PRACTICA EVALUACIÓN

ENTRE PARES
Tema 3.2 Distribución uniforme y normal

Descripción breve
Ejercicio de práctica para la toma de decisiones en base a fundamentos de probabilidad
analíticos

I.E.R JOSÉ LUIS CANUL Á.

canulalvarezjl@gmail.com
INTRODUCCIÓN

Las distribuciones de probabilidad son útiles para establecer los posibles valores de una variable
aleatoria.

En este ejercicio tenemos una lista de precios de las acciones de Amazon y Apple. Son precios de cierre
de las acciones de cada uno de los 15 días.
Tabla 1 Valor de las acciones de Amazon y Apple

El primer paso fue calcular los rendimientos de estas acciones mediante la fórmula:

Se comienza por el día 2 ya que no tenemos un valor de referencia para el día 1, el precio del día 2 es
13.6 para Amazon y de 10.87 para Apple y el precio del día 1 es para Amazon y para Apple. De esta
manera los rendimientos son R_1=0.2586 para Amazon y R_2=.3180 para Apple.
 Tabla 2 Tabla de rendimientos

Posteriormente mediante la función promedio en Excel se calcula la media de cada uno dándonos un
valor de .034417 para Amazon y .029027 para Apple.
Tabla 3 Media de rendimientos

Posteriormente se calcula el riesgo (desviación estándar mediante la función: DESVEST.M en Excel luego
se analiza la relación rendimiento/riesgo para saber qué acción me da más rendimiento por unidad de
riesgo. En este caso fue Apple la opción que mayor valor tuvo.
Ahora se desarrolla el siguiente cuestionamiento con los datos recabados

Datos: AMZN APPL

Media 1 0.0344 0.0290
Desviación estándar 0.2172 0.1376
Valor de confianza 95% 95%
Valor alfa 5% 5%

A) Usando la función de Excel “DISTR.NORM.ESTAND.INV”, encuentra el valor z (este es necesario

para construir el intervalo de confianza) de la distribución normal estándar, para poder construir
un intervalo del 95% de confianza. Nos da un valor de Z= 1.96

Sacado mediante la siguiente función: DISTR.NORM.ESTAND.INV(1-Valor de confianza/2)

sustituyendo DISTR.NORM.ESTAND.INV(1-.95/2)=1.96=Z.

B) Usando la función de Excel “DISTR.NORM.ESTAND.INV, encuentra el valor z (este es necesario

para construir el intervalo de confianza) de la distribución normal estándar, para poder construir
un intervalo del 99% de confianza. Dando como resultado Z=2.58

Sacado mediante la siguiente función: DISTR.NORM.ESTAND.INV(1-Valor de confianza/2)

sustituyendo DISTR.NORM.ESTAND.INV(1-.99/2)= 2.58 = Z.

C) Con el tamaño de muestra (n=14) calcula el intervalo de confianza del 95% para cada una las
medias poblacionales de los rendimientos de Amazon y de Apple.

El intervalo de confianza de calculó usando la función INTERVALO.CONFIANZA en Excel

La cual nos pide ingresar el valor de alfa que es 5%, luego la desviación estándar que es .2172 para
AMZN y .1376 para Apple, y 14 que es el tamaño de la muestra.
Tabla 4 Intervalo de confianza a 95%
D) Cuando cambias de nivel de confianza, digamos de 95% a 99%, ¿Por qué los intervalos de
confianza se hacen más grandes?
Tabla 5 Intervalo de confianza al 99%

Datos: AMZN APPL

Media 1 0.0344 0.0290
Desviación est.
AMZN 0.2172 0.1376
Confianza 99% 99%
Valor alfa 1% 1%
Z 2.58 2.58
Intervalo de
confianza 0.149 0.095
limite 1 0.184 0.124
limite 2 -0.115 -0.0657
Muestra (n) 14 14

Esto se debe a que el nivel de confianza es proporcional a la amplitud si pensamos que para poder
más tener fe en lo que predecimos debemos ser necesariamente menos precisos por ende el
intervalo aumenta. Esto se ve claramente en la fórmula para sacar el intervalo de confianza donde
el valor Z está multiplicando a los demás valores si este aumenta el intervalo también.

X– –Zα(σn√/)≤μ≤X–+Zα(σn√/)X––Zα(σn)≤μ≤X–+Zα(σn)