Sistemas de Ecuaciones Lineales: Técnicas Iterativas

Nuestro objetivo es resolver un sistema de ecuaciones lineales, que representamos

Ax = b

Las técnicas iterativas consisten en proponer una solución inicial x (0) (una aproximación inicial
a la solución exacta x) y generar una sucesión de vectores {x (k)} que converga a x.
En general estas técnicas involucran transformar nuestro sistema original en otro de la forma
x = Bx + c

tal que la sucesión se genera mediante la siguiente fórmula iterativa

(k+1) (k)
x = Bx +c

Método de Jacobi
Reescribamos a la matriz A como
A=L+D+U

donde
• L=(aij)(j<i) es una matriz triangular inferior, esto es contiene a los elementos de
A por debajo de la diagonal (Lower)
• D=(aii) es una matriz diagonal, contiene a los elementos diagonales de A, el resto
vale 0 y
• U=(aij)(j>i) es una matriz con los elementos de A por encima de la diagonal
(Upper)
Podemos escribir al sistema ahora como
(L + D + U) x = b

Restando a ambos lados el vector (L+U)x tenemos

D x = b − (L + U)x

Finalmente premultiplicando a ambos lados por D-1llegamos a la forma que estamos buscando
−1 −1
x=D b − D (L + U)x

expresado en forma algebraica, queda

n

aii i ∑ ij j
1
xi = (b − a x) i=1,...,n
j=1
j≠i

el proceso iterativo se plantea como

  n 
(k)  (k−1)
 i ∑ ij j
1
xi = b − a x  i=1,...,n
aii  
 j=1 
 j≠i 
 

Criterio de Convergencia
(k) (k−1)
|| x −x ||
k
<ε
||x ||

Método de Gauss-Seidel
El método de Gauss-Seidel difiere del anterior en que a medida que se van calculando los
elementos xi del k-ésimo vector de la sucesión, estos son empleados en encontrar los n-i restantes
en lugar de los correspondientes elementos del vector x (k-1). De esa manera, las iteraciones
quedan expresadas algebraicamente de la siguiente manera:
 i−1 n 
(k) 1  (k) (k−1)
aii  i ∑ ij j
xi = b − a x − ∑ aij xj  i=1,...,n

 j=1 j=i+1 

Teorema: Para cualquier x (0) perteneciente a Rn, la sucesión {x (k) } definida por
(k) (k−1)
x = Bx +c

para cada k≥1 y c ≠ 0 converge a la solución

x = Bx + c

si y solo si ρ(B) < 1

Corolario: basta con que se cumpla ||B|| < 1 para que se cumpla el teorema anterior pues como
vimos en el repaso de Matrices y Vectores, se cumple que ρ(B) ≤ ||B||

Teorema: Si A es estrictamente dominante diagonalmente, entonces Gauss-Seidel y Jacobi dan

sucesiones {x (k)} que convergen a la solución x cualquiera sea x (0)