado.
▪ Los vemos en la próxima diapositiva.
 El estado estacionario y la convergencia

▪ (i) Si a = 0, vemos en la ecuación

que yt es constante en el tiempo e igual a b.
▪ (ii) Si a = 1, vemos en la ecuación
que yt diverge a infinito si b>0 y menos infinito si b<0.
▪ (iii) Si a =−1, entonces yt oscila entre los valores de y0 & de (b − y0)
 Ejemplo.

▪ Sea yt el número de individuos en una población de peces. El comportamiento

dinámico de la población de peces se rige por la ecuación en diferencias.

▪ Encuentre el número de peces en estado estacionario y dibuje una gráfica de yt,

primero para el caso a = 0.5 y segundo para el caso a = −0.5
 El modelo de telaraña de ajuste de precios

▪ En la mayoría de los mercados, los proveedores deben comprometerse con una decisión de
suministro antes de saber el precio al que se venderá su producto. Por ejemplo, en algunos
mercados agrícolas, los agricultores plantan sus cultivos en primavera y los cosechan en
otoño, cuando los precios pueden ser bastante diferentes a los de primavera. En algunos
mercados laborales (por ejemplo, los de abogados, maestros, enfermeras), las personas se
comprometen a invertir en capital humano al ingresar a un programa de capacitación
universitaria especializada, pero no conocen sus perspectivas laborales y salariales hasta
que se gradúan algunos años después. ¿Cuáles son las implicaciones de este tipo de rezago
en el proceso de oferta para el comportamiento del precio de mercado a lo largo del
tiempo?
 El modelo de telaraña de ajuste de precios

▪ Usamos el siguiente modelo de determinación de precios para investigar esta

pregunta. Aprenderemos que las oscilaciones de precios son inevitables si los
proveedores toman su decisión de oferta como si el precio actual prevaleciera
cuando su oferta llegue al mercado.
▪ Denotaremos la función de demanda del mercado por:

▪ es la cantidad demandada en el periodo t y pt es el precio de mercado que

prevalece en el periodo t.
 El modelo de telaraña de ajuste de precios
▪ Suponemos que las decisiones de suministro se toman un período antes de que el
producto llegue al mercado. Por lo tanto, la oferta que llega al mercado en el período t se
decide en el período t − 1 sobre la base de lo que los proveedores esperan que sea el
precio en el próximo período. Sea Et −1 (pt ) el precio esperado. Entonces se supone que la
cantidad ofrecida en el período t está dada por:

▪ Para cerrar este modelo, necesitamos especificar la forma en que se forman las
expectativas de precios. En el modelo básico de telaraña, la suposición es

▪ lo que significa que los proveedores esperan que el precio del próximo período sea igual al
precio actual.
 El modelo de telaraña de ajuste de precios
▪ Suponiendo que el precio se ajusta para despejar el mercado en cada período,
entonces la oferta y la demanda serán iguales en cada período. Esto significa
que:

▪ Ver pizarra.
 El modelo de telaraña de ajuste de precios

▪ El precio converge a si y sólo si −1 < G/B < 1, pues sólo entonces el primer término de la
ecuación z irá a cero cuando t tiende a infinito. Usualmente B<0 (la demanda tiene una
pendiente negativa) y G>0 (la oferta tiene una pendiente positiva). Como resultado, B/G
suele ser negativo. La implicación es que el precio oscila en este modelo porque (G/B )t
será alternativamente positivo y negativo ya que t es un período par y en el otro impar. Si
|G/B | < 1, entonces el precio sigue un camino oscilante pero convergente a su nivel de
estado estacionario. Si |G/B | > 1, entonces el precio sigue una trayectoria oscilante pero las
oscilaciones se vuelven cada vez más grandes con el tiempo. En este caso, el precio nunca
converge a su equilibrio de estado estacionario.
Ajuste de precios en el modelo básico de
telaraña
 Ajuste de precios en el modelo básico de
telaraña
▪ Aunque las oscilaciones del modelo de telaraña pueden ser su característica más
interesante, su característica más ruidosa es que puede ser muy inestable. Dado que el
valor absoluto de la relación G/B tiene la misma probabilidad de exceder 1 que de ser
menor que 1, la divergencia es tan probable como la convergencia. Esta característica
indeseable del modelo de telaraña es un resultado directo de la suposición de que los
proveedores forman extremadamente expectativas ingenuas de precios. Incluso cuando
el precio oscila y las expectativas de precio nunca se realizan (es decir, cunado el precio en
el período t no es igual al precio en el período t − 1), el modelo asume que los
proveedores continúan pronosticando que el precio actual prevalecerá en el próximo
período.
 Resumen del análisis de convergencia
▪ Para la ecuación en diferencia:
▪ la solución es:

▪ Donde:

El equilibrio de estado estacionario es estable (yt converge a y¯ ) si y solo si:

▪ La trayectoria de yt cuando se aproxima a y¯ (llamada trayectoria de aproximación) es:

– • monótona si a es positivo (& menor que 1)
– • oscilatoria si a es negativo (& mayor que −1)
 Resumen del análisis de convergencia

▪ Además, si a ≥ 1, entonces yt diverge de y¯ monótonamente. Si a<−1, entonces yt

diverge de y¯ con oscilaciones cada vez mayores. Si a =−1, entonces yt nunca se
aproxima a y¯, sino que alterna su valor entre y0 & b − y0. Si a = 0, entonces yt es
constante e igual a b.
 Ecuaciones en diferencias no lineales de primer orden.

▪ Las ecuaciones en diferencias no lineales, no pueden resolverse explícitamente

en general. Sin embargo, todavía es posible obtener información cualitativa
sobre la solución analizando la ecuación de diferencia no lineal con la ayuda de
un diagrama de fase. Esta técnica puede ser muy útil en economía porque a
menudo nos interesan principalmente las propiedades cualitativas de los
modelos dinámicos.
Ecuaciones en diferencias no lineales de primer orden.

▪ La expresión general para la ecuación en diferencias de primer orden no lineal es:

▪ Sin embargo, consideraremos solo ecuaciones en diferencias no lineales y autónomas; es decir, ecuaciones
en diferencias no lineales que no dependen explícitamente del tiempo.
▪ La ecuación en diferencias autónoma de primer orden no lineal se expresa como:

▪ Si existe un equilibrio de estado estacionario (o equilibrios si hay más de uno), se encuentra como de
costumbre estableciendo

▪ En general, esto nos da que:

 Ecuaciones en diferencias no lineales de primer orden

▪ La principal preocupación al hacer un análisis cualitativo de una ecuación en diferencia no

lineal es determinar si yt converge o no a un equilibrio de estado estacionario.
▪ Si es así, entonces no importa cuál sea el valor inicial, y0, la ruta de yt eventualmente
conducirá al valor y¯. Entonces, aunque no podamos resolver para yt explícitamente como
una función de t, podemos decir adónde conduce siempre su trayectoria. Si no converge,
entonces podríamos tratar de determinar si yt diverge infinitamente, o si va y viene entre
valores particulares, o si muestra un comportamiento caótico.
 Ecuaciones en diferencias no lineales de
primer orden

▪ Consideremos un ejemplo específico para una función f con la siguiente ecuación en

diferencias no lineal:

▪ Los valores de estado estacionario (o estacionario) de y se encuentran haciendo:

▪ Ver pizarra.
 Ecuaciones en diferencias no lineales de
primer orden

▪ Es útil construir un diagrama de fase para ver si yt tiende a acercarse o alejarse de los
valores de estado estacionario. Un diagrama de fase para una ecuación en diferencias es
un gráfico que muestra yt +1 contra yt. Como resultado, es solo un gráfico de f(yt). Los
puntos de estado estacionario estarán ubicados en las intersecciones de f(yt) con la
línea de 45◦, ya que es a lo largo de esta línea que yt +1 = yt
 Ecuaciones en diferencias no lineales de
primer orden

▪ Para determinar el comportamiento dinámico de

yt, consideremos un valor inicial arbitrario como
y0 = 0.5. Dado y0 , el valor de y1 se encuentra
siguiendo una línea vertical desde y0 hasta la
función y luego trazándola horizontalmente
hasta el eje vertical. Este procedimiento nos da
y1 = f(y0). Para encontrar y2, primero hacemos
que y1 sea el valor actual de y transponiéndolo al
eje horizontal. Hacemos esto extendiendo una
línea horizontal desde y1 hasta la línea de 45° y
luego hacia abajo hasta el eje horizontal. Ahora
usa el diagrama para encontrar y2 = f(y1). Esto da
el y2 que se muestra en el eje vertical. Para
encontrar y3, repita los mismos pasos: primero
haga que y2 sea el valor actual de y
transponiéndolo al eje horizontal. Luego usa el
diagrama para encontrar y3 = f(y2).
 Diagrama de Fase

Diagrama de fase para la

ecuación
cuando α = 1/2

observe que cada valor sucesivo de y se acerca al punto estacionario

 Diagrama de fase
▪ Concluimos que yt parece divergir del punto y¯ = 0 pero converger a y¯ = 1 desde
un punto inicial arbitrario 0 <y0 < 1.
 Diagrama de fase

▪ Luego investigamos el movimiento del sistema a

la derecha del punto de estado estacionario ¯y = 1.
Consideramos un valor para y0 como 1.5.
Encontrando el valor de y1, luego y2, & así
sucesivamente, de la misma manera que lo
hicimos anteriormente, vemos que yt nuevamente
parece converger al punto ¯y = 1 desde un punto
inicial y0 > 1.
 Diagrama de fase
▪ Construya el diagrama de fase y realice un análisis cualitativo de la ecuación diferencial.

Ya vemos que el sistema se está alejando de y¯ = 1 pero

se acerca hacia y¯ = 0. De hecho, continuando con este
procedimiento, vemos que yt converge a y¯ = 0.

Luego, comenzando a la derecha del punto y¯ = 1,

consideramos un valor como y0 = 1.5. Usando el diagrama
para encontrar los valores sucesivos de yt, vemos con
bastante rapidez que yt crece monótonamente.
Concluimos que el punto y¯ = 1 es un equilibrio
inestable y el punto y¯ = 0 es un equilibrio localmente
estable.
 Diagrama de fases y analisis cualitativo.

▪ ¿Por qué el punto y¯ = 1 es estable cuando α = 1/2 pero no cuando α = 2?

▪ La diferencia crucial entre estos dos casos, y el factor que determina si un punto de
estado estacionario es estable o no, es la pendiente de f(y)¯ ; esta es la pendiente de la
curva en el diagrama de fase donde se cruza con la línea de 45◦. Sin embargo,
posponemos la consideración de este importante punto hasta que hayamos
examinado el caso de un diagrama de fase con pendiente negativa.
Diagrama de fase y analisis cualitativo.

▪ Dibujar los diagramas de fase y realizar un análisis cualitativo de

cuando α =−1/2 y α =−2
Comenzando en y0 = 0.5, encontramos el valor de y1 como de costumbre y
usamos la línea de 45° para transponer y1 al eje horizontal. Esta vez el
sistema rebasa el punto estacionario en el sentido de que y1 es mayor que 1.
Sin embargo, veremos que el sistema converge a pesar de todo, aunque de
▪ forma oscilatoria.
Encontrando y2 = f(y1) y transponiendo este valor al eje horizontal. Se nota
que nuevamente el sistema sobrepasa el punto de estado estacionario, esta
vez en la dirección opuesta, pero está más cerca de y¯ = 1 que y0. Parece que
el sistema está efectivamente convergiendo.
Encuentre y3 = f(y2) y transponga su valor al eje horizontal; su valor está más
cerca de ¯y = 1 que de y1 . Por lo tanto, aunque el sistema oscila alrededor de
¯y = 1, las oscilaciones se hacen más pequeñas con el tiempo. Si
continuáramos con este procedimiento, observaríamos un camino de
aproximación de telaraña a ¯y = 1. Además, si elegimos y0 > 1, como y0 = 1.5,
encontraríamos un camino de aproximación cualitativamente similar,
oscilante pero convergente, . Concluimos que ¯y = 1 parece ser un equilibrio
estable, aunque esperamos una prueba más rigurosa para confirmar esto.
Comenzando en y0 = 0.9, encontramos y1 = f(y0) y
transponemos este valor al eje horizontal. Luego
encontramos y2 = f(y1) y transponemos este valor al
eje horizontal. Como arriba, el sistema es oscilante.
Pero a diferencia del caso estable, ahora
encontramos que y2 está más lejos de ¯y = 1 que y0.
En otras palabras, el sistema parece estar
divergiendo.
Esto se confirma al continuar con este
procedimiento. Encontramos que y3 está más lejos
de y0 que y1 y así sucesivamente. El sistema está
oscilando y las oscilaciones se hacen más grandes
con el tiempo. Concluimos que y¯ = 1 es un equilibrio
inestable.
 Diagrama de fase y analisis cualitativo.

▪ Hasta ahora hemos descubierto que para la ecuación en diferencias

el punto y = 1 es un punto de estado estacionario sin importar el valor de α. También
hemos encontrado que parece ser un punto de estado estacionario estable (es decir, yt
converge a él desde cualquier y0 > 0) cuando α =−1/2 o 1/2 pero es inestable cuando α
=−2 o 2. sería útil si pudiéramos sacar conclusiones sobre la estabilidad del punto y ¯= 1
para cualquier valor de α sin tener que recurrir a un diagrama de fase cada vez.
Afortunadamente, hay una manera de hacer esto, no solo para este ejemplo, sino para
cualquier ecuación en diferencias autónoma no lineal. La clave es la pendiente de la
gráfica en el diagrama de fase cuando interseca la línea de 45°. Un punto de estado
estacionario es estable si y solo si el valor absoluto de esta pendiente es menor que 1 en
y¯
 Diagrama de fase y analisis cualitativo.

▪ Debido a que la pendiente de la función cuando corta la línea de 45° es solo la derivada
de f evaluada en y¯, podemos enunciar este resultado de la siguiente manera.
▪ Teorema:
▪ Un punto de equilibrio en estado estacionario de cualquier ecuación en diferencias
no lineal, autónoma y de primer orden es localmente estable si el valor absoluto de
la derivada, f ‘(y)¯, es menor que 1 y es inestable si el valor absoluto de la derivada
es mayor que 1 en ese punto.
 Diagrama de fase y analisis cualitativo.

▪ Las implicaciones de este teorema son poderosas. Dice que para cualquier
ecuación en diferencia autónoma de primer orden, podemos determinar si
un punto de estado estacionario es localmente estable tomando la derivada
de f , & evaluando esa derivada en el punto y¯. Si su valor absoluto es menor
que 1, sabemos que el punto es localmente estable. Si no, sabemos que es
inestable. ¡Y podemos hacer todo esto sin ningún conocimiento de la
solución de la ecuación en diferencias!
 Diagrama de fase y analisis cualitativo.
▪ Aunque lo dicho en la diapositiva anterior es poderoso, este resultado tiene una
limitación: solo puede usarse para determinar la estabilidad local. Si y¯ es localmente
estable, el sistema converge a y¯ desde cualquier punto en la vecindad de y¯. Sin
embargo, no converge necesariamente a y¯ desde todos los puntos (esto se llamaría
estabilidad global), como los que están lejos del estado estacionario. Aunque no existe
una prueba general de estabilidad global en dinámica no lineal, el análisis del diagrama
de fase, combinado con la prueba de estabilidad local, por lo general nos puede decir lo
que necesitamos saber sobre la estabilidad global.
 Diagrama de fase y analisis cualitativo.
▪ Ejemplo en pizarra.
▪ Utilice el teorema establecido en la diapositiva anterior para determinar las
propiedades de estabilidad local de:
▪ La derivada de f es

▪ Aplicando el teorema de la diapositiva anterior, concluimos que el punto y¯ = 1

es localmente estable solo cuando −1 <α <1. Para todos los demás valores, y¯ = 1
es inestable. Este resultado explica y confirma nuestros análisis de diagrama de
fase.
 Continuacion de ejemplo anterior.
▪ Para α>0, encontramos que otro punto de estado estacionario es y¯ = 0. Al evaluar la
derivada en este punto, se obtiene.

▪ Concluimos que si α>1, el punto y¯ = 0 es localmente estable. Sin embargo, el análisis del diagrama
de fase demostró que no es globalmente estable. Es decir, encontramos que yt converge a 0 desde
cualquier yt < 1 pero no converge a 0 para cualquier yt ≥ 1.
▪ Cuando 0 <α <1, se muestra que el punto y¯ es inestable porque la derivada se convierte en
infinitamente grande (α dividido por 0).
 Diagrama de fase y analisis cualitativo.

▪ Encontramos que la ecuación en conducía a oscilaciones en yt cuando α =−1/2 y α =−2

pero que yt se movía monótonamente cuando α = 1/2 o α = 2.
▪ Resulta que el signo de la pendiente de la gráfica en el diagrama de fase determina si yt
oscila o se mueve en una dirección. Enunciamos este importante punto de la siguiente
manera:
▪ Teorema
▪ Una ecuación en diferencias de primer orden conducirá a oscilaciones en yt si la
derivada f’ es negativa para todo yt > 0, pero yt se moverá monotónamente si la
derivada es positiva para todo yt > 0.