Instituto Tecnológico de Querétaro

Educación Presencial a Distancia

Unidad Tequisquiapan

Materia: Simulación
Actividad: Actividad 1- U5

Asesor(a): Ing. Obed Vargas Aguado

Tutor: Ing. María del Carmen Silva Ruiz

Integrantes:
Ordaz Martínez Emmanuel

Grupo: X4I
Identifica el estimador determinante (estimador líder)

El valor inicial de una variable se modifica al avanzar la simulación. El valor de un

parámetro será constante, pero se puede modificar mientras se evalúan las
alternativas en otras simulaciones. El modelo se desvía por unos valores iniciales
que varían hasta que el modelo se estabiliza, para poder manejar este
inconveniente se siguen los siguientes planteamientos:

• Descartar los datos producidos en las primeras partes de la ejecución.

• Seleccionar las condiciones iniciales que disminuyen la duración del período de

calentamiento.

• Seleccionar las condiciones iniciales que eliminan el sesgo.

Por definición, el valor de una variable cambia conforme avanza la simulación,

aunque se le debe dar un valor inicial. Cabe recordar que el valor de un parámetro
permanece constante; sin embargo, puede cambiar conforme se estudian diferentes
alternativas en otras simulaciones. Determinación de condiciones iniciales La
determinación de condiciones iniciales para las variables es una decisión táctica
importante en la simulación.

Lo anterior se debe a que el modelo se sesga por una serie de valores iniciales
hasta que el modelo llega a un estado estableara manejar este problema, los
analistas han seguido varios planteamientos como:

• Descartar los datos generados durante las primeras partes de la ejecución.

• Seleccionar las condiciones iniciales que reducen la duración del periodo de

calentamiento.

• Seleccionar las condiciones iniciales que eliminan el sesgo.

Sin embargo, para emplear cualquiera de estas alternativas, el analista debe tener
una idea del margen de datos de salida esperado. Por lo tanto, en cierto sentido, el
analista sesga los resultados. Por otro lado, una de las únicas características de la
simulación es que permite la crítica en el diseño análisis de la simulación; por lo que
si el analista tiene cierta información que alberga un problema, se debe incluir.
Determinación de duración de la ejecución.

Estimadores para obtener de la simulación.

• Propiedades de los estimadores.

• Parámetro: verdadero valor de una característica de interés, denominado por θ,

que raramente es conocido.

• Estimativa: valor numérico obtenido por el estimador, denominado θ en una

muestra.

• Viés y no Viés: son los valores que se calculan a partir de los parámetros
estimativos. Cuadrado medio del error (ECM). Es dado por:

• Un estimador es consistente si:

• Las leyes de los grandes números explican por qué el promedio o media de una
muestra al azar de una población de gran tamaño o tendera a estar cerca de la
media de la población completa

Características estadísticas del estimador líder

• Carencia de sesgo: Se dice que un timador es integrado si el valor esperado de su

distribución de probabilidad es igual al parámetro.

• Consistencia: Un estimador es consistente si además de carecer de sesgo, se

aproxima cada vez más al valor del parámetro a medida que aumenta el tamaño de
la muestra. • Eficiencia: Esta se vincula a su varianza muestral.

• Suficiencia: Un estimador es suficiente cuando el cálculo se emplea a toda la

información de la muestra.