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  • Tarea Renta

    Cargado por

    Juan Hernandez
    6 vistas12 páginas
    El documento presenta el análisis de un bono con un valor nominal de 1,000 usd, una tasa de cupón del 6% semestral y una duración de 4 años (8 semestres). Se calculan las tasas de rendimiento, los valores presentes, la duración Macaulay, la duración modificada y otras métricas de riesgo del bono.

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    Título original

    tarea renta

    Derechos de autor

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    1 cupon 30.

    00

    tiempo cupon amort pago


    0
    1 30.00 0 30.00
    2 30.00 0 30.00
    3 30.00 0 30.00
    4 30.00 0 30.00
    5 30.00 0 30.00
    6 30.00 0 30.00
    7 30.00 0 30.00
    8 30.00 1,000.00 1,030.00

    duracion MAC 7.18074493044


    duracion aprox SEMESTRA 3.59037246522
    valor 1,000.00 usd valor
    t 4 años t
    8 semestres
    tasa cupón 6% 3.00% tasa cupón
    rend 6 meses 9.00% 4.50% rend 6 meses
    pago cupon semestral pago cupon

    precio S/ 901.06 precio

    dy 0.20%

    2
    tiempo cupon amort pago
    0
    valor 1,000.00 usd 1 30.00 0 30.00
    t 4 años 2 30.00 0 30.00
    8 semestres 3 30.00 0 30.00
    tasa cupón 6% 3.00% 4 30.00 0 30.00
    rend 6 meses 9.00% 4.50% 5 30.00 0 30.00
    6 30.00 0 30.00
    7 30.00 0 30.00
    8 30.00 1,000.00 1,030.00

    duracion Mac
    duracion MOD

    CONVEXIDAD 15.90
    3 DELTA

    DURACION MOD*PRECIO 6191.6691855

    4 GAMMA

    CONVEXIDAD*PRECIO 14327.4240376

    tiempo cupon
    valor 1,000.00 usd 0
    t 4 años 1 30
    8 semestres 2 30
    tasa cupón 6% 3.00% 3 30
    rend 6 meses 9.00% 4.30% 4 30
    pago cupon semestral 5 30
    6 30
    7 30
    8 30
    convex

    DELTA

    DURACION MOD*PRECIO

    GAMMA

    CONVEXIDAD*PRECIO
    valor 1,000.00 usd
    t 4 años
    tasa cupón 6% 3.00%
    rend 6 meses 9.00% 4.50%
    pago cupon semestral

    VP VP*t

    28.708133971 28.708133971
    27.471898537 54.943797074
    26.288898122 78.866694365
    25.156840308 100.62736123
    24.073531395 120.36765698
    23.036872148 138.22123289
    22.04485373 154.31397611
    724.28068078 5794.2454462
    901.06170899 6470.2942988

    duracion MOD 6.8715262492


    SEMESTRAL 3.4357631246
    1,000.00 usd valor 1,000.00 usd
    4 años t 4 años
    8 semestres 8 semestres
    6% 3.00% tasa cupón 6% 3.00%
    9.00% 4.30% rend 6 meses 9.00% 4.70%
    semestral pago cupon semestral

    913.5484636 precio 888.7805


    precio alto precio bajo

    -S/ 6.87 duracion aprox 3.43594169


    SEMESTRAL

    duracion del obono es mayor que la duracion aprox del bono

    3.5903724652 > 3.435941687993


    duracion duracion aprox

    VP vp*t (t^2+t) VP*(t^2+t)

    28.708133971 28.708133971 0.75 21.5311005 valor


    27.471898537 54.943797074 2 54.9437971 t
    26.288898122 78.866694365 3.75 98.583368
    25.156840308 100.62736123 6 150.941042 tasa cupón
    24.073531395 120.36765698 8.75 210.6434 rend 6 meses
    23.036872148 138.22123289 12 276.442466
    22.04485373 154.31397611 15.75 347.206446
    724.28068078 5794.2454462 20 14485.6136
    901.06 6470.2942988
    7.1807449304
    6.8715262492

    precio 901.06
    precio alto 913.548464
    precio bajo 888.7805
    convex aprox 0.570286455413

    amort pago VP vp*t (t^2+t) VP*(t^2+t)

    0 30 28.7631831256 28.7631831 0.75 21.572387344


    0 30 27.57735678389 55.1547136 2 55.154713568
    0 30 26.4404187765 79.3212563 3.75 99.151570412
    0 30 25.35035357287 101.401414 6 152.10212144
    0 30 24.30522873717 121.526144 8.75 212.67075145
    0 30 23.30319150256 139.819149 12 279.63829803
    0 30 22.34246548664 156.397258 15.75 351.89383141
    1,000.00 1030 735.4662656195 5883.73012 20 14709.325312
    913.5484636047 6566.11324
    duracion MAC 7.18748212
    duracion MOD 6.89116214
    15.980543891

    6295.4105881

    14599.001319
    tiempo cupon amort pago VP
    0
    1 30 0 30 28.7631831
    2 30 0 30 27.5773568
    3 30 0 30 26.4404188
    4 30 0 30 25.3503536
    5 30 0 30 24.3052287
    6 30 0 30 23.3031915
    7 30 0 30 22.3424655
    8 30 1,000.00 1030 735.466266
    913.548464
    tiempo cupon amort pago VP vp*t
    0
    1,000.00 usd 1 30.00 0 30.00 28.708134 28.708134
    4 años 2 30.00 0 30.00 27.4718985 54.9437971
    8 semestres 3 30.00 0 30.00 26.2888981 78.8666944
    6% 3.00% 4 30.00 0 30.00 25.1568403 100.627361
    9.00% 4.50% 5 30.00 0 30.00 24.0735314 120.367657
    6 30.00 0 30.00 23.0368721 138.221233
    7 30.00 0 30.00 22.0448537 154.313976
    8 30.00 1,000.00 1,030.00 724.280681 5794.24545
    901.06 6470.2943
    duracion Mac 7.18074493
    duracion MO 6.87152625

    CONVEXIDAD 15.90
    tiempo cupon amort pago VP
    0
    1 30 0 30 28.6532951
    2 30 0 30 27.3670441
    3 30 0 30 26.138533
    4 30 0 30 24.96517
    5 30 0 30 23.8444795
    6 30 0 30 22.7740969
    7 30 0 30 21.751764
    8 30 1000 1030 713.286117
    888.7805
    (t^2+t) VP*(t^2+t)

    0.75 21.5311005
    2 54.9437971
    3.75 98.583368
    6 150.941042
    8.75 210.6434
    12 276.442466
    15.75 347.206446
    20 14485.6136

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