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Universidad Nacional de Colombia
Departamento de Matemáticas
Maestrı́a en Actuarı́a y Finanzas
2022-I
INSTRUCCIONES GENERALES
Debe ser entregado por parejas. Por favor enviarme un correo con los integrantes del
grupo antes de 15/04/2022. Si no consiguen un compañero para el taller yo les asigno
uno.
Son 26 puntos obligatorios, todos con el mismo valor. Si no hemos visto el tema del
ejercicio antes de la fecha de entrega, este no debe ser entregado.
Puede consultar las preguntas con otras personas, pero tiene que reflejar en el taller que
el trabajo es propio. El plagio será castigado.
Los puntos están basados en el texto de clase, material de exámenes y en las notas del
profesor.
Debe mostrar todos sus procedimientos en el manuscrito a entregar, ya que estos son
una parte fundamental de la evaluación.
Reclamos de las calificaciones: serán recibidos máximo tres dı́as calendario después de
la entrega de las calificaciones, pero antes de la fecha lı́mite para subir notas al SIA.
DETALLES TÉCNICOS
Subir solamente los archivos requeridos a Moodle. Recuerde que son cuatro pasos:
Adjuntar Archivo / Guardar Cambios / Enviar Tarea / Continuar. Recibirá
una notificación indicando que usted ha realizado una entrega!
Fotos legibles, claras y con buena resolución del manuscrito son suficientes (LaTeX u
otros procesadores de texto o son necesarios). Recomiendo usar un escáner ó aplicaciones
para escanear como por ejemplo Cam Scanner o Adobe Scan. Por favor verificar que el
archivo que usted envió es legible, que las hojas están al derecho y ordenadas,
de lo contrario, hay una penalización de 0.3 puntos en la nota del taller.
El taller debe ser subido a Moodle solamente por un integrante del grupo.
Por favor marcar los archivos interna y externamente con su(s) nombre(s). Escriba su(s)
nombre(s) al principio del manuscrito.
Resalte con claridad el # de la pregunta y la respuesta de la misma. Por ejemplo, resalte
la respuesta con un color brillante.
Por favor entregar las respuestas en orden.
Guarde la copia fı́sica del taller, esta podrı́a ser requerida en el futuro.
Si ve alguna inconsistencia o ambigüedad en las instrucciones del taller comunicarlo
tan pronto como sea posible para cargar una versión corregida de las instrucciones.
Siempre revise la última versión del taller y sus instrucciones. En el transcurso del tiempo
podrı́an hacerse correcciones o modificaciones.
Usted es responsable de subir el taller con todos los puntos asignados. Si
el taller que subió quedó incompleto o con puntos faltantes, estos no serán
recibidos después de la fecha de entrega.
APROXIMACIÓN/REDONDEO
El separador de decimales usado en el curso es el punto “.”.
Recomiendo usar todos los decimales posibles. Guarde los números en la calculadora o
use fraccionarios.
Aunque puede usar al menos seis decimales: 0.3333333333 aprox. 0.333333 o 33.3333
Redondeo por abajo: de 17.20 a 17.24 se redondea a 17.2
Redondeo por arriba: de 17.25 a 17.29 se redondea a 17.3
Si su respuesta final es numérica, exprésela como número con decimales.
ESTATUTO ESTUDIANTIL
Es deber de los estudiantes “Actuar con honestidad en la elaboración y presentación de
pruebas de evaluación académica y propender por la excelencia académica”. (Capı́tulo I,
Artı́culo 6).
Se considera conducta que vulnera el orden académico “Emplear ayudas no autorizadas
durante los exámenes (material de clases, anotaciones, calculadoras, teléfonos móviles,
agendas electrónicas, entre otros)”, (Capı́tulo VII, Artı́culo 27).
“El fraude en actividades, trabajos y evaluaciones académicos se sancionará con la asigna-
ción de la nota cero punto cero (0.0) en la respectiva evaluación, trabajo o prueba”(Capı́tu-
lo VII, Artı́culo 27).
TEMAS DEL TALLER/PARCIAL
Solamente se evaluarán los temas vistos en clase de:
AM CH2: Survival models
EJERCICIOS OBLIGATORIOS
1. Sea la fuerza de mortalidad
1
µx = , para 0 ≤ x < 100
2(100 − x)
a) Encuentre STx (t), la función de sobrevivencia del tiempo futuro de vida de una
persona de edad x.
b) Encuentre fT36 (t), la función de densidad de el tiempo restante de vida de (36).
c) Halle 20 p36 , la probabilidad de que una vida (36) alcance edad 56.
d ) Halle e̊36 , el tiempo esperado de vida de (36).
2. Suponga que
e̊0 = 30
ST0 (t) = 1 − t/w, para 0 ≤ t ≤ w
Encuentre e̊15 .
Calcule q65 para una persona aleatorimante seleccionada de esas que alcanzan edad 65.
Consejo: P r(Tx < t) = P r(Tx < t|A) · P r(A) + P r(Tx < t|A′ ) · P r(A′ ).
4. Definición: la esperanza de vida parcial, también conocida como tiempo futuro es-
perado de vida dentro de los próximos n años es:
Z n
E[mı́n{Tx , n}] = e̊x:n = t px dt
0
a) Graficar t p25 .
Consejo: t p25 es una función con dos partes: una para t < 15 y otra para t ≥ 15.
b) Calcular e̊25:25 .
5. Actuarial Mathematics Excercise 2.2.
t3
1− , para 0 < t < 100
1, 000, 000
¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo futuro de vida entero de un recién nacido, K0 ,
sea igual a 50 años?
9. Si la fuerza de mortalidad es
2 8
µx = − , para 0 < x < 100
100 − x 400 − x
Halle la media, la mediana y la moda de la edad de muerte de un recién nacido.
Consejo: si alguna de las soluciones no tiene forma explicita, use MS Excel Goal-
seek/Solver o algún otro programa para encontrar la solución de manera numérica.
1
b) Ax:n
1−v n+1
Consejo: nk=0 v k =
P
1−v
.
Si µ = 1/40 y δ = 6 %, hallar:
1 1
c) Ā60:20 y A60:20
1
d ) V (Z) = 2 Ā60:20
1 − ( Ā60:20 )2
15. Con i = 5 % y usando mortalidad en tablas LTAM, encuentre:
1
a) V (Z) = 2 A40:10
1 − (A40:10 )2
b) ¿Qué es Z?
Consejo:
1
Ax:n = Ax − Ax: n1 · Ax+n
2
Ax:n
1 = 2 Ax − 2 Ax: n1 · 2 Ax+n
b) ¿Qué es Z?
Consejo:
1
Ax:n = Ax:n + Ax: n1
2
Ax:n = 2 Ax:n
1 + 2 Ax: n1
b) ¿Qué es Z?
Āx:n = δi Ax:n
1 + Ax: n1
2i
2
Āx:n = 2δ · 2 Ax:n
1 + 2 Ax: n1
b) ¿Qué es Z?
(m)
Ax:n = i
A1
i(m) x:n
+ Ax: n1
2 (m) 2i
Ax:n = 2 i(m) · 2 Ax:n
1 + 2 Ax: n1
19. Usando las tablas LTAM y con un interés e.a. de 5 %, encontrar:
1
a) (IA)50:5
b) (IA)50:5
1
c) Aproxime (I Ā)50:5
d ) Aproxime (I¯Ā)50:5
1
Consejo:
Pn−1
1
Corrección Slides: (IA)x:n = k=0 (k + 1)v k+1 · k| qx
(IA)x: n1 = n · Ax: n1
1
(IA)x:n = (IA)x:n + (IA)x: n1
1
(I Ā)x:n ≈ δi (IA)x:n
1
(I¯Ā)x:n ≈ δi (IA)x:n i 1 1
1 1
1
− δ d
− δ
Ax:n
1
b) Āx:n = δi vqx + vpx Āx+1:n−1
1
22. Sea Z el valor presente de un term insurance que paga $1 al momento de la muerte del
asegurado, si esta ocurre antes de n años:
v Tx Tx ≤ n
Z=
0 Tx > n
Si Tx ∼ U (0, 100), n = 40 y i = 5 % :
d ) Grafique Fz (z)
δ = 0.08
Calcule V (Z).
i = 0.03
1
Calcule 2| A[60]:2 , el valor presente actuarial de un seguro diferido dos años y con un termino
de dos años para [60].
25. Para un seguro whole life insurance de una persona de edad x, con beneficio que incre-
menta continuamente, usted tiene dado:
Calcular (I¯Ā)x .
26. En un seguro whole life insurance de $1 para (x), usted tiene dado:
δ = 0.06
Āx = 0.60
Calcule el valor presente esperado revisado de este seguro, asumiendo que µx es incre-
mentado en 0.03 y que δ es disminuido en 0.03.
PUNTOS DE REPASO (no deben ser entregados).
a) t p0 .
b) 2 q3 , si B = 0.5 y c = 1.5.
3. Sea
1
qx = , para x = 0, 1, 2, 3, 4, 5.
6−x
Halle:
a) P r(K0 = k) para k = 0, 1, 2, 3, 4, 5.
b) e0 .
c) V (K0 ).
4. La mortalidad de una vida (x) esta basada en un select and ultimate survival model, donde
la parte ultimate sigue la Ley De Moivre con w = 80. Además para la parte selected :
(
t+1
· qx+t , t = 0, 1, 2.
q[x]+t = t+2
qx+t t = 3, 4, ...
p50 = 0.98
p51 = 0.96
e51.5 = 22.4
La fuerza de mortalidad es contante entre edades 50 y 51
Las muertes están uniformemente distribuidas entre edades 51 y 52
Calcule e50.5 .
6. En una tabla select and ultimate de dos años de selección, usted tiene:
Encuentre ℓ[64]+1 .
Halle µ4 .
8. Para una vida de edad 30, es estimado que el impacto de un avance medico va a incre-
mentar en cuatro años su esperanza de vida, e̊30 . Considerando:
Calcule w.
9. Considere las siguientes relaciones recursivas para tablas poblacionales y para tablas select
and ultimate:
a) El valor presente de $1 pagadero al final del año de muerte para una persona de edad
60 que acabó de comprar un whole life insurance y que pasó sus exámenes médicos.
(f ) (n)
k qx+k qx+k
0 0.1 0.05
1 0.2 0.10
2 0.3 0.15
i = 2%
i = 5%
p40 = 0.9972
2
A41 − 2 A40 = 0.00433
Calcule V (Z).
15. Z es la variable aleatoria valor presente de un 15-year pure endowment de $1 para persona
de edad x:
v = 0.9
Calcule qx .