Segundo Parcial de Introducción a la Investigación de Operaciones

Fecha: 7 de julio de 2013

INDICACIONES
 Duración del parcial: 4 hrs.
 Escribir las hojas de un solo lado.
 No se permite el uso de material ni calculadora.
 Numerar las hojas.
 Poner nombre y número de cédula en el ángulo superior derecho de cada hoja.
 Escribir en la primera hoja el total de hojas entregadas.
 Las partes no legibles del examen se considerarán no escritas.
 Justifique todos sus razonamientos.

N
1  x N 1 
1 
1
x  xn 
n 0 1 x
, x 1  nx n 1 
n 0 1  x  2
, x 1 x
n 0
n

1 x

Pregunta 1 10 Puntos(2, 4, 4)

Un sistema de fila de esperas se comporta de acuerdo a los siguientes puntos:

 Los clientes arriban al sistema según un proceso de Poisson de parámetro  .
 Existe una única cola de largo no acotado y el sistema atiende según un sistema FIFO.
 Existe un único servidor que tiene un tiempo exponencial de
o parámetro  si hay hasta k clientes.
o parámetro 2 si hay más de k clientes.
Se pide:
a) Calcular la distribución estacionaria del sistema.
b) Calcular en número medio de servidores ocupados  .
c) Calcular el número medio de clientes en el sistema tS .

Solución:

a) El grafo asociado a la fila de espera es el siguiente:

α α α α α α α

0 1 2 3 ... k-1 k k+1 ...

α α α α α 2α 2α

Ecuaciones de balance:

…….
Entonces

 ( )

 ( )
…….
 ( )

Por lo tanto:

( ) ,

Imponiendo que sea una distribución de probabilidades, tenemos que:

∑ ∑  ∑ ( )  ∑ ( ) 

( )   

Por lo tanto:

( ) ,

b) ̅ ∑

̅
c) Por Little: ̅ ̅

̅ ∑ ∑ ∑

̅ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ( )

∑ ∑ ( ) ∑ (∑ ( ) ∑ ( ) )

∑ (∑ ( ) ∑ ( ) ) ∑ ( ∑ ( ) ( ))

∑ ( ( ) ) ∑ ∑ ∑
( )

∑
̅
Pregunta 2 15 Puntos(15)

Dos países limítrofes X e Y, desde hace años están en situación de crisis que los puede llevar a un conflicto
inminente. El país X tiene el siguiente plan estratégico de defensa:
 
 Tiene tres estados N1 , N 2 , N3 que indican el nivel de alerta del país.
 El país X permanece en el nivel N1 mientras NO existan ejercicios militares del país Y en la frontera con X.
 Estando en N1 pasa a nivel N 2 si el país Y realiza ejercicios militares de nivel medio en la frontera con X
y pasa a nivel N 3 si el país Y realiza ejercicios militares masivos en la frontera con X.
 Estando en N 2 , permanece allí hasta que el país Y retire las tropas luego de lo cual retorna al estado N1 .
Por otro lado, si estando en N 2 el país Y comienza a realizar ejercicios militares masivos en la frontera, el
país X pasa a estar en nivel N 3 de alerta.
 Estando en N 3 , permanece allí hasta que el país Y retire las tropas luego de lo cual retorna a N1 . Por otro
lado, si estando en N 3 el país Y le declara la guerra a X, entonces X pasa a Estado de Guerra G y estará
allí hasta que intervengan fuerzas de la comunidad internacional para frenar el conflicto; luego de lo cual
regresará al estado N1 .
Se tiene además la información que:
 El país Y realiza ejercicios militares de nivel medio en la frontera con X cada un tiempo exponencial de
parámetro  m y el tiempo de estos ejercicios de nivel medio es exponencial de parámetro  m luego de los
cuales se retiran las tropas.
 El país Y realiza ejercicios militares masivos en la frontera con X cada un tiempo exponencial de parámetro
 M y el tiempo de estos ejercicios masivos es exponencial de parámetro  M luego de los cuales se retiran
las tropas.
 La posibilidad de declaración de guerra del país Y al país X se modela con un tiempo dado por una variable
aleatoria exponencial de parámetro ´G .
 En caso de declararse la guerra la ONU intervendrá en el conflicto durante un cierto tiempo que responde a
una variable aleatoria exponencial de parámetro ´PAZ .

Nota: todas las V.A. exponenciales del problema son independientes.

Se pide: modelar la Situación de Crisis entre los países X y Y como una CMTC. Dar el espacio de estados, tiempos
de permanencia en cada estado y las probabilidades de transición.

Solución:
 V.A. exponencial de parámetro
V.A. exponencial de parámetro
V.A. exponencial de parámetro

Tiempo hasta que se realizan ejercicios militares de nivel medio por parte de Y.
Tiempo hasta que se realizan ejercicios militares masivos por parte de Y.
Tiempo de duración de ejercicios militares de nivel medio.
Tiempo de duración de ejercicios militares masivos por parte de Y.
Tiempo hasta declaración de guerra de parte de Y.

{ }
{ }
{ }
Pregunta 3 10 Puntos (2, 2, 2, 2, 2)

Determinar cuales de las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas.

a) Las filas M/M/k son estables siempre que k    u . Siendo  la tasa de arribo de los clientes y u el
parámetro del tiempo de atención de cada servidor.
b) En una fila M/M/1 bajo condición de estabilidad, se cumple que t S  1 /(u   ).
c) Los tiempos entre arribos sucesivos en un proceso de Poisson de parámetro  son variables aleatorias
exponenciales independientes de esperanza 1 /  .
d) En toda CMTDFH ergódica se cumple que mii  1 /  i para todo estado i  E .
e) Las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov solo son aplicables en CMTDFH que sean ergódicas.

Nota: Para cada ítem indicar solamente si es Verdadero o Falso. No se pide justificación. Respuestas incorrectas
restan 2 puntos. Ítems no contestados suman 0 puntos.

Solución:

a) Falso
b) Verdadero
c) Verdadero
d) Verdadero
e) Falso
Pregunta 4 15 Puntos (3, 4, 4, 4)

Sergio y María son dos inversionistas que tienen un capital inicial de X e Y dólares respectivamente (ambos valores
enteros y medidos en miles de dólares).
Cada año, comparan las ganancias obtenidas de sus inversiones para determinar quién obtuvo la mayor ganancia
anual. El que tuvo menor ganancia le entrega mil dólares al que tuvo mayor ganancia. Estos mil dólares se agregan al
capital del que tuvo mayor ganancia.
Considerando las estrategias de inversión de Sergio y María, se define un parámetro p que es la probabilidad de que
Sergio obtenga una mayor ganancia anual que María.
Se asume que no hay empates en las ganancias y que las ganancias anuales por las inversiones no son acumulados al
capital de Sergio y María. Cuando uno de ellos tiene la menor ganancia anual y se queda sin capital no se efectúa la
entrega de los mil dólares al otro.

a) Indicar el espacio de estados necesario para modelar el capital de Sergio mediante una cadena de Markov.

Para las siguientes partes considere X = Y = 2.

b) Dibuje el grafo asociado a la cadena y exprese la matriz de transición.
c) Discutir en función del parámetro p la recurrencia y periodicidad de los estados y la ergodicidad de la cadena.
d) Asumiendo que p pertenece al intervalo abierto (0,1) calcular la distribución límite y estacionaria de la cadena.

Solución:

a) La suma de dólares es irrelevante.

Sin pérdida de generalidad, asumamos que .

El espacio de estados de { }

0 1 2 ... x x+1
...
x+y

b)

0 1 2 3 4

( )
c) Si (siempre gana Sergio), todos los estados son transitorios, salvo { }, que es absorbente. En este caso la
cadena es aperiódica.

La misma situación ocurre cuando cuando (siempre que gana María), donde el estado absorbente es { } y los
demás transitorios.

Si la cadena es irreductible (todos los estaos se comunican), aperiódica (un estado presenta lazo) y
recurrente positiva, por ser finita. Luego, la cadena es ergódica.

d)






 ( ) { }

( )
∑ ∑ ( )   { }
∑ ( ) ∑ ( )
Pregunta 5 10 Puntos (5, 2, 3)

Considere un proyecto que consta de 5 tareas a, b, c, d y e, representado por el siguiente grafo potencial-tareas:
5
b fin
0 3

c
ini 2
4 2
1
0
a d e
7 5

a) Utilizando el Algoritmo de Bellman, dar las fechas más tempranas y más tardías para cada tarea.
b) Indicar cuál es la duración mínima del proyecto y él o los caminos críticos.
c) Calcular la holguras total, libre e independiente para las tareas que no son críticas.

Solución:

a) La ejecución del algoritmo de Bellman sobre el grafo da como resultado:

(0,7) (14,14)
5
b fin
0 3
(0,0) (8,10
c
ini 2
4 2
1
0
a d e
7 5
(0,0) (7,7) (12,12)

Tarea ri fi

a 0 0
b 0 7
c 8 10
d 7 7
e 12 12

b)

La duración mínima del proyecto es de 14 días.

Un camino crítico es un camino de la tarea ini a la tarea fin en el grafo de duración maximal. En este caso de valor 14
y está dado por ini-a-d-e-fin.

c)

Holgura total:
Mb = 7 – 0 = 7
 Mc = 10 – 8 = 2

Holgura Libre:
mb = min[(14 – (0+5)), (8 – (0+3))] = 5
mc = 12 – (8+2) = 2

Holgura Independiente:
ub = max(0, 5 – 0) = 5
uc = max(0, 10 – max(7+3, 0+4, 7+1)) = 0