Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de ciencias químicas

Investigación de operaciones modelos probabilisticos.

Barbara Paola Monsivais Acosta

Alejandro Vallejo Zarate

 LABORATORIO DE ANÁLISIS DE DECISIONES

1.- La siguiente tabla de resultados muestra las ganancias para un problema de análisis de decisiones con dos
alternativas y tres estados de la naturaleza

Estado de la naturaleza
Alternativa de decisión S1 S2 S3
D1 200 100 50
D2 150 120 75

Calcular la decisión óptima y la ganancia asociada, usando cada uno de los siguientes criterios;
a) Optimista. Solución: Elegir la opción “D1” para ganar $200
D1= 200
D2= 150

b) Pesimista. Solución: Elegir la opción “D2” para ganar $75

D1=50
D2=75

c) De Hurwicz con alfa de 0.6 Solución: Elegir la opción “D1” para ganar $140
D1= (0.6)(200) + (1-0.6)(50) = 140
D2= (0.6)(150) + (1-0.6)(75) = 120

d) de arrepentimiento. Solución: Elegir la opción A1 para tener un costo de oportunidad de $20

S1 S2 S3
A1 0 20 25
A2 50 0 0

e) calcular la ganancia esperada sin información perfecta.

Solución: No se pueden obtener por falta de información

f) calcular la ganancia esperada con información perfecta.

Solución: No se pueden obtener por falta de información

g) calcular el valor esperado de la información perfecta.

Solución: No se pueden obtener por falta de información
2.- Para el problema 1, Ahora suponga que el tomador de decisiones ha obtenido las evaluaciones de probabilidad
P(S1)=0.55, P(S2)=0.15 y P(S3)=0.30.
a) Use el enfoque del valor esperado para determinar la decisión óptima.
D1= 200(0.55) + 100(0.15) + 50(0.30) = 140
D2= 150(0.55) + 120(0.15) + 75(0.30) = 123
Solución: Elegir D1 para obtener 140

b) Construya un árbol de decisión para este problema.

c) Determine el VEIP.

VME sin información perfecta = $140

VME con información perfecta = 200(0.55) + 120(0.15) + 75(0.30) = $150.5

VEIP = $150.5 - $140 = $10.5

3.- La Empresa RQPSA tiene la siguiente tabla de valores condicionales.

Estados de la naturaleza
Alternativas Mercado Mercado medio Mercado
muy favorable desfavorable
Fábrica grande $300,000 $100,000 -$150,000
Fábrica pequeña $200,000 $80,000 -$20,000
Horas extraordinarias $100,000 $50,000 -$10,000
No hacer nada $0 $0 $0

Determine la decisión adecuada en condiciones de incertidumbre, utilizando:

a) maximax Solución: Elegir la “Fabrica grande” para ganar $300,000
D1= $300,000
D2= $200,000
D3= $100,000
D4= $0

b) maximin Elegir no hacer nada, para no tener perdidas con un ingreso de $0

D1= -$150,000
D2= -$20,000
D3= -$10,000
D4= $0

c) equiprobable Solución: Elegir “Fabrica pequeña” para ganar $86,666.66

D1= 300,000(1/3) + $100,000(1/3) - 150,000(1/3) = $83,333.33
D2= 200,000(1/3) + 80,000(1/3) – 20,000(1/3) = $86,666.66
D3= 100,000(1/3) + 50,000(1/3) – 10,000(1/3) = $46,666.66
D4= 0

d) Realismo con alfa de 0.65 Solución: Elegir “Fabrica grande”, para ganar $142,500
D1= (0.65)(300,000) + (1-0.65)(-150,000) = $142,500
D2= (0.65)(200,000) + (1-0.65)(-20,000) = $123,000
D3= (0.65)(100,000) + (1-0.65)(-10,000) = $61,500
D4= 0
e) Minimax Solución: Escoger “Horas extraordinarias” para tener un costo de oportunidad de $10,000
Tabla de costos
S1 S2 S3
D1 0 0 150,000
D2 100,000 20,000 20,000
D3 200,000 50,000 10,000
D4 300,000 100,000 0

f) Resuelva por el teorema de Bayes considerando probabilidades de 0.35, 0.40 y 0.25 para los mercados muy
favorables, mercado medio y mercado desfavorable respectivamente

Solución: Por medio del teorema de Bayes, la mejor alternativa es la “Fabrica grande” para ganar $107,500

g) Construya un árbol de decisión para este problema.

 0.35 S1

$
300,000.00

>>> Fabrica Grande 0.40 S2

$
100,000.00
107,500

0.25 S3
-$
150,000.00

0.35 S1
$
200,000.00

Fabrica chica 0.40 S2

$
80,000.00
97,000

0.25 S3
-$
20,000.00

107500 0.35 S1
$
100,000.00

Horas extraordinarias 0.40 S2

$
50,000.00
52,500

0.25 S3
-$
10,000.00

0.35 S1
0

No hacer nada 0.40 S2

0
0

0.25 S3
0
h) Determine cuánto está dispuesto a pagar por información extra.
VME sin información perfecta = $107,500
D1= 300,000(0.35) + 100,000(0.40) – 150,000(0.25) = $107,500
D2= 200,000(0.35) + 80,000(0.40) – 20,000(0.25) = $97,000
D3= 100,000(0.35) + 50,000(0.40) – 10,000(0.25) = $52,500
D4= $0

VME con información perfecta

300,000(0.35) + 100,000(0.4) + 0(.3) = $145,000

VEIP = $145,000-$107,500
VEIP = $37,500
4.- Héctor Ruíz y Jorge Flores se conoce desde que estaban en la escuela preparatoria. Hace dos años entraron a la
misma universidad y ahora están tomando cursos en una escuela de negocios. Ambos esperan graduarse con un título
en finanzas. en un intento por ganar dinero extra y utilizar algo de lo que han aprendido en sus cursos, Héctor y Jorge
han decidido considerar la posibilidad de fundar una pequeña empresa que proporcione servicios de procedimiento de
palabras a los estudiantes que necesitan preparar documentos e informes de manera profesional. Luego de utilizar un
enfoque de sistemas, Héctor y Jorge identificaron tres estrategias. La estrategia 1 consiste en invertir en un sistema de
microcomputadoras considerablemente caro que posee una impresora láser de alta calidad. En un mercado favorable,
deberían obtener utilidad neta de $10,000 en los dos años siguientes. Si el mercado no fuera favorable, podrían perder
$8,000. La estrategia 2 consiste en comprar un sistema menos caro. En un mercado favorable, durante los siguientes
dos años podrían obtener un rendimiento de $8,000. En un mercado desfavorable tendrían una pérdida de $4,000. La
última estrategia, la 3, es hacer nada. Héctor básicamente es una persona que toma riesgos, mientras que Jorge prefiere
evitarlos.
a. ¿Qué tipo de procedimiento de decisiones utilizaría Héctor? ¿Cuál sería su decisión?
Solución: Utilizarían un enfoque bajo incertidumbre

b. ¿Qué tipo de persona es Jorge en cuanto a la toma de decisiones? ¿Qué decisiones tomaría él?
Solución: Es una persona que evita riesgos al momento de elegir una decisión, el tomaría la opción que menos
riesgo tenga para él.

c. Si Héctor y Jorge fuera indiferentes al riesgo, ¿Qué tipo de metodología para la toma de decisiones utilizarían?
¿que recomienda si este fuese el caso?
Solución: Método equiprobable para tener un riesgo equilibrado

d. Si Héctor y Jorge quieren ponerse de acuerdo, ambos cediendo un poco y utilizar un criterio intermedio ¿Cuál
criterio sería éste? Y ¿Cuál sería entonces la mejor opción?
Solución: El mejor método para ponerse de acuerdo, sería el método de hurwuicks para tener un enfoque
equilibrado, el método equiprobable, serviría aquí de la misma manera.

e. Si ambos quisieran tomar en cuenta los costos de oportunidad, entonces, ¿qué criterio se utilizaría? y ¿Cuál
sería la respuesta?
Solución: El método a utilizar sería el Minimax

Tabla de costos
S1 S2
D1 0 8000
D2 2,000 4000
D3 10,000 0

La solución final, quedaría elegir la estrategia 2, para tener un costo de oportunidad de $2,000
5.- En base al problema anterior, Gerardo, un amigo en común de Héctor y Jorge, consigue la información de las
probabilidades para el mercado favorable (65%) y mercado desfavorable.
a) ¿Qué tipo de metodología utilizarían con estos datos? Y ¿Qué recomendación daría?
Solución: Utilizarían una metodología bajo incertidumbre.

b) ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por información extra?

VME sin información perfecta
D1= 10,000(0.65) – 8,000(0.35) = $3,700
D2= 8,000(0.65) – 4,000(0.35) = $3,800
D3= 0
VME con información perfecta 10,000(0.65) + 0(0.35) = $6,500

VEIP = $6,500-$3,800 = $2,700

c) Construya un árbol de decisión para este problema.

0.65 S1

$ 10,000.00
Estrategia 1

$ 3,700.00 0.35 S2
$
-8,000.00

0.65 S1
$ 8,000.00
>>> Estrategia 2

$ 3,800.00 $ 3,800.00 0.35 S2

$
-4,000.00

0.65 S1
0
No hacer nada

0 0.35 S2
0
6.- El Sr. Prisciliano Bazaldúa está considerando invertir dinero que heredó. La siguiente tabla de ganancias presenta las
utilidades que tendría durante el año siguiente según cada una de las alternativas de inversión. Chano está
considerando:

Estado de la Naturaleza
Alternativa Muy Buena Buena Regular Mala
de decisión economía Economía Economía economía
Mercado de valoras 90,000 50,000 10,000 -20,000
Bonos 30,000 35,000 20,000 22,000
Certificado de depósito 20,000 26,000 25,000 28,000
Probabilidad 0.2 0.3 0.1 0.4

Determine la decisión adecuada en condiciones de incertidumbre, utilizando:

a) maximax. Solución: Elegir la alternativa de “Mercado de valores” para obtener $90,000
D1= $90,000
D2= $35,000
D3= $28,000

b) Maximin. Solución: Elegir la alternativa “Bonos” o “certificado de depósito” para ganar $20,000
D1= -$20,000
D2= $20,000
D3= $20,000

c) Equiprobable. Solución: Elegir “Mercado de valores” para ganar $32,500

D1= 90,000(1/4) + 50,000(1/4) + 10,000(1/4) -20,000(1/4) = $32,500
D2= 30,000(1/4) + 35,000(1/4) + 20,000(1/4) +22,000(1/4) = $26750
D3= 20,000(1/4) + 26,000(1/4) + 25,000(1/4) + 28,000(1/4) = $24,750

d) Realismo con alfa de 0.45 Solución: Elegir “Mercado de valores” para ganar $29,500
D1= 0.45(90,000) + (1-0.45)(-20,000) = $29,500
D2= 0.45(35,000) + (1-0.45)(20,000) = $26,750
D3= 0.45(28,000) + (1-0.45)(20,000) = $23,600

e) Minimax.
Tabla de costos:
S1 S2 S3
D1 0 0 48,000
D2 60,000 15,000 6,000
D3 70,000 24,000 0

f) Valor Monetario Esperado sin información perfecta. Solucion: “Bonos” para $27,300
VME sin información perfecta
D1= 90,000(0.2) + 50,000(0.3) + 10,000(0.1) – 20,000(0.4) = $26,000
D2= 30,000(0.2) + 35,000(0.3) + 20,000(0.1) + 22,000(0.4) = $27,300
D3= 20,000(0.2) + 26,000(0.3) + 25,000(0.1) + 28,000(0.4) = $25,500

g) ¿Cuál es la cantidad máxima que debería pagar por un pronóstico perfecto de la economía?
Solución: Misma respuesta que en inciso i)

h) Valor Monetario Esperado con información perfecta.

VME con información perfecta = 90,000(0.2) + 50,000(0.3) + 25,000(0.1) + 28,000(0.4)
VME con información perfecta = $46,700

i) Valor Esperado de la Información Perfecta.

VEIP = $46,700-$27,300
VEIP = $19,400
7.- Tiene usted oportunidad de invertir en tres fondos de ahorro: servicio, de crecimiento, agresivo y global. El valor de su
inversión cambiará, dependiendo de las condiciones del mercado. Hay 30% de probabilidades de que el mercado baje,
50% de probabilidades de que quede estable, y 20% de probabilidades de que suba. La tabla siguiente muestre el
cambio porcentual en el valor de la inversión bajo las tres condiciones:
Rendimientos porcentuales sobre la inversión
Alternativas Mercado baja (%) Mercado moderado Mercado sube (%)
(%)
Servicio +5 +9 +12
Crecimiento agresivo -12 +8 +30
Global +4 +10 +20
a) Represente el problema con un árbol de decisión
0.3 S1

Alternativa 1 0.5 S2
9
8.4

0.2 S3
12

0.3 S1
-12

Alternativa 2 0.5 S2
8
10.2 6.4

0.2 S3
30

0.3 S1
4

>>> Alternativa 3 0.5 S2

10
10.2

0.2 S3
20
b) ¿Cuál fondo de ahorro debería seleccionar?
VME sin información perfecta
D1= 5(0.3) + 9(0.5) + 12(0.2) = $8.4
D2= -12(0.3) + 8(0.5) + 30(0.2) = $6.4
D3= 4(0.3) +10(0.5) + 20(0.2) = $10.2

c) Si las probabilidades cambian a 15%, 45% y 40%, se mantendría la misma respuesta o cambia?
D1= 5(0.15) + 9(0.45) + 12(0.4) = $9.6
D2= -12(0.15) + 8(0.45) + 30(0.4) = $13.8
D3= 4(0.15) + 10(0.45) + 20(0.4) = $13.1

La respuesta cambia de la opción “Global” a la opción “Crecimiento agresivo”

8.- Farm Grown inc. Produce cajas para productos alimenticios perecederos. Cada caja, contiene un surtido de vegetales
y de otros productos agrícolas, tiene un costo de $5 y se vende por $15. Si hay cajas que no se hubieran vendido al final
del día, estas se venden a una gran compañía procesadora de alimentos en $3 por caja. La probabilidad de que la
demanda diaria sea de 100 es de 0.3, la probabilidad de que sean de 200 cajas es de 0.4, la de que sea de 300 cajas es
de 0.3. Farm Grown tiene la política de satisfacer siempre las demandas del cliente. Si su propio suministro para cajas es
menor que la demanda, compra los vegetales necesarios a otro competidor. El costo estimado de hacer esta operación
es de $16 por caja.
(a) dibuje una tabla de decisión para este problema.
Producir/demanda 100 200 300
100 1000 900 800
200 800 2000 1900
300 600 1800 3000

(b) ¿Qué recomienda usted?

VME sin información perfecta
D1= 1000(0.3) + 900(0.4) + 800(0.3) = $ 900
D2= 800(0.3) + 2000(0.4) + 1900(0.3) = $1,610
D3= 600(0.3) + 1800(0.4) + 3000(0.3) = $1,800

Recomendaríamos producir 300 cajas par logar una utilidad de $1,800

9.- Hans Down TV Productions está considerando producir una serie piloto y de comedias para una cadena grande de
TV con la esperanza de venderla. La cadena puede decidir rechazar la serie piloto y las comedias, pero también puede
decidir comprar los derechos por uno o dos años. Hans Down puede decidir ya sea producir la serie piloto o no, puede
aceptar una oferta para transferir los derechos de la piloto y de las comedias a un competidor por $100 000. Las
alternativas de decisión y ganancias (en miles de dólares) de Hale son como sigue:

Estado de la naturaleza
Alternativa de decisión Rechazar 1 año 2 años
Producir piloto -100 50 150
Vender al competidor 100 100 100

Las probabilidades para los estados de la naturaleza son P(S1) = 0.20, P(S2) = 0.30 y P(S3) = 0.50. Por $5,000 de
honorarios por asesoría puede revisar los planes para la serie e indicar las posibilidades generales de una reacción
favorable de la cadena misma. Suponga que la revisión de la agencia dará como resultado una revisión favorable (F) o
desfavorable (U) y que las siguientes probabilidades son relevantes.

P (F)= 0.69 P(S1 / F)= 0.09 P(S3 / F)= 0.65 P(S1 / U)=0.45
P (U)= 0.31 P(S2 / F)= 0.26 P(S2 / U)=0.39 P(S3 / U)=0.16

a) Construya un árbol de decisión para este problema

Está en el Excel

b) ¿Cuál es la decisión recomendada si no se usa la opinión de la agencia?, ¿cuál es el valor esperado?

VME sin información perfecta
D1= -100(0.2) + 50(0.3) + 150(0.5) = $70
D2= 100(0.2) + 100(0.3) + 100(0.5) = $100

c) ¿Cuál es el valor esperado de información perfecta?

VME con información perfecta = 100(0.2) + 100(0.3) + 150 (0.5) = $125

VEIP = $125K-$100K = $25,000

d) ¿Cuál es la estrategia de decisión optima de Hans asumiendo que se usa la información de la agencia?
Lo mismo que en el inciso g)

e) ¿Cuál es el valor esperado de la información de la agencia?

I1 Revision Favorable
D1= -100(0.09) + 50(0.26) +150(.65) = $101.5
D2= 100(0.09) + 100(0.26) + 100(0.65) = $100

I2 Revisión desfavorable
D1= -100(0.45) + 50(0.39) + 150(.16) = $-1.5
D2= 100(0.45) + 100(0.39) + 150(0.16) = $100

VME con información perfecta = 101.5(0.69) + 100(0.31) = $101.035

f) ¿La información de la agencia vale los honorarios de $5,000? ¿Cuál es el máximo que hale debería estar
dispuesto a pagar por la información?
VEE= $101.035-$100,000 = $1,035

g) ¿Cuál es la decisión recomendada?

Solución: después de analizar el árbol de decisión del problema por el teorema de Bayes, llegamos a la conclusión
que a priori, la utilidad máxima es de $100,000, mientras que a posteriori es de $96,035, por lo tanto, la mejor
recomendación es vender la serie para ganar $100,000.
10.- Star Productions una productora de series de televisión, acaba de firmar un contrato para producir un nuevo
espectáculo de primera línea, New York Life. El presidente de la empresa le ha pedido a usted que determine una
inversión inicial apropiada para el programa piloto de dos horas y para los siguientes ocho episodios de una hora de la
serie. La junta directiva divide las inversiones para nuevos programas en tres niveles generales, que son:
a) Nivel inferior; ninguno de los actores tiene un reconocimiento sustantivo
b) Nivel moderado; el actor principal tiene reconocimiento, no así ninguno de los
Actores de apoyo
c) Nivel alto; más de uno de los actores tiene reconocimiento

Las implicaciones financieras de estas decisiones dependen del éxito futuro, desconocido, de la serie, y las posibilidades
son las siguientes:
a) Fracaso; menos del 10% de los espectadores ven el programa
b) Éxito; entre el 10% y 20% de los espectadores ven el programa
c) Gran éxito; más del 20% de los espectadores ven el programa

¿Qué recomendación podemos dar?

Resultados
Decisiones Fracaso Éxito Gran éxito
Alta $15 $6 -$8
Moderada $12 $10 -$5
Baja $8 $5 -$2
Probabilidad 20% 40% 40%

VME sin información precisa

D1= $15(0.2) + $6(0.4) - $8(.4) = $2.2
D2= $12(0.2) + $10(0.4) - $5(0.4) = $4.4
D3= $8(0.2) + $5(0.4) - $2(0.4) = $2.8

Solución: La recomendación es realizar un nivel de inversión moderada para una utilidad de $4.4
11.9 Los socios generales de Pension Planners, del ejercicio 11.3, desean llevará cabo una investigación con
administradores de dinero independientes para determinar si los administradores creen que el clima económico del año
venidero será favorable (I1) o desfavorable (I2). El personal del departamento de investigación estima que la
investigación costará $5000. También cree que, si el índice dow jones se desempeña pobremente, la probabilidad de que
la investigación tenga como resultado I1 será de 5% y que la probabilidad de que tenga como resultado I2 será de 95%.
Si el desempeño del índice dow jones es moderado, es probable que el indicador I1 se presente 40% de la vez, y que el
indicador I2 se presente 60% de la vez. Si el índice dow jones se desempeña de manera excelente, la probabilidad de
obtener el indicador I1 será de 75% y la de obtener el indicador I2 será de 25%

a- Trace un árbol de probabilidad apropiado.

Árbol en Excel
b- Construya tablas con las probabilidades conjuntas, marginales y revisadas apropiadas que están asociadas con
la investigación de mercado.
E1 E2 E3
1/5 3/5 1/5 Prob.cj Prob. cj Prob. cj Prob A
marginal posteriori
I1 1/20 2/5 3/4 1/100 6/25 3/20 2/5 1/40 3/5 3/8
I2 19/20 3/5 1/4 19/100 9/25 1/20 3/5 19/60 3/5 1/12

c- Para cada indicador, utilice las probabilidades revisadas de los resultados para calcular la ganancia esperada de
cada decisión y para determinar la decisión óptima
VME Sin/info a posteriori -$5,000 costo
I1
D1= 50,000(1/40) + 75,000(3/5) + 100,000(3/8) = $78,750
D2= 25,000(1/40) + 150,000(3/5) + 150,000(3/8) = $141,875
D3= 40,000(1/40) + 60,000(3/5) + 175,000(3/8) = $97,625

I2
D1= 50,000(19/60) + 75,000(3/5) + 100,000(1/12) = $64,166.66
D2= 25,000(19/60) + 150,000(3/5) + 150,000(1/12) = $105,416.66
D3= 40,000(19/60) + 60,000(3/5) + 175,000(1/12) = $58,250

VME c/info

VME= 146,875(2/5) + 110,416.66(3/5) = 125,000-5000 = 120,000

d- Calcule la ganancia esperada sin la información de muestra a priori

VME sin info perfecta
D1= 50,000(0.2) + 75,000(0.6) + 100,000(0.2) =$75,000
D2= 25,000(0.2) + 150,000(0.6) + 150,000(0.2) = $125,000
D3= 40,000(0.2) + 60,000(0.6) + 175,000(0.2) = $79,000

e- Calcule la ganancia esperada con la información de muestra

VME con información perfecta
VME= 50,000(0.2) + 150,000(0.6) + 175,000(0.2) = $135,000

f- Calcule el valor esperado de la información de muestra

VEIP= 135,000-125,000= $10,000

g- Combine los resultados obtenidos en los incisos (a) a (f) para determinar si se debe llevar a cabo o no la
investigación
Solución: Después de analizar el problema por el Teorema de Bayes, se llegó a la conclusión que a priori,
tendríamos una ganancia de $125,000, mientras que a posteriori sería una ganancia de $120,000. Por lo tanto la
mejor opción es elegir el fondo 2 a priori para ganar $125,000 sin hacer la investigación.
15.3-7 Usted tiene la oportunidad para adivinar si una moneda es legal o tiene la misma cara por los dos lados en donde
las probabilidades a priori son 0.5 para cada posibilidad. Si está en lo cierto, usted gana $5; de otra manera pierde $5.
También tiene la opción de ver una tirada de demostración de la moneda antes de intentar adivinar. Usted quiere usar la
regla de decisión de Bayes para maximizar la ganancia esperada.
a) Desarrolle una formulación para el análisis de decisiones de este problema identificando las acciones, los
estados de la naturaleza y la matriz de pago.
D1= Adivinar D2= No hacer nada
E1= La moneda es real E2= La moneda es falsa

Tabla de decisión
E1 E2
D1 5 -5
D2 -5 5

b) ¿Cuál es la acción optima, dado que declina la opción de ver una tirada de demostración de la moneda?
VME con información perfecta
D1= 5(0.5) – 5(0.5) = 0
D2= 0
Solución: Seleccionar cualquiera de ambas opciones

c) Encuentre el VEIP.
VME sin información perfecta
5(0.5) + 5(0.5) = $5

VEIP= $5-$0 = $5

d) Calcular la distribución a posteriori si en la tirada de demostración sale cruz. Haga lo mismo si sale cara.
I1= Sale cruz
D1= 5(1/3) + (-5)(2/3) = -1.667
D2= -5(1/3) + 5(2/3) = 1.667

I2= Sale cara

D1= 5(1) + (-5)(0) = 5
D2= -5(1/3) + 5(2/3) = -5
Tabla de probabilidad
E1 E2
I1 0.5 1 1/4 1/2 3/4 1/3 2/3
I2 0.5 0 1/4 0 1/4 1 0

VME con información perfecta

($0)(0.5) + ($0)(0.5) = 0

VEE = $5-$5 = $0

f) Determine su política óptima.

Solución: Después de analizar este problema por el teorema de Bayes a priori hay una utilidad de $0, mientras
que a posteriori la utilidad la utilidad también seria $5, por lo tanto recomendamos no elegir ver la tirada de
mostración antes de adivinar..

h) Si debe pagar para ver la tirada de demostración, ¿Cuánto es lo más que debe estar dispuesto a pagar?
VEE = $2.5
15.3-10 Una liga atlética realiza pruebas antidoping de sus atletas, 10% de los cuales usan drogas. Esta prueba tiene
sólo 95% de confiabilidad. Es decir, el usuario de droga saldrá positivo con probabilidad 0.95 y negativos con 0.05, y el
no usuario saldrá negativo y positivo con probabilidades respectivas de 0.95 y 0.05.
Desarrolle un árbol para determinar la probabilidad a posteriori de los resultados al probar a un atleta.
E1= Usa drogas
E2= No usa drogas
I1= Sale positivo
I2= Sale negativo
Tabla de probabilidad

E1 E2
1/10 9/10 Probabilidades Conjuntas P.
Marginal
I1 19/20 1/20 19/200 9/200 28/200 19/28 9/28
I2 1/20 19/20 1/200 171/200 172/200 1/172 171/172

a) El usuario de drogas, dado que la prueba es positiva.

Solución: 19/28
b) No es usuario, dado que la prueba es positiva.
Solución: 9/28
c) Es usuario de drogas dado que la prueba es negativa.
Solución: 1/172
d) No es usuario, dado que la prueba es negativa.
Solución: 171/172

Árbol de probabilidad en el Excel

25.- Gorman Manufacturing Company debe decidir si fabrica un componente en su planta de Milán, Michigan, o compra
el componente con un proveedor. La ganancia resultante depende de la demanda para el producto. La siguiente tabla de
resultados muestra la ganancia proyectada (en miles de dólares).

Estado de la naturaleza
Alternativa de decisión Demanda baja Demanda media Demanda alta
D1 fabricar -20 40 100
D2 comprar 10 45 70

La probabilidades del estado de la naturaleza son P(S1)=0.35, P(S2)=0.35 y P(S3)=0.30.

a) Use un árbol de decisión para recomendar una alternativa.
Árbol de decisión en el Excel
b) Use VEIP para determinar si Gorman debería intentar obtener una mejor estimación de la demanda
VME sin info
D1 = -20(0.35) +40(0.35) + 100(0.3) = $37
D2 = 10(0.35) + 45(0.35) + 70(0.3) = $40.25

VME con info

VME= 10(0.35) + 45(0.35) + 70(0.3) = $49.25

VEIP = $49.25-$40.25 = $9 (En miles de pesos)

c) Se espera que el estudio de mercado de la demanda potencial para el producto reporte, ya sea una condición
favorable (F) o desfavorable (U). las probabilidades condicionales relevantes son como siguen:

P(F / S1)=0.10 P(U / S1)=0.90

P(F / S2)=0.40 P(U / S2)=0.60
P(F / S3)=0.60 P(U / S3)=0.40

¿Cuál es la probabilidad de que el reporte de investigación de mercados des favorable?

Solución: = 71/200 de probabilidad

Tabla de probabilidad
E1 E2
I1 0.1 0.4 0.6 7/200 7/50 9/50 71/200 7/71 28/71 36/71
I2 0.9 0.6 0.4 63/200 21/100 3/25 129/200 21/43 14/43 8/43

d) ¿Cuál es la estrategia de decisión optima de Gorman?

Solución: Después de analizar el problema por el teorema de Bayes, llegamos a la conclusión de que a priori hay
una ganancia de 40,250, mientras que a posteriori hay una ganancia de 43,897, si el estudio es favorable
recomendaríamos fabricar para ganar $64,600, mientras que si el estudio es desfavorable recomendamos comprar
para ganar $32,550.

e) ¿Cuál es el valor esperado de la información de la investigación de mercados?

VME sin info perfecta (posteriori)
I1 = Favorable
D1= -20(7/71) + 40(28/71) + 100(36/71) = $64.5
D2= 10(7/71) + 45(28/71) + 70(36/71) = $54.22

I2= Desfavorable
D1= -20(21/43) + 40(14/43) + 100(8/43) = $21.86
D2= 10(21/43) + 45(14/43) + 70(8/43) = $32.5 (En miles de pesos)

VME con info perfecta

VME= 64.5(71/200) + 32.55(129/200) = $43.89

VEE = $43.89-$40.25 = $3.64

9. TriStar quiere abrir una fábrica nueva en Arkansas. La empresa puede operar una planta grande ahora, o bien una
planta pequeña que se pueda ampliar en 2 años si prevalecen las condiciones de gran demanda. El horizonte de tiempo
para el problema de decisión es 10 años. TriStar estima que la probabilidad de que la demanda sea alta o baja, durante
los 10 años próximos, es 0.75 y 0.25, respectivamente. El costo de la construcción inmediata de una fábrica grande es de
$5 millones, y una planta pequeña cuesta $1 millón. La ampliación de una fábrica pequeña en 2 años cuesta $4.2
millones. El ingreso de la operación durante los 10 años próximos se ve en la tabla siguiente:
Ingreso anual estimado (en $1000)
Alternativas Demanda alta Demanda baja
Planta grande ahora 1000 300
Planta pequeña ahora 250 200
Ampliar planta en 2 años 900 200

a) Forme el árbol de decisión correspondiente, si después de 2 años TriStar tiene la opción de ampliar o no la
planta pequeña.
Árbol de decisión en Excel

Formule una estrategia de construcción para TriStar durante los siguientes 10 años. Para simplificar, no tenga en cuenta
el valor del dinero en función del tiempo.

Solución: Después de analizar el planteamiento por el teorema de Bayes, se llegó a la conclusión que si se construye
una planta grande la utilidad sería de $3,250,000.00, mientras que si construimos una planta chica, ya considerando la
posibilidad de ampliación, sería de $1,300,000.00.
Por lo tanto nuestra recomendación es construir la planta grande para ganar $3, 250,000.00