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Econometra II - 2016-II
Ecuaciones Simultaneas:
Caso prctico ecuaciones simultneas: determinacin de condicin de rango
Dr.(c) Carlos Palomares Palomares
Diciembre 2016
1
ndice
1. Sistemas de Ecuaciones:.....................................................................................3
1.1. Cuestiones fundamentales en modelos de ecuaciones simultneas...................3
1.2. Endogeneidad y causalidad.................................................................................5
1.3. Una notacin general para modelos de ecuaciones simultaneas........................7
1.4. El problema de la identificacin..........................................................................8
1.4.1. Condiciones de rango y de orden para la identificacin....................................10
2. Identificacin de Sistema de ecuaciones...........................................................14
3. Condicin de orden...........................................................................................15
4. Condicin de rango...........................................................................................16
4.1. Matrices del sistema de ecuaciones..................................................................16
4.2. Clculo de Ri......................................................................................................17
4.3. Clculo de Ri....................................................................................................18
4.4. Resultado de condicin de rango......................................................................20
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1. Sistemas de Ecuaciones:
Modelos de ecuaciones simultaneas Hasta ahora hemos estudiado el modelo lineal
general uniecuacional, que relaciona una variable dependiente con una combinacin
lineal de varias variables independientes ms una perturbacin estocstica. En esta
relacin estadstica se supone que las variables independientes son ortogonales al
trmino de error. Este supuesto implica una relacin causa-efecto: las variables
independientes causan a la variable dependiente, pero los cambios de la variable
dependiente (en respuesta a los factores recogidos en el trmino de error) no tiene
efectos sobre las variables explicativas. Sin embargo, este tipo de relaciones
unidireccionales son raras en economa, porque las variables econmicas estn
interrelacionadas. Por ejemplo, la microeconoma nos dice que los precios y las
cantidades se determinan simultneamente (conjuntamente) en los mercados.
Similarmente, la macroeconoma nos dice que la renta y el nivel de precios de una
economa se determinan simultneamente por la interaccin de la oferta y demandas
agregadas. En este captulo extendemos el modelo lineal general considerando varias
variables dependientes interrelaccionadas que a su vez dependen de un conjunto de
variables independientes. Cada variable dependiente tiene una ecuacin especifica
que expresa su relacin con el resto de variables dependientes y con el conjunto de
variables independientes. El sistema de ecuaciones se denomina modelo de
ecuaciones simultaneas.
3
del modelo economtrico. Las tres ecuaciones son necesarias para determinar el
precio y la cantidad en equilibrio, y por tanto el sistema es interdependiente para
que pueda tener solucin matemtica y econmica. Como la solucin del precio y la
cantidad de equilibrio en trminos del ingreso y las perturbaciones, efectivamente
existe (a menos que 1 sea igual a 1 ), el sistema se denomina sistema de
ecuaciones completo. Para que un sistema de ecuaciones sea completo, se requiere
que el nmero de ecuaciones iguale el nmero de variables endgenas. Como regla
general, no es posible estimar los parmetros de un sistema incompleto.
E [ dt ]= E [ st ]=0
E [ 2dt ]= 2d , E [ 2st ]= 2s , E [ dt st ] =0
E [ dt y t ] =E [ st y t ]=0 (04)
2 y
p= + d s = 1 y+ 1 (05)
1 1 1 1
1 2 y 1 d 1 s
q= + = 2 y+ 2 (06)
1 1 1 1
1 ' 2
plim y y= y (07)
T
Al ser los mnimos cuadrados inconsistentes, se puede utilizar en cambio un
estimador de variables instrumentales. La nica variable del sistema que no est
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correlacionada con las perturbaciones es y . Considerando entonces, el
^ ' '
estimador 1=q y / p y . Este estimador tiene, la siguiente forma:
'
q y /T 1 2 /( 1 1)
plim ^1 =plim '
= = 1 (08)
p y /T 2 /( 1 1)
( )
^p= p' y y
y y
(10)
5
y 1=X + 1 y 2 + 1 (12)
y 2=Z + 2 y 1 + 2 (13)
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Un concepto relacionado es la causalidad de Granger. La causalidad de Granger (un
xt
tipo de retroalimentacin estadstica) desaparece cuando f ( x t 1 , y t1 ) es igual
xt
a f ( )
x t 1
. Luego, la definicin manifiesta que en la distribucin condicional, los
11 y t 1 + 21 y t 2 ++ M 1 ytM + 11 xt 1+ + k 1 x tK = t 1
12 y t 1 + 22 y t 2+ + M 2 y tM + 12 x t 1 + + k 2 x tK = t 2
..
1 M y t 1 + 2 M y t 2 ++ MM y tM + 1 M xt 1+ + KM x tK = tM (16)
[ ] [ ]
11 12 1 M 11 12 1 M
21 22 2 m + x x x
[ y 1 y 2 y M ]t [ 1 2 K ]t 21 22 2 m =[ 1 2 M ]t
M 1 M 2 MM M 1 M 2 KM
(17)
O bien
' ' '
y t T + x t B= t (18)
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variables en cada ecuacin se denomina la variable dependiente, y por tanto su
coeficiente en el modelo ser 1. As, habr al menos 1 en cada columna de . Esta
normalizacin no es una restriccin sustantiva. La relacin definida por una
ecuacin dada no variar si todos los coeficientes de la ecuacin son multiplicados
por la misma constante. Elegir una variable dependiente simplemente cambia esta
indeterminacin. Si hay identidades, las columnas correspondientes de y se
conocern completamente, y no habr perturbaciones en esta ecuacin. Al no
aparecer todas las variables en todas las ecuaciones, algunos de los parmetros
sern cero. La teora puede tambin imponer otros tipos de restricciones en las
matrices de parmetros.
Un caso especial merece ser tenido en cuenta antes de seguir. Si es una matriz
triangular superior, el sistema se dice que es triangular. En este caso, el modelo es
de la forma:
y t 1=f 1 ( xt ) + t 1
y t 2=f 2 ( y t 1 , x t )+ t 2
y tM =f M ( y t 1 , yt 2 , , y t ,M 1 , xt ) + tM (19)
x 't + 't
[ ]
11 12 1 M
[ x 1 x 1 x 1 ]t 21 22 2 M +
[ 1 M ]t (20)
K 1 K 2 KM
Donde:
= 1 (21)
' ' 1
t = t (22)
Para que esta solucin exista, el modelo debe satisfacer la condicin del modelo
completo, luego es no singular.
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1.4. El problema de la identificacin
Realizar el proceso de identificacin, precede a la estimacin. En este punto, salta la
pregunta si existe alguna forma de obtener estimaciones de los parmetros del
modelo. Se tiene disponible cierto volumen de informacin, en el cual se basa
cualquier inferencia sobre su estructura subyacente. Si una teora es consistente con
los mismos datos se dice que son equivalentes observables y no hay modo de
diferenciarlas.
P P P
S2 S3
S1
S
3 D3
2 D3
D2
1 D1 D2
D1
Q Q Q
En la forma reducida,
1 '
plim X X=Q (24)
T
1 ' 1
plim X Y = plim X ' ( X +V ) =Q , (25)
T T
1 ' 1 ' '
plim Y Y = plim ( X +V ' ) ( X +V )= Q + . (26)
T T
Luego; , la matriz de coeficientes de la forma reducida, es observable:
1
[ ( )] [ ( ) ]
= plim
X'X
T
plim
X'Y
T
(27)
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Esto es la matriz de varianzas y covarianzas residuales de los mnimos cuadrados.
Por consiguiente, y pueden estimarse consistentemente mediante la
regresin por mnimos cuadrados ordinarios de Y en X .
~
Y, del mismo modo = . La estructura falsa parece ser exactamente como la
verdadera, al menos en trminos de la informacin que se tiene. Estadsticamente
no se tiene un modo de distinguirlas eficazmente.
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= Una matriz simtrica definida positiva M x M.
Simplemente contando los parmetros de las formas estructural y reducida nos da
un exceso de:
2 1 1 2
l=M + KM + M ( M +1 ) KM M ( M 1 )=M , (32)
2 2
Lo cual es, como podra esperarse tras los resultados anteriores, el nmero de
elementos desconocidos de . Sin mas informacin, la identificacin es
claramente imposible.
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problema que ha perdurado largo tiempo en la estimacin de modelos de
produccin, utilizando datos de series temporales, es la incapacidad de separar
los efectos de economas de escala de los de cambios tecnolgicos. En algunos
procedimientos, la solucin es suponer que hay rendimientos constantes de
escala, para de ese modo identificar los efectos producidos por el cambio
tecnolgico.
Para formalizar los criterios de identificacin, se requiere de una notacin para una
sola ecuacin. Los coeficientes de la ecuacin j-sima estn contenidos en las j-
simas columnas de y .
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s Se asocia siempre con variables excluidas.
[y j
[ j j j ] [ K filas ]
Y 'j Y 'j ]=[ x'j x 'j ] j j j + [ j V j V j ] j
[ K j filas ]
(36)
=
1
(37)
= . (38)
][ ] [ ]
1
[ j j j = j
j j j 0
j
0
(40)
j j j= j ( Kj ecuaciones) (41)
j
j =0
( Kj ecuaciones) (42)
( 1) (M j)
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La condicin de orden es slo una regla de recuento. Es una coordinacin necesaria
pero no suficiente para la identificacin. Esto asegura que se tiene al menos una
solucin, pero no asegura que tenga slo una solucin. La condicin suficiente para
unicidad es la que sigue.
[ ]
1 A1
j A2
[]
A= = 0
j
A3 =[a j A j]
A4
(46)
0 A5
[ ] []
1 A1 1
j A2 0 ~
j
~
a j = 0 A3
j A 4
f
f1
= 0
~
j
[] (47)
0 A5 0
Si este hibrido al tener las misma variables que la original, debe tener elementos
distintos de cero en los mismos lugares, lo cual puede asegurarse tomando
f =1 , y ceros en las mismas posiciones que el original a j . Extrayendo la
0
[ ]
A3 1
A5
f =0 (48)
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Esto no es posible si la matriz ( M j + K j ) x ( M 1 ) entre corchetes tiene rango de
columna completo, por tanto se tiene la condicin de rango equivalente.
Rango
[ ] A3
A5
=M 1 (49)
y 1= y 2 21 + y 3 31+ x 1 11 + e1
y 2= y 1 12 + x 1 12+ x2 22+ x 3 32 + x 4 42 +e 2
y 3= y 2 23 + x 1 13 + x 2 23+ x5 53+ e3
Si intentamos identificamos en color rojo los trminos faltantes en cada ecuacin obtenemos:
3. Condicin de orden
La condicin de orden del sistema es:
Variables excluidas
Condicin Situacin o
m-1
de orden Endgenas (y) Exgenas (x) Total: Ji estado final
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Donde:
Ji Signo m-1
Ecuacin 1 4 > 2
Ecuacin 2 2 = 2
Ecuacin 3 3 > 2
Por lo tanto:
Variables excluidas
Condicin Situacin o estado
Endgenas Exgenas m-1
de orden Total: Ji final
(y) (x)
Ecuacin sobre
Ecuacin 1 0 4 4 2
identificada
Ecuacin exactamente
Ecuacin 2 1 1 2 2
identificada
Ecuacin sobre
Ecuacin 3 1 2 3 2
identificada
Para determinar el mtodo de estimacin requerido analizamos las siguientes condiciones en
el orden en que se muestran:
4. Condicin de rango
4.1. Matrices del sistema de ecuaciones
El sistema en trminos matriciales sera:
Y =x +
Adems:
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Nmero de ecuaciones: 3 (m=3)
Cantidad de Yi: 3 (=3)
Cantidad de Xi: 5 (k=5)
x11 0 0 0 0
X= x21 x22 x23 x24 0 = x1 x2 x3 x4 x5
x31 x32 0 0 x35
*k = 3*5
11 12 0
= 21 22 23 = 1 2 3
31 0 33
m*m = 3*3
11 12 13
0 22 23
= 0 32 0
0 42 0
0 0 53
k*m = 5*3
4.2. Clculo de Ri
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El Ri se construye ecuacin por ecuacin, por lo que se presenta los principales resultados de
cada caso.
Ecuacin 1:
0 0 0 0 1 0 0 0
R1= 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1
4*8
Anulamos las filas y columnas llenas de ceros, con lo que nos queda:
1 0 0 0
R1= 0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
4*4
R1= 4
Ecuacin 2:
R2= 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
2*8
Anulamos las filas y columnas llenas de ceros, con lo que nos queda:
R2= 1 0
0 1
2*2
R2= 2
Ecuacin 3:
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Nmero de filas: variables excluidas de la ecuacin: 3
Nmero de columnas: Nmero de variables del sistema: 8
1 0 0 0 0 0 0 0
R3= 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
3*8
Anulamos las filas y columnas llenas de ceros, con lo que nos queda:
1 0 0
R3= 0 1 0
0 0 1
3*3
R3= 3
4.3. Clculo de Ri
Se define la matriz :
=
(Se superponen las matrices, se suma el nmero de filas y el nmero de columnas permanece
constante).
11 12 0
21 22 23
31 0 33
= 11 12 13
0 22 23
0 32 0
0 42 0
0 0 53
(5+3)*3 = 8*3
Para hallar los Ri realizo la multiplicacin de matrices correspondiente para cada caso. Uso las
matrices Ri originales, que cuentan con las filas/columnas de ceros.
R1 * = R1
4*8 8*3 4*3
0 22 23
19
R1 = 0 32 0
0 42 0
0 0 53
4*3
Anulamos las filas y columnas llenas de ceros, con lo que nos queda:
22 23
R1 = 32 0
42 0
0 53
4*2
R1= 2
R2 * = R2
2*8 8*3 2*3
R2 = 31 0 33
0 0 53
2*3
Anulamos las filas y columnas llenas de ceros, con lo que nos queda:
R2 = 31 33
0 53
2*2
R2= 2
R3 * = R3
3*8 8*3 3*3
11 12 0
R3 = 0 32 0
0 42 0
3*3
20
Anulamos las filas y columnas llenas de ceros, con lo que nos queda:
11 12
R3 = 0 32
0 42
3*2
R3= 2
Situacin o
Condicin
Rango (Ri) Rango (Ri) m-1 estado
de rango
final
Ecuacin 1 2 4 2
Ecuacin 2 2 2 2
Ecuacin 3 2 3 2
Adems, sabemos que para la condicin de rango el anlisis comparativo se realiza con las
siguientes expresiones:
Rango ( R i ) m1 Rango ( Ri ) m1
[]
, =
( (m +k ) m)
Rango Rango
Signo m-1 ^ Signo m-1
(Ri) (Ri)
Ecuacin 1 2 = 2 4 > 2
Ecuacin 2 2 = 2 2 = 2
Ecuacin 3 2 = 2 3 > 2
Por lo tanto:
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Condicin Rango Rango
m-1 Situacin o estado final
de rango (Ri) (Ri)
Ecuacin 1 2 4 2 Ecuacin sobre identificada
Ecuacin exactamente
Ecuacin 2 2 2 2
identificada
Ecuacin 3 2 3 2 Ecuacin sobre identificada
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5. Referencias Bibliogrficas
Damodar N. Gujarati.- Econometra.- Mc Graw-Hill - Tercera Edicin 1997.
Greene, William H.- Anlisis Economtrico. - Quinta Edicin. - Prentice Hall.- Madrid
2003
Jeffrey M. Wooldridge.- Introduccin a la Econometra Thomson Learning
Universidad Estatal de Michigan. 2001
Judge, George, et. al. An Information Theoretic an Approach to Econometrics.
Cambridge University Press. 2012.
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