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xn bn
Método de Gauss
(k)
Para k = 1, . . . , n − 1, suponemos conocida la matriz Am para la cual los
elementos bajo la diagonal de las k − 1 primeras columnas son iguales a cero, y
(k)
suponemos que akk 6= 0,
1
Con las transformaciones correspondientes a las filas (renglones) k + 1, k +
2, . . . , n para la nueva matriz A(k+1) , los elementos bajo la diagonal de la co-
lumna k serán cero. Notemos que las k primeras filas de A(k) no varían. Las
fórmulas para obtener los elementos ak+1 ij , para i = k + 1, . . . , n, j = k + 1, . . . , n
son las siguientes
(n) (n)
Por lo tanto el sistema final Am x = bm es un sistema triangular superior que
se puede resolver fácilmente por sustitución.
(1) (2) (k) (n)
Los elementos a11 , a22 , . . . , akk , . . . , ann se denominan pivotes.
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Estrategias de pivote
(k)
Si en el proceso de eliminación gaussian algún pivote akk se anula, hay que
hacer algún cambio de renglones (filas) para continuar. Este procedimiento se
denomina pivotage.
Si det(A) 6= 0 siempre hay una fila (renglón) i con i > k tal que akik 6= 0
(k)
(observe en (1) que si aik = 0 para k 6 i 6 n entonces tendremos det(A) = 0).
Por lo tanto, si A es no singular siempre se puede llevar a cabo la eliminación
gaussiana haciendo pivotage. Hay dos formas de hacer el pivotage:
(k)
Pivotage parcial. A cada paso k, se toma como pivote el elemento ark
tal que
(k) (k)
|ark | = máx |aik |
k6i6n
Descomposición LU
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Teorema 1. Supongamos que en una matriz A se puede completar el proce-
so de eliminación gaussiana sin pivote, es decir, supongamos que los pivotes
diagonales son diferentes de cero
(k)
akk 6= 0, k = 1, 2, . . . , n.
1 0 ··· ··· ···
l21 1 0 ··· ···
L=
l31 l32 1 0 ··· .
··· ··· ··· ··· ···
ln1 ln2 ··· ··· 1
Además, si A es no singular las descomposición LU es única.
Ax = b ⇐⇒ LUx = b
y1 = b 1 ,
X
i−1
yi = b i − lij yj , i = 2, . . . , n
j=1
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2. Una vez obtenida la y del paso anterior, se resuelve el sistema triangular
superior Ux = y utilizando sustitución hacia atrás o regresiva
yn
xn = ,
ann
X
n
yi − uij xj
j=i+1
xi = , i = n − 1, . . . , 1
uii
(i)
en donde hemos denotado por uij a los coeficientes aij , j > i, de la matriz
U.
(i)
Observación 1. Ya que aii 6= 0, entonces A es no singular y
Y
n
(i)
det A = det(LU) = (det U)(det L) = (1) aii = producto de los pivotes.
i=1
Versión Curt
1 U12 U13 ... U1n
0 1 U23 ... U2n
U=
0 0 1 ... U3n
(3)
.. .. .. .. ..
. . . . .
0 0 0 ... Unn
X
j−1
Lij = aij − Lik Ukj
k=1
5
donde
j 6 i, i = 1, 2, 3, . . . , n − 1
X
i−1
aij − Lik Ukj
k=1
Uij =
Lii
donde
i<j i = 1, 2, 3, . . . , n − 1.
Con los casos particulares para la primera columna L, es decir, cuando j = 1:
Li1 = ai1 ,
Tarea