Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Teoría Del Riesgo
Teoría Del Riesgo
TEORÍA DEL
RIESGO Y DEL
SEGURO
INTRODUCCIÓN
La nueva Ley del Contrato de Seguro – Ley 29946, publicada en noviembre del
2012, obliga a conocer las nuevas clausulas generales de contratación que
contienen las Pólizas de Seguro.
¡BIENVENIDOS A LA INDUSTRIA
DEL SEGURO!
LA INDUSTRIA SIN CHIMENEAS
INTRODUCCIÓN
Antes que nada, ubicaremos a la industria del seguro dentro de otras industrias
productivas, identificando para cada una de ellas la "materia prima" y el "producto
final".
Empecemos por la industria cervecera: ¿Cuál es su principal materia prima? La
malta. ¿y su principal producto? La botella de cerveza.
¿Y en la industria del seguro? ¿Cuál será la materia prima? Pues será el RIESGO..
¿Y el producto? Será la ocurrencia del SINIESTRO.
Industria/ Materia Producto
Institución Prima
Se mide entre 0 y 1:
0<R<1
(R ≠ 1) Riesgo no puede ser “uno”, porque habría CERTEZA DE
OCURRENCIA y por lo tanto no hay Riesgo y más bien hay un
Siniestro seguro.
P = Nº de casos favorables
Nº de casos posibles
LA LEY DE LOS GRANDES NÚMEROS:
Esta Ley de los Grandes Números, llamada así por el francés Poisson ha
hecho posible que el Seguro sea una Institución.
Aplicación de la Ley: A medida que aumenta el número de unidades de
riesgo, el riesgo disminuye.
1+ 𝑥( 𝑛 −1)
R=
𝑛
Donde:
R = Riesgo
x = % de Pérdida
n = N° de unidades de riesgo
GRÁFICA DEL RIESGO:
Área de
Riesgo
Pérdida
Riesgo Máxima
Siniestro
Pérdida
Mínima
100 10,000
Unidades de Riesgo
Área de
Riesgo
Pérdida
Riesgo Máxima
Siniestro
Pérdida
Mínima
100 10,000
Unidades de Riesgo
Las curvas de perdida máxima y perdida mínima «nunca de cruzarán» por mas que
aumente el numero de unidades de riesgo expuestas, toda vez que si ello ocurriera
con algún numero de unidades, entonces estaríamos frente al hecho de que
«sabríamos» con que numero de unidades «desparecería la probabilidad» y con
ello se daría la certeza de ocurrencia del sinestro.
ANÁLISIS DE RIESGOS (UNDERWRITING):
El Análisis de un Riesgo conlleva a la decisión de:
Pero antes debemos aprender sobre tres conceptos claves, los cuales conviven y
que debemos diferenciar:
Fuente de calor
TRIÁNGULO DEL
FUEGO
Material
combustible Oxigeno
FRECUENCIA:
Es el número de ocurrencias o eventos en un período de tiempo y/o dato
histórico o estimado a futuro.
Tipos de Frecuencia:
1. Absoluta:
Se refiere a datos estadísticos que solo son útiles para el análisis de casos
individuales.
Ejemplo:
Con mi auto choque 3 veces en un año.
La sucursal #12 del Banco fue asaltada 5 veces durante el año.
2. Global:
Se refiere a la sumatoria de los eventos observados en un grupo durante un
período de tiempo.
Ejemplo:
Los autos de la flota chocaron 50 veces en un año.
Hubo 60 asaltos durante el año en todas las sucursales del Banco.
EVALUACIÓN DEL RIESGO
Tipos de Frecuencia:
Ejemplo:
La flota de 25 vehículos tiene una frecuencia relativa de 2 choques por vehículo;
es decir 200% de que ocurra un choque en un vehículo.
El Banco con 120 sucursales tiene una frecuencia relativa de un asalto por cada
año, cada 2 agencias. Es decir 50% de que ocurra un asalto en una agencia.
Ejemplo:
• Los daños causados por un terremoto a edificios de más de 10 pisos en una
ciudad ascendieron a US$5MM.
• Si el valor total expuesto de todos esos edificios es US$200MM,
entonces la severidad promedio por terremoto que afecte a edificios
de más de 10 pisos es de 2.5%.
Los ramos de seguros, según su severidad, pueden ser:
De severidad baja (hasta 5%): vehículos, asistencia médica, transportes.
De severidad media (entre 5% y 20%): incendio, ramos técnicos, vida,
accidentes personales.
De severidad alta (más de 20%): terremoto, maremoto, eventos catastróficos.
EVALUACIÓN DEL RIESGO
PRINCIPALES ESTIMADOS DE SEVERIDAD:
1. Pérdida Máxima Probable (PML).- Probable Maximum Loss; Para estimar la
pérdida se contempla el uso de «medidas de previsión», para reducir la severidad.
El evaluador contempla la posibilidad que falle alguna de las medidas de previsión,
la más importante, por ejemplo. Es el valor máximo sujeto a destrucción bajo un
riesgo determinado.
El valor del PML busca estimar qué parte del valor declarado o expuesto será
reclamado en caso de siniestro.
¿Qué factores determinan el PML?
Para calcular el PML, se deben distinguir cuáles son los factores de agravación del
riesgo para cada una de las coberturas. Ejemplos:
Ejemplos:
Incendio
Cuando se ha determinado el
sector de incendio de mayor
valor, se analizan las medidas
de seguridad.
Se expone en el porcentaje que representa el daño respecto del valor total del
bien o conjunto de bienes. La expresión «en condiciones normales de operación»
empleada en la definición anterior se refiere al funcionamiento en jornada laboral,
con intervención ineficaz de los medios de protección propios, salvo que se tenga
garantizada una eficacia muy elevada, que requiere la intervención de los medios
de socorro externos, con cuya participación se llega a controlar el avance del
siniestro.
USD 13.000.000
----------------------------- x 100 = 65%
USD 20.000.000
EVALUACIÓN DEL RIESGO
2do. Escenario: Pérdida Máxima Posible
Esta palabra indica la pérdida máxima estimada que resulta de un evento único
en la planta bajo condiciones bastante adversas. Aquí se parte de la suposición
de que todas las medidas para combatir el incendio posibles y/o necesarias son
ineficaces y que el combate contra el fuego no es efectivo. El daño sólo queda
limitado por una separación adecuada.
Por una parte, el suscriptor debe tener en cuenta la gran carga de incendio,
particularmente en el área de Producción I. Por otra parte, los edificios
Producción I y Producción II no están adecuadamente separados mediante un
muro anti fuego.
USD 18.000.000
----------------------------- x 100 = 90%
USD 20.000.000
EVALUACIÓN DEL RIESGO
a. Medidas de PREVENCIÓN.
Son aquellas que “evitan” que ocurran pérdidas.
Las medidas de prevención controlan la
«frecuencia».
b. Medidas de PREVISIÓN.
Son aquellas que “reducen” las pérdidas de
aquellos siniestros que no se pudieron
evitar.
Las medidas de previsión controlan la
«severidad»
Ejemplos:
° Un extintor para el incendio, porque al apagar el fuego evita
el incendio.
° Conducir un vehículo despacio en una zona de curvas. (Se
evita el despiste).
° Utilizar lentes de seguridad al realizar trabajos de soldadura.
(Se evita la lesión en los ojos).
Medidas de previsión son aquellas que “reducen” las pérdidas. “Prever” implica proyectarse
al momento en que ocurra un evento que no se pudo evitar. Se busca atacar el “efecto” del
evento y con ello reducir la SEVERIDAD.
Ejemplos:
° Utilizar el cinturón de seguridad. (En un choque la lesión
será menor).
° La intervención de bomberos. (Su trabajo disminuye los
daños en un incendio).
MANEJO DEL RIESGO
1. IGNORARLOS Realmente no es una actitud
frecuente, pero se da en algunas personas. Son las
El Riesgo debe manejarse, que piensan que los incendios, robos, accidentes,
y podemos optar por ciertas etc., les ocurren a otros, pero no a ellos. Es muy
actitudes: difícil hablar sobre seguros con estas personas,
porque no aceptan estar sometidas a riesgos.
ACTITUDES FRENTE AL
RIESGO 2. EVITARLOS Consistiría en eliminar el riesgo de
Siendo incuestionable la manera radical. Si se teme un daño por agua, la
existencia del riesgo, cabe solución sería suprimir de la vivienda todo tipo de
preguntarse cuáles son las conducción de agua. Podrían evitarse así algunos
actitudes que pueden riesgos, pero no todos.
adoptarse en relación con el
mismo. 3. PREVENIRLOS Tomando ciertas medidas de
Ante los riesgos, ¿qué prevención pueden disminuirse algunos riesgos. Un
puede hacer una persona? buen sistema de alarma y extinción de incendios
Caben cinco respuestas. hace más difícil que este hecho se produzca o, si se
produce, que sus consecuencias sean menos
dañosas.
MANEJO DEL RIESGO
Por lo anterior, resumiremos este punto precisando que el costeo del riesgo está
integrado ordinariamente por los siguientes factores:
REFLEXIONES SOBRE LAS ACTITUDES FRENTE
AL RIESGO:
Aún cuando los medios de comunicación divulgan la ocurrencia y la
magnitud de los accidentes, en no pocas ocasiones el hombre los
Necesidad considera hechos <ajenos> a su persona. Curiosamente siente más
cercanos, y por tanto preocupantes, pequeños accidentes con menores
consecuencias económicas o dañosas. Tal es el caso de daños por agua
como consecuencia de la rotura de tubería, o el olvido del cierre del grifo,
que afecten a su vivienda o a la de un vecino.
Desde un punto de vista general puede entenderse como una actividad económico-financiera
que presta el servicio de transformación de los riesgos de diversa naturaleza a que están
sometidos los patrimonios en un gasto periódico presupuestable y que puede ser soportado
fácilmente por una unidad patrimonial.
EL SEGURO
El seguro es una actividad de servicios
Una actividad industrial se caracteriza por la existencia de unos bienes (materia prima)
que se convierten en artículos de uso y consumo. En dicha transformación tiene la
máxima importancia el elemento capital (maquinaria).
SELECCIÓN ANÁLISIS
Es un conjunto de medidas, generalmente Es el instrumento técnico del que se
de carácter técnico, que adopta una vale la actividad aseguradora para
entidad aseguradora encaminadas a que lograr el adecuado equilibrio de sus
la aceptación de riesgos este orientada resultados. Se concreta,
hacia aquellos que, por sus fundamentalmente, en los aspectos que
características propias, se presume que se exponen seguidamente y que se
no van a originar necesariamente amplían en páginas siguientes:
resultados desequilibrados, por no ser
peores que el promedio de su categoría. Ponderación o clasificación de
riesgos.
Prevención de riesgos.
Control de resultados.
EL RIESGO: FACTOR DETERMINANTE EN LA
CONTRATACIÓN
Ponderación o clasificación de riesgos subsiguiente a la selección
inicial, mediante la cual se efectúa la correcta tarificación del riesgo
asumido, aplicándole la prima adecuada y creando grupos homogéneos
basados en la probabilidad de siniestros e intensidad de los mismos.
Evaluación
Compensación
DISTRIBUCIÓN
Se trata de un conjunto de técnicas para el reparto o dispersión de riesgos
que la aseguradora precisa con el fin de obtener una compensación
estadística, igualando los riesgos que componen su cartera de bienes
asegurados. Esta distribución pretende conseguir la homogeneidad
cuantitativa de los riesgos y puede llevarse a cabo de dos modos
principales: a través del coaseguro o del reaseguro.
Preguntas que, aun sin venir reflejadas en el cuestionario, son necesarias y de gran
ayuda, como puede ser el caso de la distribución de valores por secciones o
departamentos, o la solicitud de un plano en planta de la empresa.
PROTECCIONES PARTICULARES DEL RIESGO:
Las protecciones particulares de un riesgo son aquellas que, contribuyen a
«evitar» la ocurrencia de un siniestro o habiendo sucedido éste contribuirán a
«reducir» su efecto, es decir, las pérdidas económicas.
Dichas protecciones varían y dependen del riesgo en cuestión, pero por ejemplo
para el riesgo de Incendio, pueden tratarse de extintores, vigilancia,
instalaciones eléctricas empotradas, llaves termomagnéticas, rociadores
automáticos, letreros de «no fumar» o «no hacer fuego amenos de xx mts.»,
detectores de humo y calor, paredes cortafuegos; para robo; chapas de tres
vueltas, candados con protectores de bronce, alarmas con detectores de
movimiento conectada a una central monitoreada por expertos, circuitos
cerrados de video, accesos enrejados; para accidentes de transito: usar
cinturones de seguridad, no conducir en estado de ebriedad; para robo de
vehículos: sistema de rastreo vehicular, etc.
PROTECCIONES PARTICULARES DEL RIESGO:
MUY IMPORTANTE.
Las protecciones particulares de un riesgo que se exigen sean cumplidas por el
asegurado, están expresamente indicadas en la póliza de seguro y aquellas cuyo
incumplimiento habrían evitado la ocurrencia de un siniestro, liberaran a la
compañía de seguros de cualquier responsabilidad.
Por ello es importante que el Corredor de Seguros identifique con el asegurado
aquellas medidas de seguridad o protecciones particulares, que «eviten» la
ocurrencia de un siniestro, para tenerlas siempre vigentes.
ASPECTOS QUE DISMINUYEN O AGRAVAN EL
RIESGO:
Sobre los hechos o circunstancias que agravan el riesgo: La Ley 29946 – Ley del
contrato de Seguros, en su artículo 60, ha previsto como obligación del asegurado
la comunicación de aquellos hechos o circunstancias que lo agraven y que sean
de tal magnitud que, si hubiesen sido conocidas por el asegurador antes de la
celebración del contrato, éste no se habría celebrado, o de ser el caso, se habrían
establecido condiciones más gravosas para el asegurado. En otras palabras, la
determinación del riesgo es consustancial para el establecimiento de la cobertura,
el cual debe ser informado por el asegurado, pero evaluado por el asegurador.
Tanto así que en caso el asegurado no comunique los hechos o circunstancias que
agravian los riesgos, el asegurador se encontrará liberado de su prestación si el
siniestro se produce mientras subsiste la agravación del riesgo, salvo ciertos
supuestos determinados en el artículo 62 de la misma Ley.
ASPECTOS QUE DISMINUYEN O AGRAVAN EL
RIESGO:
Sobre los hechos o circunstancias que disminuyen el riesgo: La Ley precisa, en su
artículo 67, que, en caso de reducción del riesgo durante la ejecución del contrato
de seguro, el contratante puede solicitar la reducción proporcional de la prima, y
que a falta de acuerdo respecto de la reducción o de su importe, el contratante
puede resolver el contrato. Consideramos que la solución planteada por la Ley es
totalmente coherente y razonable, pues de conocerse tales circunstancias al
momento de la suscripción del contrato de seguro, se hubiesen pactado
condiciones más favorables para el contratante, por lo que es totalmente lógico que
se le permita solicitar la reducción de la prima.
INFORMES DE INSPECCIÓN:
Riesgo objetivo
•Peligros propios de la actividad (procesos de elaboración,
A- INCENDIO Y materias primas empleadas, apune de calor, explosiones,
RIESGOS equipos, tecnología empleada...).
COMPLEMENTARIOS •Peligros de almacenamiento, manipulado y embalaje.
•Peligros de carácter general (electricidad, combustibles,
calefacción, climatización, calderas).
•Peligros de carácter natural (inundación, caída de rayo).
Vigilancia
•Tipos de seguridad, activa o pasiva, contratada o propia.
•Sistemas empleados, mantenimiento.
•Seguridad física y personal, número de personas, rondas...
Detalle de Siniestros
•Siniestros anteriores.
•Causas, importes, fechas, medidas adoptadas...
•Causa de baja en las aseguradoras anteriores.
INFORMES DE INSPECCIÓN:
•Turnos de trabajo.
•Agravamiento de instalaciones en caso de incendio.
•Maquinaria empleada, tipo, nacionalidad, repuestos,
B- PÉRDIDA DE
tiempos de reparación.
BENEFICIOS
•Tipo de negocio, temporal o normal.
•Sistemas de producción (en almacén o contra pedido),
tecnología, automatismos (empleo de robots).
• Factores de reserva de la producción, líneas de negocio,
dobles suministros...
• Contabilidad y administración.
INFORMES DE INSPECCIÓN:
Productos
• Tipo y clases de productos: manufacturados o elaborados.
• Producto final.
• Experiencia de la empresa, veteranía, innovación...
• Control y proceso de calidad.
• Peligrosidad potencial del producto final o de las materias
empleadas.
C- RESPONSABILIDAD
CIVIL • Legislación y normativa vigente afecta.
• Antecedentes de siniestros del ramo de responsabilidad civil.
Explotación
• Peligrosidad potencial.
• Antecedentes de siniestralidad.
• Proximidad a otros riesgos, posibilidad de daños paralelos a
colindantes.
• Transporte de mercancías.
• Centros de producción y distribución.
Patronal
• Clases y antigüedad de los empleados.
• Turnos y rotaciones.
• Antecedentes de accidentes laborales.
• Medidas de seguridad para empleados.
• Seguridad e higiene.
• Peligrosidad de la actividad.
• Conflictividad laboral, sectorial y empresarial.
INFORMES DE INSPECCIÓN:
Contractual
Agentes de seguridad de acceso a la nube.- Los CASB (por sus siglas en inglés)
son una categoría de software que actúan como intermediarios entre los
consumidores de servicios en la nube y los proveedores de los mismos,
constituyéndose en punto de control para asegurar los servicios y recursos online.
Control de acceso adaptativo.- Es una modalidad de
control de acceso sensible al contexto, que actúa para
equilibrar el nivel de confianza contra el riesgo. El uso de
una arquitectura de gestión del riesgo adaptativo posibilita
a una empresa permitir el acceso desde cualquier
dispositivo y en cualquier lugar, habilitando a un sistema
de identificación social acceder a una amplia de recursos
de la compañía con perfiles mixtos de riesgo.
TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA:
Sandboxing’ ubicuo.- Algunos ataques son, inevitablemente, pasados por alto por
los mecanismos de protección tradicionales, en cuyo caso resulta clave detectar la
intrusión en un período de tiempo tan breve como sea posible. Muchas plataformas de
seguridad incluyen ahora funciones para ‘detonar’ archivos ejecutables, haciéndolos
funcionar en máquinas virtuales y monitorizándolos en busca de funciones maliciosas.
Soluciones EDR.- Mercado emergente creado para satisfacer la necesidad de una
protección continua contra amenazas en los ‘puntos finales’ (PC de escritorio, tablets,
portátiles…) registrando en una base de datos centralizada eventos relativos tanto a
los mismos como a la red, para a continuación analizar la base de datos en busca de
factores que afecten a la seguridad del sistema.
Analítica ‘big data’ de seguridad.- Gartner predice que para el año 2020, el 40% de
las empresas habrán establecido un almacén de datos de seguridad para el
almacenamiento de resultados de la monitorización que puedan ser de utilidad en
posteriores análisis retrospectivos. Esta tecnología podrá identificar los patrones de ‘lo
normal’ para así detectar cuando se produzcan desviaciones significativas respecto a la
misma.
Inteligencia de amenazas procesable.- La capacidad para integrar fuentes de
inteligencia externas y contexto se convertirá en un diferenciador fundamental para la
próxima generación de plataformas de seguridad.
TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA:
Contención y aislamiento.- En un mundo donde las compañías son cada vez
más ineficaces para detener los ataques, una estrategia alternativa es tratar a
todo lo que no se conoce como no confiable y aislar a su ejecución para que no
pueda causar daños permanentes en el sistema.
Artículo 89. Coaseguro. En caso de siniestro, de existir coaseguro, cada asegurador está
obligado al pago de la indemnización en proporción a su respectiva cuota de participación.
El asegurador que pague una cantidad mayor a la que le corresponda tendrá acción para
repetir por el exceso contra los demás aseguradores. LEY Nº 29946 de la República del
Perú Si se extiende una sola póliza, y salvo estipulación en contrario, se presume que el
coasegurador que la emite es mandatario de los demás para todos los efectos del
contrato, con representación procesal activa y pasiva, pero requerirá poder especial para
celebrar transacciones o para renunciar a la prescripción de las acciones derivadas del
contrato.
Así pues:
•Existen varios aseguradores.
•La distribución de las empresas aseguradoras las hace el asegurado, el broker de seguros o las
propias compañías en función de la capacidad que tienen de asumir un riesgo en concreto.
•La pérdida es a cargo de varios aseguradores (individualmente).
•En caso de siniestro, de existir coaseguro, cada asegurador está obligado al pago de la
indemnización en proporción a su respectiva cuota de participación.
•El asegurador que pague una cantidad mayor a la que le corresponda tendrá acción para repetir
por el exceso contra los demás aseguradores.
•Si se extiende una sola póliza, y salvo estipulación en contrario, se presume que el coasegurador
que la emite es mandatario de los demás para todos los efectos del contrato, con representación
procesal activa y pasiva, pero requerirá poder especial para celebrar transacciones o para
renunciar a la prescripción de las acciones derivadas del contrato.
EL REASEGURO:
Es el otro instrumento técnico utilizado por las aseguradoras para lograr la
compensación estadística, igualando u homogeneizando cuantitativamente los riesgos
que componen su cartera de bienes asegurados mediante la cesión de parte de dichos
riesgos a otras entidades.
Cesión Retrocesión
Se trata de la transferencia de riesgos Es la transferencia de un reasegurador
de un asegurador directo a un a otro reasegurador.
reasegurador.
EL REASEGURO:
Con esta técnica se distribuyen entre otros aseguradores los excesos de los riesgos de
mayor volumen, lo que permite al asegurador directo (o reasegurado o cedente) operar
sobre una masa de riesgos aproximadamente iguales.
REASEGURADOR
Es la entidad que otorga una cobertura de reaseguro, aceptando el riesgo que le transfiere
un asegurador.
EL REASEGURO:
CUOTA PARTE
PROPORCIONALES
EXCEDENTES
EXCESO DE PERDIDA
NO PROPORCIONALES
EXCESO DE SINIESTRALIDAD
EL REASEGURO:
2. REASEGURO FACULTATIVO
Como su nombre lo indica, el reasegurador tiene la «facultad» de aceptar o no el
riesgo que el Reasegurado desea «ceder».