PROCESOS ESTOCÁSTICOS

(MPES)
Licenciatura en Matemáticas

Unidad 2 Actividad 1
Jesús Abraham Rojas Úrzulo
jesus_rojas_urzulo@nube.unadmexico.mx
Matricula: ES1821013126
Jesús Abraham Rojas Úrzulo Licenciatura en Matemáticas
Matricula: ES1821013126 Procesos Estocásticos (MPES)

1.- Elabora un ejemplo de cadena de Markov a tiempo discreto indicando las 2 o 3 propiedades que
debe cumplir.
Considera un proceso estocástico {𝑋𝑛 } con las siguientes características.
1.- Es discreto y a tiempo discreto.
2.- Cumple con la propiedad de Markov, es decir:
𝑃(𝑋𝑛 = 𝑗|𝑋0 = 𝑥0 , 𝑋1 = 𝑥1 , … , 𝑋𝑛−2 = 𝑥𝑛−2 , 𝑋𝑛−1 = 𝑖) = 𝑃(𝑋𝑛 = 𝑗|𝑋𝑛−1 = 𝑖)
Es decir, la probabilidad de un estado solo depende del inmediato anterior.
3.- Es un proceso estacionario, es decir, la probabilidad de transición no depende del tiempo
en el que ocurre dicha transición, solo de los estados involucrados.
𝑃(𝑋𝑛 = 𝑗|𝑋𝑛−1 = 𝑖) = 𝑃(𝑋𝑛+ℎ = 𝑗|𝑋𝑛+ℎ−1 = 𝑖) = 𝑝(𝑖, 𝑗)
Para cualquier pareja de enteros n y h.

Sea una caminata aleatoria se tienen estados discretos ya que pueden ser cualquier número entero,
además ya que se observa después del movimiento, también es a tiempo discreto.
Se cumple la condición 2, ya que moverse del estado k, mantenerse en k, o retrocede al k-1, o bien,
avanzar al estado k+1. Por lo tanto, el cambio de estado solo depende del estado inmediato anterior.
Cuya matriz de transición es:
⋱ … … … ⋱
⋮ 𝑟 𝑝 0 ⋮
𝑃= ⋮ 𝑞 𝑟 𝑝 ⋮
⋮ 0 𝑞 𝑟 ⋮
[⋱ … … … ⋱]

2.- Elabora un ejemplo de estado absorbente.

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Matricula: ES1821013126 Procesos Estocásticos (MPES)

Se tiene la matriz de probabilidad

1 1
𝑃 = [2 2 ]
0 1
Ya que al llegar al estado 2, la probabilidad de mantenerse ahí es 1, entonces es un estado absorbente.
3.- Elabora un caso de cadena de Markov estacionaria a tiempo discreto explicando tu respuesta

La condición 3, para que sea estacionaria dice:

3.- Es un proceso estacionario, es decir, la probabilidad de transición no depende del tiempo
en el que ocurre dicha transición, solo de los estados involucrados.
𝑃(𝑋𝑛 = 𝑗|𝑋𝑛−1 = 𝑖) = 𝑃(𝑋𝑛+ℎ = 𝑗|𝑋𝑛+ℎ−1 = 𝑖) = 𝑝(𝑖, 𝑗)
Para cualquier pareja de enteros n y h.
Se tiene que la matriz de transición es
1 0
𝑃=[ ]
0 1
Ya que P es la matriz identidad, solo se puede mover de 1->2 y 2->1, por lo tanto, las probabilidades
de transición son independientes del tiempo.
4.- Elabora un ejemplo de matriz estocástica
0.1 0.3 0.2 0.2 0.2
0.0 0.1 0.3 0.3 0.3
𝑃 = 0.0 0.0 0.4 0.6 0.0
0.0 0.5 0.0 0.5 0.0
[0.0 0.8 0.0 0.2 0.0]
Con la matriz anterior se puede crear el siguiente diagrama de comunicación.
Jesús Abraham Rojas Úrzulo Licenciatura en Matemáticas
Matricula: ES1821013126 Procesos Estocásticos (MPES)

La característica de la matriz de transición es que la sumatoria de todos los renglones es igual a 1.

Bibliografía
México, U. A. (2021). Procesos Estocásticos . Ciudad de México.