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    Una entidad financiera contrató un préstamo de 2 millones de euros con vencimiento el 31 de diciembre de 2020 y pagadero a interés final. La entidad contrató un swap con otra entidad para recibir la tasa Euribor a 1 año y pagar un tipo fijo del 3% sobre el mismo importe y plazo, con el fin de protegerse de un aumento previsto de las tasas de interés. Al valorar el swap al vencimiento, la entidad recibirá 90,000 euros por la tasa Euribor aplicada y pagará 60,000

    Descripción original:

    swaps

    Título original

    EJEMPLO PRÁCTICO

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    Una entidad financiera contrató un préstamo de 2 millones de euros con vencimiento el 31 de diciembre de 2020 y pagadero a interés final. La entidad contrató un swap con otra entidad para recibir la tasa Euribor a 1 año y pagar un tipo fijo del 3% sobre el mismo importe y plazo, con el fin de protegerse de un aumento previsto de las tasas de interés. Al valorar el swap al vencimiento, la entidad recibirá 90,000 euros por la tasa Euribor aplicada y pagará 60,000

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    EJEMPLO PRÁCTICO: SWAP.

    Se contrata con una entidad financiera un préstamo por importe de 2.000.000 de euros, con
    vencimiento 31/12/2020 y pago de intereses a la finalización del préstamo.
    La operación está fijada al tipo de interés marcado por el Euribor
    La entidad financiera cree que los tipos de interés subirán en próximas fechas y contrata con otra
    entidad financiera un Swap por el mismo importe con las condiciones detalladas a continuación:

    - Se entrega un tipo fijo del 3%.


    - Se recibe el EURIBOR a 1 año.
    - Importe 2.000.000
    - Fecha de inicio 31 de diciembre de 2019
    - Fecha Fin 31 de diciembre de 2020

    suponemos que los tipos de interés quedan


    31 de diciembre de 2019
    - Tipo de interés: 3,50%
    - EURIBOR a 1 año: 4,50%
    31 de diciembre de 2020
    - EURIBOR del momento: 5,20%

    Valoración del Swap:


    - Tipo de interés a recibir (4,50% de 2.000.000) = 90.000 euros.
    - Tipo de interés a entregar (3,00% de 2.000.000) = 60.000 euros.
    DIFERENCIA + 30.000 euros.

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