Tarea 1.

Vectores Aleatorios
UCC Probabilidad II 2022

1.01

Un portafolio de pólizas contiene 3 pólizas de auto, 4 pólizas de vida y 6 de accidentes y enfermedades.

Se seleccionan aleatoriamente y con reemplazo 3 pólizas del portafolio.

Sea X el número de pólizas de auto y Y el número de pólizas de vida seleccionadas.

a) ¿Qué posibles valores puede tomar X y Y? ¿Qué posibles valores puede tomar el vector (X,Y)?.
b) Determinar la función de densidad conjunta de X y Y.
c) ¿Cuál es la probabilidad de obtener en la muestra un mayor de pólizas de vida que de auto?.
d) ¿Cuál es la probabilidad de que salgan exactamente dos pólizas de auto en la muestra?.
e) ¿Cuál es la probabilidad de que salga una póliza de vida dado que salió una póliza de auto?.

1.02

Sea (X,Y) un vector aleatorio absolutemente continuo con distribución uniforme en la región:
A = {x2 + y 2 ≤ 1}.

a) Hallar las densidades marginales fX , fY .

b) Argumente si las variables son o no independientes.

1.03

Sea (X,Y) un vector con densidad conjunta dada por:

(
kx, x, y ∈ {1, ..., N }
f (x, y) = (1)
0, en otro caso

a) Hallar la constante k.
b) Hallar P [X = Y ].

1.04

Consideremos la densidad conjunta dada por:

(
k(x2 + y 2 ), {0 ≤ x, y ≤ 1} ∪ {1 < x ≤ 2, x + y ≤ 2}
f (x, y) = (2)
0, en otro caso

a) Hallar la constante k.
b) Hallar las densidades marginales.

1
1.05

El número de cirugı́as menores, X, y el número de cirugı́as mayores, Y, para un asegurado tiene una
distribución conjunta:

F (x, y) = [1 − (0.5)x+1 ] · [1 − (0.2)y+1 ]

para enteros no negativos x,y.

Calcular la probabilidad de que un asegurado experimente tres cirugı́as pequeñas y tres cirugı́as
mayores.

1.06
1
Pn
Sean X1 , ...Xn v.a.i.i.d. con varianza σ 2 . Sea X̄ = n i=1 Xi . Probar que cov(Xi − X̄, X̄) = 0

1.07

Consideremos el experimento de lanzar dos dados equilibrados. Sea X el máximo de los números
obtenidos y sea Y el mı́nimo de los números obtenidos.

a) Hallar la matriz de varianzas y covarianzas de X, Y .

b) Hallar la matriz de correlación.

1.08

Dar otro ejemplo distinto al que se vio en clase de variables aleatorias con covarianza cero pero no
independientes.

1.09

La función generadora de momentos conjunta esde un vector bivariado es:

1
MX,Y (s, t) = 1−s−2t+2st for s < t and t < 1/2

a) Hallar E[XY ].
b) Las esperanzas marginales y con ellos la covarianza.

1.10

Un grupo de personas que tienen su licencia de conducir se compone de: 50% conductores de bajo
riesgo; 30% de conductores de riesgo moderado; y 20% de conductores de alto riesgo.
Este mes la aseguradora escribe cuatro nuevas pólizas de seguro.
¿Cuál es la probabilidad de que de las 4 pólizas hayan al menos dos pólizas más para conductores de
alto riesgo que para conductores de bajo riesgo?