ECONOMÍA

Sílabo de Optimización Económica 2

I. Datos informativos

Asignatura Optimización Económica 2

Sigla E1OPT2, E2OPT2
Sección A (Lima y Piura)
N° de créditos 5
Período académico 2021-II
Requisito(s) Optimización Económica 1
Profesor(es) Braulio Calagua, Néstor Farías, Alessandro Tomarchio.

II. Sumilla

El curso corresponde al área de Formación General siendo de carácter teórico-práctico. Se

desarrollan conceptos para abordar problemas de optimización estáticos, se intoduce al análisis
dinámico de variables discretas y continuas, unidimensionales y multidimensionales, para
finalmente abordar problemas de optmización dinámicos en tiempo discreto y contínuo.

III. Fundamentación

En el estudio moderno de la macroeconomía, en especial en los modelos de crecimiento, se

requiere analizar problemas de optimización dinámica. En este tipo de problemas se busca elegir
óptimamente cierta variable que evoluciona con el tiempo, el cual se puede considerar discreto o
contínuo. Esta evolución se expresa matemáticamente mediante una ecuación diferencial, cuando
el tiempo es contínuo, o una ecuación en diferencias, cuando el tiempo es discreto.

Por ello, el curso ofrece -en la segunda mitad- la fundamentación matemática para analizar
problemas de optimización dinámica. La teoría de control óptimo es usada cuando el tiempo se
considera contínuo, mientras que la programación dinámica suele ser más útil cuando el tiempo se
considera discreto.

En la primera mitad del curso se estudian los conceptos para problemas de optimización estáticos,
tras lo cual se estudian métodos de solución y análisis de estabilidad de ecuaciones diferenciales y
ecuaciones en diferencias, univariables y multivariables.

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IV. Objetivos de aprendizaje

1. Distinguir y aplicar las condiciones necesarias y suficientes para resolver

problemas de optimización estáticos con restricciones de desigualdad.
2. Resolver ecuaciones diferenciales y en diferencias analizando la estabilidad de las
soluciones.
3. Aplicar técnicas de solución en problemas de control óptimo y de programación
dinámica.

V. Contenidos

Unidad 1: Optimización Estática

Horas de Horas de
N° Tema Semana sesiones sesiones
teóricas prácticas
Optimización con restricciones de desigualdad. 1y2 8 4
1 Condiciones necesarias y suficientes de primer y
segundo orden. Teorema de la envolvente.
Funciones implícitas. Teorema de la función 3 4 2
2
implícita y análisis de estática comparativa.

Unidad 2: Ecuaciones Diferenciales y Ecuaciones en Diferencias

Horas de Horas de
N° Tema Semana sesiones sesiones
teóricas prácticas
Ecuaciones diferenciales por variables separables y 4 4 2
1 lineales de primer orden.
Ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo 5 2 2
2 orden con coeficientes constantes.
Existencia y estabilidad de soluciones de ecuaciones 5, 6 2 2
3
diferenciales no lineales.
Ecuaciones en diferencias de primer y segundo 6, 7 4 2
4 orden con coeficientes constantes. Estabilidad
dinámica de ecuaciones en diferencias.

Unidad 3: Sistemas de Ecuaciones Diferenciales y en Diferencias

Horas de Horas de
N° Tema Semana sesiones sesiones
teóricas prácticas
Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de 7, 8 5 2
primer orden. Análisis cualitativo de sistemas de
1 ecuaciones diferenciales. Estabilidad del equilibrio
de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de
primer orden. Diagramas de fase.
Sistemas no lineales de 1º orden. Linealización por 8 3 2
aproximación de Taylor. Análisis cualitativo.
2 Preservación de las propiedades de un sistema no
lineal mediante el proceso de linealización.
Sistemas de ecuaciones en diferencias lineales. 9 4 2
3 Análisis cualitativo de sistemas de ecuaciones en
diferencias lineales.

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Unidad 4: Optimización Dinámica

Horas de Horas de
N° Tema Semana sesiones sesiones
teóricas prácticas
Planteamiento y discusión del problema de control 10, 11 6 2
óptimo. La función hamiltoniana. Condiciones de
1 optimalidad: ecuaciones canónicas y el principio del
máximo. Condiciones de transversalidad. Horizonte
temporal.
Condiciones suficientes de Mangasarian. Condición 11, 12 4 2
2 de transversalidad con horizonte temporal dado por
una función terminal.
Planteamiento y discusión del problema de 12, 13 6 2
programación dinámica en tiempo discreto.
3 Método de Kuhn-Tucker. El principio de optimalidad
de Bellman. La ecuación funcional de Bellman.
Ecuaciones de Benveniste y Scheinkman. Método 14 4 2
4 para horizontes infinitos.

VI. Metodologías didácticas

1. Exposición.
2. Técnica de la pregunta.
3. Aprendizaje basado en problemas / proyectos.
4. Mapas conceptuales.

VII. Evaluación

Nº Tipo evaluación Peso % Anulable Fecha

1 Controles (promedio) 15 % No
Control 1 Sí 21 Ago
Control 2 Sí 28 Ago
Control 3 Sí 18 Set
Control 4 Sí 16 Oct
Control 5 Sí 30 Oct
Control 6 Sí 20 Nov
2 Prácticas (promedio) 30 % No
Práctica 1 Sí 04 Set
Práctica 2 Sí 25 Set
Práctica 3 Sí 23 Oct
3 Trabajo grupal 20 % No 05 Nov
4 Examen Final 35 % No
Total 100 %

Para el promedio de Controles se eliminan los dos controles de más baja nota, y para
el promedio de Prácticas se elimina la práctica de menor nota.

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VIII. Bibliografía

Básica:
1. Simon, C. and Blume, L. Mathematics for economists. W. W. Norton & Company, Inc. 1994
2. Bonifaz, J. y R. Lama, Optimización dinámica y teoría económica, 1ra. Edición corregida,
Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, Lima, 2004.
3. Lomelí Ortega, H.E.; Rumbos Pellicer, I.B, Métodos dinámicos en economía: otra búsqueda
del tiempo perdido. Internacional Thomson Editores, México, 2003.
4. Cerdá, Emilio. Optimización Dinámica. Pearson Education. 2001.

Suplementaria:
1. Chiang, A. Elements of dynamic optimization. McGraw-Hill, New York, 1992.
2. Barbolla, R.; Cerdá, E; Sanz, P. Optimización. Cuestiones, ejercicios y aplicaciones a la
economía, Pearson Educación, Madrid, 2001.
3. De la Fuente, Angel. Mathematical methods and models for economists. Cambridge
University Press, 2000.

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