Un Método de Resolución de Una Ecuación Diferencial Homogénea

Motivación Ecuación de Estado Formas canónicas Sistemas no homogéneos Concluciones Referencias Referências
UN MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE UNA ECUACIÓN

DIFERENCIAL HOMOGÉNEA
Elmer Lévano
UNIVERSIDADE TEGNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO - PPGEE
Paraná-Pr
24 de Febrero
Phd. Elmer Lévano UTFPR/ PPGEE SOLUCIÓN DE ECUACIONES HOMOGÉNEAS Presentación 1 / 32

Índice
1 Motivación
Ecuaciones diferenciales
Sistema lineal homogéneo
2 Ecuación de Estado
Diagonalización de matrices
Matriz exponencial
Exponencial de una matriz diagonal
3 Formas canónicas
Multiplicidad
Forma canónica de Jordán
Propiedades
4 Sistemas no homogéneos
5 Concluciones
6 Referencias

En muchas áreas de la matemática e ingeniería se lida con ecuaciones diferenciales

que representan fenómenos físicos. Por ejemplo, el movimiento de péndulo no
amortiguado está representado por la ecuación diferencial [Benazic, 2007,
Ec. 1],[Boyce and Di Prima, 2012, Ec. 12],
m`ÿ(t) = −mg sin(y(t)) − mbẏ(t)
que describe el movimiento del péndulo en alrededor del cero con coeficiente de
fricción b. Linealizando
b g
ÿ(t) + ẏ(t) + y(t) = 0 (1)
` `

Sistema lineal homogéneo
Ecuación de estado
Considere la ecuación de estado homogénea
v̇ = Av, v(0) = v0 ∈ Rn (2)
Ejemplo 1. Considere la variable de estado

v1 (t)
v(t) =
v2 (t)
Entonces (1) puede ser escrito de la siguiente forma

v̇1 0 1 v1 (t)
= ⇒ v̇(t) = Av(t)
v̇2 −g/` −b/` v2 (t)
en donde

0 1
A= es conocida como matriz del sistema.
−g/` −b/`

Las ecuaciones homogéneas con estructura triangular se pueden resolver de forma

recurrente, componente a componente.
Ejemplo 2. Considere la ecuación diferencial

ÿ + ẏ = 0, y(0) = 0, ẏ(0) = 1, (3)
con variables de estado v1 = y, v2 = ẏ, entonces (3) se escribe como
v̇1 = v2 , v1 (0) = 0, (4)
v̇2 = −v2 , v2 (0) = 1, (5)
y su representación como ecuación de estado

0 1 0
v̇ = v, v(0) = ∈ R2 .
0 −1 1
Resolviendo (5)
et (v̇2 (t) + v2 (t)) = 0 ⇒ v2 (t) = e−t (6)
luego obtenemos la solución de (4), v̇1 (t) = e−t ⇒ v1 (t) = 1 − e−t . La solución de
(3) es dada por
y(t) = v1 (t) = 1 − e−t .
y la solución de la ecuación de estado
1 − e−t

v(t) = . (7)
e−t

Es posible resolver (2) usando el método en (6), i.e.,
e−At (v̇(t) − Av(t)) = 0

d −At
e v(t) = 0
dt
e−At v(t) − v(0) = 0
v(t) = eAt v(0).
Es posible siempre definir eAt para cualquier matriz A asociada a una ecuación
de estado como la serie de Taylor
+∞
X λk k
eλt = t .
k=0
k!

Matriz exponencial
Matriz exponencial
Matriz exponencial
Considere una matriz A ∈ Rn×n se define la matriz exponencial de A como la serie
+∞
X Ak k
eAt = t ∈ Rn×n .
k=0
k!
Solución de (2)
La solución de la ecuación homogénea es dada por
v(t) = eAt v(0).
Las ecuaciones homogéneas con estructura triangular se pueden resolver de forma

recurrente, componente a componente.

Matriz exponencial
Polinomio característico
El polinomio característico asociado a la matriz A es dada por (I matriz identidad)
det(λI − A) = 0.
Cualquier raíz del polinomio característico es un autovalor de la matriz A, y por lo tanto

satisface
Av = λv, v 6= 0.
Diagonalización
Sea A ∈ Rn×n una matriz. Se dice que A es diagonalizable si, y solo si sus
autovectores son linealmente independientes (`, i).

Matriz exponencial
Matriz diagonalizable
i) Desde que los autovectores son `.i, entonces existe una matriz P tal que

P = v1 v2 . . . vn .
ii) P es inversible desde que sus columnas son `.i y por lo tanto P tiene rango n.
iii) Se tiene
P −1 AP = D,
en donde
λ1 0 ... 0
 
0 λ2 ... 0
D= . .. .. ..  .
 
 .. . . . 
0 0 ... λn
con λ1 , λ2 , . . . , λn autovalores de A.
En este caso se dice que P −1 AP y D son matrices similares.

Matriz exponencial
Ejemplo 3. Considere
0 1
A=
0 −1
dado en el Ejemplo 2. Calculamos los autovalores asociados a la matriz A
det(A − λI) = λ(λ + 1) = 0 ⇒ λ = 0 , λ = −1.
Calculamos el autovector asociado al autovalor λ = 0

α α 1
(A − 0I) =0⇒β=0⇒ =α .
β 0 0
Calculamos el autovector asociado al autovalor λ = −1

α α 1
(A − (−1)I) = 0 ⇒ β = −α ⇒ =α .
β −α −1
Considere
1 1 0 0
P = tal que P −1 AP = .
0 −1 0 −1

Matriz exponencial
Exponencial de matrices similares

Considere una matriz P ∈ Rn×n no singular tal que
A = P BP −1 ⇒ eAt = P eBt P −1 .
En el Ejemplo 3, tenemos

0 0
A=P P −1 ⇒ eAt = P eDt P −1 .
0 −1

Considere una matriz diagonal
λ1 0 ... 0
 
 0 λ2 ... 0
D= .. .. .. .. 
 
 . . . . 
0 0 ... λn
con matriz exponencial

 λ1 t
e 0 ... 0

 0 eλ2 t ... 0 
eDt = . .. .. .. .
 
 .. . . . 
0 0 ... eλn t
En caso que A sea una matriz diagonalizable, entonces la solución de (2) es dada por
v(t) = eDt v0 .

En el Ejemplo 3. Tenemos una matriz

1 1 0 1
P = ∈ R2×2 tal que A = P DP −1 , D =
0 −1 0 −1
la matriz exponencial
1 − e−t
0t 0t
e 1 e
eAt = P eDt P −1 = P P −1 =
0 e−t 0 e−t
por lo tanto, la solución de la ecuación de estado asociado a la matriz A es dado por
1 − e−t 0 1 − e−t
0t
e
v(t) = eAt v(0) = = .
0 e−t 1 e−t
Notar que esta solución coincide con (7).

Ejemplo 4. Considere el siguiente sistema asociado a una ecuación diferencial

−1 4 3
v̇ = v, v(0) = ∈ R2
2 1 0
el polinomio característico asociado a la matriz A es
det(λI − A) = (λ − 3)(λ + 3)
veamos como son sus autovectores

−1 4 a a a 1
=3 ⇒ =
2 1 b b b 1

4 c −1 c c −2
= −3 ⇒ =
1 d 2 d d 1

1 −2
entonces A es diagonalizable desde que , es una base.
1 1

Considerar
1 −2
P =
1 1
tal que
−1
1 −2 −1 4 1 −2 3 0
P −1 AP = = = D.
1 1 2 1 1 1 0 −3
Calculamos eAt
2e−3t + e3t −2e−3t + 2e3t
 
3 3
3t
e 0
 
eAt = P eDt P −1 =P P −1 = .
 
0 e−3t  −e−3t + e3t −3t 3t
−2e +e 
3 3
De esta forma, obtenemos la solución de la ecuación de estado
−3t
+ e3t

2e
v(t) = eAt v(0) = −3t 3t .
−e +e

Multiplicidad
Multiplicidad [Boyce and Di Prima, 2012, Sec. 7.8]
Multiplicidad algebraica
La multiplicidad algebraica del autovalor λ es igual a la multiplicidad que tiene el
autovalor λ como raíz del polinomio det(A − λI).
Ejemplo 5. Considere la matriz cuadrada y su respectivo polinomio característico

 
3 0 0 0
0 3 0 0 2 2
A= 0 0 0 2 , det(A − λI) = λ (3 − λ)

0 0 0 0
las raices 0 y 3 tienen multiplicidad algebraica 2.

Multiplicidad
Autovalores repetidos
Multiplicidad geométrica
La multiplicidad geométrica del autovalor λ es igual al número de autovalores `.i
asociados a λ, i.e., es igual a la dimensión del espacio nulo A − λI.
Ejemplo 6: Considere la matriz cuadrada y su respectivo polinomio característico

 
3 0 0 0
0 3 0 0 2 2
A= 0 0 0 2 , det(A − λI) = λ (3 − λ)

0 0 0 0
calculemos la dimensión del espacio nulo asociado al autovalor 3,
      
α 0 0 0 0 α 0
β  0 0 0 0  β  0
det(A − 3I)   = 0 ⇒ 
      =   ⇒ γ=θ=0
γ 0 0 −3 2   γ  0
θ 0 0 0 −3 θ 0
la multiplicidad geometrica de λ = 3 es 2, entonces

Multiplicidad
     
α 1 0
β 
  = α 0 + β 1 .
   
0 0 0
0 0 0
Calculemos la dimensión del espacio nulo asociado al autovalor 0,
      
α 3 0 0 0 α 0
β  0 3 0 0 β  0
det(A − 0I)   = 0 ⇒ 
      =   ⇒ α=β=θ=0
γ 0 0 0 2  γ  0
θ 0 0 0 0 θ 0
la multiplicidad geométrica asociada al autovalor 0 es 1, entonces

   
0 0
0
  = γ 0 .
 
γ  1
0 0
Por lo tanto      

 1 0 0 
     
0 , 1 , 0 no es una base en R4 .

0 0 1
 
0 0 0
 

Multiplicidad
Matrices diagonalizables por bloques
Ejemplo 7. Considere la matriz

−3 4
A=
−1 1
con su polinomio característico
det(A − λI) = (λ + 1)2
calculemos los autovectores

α 2 −4 α 0
det(A − (−1)I) =0 ⇒ = ⇒ α = 2β.
β 1 −2 β 0
de esta forma, el autovalor −1 tiene multiplicidad algebraica 2 y multiplicidad

geométrica 1, entonces A no es diagonalizable, pero podemos encontrar una
transformación que lleve la matriz A a una forma triángular.

Forma canónica de Jordán
Bloques de Jordán - Jk
Bloques de Jordán de orden k - Jk

Un bloque de Jordán de dimensión k es una matriz triángular superior de dimensión k
con su único autovalor de multiplicidad k en la diagonal, unos en la primera
subdiagonal superior y ceros en los demas.
autovalores reales
 
  λ 1 0 0
λ 1 0
λ 1 0 λ 1 0
J1 (λ) = λ , J2 (λ) = , J3 (λ) =  0 λ 1 , J4 (λ) = 
  
0 λ 0 0 λ 1
0 0 λ
0 0 0 λ
autovalores complejos

a −b
λ = a ± bj ⇒ J2 (λ) =
b a

Propiedades
Propiedades
i) Toda matriz A ∈ Rn×n tiene una forma de Jordán (existe una transformación de
similaridad).
ii) Si A tiene n vectores `.i, la forma de Jordán es la diagonal.
iii) Si A tiene r < n vectores `.i, la forma de Jordán es la diagonal por bloques, con r
bloques de Jordán no necesariamente diagonales i.e., existe Q tal que
Jk1 ... ... ...

 
... Jk2 ... ...
−1
Q AQ =  . .. .. .. 
 
 .. . . . 
... ... ... Jkr

Propiedades

−3 4
A=
−1 1
con polinomio característico det(A − λI) = (λ + 1)2 , entonces el autovalor −1 tiene
multiplicidad algebraica 2. Por el ejemplo anterior, la multiplicidad geométrica es 1
(dimensión del espacio nulo) i.e., tiene un bloque de Jordán de orden 2. Entonces
existe una matriz

−2 1 −1 1
Q= tal que Q−1 AQ = = J2 (−1).
−1 0 0 −1
Como se define eAt en esta situación?

Propiedades
Benazic [2007]
Considere el bloque de Jordán de orden k y una función f (λ) diferenciable k − 1 en λ,
entonces
f (λ) f˙(λ) f¨(λ)/2! . . . f (k−1) (λ)/(k − 1)!

 
 0 f (λ) f˙(λ)/2! . . . f (k−2) (λ)/(k − 2)!
f (Jk ) =  .
 
 . . . . .
. . . .

. . . . .

0 0 0 ... f (λ)
en donde λ es autovalor del bloque de Jordán.
Ejemplo 9. Considere la matriz y su matriz de Jordán asociado

−3 4 −1 1
A= , J2 (−1) =
−1 1 0 −1
calculamos su matriz exponencial, considere f (λ) = eλt tal que f˙(λ) = teλt
−t
f (−1) f˙(−1) te−t

e
eAt = = −t .
0 f (−1) 0 e

Propiedades

 
−1 0 1
A= 0 −1 2
0 0 3
asociado a (2) con autovalores λ1 = λ2 = −1 y λ3 = 3. Cálculo de autovectores

    
α 0 0 1 α
(A − (−1)I) β  = 0 0 2 β  = 0 ⇒ γ = 0
γ 0 0 4 γ
     
α 1 0
β  = α 0 + β 1
0 0 0
el autovalor λ = −1 tiene multiplicidad geométrica 2, entonces existen dos bloques de
Jordán de orden 1.

Propiedades
El autovector asociado a λ = 3 es dado por

      
−4 0 1 a a 1
 0 −4 0  b  = 0 ⇒  b  = 2
0 0 0 c c 4
entonces podemos que el autovector λ = 3 tiene multiplicidad geométrica 1, y coincide

con la multiplicidad algebraica, entonces tiene un bloque de Jordán de orden 1.
Considerando
   
1 0 1 J1 (−1) 0 0
−1
Q = 0 1 2 tal que Q AQ = D =  0 J1 (−1) 0 
0 0 4 0 0 J1 (3)
asi, la solución de la ecuación de estado asociada a la matriz A es dada por
(e−t − e3t )
 
−t −
e 0
4 
 
 
v(t) = eAt v(0) =  (e−t − e3t )  v(0).
 
 0 e−t − 

 2 

0 0 e3t

Propiedades

(
v̇(t) = Av(t), v(0) = v0 ,
y(t) = cv(t)
   
−2 1 0 0
en donde A =  0 −2 0 , v(0) = 8 y c = 1
 0 1 . Calcular y(t).
0 0 −3 5
i) El polinomio característico det(A − λI) = (λ + 2)2 (λ − 3) = 0.
ii) Multiplicidad geométrica de λ = −2 es 1, entonces tiene una matriz de Jordán de
orden 2. Multiplicidad geométrica de λ = 3 es 1.
iii) Su diagonal por bloques
 
−2 1 0
J2 (−2) 0
D= = 0 −2 0 .
0 J1 (3)
0 0 3
iii) Su matriz exponencial

 −2t
te−2t

e 0
At
e = 0 e−2t 0 .
0 0 e3t
iv) La solución
y(t) = 5e3t + 8te−2t .
Propiedades

 
1 −1 1 0
1 1 0 1
A=  ∈ R4×4
0 0 1 1
0 0 1 1
es similar a la matriz
 
1−i 1 0 0
 0 1−i 0 0  ∈ C4×4
Â = 

0 0 1−i 1 
0 0 0 1−i
entonces  
cos(t) − sin(t) t cos(t) −t sin(t)
 sin(t) cos(t) t sin(t) t cos(t) 
eAt = et  .
 0 0 cos(t) − sin(t) 
0 0 sin(t) cos(t)

Ecuación de estado no homogéneo

Considere la ecuación de estado no homogénea
v̇ = Av + bu, v(0) = v0 ∈ Rn (8)
Ejemplo 13. Considere la variable de estado

v (t) u (t)
v(t) = 1 , u(t) = 1
v2 (t) u2 (t)
Entonces (1) puede ser escrito de la siguiente forma

v̇1 0 1 v1 (t) 0 u1 (t)
= +
v̇2 −g/` −b/` v2 (t) 1 u2 (t)
en donde u(t) es conocido como control.

Es posible resolver (2) usando el método siguiente, i.e.,
v̇(t) − Av(t) = bu(t)

−At
e (v̇(t) − Av(t)) = e−At bu(t)
d −At
e v(t) = e−At bu(t)
dt
Z t
−At
e v(t) − v(0) = e−Aτ bu(τ )dτ
0
Z t
v(t) = eAt v(0) + e−A(τ −t) bu(τ )dτ.
0

Conclusiones
1 Resolver un sistema de ecuaciones diferenciales homogéneo en realidad es

definir la matriz de Jordán asociado a la ecuación de estado.
2 Cuando tratamos con autovalores repetidos, es necesario conocer la multiplicidad
geométrica para definir el número de bloques de Jordán asociados a la matriz.
Luego, mediante un cálculo sencillo podemos conocer la solución de la ecuación
diferencial homogénea.
3 No es posible resolver todos los sistemas lineales usando exponencial de
matrices.

Agradecimentos
Gracias por la atención.

Referencias
R Benazic. Tópicos de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Series Matemáticas,

UNI, 2007.
W. E. Boyce and R. C. Di Prima. Elementary Differential Equations and Boundary
Value Problems. Wiley, 10th edition, 2012.

Un Método de Resolución de Una Ecuación Diferencial Homogénea

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UN MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE UNA ECUACIÓN

UNIVERSIDADE TEGNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Phd. Elmer Lévano UTFPR/ PPGEE SOLUCIÓN DE ECUACIONES HOMOGÉNEAS Presentación 1 / 32

Phd. Elmer Lévano UTFPR/ PPGEE SOLUCIÓN DE ECUACIONES HOMOGÉNEAS Presentación 2 / 32

En muchas áreas de la matemática e ingeniería se lida con ecuaciones diferenciales

m`ÿ(t) = −mg sin(y(t)) − mbẏ(t)

Phd. Elmer Lévano UTFPR/ PPGEE SOLUCIÓN DE ECUACIONES HOMOGÉNEAS Presentación 3 / 32

Sistema lineal homogéneo

v̇ = Av, v(0) = v0 ∈ Rn (2)

Ejemplo 1. Considere la variable de estado

Entonces (1) puede ser escrito de la siguiente forma

Phd. Elmer Lévano UTFPR/ PPGEE SOLUCIÓN DE ECUACIONES HOMOGÉNEAS Presentación 4 / 32

Las ecuaciones homogéneas con estructura triangular se pueden resolver de forma

Ejemplo 2. Considere la ecuación diferencial

Phd. Elmer Lévano UTFPR/ PPGEE SOLUCIÓN DE ECUACIONES HOMOGÉNEAS Presentación 5 / 32

Es posible resolver (2) usando el método en (6), i.e.,

e−At (v̇(t) − Av(t)) = 0

Phd. Elmer Lévano UTFPR/ PPGEE SOLUCIÓN DE ECUACIONES HOMOGÉNEAS Presentación 6 / 32

v(t) = eAt v(0).

Las ecuaciones homogéneas con estructura triangular se pueden resolver de forma

Phd. Elmer Lévano UTFPR/ PPGEE SOLUCIÓN DE ECUACIONES HOMOGÉNEAS Presentación 7 / 32

Cualquier raíz del polinomio característico es un autovalor de la matriz A, y por lo tanto

Phd. Elmer Lévano UTFPR/ PPGEE SOLUCIÓN DE ECUACIONES HOMOGÉNEAS Presentación 8 / 32

En este caso se dice que P −1 AP y D son matrices similares.

Phd. Elmer Lévano UTFPR/ PPGEE SOLUCIÓN DE ECUACIONES HOMOGÉNEAS Presentación 9 / 32

det(A − λI) = λ(λ + 1) = 0 ⇒ λ = 0 , λ = −1.

Calculamos el autovector asociado al autovalor λ = 0

Calculamos el autovector asociado al autovalor λ = −1

Phd. Elmer Lévano UTFPR/ PPGEE SOLUCIÓN DE ECUACIONES HOMOGÉNEAS Presentación 10 / 32

Exponencial de matrices similares

Phd. Elmer Lévano UTFPR/ PPGEE SOLUCIÓN DE ECUACIONES HOMOGÉNEAS Presentación 11 / 32

Exponencial de una matriz diagonal

Exponencial de una matriz diagonal

Considere una matriz diagonal

con matriz exponencial

Phd. Elmer Lévano UTFPR/ PPGEE SOLUCIÓN DE ECUACIONES HOMOGÉNEAS Presentación 12 / 32

Exponencial de una matriz diagonal

En el Ejemplo 3. Tenemos una matriz

por lo tanto, la solución de la ecuación de estado asociado a la matriz A es dado por

Notar que esta solución coincide con (7).

Phd. Elmer Lévano UTFPR/ PPGEE SOLUCIÓN DE ECUACIONES HOMOGÉNEAS Presentación 13 / 32

Exponencial de una matriz diagonal

Ejemplo 4. Considere el siguiente sistema asociado a una ecuación diferencial

el polinomio característico asociado a la matriz A es

veamos como son sus autovectores

Phd. Elmer Lévano UTFPR/ PPGEE SOLUCIÓN DE ECUACIONES HOMOGÉNEAS Presentación 14 / 32

Exponencial de una matriz diagonal

Phd. Elmer Lévano UTFPR/ PPGEE SOLUCIÓN DE ECUACIONES HOMOGÉNEAS Presentación 15 / 32

Multiplicidad [Boyce and Di Prima, 2012, Sec. 7.8]

Ejemplo 5. Considere la matriz cuadrada y su respectivo polinomio característico

Phd. Elmer Lévano UTFPR/ PPGEE SOLUCIÓN DE ECUACIONES HOMOGÉNEAS Presentación 16 / 32

Ejemplo 6: Considere la matriz cuadrada y su respectivo polinomio característico

la multiplicidad geometrica de λ = 3 es 2, entonces

Phd. Elmer Lévano UTFPR/ PPGEE SOLUCIÓN DE ECUACIONES HOMOGÉNEAS Presentación 17 / 32

la multiplicidad geométrica asociada al autovalor 0 es 1, entonces

Phd. Elmer Lévano UTFPR/ PPGEE SOLUCIÓN DE ECUACIONES HOMOGÉNEAS Presentación 18 / 32

Matrices diagonalizables por bloques

Ejemplo 7. Considere la matriz  

det(A − λI) = (λ + 1)2

calculemos los autovectores

de esta forma, el autovalor −1 tiene multiplicidad algebraica 2 y multiplicidad

Phd. Elmer Lévano UTFPR/ PPGEE SOLUCIÓN DE ECUACIONES HOMOGÉNEAS Presentación 19 / 32

Ejemplo 7. Considere la matriz

Ejemplo 8. Considere la matriz