Instituto Tecnológico de Querétaro

Educación Presencial a Distancia

Unidad Tequisquiapan

Materia: Simulación
Actividad: Actividad 1- Modelo de Montecarlo

Asesor(a): Ing. Obed Vargas Aguado

Tutor: Ing. María del Carmen Silva Ruiz

Integrantes:
Ordaz Martínez Emmanuel

Grupo: X4I
Simulación de Montecarlo La simulación de Montecarlo

es un método estadístico. Este es utilizado para resolver problemas matemáticos

complejos a través de la generación de variables aleatorias. La simulación de
Montecarlo, o método de Montecarlo, le debe el nombre al famoso casino del
principado de Mónaco. La ruleta es el juego de casino más famoso y también el
ejemplo más sencillo de mecanismo que permite generar números aleatorios. La
clave de este método está en entender el término ‘simulación’. Realizar una
simulación consiste en repetir, o duplicar, las características y comportamientos de
un sistema real. Así pues, el objetivo principal de la simulación de Montecarlo es
intentar imitar el comportamiento de variables reales para, en la medida de lo
posible, analizar o predecir cómo van a evolucionar.

¿Para qué se utiliza la simulación de Montecarlo?

En economía, la simulación de Montecarlo se utiliza tanto en empresas como en

inversión. Siendo en el mundo de la inversión donde más se utiliza. Algunos
ejemplos de simulación de Montecarlo en inversión son los siguientes: Crear, valorar
y analizar carteras de inversión Valorar productos financieros complejos como las
opciones financieras Creación de modelos de gestión de riesgo Generación de
números aleatorios Un punto clave en la utilización de la simulación de Montecarlo
es la generación de números aleatorios. ¿Cómo generamos números aleatorios?
Con programas informáticos. Ya que, si utilizásemos un mecanismo cómo una
ruleta, esto podría llevarnos muchas horas.

Los métodos de Montecarlo

Los métodos de Montecarlo abarcan una colección de técnicas que permiten

obtener soluciones de problemas matemáticos o físicos por medio de pruebas
aleatorias repetidas. En la práctica, las pruebas aleatorias se sustituyen por
resultados de ciertos cálculos realizados con números aleatorios. Se estudiará el
concepto de variable aleatoria y la transformación de una variable aleatoria discreta
o continua. Ejemplos sencillos son: el mecanismo básico de la difusión y el
establecimiento del equilibrio térmico entre dos sistemas que se ponen en contacto
a distinta temperatura. Estos dos ejemplos nos mostrarán el significado de proceso
irreversible y fluctuación alrededor del estado de equilibrio. Otros ejemplos
relevantes son: el estudio de un sistema con un número pequeño de estados como
paso previo al estudio del comportamiento de un material paramagnético bajo la
acción de un campo magnético y a una determinada temperatura, dos ejemplos de
aplicación de la transformación de una variable discreta. Por último, estudiaremos
el comportamiento de un material dieléctrico como ejemplo de aplicación de
transformación de una variable aleatoria continua. La variable aleatoria Se
denomina variable aleatoria, a una variable X que puede tomar un conjunto de
valores {x0, x1, x2, ... xn-1}, con probabilidades {p0, p1, p2, ... pn-1}. Por ejemplo,
en la experiencia de lanzar monedas, los posibles resultados son {cara, cruz}, y sus
probabilidades son {1/2, 1/2}.

Generador de números aleatorios

Existen varias fórmulas para obtener una secuencia de números aleatorios, una de
las más sencillas es la denominada fórmula de congruencia: se trata de una fórmula
iterativa, en la que el resultado de una iteración se utiliza en la siguiente.
x=(a*x+c)%m; donde a, c, m, son constantes cuyos valores elige el creador de la
rutina, así por ejemplo tenemos a=24298 c=99491 m=199017 a=899 c=0 m=32768
Basta introducir el valor inicial de x, para obtener una secuencia de números
pseudoaleatorios. Alternativamente, podemos usar la clase Random que dispone el
lenguaje Java.