1) Realizar la modelación de un contrato futuro donde el día 

04 de abril de 2021 se van a adquirir 2 contratos TRMM

datos: 
- Fecha de vencimiento del contrato es 09 de junio de 2021.  
- Tipo de cambio de compra el 04 de abril de 2021 3.644 COP/USD  
- Margen inicial 6,8% del valor del contrato. 
- Llamado a margen 4,7% del valor del contrato. 
La fecha en la cual se realizará la operación inversa (adquirir 2 contrato de compra de USD) será el 29 de abril de 20

Contrato Futuro TRMM21F

Operación Compra
Fecha inicio 9-Jun-20
Fecha vencimiento 9-Jun-21
Fecha operación 4-Apr-21
Valor del contrato USD 50,000
Valor Futuro COP/USD 3,644.0 Precio de apertura
Contratos 2
Valor del contrato COP 364,400,000
Valor margen
Margen inicial 6.80% 24,779,200.00
Llamado a margen < 4.70% 17,126,800.00

Ajuste de
Dia Precio COP/USD Valor del contrato
margen
4-Apr-21 3,644.0 364,400,000.00 0
5-Apr-21 3,651.8 365,175,000.00 775,000.00
6-Apr-21 3,654.2 365,420,000.00 245,000.00
7-Apr-21 3,633.0 363,300,000.00 - 2,120,000.00
9-Apr-21 3,661.8 366,180,000.00 2,880,000.00
12-Apr-21 3,661.0 366,100,000.00 - 80,000.00
13-Apr-21 3,661.3 366,130,000.00 30,000.00
14-Apr-21 3,661.9 366,190,000.00 60,000.00
15-Apr-21 3,616.2 361,620,000.00 - 4,570,000.00
16-Apr-21 3,600.0 360,000,000.00 - 1,620,000.00
20-Apr-21 3,649.0 364,900,000.00 4,900,000.00
21-Apr-21 3,653.4 365,340,000.00 440,000.00
23-Apr-21 3,644.4 364,440,000.00 - 900,000.00
26-Apr-21 3,690.2 369,023,000.00 4,583,000.00
27-Apr-21 3,728.6 372,860,000.00 3,837,000.00
28-Apr-21 3,702.3 370,230,000.00 - 2,630,000.00
29-Apr-21 3,709.6 370,957,000.00 727,000.00
Totales
Ganancia

¿Fue un buen negocio para usted como inversionista hacer esta operación? 

Para nosotros como inversionista es un excelnte negocio ya que como se muestra en la tabla no tuvimos perdida
pesar que el precio del contrato disminuyó en varias ocaciones no se presento eo punto de tener que realizar algun
para mantener la inversion.
¿Calcular la ganancia o perdida del negocio el día 29 de abril de 2021? 

Como se habia mencionado el inversionista obtuvo una ganancia de $5.782.000 a la fecha del 29 de abril del 20

¿Es buen negocio mantenerse en el contrato hasta el día 29 de abril o se obtendría una mayor ganancia al liquidar e

Si el precio sigue variando de la misma manera en la que lo hizo en este periodo puede que en un tiempo posterio
mayor las ganancias.

2) Con la información del contrato anterior modelar ahora la adquisición de 2 contratos para vender USD en las mis
preguntas: 

¿Calcular la ganancia o pérdida del negocio el día 29 de abril de 2021? 

Ajuste de
Dia Precio COP/USD Valor del contrato margen
4-Apr-21 3,644.0 364,400,000.00 0
5-Apr-21 3,651.8 365,175,000.00 - 775,000.00
6-Apr-21 3,654.2 365,420,000.00 - 245,000.00
7-Apr-21 3,633.0 363,300,000.00 2,120,000.00
9-Apr-21 3,661.8 366,180,000.00 - 2,880,000.00
12-Apr-21 3,661.0 366,100,000.00 80,000.00
13-Apr-21 3,661.3 366,130,000.00 - 30,000.00
14-Apr-21 3,661.9 366,190,000.00 - 60,000.00
15-Apr-21 3,616.2 361,620,000.00 4,570,000.00
16-Apr-21 3,600.0 360,000,000.00 1,620,000.00
20-Apr-21 3,649.0 364,900,000.00 - 4,900,000.00
21-Apr-21 3,653.4 365,340,000.00 - 440,000.00
23-Apr-21 3,644.4 364,440,000.00 900,000.00
26-Apr-21 3,690.2 369,023,000.00 - 4,583,000.00
27-Apr-21 3,728.6 372,860,000.00 - 3,837,000.00
28-Apr-21 3,702.3 370,230,000.00 2,630,000.00
29-Apr-21 3,709.6 370,957,000.00 - 727,000.00
Totales
Ganancia

¿Qué condiciones se deben evaluar en el mercado para tomar la decisión de tomar un contrato de compra o venta d

la variacion del tipo de cambio, aunque no es seguro que se mantenga de tal manera, es un estimado de como varia
de esta manera podemos estimar si habra una ganancia o perdida.
e 2021 se van a adquirir 2 contratos TRMM21F para comprar USD con los siguientes

compra de USD) será el 29 de abril de 2021. 

Abonos o retiros Saldo final

0 24,779,200.00
- 25,554,200.00
- 25,799,200.00
- 23,679,200.00
- 26,559,200.00
- 26,479,200.00
- 26,509,200.00
- 26,569,200.00
- 21,999,200.00
- 20,379,200.00
- 25,279,200.00
- 25,719,200.00
- 24,819,200.00
- 29,402,200.00
- 33,239,200.00
- 30,609,200.00
- 31,336,200.00
- 31,336,200.00
5,782,000.00

se muestra en la tabla no tuvimos perdidas, a

nto eo punto de tener que realizar algun abono
.
5.782.000 a la fecha del 29 de abril del 2021

btendría una mayor ganancia al liquidar el contrato en otra fecha?  

periodo puede que en un tiempo posterior sea

de 2 contratos para vender USD en las mismas condiciones y responder las siguientes

Abonos o retiros Saldo final

0 24,779,200.00
- 24,004,200.00
- 23,759,200.00
- 25,879,200.00
- 22,999,200.00
- 23,079,200.00
- 23,049,200.00
- 22,989,200.00
- 27,559,200.00
- 29,179,200.00
- 24,279,200.00
- 23,839,200.00
- 24,739,200.00
- 20,156,200.00
8,460,000.00 24,779,200.00
- 27,409,200.00
- 26,682,200.00
8,460,000.00 26,682,200.00
- 5,782,000.00

e tomar un contrato de compra o venta de un activo en el mercado de futuros?  

tal manera, es un estimado de como varia este,

ganancia o perdida.