Introducción a Ciencias de Datos y Estadística Básica para Negocios

Proyecto individual 1

Javier Alonso Rivas Martinez

Intervalos de confianza

EGADE BUSINESS SCHOOL

INTRODUCCIÓN

En este reporte se explican los pasos para calcular los intervalos de confianza de las acciones de Amazon
y Apple tomando como muestra un plazo de 14 días y utilizando la distribución de t student.

DESARROLLO

Primero deberemos calcular la media y desviación estándar de las acciones de Amazon y Apple, es decir:

Una vez hecho esto, usando la función de Excel “DISTR.NORM.ESTAND.INV”, encontraremos el valor z de
la distribución normal estándar, para poder construir un intervalo del 95% de confianza y
posteriormente del 99% de confianza.

Entonces tenemos que para el 95% de confianza:

1 - 0.95 = 0.05 / 2 = 0.025
=DISTR.NORM.ESTAND.INV(0.025)
= 1.960

Y para el 99% de confianza:

1 - 0.99 = 0.01 / 2 = 0.005
=DISTR.NORM.ESTAND.INV(0.005)
= 2.576

Con el tamaño de muestra (n=14) calcularemos el intervalo de confianza del 95% para cada una las
medias poblacionales de los rendimientos de Amazon y de Apple.

Para esto utilizaremos la distribución de t student, al tratarse de una muestra pequeña y no conocer la
desviación estándar poblacional.
Resultado:

¿Qué pasaría si cambiamos los niveles de confianza al 99%?

CONCLUSIÓN:

Al tener un numero de confianza mayor el intervalo crece, pues se asume una menor incertidumbre lo
que se traduce en un intervalo más amplio sobre la media, caso contrario al disminuir el numero de
confianza el margen o intervalo debe ser menor es decir mas cerca al punto de referencia, en este caso
la media, pues la incertidumbre sobre el punto de referencia es mayor.