INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMIA

OPTIMIZACION DINAMICA
Control óptimo - Hamiltoniano

ESTUDIANTE: CARRANZA GALICIA JOSE RAFAEL

PROFESOR: YAÑEZ JIMENEZ CARLOS ALBERTO

GRUPO: 2EM19

BOLETA: 2021410516

FECHA: 10 DE ABRIL DEL 2022

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......................................................................................................................... 3

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1
Reconocer los conceptos básicos de la teoría del control óptimo en tiempo continuo

y utilizar las condiciones de Hamilton necesarias para identificar las situaciones que

se le presentan, abordar métodos apropiados y resolver problemas de su materia.

2
El control optimo consiste en determinar cuáles señales de control habrá que el

proceso cumpla ciertas restricciones y paralelamente mejore su rendimiento; en

otras palabras, consiste en obtener el mejor resultado sujeto a ciertas condiciones

dadas.

Que son las siguientes:

Condición necesaria del Hamiltoniano: sea 𝑓 y 𝑔 funciones continuas en el intervalo

𝑡0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡1 con derivadas parciales en sus argumentos, diferenciables en el sentido

de Frechet:

𝑡1
𝑚𝑎𝑥 = ∫ 𝑓(𝑡, 𝑥, 𝑢)𝑑𝑡
𝑡0

𝑠. 𝑎. 𝑥 ′ (𝑡) = 𝑔(𝑡, 𝑥, 𝑢) 𝑥(𝑡0 ) = 𝑥0 𝑥(𝑡1 ) = 𝑥1

𝑠𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝐻𝑎𝑚𝑖𝑙𝑡𝑜𝑛𝑖𝑎𝑛𝑜

𝐻(𝑡, 𝑥, 𝑢, 𝜆) = 𝑓(𝑡, 𝑥, 𝑢) + 𝜆𝑔(𝑡, 𝑥, 𝑢)

𝜕𝐻
=0
𝜕𝑢

𝜕𝐻
= −𝜆′
𝜕𝑥

𝑥̇ = 𝑔(𝑡, 𝑥, 𝑢)

Las condiciones de primer orden del control optimo generan un sistema de

ecuaciones diferenciales.

3
Optimizar los siguientes funcionales:

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 1
𝑜𝑝𝑡[𝑢] = ∫ 𝑢2 𝑑𝑡
0

𝑆. 𝑎. 𝑥´ = −𝑢; 𝑥(0) = 1 𝑥(1) = 0

𝐻(𝑡, 𝑥, 𝑢, 𝜆) = 𝑢2 − 𝜆𝑢
𝜕𝐻
= 2𝑢 − 𝜆 = 0
𝜕𝑢
𝜕𝐻
= 0 = −𝜆′
𝜕𝑥
𝑥̇ = −𝑢
𝜆
2𝑢 − 𝜆 = 0 → 2𝑢 = 𝜆 → 𝑢 =
2
𝜆
𝑥̇ = −
2
𝜆′ = 0
𝑠𝑢𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖𝑟 𝑢 𝑒𝑛 𝑥 ′
𝜆
𝑥´ = −
2
𝑠𝑎𝑐𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝜆′ 𝑦 𝑥 ′
𝜆´ = 0 → 𝜆 = 𝑘1
𝜆 𝝀
𝑥´ = − → 𝒙 = − 𝒕 + 𝒌𝟐 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍
2 𝟐
𝑆. 𝑎. 𝑥(0) = 1
𝜆
𝑥(0) = − (0) + 𝑘2 = 1 ∴ 𝑘2 = 1
2
𝑠. 𝑎. 𝑥(1) = 0
𝜆 𝜆
𝑥(1) = − (1) + 1 = 0 → = − = −1 → 𝜆=2 ∴ 𝑘1 = 2
2 2
𝑠𝑢𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠
𝝀∗ = 𝟐 𝒖∗ = 𝟏 𝒙∗ = −𝒕 + 𝟏

24
 1
𝑜𝑝𝑡[𝑢] = ∫ (ln(𝑢)) 𝑑𝑡
0

𝑆. 𝑎. 𝑥´ = −3𝑢; 𝑥(0) = 0 𝑥(1) = 30

𝐻(𝑡, 𝑥, 𝑢, 𝜆) = 𝑙𝑛 + 𝜆(−3𝑢) → ln(𝑢) − 3𝜆
𝜕𝐻 1
= − 3𝜆 = 0
𝜕𝑢 𝑢
𝜕𝐻
= 0 = −𝜆′
𝜕𝑥
𝑥̇ = −3𝑢
1 1 1
− 3𝜆 = 0 → = 3𝜆 → 1 = 3𝜆𝑢 → 𝑢 =
𝑢 𝑢 3𝜆
1
𝑥̇ = −3 ( )
3𝜆
𝜆′ = 0
𝑠𝑎𝑐𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝜆´
𝜆´ = 0 ∴ 𝜆 = 𝑘1
𝑠𝑢𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖𝑟 𝜆 𝑒𝑛 𝑢
1 1
𝑢= → 𝑢=
3𝜆 3𝑘1
1
𝑠𝑢𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖𝑟 𝑢 = 𝑒𝑛 𝑥 ′
3𝑘1
1 3 1
𝑥 ′ = −3𝑢 → 𝑥´ = −3 ( ) → 𝑥′ = − → 𝑥′ = −
3𝑘1 3𝑘1 𝑘1
𝑠𝑎𝑐𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 𝑎 𝑥 ′
𝟏
𝒙=− 𝒕 + 𝒌𝟐 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍
𝒌𝟏
𝑆. 𝑎. 𝑥(0) = 0
1
𝑥(0) = − (0) + 𝑘2 = 0 ∴ 𝑘2 = 0
𝑘1
𝑆. 𝑎. 𝑥(1) = 30
1 1 1
𝑥(1) = − (1) + 0 = 30 → =− = 30 → 𝐾1 = −
𝑘1 𝑘1 30
𝑠𝑢𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖𝑟 𝑘1 𝑦 𝑘2

25
 1
1 30
𝑥∗ = − 𝑡+0 → 𝑥∗ = 1 𝑡 → 𝑥∗ = 𝑡 → 𝒙∗ = 𝟑𝟎𝒕
1 1 1
(− 30) 30
1 1 1 30
𝑢∗ = → 𝑢∗ = → 𝑢∗ = → 𝑢∗ = − → 𝒖∗ = −𝟏𝟎
3𝑘1 1 3 3
3 (− ) −
30 30
𝟏
𝜆∗ = 𝑘1 → 𝝀∗ = −
𝟑𝟎

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Puedo concluir con este trabajo que realicé ya que cumplí el objetivo que es

“Reconocer los conceptos básicos de la teoría del control óptimo en tiempo continuo

y utilizar las condiciones de Hamilton necesarias para identificar las situaciones que

se le presentan, abordar métodos apropiados y resolver problemas de su materia.”.

Ya que el solucionar problemas de optimización de sistemas que evolucionan en el

tiempo y que son susceptibles a fuerzas externas, estableciendo una trayectoria

optima, es decir una trayectoria que maximiza o minimiza el objetivo pateado,

teniendo en cuenta la relación entre la señal de estado y la señal de control.

Esto se realizó mediante el libro de Optimización dinámica y teoría económica ya

que ahí sacamos los procedimientos y llegamos a su solución y argumentar las

respuestas.

27
• Bonifaz, J. L. (2015, 25 junio). Optimización dinámica y

teoría económica. UNIVERSIDAD DEL PACIFICO.

Recuperado 3 de febrero de 2002, de

https://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/976

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