NOMBRE TRABAJO

ELABORADO POR:

ESTUDIANTE

  

 PRESENTADO A:

XXXX

NOMBRE CENTRO EDUCATIVO

NOMBRE FACULTAD

NOMBRE MATERIA

AÑO
Contenido

2. OBJETIVOS..............................................................................................................3

2.1. OBJETIVO GENERAL......................................................................................3

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.............................................................................3

3. Taller teoría de decisions...........................................................................................4

3.1. Punto 1................................................................................................................4

3.2. Punto 2................................................................................................................6

4. CONCLUSIONES...................................................................................................12

5. BIBLIOGRAFIA.....................................................................................................13

1.
 2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GENERAL

- Realizar el analisis a traves de teoría de decisiones basados en diferentes

teoremas de probabilidad.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Utilizar criterios de hurwix, pesimista, optimista para realizar analisis

- Utilizar métodos de VCE y VECO para realizar el analisis pertinente de los

valores esperados.
 3. Taller teoría de decisions.

3.1. Punto 1.

Un granjero puede plantar maíz, soya o pasto. Las probabilidades de que los precios de

la siguiente cosecha de estos productos aumenten, permanezcan estables o desciendan

son 0.25, 0.30 y 0.45, respectivamente. Si los precios aumentan, la cosecha de maíz

producirá 40800 dólares netos y la de soya 13600 dólares netos. Si los precios

permanecen estables, el granjero queda a mano. Pero si los precios descienden, las

cosechas de maíz y soya tendrán pérdidas de 47600 y 6800 dólares, respectivamente. Si

se usa la tierra como pastizal, el granjero tiene garantizado un pago de 7.500 dólares.

Evaluar los criterios previos de decisión teniendo en cuenta la información económica

solamente, es decir: Criterio optimista, criterio pesimista, criterio de Hurwics con 𝞪 =

0.60 y criterio minimax de arrepentimientos o costos de oportunidad.

Evaluar los criterios previos de decisión teniendo en cuenta la información económica

y probabilística previa combinadas, es decir: Criterio del valor monetario esperado

(VME), criterio del valor esperado del costo de oportunidad (VECO). y evaluación del

valor monetario esperado bajo certeza.

Solución

Estados (si)
Alternativa Optimist
s Aumentar Estable Desciendan a Pesimista
$ -$
$ -$ 40,800.0 47,600.0
Maiz 40,800.00 0 47,600.00 0 0
Alternativas $
(Ai) $ -$ 13,600.0 -$
Soya 13,600.00 0 6,800.00 0 6,800.00
$ $ $ $ $
Pastar 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00
 $
40,800.0 $
Elección 0 7,500.00
Aleternativ
a Maiz Pastar

alpha 0.6  
Hurwixx
alpha 1-alpha  
Alternativas Max Min E(X)
$ -$ $
Maiz 40,800.00 47,600.00 5,440.00
$ -$ $
Soya 13,600.00 6,800.00 5,440.00
$ $ $
Pastar 7,500.00 7,500.00 7,500.00
$
7,500.00
    Pastar

V.M.E        

Eventos
Probabilidad Maiz(d1) Soya/(d2) Pasto(d3)
(Pasos/barriles)

$ $ $
S1(Aumentar) 25%
40,800.00 13,600.00 7,500.00
$
s2(Estable) 30%
0 0 7,500.00
-$ -$ $
s3(Desciendan) 45%
47,600.00 6,800.00 7,500.00
V.M.E -11220 $340 $7,500

25% 30% 45%

S1 S2 s3
aumentar estable disminuir
Maíz -$ 0 $
40,800.00 47,600.00
 Soya -$ 0 $
13,600.00 6,800.00
Pasto -$ -$ -$
7,500.00 7,500.00 7,500.00
VE(SOYA) $
11,220.00
VE(MAIZ) -$
340.00
VE(PASTO -$ VECO
) 7,500.00

3.2. Punto 2.

Se programa la realización de un carnaval en cierta ciudad. Los beneficios que se

obtengan dependen en gran parte del estado del tiempo. Si el tiempo es lluvioso, con

probabilidad a priori de 0.10, el carnaval perdería U$ 68000 si el tiempo está nublado,

con probabilidad a priori de 0.30, el carnaval pierde U$ 40800 y si hay día soleado, con

probabilidad a priori de 0.60, el carnaval obtendría un beneficio de U$ 272000 El

carnaval requiere montar equipos para su espectáculo, pero puede cancelar éste antes de

efectuar el montaje, esta acción produce una pérdida de U$(13600).

Se les colabora con la tabla de consecuencias:

EVENTOS Probabilidades D1 D2

previas

S1 0,10 -54400 -13600

S2 0,30 -40800 -13600

S3 0,60 272000 -13600

S1= Estado del clima lluvioso. D1= Sí montar el carnaval

S2= Estado del clima nublado. D2 = No montar el carnaval

S3= Estado del clima soleado.

¿Cuál sería el criterio de decisión si el encargado de realizar el carnaval es amigo del

riesgo?

¿Cuál sería el criterio de decisión si el encargado de realizar el carnaval es enemigo del

riesgo?

Solución

I. CRITERIOS PREVIOS DE DECISIÓN CON BASE EN LA INFORMACIÓN

ECONÓMICA

1. Criterio previo de decisión Optimista o Maximax

ACCIONES BENEFICIOS
D1 272000
D2 -13600

Criterio previo de decisión Maximax: D1

2. Criterio previo de decisión pesimista o Maximini.

ACCIONES BENEFICIOS
D1 -68000
D2 -13600

Criterio previo de decisión pesimista: D2

3. Criterio de Hurwikz

α= 0,50

H(D1)=0,50*272000 + 0,50* (-68000) = 102000

H(D2) = 0,50*(-13600) + 0,50*(-13600) = -13600

Criterio previo de Hurwikz: D1

Tabla de de costo de oportunidad (arrepentimiento) de la realización del carnaval.

EVENTOS ACCIONES
D1 D2
S1 54400 0
S2 27200 0
S3 0 258400

4. Criterio Minimax de arrepentimiento o costos de oportunidad.

ACCIONES COSTOS
D1 54400
D2 258400

Criterio Minimax de arrepentimiento: D1

II. CRITERIOS PREVIOS DE DECISIÓN CON BASE EN LA INFORMACIÓN
ECONÓMICA Y PROBABILIDADES COMBINADAS

1. Criterio previo de decisión del valor monetario esperado (VME)

Tabla de beneficios y probabilidades previas

EVENTOS Probabilidades ACCIONES

D1 D2
previas
S1 0,10 54400 -13600
S2 0,30 -40800 -13600
S3 0,60 272000 -13600

VME (D1) = (-54400*0,10) + (-40800*0,30) + (272000*0,60) = 156400

VME (D2) = (-13600*0,10) + (13600*0,30) + (-13600*0,60) = -13600

Criterio previo de decisión del VME = D1

2. Criterio previo de decisión del valor esperado del costo de oportunidad (VECO).

Tabla de costo de oportunidad y probabilidades previas

EVENTOS Probabilidades ACCIONES

D1 D2
previas
S1 0,10 54400 0
S2 0,30 27200 0
S3 0,60 0 258400
VECO (D1) = 54400*0,10 + 27200*0,30 = 13600

VECO (D2) = 258400*0,60 = 155040

Criterio previo de decisión del VECO = D1

3. VME (bajo certeza)

EVENTOS Probabilidades Mejor decisión Beneficio

previas
S1 0,10 D2 -13600
S2 0,30 D2 -13600
S3 0,60 D1 272000

VME (bajo certeza)= (-13600*0,10)+(-13600*0,30)+(272000*0,60)= 157760

VME (bajo certeza)= VME(Incertidumbre) + VECO(Incertidumbre)

VME (bajo certeza)= 156400 + 13600 = 170000

PERFIL DE RIESGO PARA D1

200000; 60%

-30000; 30%

-50000; 10%
PERFIL DE RIESGO PARA D2

-10000; 100%
 4. CONCLUSIONES

- Con un VME de 156400 indica que tomar la decisión de montar el carnaval

sería un buena elección ya que arrojaría una muy buena utilidad.

- Con un VECO de 13600 para la mejor alternativa de decisión (D1), indica un

costo de oportunidad promedio que se deja de percibir. Lo que indica que

obtener al menos una mayor información sobre el problema podría dar una

mejor ventaja para tomar decisiones.

- Tener al meno información diaria sobre el clima daría una mejor claridad sobre

los datos del problema y es información que puede utilizarse a favor para tomar

una mejor decisión.

 5. BIBLIOGRAFIA
Winston, W., & Goldberg, J. (2005). Investigación de operaciones: aplicaciones y

algoritmos(Vol 4.). Indiana: Thomson.