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a) Verdadero
B) Falso
5. Las observaciones de una serie de tiempo, excluido el ruido blanco, tienen distribuciones
independientes e idénticas.
a) Verdadero
b) Falso
6. En series de tiempo, que mide la autocovarianza ?
a) Dependencia lineal entre rezagos para diferentes series de tiempo
b) Dependencia cuadrática entre dos rezagos de una serie de tiempo
c) Dependencia lineal entre dos rezagos en diferentes series de tiempo
d) Dependencia lineal entre dos rezagos de la serie de tiempo
7. El parámetro de suavización cercano a “1” da mayor peso a observaciones recientes.
a) Verdadero
b) Falso
8. No es una condición necesaria para estacionariedad
a) La media es constante y no depende del tiempo
b) La función de autocovarianza depende solo de la distancia entre rezagos
C) La variación del proceso es finita
D) La distribución es Gaussiana
9. La inspección de las funciones de autocorrelacion adjunto en el gráfico de abajo que le
sugiere sobre la tendencia de la serie
de tiempo.
a) No existe
b) Es débil
c) es intensa
d) No se puede afirmar nada
10. El valor suavizado para un periodo de una serie fue 70 y el valor real 60 . Entonces su
pronóstico para el tiempo “t+1” es: …..
11. Si una serie de tiempo toma valores: 100, 200, 300,400 en el tramo oct 2018 a ene.2019.
Entonces cual es el pronóstico para feb. 2019?, usado medias móviles simple: ….