Instituto Universitario de Profesiones Gerenciales

(IUPG)
Cátedra: Mercados de Capitales
Profesor: Alberto Abache Lozada

TerceraAsignación
Valor Cuatro (4) Puntos

Objetivos de la asignación: acercar al estudiante al comportamiento de los índices bursátiles, y a la

vez entender la lógica de la conformación de un portafolio y la obtención de su rendimiento.

Instrucciones: a continuación se presenta el siguiente cuadro con los índices bursátiles

pertenecientes a diferentes bolsas de valores en el mundo.

Nº Estudiante Símbolo Índice Bursátil País 1 ARCIA DURANT ELBIMAR ^MXX IPC MEXICO México
2 CAMPERO THAMIRIS ^BVSP IBOVESPA Brasil
3 DE JESUS HEILYN CAROLINA ^N225 NIKKEI 225 Japón
4 DURÁN GÉNESIS ^FTSE FTSE 100 Reino Unido (Inglaterra)
5 GÍL MARCOS ^FCHI CAC 40 Francia
6 GONZÁLEZ CARLA ^GDAXI DAX Alemania
7 JIMÉNEZ ADRIAN ^JKSE Jakarta Composite Index Indonesia
8 MEDINA OJEDA CRISTIN ^DJI Dow Jones Estados Unidos (USA)
9 MEJÍA RAIZA ^HSI HANG SENG INDEX Hong Kong
10 MÉNDEZ BETZABETH ^BFX BEL 20 Bélgica
11 MOTA DALESKA ^OMXC20 OMX Copenhagen 20 Dinamarca
12 RAMOS CRISTIAN ^GSPC S&P 500 Estados Unidos (USA)
13 SANCHEZ RANDALL ^OMXSPI OMX Stockholm_PI Suecia

Se solicita:

1. Calcular el rendimiento semanal y promedio, a partir de su precio de cierre, del respectivo índice
bursátil de las últimas doce (12) semanas, equivalente a un trimestre, contadas a partir de la
fecha que el estudiante levante la información.

Nota-1: recuerde que para el cálculo del rendimiento de doce semanas, se necesitan trece (13) semanas
para poder calcular el rendimiento de la semana 1. (Ver archivo de Microsoft Excel colocado por el
Profesor sobre el Tema)

Nota-2: para el cálculo de dicho rendimiento el estudiante deberá ordenar los datos de arriba hacia abajo,
donde el primer dato será la semana más lejana, y el último dato la semana más cercana. En caso de ser
ordenado por Microsoft Excel deberá agregar una columna con numeración para ordenar, ya que este
programa ordena los datos de diferente forma, dada la forma de las fechas, y puede inducir a error. (Ver
 material colocado como Tema por el Profesor en el Google Classroom-archivo de excel).

2. Graficar los rendimientos semanales mediante un gráfico de dispersión, indicando la línea de

tenencia, puede usar cualquiera de los dos ejemplo que colocó el profesor en la presentación
colocada como material en el Google Classroom (tanto en el archivo de Excel como de Power
Point)

3. Calcular la varianza y la desviación estándar de los rendimientos del índice bursátil respectivo e
interpretar los resultados en conjunto con el gráfico realizado en el punto anterior, las formulas a
aplicar serán las utilizadas cuando se calculan variables para la Población. Puede hacerlo paso a
paso o por las formulas estadísticas de Microsoft Excel.

4. Seleccionar cinco acciones, cada una de sectores económicos diferentes, por ejemplo banca,
telecomunicaciones, petróleo, industria, entre otros; que a su vez formen parte del componente
del respectivo índice bursátil. Si el estudiante escoge dos o más acciones de un mismo sector
económico esta parte del trabajo de aquí en adelante es nula aun cuando los cálculos sean
correctos.

5. Calcular el rendimiento semanal y promedio de cada acción seleccionada, y para ello deberá
también escoger los valores de las últimas doce semanas (las mismas del índice bursátil)
aplicando lo señalado en las notas 1 y 2 sombradas en amarillo.

6. Conformar un portafolio de manera progresiva, comenzando con dos acciones y terminando con
cinco. Por lo que deberá haber un mínimo de cuatro combinaciones (con 2, 3, 4 y 5 acciones) El
estudiante es libre de asignar la ponderación (peso porcentual) a cada acción en cada una de las
combinaciones, siempre y cuando complete el 100%. En la presentación y el archivo de Excel
hay un ejemplo de cómo hacer esta parte de la actividad.

7. El portafolio definitivo será aquel que supere el rendimiento del índice bursátil respectivo, el
estudiante deberá interpretar el resultado obtenido de la comparación.

8. La fuente de los datos es https://es.finance.yahoo.com/

9. Después de las reglas del trabajo hay una secuencia de pantallas que el estudiante puede usar para
la búsqueda de la información necesaria.

Reglas del trabajo

1. El trabajo puede ser individual, o en grupo hasta un máximo de tres estudiantes.

2. En caso de que el trabajo sea en grupo uno o dos de los estudiantes deben renunciar a
su índice bursátil asignado y dejar claro con que índice bursátil se están quedando.
3. El Trabajo debe ser presentado en Microsoft Power Point, con su correspondiente
 archivo de soporte en Microsoft Excel. La presentación del trabajo en Power Point sin
el correspondiente archivo de Microsoft Excel será considerado Nulo, es decir como si
el alumno no hubiese hecho el Trabajo, y viceversa también.

4. La fecha de entrega del trabajo será el sábado 05/12/2020 hasta las 11:59 pm. La
entrega deberá hacerse únicamente por el Google Classroom, todos los estudiantes
aun cuando formen parte de un grupo deberán consignar el trabajo en dicha
plataforma. Si algún estudiante no cuelga el trabajo, aun perteneciendo a un grupo
será considerado como No Entregado.

5. Valoración:
a. Puntos 1, 2 y 3 con cuadros, gráficos, cálculos e interpretación correcta (0,50 puntos
cada uno).
b. Punto 5, 6 y 7 con cuadros, gráficos, cálculos e interpretación correcta (0,50 puntos
cada uno).
c. Presentación en Microsoft Power Point y Archivo de Excel adecuadamente
presentada y con datos e información correcta (1 puntos). Nota: la sola
presentación y el envío del archivo de Excel no implica automáticamente el punto
de la evaluación. Debe cumplirse la congruencia con los puntos a y b,
respectivamente.

6. En caso de dudas consultar al Profesor.

Secuencia de pantallas para la búsqueda de la información.