Capítulo 1

Rupturas basadas en volumen explosivo

La mayoría de los comerciantes son conscientes de la importancia del volumen como herramienta comercial. Un
aumento de precios acompañado de un gran volumen se considera una indicación de una posible tendencia alcista
adicional. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, los aumentos de volumen son temporales, al igual que
los aumentos de precios que los acompañan. Entonces, ¿cómo podemos saber si un pico de volumen acompañado
de un aumento de precios es una señal de una tendencia alcista sostenible a corto plazo?

Mi experiencia ha demostrado que uno de los factores más importantes es el comportamiento de la acción antes de
que ocurra un pico de volumen. Es fundamental que la acción muestre un comportamiento plano de precio y
volumen antes del repunte. Esta es una indicación de que la acción atrajo poca atención hasta que el volumen
aumentó, lo que indica un desequilibrio entre el interés de compra y venta. Aquí es donde viene mi dicho favorito en
el lenguaje bursátil "de las barras pequeñas vienen los grandes movimientos".

La razón principal por la que la mayoría de los comerciantes se pierden los grandes movimientos es que están
dormidos y no observan cuando una acción está apática hasta que ocurre un movimiento repentino, momento en el
que creen que han perdido el tren y no toman medidas. Si bien en muchos casos esta puede ser la decisión correcta,
en otros, cuando están presentes las condiciones técnicas y fundamentales adecuadas, tal movimiento puede ser
solo la punta del iceberg.

En este capítulo, presentaré las condiciones que se requieren para que un pico de volumen se considere un
precursor real de un próximo movimiento a corto plazo. Algunas de las condiciones que presentaré se basan en la
lógica, mientras que otras se basan en la experiencia.

Los requisitos fundamentales pueden justificarse por el sentido común, mientras que las condiciones técnicas se
basan principalmente en mi experiencia comercial. Por lo tanto, explicaré las razones detrás de algunos, mientras
que le pediré que confíe en otros en función del extenso comercio real durante un largo período de tiempo.

Cuando una acción está bajo el radar negociando un volumen bajo con pequeños movimientos de precios, no hay
forma de saber cuándo se produce un alto nivel de interés hasta que aparece un pico de volumen. Por lo tanto, no es
aconsejable entrar en una posición antes de que se produzca un pico de este tipo, ya que nunca se sabe cuándo o si
se producirá alguna vez. El enfoque de este capítulo es responder si y bajo qué condiciones se justifica una entrada.

Requisitos fundamentales y "tecnofundamentales"

Muchos comerciantes siguen la compra y venta de información privilegiada como una guía sobre qué acciones
negociar en el lado largo o corto. Esta técnica se ha vuelto bastante frecuente hasta el punto en que algunos
servicios de asesoramiento se dedican a seguir los movimientos internos y luego dar recomendaciones en
consecuencia. El problema de esta estrategia es doble:

(1) Los iniciados a veces pueden estar equivocados y

(2) Los iniciados tienen un período de tiempo mucho más largo que el comerciante promedio.

Habiendo dicho eso, la participación interna sigue siendo importante y lo tenemos en cuenta en nuestros criterios
al exigir que el 10% o más de las acciones de la empresa estén en manos de personas internas. Por lo tanto, no nos
importa quién compra o vende, siempre y cuando los internos mantengan al menos un 10 % de propiedad en los 3
meses anteriores al pico de volumen. Este es el único requisito puramente fundamental necesario para una
operación de ruptura de volumen explosivo.

Para que el interés de compra repentino mueva significativamente una acción, tiene que haber lo que llamamos
"apretón de acciones". En otras palabras, no hay suficientes acciones disponibles para comprar cuando se desarrolla
un interés repentino, por lo que el precio debe subirse para atraer a los tenedores a vender. Esto requiere que la
empresa tenga una pequeña cantidad de acciones disponibles para negociar o una "flotación baja"; idealmente, la
flotación debería estar por debajo de los 35 millones de acciones.
Un movimiento repentino en una acción de gran volumen es en ocasiones el resultado de una noticia; buen informe
de ganancias, aprobación de medicamentos, rumores de compra o actualización de analistas. En la mayoría de los
casos, el dinero inteligente ha comprado antes de la noticia y es probable que venda después de la noticia, al menos
dando como resultado una corrección temporal. Por lo tanto, preferimos que el pico de volumen ocurra sin noticias
y sea el resultado del interés oculto de los grandes jugadores en anticipación de lo que vendrá.

En resumen, los requisitos fundamentales y "tecnofundamentales" son:

(1) Propiedad interna del 10% o más de las acciones de la empresa.

(2) Flotación baja de no más de 35 millones de acciones.
(3) Pico de volumen que ocurre sin noticias.

Requerimientos técnicos
La eficacia de este sistema radica en su simplicidad, ya que la mayoría de los indicadores están relacionados con el
volumen y el precio sin utilizar señales técnicas complejas. Por lo tanto, incluso los principiantes pueden aplicar este
sistema con la ayuda de un software de escaneo básico.

Para que el interés de compra repentino resulte en un pico de volumen que sea precursor de un avance continuo, es
esencial que cualquier resistencia por encima del pico sea de bajo volumen. En otras palabras, resistencia de "gastos
generales bajos". Requerimos que no exista una resistencia superior con un volumen superior al doble de la media
móvil simple de 50 días durante los últimos 12 meses. También requerimos que el pico de volumen resulte en un
precio superior al máximo de los últimos 60 días. Esto es necesario para asegurar que se rompa cualquier resistencia
significativa a corto plazo.

Para facilitar el cumplimiento de las dos condiciones anteriores, requerimos que las acciones negocien un volumen
bajo, de modo que incluso una cantidad moderada de compras resulte en un aumento significativo del volumen y
una ruptura del precio por encima del máximo de 60 días. Se prefiere que el promedio móvil de 50 días del
volumen antes del pico sea inferior a 300.000 acciones. Estas acciones suelen ser de poco interés para los grandes
actores del mercado, y la única razón por la que las comprarán es la expectativa de un movimiento importante como
resultado de un cambio anticipado en los fundamentos de la empresa. Esto puede ser en forma de un nuevo
producto, una alianza importante, la próxima aprobación de la FDA u otras razones.

En tales acciones con baja liquidez, es imposible que los grandes jugadores compren sin mostrar su mano y alertar a
los pequeños comerciantes inteligentes sobre lo que está por venir.

En resumen, los requisitos técnicos discutidos hasta este punto son:

(1) Resistencia general baja en los últimos 12 meses con un volumen máximo negociado no más del doble del
promedio móvil de 50 días.
(2) Precio en el día pico por encima del precio máximo de 60 días.
(3) Media móvil 50 del volumen diario es de 300.000 acciones o menos.
Otros requisitos técnicos de volumen y precio que se enumeran a continuación se basan en mi experiencia operando
este patrón durante más de 4 años con gran éxito, estos son:
(4) El precio de cierre del día de pico está por encima del precio de apertura del mismo día.
(5) El precio de cierre el día del pico está por encima del precio de cierre del día anterior al pico.
(6) El precio de cierre en el día de pico está por encima de $2.00.
(7) El precio de cierre el día del pico es inferior a $25.
(8) El volumen después del pico es al menos tres veces el volumen negociado el día anterior al pico.
(9) El promedio móvil exponencial 50 diario del volumen negociado antes del día pico no es más del 50%
superior al promedio móvil simple de 50 días de ese volumen.

ALERTA 1: La condición (9) apunta a un aumento gradual del volumen en los días más recientes antes del pico. Este
aumento no fue suficiente para empujar la acción por encima del máximo de 60 días, sin embargo, indicó un mayor
interés en la acción. Esto nos asegura que una vez que se produce un pico de volumen, es poco probable que sea
temporal debido a la acumulación de interés de compra en los últimos días. La mayor ponderación colocada en los
intervalos de tiempo más recientes es la razón para usar el promedio móvil exponencial.
ALERTA 2: Al escanear en busca de "stocks de ruptura de volumen explosivo", use su software de escaneo para
reducir el campo tanto como sea posible ingresando tantos criterios como el software lo permita. Luego verifique
cada acción y elija la que satisfaga la mayoría de los criterios, lo que debería ser fácil de hacer ya que la mayoría de
los requisitos son sencillos.

Aplicaciones prácticas

Primero permítanme enfatizar que las acciones que cumplen con todas las condiciones requeridas no aparecen con
frecuencia. En un mercado con una fuerte tendencia alcista, puede esperar encontrar un candidato sólido cada dos
semanas, mientras que en un mercado débil, puede encontrar solo una acción cada dos meses. ¡Por eso es crítica!
que ejecuta la pantalla diariamente cuando el mercado tiene una tendencia alcista, mientras que en una tendencia
bajista puede usar un sean diferente.

El sean que presenté el 15 de septiembre de 2009 produjo un candidato ideal, a saber, Clearfield (CLFD). Esto fue
seleccionado de alrededor de 10 acciones que surgieron. Aunque todos cumplían con los parámetros de sean, este
fue el único que cumplió también con todos los requisitos fundamentales. Por lo tanto, utilizaré esta acción para
ilustrar cómo se negocia esta configuración en condiciones reales de mercado. 1 también demostrará cómo elegir su
punto de entrada y cuándo salir de la operación.

Datos del candidato comercial (CLFD)

Flotación de acciones: 8.210.000 (menos de 35 millones)

Total de acciones en circulación: 11.983.131
Porcentaje propiedad de personas con información privilegiada: 25,92 % (por encima del 10 %)
Porcentaje propiedad de instituciones: 10,10%
Volumen medio diario negociado: 70.500 (menos de 300.000)
Volumen negociado el día antes del pico: 90,163
Volumen negociado pico día: 1.787.182 (más de 3 veces 90.163)
Media móvil exponencial de volumen de 50 días: 105.000 (menos de 1,5 veces 90.163)
Precio máximo de 60 días: $ 3.46 el 9/2/2009
Resistencia de sobrecarga de 12 meses después del pico: Ninguno
Precio de apertura el día del pico: $3,17 el 15/09/2009
Precio de cierre el día antes del pico: $3.09 el 14/09/2009
Precio de cierre el día de pico: $4.11 el 15/09/2009. (Esto es mayor que $ 3,46, que es el máximo de 60 días.
También es mayor que el precio de apertura de $ 3,17 y el precio de cierre del día anterior $ 3,09)
Precio alto el día del pico: $4.55 el 15/09/2009
Punto medio el día del pico: ($3,17+$4,55)/2 = $3,86 el 15/09/2009

Estrategia de entrada

Como puede verse en el gráfico de la página 7, el pico se produjo el 15 de septiembre de 2009 y está marcado con
una X.

Si creemos que este pico es un precursor de un fuerte movimiento a corto plazo, la acción debería permanecer bajo
acumulación. Esto implica que incluso una caída intradiaria no debería empujar la acción muy por debajo de la mitad
del rango de precios el día del pico. La mejor manera de obtener una entrada razonable en la acción sin "perseguirla"
es establecer un límite del 5 % por encima del punto medio del rango de precios en el día de pico. Este arder debe
mantenerse abierto durante 3 días.

ALERTA1: Probablemente estés pensando por qué no esperar un retroceso a un precio más bajo. La acción acaba de
pasar de $ 3,17 a más de $ 4 en un día, lo que es un gran movimiento desde cualquier punto de vista. De hecho, esta
es la razón por la cual esta operación se denomina "desglose de volumen explosivo". Hay poca resistencia por
encima del pico e incluso es poco probable que se produzca un retroceso intradiario muy por debajo del punto
medio. Teniendo en cuenta que tales operaciones son raras y tienen una alta relación riesgo-beneficio, una entrada
del 5% por encima del punto medio del pico asegura que obtengamos un relleno sin perseguir la acción.
Con el punto medio del día del pico en $3,86, colocaremos una orden de compra límite al día siguiente en un 5% por
encima de este punto o en $4,05. Esta orden se ejecutó el 16/09/2009 o al día siguiente del pico.

Como es común con las rupturas de gran volumen, el avance continúa unos días después del pico seguido de una
corrección.

En este caso, CLFD se mueve por encima de $ 6 en un pico intradiario y luego cae en un patrón correctivo. Por lo
tanto, es importante salir de la operación mientras el impulso está empujando el precio hacia arriba, aunque no
podamos salir en la parte superior. Por esta razón, propongo la estrategia de salida a continuación.

Estrategia de salida utilizando indicadores técnicos

Salir de las operaciones de ruptura basadas en el volumen es complicado, ya que esto es, en esencia, un juego de
impulso. Tales operaciones pueden revertirse rápidamente con la disminución de las ganancias y, a menudo,
convertirse en pérdidas.

Al formular una estrategia de salida para tales operaciones, ¡es fundamental! para mantenerlo simple para que se
pueda tomar una decisión rápida. Incluso si queda alguna ganancia sobre la mesa, es mejor salir mientras el impulso
está de nuestro lado en lugar de arriesgarse a un revés violento.

Señales indicadoras técnicas

Después de experimentar con varios indicadores técnicos, descubrí que las señales divergentes del índice de canal de
productos básicos (CCI) son las mejores para decidir cuándo salir de una operación de ruptura de volumen explosivo.

El Commodity Channel lndex (CCI) es un indicador de impulso que mide la ubicación del precio en relación con su
media móvil. La fórmula para CCI es:

CCI = (NP-SMANP)/(0.1S*MD)

Dónde:

NP = Precio Normalizado = (Alto +Bajo + Cierre)/3

SMANP = Promedio móvil simple (SMA) de 20 períodos del precio normalizado

MD = Desviación media = =1..20(Abs(( SMANP)n - (NP)n)/20 ∑ n

Donde: Abs = valor absoluto

n= periodo 1 a 20.

Imagina que el precio y su media móvil están conectados por una banda elástica. Cuando el precio se desvía
significativamente de la media móvil debido a un movimiento de fuerte impulso, la banda elástica se estira
demasiado y es probable que retroceda.

Cuando el CCI se mueve por encima de +200, la banda elástica se estira demasiado, lo que significa que el precio se
ha desviado significativamente de su promedio móvil. Por lo tanto, un reverso hacia abajo! en el precio para
acercarlo a su promedio móvil es probable. Por otro lado, cuando el CCI cae por debajo de -200, la banda elástica se
estira demasiado hacia abajo y viceversa. al alza es probable que haga retroceder el precio más cerca de su media
móvil.

Cuando el precio se mueve a un pico más alto pero el CCI forma un pico más bajo, se ha producido una divergencia
negativa.

A medida que el precio sube y se desvía de su promedio móvil, el numerador de la ecuación CCI se vuelve más
grande. Si el valor del CCI va a ser más bajo, esto requiere valores más altos de la MD. Esto implica que la suma de la
diferencia de 20 periodos entre la media móvil simple del precio normalizado y el precio tiene un valor mayor. En
otras palabras, el precio tiene que estar acercándose a su media móvil o la banda elástica demasiado estirada tiene
que retroceder.
Como verá en los siguientes ejemplos, las divergencias de CCI son indicadores de salida efectivos para las
operaciones de impulso, ya que pueden señalar una próxima caída de precios antes de que ocurra.

Ejemplo 1: estrategia de salida de Clearfield (CLFD) 1

Como se discutió en la sección de estrategia de entrada, compramos CLFD el día después del pico a $4.05. Esto fue el
16/09/2009, el día después de que se produjera la ruptura del volumen marcada con una X en la página 7 del gráfico.
El gráfico CCI/precio de la página 1O demuestra claramente una divergencia negativa entre el CCI y el precio.
Observe que a medida que el precio se mueve del punto 1 al punto 2 generando un nuevo máximo, el CCI se mueve
del correspondiente punto A al punto B generando un máximo más bajo. Preste atención también al hecho de que
en el punto A, CCI > 200 señala una condición de sobrecompra y una posible reversión. Nuestra salida debe hacerse
el día después de que ocurra una divergencia CCI negativa en el punto B. El uso de esta técnica de sincronización nos
habría permitido vender más de $ 6.00 con una ganancia superior al 50%.

Ejemplo 2: Biotiempo (BTIM)

Al estudiar el gráfico de precio/CCI en la página 11, se puede ver que el precio subió del punto 1 al punto 2 y a un
pico aún más alto en el punto 3. El movimiento del precio del punto 1 al punto 2 fue acompañado por una
confirmación movimiento en el CCI desde el punto A hasta un punto B más alto. Por otro lado, el movimiento del
precio desde el punto 2 hasta el pico del precio en el punto 3 resultó en una divergencia negativa del CCI entre los
puntos 8 y C. Esto es una indicación de que el precio en el punto 3 se ha desviado lo suficiente de la media móvil, lo
que indica que es probable que se produzca una próxima corrección.

Una entrada de alrededor de $4,00 en una ruptura de gran volumen y una venta después de la señal de divergencia
CCI en alrededor de $5,50 habría resultado en una ganancia de alrededor del 40%.

Tenga en cuenta que este ejemplo no se utilizó como candidato en este capítulo ya que no se cumplieron todos los
criterios requeridos. Mi razón para usarlo es para demostrar la efectividad de la estrategia de salida basada en la
divergencia CCI en las operaciones de impulso.

Estrategia de salida usando indicadores de tendencia

En mi libro "Genera miles en efectivo con tus acciones antes de comprarlas o venderlas", presenté la diferencia de
tres días del oscilador de cinco días como un método para medir la fuerza a corto plazo y la dirección del movimiento
del precio de una acción. En esta sección, demostraré la utilidad de este método para salir de operaciones de
impulso.

ALERTA: 1 puede estar repitiendo algún material del libro antes mencionado en esta sección. La razón de esto es que
mi intención es que este libro sea independiente, y no se debe exigir a un comerciante que compre el otro libro solo
para aprender este concepto.

Las operaciones de impulso son notorias por cambiar de dirección rápidamente y las ganancias se convierten en
pérdidas si no se cierra una operación de impulso de manera oportuna. Para evitar quedar atrapado en un retroceso
a menudo rápido y violento, se necesita un método confiable para medir la fuerza a corto plazo y el movimiento
direccional de una acción.

Aquí es donde entran en juego el oscilador de cinco días y su diferencia de tres días. El oscilador de cinco días genera
números entre cero y 100. Los resultados entre cero y 30 son bajistas, 30 y 70 son neutrales y por encima de 70 son
alcistas.

La fórmula para el oscilador de cinco días es:

Oscilador = [(A+B)100]/[(precio más alto - Precio más bajo)2]

Dónde:

A = Precio más alto en 5 días - Abierto hace 5 días

B = Cierre del último día - Precio más bajo en 5 días

Para cronometrar con precisión nuestra salida de una operación de impulso, necesitamos saber la dirección y la
velocidad del próximo movimiento. Aquí es donde la diferencia de tres días del oscilador de 5 días demuestra su
utilidad.

La fórmula para la diferencia de tres días es:

Diferencia de tres días = valor del oscilador de cinco días hoy - valor del oscilador hace tres días.

Un valor positivo de la diferencia de tres días indica que el impulso del precio sigue siendo positivo, mientras que un
número negativo indica un impulso negativo. Un número grande indica que es probable que ocurra un movimiento
sustancial en el futuro, cuya dirección depende de si la diferencia de tres días es negativa o positiva.

Un número positivo alto que disminuye en magnitud a medida que pasan los días indica que el repunte se está
desacelerando y la probabilidad de que la acción entre en un patrón de consolidación o cambie de dirección. Se da
una señal de advertencia cuando la diferencia de tres días cambia de positiva a negativa. Se da una señal de venta
con una segunda lectura negativa de la diferencia de tres días.

ALERTA: Con operaciones de impulso, es posible que queden pocos días de fuerza moderada en la acción después de
que ocurra la primera lectura negativa. A menudo verá lecturas positivas de números bajos durante uno o dos días
después de que se produzca el primer número negativo de diferencia de tres días. Por esta razón, y para aprovechar
un nuevo avance moderado del precio, esperaremos una segunda lectura negativa antes de ejecutar la orden de
venta.

El uso de este método será más claro al estudiar el siguiente ejemplo.

Ejemplo 3: estrategia de salida de Clearfield (CLFD) 2

Como se indicó en una sección anterior de este capítulo, entramos en la operación el 16/09/09 a $4,05. Para calcular
la diferencia de tres días del oscilador de cinco días para ese día, necesitaremos datos del oscilador a partir del
14/09/09. Esto a su vez requiere datos de precios a partir de cinco días antes o el 08/09/09.

La siguiente tabla muestra los datos de precios a partir de esta fecha:

Fecha Abierto Alto Bajo Cerca

9/08/09 2.97 3.11 2.63 2.69

9/09/09 2.66 2.91 2.66 2.80

9/10/09 2.86 3.08 2.84 2.90

9/11/09 2.97 3.00 2.79 2.84

14/09/09 2.78 3.09 2.78 3.09

15/09/09 3.17 4.55 3.17 4.11

16/09/09 4.49 4.72 4.25 4.55

17/09/09 4.60 5.20 3.71 4.18

18/09/09 4.24 5.10 4.20 5.02

21/09/09 5.05 5.64 4.89 5.48

22/09/09 5.75 6.09 4.90 5.09

23/09/09 5.24 5.58 5.21 5.52

24/09/09 5.45 5.49 4.60 4.88

25/09/09 4.91 5.48 4.90 5.16

El primer paso después de nuestra entrada en la acción es calcular el oscilador de cinco días y la diferencia de tres
días después del cierre del mercado el día de entrada de la operación.

Fecha: 16/09/09

A = 4,72 - 2,86 = 1,86

B = 4,55 - 2,78 = 1,77

Oscilador = (1.86+1.77)100/(4.72 - 2.78)2 = 93%

Como puede ver, esta es una lectura alcista.

El siguiente paso es calcular la diferencia de tres días para el día de interés. Esto requiere lecturas del oscilador para
el 14/09/09 y el 15/09/09

Fecha: 14/09/09

A= 3,09-2,97 = 0,12

B = 3,09 - 2,63 = 0,46

Oscilador = (0.12 + 0.46)100/(3.09 - 2.63)2 = 63%

Fecha: 15/09/09

A = 4,55 - 2,66 = 1,89

B = 4,11 - 2,66 = 1,45

Oscilador = (1.89 + 1.45)100/(4.55 - 2.66)2 = 88%

Esto proporciona los datos para calcular la diferencia de tres días del oscilador de cinco días para el día de interés o
el 16/09/09:

Diferencia de tres días para el 16/09/09 = 93 - 63 = 30

Repetiremos el cálculo anterior para cada día de cierre después del 16/09/09 mientras mantengamos las acciones.
Estaremos atentos a que la diferencia de tres días se mueva por debajo de 1O o se vuelva negativa, que es nuestra
señal para prepararnos para salir.

Fecha 17/09/09

A= 5,20 - 2,97 = 2,23

B=4,18-2,78= 1,40

Oscilador = (2.33 + 1.40)100/(5.20 - 2.78)2 = 77%

Diferencia de tres días para el 17/09/09 = 77-88 = -11 Fecha: 18/09/09

A= 5,20 - 2,78 = 2,42

B = 5,02 - 2,78 = 2,24

Oscilador = (2.42 + 2.24)100/(5.20-2.78)2 = 96%

Diferencia de tres días para el 18/09/09 = 96 - 93 = 3 Fecha 21/09/09

A= 5.64- 3.17 = 2.47

B = 5,48- 3,17 = 2,31

Oscilador = (2.47 + 2.31)100/(5.64 - 3.17)2 = 97%

Diferencia de tres días para el 21/09/09 = 97 - 77 = 20 Fecha 22/09/09

A = 6,09 - 4,49 = 1,60

B = 5,09 - 3,71 = 1,38

Oscilador = (1.60 + 1.38)100/(6.09 - 3.71)2 = 62%

Diferencia de días de Toree para el 22/09/09 = 62 - 96 = -34

Fecha 23/09/2009

A = 6,09 - 4,60 = 1,49

B = 5,52-3,71 = 1,81

Oscilador = (1.49 + 1.81)100/(6.09- 3.71)2 = 69%

Diferencia de tres días para el 22/09/09 = 69 - 97 = -28

Podemos representar los datos en la siguiente tabla:

Fecha 5 díasoscilador 3diferencia de días

14/09/09 63

15/09/09 88

16/09/09 93 +30

17/09/09 77 -11

18/09/09 96 +3

21/09/09 97 +20

22/09/09 62 -34

23/09/09 69 -28

¡Observe que la primera lectura negativa se registró el 17/09/09 dando una señal de advertencia! estar listo para
vender después de que ocurra otra lectura negativa. Durante dos días consecutivos después de eso, tuvimos una
lectura positiva que indica que todavía hay una fuerza de impulso acumulada que probablemente impulse el precio
al alza. Sin embargo, el 22 de septiembre de 2009, la diferencia de tres días se volvió muy negativa y nos dio una
señal de venta confirmada el 23 de septiembre de 2009. Suponiendo que salimos al precio promedio del día, nuestra
salida habría sido de $5,40, que es una ganancia del 33 % desde nuestro punto de entrada a $4,05 en 6 días de
negociación.