Proyecto Integrador de Aprendizaje

Teorema del Límite Central

Probabilidad Avanzada

Integrantes:
Hugo Alfredo Longoria Morales 1990043
Olga Ximena Bonilla Caudana 1989980
Docente: Rosa Isela Hernández Zamora
Carrera: Actuaria
Semestre:4°
Grupo:001
Fecha de Entrega: 21/05/2021

0
 Índice
1. Demostración del Teorema del Límite Central ----------------------- 2

2. Investigación del Teorema del Método de la “Transformación

Inversa” --------------------------------------------------------------------- 4

3. Demostración Experimental en “RStudio” del Teorema del Límite

Central ---------------------------------------------------------------------- 5

4. Conclusión de los Resultados de la Demostración Experimental----9

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Demostración del Teorema del Límite
Central

2
Demostración del Teorema del Límite
Central

3
Investigación del Teorema del Método de la
“Transformación Inversa”
El método de la transformada inversa es un método el cual se utiliza para la
generación de variables aleatorias de cierta distribución deseada.
El método parte de la función acumulada de una variable aleatoria llámese x para
esta explicación
𝐹 (𝑥 ) = 𝑅
Donde R es el resultado de la función de distribución.
Se procede a despejar x para así encontrar su valor partiendo de los parámetros
indicados de la distribución y el resultado de su función acumulada que bien
pueden ser valores aleatorios en el intervalo (0,1).
𝐹 −1 (𝑅) = 𝑥; 𝑅 ∈ (0,1)
A continuación un ejemplo donde x posee una distribución exponencial con
parámetro λ = 2.

𝐹 (𝑥) = 1 − 𝑒 −λx ; 𝑥~exp(λ)

𝐹(𝑥 ) = 1 − 𝑒 −2𝑥 ; 𝑥~ exp(2)
Como se mencionó antes, la función acumulada de x es igual a R, por lo tanto:
1 − 𝑒 −2x = 𝑅
Entonces:
ln(1 − 𝑅)
𝑥=− ; 𝑅 ∈ (0,1)
2
Suponiendo el caso de que R sea igual a ½; entonces:
𝑥 = .3466
Y si usamos el valor de x en la función acumulada, entonces:
1
𝐹(. 3466) =
2
Para obtener entonces una muestra de variables de aleatorias i.i.d. simplemente
se tiene que replicar este proceso recordando que R debe estar en el intervalo
(0,1).

4
 Demostración Experimental en “RStudio”
del Teorema del Límite Central.
La programación para la demostración experimental del teorema del límite central
por medio de una distribución hipergeométrica (N=25, k=9, n=4) con 30 muestras
aleatorias de 24 variables i.i.d. y su histograma son las siguientes:

5
La programación para la demostración experimental del teorema del límite central
por medio de una distribución hipergeométrica (N=25, k=9, n=4) con 300 muestras
aleatorias de 24 variables i.i.d. y su histograma son las siguientes:

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La programación para la demostración experimental del teorema del límite central
por medio de una distribución hipergeométrica (N=25, k=9, n=4) con 3000 muestras
aleatorias de 24 variables i.i.d. y su histograma son las siguientes:

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La programación para la demostración experimental del teorema del límite central
por medio de una distribución hipergeométrica (N=25, k=9, n=4) con 3000 muestras
aleatorias de 24 variables i.i.d. y su histograma son las siguientes:

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 Conclusión de los Resultados de la
Demostración Experimental
Comparando lo que muestran las gráficas es evidente que la conocida forma
acampanada de una distribución Normal Estándar es más visible cada que el
número de muestras es mayor. Igualmente se observa que la frecuencia de cada
valor de x aumenta conforme aumentan las muestras. También se nota una mayor
simetría entre los valores positivos y negativos que toman las variables. Se puede
concluir que la demostración experimental muestra de manera correcta la
demostración del teorema.