UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

FACULTAD DE INGENIERIA
INGENIERIA INDUSTRIAL
ECONOMETRIA

EXAMEN FINAL
1.- Dadas las variables Yi, X2i, X3i, con la siguiente información:

Yi X2i X3i
20 10 5
25 10 5
30 10 5
35 20 10
40 20 10
45 20 10
50 30 15
55 40 23
60 46 25
65 50 25

a) Estimar el modelo por el método matricial.

b) Determinar si el modelo es significativo individual y globalmente.
c) ¿Se puede asegurar que cumple con todos los postulados del MLG?. (justifique su respuesta),
en caso de presentarse un incumplimiento, explique las razones de esta.
d) Proponga una forma de superar el incumplimiento con los postulados del MLG.

2.- Dado el siguiente modelo, donde Y es el gasto de las familias y X la renta de estas:
ln Yi = β1 + β2 ln X2i + ui
se sabe que Var(ui) = σu2 In X2i.
a) Si se realiza una transformación dividiendo la ecuación entre In X2i ¿cómo serán las perturbaciones
del modelo transformado? Demuéstrelo.
b) Una vez obtenido el modelo transformado propuesto según el inciso a), se ha estimado éste a partir
de una muestra. ¿Cuál/es de los siguientes gráficos puede/n corresponder al modelo estimado?
Razone su respuesta.

Gráfico 5.1 Gráfico 5.2 Gráfico 5.3

c) ¿Qué transformación habría que realizar al modelo transformado en el inciso a), para obtener
perturbaciones homocedasticas?

3.- Se dispone de la siguiente información:

Yt = 9,41 + 0,626X2t R2 = 0,2761
σβi 1,62 0,320 SCE=4,683

Yt = 0,471 + 0,535X2t + 0,740Yt-1 R2 = 0,9486

σβi 0,988 0,085 0,069

Yt X2t Yt et
13.8 5.6 12.91 0.89
13.7 5.4 12.78 0.92
13.3 4.9 12.47 0.83
12.7 4.5 12.22 0.48
11.9 4.2 12.03 - 0.13
11.3 4 11.91 - 0.61
11.7 4.7 12.35 - 0.65
12.1 5.8 13.03 - 0.93
12.5 6 13.16 - 0.66
12.7 5.5 12.85 - 0.15
 12.6 5.1 12.60 0.00
12.3 4.6 12.28 0.02

a) Utilizando un método grafico ¿que podría concluir sobre la estimación por MCO?
b) Realice la prueba de Durbin-Watson y establezca sus conclusiones?.
c) Realice la prueba de Durbin y establezca sus conclusiones?
d) Realice la prueba de aleatoriedad de residuos?.
e) Realice la prueba de dependencia de residuos?.

4.- Dado el siguiente modelo:

Yi = β1 + β2X2i + β3X3i + ui

obtenga el factor de inflación de la varianza para la variable X2 a partir de la siguiente estimación

auxiliar, donde n = 10:

X2i = 13,69 + 0,1364 X3i

sabiendo que el estadístico F correspondiente al contraste global del modelo auxiliar vale 18.26
Doc. MSc. Ing. Marcelino Aliaga L.
¡Buena Suerte¡

LP/9/DICIEMBRE/2021