Libro 15 ArangoCalderonGomez

Ecuaciones diferenciales para estudiantes de
ciencias e ingenierı́as
Graciano Calderón, Jaime Arango, Adriana Gómez

Ya veo señores; serı́a mucho pedir y aún desear, que
todos se instruyesen en los conocimientos de una ciencia,
que tanto les aprovecharı́a. Pero tanto descuido en las
naciones civilizadas, ¿qué tanto se preocupan de
componer un mundo racional aquellas a quienes
ciertamente amaneció con felicidad la luz del desengaño?
José Celestino Mutis,
Las utilidades de las matemáticas
(discurso pronunciado en la apertura del curso de
matemáticas en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario. Fue pronunciado en latı́n el 13 de marzo de
1762).
Prefacio
Como muchos libros de texto, éste empezó en forma de borradores de

clase: los del profesor Graciano Calderón. También como muchos libros, éste
nació del deseo de sus autores de decir—y escribir—algunas cosas, y su con-
vencimiento de que valı́a la pena embarcarse en esa empresa.
Nuestra aspiración ha sido siempre la de contar con un texto de buena
calidad, al alcance de nuestros estudiantes. Deberı́a reemplazar ası́ la poco
afortunada costumbre de fotocopiar parcialmente trozos dispersos de libros—
muchas veces tan lejanos de nuestras propias experiencias—o la de prescindir
por completo de un libro de texto. Los esfuerzos se han centrado en que resulte
un texto razonablemente bien escrito, que presente una introducción concisa a
las ecuaciones diferenciales ordinarias. Deberı́a ser útil tanto para estudiantes
de ciencias, matemática y fı́sica, posiblemente interesados en los aspectos
teóricos de la materia, como para los estudiantes de ingenierı́as, la mayorı́a
de ellos más inclinados hacia las aplicaciones prácticas. Con la experiencia de
muchos años de los autores y la colaboración desinteresada de estudiantes y
colegas, la iniciativa original fue tomando cuerpo hasta convertirse en lo que
tenemos ahora. Seguramente nuestras pretensiones apenas se han logrado
en parte: serán los lectores quienes juzguen en qué grado hemos logrado
materializarlas.
El énfasis principal lo hemos hecho desde luego en las ecuaciones lineales.
Para éstas, a diferencia de lo que ocurre con las ecuaciones no lineales, existe
una teorı́a completa que permite describir con claridad todas las soluciones.
Sin embargo en los tres primeros capı́tulos se estudiarán también modelos
no lineales y el capı́tulo 4 pretende ser un abrebocas de la moderna teorı́a
cualitativa de las ecuaciones diferenciales, cuyo principal objeto de estudio
son precisamente los fenómenos no lineales. Los contenidos que desarrollamos
corresponden al programa de un curso de ecuaciones diferenciales tradicio-
nal, como los que se dictan, o por lo menos se dictaban, en muchas de las
VI
facultades de ciencias e ingenierı́as de las universidades de Iberoamérica. Los

prerrequisitos corresponden a los cálculos, diferencial e integral (preferible-
mente en varias variables), y al álgebra lineal elemental.
De acuerdo con nuestra experiencia, en un curso de 15 semanas con una
intensidad de tres o cuatro horas semanales, se puede cubrir la mayor parte
de los capı́tulos. Dependiendo de la modalidad del curso y especialmente del
interés y la motivación de los estudiantes, algunos temas o inclusive capı́tulos
pueden sin embargo omitirse. El capı́tulo 4 está dirigido a una audiencia
con algo de sofisticación matemática y puede ser buena idea no incluirlo en
un curso de ingenierı́a donde el interés principal sean las aplicaciones. Del
otro lado, es deseable que el capı́tulo 10 pueda cubrirse, pues es a través
de los sistemas que el tema adquiere unidad y que se evidencian todas sus
posibilidades. Una ecuación diferencial de orden n, o en general un sistema de
ecuaciones diferenciales, pueden reducirse a una ecuación vectorial de primer
orden que resulta extraordinariamente sencilla de escribir,
dx
= f (t, x) .
dt
En esta ecuación x = x(t) representa una función vectorial, es decir, una
función que toma sus valores en un espacio euclı́deo. Basta entonces, por
ejemplo, con enunciar un teorema que se refiera a la existencia y unicidad
de soluciones de sistemas de este tipo, para tener cubiertas todas las demás
posibilidades.
Hemos incluido un buen número de ejercicios: esperamos que no dema-
siados; un estudiante con suficiente motivación seguramente deberı́a intentar
resolver la mayor parte, incluyendo no sólo los más rutinarios sino aquellos
que puedan requerir algo más de ingenio en su solución. La distribución de
los ejercicios a lo largo del texto obedece a las necesidades especı́ficas de los
temas. La mayorı́a pero no todas las secciones, finalizan con una serie de pro-
blemas que permiten afianzar las técnicas y conceptos recién introducidos. En
algunos capı́tulos existe además una sección independiente de ejercicios que
permiten integrar los temas desarrollados. Adicionalmente todos los capı́tulos
incluyen un cuestionario de autoevaluación que contiene preguntas de opción
múltiple. No sobra advertir a los estudiantes que no es buena idea estudiar en
reversa, es decir intentar resolver el cuestionario de autoevaluación antes de
manejar con solvencia los temas del capı́tulo, y de haber resuelto una buena
parte de los ejercicios propuestos.
En cuanto hace al rigor, hemos tratado de incluir demostraciones de la
VII
mayorı́a de los teoremas enunciados, con algunas excepciones importantes,

siendo notorias la del teorema fundamental de existencia y unicidad de solu-
ciones y las de los teoremas de existencia de soluciones en términos de series
de potencias.
La lista de aquellos con quienes este trabajo está en deuda es por cierto
muy larga y con seguridad siempre quedará incompleta. No queremos sin
embargo dejar de mencionar a Aı́da Patricia González y a Luis Cobo, es-
tudiantes del programa de Matemáticas de la Universidad del Valle cuando
este libro era apenas un bosquejo. Nuestro reconocimiento también va en
memoria de Jürgen Tischer, cuyos comentarios, a veces cáusticos, seguimos
extrañando. A nuestro colega Manuel Villegas este trabajo también debe mu-
cho: además de sugerencias y correcciones, su generosa disposición a usarlo
en versiones preliminares. Queremos finalmente agradecer al Departamento
de Matemáticas de la Universidad del Valle y desde luego al ciudadano que
paga sus impuestos y con su contribución hace posible que algunos podamos
dedicarnos a las privilegiadas tareas de pensar y escribir.
Índice general
Prefacio III
Introducción XIII
1. Modelos matemáticos y ecuaciones 1

1.1. Sistemas dinámicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2. El concepto de solución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3. Teorema fundamental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.4. Campos de direcciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.5. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.6. Autoevaluación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2. Ecuaciones de primer orden 25

2.1. Separación de variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.2. Ecuaciones lineales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.3. Ecuaciones exactas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.4. Cambios de variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.5. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.6. Autoevaluación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3. Aplicaciones 55
3.1. Procesos de crecimiento y de declinación. . . . . . . . . . . . . 55
3.2. Ley de Newton del enfriamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.3. El modelo del tanque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.4. Caı́da de cuerpos bajo la acción de la gravedad . . . . . . . . 63
3.5. Otros modelos no lineales: el modelo de Verhulst . . . . . . . . 71
3.6. Trayectorias ortogonales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3.7. Autoevaluación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
X ÍNDICE GENERAL
4. Métodos cualitativos y numéricos 83

4.1. Modelo de Verhulst: estudio cualitativo . . . . . . . . . . . . . 84
4.2. Ecuaciones diferenciales autónomas . . . . . . . . . . . . . . . 86
4.3. Aplicaciones: el hidroavión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
4.4. Métodos numéricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
4.5. Autoevaluación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
5. Ecuaciones de segundo orden 111

5.1. Teorı́a general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
5.2. Ecuaciones lineales homogéneas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
5.3. Ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes . . 125
5.4. Ecuaciones lineales no homogéneas . . . . . . . . . . . . . . . 127
5.5. Ejercicios adicionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
5.6. Autoevaluación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
6. Osciladores lineales 141

6.1. Osciladores mecánicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
6.2. Oscilaciones libres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
6.3. Oscilaciones forzadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
6.4. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
6.5. Autoevaluación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
7. Ecuaciones de orden superior 165

7.1. Ecuaciones lineales homogéneas . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
7.2. Ecuaciones lineales no homogéneas . . . . . . . . . . . . . . . 171
7.3. Ecuaciones con coeficientes constantes . . . . . . . . . . . . . 174
7.4. Aplicaciones: flexión de vigas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
7.5. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
7.6. Autoevaluación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
8. Soluciones en series de potencias 189

8.1. Soluciones cerca a un punto ordinario . . . . . . . . . . . . . . 192
8.2. La ecuación de Hermite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
8.3. El método de Frobenius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
8.4. La ecuación de Bessel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
8.5. Autoevaluación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
ÍNDICE GENERAL XI
9. Transformada de Laplace 215

9.1. Conceptos básicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
9.2. Propiedades de la transformada de Laplace . . . . . . . . . . . 221
9.3. La transformada de Laplace inversa . . . . . . . . . . . . . . . 227
9.4. El método de Heaviside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
9.5. Producto de transformadas de Laplace . . . . . . . . . . . . . 236
9.6. La función de impulso unitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
9.7. Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
9.8. Autoevaluación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
10.Sistemas de ecuaciones 245

10.1. Sistemas de primer orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
10.2. Sistemas lineales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
10.3. Sistemas homogéneos con coeficientes constantes . . . . . . . . 260
10.4. La exponencial de una matriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
10.5. Sistemas no homogéneos con coeficientes constantes . . . . . . 284
10.6. Autoevaluación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
11.Sistemas autónomos 293

11.1. Soluciones de equilibrio y estabilidad . . . . . . . . . . . . . . 294
11.2. Sistemas lineales en el plano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
11.3. Ejemplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
11.4. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
11.5. Autoevaluación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Bibliografı́a 309
Índice alfabético 311

Introducción
Una ecuación diferencial es una ecuación que relaciona los valores que
toma una función con los que toman sus derivadas. Por ejemplo
dx
=x
dt
es una ecuación diferencial. Las soluciones en este caso son funciones x = x(t)
para las que la derivada de x coincide con la función x. La función x = et
satisface esa condición y por lo tanto es una solución, como también lo son
todas las funciones de la forma x = C et siempre que C sea constante. En
el caso de las ecuaciones ordinarias, a cuyo estudio se dedica este texto, las
funciones incógnitas son funciones de una sola variable, mientras que para
las ecuaciones parciales las soluciones son funciones que dependen de dos o
más variables.
El surgimiento de las ecuaciones diferenciales como una de las grandes
ramas de las matemáticas se sitúa hacia finales del siglo XVII y no es de
extrañar que se produjera en forma casi simultánea con el nacimiento del
cálculo. Muchos de quienes sentaron las bases del cálculo fueron también
quienes fundamentaron el temprano desarrollo de las ecuaciones diferencia-
les, incluidos Newton y Leibniz, y muy especialmente los hermanos Jacob y
Johann Bernoulli 1 .
Uno de los problemas más insignes de los considerados en esos primeros
tiempos es sin duda el problema de la braquistócrona o curva del descenso
más rápido. En el año 1638 el problema de la braquistócrona aparece ya tra-
tado aunque no resuelto por Galileo, unas décadas antes del advenimiento
oficial del cálculo. Transcurrı́a el año de 1696 cuando el matemático suizo
1
Los matemáticos Jacob (1654–1705) y Johann (1667–1748) Bernoulli son dos de los
más notables miembros de la reputada familia suiza de apellido Bernoulli, que cuenta
dentro de su linaje a varios matemáticos, fı́sicos y astrónomos
XIV 0. INTRODUCCIÓN
Johann Bernoulli retó a los matemáticos más notables del momento a que
determinaran cuál será la trayectoria que describa una partı́cula que se des-
lice bajo la acción de su propio peso, de un punto A hasta un punto B,
situados en un plano vertical y a diferentes alturas, pero no sobre la misma
recta vertical, empleando el menor tiempo posible. Esta es la forma que debe
tener un tobogán que permita a un niño deslizarse de A hasta B en tiempo
mı́nimo. El propio Bernoulli bautizó a estas curvas con el nombre de bra-
quistócronas, del griego braquistos, el más corto, y chronos, tiempo. La saga
de rivalidades, celos y genialidad que se esconde tras la solución del problema
de la braquistócrona es seguramente una de las más coloridas y fascinantes
en la historia de las matemáticas.
y
A
Además del mismo Bernoulli, Newton, Leibniz, L’Hôpital y el hermano

de Johann, Jacob, presentaron soluciones correctas del problema dentro de
los plazos estipulados. En tiempos posteriores otras más saldrı́an a la luz.
De esas demostraciones tal vez la que por su sencillez y claridad recibirı́a la
mayor difusión, es la del menor de los Bernoulli, Johann, y es, en su esencia,
la que usualmente se presenta en los libros de texto elementales hasta el dı́a
de hoy. Por el otro lado las ideas contenidas en el enfoque dado al problema
por el otro Bernoulli, Jacob, demostraron a la larga ser más generales y hoy
se consideran el punto de partida del cálculo de variaciones, que años después
serı́a formalmente establecido por Euler.
La solución de Johann Bernoulli consistió en emplear el principio de Fer-
mat para probar que si y = y(x) es una curva braquistócrona, y debe satis-
facer una ecuación diferencial de la forma
( ( )2 )
dy
y 1+ =D
dx
para una cierta constante D. En seguida Bernoulli reconoció que las ya bien
conocidas curvas cicloides eran justamente soluciones de la ecuación diferen-
cial que acababa de obtener. De esta manera se comprobaba que las cicloides
XV
son curvas de descenso en tiempo mı́nimo. La cuestión de si existen otras solu-

ciones además de las cicloides no parece haber sido un asunto completamente
discernido en ese momento. Para la época en que se discutı́a el problema de la
braquistócrona muchas de las técnicas elementales para resolver ecuaciones
de primer orden habı́an sido introducidas o serı́an introducidas en el término
de unos pocos años, pero sólo hacia 1820 Cauchy establecerı́a un teorema
general concerniente a la existencia y unicidad de soluciones de ecuaciones
diferenciales.
Las curvas cicloides eran conocidas por lo menos desde el siglo XV y para
fines del siglo XVII sus propiedades ya habı́an sido profusamente estudiadas.
Una cicloide es la trayectoria descrita por un punto que se encuentra fijo
sobre una circunferencia que rueda sin deslizarse. Huygens en 1659 ya habı́a
probado que las cicloides son curvas tautócronas. Esto significa que el tiempo
empleado por una partı́cula que se deslice bajo la acción de su propio peso, a
lo largo de una cicloide invertida y hasta alcanzar su base, es independiente
del punto de partida.
Por la forma en que se trazan los dibujos se suele x pensar en las bra-
quistócronas como en “cicloides invertidas”, que son curvas cóncavas, pues
tı́picamente las cicloides se dibujan como curvas convexas. Tal vez la forma
más sencilla de describir una cicloide es mediante sus ecuaciones paramétri-
cas, cuando se toma como parámetro al ángulo θ barrido por la circunferencia
que la genera. En ese caso una circunferencia de diámetro D genera una ci-
cloide de ecuaciones
x = D2 (θ − sen θ)
y = D2 (1 − cos θ) ,
y no es difı́cil verificar que si y = y(x) es la ecuación cartesiana de esta

cicloide, y satisface la ecuación diferencial de la braquistócrona desplegada
antes (ver también los ejercicios del capı́tulo 1).
XVI 0. INTRODUCCIÓN
Desde su introducción en los siglos XVII y XVIII las ecuaciones diferen-

ciales, ordinarias y parciales, se constituyeron en una de las herramientas
más usadas para la modelación de una amplia variedad de fenómenos. Es
difı́cil pensar en modelos de quı́mica, mecánica, electromagnetismo, termo
o hidrodinámica, que no contengan ecuaciones diferenciales. Algo más tar-
de, en comparación con la fı́sica, también problemas de biologı́a, economı́a y
ciencias sociales, han sido resueltos recurriendo a las ecuaciones diferenciales
para su modelación. A fines del siglo XIX el estudio de la mecánica celeste
llevarı́a a Poincaré a introducir el análisis geométrico de las soluciones de
ecuaciones diferenciales, sentando ası́ las bases para el desarrollo de lo que
a la postre se conocerı́a como teorı́a de los sistemas dinámicos. Los sistemas
dinámicos, junto con la teorı́a del caos a la que están tan entrañablemente
ligados, llegarı́an a convertirse en influyentes protagonistas de la historia de
las ciencias en la segunda mitad del siglo XX. A lo largo del siglo XX y en
lo que va corrido del XXI, las ecuaciones diferenciales han sido tal vez el
principal puente entre las matemáticas aplicadas, la ingenierı́a y la fı́sica en
una orilla, y los desarrollos abstractos de las matemáticas puras en la otra.
Un modelo “realista” de un problema generalmente requiere la conside-
ración de una gran cantidad de parámetros y variables, lo que a la postre
puede hacer que el modelo resulte demasiado complicado y en últimas inútil.
Conviene entonces, al menos como primera aproximación, tratar de simpli-
ficar en lo posible el contexto y reducir al máximo el número de variables,
pero tratando de que el modelo obtenido conserve su esencia. En analogı́a
con una caricatura en la que es posible reconocer a un personaje pese a la
economı́a de trazos que pretenden destacar sólo los rasgos más notorios, un
modelo simplificado recoge sólo los aspectos más básicos del fenómeno real
que quiere retratar.
En la mayorı́a de los casos este libro tratará sólo modelos muy simples.
En cierta forma caricaturas de las caricaturas que en el fondo son todos los
modelos, inclusive los más complejos. Los ingenieros modelan estructuras
mediante sistemas acoplados de masas y resortes, que en general conducen
a sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. Aquı́ nos
limitaremos a sistemas muy sencillos, o incluso a una sola ecuación, pero
cuyas soluciones, que preferiblemente pueden escribirse de manera explı́ci-
ta, permiten explicar fenómenos de tanto interés en el mundo real como la
resonancia.
Capı́tulo 1
Modelos matemáticos y
ecuaciones diferenciales
as ecuaciones diferenciales constituyen una de las principales herramien-

L tas empleadas por cientı́ficos e ingenieros cuando se trata de representar
matemáticamente alguno de los fenómenos que deben estudiar en sus distin-
tas áreas de trabajo. Con frecuencia una ecuación diferencial resulta ser la
mejor manera de describir un sistema dinámico. Pero, ¿qué es un sistema
dinámico? Esta puede ser una pregunta difı́cil de contestar en términos rigu-
rosos, sin embargo podemos imaginar un sistema dinámico como la evolución
de un sistema fı́sico, cuyo estado varı́a con el tiempo. El estado de un siste-
ma es el conjunto de caracterı́sticas del sistema que permiten su descripción
completa en cada instante. Un péndulo que oscila, un mercado bursátil, el
sistema solar, un conjunto de poblaciones animales que interactúan, o un
circuito eléctrico, pueden citarse como ejemplos que ilustran el concepto de
sistema dinámico.
Cuando las reglas que gobiernan la evolución de un sistema dinámico
están expresadas en términos de una ecuación diferencial, el estudio de dicha
ecuación y de sus soluciones permite entender y predecir el comportamiento
del sistema. En este capı́tulo empezamos por introducir un par de ejemplos
concretos que muestran cómo las ecuaciones diferenciales sirven para modelar
matemáticamente un rango muy diverso de fenómenos naturales. También
discutiremos el concepto formal de ecuación diferencial ordinaria y el de
solución de una ecuación diferencial, ası́ como el teorema fundamental de
existencia de soluciones para ecuaciones de primer orden.
2 1. MODELOS MATEMÁTICOS Y ECUACIONES
1.1. Sistemas dinámicos

En esta sección consideraremos sistemas cuyos estados se pueden describir
mediante una sola variable escalar, que a su vez depende de una variable
independiente, que con frecuencia corresponde al tiempo.
Modelo de Malthus (crecimiento exponencial)

Como ilustración estudiaremos un modelo de crecimiento para poblacio-
nes aisladas. Los organismos viven en grupos llamados poblaciones, caracteri-
zadas por su tamaño, que, para el caso del modelo que nos interesa, será con-
siderado el estado del sistema en cada instante. El tamaño de la población se
puede dar en términos del número total de individuos de la población, pero
bien podrı́a darse, por ejemplo, en términos de su masa.
Para efectos de plantear un modelo introducimos la variable x = x(t),
que representa el tamaño de la población en el tiempo t. En ese caso la tasa
1 dx
relativa de crecimiento de la población en el tiempo t es igual a x(t) dt
. Si el
tamaño de la población se describe en términos del número de individuos,
la tasa relativa de crecimiento se entiende como el número de individuos en
que aumenta la población, por unidad de tiempo, por individuo existente. En
una población aislada, la variación del tamaño es debida fundamentalmente
a los procesos de nacimiento y muerte. En ese caso la tasa de crecimiento
de la población es igual a la diferencia entre la tasa de natalidad y la de
mortalidad.
A través del tiempo ecólogos y demógrafos han planteado varios modelos,
en un intento por predecir la forma en que evoluciona el tamaño de las
poblaciones. Estos modelos se basan en supuestos, usualmente verificados de
manera experimental, que establecen relaciones entre la tasa de crecimiento
de la población y el tamaño de la población en cada instante.
Vamos a estudiar ahora uno de los modelos más conocidos, el modelo
de Malthus, llamado ası́ por el economista inglés Thomas Robert Malthus
(1766-1834), quien lo planteó por primera vez en su influyente trabajo Pri-
mer ensayo sobre la población [12], tras analizar las condiciones sociales,
económicas y tecnológicas de su época. Estas reflexiones llevaron a Malthus
a concluir que todo esfuerzo por aliviar la miseria de los pobres (que eran y
son la mayorı́a de la humanidad), estaba destinado al fracaso pues
“La población, cuando no tiene obstáculos, crece en progresión
geométrica, mientras que el alimento crece sólo en progresión
1.1. SISTEMAS DINÁMICOS 3
aritmética. Un conocimiento elemental de los números bastará pa-

ra advertir cuán enorme es el crecimiento de la primera en com-
paración con el crecimiento del segundo.”
En términos más modernos, lo que afirma Malthus es que la tasa relativa
de crecimiento de la población que el considera es constante. Es decir que si
x = x(t) es una función continua que representa el tamaño de la población,
entonces
1 dx
(t) = r, r constante,
x(t) dt
o equivalentemente
dx
(t) = r x(t). (1.1)
dt
Escrito en esta forma el modelo de Malthus proporciona un ejemplo de
una ecuación diferencial. A la constante r de este modelo se le conoce en
biologı́a como tasa de crecimiento intrı́nseco y se considera caracterı́stica
de cada especie, bajo condiciones especı́ficas. Cuando r > 0 se dice que la
ecuación (1.1) corresponde a un modelo de crecimiento exponencial. Se habla
en cambio de declinación exponencial cuando r < 0.
Es sencillo calcular explı́citamente las soluciones de (1.1). En efecto, si
x = x(t) es solución de (1.1) y x(t) ̸= 0 para todo t, entonces
1 dx
= r.
x dt
Integrando a ambos lados respecto de t resulta que ln |x(t)| = rt + c1 , para
alguna constante c1 . Exponenciando ambos lados esta última identidad, se
obtiene
x(t) = c er t , −∞ < t < ∞, (1.2)
donde c = ±ec1 . Recı́procamente se verifica que cada una de las funciones
de la forma x(t) = c ert , c constante, satisface la ecuación (1.1). Finalmente,
si se busca una solución x = x(t) que satisfaga una condición de la forma
x(t0 ) = x0 para valores de t0 y x0 dados, entonces x0 = c er t0 y c = x0 e−r t0 ,
de manera que
x(t) = x0 er (t−t0 ) , −∞ < t < ∞.
Si los postulados de Malthus se verificaran y y = y(t) representara la
cantidad total de alimentos disponibles, entonces la tasa de crecimiento de y
serı́a constante,
dy
= k,
dt
por lo que la cantidad de alimentos disponibles en el tiempo t estarı́a dada

por
y(t) = y0 + k t,
donde y0 representa los alimentos disponibles en t = 0. En ese caso la cantidad
de alimentos per cápita estarı́a dada por la fracción
y(t) y0 + k t
=
x(t) x0 ert
y como esta expresión tiende a cero cuando t tiende a infinito, se concluye
que la miseria es inevitable.
La validez del modelo de Malthus no es sin embargo estricta, y su capa-
cidad predictiva está confinada a periodos relativamente cortos de tiempo,
pues en la práctica las tasas promedio de natalidad y de mortalidad de una
especie no permanecen constantes a través del tiempo. No obstante el modelo
sigue siendo discutido por economistas y teóricos sociales. ¿Por qué, a pesar
de su simplicidad, ha ganado este modelo tal relevancia? No parece deberse a
su potencial predictivo, o a su posible verificación experimental. En realidad
el modelo de Malthus sólo muestra tendencias, sin detenerse en los detalles
precisos: no pretende describir cómo son las cosas, sino cómo serı́an bajo con-
diciones que bien podrı́an no darse en la realidad. El propósito del modelo
no es en últimas hacer predicciones cuantitativas, sino arrojar luz sobre una
situación. Este tema, que no está exento de ser polémico, es discutido, por
ejemplo, en el artı́culo de M. W. Hirsch, The dynamical systems approach to
differential equations [8], de cuya lectura surgieron parte de nuestras propias
reflexiones.
Ejemplo 1.1.1. En un influyente artı́culo de 1948 el biólogo australiano
L.C. Birch estudió experimentalmente la tasa de crecimiento intrı́nseco de
poblaciones del gorgojo del arroz calandra oryzae, bajo condiciones de labo-
ratorio1 . Según este estudio para una colonia de gorgojos que se mantuvo

a una temperatura de 29 la tasa de crecimiento intrı́nseco se estimó en
r = 0,109 dı́as−1 . Si una colonia de gorgojos calandra oryzae se inicia con
50 individuos, ¿al cabo de cuántos dı́as su tamaño se habrá incrementado a
300?
Como x0 = 50 entonces el número de gorgojos en la colonia después de t
dı́as de iniciada viene dado por
x(t) = 50 e0,109t .
1
Este artı́culo [3] se puede consultar en http://www.jstor.org/stable/1605.
En consecuencia, para que x(t) = 300 debe tenerse que
50 e0,109t = 300.
Despejando t de esta ecuación concluimos que el tiempo necesario para que

la colonia cuente con 300 individuos es de t ≈ 16,4 dı́as. La función x(t) que
representa el tamaño de la población de gorgojos como función del tiempo
aparece representada en la figura 1.1.
400
200
0 10 20
t
Figura 1.1: Tamaño de una colonia de gorgojos que se inició con 50 individuos.
Caı́da de cuerpos en un medio resistivo

Ahora estudiaremos el problema de determinar la velocidad de un cuerpo
que cae cerca de la superficie terrestre. Galileo Galilei (1546-1642) mostró ex-
perimentalmente que la aceleración de un cuerpo que cae en el vacı́o cerca de
la superficie de la Tierra es constante. Teniendo en cuenta que la aceleración
es la razón de cambio de la velocidad con respecto del tiempo, y consideran-
do como positiva la dirección hacia arriba, el descubrimiento de Galileo en
notación moderna puede escribirse como
dv
= −g, (ley de Galileo de caı́da libre), (1.3)
dt
donde v representa la velocidad del cuerpo y g es una constante, que en el
sistema MKS toma el valor aproximado de g ≈ 9,8 m/s2 . Si en el instante t0
la velocidad es v0 , entonces mediante integración se llega a la fórmula para

la velocidad en el caso del movimiento uniformemente acelerado
v(t) = v0 − g (t − t0 ) .
Cuando un cuerpo cae en un medio diferente del vacı́o, por ejemplo aire o
agua, éste ejerce una fuerza de resistencia o fricción que afecta la velocidad
de la caı́da. Es conveniente plantear el problema empleando la segunda ley
de Newton, de acuerdo con la cual el producto de la masa por la aceleración
de un cuerpo es igual a la suma de las fuerzas que actúan sobre éste:
dv
m = Σf, (segunda ley de Newton). (1.4)
dt
Si las únicas fuerzas que actúan sobre un cuerpo que cae son la fuerza de la
gravedad fW y la resistencia fR , Σf = fW + fR . Sabemos que cerca de la
superficie terrestre
fW = −m g,
mientras que para la resistencia, un modelo obtenido a partir de leyes de
hidrodinámica y validado experimentalmente establece que, bajo ciertas con-
diciones, fR es proporcional a la velocidad y actúa en dirección opuesta a la
del movimiento:
fR = −γ v,
donde γ es una constante positiva. De acuerdo con la segunda ley de Newton
dv
m = fW + fR = −m g − γ v,
dt
o, equivalentemente
dv γ
= −g − v. (1.5)
dt m
Esta última relación puede interpretarse como una corrección de la ecuación
de caı́da libre (1.3), teniendo en cuenta ahora la resistencia del medio. En un
medio no resistivo γ = 0 y la relación (1.5) se reduce a la ecuación de caı́da
libre (1.3).
La ecuación (1.5) relaciona a v con su derivada dvdt
. Este es un ejemplo de
una ecuación diferencial de primer orden . El término primer orden se refiere
a que sólo aparece la primera derivada de la función incógnita v = v(t).
Vamos a determinar ahora las soluciones v = v(t) de la ecuación (1.5).

Obsérvese que la ecuación (1.5) se puede reescribir en la forma
1 dv
γ = −1.
g + m v dt
Integrando ambos lados con respecto de t se sigue que,

γ
γ
ln g + v = − t + c1 ,
m m
donde c1 es una constante cualquiera. Despejando v tenemos
γ mg
v = c e− m t − , (1.6)
γ
c
donde c = ± m γe 1 es una constante arbitraria. Si en el instante inicial t0 el
cuerpo cae con velocidad v = v0 podemos precisar el valor de la constante c.
En efecto en ese caso
γ mg
v0 = c e − m t 0 − ,
γ
ası́ que despejando c y reemplazando en (1.6) se obtiene una expresión para
el valor de v en cada instante t:
( )
m g − γ (t−t0 ) m g
v = v0 + e m − . (1.7)
γ γ
Ejemplo 1.1.2. Cuando una gota de agua muy pequeña, de menos de 0,1 mm
de diámetro, cae bajo la acción de la gravedad en aire en calma, experimen-
tará en su descenso una fuerza viscosa de resistencia al movimiento apro-
ximadamente proporcional a la velocidad en cada instante (para gotas de
mayor tamaño se hace necesario considerar relaciones diferentes entre la fuer-
za de resistencia y la velocidad)2 . En el caso de una gota de forma esférica
de 0,05 mm de radio, consideraciones teóricas permiten estimar que la cons-
tante de proporcionalidad está dada por γ = 0,54 π × 10−8 kg · s−1 . ¿Cuál
será entonces la velocidad de descenso de una gota de estas caracterı́sticas
como función del tiempo? ¿cuál será su velocidad terminal (el lı́mite de la
velocidad cuando t tiende a infinito)?
2
El tema se discute por ejemplo en el artı́culo de J.H. van Boxel, Numerical model for
the fall speed of rain drops in a rain fall simulator [20].
Como se trata de una gota esférica, su masa m es igual a 4π 3

r3 δ = π6 ×
10−9 kg, donde r = 0,5 × 10−4 m es el radio de la gota y δ = 1000 kg/m3
es la densidad del agua. La gota en cuestión obedece entonces a la ecuación
diferencial
dv
= −g − 32,4 v.
dt
Teniendo en cuenta que v(0) = 0 (suponemos que la gota parte del reposo),
la velocidad v = v(t), después de t segundos de caı́da, estará dada por
g ( )
v(t) = − 1 − e−32,4 t ,
32,4
donde g ≈ 9,8 m/s2 es la aceleración de la gravedad. En consecuencia la
velocidad terminal de esta pequeña gota de agua es igual a
g
lı́m v(t) = − ≈ −0,3 m/s.
t→∞ 32,4
La gráfica de la velocidad v = v(t) puede apreciarse en la figura 1.2, conjun-
tamente con la de la velocidad que adquirirı́a la gota si no existieran fuerzas
de resistencia.
v(t) 0.1
0.05 0.1 0.15

t
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
Figura 1.2: Velocidad de la gota de agua del ejemplo 1.1.2. La velocidad terminal ası́ como
la velocidad en ausencia de fuerzas de resistencia aparecen trazadas a trozos.
1.2. El concepto de solución

La ley de Malthus para la evolución del tamaño de una población y las
leyes que gobiernan la velocidad de un cuerpo que cae en un medio resistivo
1.2. EL CONCEPTO DE SOLUCIÓN 9
son ejemplos de modelos que dan lugar a ecuaciones diferenciales ordinarias.

Por una ecuación diferencial ordinaria de orden m para una función incógnita
x = x(t), que depende de una variable real t, se entiende una condición que
se puede expresar en la forma
( )
dx dm x
E t, x, , . . . , m = 0, (1.8)
dt dt
que relaciona los valores que tome la función x = x(t) con los que toman sus
derivadas hasta la de orden m, y posiblemente con los valores de la variable
independiente t. La letra E representa aquı́ una función de m + 2 variables,
esto es, una “regla” o procedimiento que a cada conjunto ordenado de m + 2
números (u1 , u2 , . . . , um+2 ), perteneciente a un cierto subconjunto del espacio
Rm+2 , le asocia un valor que se denota por E(u1 , u2 , . . . , um+2 ). El orden de
la ecuación es el orden m de la derivada más alta de x = x(t) que aparece en
la ecuación.
Ejemplo 1.2.1. Por ejemplo dx dt
= 2x es una ecuación diferencial. En efecto
esta condición se puede expresar en la forma (1.8), tomando por ejemplo
E(u1 , u2 , u3 ) = u3 − 2 u2 , de manera que E(t, x, dx
dt
) = dx
dt
− 2x.
Definición 1.2.1. Una solución de la ecuación diferencial (1.8) en un inter-
valo I es una función x = x(t), definida en I y con valores en R tal que:
dx m
x = x(t) es continua y posee derivadas dt
, . . . , ddtmx hasta de orden m
en I.
( m )
x = x(t) satisface (1.8) en I. Es decir, E t, x(t), dx
dt
(t), . . . , ddtmx (t) = 0,
para todo t ∈ I.
El intervalo I es el intervalo de definición de la solución x(t).
En discusiones de carácter general, se hace necesario considerar ecuaciones
en forma normal
dm x dx dm−1 x
= f (t, x, , . . . , ), (1.9)
dtm dt dtm−1
m
es decir, resueltas para la derivada de orden más alto ddtmx . A continuación
vamos a estudiar algunos ejemplos.
Ejemplo 1.2.2. Las funciones de la forma x(t) = c e2t , c constante, son
soluciones de la ecuación dx
dt
= 2 x en I = (−∞, ∞). En efecto para cada una
dx
de estas funciones x(t), dt (t) = 2 c e2t = 2 x(t).
Ejemplo 1.2.3. Dada una constante fija ω, cada una de las funciones de la
forma y(t) = a cos ω t + b sen ω t, a y b constantes, es solución de la ecuación
d2 y
+ ω 2 y = 0, ω > 0 constante,
dt2
en el intervalo I = (−∞, ∞). Este hecho puede verificarse fácilmente, ya que
para estas funciones y(t),
d2 y
(t) + ω 2 y(t) = −a ω 2 cos ω t − b ω 2 sen ω t + ω 2 (a cos ω t + b sen ω t) = 0.
dt2
Ejemplo 1.2.4. La función u(t) = 1t es solución de du dt
= −u2 en (0, ∞) y
también en (−∞, 0). Se dejan al lector los detalles de la verificación.
Ejemplo 1.2.5. De acuerdo con la definición que hemos presentado las si-
guientes ecuaciones no son ecuaciones diferenciales ordinarias:
∂u ∂ 2u
la ecuación del calor = , donde u es función de las variables x
∂t ∂x2
y t.
∂ 2u ∂ 2u
la ecuación de Laplace + = 0, donde u es función de x y de y.
∂x2 ∂y 2
Las anteriores son en cambio ejemplos de ecuaciones parciales.
Observación. Los modelos que hemos presentado en este capı́tulo correspon-
den a sistemas que dependen del tiempo. Resulta en ese caso natural emplear
la letra t para denotar a la variable independiente (temporal), y con otra le-
tra, por ejemplo x, a la variable dependiente. Ası́, x(t) puede representar el
tamaño de una población o la posición de un cuerpo en el instante t. Ahora
bien, no hay nada de malo en denotar con letras distintas a las variables
dependiente e independiente. De la misma manera es cierto que puede usarse
cualquiera de las posibles notaciones para las derivadas. Por ejemplo, si no es
importante precisar el nombre de la variable independiente, puede escribirse
x′ , x′′ , . . . en lugar de dx
2
, d x , . . . . Sólo el contexto y la tradición indican cuál
dt dt2
notación puede ser la más conveniente en un determinado caso. Nótese que
dx du dy
+ x = cos t, + u = cos t y + y = cos x,
dt dt dx
ası́ como
x′ + x = cos t, o y ′ + y = cos x,
son formas equivalentes de escribir la misma ecuación diferencial.
1.2. EL CONCEPTO DE SOLUCIÓN 11
Separación de variables
En la sección 1.1 se presentaron un par de ecuaciones asociadas a proble-
mas concretos, al tiempo que mostramos cómo se podı́an obtener las solucio-
nes de dichas ecuaciones. En los ejemplos de esta sección hemos verificado
que ciertas funciones son soluciones de ecuaciones dadas, pero no nos hemos
referido aún a la forma en que tales soluciones fueron obtenidas. Por decirlo
de algún modo, las soluciones fueron “sacadas de la manga”. En realidad
el mismo método que empleamos para las ecuaciones de la primera sección,
puede aplicarse en el ejemplo 1.2.2, que es un caso particular de la ecuación
del crecimiento exponencial (1.1), y también en el ejemplo 1.2.4. La técnica a
la que nos referimos se conoce como separación de variables y puede aplicarse
siempre que se tenga una ecuación de primer orden de la forma
dx
= f (t, x),
dt
en la que el término f (t, x) se pueda escribir como el producto de un fac-
tor que dependa exclusivamente de t y uno que dependa únicamente de x.
Ilustramos estas ideas con el siguiente ejemplo.
Ejemplo 1.2.6. Considérese la ecuación
dx x
= .
dt t
Si en un primer intento por resolver la ecuación integramos a ambos lados
respecto de t, estarı́amos en problemas, pues aunque a la izquierda la integral
es x(t), a la derecha tendrı́amos que integrar la función x(t)
t
, siendo que x(t)
no se conoce aún. Una mejor idea es dividir a ambos lados por x, de manera
que se obtenga la ecuación
1 dx 1
= .
x dt t
Ahora que se han separado las variables si podemos proceder a integrar a
ambos lados respecto de t, pues teniendo en cuenta el teorema de sustitución
para integrales indefinidas, se sigue que
∫ ∫
1 1
dx = dt.
x t
Después de calcular las integrales anteriores y de despejar x, obtenemos la
familia de soluciones x = c t, c una constante arbitraria.
Un estudio más detallado de éste y otros métodos de solución de ecua-

ciones de primer orden se postergará hasta el capı́tulo 2, mientras que las
ecuaciones de segundo orden, como la del ejemplo 1.2.3, se considerarán en
el capı́tulo 5. Sin embargo y como hemos anticipado, existen numerosos casos
en los que hallar soluciones en forma “cerrada” para una ecuación diferen-
cial dada resulta en la práctica imposible (se habla de soluciones en forma
cerrada o clásica, cuando estas se pueden determinar, explı́cita o implı́cita-
mente, en términos de ecuaciones que relacionan a las variables dependiente
e independiente entre sı́). En esos casos (cuando no se conocen soluciones ce-
rradas), resulta particularmente importante contar con resultados generales,
que aunque no proporcionen fórmulas para las soluciones, si puedan aportar
información útil acerca de su naturaleza. Tal es el caso del teorema de la
próxima sección. Por simplicidad trataremos únicamente el caso de las ecua-
ciones de primer orden, pero existen resultados análogos para ecuaciones de
órdenes mayores.
1.3. Teorema fundamental

Una ecuación diferencial ordinaria determina una colección de funciones,
la familia formada por todas sus posibles soluciones. Cada una de estas fun-
ciones se puede particularizar mediante condiciones adicionales. El teorema
de existencia y unicidad de soluciones que formularemos en esta sección pre-
cisa esta idea en el caso de ecuaciones de primer orden.
Teorema 1.3.1 (Teorema fundamental de existencia y unicidad de solucio-

nes). Sea
dx
= f (t, x) (1.10)
dt
una ecuación diferencial tal que la función f = f (t, x) satisface
(C1) f (t, x) es continua para t ∈ J y x ∈ Ω, donde J y Ω son intervalos

abiertos de R.
(C2) La derivada parcial ∂f

∂x
(t, x) existe y es una función continua de (t, x),
para todo t en J y x en Ω.
Entonces para cada t0 ∈ J y x0 ∈ Ω existen un intervalo abierto I incluido en

J y que contiene a t0 , y una función x = x(t) definida en I, tales que x = x(t)
1.3. TEOREMA FUNDAMENTAL 13
Ω x0
t0 t
I
Figura 1.3: La solución al problema de valor inicial x′ = f (t, x), x(t0 ) = x0 .
es la única solución de (1.10) definida en I y que satisface la condición inicial

x(t0 ) = x0 (ver la figura 1.3).
No discutiremos aquı́ la demostración de este teorema. Las demostracio-
nes conocidas requieren de métodos del Análisis Matemático: una demostra-
ción relativamente elemental puede consultarse, por ejemplo, en el texto de
G. F. Simmons [18].
Una consecuencia interesante del teorema 1.3.1 es que la ecuación dife-
rencial (1.10) tiene infinitas soluciones, pues dado t0 en J fijo, y cualquier
valor x0 en Ω, exactamente una de las soluciones satisface la condición inicial
x(t0 ) = x0 . Otra consecuencia que vale la pena mencionar es que si x = x(t)
y y = y(t) son dos soluciones de (1.10) definidas en el mismo intervalo I ⊂ J,
entonces las curvas
{ } { }
(t, x(t)) ∈ R2 : t ∈ I , (t, y(t)) ∈ R2 : t ∈ I
o no se intersecan o son idénticas.

Observación. Al problema de encontrar una solución de la ecuación (1.10)
que satisfaga una condición de la forma x(t0 ) = x0 , t0 y x0 valores dados,
se le conoce como problema de valor inicial. Usando esta terminologı́a puede
decirse que el teorema fundamental garantiza la existencia de una única so-

lución para cada problema de valor inicial. En términos fı́sicos esto significa
que si un sistema (como por ejemplo los sistemas de partı́culas de la mecánica
clásica), está descrito mediante una ecuación diferencial ordinaria (1.10), que
satisface las condiciones (C1) y (C2), entonces todos los estados x(t), por los
que atravesó y atravesará el sistema, quedan completamente determinados
cuando se conoce el estado x0 del sistema en algún instante determinado t0 .
De un modelo de esta clase se dice que es un modelo determinista.
Ejemplo 1.3.1. El teorema fundamental es aplicable a la ecuación dx dt
= x,
con f (t, x) = x, J = R y Ω = R. Igualmente es aplicable a dt = −x , con
dx 2
f (t, x) = −x2 , J = R y Ω = R. Ası́, cada problema de valor inicial asociado

a una de estas ecuaciones tiene una única solución.
Ejemplo 1.3.2. El teorema fundamental no permite en cambio garantizar
la existencia de una (única) solución de la ecuación t dx
dt
= x que satisfaga
la condición inicial x(0) = 0. En efecto, la ecuación en su forma normal se
escribe dx
dt
= xt . Sin embargo la función a la derecha es f (t, x) = xt que no
puede definirse en el punto (t, x) = (0, 0) de forma continua. Obsérvese que
las funciones x1 (t) = 0 y x2 (t) = t son dos soluciones distintas, definidas en
(−∞, ∞), y ambas satisfacen la condición inicial x(0) = 0.
Ejemplo 1.3.3. En este ejemplo vamos a considerar la ecuación
dx
= 3 x2/3 . (1.11)
dt
La función f (t, x) = 3 x2/3 está definida y es continua para todo (t, x), t
en (−∞, ∞) y x en (−∞, ∞). Sin embargo la función ∂f ∂x
= 2 x−1/3 no es
continua en los puntos de la forma (t, 0), ni siquiera está definida en dichos
puntos. Ası́, la ecuación diferencial (1.11) satisface las condiciones C1) y C2)
del teorema fundamental si tomamos J = (−∞, ∞) y Ω = (0, ∞) o también
por ejemplo haciendo J = (−∞, ∞) y Ω = (−∞, 0). Por supuesto, no se
satisfacen tomando J = (−∞, ∞) y Ω = (−∞, ∞).
En este caso el teorema fundamental no permite garantizar la existencia
ni la unicidad de una solución de (1.11) que satisfaga, por ejemplo, la con-
dición x(0) = 0. Como ejercicio se propone que el lector compruebe que las
funciones x1 (t) = 0 y x2 (t) = t3 son dos soluciones diferentes de (1.11), ambas
están definidas en (−∞, ∞) y ambas satisfacen la condición inicial x(0) = 0.
En cambio el teorema fundamental sı́ garantiza la existencia de una única
1.4. CAMPOS DE DIRECCIONES 15
solución de (1.11) que satisface la condición inicial x(0) = 1, ¿por qué? El

lector puede verificar que la función x(t) = (t + 1)3 es la única solución a este
problema de valor inicial.
Ejemplo 1.3.4. Inclusive cuando el teorema fundamental garantiza la exis-
tencia de una única solución que satisfaga la condición inicial x(t0 ) = x0 ,
dicha solución no tiene por qué estar definida en todo el intervalo J alrede-
dor de t0 donde se satisfagan las condiciones C1) y C2) del teorema. Tal es
el caso por ejemplo de la ecuación
dx
= −x2 .
dt
Para esta ecuación f (t, x) = −x2 y ∂f∂x
= −2 x, ambas son funciones continuas
en cada punto (t, x), t en J = R y x en Ω = R. En este caso el teorema
fundamental 1.3.1 se puede emplear para garantizar la existencia de una
única solución que satisfaga, por ejemplo, la condición x(1) = 1. Sin embargo
la única solución que satisface esta condición inicial es la función x(t) = 1t ,
que está definida únicamente en (0, ∞).
Para finalizar damos en la siguiente sección una interpretación geométrica
del significado de una ecuación diferencial de primer orden, que de paso ayuda
a aclarar el contenido del teorema fundamental.
1.4. Campos de direcciones

Teniendo presente la interpretación de la derivada dx dt
de una función di-
ferenciable x = x(t) como la pendiente de la recta tangente a la gráfica de x
en el punto (t, x(t)), es fácil entender de forma geométrica qué significa que
una función dada sea solución de la ecuación diferencial ordinaria de primer
orden (1.10).
La idea consiste en asignar a cada punto (t0 , x0 ) del plano un segmento de
recta de longitud fija que pase por ese punto y que tenga pendiente f (t0 , x0 ),
tal como se muestra en la figura 1.4. Para cada punto (t0 , x0 ) la gráfica
de una solución de (1.10) que satisfaga la condición x(t0 ) = x0 debe ser
una curva que pasa por dicho punto y es tangente al segmento de recta
construido allı́. Esta situación se ilustra en la figura 1.5. A la luz de esta
interpretación geométrica no es de extrañar que cuando la función f sea
suficientemente “bonita” se pueda garantizar que por cada punto del dominio
x x
tan θ=f(t0 , x0)
θ θ
x0 1
0 x0 1
0
t0 t t0 t
Figura 1.4: Dirección tangente a la curva Figura 1.5: La curva x = x(t) y su tan-
x = x(t) en el punto (t0 , x0 ). gente en el punto (t0 , x0 ).
de f pase exactamente una solución. Trazando segmentos de recta en cada

punto del plano (más exactamente en cada punto del dominio de f ), tal
como acabamos de describir, se obtiene el llamado campo de direcciones de
la ecuación diferencial. La figura 1.6 ilustra el campo de direcciones de la
ecuación diferencial dx
dt
= x. En este contexto las soluciones x = x(t) de la
x
2
−3 −2 −1 1 2 3
t
−1
−2
dx
Figura 1.6: Una solución y el campo de direcciones de la ecuación dt = x.
ecuación diferencial (1.10) son curvas diferenciables con gráficos en el plano

y tangentes al campo de direcciones en cada punto. En aquellos casos en que
no se puede encontrar la solución general en forma cerrada, la técnica del
1.5. EJERCICIOS 17
campo de direcciones es una fuente valiosa de información sobre el aspecto

de las soluciones.
1.5. Ejercicios
1. El número de células en un cultivo bacteriano crece siguiendo la ley
de crecimiento exponencial de Malthus. Si el número de bacterias se
incrementó de 10,000 a 10,000,000 en 4 horas, determine a) la tasa
de crecimiento relativo de este cultivo y b) el tiempo que tardan las
bacterias en duplicar su número.
Los datos de los dos siguientes problemas son aproximaciones de los que
suministra el Departamento Administrativo Nacional de Estadı́stica DANE
en su página www.dane.gov.co.
2. La población de Colombia en los años 1964 y 1973 era de 17.484 y

22.862 miles de habitantes respectivamente. ¿Cuál deberı́a haber sido
la población colombiana en el 2005 de haber seguido esta población el
modelo de Malthus?
3. La evolución de la población del Valle del Cauca (en miles de habitan-

tes) entre 1973 y 2005 se da en la siguiente tabla
Año 1973 1985 1993 2005

Población 2.392 3.027 3.736 4.060
¿siguió la población del Valle el modelo de Malthus en el periodo de

1973 a 2005? justifique su respuesta.
4. Demuestre que si v = v(t) es una solución de la ecuación (1.5) que

modela la caı́da de un cuerpo en un medio resistivo, entonces v(t) sa-
tisface lı́mt→∞ v(t) = − mγg . ¿Cómo puede interpretarse este resultado?
¿cuál serı́a el lı́mite si v = v(t) fuera solución de la ecuación diferencial
correspondiente al modelo de caı́da libre de Galileo?
5. En cada caso determine si la función dada es solución de la ecuación

correspondiente en el intervalo indicado
a) y(t) = c eat − ab , t ∈ R, (a, b, c constantes); dy

dt
= a y + b.
2
b) x(t) = ln t, 0 < t < ∞; m ddt2x + c dx
dt
+ k x = 0, (m, c, y k constan-
tes).
c) u(t) = tan t, − π2 < t < π2 ; du
dt
= 1 + u2 .
√ ( dy )2
d2 y
d ) y(x) = 1
a
cosh a x, x ∈ R; dx2 = a 1 + dx , (a constante).
6. Verifique que las funciones

2 2
∫ t
s2
− t2 − t2
x1 (t) = e y x2 (t) = e e 2 ds
0
d2 x
son soluciones de la ecuación diferencial dt2
+t dx
dt
+x = 0 en el intervalo
(−∞, ∞).
2
7. Suponga que x = x(t) es solución de la ecuación diferencial ddt2x −t x = 2
y satisface
las condiciones iniciales x(0) = 1, y dx dt
(0) = 1. Calcule
3
dt3
d x
.
t=0
8. Dada la ecuación
d2 x dx
2
−2 − 3 x = 0, (1.12)
dt dt
a) determine todas las soluciones de esta ecuación que sean de la
forma x(t) = eλt , t ∈ R, λ constante.
b) Pruebe que si x1 (t) y x2 (t) son soluciones dadas de esta ecuación,
entonces para cada par de constantes c1 y c2 la función x(t) =
c1 x1 (t) + c2 x2 (t) también es una solución.
c) Emplee los resultados anteriores para obtener una solución de la
ecuación, que satisfaga las condiciones x(0) = 1, dx
dt
(0) = 2.
9. Muestre que y1 (x) = sen x y y2 (x) = 2 sen x son soluciones distintas de

y ′′ + y = 0 que satisfacen la misma condición inicial y(0) = 0. Explique
por qué no se contradice el teorema fundamental.
10. De las curvas que aparecen en el gráfico siguiente ¿cuál de ellas es la

que mejor representa a la solución x = x(t) del problema de valores
iniciales
d2 x dx
2
+ (1 + t) x = 0, x(0) = 1, (0) = 0?
dt dt
1.5. EJERCICIOS 19
x(t) a b
11. Para dx
dt
= x(1 − x) verifique que el teorema fundamental es aplicable
con J = R y Ω = R.
12. Dada la ecuación diferencial

dx
= x2
dt
c
a) muestre para cada valor de c la función x(t) = 1−c t
representa
una solución.
b) muestre que la ecuación satisface las condiciones C1) y C2) del
teorema fundamental para J = R y Ω = R. Halle la solución al
problema con condición inicial x(0) = 1 y determine en qué inter-
valo está definida esta solución.

dx
t = 2x,
dt
a) determine para qué valores de t0 y x0 el teorema fundamental per-
mite garantizar la existencia de una única solución que satisfaga
la condición inicial x(t0 ) = x0 .
b) resuelva la ecuación dada reescribiéndola en la forma
1 dx 2
=
x dt t
e integrando a ambos lados respecto de t.
c) halle todas las soluciones que satisfagan la condición dada en cada
caso (i) x(0) = 0, (ii) x(0) = 1, (iii) x(1) = 1. Relacione sus
respuestas con la respuesta dada en la parte a).
14. Determine todas las soluciones de la forma x(t) = tk , t ∈ (0, ∞), de la

2
ecuación diferencial 2t2 ddt2x + 3t dx
dt
− x = 0.
15. Determine si existe algún valor de k para el cual x = tk sea una solución
de la ecuación t2 x′′ − t (t + 2) x′ + (t + 2) x = 0.
16. Halle una ecuación diferencial de primer orden de la forma dxdt

= f (x)
que tenga como solución a la función x(t) = sen t en un intervalo ade-
cuado.
17. Muestre que todas las soluciones de la ecuación

dx 1
= t2 + 1 + 2
dt x +1
son crecientes. Muestre también que existe un número infinito de solu-
ciones de esta ecuación.
18. Esboce el campo de direcciones correspondiente a la ecuación diferen-

cial dx
dt
= −x. En particular determine un segmento tangente en el
punto (0, 1). Compruebe que x(t) = e−t es una solución de la ecuación
diferencial y que este segmento es tangente a la gráfica de x = x(t) en
el punto (0, 1).
19. Esboce el campo de direcciones correspondiente a la ecuación diferen-

cial dx
dt
= xt . A partir del campo de direcciones, ¿podrı́a decir quiénes
son las soluciones de esta ecuación?
20. Determine cuál es el campo de direcciones correspondiente a cada una

de las siguientes ecuaciones diferenciales:
a) dx
dt
= x
2
b) dx
dt
= 2t c) dx
dt
= −1 d) dx
dt
= tx
x
x 2
2
1 1
0 0
0 1 2 0 1 2
(I) t
(II) t
1.5. EJERCICIOS 21
x
x 2
2
1 1
0 0
0 1 2 0 1 2
(III) t
(IV) t
21. Dados un par de puntos A y B, situados en el plano vertical xy, con

digamos A en el origen de coordenadas y B a una menor altura que
A, una curva que pase por A y B es una braquistócrona, o curva del
descenso más rápido, si el tiempo que tarda un cuerpo deslizándose de
A hasta B a lo largo de esta curva, bajo la acción de la gravedad y
en ausencia de fricción, resulta menor que a lo largo de cualquier otra
trayectoria que una esos dos puntos. Se puede mostrar que si y = y(x) es
una curva braquistócrona, y(x) debe satisfacer una ecuación diferencial
de primer orden de la forma
( ( )2 )
dy
y 1+ = D, (1.13)
dx
donde D es una constante apropiada (que puede ser positiva o negativa,
dependiendo de la dirección positiva del eje y).
a) Muestre que, dada una constante D < 0 fija, la cicloide invertida
D
(sin θ − θ)
x(θ) = (1.14)
2
D
y(θ) = (1 − cos θ) , (1.15)
2
satisface la ecuación de la braquistócrona (1.13).
b) Muestre que dado un punto B(x1 , y1 ), con x1 > 0 y y1 < 0, existen
números únicos, 0 < θ < 2 π, D < 0, tales que x(θ) = x1 y
y(θ) = y1 (esto significa que existe una única cicloide invertida
que une al origen con el punto B).
c) El tiempo empleado por una partı́cula que descienda a lo largo de
una curva en un plano vertical, desde un punto A hasta un punto
B, está dado por la integral de lı́nea
∫ B
ds
T = ,
A v(x, y)
donde v(x, y) es la velocidad en el punto (x, y) de la trayectoria.

Para el caso de un cuerpo que
√ caiga desde el origen y bajo la acción
de la gravedad, v(x, y) = −2g y. Calcule el tiempo que emplea
un cuerpo que siga la cicloide (1.14), del origen de coordenadas
hasta un punto cualquiera de la curva, (x(θ), y(θ)), 0 < θ < 2 π.
Calcule también el tiempo correspondiente a una lı́nea recta, y
muestre que el tiempo a lo largo de la cicloide es menor.
Respuestas
1. a) r = 43 ln 10 ≈ 1,73 horas−1 b) t = 4 ln 2
3 ln 10
horas ≈ 24 minutos
2. 59.325 miles de habitantes. El censo del DANE del 2005 estimó la

población colombiana en 42.095
5. a) Si b) No (excepto si m = c = k = 0) c) Si d ) Si

d3 x
7. dt3 = 1
t=0
8. a) x1 = e3t , x2 = e−t c) x(t) = 43 e3t + 41 e−t
10. (c)
1
12. b) x = 1−t
,
I = (−∞, 1)
1
√
14. x1 = t
y x2 = t
15. k = 1
√
16. f (x) = 1 − x2 , −1 ≤ x ≤ 1, x = sen t es solución en (− π2 , π2 )
20. a) IV, b) I, c) II, d ) III.

1.6. AUTOEVALUACIÓN 23
1.6. Autoevaluación
1. Dada la función x = t + 1 ¿de 4. Si x = x(t) es la solución de la
cuál(es) de las siguientes ecua- ecuación
ciones diferenciales es solución?
dx 2
′′ ′ = ex ,
(I) t x + (t + 1) x + x = 0 dt
(II) t x′′ − (t + 1) x′ + x = 0
que satisface la condición
(III) x′′ − tx′ + x = 1 x(0) = 1, ¿cuál de las siguientes
curvas es la que mejor represen-
a) sólo de I
ta la gráfica de x?
b) sólo de II
c) sólo de III (d)
d) sólo de I y de III (a) (e)
e) sólo de II y de III
1
(b) 1
2. La solución x = x(t) del proble- (c)

ma de valor inicial 1 1
dx
= 2t(x − 1)2 , x(0) = 2
dt 5. La velocidad v (en m/seg) con
está definida en el intervalo la que cae un cuerpo cerca a la
√ superficie terrestre, teniendo en
a ) (−∞, 2) b ) (−1, 1) cuenta la resistencia del medio,
c ) (−1,
√ √∞) está determinada por la ecua-
d ) (− 2, 2) ción dv = −g − v. Si el cuerpo
dt
e ) (−∞, ∞) cae a partir del reposo, ¿al cabo
3. Si x = x(t) satisface la ecuación de cuántos segundos su veloci-
dad será igual a − g3 m/s?
dx x
=
dt t+1 a ) ln 32 b ) ln 3
y la condición x(0) = 2, enton- c ) g3 d ) 32
ces x(1) es igual a e ) ln23
a) 0 b) 1
c) 3 d) 4 Respuestas
e) 6 1. e, 2. b, 3. d, 4. d, 5. a
Capı́tulo 2
Soluciones de ecuaciones de
primer orden
ada una ecuación diferencial, ¿cómo hallar sus soluciones? Durante gran
D parte de los siglos XVIII y XIX los mayores esfuerzos en el campo de las
ecuaciones diferenciales estuvieron concentrados en resolver ecuaciones muy
concretas, originadas en problemas de geometrı́a y de mecánica. Mediante
técnicas de cálculo se buscó expresar las soluciones de estas ecuaciones en
términos de funciones elementales, es decir, como combinación de funciones
racionales, algebraicas, trigonométricas, exponenciales, las inversas de estas
funciones, sus integrales y algunas series. Las soluciones ası́ obtenidas, que
podrı́amos denominar clásicas, también son conocidas como soluciones en
forma cerrada. Sin embargo poco a poco se hizo evidente que, aunque im-
portantes, en más bien pocos casos resulta posible obtener soluciones que, en
los términos aludidos, pudieran ser consideradas clásicas.
En este capı́tulo estudiaremos algunas técnicas que permiten la obtención

de soluciones cerradas para ciertas ecuaciones de primer orden. A grandes
rasgos el esquema consiste en emplear cambios de variables y operaciones
algebraicas para tratar de transformar una ecuación dada en uno de varios
prototipos (ecuaciones separables, lineales, exactas,...), para los que se han
desarrollado métodos especı́ficos de solución.
26 2. ECUACIONES DE PRIMER ORDEN
2.1. Separación de variables

En el capı́tulo 1 nos habı́amos referido ya al método de separación de
variables que permite resolver una ecuación de primer orden siempre que
ella sea de variables separables. Las ecuaciones de variables separables son
aquellas ecuaciones que se pueden escribir en la forma
dx
= g(t) h(x)
dt
donde g(t) y h(x) son funciones continuas definidas en ciertos intervalos.
La técnica formal de separación de variables consiste en reescribir estas
ecuaciones en la forma
1 dx
= g(t) (2.1)
h(x) dt
para después integrar respecto de la variable t. Teniendo en cuenta el teore-
ma de cambio de variables para integrales indefinidas se llega entonces a la
fórmula ∫ ∫
1
dx = g(t) dt,
h(x)
que en general conduce a una relación implı́cita entre x y t.
Alternativamente, si se busca una solución x = x(t) que satisfaga la
condición x(t0 ) = x0 , podemos integrar (2.1) de t0 a t, obteniéndose ası́ la
ecuación ∫ t ∫ t
1 dx
ds = g(s) ds.
t0 h(x(s)) ds t0
La fórmula de cambio de variables para integrales definidas permite simpli-

ficar la anterior expresión, de manera que finalmente obtenemos
∫ x(t) ∫ t
1
du = g(s) ds,
x0 h(u) t0
que de nuevo representa una relación implı́cita entre x y t.
Ejemplo 2.1.1. El problema de valor inicial
dy
(x2 + 9) + x y = 0, y(0) = 2,
dx
2.1. SEPARACIÓN DE VARIABLES 27
puede resolverse separando variables. En efecto, la ecuación diferencial puede

escribirse en la forma
dy x
=− 2 dx,
y x +9
de manera que integrando y después despejando la variable y obtenemos
sucesivamente
1
ln |y| = − ln (x2 + 9) + c1 ,
2
c
y = ±e− 2 ln (x +9)+c1 = √
1 2
,
x2 + 9
donde c1 es una constante arbitraria y c = ±ec1 (nótese sin embargo que
la función constante y ≡ 0 también es una solución, que está incluida en la
fórmula anterior cuando se toma c = 0).
Reemplazando ahora la condición inicial y(0) = 2, se concluye que c = 6
y por lo tanto la única solución del problema de valor inicial propuesto es la
función
6
y(x) = √ , x ∈ (−∞, ∞).
x2 + 9
Ejemplo 2.1.2. Consideremos ahora el problema de valor inicial
dx
= 1 + x2 , x(0) = 1.
dt
Aplicando la técnica de separación de variables se obtiene
∫ x(t) ∫ t
1
dx = ds,
1 1 + x2 0
π
arctan x(t) − = t.
4
Despejando x(t) se concluye que la solución del problema de valor inicial
planteado está dada por
π 3π π
x(t) = tan (t + ), − <t< .
4 4 4
Ejemplo 2.1.3. Considérese el problema

dy x2 − 2
= 2 , y(0) = 3.
dx y −2
y y
4
4
3
3
2 2
1 1
−4 −3 −2 −1 1 2 3 4 −4 −3 −2 −1 1 2 3 4
−1
x x
−1
−2 −2
−3 −3
−4 −4
Figura 2.1: Las curvas y 3 −x3 +6x−6y = Figura 2.2: La curva y 3 −x3 +6x−6y = 9
c para algunos valores de c (ver ejemplo y la solución del ejemplo 2.1.3 (en negri-
2.1.3). lla).
Mediante separación de variables se tiene que las soluciones y = y(x) de la

anterior ecuación diferencial deben satisfacer una relación de la forma
y 3 − x3 + 6x − 6y = c,
c constante. Si y(0) = 3 se sigue que c = 9, y por consiguiente la solución del

problema de valor inicial dado está implı́citamente definida por la relación
y 3 − x3 + 6x − 6y = 9. La gráfica de la curva definida por esta ecuación se
ilustra en la figura 2.2, donde puede observarse que dicha curva no es, en su
conjunto, la gráfica de una función y = y(x) (¿por qué?). No es fácil despejar
y en función de x de la relación que acabamos de obtener, como tampoco es
fácil hallar de manera explı́cita el intervalo de definición de la solución. Con
ayuda de programas informáticos apropiados podemos sin embargo trazar la
gráfica de esta solución (ver la figura 2.2).
Ecuaciones homogéneas
En algunas ocasiones una ecuación diferencial puede transformarse en
una ecuación de variables separables mediante un cambio de variables. Tal
es el caso de las llamadas ecuaciones homogéneas. Una ecuación homogénea
es una ecuación de la forma
dx (x)
=H . (2.2)
dt t
En otras palabras, una ecuación de primer orden es homogénea si cuando se
escribe en forma normal, dx
dt
= f (t, x), la función f (t, x) depende del cociente
x
t
y no del valor de las variables t y x “por separado”. Las funciones f (t, x)
que tienen esta propiedad se conocen como funciones homogéneas de grado 0.
No es difı́cil ver que son funciones homogéneas de grado 0 aquellas funciones
que para todo número real c ̸= 0 satisfacen la identidad
f (ct, cx) = f (t, x).
Por ejemplo la función
x2 ( xt )2
f (t, x) = = x
tx + 2t2 t
+2
es una función homogénea de grado 0. En general las funciones racionales
que sean el cociente de dos polinomios homogéneos del mismo grado son
funciones homogéneas de grado 0.
Las ecuaciones diferenciales homogéneas como (2.2) pueden resolverse
introduciendo la variable z = xt . En ese caso se sigue que x = t z y por lo
tanto
dx dz
=z+t ,
dt dt
de modo que la ecuación (2.2) se transforma en
dz
z+t = H(z),
dt
que resulta ser una ecuación separable.
Ejemplo 2.1.4. Consideremos la ecuación
dx
2 t2= x2 + t2 ,
dt
que escrita en forma normal es la ecuación
dx x2 + t2
= . (2.3)
dt 2 t2
Es fácil ver que la función f (t, x) de la derecha es homogénea de grado 0. La
sustitución z = xt convierte la anterior ecuación en la ecuación de variables
separables
dz
2t = (z − 1)2 . (2.4)
dt
Se dejan al lector los cálculos restantes para obtener x = x(t) (ver ejercicio
2).
Ejercicios
1. Resuelva la ecuación o el problema de valor inicial dado en cada caso
dx dy yx
a) = tx − t c) = 2
dt dx x −1
dx sen t
b) = , x(0) = −1 d ) y′ = 2 x + 2 x y2, y(0) = 1.
dt 2x
2. Muestre que la sustitución z = xt transforma (2.3) en (2.4) y emplee

esa reducción para obtener la solución general de (2.3).
dx x
3. Determine todas las soluciones de la ecuación = .
dt t−x
( ) dy
4. Halle todas las soluciones de la ecuación 4 x y + y 2 + x2 + x y =0
dx
y en particular determine la solución que satisface la condición y(1) = 1.
dx
5. Determine las soluciones de la ecuación = k + x, k constante y la
dt
solución que satisface x(1) = 1.
6. Dados 0 < b < a, constantes, determine la solución de la ecuación

dx
= (a − b x) x,
dt
que satisface la condición x(0) = x0 , indicando su intervalo de definición
I. Si x0 > 0, determine el lı́mite lı́mt→∞ x(t). ¿Qué ocurre si x0 < 0?
7. Determine todas las soluciones de la ecuación

dv v cos t
= ,
dt 1 + 2 v2
y obtenga una solución que satisfaga la condición v(0) = 2.
dz
x3 z 3 − z = 0,
dx
a) halle todas sus soluciones y b) determine una solución que satisfaga
la condición z(1) = 2.
dy
9. Cuando se consideran soluciones que satisfagan dx < 0, la ecuación de
la braquistócrona (ejercicio 21 del capı́tulo 1), puede despejarse para
dar lugar a la ecuación
√
dy D
=− − 1.
dx y
Resuelva la ecuación anterior mediante separación de variables y deter-

mine (en términos de D), la solución que satisface la condición inicial
y(0) = 0 (sugerencia: emplee la sustitución y = D u2 , D < 0, y después
recurra a una sustitución trigonométrica). Finalmente muestre que la
solución obtenida coincide con la cicloide presentada en el ejercicio 21
del capı́tulo 1.
Respuestas
√
1. a) x(t) = 1 + c et /2 , c constante b) x(t) = − 2 − cos t, t ∈ (−∞, ∞)
2
√ √
c) y(x) = c |x −1| , c constante d ) y(x) = tan (x + 4 ), x ∈ (− 2 , 2π )
2 1/2 2 π π
2ct
2. x(t) = t + 1−c ln |t|
3. t + x ln x = c x
4. x5 y 2 (5x + 2y)3 = c, c constante; x5 y 2 (5x + 2y)3 = 73
5. x(t) = c et − k, −∞ < t < ∞, c constante; x(t) = (1 + k)e(t−1) − k
6. x(t) = a x0
b x0 +(a−b x0 )e−a t
I depende de x0 : 0 < x0 ≤ ab =⇒ I =
;
( )
b x0 −a
(−∞, ∞); x0 > ab =⇒ I = ( a ln b x0 , ∞); x0 < 0 =⇒ I =
1
( )
(−∞, a1 ln b xb 0x−a
0
); lı́mt→∞ x(t) = a
b
cuando x0 > 0
7. ln |v| + v 2 = sen t + c; ln v + v 2 = 4 + ln 2 + sen t
8. a) z(x) = 0, x ∈ (−∞, ∞) es una solución; (las√demás

√ )soluciones son
de la forma z(x) = c−x4 , b) z(x) = 3−x4 , x ∈ − 3, 3
4 4 4 4
2.2. Ecuaciones lineales

En esta sección estudiaremos la ecuación
dx
+ a(t) x(t) = g(t), (2.5)
dt
donde a(t) y g(t) son funciones continuas en un intervalo J. Esta es una
ecuación lineal de primer orden.
Para quienes están familiarizados con la terminologı́a del álgebra lineal, el
calificativo lineal tiene que ver con el hecho de que la expresión a la izquierda
en la ecuación (2.5) es lineal en x. Es útil notar que dicha expresión hace
recordar la regla para derivación de productos. En realidad para resolver
esta ecuación lo que hacemos es determinar un factor A(t), de manera que
después de ser multiplicado por ese factor, el término a la izquierda en (2.5)
corresponda efectivamente a la derivada del producto A(t) x(t). En otras
palabras se busca que
d dx
(A(t) x(t)) = A(t) + a(t) A(t) x(t), (2.6)
dt dt
que se traduce en la condición dAdt
= a(t)A. Separando variables conclui-
mos entonces que el factor A(t) buscado, conocido como factor integrante,
está dado por ∫
A(t) = e a(t) dt , (2.7)
∫
donde a(t) dt representa una antiderivada arbitraria de a(t). Multiplicando
ahora (2.5) por el factor integrante A(t) se obtiene la ecuación
dx
A(t) + a(t) A(t) x(t) = A(t) g(t).
dt
Como A(t) satisface la relación (2.6), la ecuación anterior puede reescribirse
en la forma
d
(A(t) x(t)) = A(t) g(t). (2.8)
dt
Integrando a ambos lados respecto de t y despejando x(t) se obtiene la solu-
ción general de (2.5): ∫
c + A(t) g(t)dt
x(t) = , (2.9)
A(t)
donde c representa una constante cualquiera. La fórmula (2.9) es especial-
mente
∫ útil en los casos en que tanto el factor integrante A(t) como la integral
A(t) g(t) dt se puedan calcular explı́citamente.
2.2. ECUACIONES LINEALES 33
Ejemplo 2.2.1. Vamos a hallar la solución general de

dx
t = x + t2 .
dt
Para ello dividimos por t y vemos que la ecuación resultante
dx 1
− x=t (2.10)
dt t
es de la forma (2.5) con a(t) = − 1t y g(t) = t. Dado que A(t) = 1t , al aplicar
la fórmula (2.9) se tiene que las soluciones de la ecuación dada son de la
forma
x(t) = t (c + t) , c constante. (2.11)
Alternativamente y para no tener que memorizar la fórmula (2.9) podrı́amos
repetir el procedimiento descrito para llegar a esa expresión, pero para el
caso particular de la ecuación considerada. Esto significa multiplicar (2.10)
por el factor A(t) = 1t , obteniendo ası́ la ecuación
1 dx 1
− 2 x = 1.
t dt t
La expresión a la izquierda se reconoce entonces como la derivada de un
producto, lo que permite reescribir esa ecuación en la forma
( )
d 1
x = 1.
dt t
Integrando ahora a ambos lados respecto de t obtenemos de nuevo la fórmula
para las soluciones dada en (2.11).
Al resolver problemas de valor inicial
dx
+ a(t) x(t) = g(t), x(t0 ) = x0 ,
dt
puede ser más conveniente emplear integrales definidas en lugar de las inte-
grales indefinidas que hemos venido usando. Ası́ por ejemplo podemos em-
plear como factor integrante la función
∫t
a(s) ds
A(t) = e t0
,
en vez de la expresión algo ambigua dada por (2.7). Integrando ahora (2.8)
entre t0 y t se llega a la solución particular descrita en el siguiente teorema.
Teorema 2.2.1. Para todo t0 en J y todo x0 en R, el problema de valor

inicial
dx
+ a(t) x(t) = g(t), x(t0 ) = x0 ,
dt
tiene una única solución x = x(t), definida para todo t ∈ J, y dada por
∫t
x0 + t0 A(s) g(s) ds
x(t) = ,
A(t)
∫t
a(s) ds
donde A(t) = e t0
.
Ejemplo 2.2.2. Consideremos el problema de valor inicial
dx
+ 2 t x = 1, x(0) = 1.
dt
Si aplicamos la fórmula (2.9) se tiene que las soluciones de esta ecuación son
de la forma ( ∫ )
−t2 t2
x(t) = e c + e dt , c constante.
∫ 2
Sin embargo como la integral et dt no puede escribirse en términos de
funciones elementales, la expresión anterior no resulta muy clara si lo que se
desea es determinar la solución al problema de valor inicial dado. En cambio,
aplicando el teorema 2.2.1, se obtiene una expresión algo más precisa para la
solución del problema de valor inicial considerado:
( ∫ t )
−t2 s2
x(t) = e 1+ e ds .
0
Ecuaciones de Bernoulli
Algunas ecuaciones no lineales pueden reducirse a lineales mediante una
sustitución o cambio de variables adecuado. Tal es el caso de las ecuaciones
de Bernoulli
dx
+ a(t) x = g(t) xn , n ̸= 1 constante.
dt
Si z = x1−n entonces dzdt
= (1 − n) x−n dx
dt
y la ecuación de Bernoulli se reduce
a una ecuación lineal en z
dz
+ (1 − n) a(t) z = (1 − n) g(t).
dt
2.2. ECUACIONES LINEALES 35
Ejemplo 2.2.3.
dx
t x2− x3 + t2 x = 0.
dt
Primero, dividiendo por t x2 llevamos la ecuación a la forma
dx x t
− =−
dt t x
que es de tipo Bernoulli con n = −1. El cambio de variables toma la forma
z = x2 , dx
dt
= 21 z −1/2 dz
dt
, que conduce a la ecuación lineal
dz 2 z
− = −2 t,
dt t
cuya solución general está dada por z(t) = c t2 − 2 t2 ln |t|, donde c represen-
ta una constante arbitraria. Retomando la variable original x se tienen las
soluciones √
x(t) = ± t2 (c − 2 ln |t|).
En la figura 2.3 se muestran las gráficas de las anteriores funciones para
−4 −2 2 4
t
−2
dt − x + t x = 0. Aparece
Figura 2.3: Algunas soluciones de la ecuación de Bernoulli t x2 dx 3 2
destacada la solución que satisface x(1) = 1.
unos cuantos valores de c. El dominio de definición de las soluciones depende

en general de c, y cada solución corresponde a una sola √ de las ramas de
la raı́z cuadrada. Es decir, o bien la solución es x√= t2 (c − 2 ln |t|), en
el caso de que x tome valores positivos, o es x = − t2 (c − 2 ln |t|) si toma
valores negativos. Si se pide por ejemplo
√ la solución que satisface
√ la condición
x(1) = 1, se tiene que c = 1 y x(t) = t (1 − 2 ln t), t ∈ (0, e).
2
Ejercicios
1. Resuelva los siguientes problemas de valor inicial indicando el intervalo
de definición de la solución.
a) dx
dt
= 2 x − e2t , x(0) = 1. d) dx
dt
= cos t − x cos t, x(π) = 0.
dx
b) + xt = 1, x(1) = 1. dy
dt
dx
e) x dx + y = x4 y 3 , y(1) = 1.
c) dt
+ x sec2 t = sec2 t, x(0) =
du
2. f) dt
+ 3t u = t2 u2 , u(1) = 2.
2. Halle la solución del siguiente problema de valor inicial indicando en

qué intervalo está definida la solución.
dy
cos t − (2 sen t) y = cos t sen t, y(0) = 1.
dt
3. Dada la ecuación lineal con coeficientes constantes

dx
+ a x = b,
dt
muestre que su solución general está dada por
b
x(t) = + c e−a t , c constante.
a
Muestre también que para todo par de números reales t0 y x0 , la única
solución que satisface la condición inicial x(t0 ) = x0 está dada por
( )
b b
x(t) = + x0 − e−a(t−t0 ) .
a a
Respuestas
1. a) x(t) = e2t (1 − t) , t ∈ R, d ) x(t) = 1 − e− sen t , t ∈ R

√
b) x(t) = 12 ( 1t + t), t > 0, e) y(x) = √1 , 0<x< 2
x 2−x2
√
c) x(t) = 1 + e− tan t , |t| < π
2
2
f ) u(t) = t3 (1−2 ln t)
, 0<t< e
2. y(t) = − 31 cos t + 43 sec2 t, − π2 < t < π2 .

2.3. ECUACIONES EXACTAS 37
2.3. Ecuaciones exactas

En esta sección nos ocuparemos de ecuaciones diferenciales cuyas solu-
ciones y = y(x) se pueden ver como curvas de nivel de una función de dos
variables g = g(x, y).
Curvas de nivel y ecuaciones diferenciales

Primero vamos a estudiar cómo las curvas de nivel de una función de
dos variables g(x, y), se pueden ver como soluciones de una cierta ecuación
diferencial.
Como se recordará, el conjunto
{ }
(x, y) ∈ R2 | g(x, y) = c ,
es la curva de nivel de g a la altura c (ver figura 2.4), y no es otra cosa que
la proyección sobre el plano z = 0 de la intersección del plano z = c con la
superficie z = g(x, y).
Figura 2.4: La superficie z = g(x, y) y su intersección con el plano z = c.
Suponiendo que de la ecuación g(x, y) = c se pueda despejar la variable

y en términos de x, y = y(x), se tiene que
g(x, y(x)) = c.
Derivando a ambos lados la anterior relación respecto de la variable x y
empleando la regla de la cadena para funciones de varias variables, se obtiene
∂g ∂g dy
(x, y(x)) + (x, y(x)) (x) = 0,
∂x ∂y dx
dy
de donde podemos despejar dx
:
∂g
dy (x, y(x))
(x) = − ∂x
∂g
.
dx ∂y
(x, y(x))
Si escribimos
∂g ∂g
M (x, y) = (x, y) y N (x, y) = (x, y),
∂x ∂y
se sigue que y = y(x) satisface la ecuación
dy M (x, y)
=− ,
dx N (x, y)
que se acostumbra a escribir en la forma
M (x, y) dx + N (x, y) dy = 0.
Ejemplo 2.3.1. Las curvas de nivel de la función g(x, y) = x2 − y 2 definen

soluciones de la ecuación diferencial
dy 2x x
= = .
dx 2y y
Equivalentemente
y dy − x dx = 0.
Vale la pena insistir en que esta ecuación puede obtenerse fácilmente y sin
necesidad de memorizar fórmulas especiales, derivando implı́citamente res-
pecto de x la identidad x2 − y 2 = c, donde y representa una función de x que
satisface esta relación.
Ecuaciones exactas
Dada ahora una ecuación diferencial en la forma
M (x, y) dx + N (x, y) dy = 0, (2.12)
quisiéramos saber si sus soluciones corresponden a curvas de nivel de una

función de dos variables g(x, y).
Definición 2.3.1. Sea O ⊂ R2 un rectángulo abierto. Se dice que una

ecuación del tipo (2.12) es exacta en O, si existe una función diferenciable
g = g(x, y), definida en O y tal que
∂g ∂g
(x, y) = M (x, y) y (x, y) = N (x, y).
∂x ∂y
De esta definición y de la discusión precedente resulta claro que si una
ecuación es exacta, entonces sus soluciones y = y(x) son precisamente las
curvas de nivel de g. En tal caso se dice que g es una función potencial o al-
gunas veces también una integral general para la ecuación. Afortunadamente
existe un criterio sencillo, que se describe en el siguiente teorema, y que per-
mite determinar si una ecuación es exacta, sin tener que calcular la función
g. La demostración de este teorema puede consultarse en los libros de cálculo
en varias variables.
Teorema 2.3.1. Sean M (x, y) y N (x, y) funciones con derivadas continuas
en un rectángulo abierto O de R2 . La ecuación (2.12) es exacta en O si y
sólo si en cada punto (x, y) de O,
∂M ∂N
(x, y) = (x, y). (2.13)
∂y ∂x
Por ejemplo, las ecuaciones de variables separables tratadas en la sección
2.1
dy
= g(x) h(y)
dx
se pueden escribir en la forma (2.12) haciendo M (x, y) = g(x) y N (x, y) =
− h(y)
1
. Es claro a la luz del teorema 2.3.1 que estas ecuaciones son exactas
pues
∂M ∂N
(x, y) = (x, y) = 0.
∂y ∂x
Ejemplo 2.3.2. Consideremos la ecuación
(3x2 + 4xy) dx + (2x2 + 2y) dy = 0. (2.14)
En este caso M (x, y) = 3x2 + 4xy y N (x, y) = 2x2 + 2y están ambas definidas
en O = R2 . Calculando las respectivas derivadas parciales obtenemos
∂M ∂N
= 4x = ,
∂y ∂x
de acuerdo con lo cual la ecuación es exacta en R2 . Teniendo en cuenta el

∂g ∂g
teorema 2.3.1 debe existir una función g(x, y) tal que ∂x = M y ∂y = N.
∂g
Procedemos entonces a determinar dicha función. La condición ∂x = M
implica que
∫ ∫
g(x, y) = M (x, y) dx = (3x2 + 4xy) dx = x3 + 2x2 y + k(y).
Nótese que aquı́ la constante de integración k(y) es constante respecto de

la variable x pero puede depender de la variable y. Como g también debe
∂g
satisfacer la condición ∂y = N concluimos que
∂g dk
= 2x2 + = 2x2 + 2y.
∂y dy
De allı́ se sigue que dk

dy
= 2y, y por lo tanto k(y) = y 2 +constante. Finalmente
podemos pues decir que cada una de las funciones de la forma
g(x, y) = x3 + 2x2 y + y 2 + constante
es una función potencial para la ecuación. Para hacer las cosas más simples
podemos tomar como función potencial, por ejemplo, a la función g(x, y) =
x3 + 2x2 y + y 2 . Las soluciones de la ecuación diferencial deben corresponder
como dijimos a las curvas de nivel de esta función potencial, esto es, están
implı́citamente definidas por ecuaciones de la forma g(x, y) = c, c constante:
x3 + 2x2 y + y 2 = c.
A modo de ejemplo supongamos que se desea hallar la solución y = y(x) que

satisface la condición inicial y(0) = 1. Reemplazando x = 0 y y = 1 en la
anterior ecuación, concluimos que c = 1 y que y debe satisfacer la ecuación
x3 + 2x2 y + y 2 = 1. Esta es una ecuación cuadrática en y, que podemos
resolver, lo que nos permite dar y en forma explı́cita,
√
y = −x2 + x4 − x3 + 1. (2.15)
No es difı́cil ver que x4 − x3 + 1 > 0 para todo x, por lo que la solución que
acabamos de obtener está definida en I = (−∞, ∞). Esta información serı́a
sin embargo difı́cil de precisar si sólo contáramos con la solución en forma
implı́cita.
Podrı́amos de otro lado escribir la ecuación (2.14) en su forma normal

(ver 1.9)
dy 3x2 + 4xy
=− 2 .
dx 2x + 2y
La función de la derecha
3x2 + 4xy
f (x, y) = −
2x2 + 2y
y su derivada parcial ∂f
∂y
resultan ser funciones continuas en cada punto (x, y),
cuando se toman por ejemplo x en J = (−∞, ∞) y y en Ω = (0, ∞) (en
realidad basta que y ̸= −x2 ). Como x0 = 0 ∈ J y y0 = 1 ∈ Ω el teorema
fundamental 1.3.1 garantiza que existe exactamente una solución de la ecua-
ción que satisface la condición y(0) = 1. Este análisis ratifica que la función
(2.15) efectivamente corresponde a la única solución de nuestro problema de
valor inicial.
Las figuras 2.5 y 2.6 muestran la gráfica de la función g(x, y) = x3 +
2x y + y 2 y la de sus curvas de nivel. Ninguna de estas gráficas serı́a fácil
2
de trazar sin la ayuda de un computador. En la figura 2.6 puede observarse

que la curva de ecuación x3 + 2x2 y + y 2 = 1 está compuesta √ de dos trozos
disjuntos. El trozo superior corresponde a la función y = −x2 + x4 − x3 + 1,
y es la solución del problema con condición inicial y(0) = 1.
y
2
−2 −1 1 2
x
−1
−2
Figura 2.5: Gráfica de la superficie Figura 2.6: Curvas de nivel de la función

g(x, y) = x3 +2x2 y+y 2 del ejemplo 2.3.2, g(x, y) = x3 +2x2 y+y 2 del ejemplo 2.3.2.
destacando su intersección con el plano La solución del problema con condición
z = 1. inicial y(0) = 1 aparece destacada en ne-
grilla.
Ecuaciones reducibles a exactas

En ciertos casos una ecuación del tipo
M dx + N dy = 0 (2.16)
puede convertirse en exacta después de multiplicarla por un factor µ = µ(x, y)

apropiado. A estos factores se les conoce como factores integrantes. Como
ejemplo consideremos la ecuación
x dy − y dx = 0,
que no es exacta en ningún rectángulo del plano. Sin embargo si multiplica-

1
mos por el factor µ = x2 +y 2 resulta la ecuación
x y
dy − 2 dx = 0.
x2 +y 2 x + y2
que si es exacta en cada rectángulo de R2 que no contenga al origen. Para ha-

llar la integral general g(x, y) procedemos de la manera usual, determinando
qué funciones satisfacen las condiciones
∂g y ∂g x
=− 2 y = 2 .
∂x x + y2 ∂y x + y2
De la primera condición se concluye que

∫
y y
g(x, y) = − 2 2
dx = arctan + h(y).
x +y x
Para que también se satisfaga la segunda condición debe tenerse h′ (y) = 0

por lo que en particular podemos tomar h(y) = 0 (también servirı́a cualquier
función h(y) = constante). En ese caso
y
g(x, y) = arctan ,
x
y las soluciones de la ecuación diferencial estarı́an implı́citamente definidas
por la relación arctan xy = c, c constante.
Dada una ecuación de la forma (2.16) el problema es entonces hallar un
factor integrante µ de manera que cuando multipliquemos dicha ecuación por
este factor la ecuación resultante sea exacta. En otras palabras el factor µ

debe satisfacer la condición
∂ ∂
(µ N ) = (µ M ).
∂x ∂y
Una vez desarrollamos estas expresiones se llega a la condición equivalente,
( )
1 ∂µ ∂µ ∂M ∂N
N −M = − . (2.17)
µ ∂x ∂y ∂y ∂x
Esta última ecuación es una ecuación en derivadas parciales para la función
µ y en general resolverla no es simple. Podemos sin embargo tratar de hallar
soluciones que satisfagan alguna condición adicional que simplifique la tarea.
Nos ocuparemos de cómo hallar el factor µ en dos casos particulares.
Factores integrantes que sólo dependen de x, µ = µ(x)

∂µ
Si buscamos un factor integrante que no dependa de y, entonces ∂y
=0
y la condición (2.17) se reduce a
N dµ ∂M ∂N
= − .
µ dx ∂y ∂x
En ese caso
1 dµ
∂M
∂y
− ∂N
∂x
= .
µ dx N
Debe observarse que la función a la izquierda en la anterior expresión es
independiente de y. Si la función a la derecha dependiera de y significarı́a
que no existe un factor integrante de la naturaleza que estamos buscando.
Por el contrario si la expresión a la derecha es función de x solamente, dicho
factor integrante si existe y podemos obtenerlo resolviendo la ecuación,
1 dµ
= h(x), (2.18)
µ dx
donde
∂M
∂y
− ∂N
∂x
h(x) = .
N
Integrando a ambos lados (2.18) y despejando µ, obtenemos finalmente una
fórmula para estos factores integrantes,
∫
h(x) dx
µ(x) = e .
Factores integrantes que sólo dependen de y, µ = µ(y)

Análogamente obtenemos
∫
k(y) dy
µ(y) = e ,
donde k(y) es la función
∂M
∂y
− ∂N
∂x
k(y) = −
M
que debe depender únicamente de y.
Ejemplo 2.3.3. La ecuación
( 2 )
y − x dx + x y dy = 0 (2.19)
no es exacta en el rectángulo {(x, y) ∈ R2 : x > 0} pues no se satisface
la condición (2.13). Puede verse sin embargo que posee factores integrantes
dependientes únicamente de x, µ = µ(x), puesto que
∂M
∂y
− ∂N
∂x 1
=
N x
es independiente de y. Empleando la discusión precedente obtenemos el factor
integrante ∫ 1
µ(x) = e x dx = eln x = x.
Hacemos notar que al calcular este factor integrante hemos ignorado las cons-
tantes de integración, pues es suficiente para nuestros fines tener un factor
integrante en lugar de una colección de ellos. Una vez multiplicamos por este
factor integrante tenemos la ecuación exacta
( 2 )
x y − x2 dx + x2 y dy = 0
que tiene como integral general (por ejemplo) a la función g(x, y) = 12 x2 y 2 −
1 3
3
x . Las soluciones de la ecuación considerada están en consecuencia defini-
das de manera implı́cita por la ecuación
1 2 2 1 3
x y − x = c,
2 3
c constante, o equivalentemente por
3 x2 y 2 − 2 x3 = c,
c constante. Se deja como ejercicio para el lector verificar que la ecuación de
este ejemplo no posee en cambio factores integrantes que dependan única-
mente de y (ver ejercicio 4).
Ejercicios
1. Halle la integral general de la ecuación
( ) ( ) dy
y 2 exy + 3 x2 y + x3 + (1 + x y) exy = 0.
dx
2. Determine la solución del problema de valor inicial dado en cada caso.
a) (ex − 2 xy) dx − x2 dy = 0, y(1) = e.

(x )
b) + 6 t dt + (ln t − 2) dx = 0, x(1) = 0.
t
3. Determine para qué valores de la constante a la ecuación
dy
t + y e2ty + a t e2ty =0
dt
es exacta en R2 y encuentre la integral general en esos casos.
4. Muestre que la ecuación (2.19) no posee factores integrantes µ = µ(y)

que dependan sólo de la variable y.
5. En los siguientes casos determine si existen factores integrantes que

dependan de sólo una de las variables. En ese caso hállelos y determine
la solución general o la solución del problema con condiciones iniciales
según corresponda.
a) (x ln x − 2 t x) dt + (t + x) dx = 0.
( )
b) y dx + 2 x2 y − x dy = 0, y(1) = 2.
Respuestas
1. yexy + x3 y = c
ex 3(t2 −1)
2. a) y = x2
b) x = 2−ln t
3. a = 1, t2 + e2ty = c
5. a) µ(x) = x1 , x + t ln x − t2 = c
√
1 1+ 1+8 x2
b) µ(x) = x2
, y= 2x
2.4. Cambios de variables

Las ecuaciones homogéneas y las ecuaciones de Bernoulli son casos parti-
culares de ecuaciones diferenciales en donde un cambio de variables simplifica
la ecuación diferencial y posiblemente se pueden hallar soluciones explı́citas.
En esta sección trataremos algunos otros ejemplos de cambios de variables.
Reducción de orden
El cambio de variables v = dx dt
permite transformar las ecuaciones de
segundo orden del tipo
d2 x dx
= F (t, ),
dt2 dt
en ecuaciones de primer orden
dv
= F (t, v).
dt
El problema de resolver una ecuación de segundo orden se reduce en esos
casos a resolver dos ecuaciones de primer orden, como las que hemos venido
discutiendo en este capı́tulo.
Ejemplo 2.4.1. El cambio de variables v = dy transforma la ecuación de
2 ( ) 2
dt
segundo orden ddt2y = dy
dt
− 1 en la ecuación de primer orden
dv
= v 2 − 1.
dt
Mediante separación de variables obtenemos
∫ ∫
1
dv = dt
v2 − 1
La integral de la izquierda puede calcularse descomponiendo, por ejemplo,
en fracciones parciales. De esta manera se llega a la relación

1 v − 1
ln = t + c.
2 v + 1
Despejando v y después de escribir c1 = ±e2c obtenemos una expresión para
v(t):
1 + c1 e2t
v(t) = .
1 − c1 e2t
2.4. CAMBIOS DE VARIABLES 47
Podemos entonces integrar de nuevo para obtener y(t). En efecto después de

algo de trabajo calculando la integral de la derecha, tenemos finalmente las
soluciones de la ecuación original:
∫

y = v(t) dt = t − ln c1 e2t − 1 + c2 ,
c1 y c2 constantes arbitrarias.
dx
La sustitución v = dt
permite transformar una ecuación lineal de segundo
orden de la forma
d2 x dx
2
+ a(t) = g(t)
dt dt
en la ecuación lineal de primer orden
dv
+ a(t) v = g(t),
dt
que puede resolverse usando los métodos de la sección 2.2. Una vez que se
conozca v(t), x(t) se podrá obtener integrando de nuevo.
d2 x dx dx
+ 2 + t = 0, x(0) = 0, (0) = 1.
dt2 dt dt
dx
Si v(t) = dt
entonces v(0) = 1 y v(t) debe satisfacer el problema de valor
inicial
dv
+ 2 v = −t, v(0) = 1,
dt
Podemos resolver esta ecuación empleando las técnicas de la sección 2.2,
∫
c − t e2t dt t 1
v(t) = 2t
= − + + c e−2t .
e 2 4
3
Como v(0) = 1 concluimos que c = 4
y
3 −2t t 1
v(t) = e − + .
4 2 4
dx
∫
Ahora, como dt
= v se sigue que x(t) = v(t) dt de donde
3e−2t t2 t
x(t) = − − + + c,
8 4 4
c una constante. Para finalizar y teniendo en cuenta la condición x(0) = 0 se

llega al valor de c = 38 . La solución del problema de valores iniciales planteado
originalmente está en consecuencia dada por
3e−2t t2 t 3
x(t) = − − + + .
8 4 4 8
Sustitución de la variable independiente

Otra técnica que puede ser útil es la sustitución o cambio de escala de la
variable independiente. Consideremos la ecuación diferencial escrita en forma
normal
dx
= f (t, x), t ∈ J. (2.20)
dt
Supóngase que se define una nueva variable independiente s = s(t), y que t
puede escribirse también en términos de s, t = t(s). Entonces, de acuerdo
con la regla de la cadena,
dx dx ds
= ,
dt ds dt
de manera que reemplazando en (2.20), obtenemos una ecuación con s como
variable independiente:
dx dt
= f (t(s), x)
ds ds
que posiblemente sea más fácil de resolver que la ecuación original.
Esta misma sustitución puede emplearse en ecuaciones de orden superior.
En efecto, aplicando de nuevo la regla de la cadena, podemos obtener las
derivadas de orden superior de x respecto de t, en términos de sus derivadas
respecto de s. Por ejemplo,
( ) ( )
d2 x d dx d dx ds
= =
dt2 dt dt dt ds dt
2
( )2
d x ds dx d2 s
= + .
ds2 dt ds dt2
Ejemplo 2.4.3. La sustitución s = et transforma la ecuación diferencial
dx
dt
= et x en una ecuación con coeficientes constantes, dx
ds
= x.
Ejemplo 2.4.4. Sea ω ∈ R. La sustitución s = ω t transforma la ecuación
2 2
diferencial de segundo orden ddt2x + ω 2 x = 0 en la ecuación ddsx2 + x = 0. Se
observa que en esta última ecuación no aparecen parámetros.
2.5. EJERCICIOS 49
2.5. Ejercicios
1. Para cada una de las ecuaciones siguientes, determine si es separable,
lineal, exacta o reducible a uno de estos tipos por sustitución.
a) e(t+y+1) dy
dt
= g(t). g) x − y cos x − sen x dx
dy
= 0.
dx
b) dt = (1 + t) (1 + x) . h) (x2 + 2 y) dx − y dy = 0.
c) dy
= 2x
y+y x2
. 2 ( )
4 dx 3
dx
i) t ddt2x + dx
dt
= t dt
.
d) dx
dt
+ t x − x + t − 1 = 0.
2 2
e) du
− 2t u cos t − cos t
= 0. j ) y − x dx
dy dy
= y 2 ey dx .
dt t2
−s
f) dθ
ds
+ θ = s e + 1. k ) (ey − 2xy) dx
dy
= y2.
2. Para cada una de las siguientes ecuaciones, halle la solución general,

y determine las soluciones particulares que satisfagan las condiciones
iniciales que se indican. Por último discuta en cada caso la aplicación
del teorema fundamental de existencia y unicidad de soluciones.
a) dv
dt
+ λ2 (v + t)2 = 0, v(0) = 0. Sugerencia: haga u(t) = v(t) + t.
dy
b) 2 x y dx = x2 + y 2 , y(−1) = 0.
c) t dy
dt
+ y = t4 y 3 , y(0) = 0.
d ) (y ex y + 4 y 3 ) dx + (x ex y + 12 x y 2 − 2 y) dy = 0, y(0) = 2.
e) 2 x y dx + (x2 + 1) dy = 0, y(1) = 14 , y(1) = 0.
f ) x y dx + (x2 + 2 y 2 + 2) dy = 0, y(0) = 0, y(0) = 1.
g) 2 x2 y 3 + x3 y 2 dx
dy
= 0, x(2) = 14 , x(−1) = 1, x(0) = 0.
3. Resuelva la ecuación (t2 + x2 ) dt + t x dx = 0 de dos maneras. Primero

usando la sustitución v = xt y después teniendo en cuenta que se puede
escribir como una ecuación de Bernoulli.
4. Resuelva la ecuación y dx + (y − x) dy = 0.
5. Muestre que la ecuación lineal dx

dt
+ a(t) x = g(t), con a(t) y g(t) fun-
ciones continuas en cierto intervalo J, es reducible a exacta.
dy
6. Resuelva el problema de valor inicial dx + 4 y = f (x) y(0) = 14 , si
{
1, 0 ≤ x ≤ 2
f (x) =
2, 2 < x < ∞.
Esboce un gráfico de y(x), ¿se puede aplicar el teorema fundamental

(teorema 1.3.1) a este problema de valor inicial?
7. Sea y = y(x) la solución del problema de valor inicial
dy
= f (y) x, y(x0 ) = y0 .
dx
Muestre que si x es una solución de la ecuación y(x) = 0, entonces x
satisface la relación
∫ 0
2 2 1
x = x0 + 2 dy.
y0 f (y)
8. Pruebe que cualquier función y = y(x) definida implı́citamente por

1 1 3+y
− + ln = −x + 1
3y 9 y
satisface la ecuación diferencial 1 dy
y dx
= −3 y − y 2 .
9. Muestre que si una ecuación exacta de la forma
M (x, y) dx + N (x, y) dy = 0
se multiplica por una función no nula y diferenciable, en general la
ecuación resultante no es exacta. No obstante, muestre que si el factor
por el cual se multiplica fuera una función potencial de la ecuación, la
ecuación resultante si continúa siendo exacta, en cada rectángulo donde
el potencial no se anule.
dy
10. Halle la solución general de dx = y21−x (sugerencia: en lugar de deter-
minar y = y(x), plantee la ecuación diferencial para x = x(y)).
11. Halle la solución general de la ecuación
d2 x dx
2
+ = et .
dt dt
2.5. EJERCICIOS 51
12. Demuestre que el cambio de variables s = e−t , transforma la ecuación

d2 x
+ e−2t x = 0, en la ecuación ddsx2 + x = 0.
2
dt2
+ dx
dt
2
13. Demuestre que las ecuaciones de la forma ddt2x + a(t) dx
dt
+ b(t) x = 0
d2 x
se pueden llevar a la forma ds2 + q(s) x = 0 mediante un cambio de
variables del tipo s = s(t). Determine las funciones s(t) y q(s) en
términos de las funciones a(t) y b(t).
Respuestas
1. a) Separable e) Lineal i) Reducible a Ber-

b) Separable f ) Lineal noulli
c) Separable g) Lineal y exacta j ) Lineal en x

d ) Separable h) ? k ) Exacta
2. a) v = −t + λ1 tanh(λ t + c), −∞ < t < ∞. Si v(0) = 0, se tiene

v = −t + λ1 tanh λ t
b) y 2 = x (c + x). Si y(−1) = 0, y 2 = x2 + x. Esta ecuación no define
una solución y = y(x) en un intervalo que contenga a x = −1
(nótese que las hipótesis del teorema fundamental no se cumplen
para x0 = −1, y0 = 0)
c) Ecuación de Bernoulli. Soluciones: las definidas mediante y 2 t2 (c−
t2 ) = 1 y y(t) = 0. Si y(0) = 0, y(t) = 0, t ∈ R. Las hipótesis del
teorema fundamental 1.3.1 no se satisfacen en t0 = 0, y0 = 0
d ) exy + 4y 3 x − y 2 = c; si y(0) = 2, exy + 4y 3 x − y 2 = −3
e) y = c
(x2 +1)
, x ∈ R. Si y(1) = 14 , y = 1
2(x2 +1)
. Si y(1) = 0, y(x) = 0
f ) y 2 x2 + y 4 + 2y 2 = c. Si y(0) = 0, y 2 x2 + y 4 + 2 y 2 = 0. Si y(0) = 1,
y 2 x2 + y 4 + 2 y 2 = 3
√ √
g) x2 + 2 y 2 = c; si x(2) = 14 , x = 129
− 2 y 2 ; |y| < 129
. Si
√ √ 16 32
x(−1) = 1, x = 3 − 2 y 2 , |y| < 3

2
. Si x(0) = 0, x(y) = 0,
y∈R
√ √ √
3. x(t) = ± c−t −
4
2t 2 , 0 < t < 4
c o 4
c<t<0
x
4. y
+ ln y = c
∫
a(t) dt
5. µ(t) = e sirve como factor integrante
6. Solución {
1
4
, 0≤x≤2
y(x) = 1
2
− 14 e8−4x , 2 < x < ∞.
El lector atento habrá notado que la solución y(x) no es diferenciable
cuando x = 2, ¿en qué sentido (ciertamente no en el sentido de la defi-
nición 1.2.1) es y(x) solución del problema de valor inicial? Un poco de
reflexión muestra que es preciso modificar ligeramente la definición de
solución del capı́tulo 1 para que exista una única solución del problema
de valor inicial propuesto.
10. x = y 2 − 2y + 2
11. x = 12 et + C e−t + K
∫ ∫
13. s = e− a(t)dt dt.
1. Si x = x(t) es la solución del a) sólo I b ) sólo II
problema de valor inicial c) sólo III
d) sólo I y II
dx
t + 2x = 1, x(1) = 0, e) sólo II y III
dt
entonces x(2) es igual a Las preguntas 4 y 5 se refieren
4 3 a la ecuación
a) 5
b) 5
1 3 dx
c) d)
2
1
8 = 2x − x2
e) 4 dt
2. La solución de la ecuación 4. Una sustitución de la forma z =
dy xn transforma esta ecuación en
(x sen y + x2 ) = cos y − 2xy
dx una de las siguientes ecuaciones
lineales
que satisface la condición
y(1) = 0 está implı́citamente a) dz
−z =2
dt
definida por la ecuación
b) dz
dt
− 2z = −1
a) x sen y − y cos y = 0 dz
c) +z =2
b) x cos y − x2 y = 1 dt
dz
c) x cos y − x2 = −1 d) dt
+ 2z = 1
d) 3x2 sen y + 2x3 = 2 e) 2 dt − z = 2
dz
e) x y 2 − sen y = 0
5. Si x = x(t) es la solución que
3. Dada la ecuación satisface la condición x(0) = 3
y ln y dx + (x − y) dy = 0 entonces x(t) está definida en el
intervalo
¿cuáles de las siguientes afirma-
ciones son ciertas? a) (−∞, ∞)
b) (−∞, ln 3)
1
(I) µ(x, y) = xy
es un factor c) (− ln23 , ∞)
integrante d) (− 32 , ∞)
(II) existe un factor integrante e) (−2 ln 3, ∞)
µ = µ(x)
(III) existe un factor integrante Respuestas
µ = µ(y) 1. d, 2. b, 3. c, 4. d, 5. c
Capı́tulo 3
Aplicaciones de las ecuaciones

diferenciales de primer orden
n el capı́tulo 1 vimos cómo las ecuaciones diferenciales aparecen de mane-

E ra natural al intentar modelar fenómenos muy variados, que van desde
la estimación del tamaño y crecimiento de una población, al estudio del mo-
vimiento de un cuerpo que se encuentra sujeto a la acción de un campo
de fuerzas. Nuestro propósito ahora es presentar algunos nuevos ejemplos,
ası́ como retomar algunos de los que se introdujeron en el primer capı́tulo,
una vez que, armados con los métodos de solución desarrollados en el capı́tulo
2, podemos avanzar más en la exploración de estos modelos. Las aplicacio-
nes que presentamos son apenas una pequeña fracción de las muchas que
podrı́an enumerarse; esperamos sin embargo que con ellas se logre ilustrar
en algo la importancia de las ecuaciones diferenciales en el modelamiento y
comprensión del mundo que nos rodea.
3.1. Procesos de crecimiento y de declinación.

En el capı́tulo 1 presentamos la ecuación
dx
= r x, (3.1)
dt
r constante, como la ecuación que permite modelar el crecimiento de una
población que se multiplica siguiendo la ley de Malthus. En ese caso x =
x(t) representaba el tamaño de la población en el tiempo t y r era la tasa
56 3. APLICACIONES
relativa de crecimiento, que, para poblaciones aisladas, es la diferencia entre

la tasas relativas de natalidad y mortalidad y que, en el modelo de Malthus,
se considera constante.
La ecuación (3.1), usualmente denominada ley de crecimiento exponen-
cial, permite sin embargo modelar muchos otros fenómenos además del creci-
miento poblacional, incluyendo por ejemplo la desintegración de substancias
radioactivas y la capitalización de intereses compuestos continuamente.
Desintegración radioactiva. Los elementos radioactivos, como el uranio y el

plutonio, se desintegran espontáneamente a una razón constante. En otras
palabras, si x = x(t) representa la cantidad de cierta substancia radioactiva
presente en el instante t, entonces x no se mantiene constante sino que dis-
minuye con el tiempo, de manera que la razón de cambio respecto del tiempo
resulta proporcional a la cantidad de substancia presente en cada instante.
Ello significa que x obedece una ecuación de la forma (3.1), llamada en ese
caso ley de desintegración radioactiva, siendo r una constante negativa. La
constante λ = −r se conoce como constante de desintegración radioactiva
que es caracterı́stica de cada elemento. La semivida o periodo de semidesin-
tegración de una substancia radioactiva es el tiempo necesario para que se
desintegre la mitad de los núcleos de una muestra inicial de la substancia.
Datación en arqueologı́a. La ley de desintegración radioactiva es el princi-

pio matemático en el que se basa el conocido método de datación por radio-
carbono empleado por primera vez por el quı́mico norteamericano Willard
Libby en 1949. Aunque los detalles técnicos pueden ser bastante intrincados,
los principios fundamentales en los que se basa el método son relativamente
simples. Los seres vivos absorben carbono de su entorno de manera que la
proporción entre la cantidad del isótopo carbono-14 (C14 ) y la del isótopo
carbono-12 (C12 ), presentes en un organismo vivo, es igual a la que se encuen-
tra en la atmósfera. El C14 es un radioisótopo con una semivida aproximada
de 5700 años, que se desintegra transformándose en nitrógeno. Cuando un or-
ganismo muere cesa la absorción de carbono y en consecuencia la proporción
del C14 al C12 disminuye con el tiempo, siguiendo la ley de desintegración
radioactiva. Este hecho ha permitido determinar la edad de restos arqueológi-
cos de origen orgánico, mediante la comparación de la radioactividad de una
muestra con la que se estima que deberı́a haber tenido originalmente.
3.1. PROCESOS DE CRECIMIENTO Y DE DECLINACIÓN. 57
Intereses compuestos continuamente. Uno más de los contextos en los que

aparece la ecuación (3.1) es el de la capitalización de intereses. En ese caso
x = x(t) representa el capital en una cuenta que paga intereses compuestos
continuamente con una tasa de interés r. El interés compuesto continuamente
se obtiene como extrapolación del interés compuesto sobre periodos cada vez
más breves de tiempo. Usualmente las tasas de interés son dadas en términos
anuales por lo cual el tiempo t debe considerarse en años.
Ejercicios
1. Muestre que la semivida de una substancia radioactiva es independiente
de la cantidad presente inicialmente y que es igual a τ = ln 2/λ, donde
λ es la constante de desintegración.
2. La población de Cali era de 200 mil habitantes en 1950 (t = 0) y de
1 millón en 1985 (t = 35). Si en cada instante la población creciera
con una rapidez que es proporcional a la población en ese instante,
¿en qué año la población de Cali deberı́a alcanzar los 5 millones de
habitantes?
3. Una población duplicó su tamaño en 10 años y lo triplicó en 20. ¿Se-
guı́a esta población la ley de Malthus del crecimiento? Justifique su
respuesta.
4. Si un capital A es colocado a una tasa de interés compuesto anual r,
capitalizable n periodos por año, entonces al cabo de un tiempo t (en
años) el capital Cn (t) en la cuenta viene dado por la fórmula
( r )nt
Cn (t) = A 1 + .
n
Muestre que si C(t) = lı́mn→∞ Cn (t) entonces C(t) coincide con el
capital que se tendrı́a al cabo de un tiempo t en una cuenta que pague
una tasa de interés anual r compuesto continuamente.
5. Según datos de la National Geographic Society la antigüedad de mues-
tras de papiro y cuero tomadas del códice conocido como “El evangelio
de Judas” fue estimada mediante datación por C14 en alrededor de 1700
años. Si la semivida del C14 es de 5700 años determine qué proporción
del C14 original contenı́an las muestras del “Evangelio de Judas” que
fueron analizadas.
58 3. APLICACIONES
6. Cuando un paciente que ha recibido radioterapia muere puede ser ne-

cesario tener especiales precauciones con el tratamiento que se dé al
cadáver. El Yodo-125 (I125 ) que es empleado en forma de implantes
para tratar ciertos tipos de tumores tiene una semivida de 60 dı́as. Un
paciente tı́pico presenta una radioactividad de 35 millicuries (mCi) in-
mediatamente después de recibir los implantes. Si se considera segura
la cremación de un cadáver que presente una radioactividad máxima de
1 mCi, determine al cabo de cuánto tiempo puede considerarse seguro
cremar el cadáver de un paciente que muera y haya sido tratado con
I125 , suponiendo que la única forma de eliminación del I125 sea a través
de su desintegración1 .
7. Según cierta teorı́a cosmológica, en el instante inicial del Universo

habı́a igual cantidad de átomos de uranio-238 (U238 ), que de uranio-235
(U235 ). Se estima que en la actualidad la relación del U238 al U235 es
de 6197 a 45. Estime la edad del Universo, teniendo en cuenta que la
semivida del U238 es de 4,51 mil millones de años mientras que el U235
tiene una semivida de 0,707 mil millones de años.
Respuestas
2. Año 2020 5. 81,3 % 7. 5,96 miles de millones de años.
3.2. Ley de Newton del enfriamiento

Sabemos por experiencia que cuando un objeto tiene una temperatura
diferente a la de su entorno, el objeto tiende a enfriarse o a calentarse de
manera que en últimas su temperatura se acerca a la del medio que lo rodea.
¿Cuál será entonces la temperatura T (t) de un cuerpo que se deja en un
ambiente cuya temperatura difiere de la suya, una vez haya transcurrido
un tiempo t? Este fenómeno puede modelarse de acuerdo con las leyes de
transferencia de calor de la termodinámica. Bajo ciertas condiciones (como
por ejemplo que la distribución de la temperatura dentro del cuerpo sea
uniforme), la ley de Newton del enfriamiento se simplifica y puede enunciarse
en los siguientes términos
1
Para una amplia discusión de este tema puede consultarse la referencia [16]
3.3. EL MODELO DEL TANQUE 59
La razón de cambio de la temperatura T (t) de un cuerpo es pro-

porcional a la diferencia entre la temperatura T (t) del cuerpo y
la temperatura Ta del medio que lo rodea.
La anterior proposición puede escribirse como una ecuación diferencial para

la variable T = T (t):
dT
= −r(T − Ta ),
dt
donde r > 0 es una constante de proporcionalidad que es propia del siste-
ma. La anterior ecuación es lineal (y también separable), por lo que puede
resolverse fácilmente. Los detalles se dejan al lector.
Ejercicios

1. Una barra de metal se extrae de un horno a 1000 y se pone a enfriar
en un lugar cuya temperatura se mantiene aproximadamente constan-

te a 30 . Después de 10 horas su temperatura descendió a 200 .

a) ¿Cuánto tardará la temperatura en ser igual a 31 ? y b) ¿serán en
algún momento iguales la temperatura de la barra y la del ambiente?
Justifique su respuesta.
2. Un termómetro que estaba inicialmente en el interior de una habitación

se lleva al exterior donde la temperatura es aproximadamente constante

e igual a 15 . Después de un minuto el termómetro marcaba 30 y

después de 10 minutos registraba una temperatura de 20 . De acuerdo
con la ley de Newton, ¿cuál era la temperatura de la habitación?
Respuestas 1. a) t = 39,49 horas 2. Ta = 31,95
3.3. El modelo del tanque

Ciertos procesos se pueden imaginar en términos de un tanque al que están
entrando y saliendo substancias disueltas en un medio fluido. El resultado
final del proceso dependerá de los intercambios netos que se den entre el
tanque y el exterior. La versión más simple de este fenómeno puede describirse
de la siguiente manera:
60 3. APLICACIONES
en el tiempo t una solución entra a un tanque a una razón ve (t), llamada

caudal de entrada, y que se mide en unidades de volumen por unidad
de tiempo. La solución que entra al tanque contiene una concentración
ce (t), de cierta substancia X. Esta concentración, que se suele medir en
unidades de masa por unidades de volumen, se denominará concentra-
ción de entrada. Es posible que en el tanque exista ya alguna cantidad
de la substancia X.
la mezcla es agitada rápidamente en el tanque, de manera que la subs-
tancia X se mantiene homogéneamente distribuida dentro del tanque,
con una concentración c = c(t) en el tiempo t. Finalmente la mezcla sa-
le del tanque a una razón vs (t), conocida como caudal de salida. Como
la mezcla es uniforme, la concentración cs (t) de X en el fluido que sale
del tanque es igual a la concentración de X en el tanque, cs (t) = c(t).
Si x = x(t) representa la cantidad total de la substancia X dentro del tanque
en el instante t, quisiéramos saber cómo determinar a x como función del
tiempo. El problema puede formularse en los siguientes términos: bajo el
supuesto de que la substancia X no se crea ni se destruye en el proceso, la
razón neta de cambio de la variable x es igual a la diferencia entre las razones
de entrada y salida de la substancia X. Ahora bien, la razón a la que entra
la substancia al tanque en el instante t es igual al producto del caudal de
entrada por la concentración de entrada, ve (t) ce (t). Análogamente la razón
a la que sale la substancia del tanque es el producto del caudal de salida por
la concentración de salida, vs (t) cs (t) = vs (t) c(t). En consecuencia
dx
= ve (t) ce (t) − vs (t) c(t).
dt
Las funciones ve (t), ce (t) y vs (t) son datos del problema, sin embargo c(t)
depende de x(t). En efecto, si V (t) representa el volumen total de solución
en el tanque, entonces
x(t)
c(t) = .
V (t)
A su vez V (t) puede calcularse teniendo en cuenta que
dV
= ve (t) − vs (t),
dt
de donde ∫ t
V (t) = V (t0 ) + (ve (s) − vs (s)) ds.
t0
3.3. EL MODELO DEL TANQUE 61
Teniendo en cuenta la anterior fórmula para V (t) tenemos finalmente una

ecuación diferencial (lineal) que permitirá determinar a x:
dx vs (t)
= ve (t) ce (t) − x.
dt V (t)
Ejemplo 3.3.1. A un tanque que contenı́a 1000 litros de agua pura se hace
fluir una salmuera con un contenido de 0,05 kg de sal por litro. La salmuera
fluye hacia el tanque a razón de 10 litros por minuto y la mezcla bien ho-
mogeneizada sale del tanque a la misma velocidad. Se quiere determinar la
cantidad total de sal en el tanque como función del tiempo.
En este caso tenemos ve = vs = 10, ce = 0,05 y x(0) = 0 (pues inicialmen-
te no habı́a sal en el tanque). Como el caudal de entrada y el de salida son
iguales, el volumen de solución dentro del tanque es constante, V (t) = 1000.
Tenemos entonces que la cantidad de sal en el tanque obedece a la ecuación
diferencial ( x )
dx
= (10)(0,05) − (10) .
dt 1000
Simplificando se obtiene la ecuación lineal
dx x
+ = 0,5,
dt 100
que podemos resolver fácilmente. Por último y teniendo en cuenta la condi-
ción inicial x(0) = 0, concluimos que la cantidad total de sal en el tanque
como función del tiempo, viene dada por la expresión
x(t) = 50 − 50 e− 100 .
t
Ejercicios
1. En una casa pequeña con un volumen interior de 100 metros cúbicos y
que se encuentra cerrada, se deja funcionando una estufa de gas que por
combustión incompleta produce altos niveles de monóxido de carbono,
CO. En el momento en el que la concentración de CO dentro de la casa
llegaba a 1000 partes por millón (ppm), que puede producir la muerte
en pocas horas, se suspende la combustión de la estufa y se permite la
circulación de aire proveniente del exterior, con un contenido de CO de
6 ppm. El aire entra y sale de la casa a razón de 10 metros cúbicos por
minuto. Suponiendo una mezcla homogénea, determine cuánto tiempo
62 3. APLICACIONES
deberá esperarse para que la concentración de CO dentro de la casa se

reduzca a 9 ppm, que se considera segura para la salud humana. ¿Cuál
será la concentración de CO en la casa cuando t → ∞?
2. A un tanque que contenı́a 400 litros de agua pura se bombea una so-
lución de agua-sal que contiene 0.05 kg de sal por litro, a una razón
de 8 litros por minuto. La mezcla homogeneizada sale con la misma
rapidez. El proceso se interrumpe al cabo de 50 minutos y a continua-
ción se bombea agua pura a la misma razón de 8 litros por minuto
mientras la mezcla continua saliendo a la misma velocidad. Determine:
a) la cantidad de sal en el tanque al cabo de los primeros 50 minutos,
b) la cantidad de sal después de 100 minutos, c) esboce la gráfica de la
solución.
3. Considérese un tramo del Rı́o Cauca desde un punto antes de Cali (di-
gamos el Paso de la Balsa) hasta un punto después de Cali (digamos
la Laguna de Sonso) como un tanque con un volumen de 60 millones
de metros cúbicos en el cual hay una concentración de contaminantes
(detergentes y tóxicos de uso doméstico, desechos industriales, etc.) del
0,00001 %. Supóngase que a partir de t = 0 entra agua con una concen-
tración de contaminantes del 0,001 % a razón de 600 m3 /seg y que sale
igual cantidad de agua bien mezclada. a) ¿Cuál será la concentración
de contaminantes en el rı́o al cabo de t minutos? b) ¿Cuánto tardará la
concentración en elevarse al 0,0001 %? c) Si las condiciones persisten,
¿que pasará cuando t → ∞?
4. Considérese de nuevo la situación planteada en el ejemplo 3.3.1, pero

suponiendo que el lı́quido es bombeado fuera del tanque a una razón de
sólo 8 litros por minuto (y que el tanque tiene suficiente capacidad como
para recibir el exceso de flujo durante un periodo largo). Determine la
cantidad de sal en el tanque en términos del tiempo transcurrido a
partir del momento en que se inició el bombeo.
5. Una fábrica está situada cerca de un rı́o con caudal constante de 1000
m3 /s que vierte sus aguas por la única entrada de un lago con un
volumen de 1000 millones de m3 . Suponiendo que la fábrica empezó a
funcionar el 1 de enero de 1993, y que desde entonces, dos veces por dı́a,
de 4 a 6 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde, se bombean contaminantes
al rı́o a razón de 1 m3 /seg y que el lago tiene una salida de 1000 m3 /seg
3.4. CAÍDA DE CUERPOS BAJO LA ACCIÓN DE LA GRAVEDAD 63
de agua bien mezclada, esboce la gráfica de la función x = x(t) que

representa la contaminación en el rı́o al cabo de t dı́as y en particular
calcule a cuánto ascenderá esta contaminación al cabo de: a) un dı́a,
b) un mes (30 dı́as) y c) un año (365 dı́as).
Respuestas
1. t ≈ 58 minutos; a largo plazo c ≈ 6 ppm
2. a) 20(1 − e−1 ) ≈ 12,64 kg, b) 20 e−1 (1 − e−1 ) ≈ 4,65 kg
3. a) c(t) = 10−5 (1 − 0,99 e−0,00001 t ) b) 9531 seg. ≈ 2 h. 40 min. c) c(t) →

0,001 %
4. x(t) = 50 + 0,1t − 25000

(500+t)4
5. Suponiendo una contaminación constante (promediando los dos bom-

beos diarios de contaminación): a) 0,0014 %, b) 0,012 % c) 0,146 %
3.4. Caı́da de cuerpos bajo la acción de la

gravedad
En el capı́tulo 1 discutimos algunas formas de representar la caı́da vertical
de un cuerpo bajo la acción de la gravedad terrestre. En dicha discusión
adoptamos un eje vertical de coordenadas con dirección positiva apuntando
hacia arriba y en el caso de que el cuerpo no se aleje demasiado de la Tierra,
consideramos la fuerza de la gravedad ejercida por la Tierra como constante e
igual al peso del cuerpo en la Tierra, fW = −m g. Si la caı́da se da en un medio
diferente del vacı́o sobre el cuerpo actúa además una fuerza de resistencia o
fricción fR que se opone al movimiento. Si v = v(t) es la velocidad del cuerpo
en el tiempo t la segunda ley de Newton conduce entonces a la ecuación
dv
m = −m g + fR . (3.2)
dt
En general la dirección de la fuerza de fricción que ejerce el medio es la
opuesta de la dirección de la velocidad v, mientras que la magnitud de la
fricción aumenta con la rapidez del cuerpo (ver figura 3.1).
64 3. APLICACIONES
fR
Figura 3.1: fR y su linealización.
Ley de fricción viscosa

La fuerza de fricción se suele aproximar por su linealización fR (v) ≈
fR (0) + fR′ (0) v. Escribiendo γ = −fR′ (0) y como fR (0) = 0 se tiene la ley de
fricción viscosa
fR (v) = −γ v, (3.3)
que, al ser reemplazada en la ecuación (3.2), da lugar a la ecuación diferencial
lineal del capı́tulo 1
dv γ
+ v = −g. (3.4)
dt m
Ejemplo 3.4.1. Un hombre que salta en paracaı́das desde una gran altura y
partiendo del reposo, abre su paracaı́das 10 segundos después de saltar. Si v
es la velocidad del paracaidista, entonces la resistencia del aire será numéri-
camente igual a −15 v con el paracaı́das cerrado e igual a −240 v con el
paracaı́das abierto. Considerando al hombre y su paracaı́das como una masa
puntual de 80 kg y suponiendo que las únicas fuerzas que actúan sobre el
paracaidista son la de la gravedad y la de resistencia ejercida por el aire, de-
terminar la velocidad v = v(t) del paracaidista en cualquier instante t previo
a su aterrizaje. En particular determinar v(10) y v(20).
Tomemos el origen de coordenadas en la superficie de la Tierra. Para
0 < t < 10 tendrı́amos que
dv 15
+ v = −g.
dt 80
t
v
10 20
−3.27
−44.25
Figura 3.2: v(t) durante el descenso en paracaı́das.
Como además v(0) = 0 concluimos que
16 g ( )
1 − e− 16 ,
3t
v(t) = − 0 ≤ t ≤ 10.
3
Tenemos entonces
16 g ( )
1 − e− 8 ≈ −44,25 m/s.
15
v(10) = −
3
Consideremos ahora t ≥ 10. Para esos valores de t la función v = v(t) satisface

la ecuación
dv 240
+ v = −g.
dt 80
Como además v(10) ≈ −44,25 m/s concluimos que
g (g )
v(t) = − + − 44,25 e−3(t−10) , 10 ≤ t.
3 3
Entonces v(20) ≈ −3,27 m/seg. La figura 3.2 es un bosquejo de la solución

v(t), t ≥ 0.
Cuando se modela la caı́da de un cuerpo bajo la acción de la gravedad

terrestre es en algunos casos importante tener también en cuenta la fuerza
de empuje ejercida por el medio, que consideramos en seguida.
66 3. APLICACIONES
Fuerza arquimediana de boyancia

Cuando un cuerpo se encuentra inmerso en algún medio ya sea lı́quido
(por ejemplo agua) o gaseoso (por ejemplo aire), éste ejercerá sobre el cuerpo
una fuerza llamada empuje o fuerza de boyancia, descrita por el
Principio de Arquı́medes: Todo cuerpo sumergido en un fluido experimen-
ta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso de fluido desalojado.
En otras palabras, si un objeto de volumen V se encuentra sumergido
en un medio de densidad δ, y se considera como positiva la dirección hacia
arriba, el empuje será igual a
fb = δ V g. (3.5)
En ese caso, si v = v(t) representa la velocidad del cuerpo en el tiempo t,

y fR = −γ v es la resistencia ofrecida por el medio, v debe obedecer a la
ecuación
dv
m = −m g − γ v + δ V g.
dt
En los ejemplos que hemos discutido hasta ahora no hemos tenido en
cuenta esta fuerza, aunque en realidad siempre está presente, excepto para
cuerpos que caigan en el vacı́o. Lo que ocurre es que cuando el medio es poco
denso en comparación con el objeto que cae la fuerza de empuje es despre-
ciable cuando se le compara con el peso del objeto. Ese es con frecuencia el
caso para objetos que caen en el aire, pero cuando la caı́da se produce en
medios más densos la fuerza de boyancia adquiere más relevancia y debe ser
incluida en el modelo.
Caı́das a gran velocidad

Desafortunadamente aunque la ecuación (3.4) es muy atractiva por su
simplicidad no siempre resulta apropiado aproximar las fuerzas de resisten-
cia por su linealización. Estrictamente hablando la ley de fricción viscosa
(3.3) es válida únicamente en el caso de esferas rı́gidas que se muevan en un
medio viscoso (como aceite o glicerina). En circunstancias distintas esta sim-
plificación puede conducir a modelos poco realistas y es necesario encontrar
otras maneras de representar las fuerzas de resistencia.
Por ejemplo cuando un objeto se mueve a una velocidad relativamente
grande y en un medio poco viscoso, resulta más apropiado suponer que la
resistencia es proporcional al cuadrado de la velocidad (se habla entonces de
fuerzas de resistencia cuadráticas). Si un objeto cae cerca de la superficie

terrestre (de manera que se mueve en dirección hacia abajo), y se considera
como positiva la dirección que apunta hacia arriba, la fuerza de la resistencia
ejercida por el medio será igual a
fR = γ v 2 ,
donde v es la velocidad del cuerpo y γ es una constante positiva que depende
tanto de las condiciones del medio como del objeto que cae. Se tiene entonces
que la velocidad v = v(t) del objeto obedece a la ecuación
dv
m = −m g + γ v 2 , (3.6)
dt
que, a diferencia de los modelos discutidos hasta ahora en este capı́tulo, no es
una ecuación lineal. Se puede resolver sin embargo separando variables. En
particular la solución que satisface la condición inicial v(0) = 0 viene dada
por la fórmula
√ ( √γ g ) √ √
mg 1 − e−2 m t mg γg
v(t) = − √γ g =− tanh t (3.7)
γ −2 t γ m
1+e m
(ver el ejercicio 3 de esta sección).

Ejemplo 3.4.2. Un gato de 5 kg de masa que se cae de un piso alto, adquiere
una velocidad terminal de 25 m/s. El gato cae bajo la acción de la fuerza de
la gravedad y en su caı́da experimenta una fuerza de resistencia proporcional
al cuadrado de la velocidad, fR = γ v 2 , donde γ es una constante positiva.2
¿Cuál es el valor del coeficiente de proporcionalidad γ para este gato? y ¿cuál
es la velocidad del gato como función del tiempo?
Como la resistencia es proporcional al cuadrado de la velocidad vemos,
de acuerdo con la fórmula 3.7, que
√
mg
lı́m v(t) = − .
t→∞ γ
2
La velocidad terminal de un gato al caer resulta relativamente pequeña, si se compara
por ejemplo con la que desarrolları́a una persona en similares circunstancias: esta es una
de las razones que parecen explicar por qué es frecuente que los gatos sobrevivan a caı́das
desde alturas muy grandes. Otra de las razones es desde luego el reflejo del enderezamiento
gatuno que hace que a los gatos se les facilite caer apoyados en sus cuatro patas. El tema ha
sido objeto de investigación, ver por ejemplo el artı́culo de J. Diamond, How cats survive
falls from New York skyscrapers, Natural History, August, 20-26 (1989), o la entrada de
Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/High-rise syndrome.
68 3. APLICACIONES
En el caso particular que estamos tratando m = 5 y lı́mt→∞ v(t) = −25,

g
de manera que γ = 125 . La velocidad de nuestro gato t segundos después de
haberse caı́do está en consecuencia dada por
( )
2g
1 − e− 25 t (g )
v(t) = −25 2g = −25 tanh t .
1 + e− 25 t 25
v t
2 4 6 8 10
−10
−20
−30
Figura 3.3: La velocidad v(t) del gato del ejemplo 3.4.2.
En la figura 3.3 se muestra la gráfica de v(t) junto con la velocidad lı́mite

y la velocidad en ausencia de resistencia.
Caı́da en un potencial gravitatorio variable

La fuerza gravitacional que ejerce un cuerpo sobre otro no es constante
sino que depende de la distancia entre los cuerpos. Según la ley de la gra-
vitación universal la magnitud de esta fuerza es inversamente proporcional
al cuadrado de dicha distancia y su dirección es la de la lı́nea que une a los
cuerpos. En el caso de cuerpos que se lanzan desde la Tierra y a una gran
altura, como por ejemplo una nave espacial, se hace necesario tener en cuenta
la dependencia de la fuerza de la gravedad respecto de la altura alcanzada
por el cuerpo.
Consideremos un objeto que se lanza verticalmente desde la superficie
terrestre, y un eje vertical de coordenadas z, con el origen sobre la superficie
de la Tierra, y cuya dirección positiva sea la que apunta del centro de la Tierra
hacia la superficie. En ese caso la fuerza que ejerce el campo gravitatorio
terrestre sobre el objeto, cuando éste se encuentre a una distancia z sobre la

superficie, es igual a
m g R2
Fg = − ,
(R + z)2
donde m es la masa del cuerpo, R es el radio de la Tierra y g es la aceleración
de la gravedad en la superficie. En ausencia de otras fuerzas, la altura z = z(t)
del objeto sobre la superficie obedecerá a la ecuación
d2 z m g R2
m = − . (3.8)
dt2 (R + z)2
Esta es una ecuación de segundo orden que ni siquiera es lineal. En el ejercicio
6 de esta sección se dan sin embargo indicaciones para resolverla.
Ejercicios
1. Suponga que la velocidad v = v(t) con la que cae un cuerpo de 1 g
de masa satisface la ecuación diferencial (3.4). Halle la constante γ
suponiendo que lı́mt→∞ v(t) = −400 cm/s.
2. Un cuerpo de 25 kg se lanza verticalmente hacia arriba con una veloci-
dad inicial de 20 m/s. Si la fricción ejercida por el medio es igual a −5 v
donde v = v(t) es la velocidad del cuerpo en el instante t, y se supone
que las únicas fuerzas que actúan son la gravedad y la fricción, deter-
mine durante cuánto tiempo permanece ascendiendo el cuerpo. ¿Cuál
es la altura máxima alcanzada?
3. Resuelva la ecuación (3.6) sujeta a la condición inicial v(0) = 0, ase-
gurándose de que la solución obtenida coincida con (3.7).
4. Volviendo al gato del ejemplo 3.4.2, ¿al cabo de cuánto tiempo alcan-
zará el 70 % de su velocidad lı́mite (suponiendo que no hubiera llegado
antes al suelo)? ¿de qué altura se tendrı́a que haber caı́do el gato para
que logre alcanzar esa velocidad antes de llegar al suelo?3
3
Estudios llevados a cabo con gatos que se han caı́do accidentalmente desde pisos altos
sugieren que pueden tener consecuencias menos graves las caı́das desde pisos superiores al
sexto (digamos desde más de 20 metros), que aquellas sufridas desde pisos inferiores (por
ejemplo cuarto o quinto). Una posible explicación a este fenómeno es que un gato que cae
de suficiente altura alcanza a llegar a valores próximos a su velocidad terminal antes de
chocarse con el suelo, lo que le permitirı́a relajarse (una vez la aceleración es casi nula) y
adoptar una posición más favorable para soportar el impacto.
70 3. APLICACIONES
5. Una esfera de masa 5000 kg y volumen 4π 3

m3 y un cilindro de 4000 kg
y π m3 de volumen se dejan caer desde el reposo sobre la superficie de
un lago. Supóngase además que las fuerzas de fricción ejercidas por el
agua sobre la esfera y el cilindro son respectivamente iguales a −λ ve
y −λ vc , donde ve y vc son las velocidades respectivas y λ > 0 es una
constante. Si las únicas fuerzas que actúan son la fuerza de la gravedad,
la fuerza de fricción y la fuerza arquimediana de boyancia ejercida por
el agua, determine las velocidades que adquieren la esfera ve = ve (t) y
el cilindro vc = vc (t), t segundos después de iniciado el descenso, ¿cuál
de los dos objetos llegará primero al fondo?
6. Si v = v(z) = v(z(t)) representa la velocidad de un cuerpo que se

lanza verticalmente desde la superficie de la Tierra, en términos de z,
la altura alcanzada sobre de dicha superficie, y la única fuerza que se
tiene en cuenta es la de la gravedad ejercida por la Tierra, determine
una ecuación diferencial para v como función de z. Sugerencia: tenga
2
en cuenta que dz dt
= v, ddt2z = dv
dt
, dv
dt
= dv dz
dz dt
= v dv
dz
y sustituya en la
ecuación (3.8).
7. Determine la velocidad inicial mı́nima v0 con la cual debe ser lanzado

un objeto desde la Tierra para garantizar su no retorno (este valor es
conocido como velocidad de escape).
Respuestas
1. γ = g
400
≈ 2,45 dinas · seg/cm
2. t = 5 ln (4/g + 1) ≈ 1,71 seg; la altura alcanzada es de 16,13 metros
4. 2,2 s; 21 metros
5. v(t) = −A(1 − e−kt ), esfera: A = Ae = 1000g

3λ
(15 − 4π), k = ke = 5000
λ
;
cilindro: A = Ac = λ (4 − π), k = kc = 4000 . Como |ve (t)| < |vc (t)|
1000g λ
para todo t > 0, el cilindro llega primero al fondo

2
6. v dv
dz
= − (R+z)
gR
2
7. 11,1 km/s.
3.5. OTROS MODELOS NO LINEALES: EL MODELO DE VERHULST 71
3.5. Otros modelos no lineales: el modelo de

Verhulst
El modelo más sencillo para representar el crecimiento de una población
es el modelo de Malthus que introdujimos en el capı́tulo 1 y al que volvimos
a referimos en la sección 3.1. El modelo de Malthus permite determinar el
tamaño x(t) de una población siempre y cuando la tasa de crecimiento re-
lativo de la población, x1 dx
dt
, sea constante. En la práctica y sobre periodos
largos de tiempo esta suposición deja de ser realista. En esta sección con-
sideraremos la ecuación de Verhulst, propuesta en 1838 por el matemático
belga Pierre François Verhulst (1804–1839), para representar el crecimiento
de poblaciones en las que la tasa de crecimiento relativo no sea constante sino
que disminuya a medida que aumente el tamaño de la población. De acuerdo
con el modelo de Verhulst si x = x(t) representa el tamaño de la población
en el tiempo t, entonces la tasa de crecimiento relativo de x está dada por la
fórmula
1 dx
= r − µ x,
x dt
donde r y µ son constantes positivas. Reescrita en la forma tradicional, la
anterior ecuación es conocida como ecuación de Verhulst (o ecuación logı́sti-
ca):
dx
= x (r − µ x) . (3.9)
dt
El modelo de Verhulst puede verse como una corrección del modelo de Mal-
thus. En efecto, para valores “pequeños” de x el término µ x es despreciable
comparado con r y dx dt
≈ r x, que es el modelo de Malthus. Sin embargo
cuando x es “grande” el factor µ x no puede despreciarse y se hace necesario
considerar una corrección −µ x en la tasa de crecimiento relativo.
La ecuación (3.9) es una ecuación de variables separables que podemos
resolver sin dificultad. Sin embargo también es posible obtener información
interesante acerca de las soluciones x = x(t) de esta ecuación sin necesidad
de calcularlas explı́citamente.
Para empezar es fácil ver que la función f (t, x) = x (r − µ x), está defi-
nida en cada punto (t, x) de R × R y que satisface las hipótesis del teorema
fundamental del capı́tulo 1 en R × R. Puede por lo tanto garantizarse que pa-
ra cada par de números, t0 ∈ R y x0 ∈ R, existen un intervalo abierto I ⊂ R
alrededor de t0 , y una función x = x(t) definida en I, tales que x = x(t) es
72 3. APLICACIONES
la única solución de (3.9) que está definida en I y que satisface la condición

x(t0 ) = x0 .
Por otro lado también puede verse que las funciones constantes xI (t) = 0
y xE (t) = µr satisfacen la ecuación (3.9). Estas soluciones, conocidas como
soluciones de equilibrio, admiten una interpretación demográfica interesante:
si una población en cierto momento tuviera el tamaño x = 0 o x = µr , entonces
la población estarı́a en equilibrio demográfico, de manera que el tamaño no
cambiarı́a con el tiempo.
Los gráficos de xI y xE (figura 3.4) son rectas horizontales que dividen al
plano t, x en tres regiones
{ } { }
r r
R1 = (t, x) | < x , R2 = (t, x) | 0 < x < , R3 = {(t, x) | x < 0} .
µ µ
El gráfico de cada solución no constante x = x(t) de (3.9) deberá permanecer
confinado a una y sólo una de estas regiones pues de lo contrario se interse-
carı́a con el gráfico de una de las soluciones constantes, contradiciendo ası́ el
teorema fundamental.
Consideremos ahora el problema de determinar cuándo las soluciones de
(3.9) son crecientes. Como es sabido una función derivable es estrictamente
creciente cuando su derivada es positiva. De otro lado, la ecuación diferencial
(3.9) da una relación entre la derivada dx dt
y los valores de la función x(t).
Como toda solución no constante permanece en alguna de las regiones R1 , R2
o R3 se concluye que cada solución permanece en la región a la que pertenece
la condición inicial (t0 , x0 ), la que a su turno está determinada por el valor
que tome x0 . Se tiene entonces que
(i) si x0 > µr , el gráfico de la solución x = x(t), t ∈ I, permanece en R1 .
En ese caso x(t) > µr , y se concluye que dx dt
= x(t) (r − µ x(t)) < 0
para todo t ∈ I, de forma que la solución x = x(t) es estrictamente
decreciente en su dominio.
(ii) cuando 0 < x0 < µr el gráfico de la solución x = x(t), t ∈ I, está en R2 .
Esto significa que x(t) ∈ (0, µr ), y por lo tanto dx
dt
= x(t) (r − µ x(t)) > 0
para todo t ∈ I. Es decir, la solución x = x(t), t ∈ I, es estrictamente
creciente en su dominio.
(iii) análogamente se demuestra que cuando x0 < 0, la solución x = x(t), t ∈
I, es estrictamente decreciente en su dominio y su gráfico está contenido
en R3 .
3.5. OTROS MODELOS NO LINEALES: EL MODELO DE VERHULST 73
R1
r
xE = µ
R2
xI = 0
t
R3
Figura 3.4: Algunas de las soluciones de la ecuación (3.9).
La figura 3.4 resume el análisis previo acerca del comportamiento de las

soluciones de la ecuación (3.9). Vale la pena mencionar algunas interpreta-
ciones demográficas de los resultados obtenidos. La población de equilibrio
xE (t) = µr da un número que puede interpretarse como el tamaño máximo de
la población que un ecosistema dado puede sostener. Si una población, por
alguna razón tiene un tamaño inicial x0 > µr , la población disminuirá con el
tiempo, y la disminución será asintótica hacia el estado de equilibrio µr . Si por
el contrario, el tamaño inicial no supera el tamaño máximo µr , la población
aumentará asintóticamente con el tiempo acercándose al estado de equili-
brio µr . Desde luego, un tamaño inicial x0 < 0 no tiene sentido demográfico.
No obstante, la solución de la ecuación diferencial (3.9) para el dato inicial
x(t0 ) = x0 existe y tiene sentido hacer consideraciones matemáticas sobre
dicha solución.
Procederemos ahora a determinar de forma explı́cita las soluciones de la
ecuación (3.9). En efecto, separando variables se llega a la ecuación
∫ ∫
1
dx = dt,
x (r − µ x)
de forma que descomponiendo la fracción de la izquierda en sus fracciones
parciales e integrando obtenemos
1 x
ln = t + c,
r r − µx
74 3. APLICACIONES
donde c representa una constante arbitraria. Despejando x en la anterior

expresión se obtiene finalmente la fórmula
C r er t
x(t) = ,
1 + C µ er t
donde C = er c . Si imponemos la condición x(t0 ) = x0 resulta que x0 =
r C er t0
1+µ C er t0
, de manera que despejando C y reemplazando su valor en la expre-
sión para x(t) se obtiene
r x0
x(t) = . (3.10)
µ x0 + (r − µ x0 )e−r(t−t0 )
Esta es la única solución de (3.9) que satisface la condición x(t0 ) = x0 . El

intervalo de definición I de x = x(t) depende de x0 . Invitamos al lector a que
lo encuentre explı́citamente (ver los ejercicios).
Ejercicios
1. Si x = x(t) es la solución de la ecuación (3.9) que satisface la condición
x(t0 ) = x0
a) determine el intervalo de definición de la solución i) cuando x0 >

r
µ
y ii) cuando 0 ≤ x0 ≤ µr .
r
b) muestre que si x0 > 0, entonces lı́mt→∞ x(t) = µ
, ¿tiene sentido
calcular este lı́mite si x0 < 0?
2. Suponga que la tasa relativa de crecimiento de una población que crece

siguiendo el modelo de Verhulst es del 2 % cuando el tamaño de la
población es de 0,5 × 107 individuos. Si lı́mt→∞ x(t) = 107 , halle las
constantes a y b de la ecuación de Verhulst y determine el tamaño de
la población, x = x(t), teniendo en cuenta que x(0) = 106 .
3. Supóngase que una isla es colonizada por inmigración desde el continen-

te y que en el continente hay un número de especies S que permanece
constante, mientras que en la isla el número de especies en el tiempo
t es N (t). La rapidez con la cual las nuevas especies inmigran a la is-
la y la colonizan es proporcional al número S − N (t) de especies del
continente que no se han establecido en la isla, con constante de pro-
porcionalidad h. Por otro lado en la isla las especies se extinguen con
3.6. TRAYECTORIAS ORTOGONALES 75
una rapidez proporcional al número de especies presentes, con constan-

te de proporcionalidad k. Escriba la ley de variación de N y calcule
lı́mt→∞ N (t).
Respuestas
( )
1. a) i) I = t0 − 1
r
ln µ x0
µ x0 −r
,∞ ii) I = R
2. a = 0,04 y b = 0,04 × 10−7

dN
3. dt
+ (h + k)N = hS
3.6. Trayectorias ortogonales

En algunos problemas geométricos y fı́sicos se necesita conocer cómo son
las curvas que se intersecan ortogonalmente, en cada punto, con las curvas
de una familia dada por una ecuación del tipo
f (x, y, c) = 0, (3.11)
donde c representa una constante arbitraria.
Figura 3.5: Trayectoria ortogonal a una familia de curvas dada.
Si y = y(x) es una de las curvas de la familia descrita por (3.11), entonces

para alguna constante fija c debe tenerse
f (x, y(x), c) = 0, (3.12)
76 3. APLICACIONES
para todo x en el dominio de y. En este caso, derivando (3.12) con respecto

de x obtenemos
∂f ∂f dy
+ = 0.
∂x ∂y dx
Geométricamente la interpretación de la anterior identidad es que la pendien-
te de la recta tangente a la curva y = y(x) en el punto (x, y(x)), está dada
por
∂f
dy (x, y(x), c)
m= = − ∂f
∂x
. (3.13)
dx ∂y
(x, y(x), c)
Supongamos ahora que la constante c pueda despejarse de (3.11), en términos
de x y y. En ese caso, reemplazando en (3.12), se obtiene una expresión para
la pendiente m, que depende únicamente del punto (x, y) y no de la constante
c.
Ahora bien, si y = y(x) es una curva que, en cada punto (x, y) se inter-
seca ortogonalmente con los correspondientes miembros de la familia (3.11),
entonces la pendiente m∗ de la recta tangente a y = y(x) en el punto (x, y(x))
satisface m∗ m = −1. Es decir, dxdy
= m∗ = − m1 , de donde concluimos que las
trayectorias ortogonales satisfacen la ecuación diferencial
∂f
dy ∂y
(x, y, c (x, y))
= ∂f
. (3.14)
dx ∂x
(x, y, c (x, y))
Ejemplo 3.6.1. Queremos determinar las trayectorias ortogonales a la fa-
milia de parábolas x − cy 2 = 0. Siguiendo los pasos descritos (diferenciar,
despejar, reemplazar), obtenemos
dy x dy y
1 − 2cy = 0, c= , = .
dx y2 dx 2x
Esta última es pues una ecuación diferencial que satisfacen todas las parábo-
las de la familia dada. Las trayectorias ortogonales deben entonces satisfacer
la ecuación
dy 2x
=− ,
dx y
que tiene por soluciones a las elipses de la familia
y 2 + 2x2 = k 2 , k constante.
Estas son entonces las trayectorias ortogonales pedidas. Ambas familias de
curvas se ilustran en la figura 3.6.
Figura 3.6: Trayectorias ortogonales a la familia del ejemplo 3.6.1.
Ejemplo 3.6.2. En electrostática el campo eléctrico 2–dimensional E que

genera una partı́cula de carga q y que se encuentra ubicada en el punto (h, k),
está dado por
E = ∇ϕ,
donde ϕ es el potencial electrostático,
√
ϕ(x, y) = k ln (x − h)2 + (y − k)2 ,
siendo k una constante proporcional a la carga de la partı́cula. En un sis-

tema compuesto por m partı́culas cargadas, ubicadas en los puntos (xj , yj ),
j = 1, · · · , m, el potencial electrostático será la suma de los potenciales elec-
trostáticos correspondientes a cada partı́cula por separado:
∑
m √
ϕ(x, y) = kj ln (x − xj )2 + (y − yj )2 .
j=1
Las curvas ϕ(x, y) = c, c constante, son las llamadas curvas equipotencia-

les, mientras que las trayectorias ortogonales asociadas son conocidas como
lı́neas de corriente. Las lı́neas de corriente son tangentes al campo eléctrico y
representan la trayectoria que seguirı́a una partı́cula cargada que se encuentre
sujeta a la acción del campo eléctrico.
78 3. APLICACIONES
En el caso del campo eléctrico generado por una sóla partı́cula, situada
digamos en el origen de coordenadas, es fácil ver que las lı́neas equipotenciales
son cı́rculos concéntricos con centros en el origen, mientras que las lı́neas de
corriente serán las lı́neas rectas que pasan por el origen.
Consideremos ahora el caso de un sistema de dos partı́culas con cargas
idénticas, situadas en los puntos (−a, 0) y (a, 0). El potencial electrostático
del sistema está dado por
k ( )( )
ϕ(x, y) = ln (x − a)2 + y 2 (x + a)2 + y 2 .
2
−2 −1 1 2
x
−1
Figura 3.7: Lı́neas de corriente y lı́neas equipotenciales en el caso de un sistema de dos

partı́culas.
De acuerdo con (3.14), las lı́neas de corriente en este caso corresponden

a las soluciones de la ecuación diferencial
dy y (x2 + y 2 + a2 )
= ,
dx x (x2 + y 2 − a2 )
que resulta ser difı́cil de resolver explı́citamente. Podrı́amos sin embargo tra-
zar los gráficos de las soluciones empleando métodos numéricos. En la figura
3.7 se ilustran las lı́neas equipotenciales y las lı́neas de corriente.
Ejercicios
1. En cada caso halle las trayectorias ortogonales a la familia de curvas
que se da (c denota una constante cualquiera):
a) y 2 − x2 = c. c) y = c ex .
b) x2 + y 2 = c x. d ) ex cos y = c.
2. En cada uno de los siguientes casos determine las curvas que satisfacen
las condiciones requeridas.
a) Cada una de las rectas normales a la curva pasa por el origen.

b) La curva pasa por el origen y la longitud del arco medido desde
el origen a un punto cualquiera de la curva es igual al doble de la
raı́z cuadrada de la abscisa de ese punto.
c) La curva pasa por el punto (0, 1), está localizada en el primer
cuadrante, y se caracteriza porque en cada punto la longitud del
segmento de la recta tangente comprendido entre el punto de tan-
gencia y el eje x es igual a 1.
3. Muestre que las curvas equipotenciales asociadas al campo eléctrico

que genera una única partı́cula son cı́rculos concéntricos alrededor de
la partı́cula, y que las lı́neas de corriente son lı́neas rectas.
Respuestas
1. a) x y = k, b) x2 + y 2 = k y, c) y 2 = −2x + k, d ) ex sen y = c
√ √
2. a) x2 + y 2 = c, b) y = ±(arc sen x + x − x2 ).
80 3. APLICACIONES
1. Según la ley de Newton de en- lı́mt→∞ v(t) = −5g m/seg en-
friamiento, un cuerpo se enfrı́a tonces el valor de γ es
a una razón proporcional a la g
diferencia entre la temperatura a) 12 b) 60g
del ambiente y la del cuerpo. c) 10 d ) 12
Una barra de metal cuya tem- e) g
peratura inicial era de 160◦ C se
3. Un tanque cilı́ndrico contiene
deja enfriar en un ambiente a
agua que fluye hacia afuera a
temperatura constante de 40◦ C.
través de un orificio en la ba-
Si después de 2 horas la tempe-
se del tanque. De acuerdo a la
ratura del metal se ha reduci-
ley de Torricelli si y = y(t) es la
do a 60◦ C, entonces t horas des-
profundidad del agua en el tan-
pués de iniciado el enfriamiento
que en el instante t entonces y
la temperatura T = T (t) de la
obedece a la ecuación diferen-
barra está dada por
cial
dy √
20 + 140e− 2 = −α y,
t 7
ln
a) 2
dt
120 + 40e− 2
t
ln 3
b)
α una constante positiva, y en
40 + 120e− 2
t
ln 6
c)
cm, t en minutos. Si en t = 0
40 + 120e− 2
t
ln 3
d)
la profundidad del agua era de
20 + 140e− 2
t
ln 3
e)
81 cm y 1 minuto más tarde la
2. La velocidad v = v(t) (en profundidad es de 64 cm enton-
metros por segundo) de cierto ces α es igual a
cuerpo que cae desde el reposo
a) 6 b) 2
bajo la acción de la gravedad y
c) 23 d ) 98
en un medio que ofrece una re-
e) 1
sistencia proporcional a la velo-
cidad obedece a la ecuación Las preguntas 4 y 5 se refieren a
c
dv γ la familia de curvas y = ,
+ v = −g, x−1
dt 60 c una constante arbitraria.
donde g es la aceleración de 4. Las trayectorias ortogonales a

la gravedad (en m/seg2 ) y la la familia dada son soluciones
dirección positiva es la que de una de las siguientes ecua-
apunta hacia hacia arriba. Si ciones diferenciales
a) dy
dx
= − x−1
y
de 0,002m3 /min con un 5 % de
dy monóxido de carbono. El aire se
b) dx
= x−1
y
c) dy 1−x
= 2y mezcla rápidamente y sale a la
dx
misma razón de 0,002m3 /min.
d) dy
=1−x
dx
dy 1
La cantidad de monóxido de
e) dx
= x−1 carbono en la sala x = x(t), en
5. La trayectoria ortogonal de la metros cúbicos, al cabo de t mi-
familia considerada y que pasa nutos está determinada por la
por el punto (0, 1) está dada por ecuación
la ecuación dx x 1
a) + =
dt 32 20
a) y 2 − x2 + 2x = 1 dx x 1
b) y 2 + x2 − x = 1 b) + =
dt 16000 10000
c) x2 − y 2 + 2y = 1
dx x 1
d) y(1 − x) = 1 c) + =
dt 15000 15000
e) xy = 1 − y
dx x 4
d) + =
6. Una sala con un volumen de 32 dt 32 5
metros cúbicos está inicialmen- dx x 1
e) + =
te llena de aire libre de monóxi- dt 32 500
do de carbono. A partir del
tiempo t = 0 entra a la sala aire Respuestas
con humo de cigarrillo a razón 1. c, 2. d, 3. b, 4. b, 5. a, 6. b
Capı́tulo 4
Métodos cualitativos y métodos

numéricos en ecuaciones
diferenciales
Es equivocado pensar que el estudio de las ecuaciones diferenciales se re-

duce a encontrar artificios de cálculo para obtener soluciones explı́citas. En el
capı́tulo 2 presentamos una selección de técnicas que permiten resolver cier-
tas ecuaciones diferenciales de primer orden, aunque por supuesto la lista no
es exhaustiva: existen tratados que contienen tablas de soluciones de ecuacio-
nes diferenciales, similares a las tablas de antiderivadas (como por ejemplo
el texto de G. Murphy [14], incluido en la bibliografı́a al final del libro). Sin
embargo la pericia para resolver ecuaciones diferenciales, entendida en el sen-
tido de obtener fórmulas para las soluciones, ha ido perdiendo importancia
a medida que los computadores se han popularizado y simultáneamente se
han ido desarrollando programas informáticos especializados en computación
simbólica. La tendencia actual es dejar al computador las tareas de cálculo.
Programas como MuPad, Mathematica o Maple, permiten resolver casi todas
las ecuaciones diferenciales que uno pudiera resolver de manera explı́cita con
las técnicas conocidas.
Sin restarle importancia a este tipo de programas debe quedar claro que
ni el más refinado de los programas de software ni el más ingenioso de los ma-
temáticos pueden resolver “todas” las ecuaciones diferenciales o siquiera las
más importantes de ellas, en términos de funciones elementales. El problema
más que de habilidad es de principio. Por ejemplo no se conocen soluciones
84 4. MÉTODOS CUALITATIVOS Y NUMÉRICOS
clásicas de ecuaciones en apariencia tan simples como la ecuación

dx 1
=− +t
dt x
(consultar por ejemplo [11]). La búsqueda de recetas para resolver todas las
ecuaciones diferenciales en términos de funciones elementales es una búsque-
da sin esperanzas. Ante este hecho se presentan algunas alternativas: métodos
cualitativos, métodos numéricos, y métodos de aproximación. No es parte de
los objetivos de estas notas un estudio detallado de estos temas, pero si qui-
siéramos ilustrarlos en algunos casos particulares.
4.1. Modelo de Verhulst: estudio cualitativo

En muchos problemas más que cálculos cuantitativos puntuales lo que
interesa es el comportamiento cualitativo de las soluciones en términos de las
condiciones iniciales o de los valores de ciertos parámetros. Saber que una
solución es creciente, que es cóncava o cómo es su comportamiento a largo
plazo puede ser de ayuda en la comprensión de un modelo. Ocurre que en
ciertos casos es posible obtener este tipo de información sin necesidad de
resolver explı́citamente la ecuación diferencial. En el capı́tulo 3 ya habı́amos
desarrollado algunas de estas ideas en relación con el estudio del modelo
de Verhulst. El objetivo de esta sección es retomar ese camino para, en las
siguientes secciones, intentar generalizar este tipo de técnicas.
Empezamos resumiendo los principales resultados obtenidos en el capı́tulo
3 acerca del modelo de Verhulst,
dx
= x (r − µ x) . (4.1)
dt
Sabemos que la ecuación (4.1) satisface las hipótesis del teorema fundamental
1.3.1, tomando J = (−∞, ∞) y Ω = (−∞, ∞), que las funciones constantes
xE (t) = µr y xI (t) = 0 son soluciones (soluciones de equilibrio), cuyas gráficas
son rectas horizontales que dividen al plano tx en tres regiones,
{ } { }
r r
R1 = (t, x) | < x , R2 = (t, x) | 0 < x < y R3 = {(t, x) | x < 0} ,
µ µ
de manera tal que cada una de las gráficas de las soluciones no constantes
permanece confinada a una y sólo una de estas tres regiones (ver figura 4.1).
4.1. MODELO DE VERHULST: ESTUDIO CUALITATIVO 85
r
x= 2µ
Figura 4.1: Concavidad de las soluciones de la ecuación (3.9).
Más aún, fue posible determinar en qué casos las soluciones son crecientes,
y cuándo son decrecientes, dependiendo de las condiciones iniciales que se
satisfagan.
El objetivo principal de esta sección es mostrar cómo es posible obtener
aún más información acerca de las soluciones x = x(t) de la ecuación (4.1),
sin necesidad de recurrir a fórmulas explı́citas para las soluciones. Podemos
por ejemplo determinar los tipos de concavidad de las soluciones, estudiando
la segunda derivada de x respecto de t. En efecto, si x = x(t) satisface la
ecuación (4.1) podemos derivar esta relación con respecto de t y ası́ obtener
d2 x d ( ) dx
2
= r x − µ x2 = (r − 2 µ x) . (4.2)
dt dt dt
Supóngase ahora que x = x(t) es una solución de la ecuación de Verhulst
(4.1), que en un cierto punto t0 satisface la condición x(t0 ) = x0 . De manera
análoga al análisis que se hizo en el capı́tulo 3 consideraremos varios casos,
dependiendo de cuál sea el valor de x0 :
Si x0 > µr , sabemos que la gráfica de la solución x = x(t), t ∈ I

está contenida en R1 y que es estrictamente decreciente. Esto significa
que µr < x, y por ello r − 2 µ x < 0. Como además dx dt
< 0 se sigue,
d2 x
reemplazando en la ecuación (4.2), que dt2
> 0. Por lo tanto x(t) es
cóncava hacia arriba.
Si 0 < x0 < µr , vimos en el capı́tulo 3 que 0 < x(t) < µr y que dx

dt
> 0.
Teniendo en cuenta la relación (4.2) se puede ver que x(t), t ∈ I, es
r
una función cóncava hacia abajo siempre que 2µ < x(t) < µr , mientras
r
que es cóncava hacia arriba si 0 < x(t) < 2µ .
Análogamente, si x0 < 0, se demuestra que la solución x = x(t), t ∈ I,

es estrictamente decreciente y cóncava hacia abajo.
La figura 4.1 resume el análisis del crecimiento y de los tipos de concavidad

de las soluciones de la ecuación de Verhulst. Tal como se señaló en el capı́tulo
3, el intervalo I donde está definida la solución x = x(t) que satisface la
condición de x(t0 ) = (x0 , depende de) t0 y de x0 . Por ejemplo, si t0 = 0 y
x0 > µ , entonces I = 1r ln µµx0x−r
r
0
, ∞ , mientras que I = (−∞, ∞) siempre
que 0 ≤ x0 ≤ µ , independientemente de t0 . Adicionalmente, una vez se
r
obtienen las soluciones en forma explı́cita (por ejemplo mediante separación

de variables) puede calcularse el lı́mite de las soluciones, lı́mt →∞ x(t) = µr ,
siempre que x0 > 0.
4.2. Ecuaciones diferenciales autónomas

Las ideas que se emplearon para analizar la ecuación de Verhulst pueden
usarse para tratar una clase relativamente amplia de ecuaciones diferenciales,
las llamadas ecuaciones autónomas.
Definición 4.2.1. Diremos que una ecuación diferencial de primer orden es

autónoma si es de la forma
dx
= f (x), (4.3)
dt
donde f :Ω → R es una función de valor real definida en un intervalo abierto
Ω. En otras palabras, una ecuación es autónoma si dx
dt
está determinada por
una función f que depende únicamente de la variable dependiente x, y no de
la variable independiente t.
Por ejemplo la ecuación de Verhulst (4.1) es autónoma, mientras la ecua-

ción diferencial dx
dt
= 2 t x no lo es. Nótese que para una ecuación autónoma
las condiciones del teorema fundamental de existencia y unicidad de solucio-
nes se reducen a exigir que la función f (x) tenga derivada continua en Ω, de
modo que en adelante supondremos válido el siguiente supuesto,
4.2. ECUACIONES DIFERENCIALES AUTÓNOMAS 87
Supuesto 4.2.1. La función f (x) de la ecuación (4.3) tiene derivada conti-

nua en el intervalo abierto Ω.
Como notamos hace un momento, dados t0 ∈ R y x0 ∈ Ω el anterior
supuesto garantiza la existencia de una única solución de la ecuación (4.3),
definida sobre cierto intervalo I ⊂ R, y que satisface la condición inicial
x(t0 ) = x0 . Este intervalo I puede siempre escogerse de manera que sea
maximal, en el sentido de que sea el mayor intervalo donde está definida la
solución del problema de valor inicial. Por ejemplo, el intervalo maximal de
definición del problema de valor inicial, dx
dt
= x2 , x(1) = −1, es (0, ∞), aunque
la solución x(t) = −1/t también está definida en cualquier subintervalo de
(0, ∞). En adelante cuando nos refiramos al intervalo donde está definida la
solución de un problema de valor inicial se sobreentiende, a menos que se
especifique otra cosa, que se trata del intervalo maximal.
Definición 4.2.2. Las soluciones constantes, x(t) = c, t ∈ R, de la ecuación
(4.3) se denominan soluciones de equilibrio o simplemente equilibrios de la
ecuación.
Interpretando una ecuación diferencial como la descripción de un sistema
dinámico, los equilibrios son aquellos estados en los que el sistema no cambia
con el tiempo. Supongamos ahora que x(t) = c es un equilibrio de la ecuación
autónoma (4.3). En ese caso dxdt
(t) = 0 y como dx
dt
(t) = f (x(t)) = f (c), se sigue
que f (c) = 0. En otras palabras las soluciones de equilibrio corresponden a
los valores de c para los cuales f (c) = 0. Por ejemplo en el modelo de Verhulst
(4.1) las soluciones de equilibrio se obtienen resolviendo la ecuación f (x) =
x (r − µ x) = 0, de donde resultan los equilibrios xE (t) = µr y xI (t) = 0.
Teorema 4.2.1. Las soluciones de la ecuación (4.3) son, o bien soluciones

de equilibrio, o funciones estrictamente monótonas.
Demostración. Como toda función diferenciable y no monótona debe tener
al menos un punto crı́tico (esto es, puntos donde la derivada sea nula), pa-
ra probar el teorema bastará con demostrar que si una solución x(t) de la
ecuación (4.3) tiene algún punto crı́tico, entonces dicha solución tiene que ser
constante. Sea pues x = x(t) una solución de (4.3) definida en un intervalo
maximal I y supongamos que dx (t ) = 0 para cierto te ∈ I. En ese caso y
dt e
como para todo t ∈ I, dt (t) = f (x(t)), se sigue, evaluando en t = te , que
dx
f (x(te )) = 0. En consecuencia si xe = x(te ) tenemos que la función cons-

tante y(t) = xe , t ∈ R, es una solución de equilibrio de la ecuación (4.3).
Tendrı́amos entonces que x(t) y y(t) son ambas soluciones de la ecuación

(4.3) y que ambas satisfacen la condición x(te ) = xe . Teniendo en cuenta el
teorema fundamental de existencia y unicidad de soluciones 1.3.1 se concluye
que x(t) = y(t) = xe .
Por supuesto el anterior teorema no es válido en el caso de ecuaciones
2
no autónomas. Por ejemplo la función x = et , que, como el lector puede
fácilmente verificar, no es ni constante ni monótona, es sin embargo solución
de la ecuación dx
dt
= 2 t x en el intervalo I = (−∞, ∞).
Se recordará cómo en el caso de la ecuación de Verhulst que tratamos
hace poco, fue necesario resolver de manera explı́cita la ecuación para poder
determinar los intervalos maximales donde las soluciones estaban definidas.
El siguiente resultado arroja información que puede ser de utilidad para obte-
ner el intervalo maximal de definición de soluciones de ecuaciones autónomas,
aún sin calcular explı́citamente tales soluciones.
Teorema 4.2.2. Sean f (x) una función definida en el intervalo Ω = (α, β),
x = x(t) una solución de la ecuación (4.3), e I = (a, b) el intervalo maximal
de definición de x(t). Entonces cada uno de los lı́mites
lı́m x(t) y lı́m x(t)

t→a+ t→b−
debe existir (aunque pueden ser iguales a ±∞). Más aún, si lı́mt→a+ x(t) ∈ Ω
entonces a = −∞, mientras que si lı́mt→b− x(t) ∈ Ω debe tenerse b = ∞.
Demostración. Los lı́mites mencionados deben existir, pues de acuerdo con
el teorema 4.2.1 x es monótona. La figura 4.2 ilustra el caso en que x es
estrictamente creciente. Para fijar ideas consideremos en efecto el caso en
el que x es creciente y supongamos que B = lı́mt→b− x(t) ∈ Ω. El teorema
fundamental de existencia y unicidad establece la existencia de una solución
x̃ = x̃(t) que satisface x̃(b) = B. Además dicha solución debe estar definida
en un intervalo abierto que contiene a b, en particular x̃ debe estar definida
en un intervalo de la forma (b, b + ϵ) para cierto ϵ > 0. Puede entonces
construirse una solución y = y(t), definida en (a, b + ϵ), de acuerdo con la
siguiente fórmula (ver la figura 4.2):


x(t) si a < t < b,
y(t) = B si t = b,


x̃(t) si b < t < b + ϵ.
x̃(t)
1
0
B 1
0 0
1
x(t)
α 1
0
1
0 1
0 1
0
0
1 0
1 0
1
0
1
a b b+ϵ t
Figura 4.2: Las soluciones x(t) y x̃(t).
En efecto, como y(t) coincide con x(t) en (a, b) y con x̃(t) en (b, b+ϵ), se tiene
que y = y(t) es solución en dichos intervalos. De otro lado, y es derivable en
t = b y y ′ (b) = f (y(b)) puesto que
lı́m y ′ (t) = lı́m− f (x(t)) = f (B) = lı́m+ f (x̃(t)) = lı́m+ y ′ (t).

t→b− t→b t→b t→b
De donde y ′ (b) = f (B) = f (y(b)). Dado que el intervalo I = (a, b) es maximal

se concluye que B = α o B = β. Análogamente se demuestra que si a ̸= −∞,
entonces lı́mt→a+ x(t) = α o lı́mt→a+ x(t) = β.
Ejemplo 4.2.1. Como ilustración consideremos de nuevo la ecuación de Ver-
hulst dx
dt
= x (r − µ x) , r, µ > 0. En este caso f (x) = x (r − µ x) está definida
en el intervalo Ω = (−∞, ∞), de manera que, en la notación del teorema
4.2.2, α = −∞ y β = ∞. Para 0 < x0 < µr y t0 ∈ (−∞, ∞) dados, sabe-
mos que si x = x(t), t ∈ I = (a, b), es la solución que satisface la condición
x(t0 ) = x0 , entonces la gráfica de x debe estar contenida en la franja R2 (ver
figura 4.1), en otras palabras 0 < x(t) < µr para todo t ∈ (a, b). De allı́ que
si B = lı́mt→b− x(t) deba tenerse 0 ≤ B ≤ µr . A la luz del teorema 4.2.2
podemos concluir que si I = (a, b) es el intervalo maximal de definición de
x, entonces b = ∞. Igualmente se muestra que a = −∞, de donde se sigue,
sin necesidad de recurrir a expresiones explı́citas para las soluciones, que el

intervalo maximal de definición de x(t) es el intervalo I = (−∞, ∞). De
otro lado si tomáramos por ejemplo x0 > µr , el teorema 4.2.2 nos permitirı́a
establecer que la solución correspondiente está definida en un intervalo de
la forma (b, ∞) pero no nos permitirı́a en cambio determinar el valor de b.
¿Qué se puede decir cuando x0 < 0?
Teorema 4.2.3. Si x = x(t) es una solución de la ecuación (4.3) y o bien

lı́mt→∞ x(t) = c o bien lı́mt→−∞ x(t) = c, para un cierto c ∈ Ω, entonces la
función x(t) = c, t ∈ R, debe ser una solución de equilibrio.
Demostración. Todo lo que necesitamos probar es que f (c) = 0. Supongamos

por el contrario que, por ejemplo, f (c) > 0. En ese caso deben existir números
ϵ > 0 y δ > 0 tales que f (x) > ϵ > 0 si |x − c| < δ. Como lı́mt→∞ x(t) = c,
podemos escoger un número t0 ∈ R tal que |x(t) − c| < δ siempre que t ≥ t0 .
De otro lado y teniendo en cuenta el teorema fundamental del cálculo,
∫ t ∫ t
′
x(t) = x(t0 ) + x (ξ) dξ = x(t0 ) + f (x(ξ)) dξ,
t0 t0
de donde se seguirı́a que
x(t) > x(t0 ) + ϵ (t − t0 ) ,
siempre que t ≥ t0 . Esto claramente implicarı́a lı́mt→∞ x(t) = ∞, contradi-

ciendo ası́ nuestra hipótesis lı́mt→∞ x(t) = c. A una contradicción análoga se
llega si suponemos f (c) < 0.
Ejemplo 4.2.2. Una vez más consideremos la ecuación (4.1). Sabemos que
si x = x(t), t ∈ I, es la solución que satisface x(t0 ) = x0 , con 0 < x0 < µr ,
entonces 0 < x(t) < µr para todo t ∈ I y además I = (−∞, ∞). Como
además x(t) es creciente, podemos concluir, empleando el teorema 4.2.3, que
r
lı́m x(t) = .
t→∞ µ
Con argumentos similares puede mostrarse que el anterior resultado tam-

bién es válido cuando x0 > µr . Ya en el capı́tulo 3 habı́amos obtenido estos
resultados, pero recurriendo a las soluciones en forma explı́cita.
Equilibrios y estabilidad
Definición 4.2.3. Un equilibrio c de la ecuación diferencial (4.3) es estable
si todas las soluciones x = x(t) de la ecuación (4.3) que en algún instante t0
toman valores x(t0 ) suficientemente cercanos a c, permanecen próximas a c
a partir de ese instante. En términos más precisos, dado cualquier número
ϵ > 0 existe un número δ > 0, δ = δ(ϵ), tal que
|x(t0 ) − c| < δ implica |x(t) − c| < ϵ, siempre que t > t0 .
Si adicionalmente lı́mt→∞ x(t) = c, siempre que x(t0 ) esté suficientemente

cerca de c para algún instante inicial t0 , se dice que el equilibrio x(t) = c
es asintóticamente estable. A los equilibrios que no son estables se les llama
equilibrios inestables.
Ejemplo 4.2.3. x(t) = 0 es el único equilibrio de la ecuación x′ = x.

Fácilmente vemos que la solución de esta ecuación que satisface la condi-
ción x(t0 ) = x0 es la función x(t) = x0 e(t−t0 ) . Independientemente de la
cercanı́a de x0 a 0 vemos que
{
∞ si x0 > 0
lı́m x(t) = lı́m x0 et−t0 =
t→∞ t→∞ −∞ si x0 < 0,
de manera que x(t) = 0 es un equilibrio inestable.
Ejemplo 4.2.4. x(t) = 0 es una solución de equilibrio de la ecuación x′ =

−x. En este caso la solución que satisface la condición x(t0 ) = x0 es la función
x(t) = x0 e−(t−t0 ) . Se observa que |x(t)| < x0 si t > t0 y que, independiente-
mente del valor de x0 , lı́mt→∞ x(t) = 0. Podemos concluir que x(t) = 0 es un
equilibrio asintóticamente estable.
Ejemplo 4.2.5. Volviendo a la ecuación de Verhulst (4.1), sabemos que

xE (t) = µr , t ∈ (−∞, ∞), es un equilibrio. Si x = x(t) es la solución que
satisface la condición x(t0 ) = x0 , x0 > 0, sabemos que lı́mt→∞ x(t) = µr , de
donde se sigue que xE es un equilibrio estable.
La estabilidad puede en este caso interpretarse en términos demográficos
de la siguiente manera: si el tamaño de la población en algún instante inicial
fuera exactamente igual a µr entonces la población conservarı́a ese tamaño a
lo largo del tiempo. Por otro lado si el tamaño de la población en un instante
x x
t t
Figura 4.3: El equilibrio inestable x(t) = Figura 4.4: El equilibrio estable x(t) = 0
0 de la ecuación x′ = x. de la ecuación x′ = −x.
inicial t0 resulta ser inferior a µr , entonces la población crecerá asintótica-

mente hacia el valor µr . Si la población en cambio se viera afectada por algún
fenómeno extraordinario, por ejemplo la introducción exógena de individuos,
y el tamaño lograra sobrepasara por esta razón el valor lı́mite µr , entonces, al
volver a la normalidad, la población declinarı́a hacia su tamaño lı́mite µr . El
número µr puede verse como la “capacidad de carga”, esto es, el número de
individuos de una especie que un hábitat puede soportar indefinidamente.
La ecuación de Verhulst tiene otro equilibrio xI (t) = 0, t ∈ R, el que, a
diferencia de xE , es inestable (¿por qué?).
Retratos de fases
Existe un artificio gráfico que permite visualizar muchos de los resultados
que hemos discutido hasta ahora y también determinar si una solución de
equilibrio es estable o inestable, además de facilitar la graficación de las
soluciones. En este sentido es útil interpretar una ecuación autónoma
dx
= f (x) (4.4)
dt
como la ecuación que gobierna los desplazamientos de un cuerpo que se mueve
sobre un eje rectilı́neo. Si la función x = x(t) representa la posición del cuerpo
en el tiempo t, entonces dxdt
(t) es la velocidad en el instante t y la ecuación (4.4)
simplemente significa que si en un determinado instante t0 el cuerpo pasa por
una cierta posición x0 = x(t0 ), entonces su velocidad en ese momento debe
coincidir con el valor de la función f en x0 .
El eje x puede imaginarse como un carril, similar a los dispuestos en un
sistema de buses de tránsito rápido, del tipo que usan Transmilenio o el MIO,
pero que en nuestro caso serı́a rectilı́neo e infinito. Es posible sin embargo
que sólo un tramo del eje esté habilitado para la circulación de buses (este
serı́a el dominio de la función f ). La función f es la encargada de prescribir
la velocidad que se debe llevar en cada punto de la vı́a: algo ası́ como si en
cada punto existiera una señal de tráfico que indicara a qué velocidad se debe
circular por ese sitio, y todos los vehı́culos le dieran riguroso cumplimiento a
esa indicación. Los puntos de equilibrio serı́an las estaciones de la vı́a: sitios
en donde la velocidad es cero, y en donde los vehı́culos que se encuentren
allı́ deberán permanecer, y habrán permanecido, por siempre estacionados.
De otro lado entre dos estaciones consecutivas el tránsito debe hacerse ex-
clusivamente en uno de los dos sentidos posibles, dependiendo del signo de
la función f en ese tramo del trayecto. Ası́ los vehı́culos se moverán siempre
alejándose de una de las estaciones y acercándose a la otra. Un bus que cir-
culara en este sistema no terminarı́a nunca de llegar a su estación de destino,
ni podrı́a por supuesto sobrepasar estaciones. Es posible sin embargo que
alcance alguno de los extremos de la vı́a en un tiempo finito.
Para tener una idea general de como procede el tráfico en esta vı́a bas-
tará trazar el eje, señalar los puntos de equilibrio, e indicar en que sentido se
recorre cada uno de los tramos entre equilibrios consecutivos. Si x se toma
como un eje horizontal, el sentido será hacia la derecha si f (x) es positiva y
hacia la izquierda en caso contrario. La gráfica ası́ obtenida se conoce como
el retrato de fases del sistema y no es otra cosa que la gráfica de las tra-
yectorias del sistema, en otras palabras la gráfica de las curvas paramétricas
x = x(t), donde x es una solución de la ecuación autónoma (4.4). Como
se trata de curvas en una dimensión, entonces son en realidad segmentos
rectilı́neos, recorridos en una cierta dirección.
x
0 r/ µ
Figura 4.5: Retrato de fases para la ecuación de Verhulst (4.1).
El retrato de fases también puede trazarse sobre un eje x vertical, que sea
uno de los ejes coordenados en el plano tx. En ese caso los equilibrios, cuan-
do son aislados, corresponden a ası́ntotas horizontales de las soluciones de la
ecuación, y dividen al plano en franjas horizontales donde permanecen con-
finadas las soluciones. El retrato de fases también permite ver en qué franjas
las soluciones deben ser crecientes y en cuáles decrecientes, lo cual facilita el
bosquejo de dichas soluciones. Analizando un retrato de fases también puede

determinarse si un equilibrio dado es estable o inestable, de acuerdo a si las
trayectorias entran o salen del equilibrio. Cuando a un lado las trayectorias
entran pero al otro salen del equilibrio, se habla algunas veces de equilibrios
semi–estables. En rigor estos son claro equilibrios inestables. La figura 4.6
ilustra estas ideas para el caso de la ecuación de Verhulst (4.1).
r
x= µ
Figura 4.6: Retrato de fases y gráficas de las soluciones de la ecuación de Verhulst (4.1).
Un ejemplo
El teorema fundamental de existencia y unicidad garantiza que existe una
única solución del problema de valor inicial
dx 1 1
= sen , x(0) = , (4.5)
dt x 2
pero ¿quién es esa solución? Desde luego se puede aplicar la conocida rutina
de separar de variables para obtener
∫ x(t)
1
1 du = t.
1
2
sen u
Sin embargo esta fórmula es de escasa utilidad pues es bien sabido que la
integral que aparece aquı́ no puede expresarse en términos de funciones ele-
mentales.
2
π R0
1
2
1
π
Figura 4.7: La solución x = x(t) del problema de valor inicial (4.5).
Podemos ver sin embargo que la ecuación (4.5) es autónoma con f (x) =
sen x1 , x ∈ (0, ∞). Esta ecuación tiene un número infinito de soluciones de
1
equilibrio, correspondientes a los valores cn = nπ , n = 1, 2, . . .. Vemos enton-
ces que si Rn es la región delimitada por las rectas horizontales correspon-
dientes a las gráficas de dos soluciones de equilibrio consecutivas, x(t) = cn
y x(t) = cn+1 , mientras que R0 es la región
{ }
R0 := (t, x) ∈ R2 : x > c1 ,
entonces cada una de las soluciones de la ecuación (4.5), que no sea un equi-
librio, debe ser una función monótona cuya gráfica estará confinada a alguna
de estas franjas. Consideremos ahora la solución x = x(t) que satisface la
condición inicial x(0) = 12 . Según el teorema 4.2.1 x(t) debe ser estrictamen-
te creciente, puesto que dx dt
(0) = sen 2 > 0. Si I = (a, b) es el dominio de
definición de x vamos a probar que b = ∞. Supongamos por el contrario que
b < ∞ de forma que, teniendo presente el teorema 4.2.2, lı́mt→b− x(t) = ∞.
Ahora bien, como
dx 1
(t) = sen < 1, 0 < t < b,
dt x(t)
se sigue, integrando esta última desigualdad, que x(t) < 21 + t para todo 0 <
t < b, lo que claramente contradice nuestra afirmación acerca del lı́mite de
x cuando t → b− . Ahora bien, como x(t) debe permanecer en la región R0
entonces es claro que lı́mt→a+ x(t) ̸= 0 por lo que, de acuerdo con el teorema
4.2.2, a = −∞. En resumen, tenemos que x está definida en el intervalo
(−∞, ∞).
También podemos estudiar la concavidad de x teniendo en cuenta que
( ) ( )
d2 x 1 1 dx 1 1 2
(t) = − cos (t) = − sen .
dt2 x(t) x(t)2 dt 2 x(t)2 x(t)
Vemos entonces que la solución es cóncava hacia arriba cuando x(t) < π2 y
cóncava hacia abajo cuando x(t) > π2 .
Para finalizar notamos que, en virtud del teorema 4.2.2,
1
lı́m x(t) = ∞ y lı́m x(t) = .
t→∞ t→−∞ π
La figura 4.7 muestra un bosquejo de la gráfica de la función x = x(t)
que refleja todas las caracterı́sticas de esa función deducidas hasta ahora.
Ejercicios
1. Muestre que la función x = sen t, t ∈ (−∞, ∞) no puede ser solución
de una ecuación diferencial autónoma x′ = f (x), para una función f
que satisfaga el supuesto 4.2.1. Muestre sin embargo que x(t) = sen t,
t ∈ (− π2 , π2 ), satisface la ecuación
dx √
= 1 − x2 ,
dt
¿contradice esto lo que se pidió mostrar inicialmente?
2. La ecuación de crecimiento de Von Bertalanffy puede escribirse en la
forma
du
= u2/3 − k u,
dt
donde k representa una constante positiva y u(t) es la masa corporal
de un individuo como función del tiempo. Esta ecuación fue empleada
por el biólogo austriaco L. Von Bertalanffy para modelar el crecimiento
individual de ciertas especies de peces.
a) Muestre que el teorema fundamental de existencia y unicidad de
soluciones 1.3.1 no permite garantizar en este caso la existencia
soluciones únicas que satisfagan condiciones iniciales de la forma
u(t0 ) = 0.
b) Determine las soluciones de equilibrio de esta ecuación y mediante

un análisis cualitativo esboce las gráficas de las soluciones.
c) ¿Puede encontrar dos soluciones distintas que satisfagan la misma
condición inicial u(0) = 0? (sugerencia: emplee la substitución
u = z 3 ).
3. Clasifique los equilibrios de las siguientes ecuaciones diferenciales como
estables o inestables.
a) x′ = x1/2 . e) x′ = −x3 .
b) x′ = −x4 .
f ) x′ = x sen x.
c) x′ = x sen x2 .
d) x′ = x2 . g) x′ = x(x + 1)(x − 2)(x + 3)2 .
4. Empleando las técnicas desarrolladas en esta sección (bosqueje

) la gráfica
de la solución del problema de valor inicial x′ = sen x1 , x(0) = 14 .
5. Determine el tipo de estabilidad
( 1 )de cada una de las soluciones de equi-
′
librio de la ecuación x = sen x .
6. Empleando las técnicas de esta sección esboce el retrato de fases y las
soluciones de la ecuación
dx x−1
= .
dt x
7. Para la ecuación dx
dt
= a x3 − b x2 , a y b constantes positivas, encuentre
todas las soluciones de equilibrio y determine si son estables o ines-
tables. Empleando las técnicas desarrolladas en esta sección trace un
bosquejo de sus curvas solución, especificando los puntos de inflexión.
Respuestas
( )3
2. c) u(t) = 0 y u(t) = 1
k3
1 − e−kt/3
3. a) x = 0 inestable
b) x = 0 inestable (“semiestable”)
e) x = 0 estable
f ) x = 0 inestable (“semiestable”); x = n π estable si n > 0 e impar
o si n < 0 y par, inestable si n > 0 y par o si n < 0 e impar
4.3. Aplicaciones: el hidroavión1
Un hidroavión es una aereonave dotada de un sistema de flotadores que

le permite despegar y acuatizar sobre la superficie del agua, por ejemplo en
el mar, o en rı́os y lagos de suficiente extensión, en lugar de hacerlo en pistas
de aterrizaje convencionales.
Los principios que explican el vuelo de un hidroavión (o más generalmente
de un avión cualquiera), se pueden resumir de la manera siguiente (ver figura
4.8): el motor actúa como un gran ventilador, enviando chorros de aire en
dirección contraria a la del movimiento de la aeronave, creando ası́ una fuerza
horizontal llamada empuje. El diseño de las alas y de la aeronave en general,
hacen que el chorro de aire genere una diferencia de presión que se traduce
en una fuerza resultante vertical llamada sustentación, que actúa en sentido
contrario a la gravedad (ver figura 4.8), contrarrestando ası́ el peso de la
aeronave y haciendo posible el vuelo. Tanto el empuje como la sustentación
dependen del flujo de aire, que a su vez depende de la geometrı́a de las hélices
y de la potencia del motor. De otro lado, sobre un hidroavión en movimiento
también actúan fuerzas de fricción o resistencia, que son afectadas por la
proporción de la superficie de los flotadores que está en contacto con el agua.
Para simplificar el estudio supondremos que el empuje es constante. La
resistencia actúa en dirección contraria al empuje y depende de la velocidad
de la aeronave. Al iniciar el movimiento, los flotadores están en contacto
pleno con el agua, pero a medida que aumenta la velocidad, la fuerza de
sustentación eleva la aeronave y la superficie de contacto de los flotadores
1
Este y otros ejemplos relativos al análisis cualitativo de soluciones de ecuaciones de
primer orden pueden consultarse en [2], texto clásico de la literatura sobre ecuaciones no
lineales.
4.3. APLICACIONES: EL HIDROAVIÓN 99
Figura 4.8: Diagrama de fuerzas sobre una sección transversal del ala del hidroavión.
con el agua decrece, lo que a su vez hace disminuir la resistencia durante

el despegue. Después del despegue, ya en vuelo y sin contacto con el agua,
la resistencia aumenta nuevamente debido al incremento de la velocidad. La
dependencia de la fuerza de resistencia fR con respecto de la velocidad v se
ilustra en la figura 4.9. Nos limitaremos a describir la componente horizontal
de la velocidad, dejando de lado la componente vertical del movimiento. De
acuerdo con la segunda ley de Newton
dv
m = E + fR (v), (4.6)
dt
en donde E es el empuje y m es la masa combinada de la aeronave y su carga.
Durante la mayor parte de un vuelo los aviones suelen viajar con lo que
se denomina velocidad de crucero. Esta es una velocidad que, en condiciones
normales de presión y temperatura, permite que la aeronave viaje sin sufrir
|fR (v)|
0110
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
00000000000000000000000000
11111111111111111111111111 10
0000000000000000000000000010
11111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111
000000000000000000000000000000000000000000000000000
111111111111111111111111111111111111111111111111111
000000000000000000000000000000000000000000000000000
despegue vuelo v
Figura 4.9: Dependencia de la resistencia con respecto de la velocidad
variaciones de alturas ni aceleraciones. En consecuencia una velocidad de

crucero es un equilibrio de la ecuación (4.6), y por lo tanto debe ser una
solución de la ecuación
E + fR (v) = 0.
La figura 4.10 ilustra la velocidad de crucero vc en el caso en que el empu-
je E es suficientemente grande. Se observa que la velocidad de crucero vc
resulta ser un equilibrio asintóticamente estable de (4.6) (recuérdese que la
gráfica representa el valor absoluto de la resistencia, que es negativa en el
caso ilustrado, en que el empuje se considera positivo).
E 01
1100
1010
10
1010
1010
110010
1010
1010
1010
10
1010
10
1010
10
10
vc v
Figura 4.10: Velocidad de crucero vc para un empuje E suficientemente grande
No todas las soluciones de equilibrio de la ecuación (4.6) pueden consi-

derarse velocidades de crucero. Para que un equilibrio de esa ecuación sea
velocidad de crucero, se requiere que su valor supere al de la velocidad ne-
cesaria para que el hidroavión despegue. En consecuencia para que exista
una velocidad de crucero es necesario que el empuje supere un cierto umbral,
pues si el empuje no es suficiente puede ocurrir que ninguna de las veloci-
dades de equilibrio superen a la velocidad de despegue. En la situación de
la figura 4.11, por ejemplo, la única solución de equilibrio está por debajo
del despegue, mientras que en la situación de la figura 4.9, aunque existen
tres soluciones de equilibrio sólo v3 se puede considerar velocidad de crucero,
pues es la única que supera la velocidad del despegue. Puede notarse además
que, en el caso de esta última figura, v1 y v3 son equilibrios asintóticamente
estables, mientras que v2 es inestable.
Ejercicios
Supóngase que la función
( )
fR (v) = −K 2v 3 − 9v 2 + 12v ,
4.4. MÉTODOS NUMÉRICOS 101
E0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1010
10 10
1010
10
0110 01 0110
1010
10 10 10
1010 1010 1010
E 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1010
1010
1010
10
10
1010
1010
10
10 1010 1010 1010
1010 1010 10 1010
1010 10 110010 10
10
1010 110010 1010 110010
10
1010 110010 1010 110010
10
v1 v v1 v2 v3 v
Figura 4.11: Empuje insuficiente Figura 4.12: Empuje moderado
K una constante que depende de las unidades empleadas, representa la fuerza

de resistencia que experimenta un hidroavión cuando despega.
1. Bosqueje un gráfico aproximado de |fR (v)|
2. Halle el mı́nimo valor del empuje E que permite una velocidad de

crucero para la aeronave. ¿Cuál serı́a la velocidad de crucero mı́nima?
3. Mediante un análisis cualitativo bosqueje un gráfico aproximado de la

solución v = v(t) de la ecuación diferencial (4.6) suponiendo que E =
5K y la velocidad inicial es v(0) = 1/10. Indique si la aeronave despega
y, en ese caso, el correspondiente valor de la velocidad de crucero.
4.4. Métodos numéricos

En muchos casos de interés práctico se requieren estimativos precisos
de los valores que toma la solución de un cierto problema con condiciones
iniciales,
x′ = f (t, x), x(t0 ) = x0 . (4.7)
Cuando no es posible obtener la solución explı́cita de este problema, debe
recurrirse a aproximaciones obtenidas mediante métodos numéricos.
La idea es obtener una función x e=x e(t), que sirva como aproximación
de la solución x = x(t) del problema (4.7). En este texto nos limitaremos
a mostrar algunas ideas básicas, que no obstante ilustran el poder de los
métodos de aproximación, y también algunas de sus limitaciones.
En lo que sigue del capı́tulo vamos a suponer que el problema con condi-
ción inicial (4.7) tiene una única solución, y que dicha solución está definida
en un intervalo de la forma [t0 , t0 +T ] para cierto número positivo T. También
supondremos que la función f : J × Ω → R es dos veces diferenciable en su

dominio y que [t0 , t0 + T ] ⊂ J.
Procederemos primero con lo que se conoce como discretización del inter-
valo [t0 , t0 + T ], que consiste en tomar n + 1 puntos equidistantes t0 < t1 <
t2 < · · · < tn = t0 + T, donde para j = 0, . . . , n − 1,
tj+1 = tj + h,
con h = Tn . El número h se conoce como la longitud del paso. A menor tamaño

de h más fina se considera la discretización del intervalo [t0 , t0 + T ].
Inicialmente se busca aproximar x en los n puntos equidistantes t0 , t1 , . . . ,
tn = t0 + T. Posteriormente y acudiendo a algún método de interpolación la
aproximación x e de x podrı́a también obtenerse en los demás puntos del inter-
valo (t0 , t0 + T ). Una discusión más a fondo de estos temas puede consultarse
en libros de análisis numérico, por ejemplo en [15].
El método de Euler
La definición de derivada sugiere una forma de aproximar la solución x(t).
En efecto como
x(t + h) − x(t)
x′ (t) = lı́m ,
h→0 h
entonces resulta razonable usar la aproximación
x(t + h) ≈ x(t) + h x′ (t).
Si x = x(t) es la solución del problema de valor inicial (4.7) entonces x′ (t) =

f (t, x(t)) de manera que
x(t + h) ≈ x(t) + h f (t, x(t)).
En particular como x(t0 ) = x0 y t1 = t0 + h, entonces
x(t1 ) = x(t0 + h) ≈ x0 + h f (t0 , x0 ).
Escribiendo x e1 = x0 + h f (t0 , x0 ) ≈ x(t1 ), podremos calcular la aproximación

e2 ≈ x(t2 ), donde t2 = t1 + h, de acuerdo con la fórmula
x
x(t2 ) = x(t1 + h) ≈ x(t1 ) + h f (t1 , x(t1 )) ≈ x

e1 + h f (t1 , x
e1 ).
Tomando ahora x e2 = x
e1 + h f (t1 , x
e1 ) ≈ x(t2 ) puede repetirse el proceso para
obtener una aproximación xe3 ≈ x(t3 ), y ası́ sucesivamente hasta obtener
en de x(tn ) = x(t0 + T ). En general tendrı́amos la regla
una aproximación x
recursiva
e0 = x0
x
(4.8)
ej+1 = x
x ej + h f (tj , x
ej ), j = 0, . . . , n − 1.
Es claro que la aproximación xej = x

e(tj ) ası́ obtenida dependerá de la longitud
del paso h, o lo que es lo mismo, depende del número n de partes en que
se haya subdividido el intervalo [t0 , t0 + T ]. Cuando se quiera resaltar la
dependencia respecto de la longitud de los pasos escribiremos x ej = xej (h). El
siguiente teorema precisa en que sentido x ej (h) es una aproximación de x(t).
Teorema 4.4.1. Si la solución x = x(t) del problema de valor inicial (4.7)

está definida en el intervalo [t0 , t0 +T ], entonces existe una constante positiva
C que depende de f, de T, y de la condición inicial x(t0 ) = x0 , pero que es
independiente de h, tal que para j = 1, 2, . . . , n − 1,
|x(tj ) − x
ej | ≤ C |h| ,
ej = x
donde x ej (h) es la aproximación de x(tj ) obtenida mediante el método
de Euler con longitud de paso h.
Se dice que el método de Euler es de primer orden en el sentido de que

el error |x(tj ) − x
ej | es proporcional a la primera potencia de |h|, tal como
lo indica el teorema 4.4.1. Esto significa que cuando se duplica el número
de puntos empleados en la discretización de un intervalo, se garantiza que el
error cometido en la aproximación se reduce (cuando menos) a la mitad.
Ejemplo 4.4.1. Como ilustración vamos a emplear el método de Euler para

hallar una aproximación del valor x(1), de la solución x = x(t) del problema
de valor inicial
x′ = x, x(0) = 1. (4.9)
La solución exacta, que puede calcularse fácilmente, es la función x(t) = et ,
y por lo tanto x(1) = e. Si aproximamos la solución en el intervalo [0, 1], con
longitud del paso h = n1 , tendremos
1 n
t0 = 0, t1 = , . . . , tn = = 1.
n n
Si escribimos x ej para representar la aproximación de x = x(t) en t = tj ,

entonces la aproximación de x(1) viene siendo x en . Además en este caso
f (t, x) = x de manera que al aplicar la regla recursiva (4.8)
e0 = 1
x
ej+1 = x
x ej + h x
ej = (1 + h) x
ej , j = 0, . . . , n − 1.
1
Como h = n
tenemos que
( )2 ( )n
1 1 1
e1 = 1 + , x
x e2 = 1+ en = 1 +
,..., x .
n n n
La figura 4.13 muestra la solución exacta (la curva de trazo más grueso) y
las soluciones aproximadas correspondientes a n = 1, 2 y 6. El error (exacto)
x E(h)
2.5
2
2.0
1
1.5
1.0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
t h
Figura 4.13: Solución exacta y aproxima- Figura 4.14: Error asociado al método de
ciones de Euler tomando n = 1, n = 2 y Euler dependiendo de la longitud del pa-
n = 6 en el ejemplo 4.4.1. so, h = n1 en el ejemplo 4.4.1.
1
en la aproximación del valor de x(1) cuando se toma longitud del paso h = n
está en consecuencia dado por

E(h) = e − (1 + h)1/h .
Como se sabe de los cursos elementales de cálculo lı́mh→0 (1 + h)1/h = e, de

donde se sigue (como era de esperarse), que lı́mh→0+ E(h) = 0. La figura
4.14 muestra los valores de E = E(h), como función de la longitud del paso
h = n1 , cuando n toma los valores 1, 2, . . . , 10. La lı́nea continua representa
la función E(h) = |e − (1 + h)1/h |. En textos avanzados de análisis numérico
se obtienen cotas para el error que se comete al emplear el método de Euler.
De acuerdo con esas estimaciones puede probarse que en nuestro ejemplo el

error satisface
e (e − 1)
E(h) ≤ h.
2
La gráfica de la función g(h) = e (e−1)
2
h se muestra en lı́nea punteada en la
figura 4.14. Hacemos notar que el error real cometido es en efecto menor (en
algunos casos mucho menor), que la estimación teórica de dicho error.
Desde luego que los métodos numéricos no reemplazan al estudio teórico

de las soluciones de una ecuación diferencial, más bien lo complementan. En
algunos casos los resultados numéricos pueden ser engañosos como ilustramos
en seguida. Considérese el problema de valor inicial,
dx 1
= − + t, x(0) = 1.
dt x
Ya nos habı́amos referido a esta ecuación al iniciar la sección. Como se
x
1.00
0.75
0.50
0.25
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

t
Figura 4.15: Solución espuria de dx

dt = t − x1 , x(0) = 1.
mencionó, en este caso no contamos con soluciones explı́citas, ası́ que no es

posible comparar la solución aproximada con la exacta. Al aplicar el método
de Euler en el intervalo [0, 5/4] con longitud de paso h = 18 , se obtienen los
resultados de la figura 4.15. Un poco de reflexión permite ver sin embargo que
los valores obtenidos (al menos algunos de ellos) corresponden en realidad a
una aproximación espuria de la solución del problema (¿por qué?).
Los métodos tipo Runge-Kutta

A principios del siglo XX los matemáticos alemanes Carl Runge (1856–
1927) y Martin Wilhem Kutta (1867–1944) desarrollaron toda una familia de
métodos numéricos para resolver problemas de valor inicial. Estos métodos,
conocidos en general como métodos de Runge-Kutta (RK), convergen más
rápidamente que el método de Euler. Está más allá de los objetivos de este
texto entrar en la justificación de estos métodos. El lector interesado puede
consultar en Wikipedia http://en.wikipedia.org o leer la literatura espe-
cializada, por ejemplo [15]. Con el fin de ilustrar los métodos de Runge-Kutta
vamos a presentar uno de los más conspicuos, conocido como el método de
Runge-Kutta de cuarto orden (RK4). En este caso la aproximación x ej ≈ x(tj )
de la solución del problema con condición inicial (4.7) viene descrita por las
e0 = x0 , y para j = 0, 1, . . . , n − 1,
fórmulas x
h
ej+1 = x
x ej + (k1 + 2k2 + 2k3 + k4 ) ,
6
ej ) ,
k1 = f (tj , x
( )
h h
k2 = f tj + , x ej + k1 ,
2 2
( )
h h
k3 = f tj + , x ej + k2 ,
2 2
k4 = f (tj + h, x ej + h k3 ) ,
donde tj+1 = tj + h.
El método RK4 es de cuarto orden en el sentido en que lo precisa el
siguiente teorema.
Teorema 4.4.2. Si la solución x = x(t) del problema de valor inicial (4.7)

está definida en el intervalo [t0 , t0 +T ], entonces existe una constante positiva
C, que depende de f, de T , y de la condición inicial x(t0 ) = x0 , pero no de
h, tal que para j = 1, 2, . . . n,
|x (tj ) − x
ej | ≤ C |h|4 ,
donde xej = x
ej (h) es la aproximación de x(tj ) indicada por el método RK4
con longitud de paso h.
Ejemplo 4.4.2. Vamos ahora a comparar el método RK4 con el método de

Euler, aplicándolo al problema (4.9). Algunos cálculos sencillos muestran que
ej ,
k1 = x
( )
h
ej 1 +
k2 = x ,
2
( )
h h2
ej 1 + +
k3 = x ,
2 4
( )
h2 h3
ej 1 + h +
k4 = x + .
2 4
e0 = 1 mientras que para j = 0, 1, . . . , n − 1,

En este caso x
( )
h2 h3 h4
ej+1 = x
x ej 1 + h + + + ,
2 6 24
de manera que ( )n
h2 h3 h4
en = 1 + h +
x + + .
2 6 24
1
Como h = n
la anterior expresión queda convertida en
( )n
1 1 1 1
en = 1 + + 2 + 3 +
x .
n 2n 6n 24n4
en sea una aproximación

No es tan claro que la expresión anterior para x
mejor de x(1) = e que la obtenida mediante el método de Euler. Sin embargo
1
puede verse que para n = 1 el método RK4 produce un error menor que 100 ,
60
mientras que el método de Euler conduce a un error mayor que 100 (ver la
figura 4.14). La figura 4.16 muestra que para valores tan pequeños de n como
n = 1 y n = 2 los valores de xej son visualmente indistinguibles de los valores
exactos x(tj ).
Ejercicios
1. Demuestre que ( )n

e − 1 + 1 ≤ 4 , n ∈ N.
n n
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

t
Figura 4.16: Solución exacta y aproximaciones de las soluciones de la ecuación (4.9) em-
pleando el método RK4 con n = 1 y n = 2 en el ejemplo 4.4.2.
2. Sea n ∈ N arbitrariamente grande pero fijo y xen la aproximación de la

solución del problema (4.9) en t = a mediante el método de Euler con
longitud de paso h = na . Demuestre que
lı́m |ea − x
en | = ∞.
a→∞
3. Demuestre que
( )n
1 1 1 1
lı́m 1 + + 2 + 3 + = e.
n→∞ n 2n 6n 24n4
1. Respecto de la ecuación (III) si x = x(t) es
dx una solución, entonces
= 1 − cos x lı́mt→∞ x(t) = 2 n π, pa-
dt
ra algún n ∈ Z
¿cuáles de las siguientes afirma-
ciones son ciertas? a) sólo I b ) sólo II
c) sólo III
(I) las soluciones de equilibrio
d) sólo I y III
son inestables
e) ninguna
(II) tiene soluciones no acota-
das 2. Si x = x(t) es la solución del
problema de valor inicial 4. Si x(t) es la solución del proble-

ma de valor inicial
dx
= 1 − x4 , x(0) = 0, dx
dt = x2 , x(0) = 1,
dt
¿cuál de las siguientes afirma-
y se emplea el método de Eu-
ciones es cierta?
ler y un sólo paso para estimar
x(1/2), ¿cuál es el error cometi-
a ) −1 < x(1) < 0
do?
b ) lı́mt→∞ x(t) = −1
a) 1 b ) 1/2
c ) (0, 0) es un punto de infle- c ) 3/2 d) 2
xión de x(t) e ) 1/4
d ) x(50) > 1
5. Si las gráficas de las soluciones
e ) x(t) no está acotada de cierta ecuación de la forma
dx
dt
= f (x) son como se muestra
3. Si f es una función con derivada en la figura, ¿cuál de las siguien-
continua en (−∞, ∞), ¿cuáles tes podrı́a ser la función f (x)?
de las siguientes afirmaciones x
2
respecto de la ecuación dx dt
=
f (x) son ciertas?
1
(I) si existe más de una solu-

ción de equilibrio, al me- −2 −1 1 2
t
nos una es estable

−1
(II) si existe más de una solu-

ción de equilibrio, al me- a ) f (x) = x(x − 1)
nos una es inestable
b ) f (x) = x2 − 1
(III) existe por lo menos una
c ) f (x) = x2 (x − 1)
solución de equilibrio
d ) f (x) = x2 (1 + x)
a) sólo I b ) sólo II e ) f (x) = x (x + 1)
c) sólo III
d) sólo I y III Respuestas
e) sólo II y III 1. d, 2. c, 3. b, 4. b, 5. c
Capı́tulo 5
Ecuaciones lineales de segundo

orden
a segunda ley de Newton del movimiento conduce de manera natural a

L una ecuación diferencial de segundo orden. En los capı́tulos precedentes
sin embargo nuestro interés se centró en el estudio de ecuaciones de primer
orden. Aún en ese caso hemos visto que no es en general posible obtener
fórmulas explı́citas para las soluciones. No es difı́cil imaginar que cuando se
trate con ecuaciones de órdenes superiores las dificultades van a multiplicarse
y que posiblemente no sea muy buena idea continuar intentando encontrar
trucos especı́ficos para resolver tipos particulares de ecuaciones. En realidad a
partir de este capı́tulo abandonaremos la pretensión de tratar con ecuaciones
generales de orden n para ocuparnos únicamente en el estudio de ecuaciones
lineales. Una ecuación de orden n
dn x dx dn−1 x
= f (t, x, , . . . , )
dtn dt dtn−1
es lineal si la expresión de la derecha depende linealmente de x; en otras
palabras debe ser una suma de términos, cada uno de los cuales o depende
únicamente de la variable independiente t, o es el producto de x o de sus
derivadas por un coeficiente que depende sólo de t.
Aunque muchas de las ideas y métodos que vamos a discutir se pueden
aplicar sin ningún problema a ecuaciones lineales de cualquier orden, nuestra
discusión en este capı́tulo se referirá solamente a las ecuaciones de segun-
do orden. No será difı́cil luego, haciendo los ajustes pertinentes, tratar con
ecuaciones de orden mayor, como se indica en el capı́tulo 7.
112 5. ECUACIONES DE SEGUNDO ORDEN
El estudio de las ecuaciones diferenciales lineales está estrechamente rela-

cionado con conceptos del álgebra lineal. En el caso especial de las ecuaciones
lineales con coeficientes constantes las soluciones se pueden expresar comple-
tamente en términos de funciones elementales, un hecho ya conocido por
el matemático italofrancés Joseph Louis Lagrange (1736–1813). El hecho de
que las ecuaciones lineales con coeficientes constantes se puedan, al menos
en principio, resolver de forma explı́cita, las hace especialmente aptas para
servir como un primer modelo de aquellos procesos fı́sicos que tienen carácter
lineal o aproximadamente lineal, tales como las pequeñas oscilaciones o los
circuitos eléctricos. Mediante el uso de técnicas de linealización, las ecuacio-
nes lineales también pueden resultar útiles en la etapa inicial del estudio de
problemas no lineales.
5.1. Teorı́a general

Una ecuación diferencial lineal de segundo orden en la variable x = x(t)
es una ecuación de la forma
x′′ + a(t) x′ + b(t) x = g(t), (5.1)
donde a(t), b(t) y g(t) son funciones dadas, definidas en un cierto intervalo J.
Cuando g(t) es la función nula se dice que la ecuación (5.1) es una ecuación
lineal homogénea. Como ejemplos representativos de ecuaciones lineales de
segundo orden podemos mencionar las ecuaciones
del movimiento armónico simple: x′′ + ω 2 x = 0,

del oscilador lineal amortiguado forzado: x′′ + 2 α x′ + ω 2 x = g(t),
t2 −n2
de Bessel: x′′ + 1t x′ + t2
x = 0,
′′ 2t ′ p(p+1)
de Legendre: x + 1−t2
x + 1−t2
x = 0.
Las dos primeras ecuaciones son ejemplos de ecuaciones diferenciales lineales

con coeficientes constantes, mientras que las dos últimas son ejemplos de
ecuaciones lineales con coeficientes variables.
La ecuación (5.1) puede escribirse brevemente en la forma
L [x] (t) = g(t),

5.1. TEORÍA GENERAL 113
donde L es el operador diferencial de orden dos, que actúa sobre cada función
dos veces diferenciable, x = x(t), t ∈ J, transformándola en la función
L [x] (t) = x′′ (t) + a(t) x′ (t) + b(t) x(t).
Una propiedad fundamental del operador L es la que se expresa en el siguiente

teorema:
Teorema 5.1.1. El operador L es lineal. Es decir,
L [c1 x1 + c2 x2 ] = c1 L [x1 ] + c2 L [x2 ] ,
para cada par de constantes c1 y c2 y cada par de funciones dos veces dife-
renciables x1 = x1 (t) y x2 = x2 (t).
Demostración. Dados un par de constantes c1 y c2 y un par de funciones dos

veces diferenciables en J, x1 y x2 , sabemos que
(c1 x1 + c2 x2 )′ = c1 x′1 + c2 x′2 y (c1 x1 + c2 x2 )′′ = c1 x′′1 + c2 x′′2 .
Se sigue entonces que
L [c1 x1 + c2 x2 ] = (c1 x1 + c2 x2 )′′ + a(t) (c1 x1 + c2 x2 )′ + b(t) (c1 x1 + c2 x2 )

= c1 L [x1 ] + c2 L [x2 ] ,
de donde se sigue la linealidad de L.

El siguiente resultado es el teorema fundamental de existencia y unicidad
de soluciones. En el presente texto no incluimos su demostración; el lector
que esté interesado en estudiarla puede consultar, entre otros muchos, el libro
de G. F. Simmons [18].
Teorema 5.1.2. Supongamos que a(t), b(t) y g(t) son funciones que están
definidas y son continuas en un intervalo J. Entonces para cada t0 en J y
cada par de números reales x0 y v0 dados, existe una única función x = x(t),
que está definida en el intervalo J, y que satisface la ecuación diferencial
(5.1) junto con las condiciones x(t0 ) = x0 , x′ (t0 ) = v0 .
En adelante supondremos en general que las funciones a(t), b(t) y g(t)

de la ecuación (5.1) son funciones que están definidas y son continuas en un
cierto intervalo J.

2t 2
x′′ + x′
+ x = 0,
1 − t2 1 − t2
es un caso particular de la ecuación de Legendre que mencionamos antes.
2 , b(t) = 1−t2 y g(t) ≡ 0, son funciones continuas
2t 2
En este caso a(t) = 1−t
en J = (−1, 1). En consecuencia, para cada elección de x0 y v0 existe una
única solución x = x(t), definida en J = (−1, 1), que satisface las condiciones
iniciales x(0) = x0 y x′ (0) = v0 . En particular, la única solución que satisface
x(0) = 0 y x′ (0) = 0 es la solución nula x(t) = 0, t ∈ J = (−1, 1), como
puede verificarse fácilmente.
Ejemplo 5.1.2. La función x(t) = 1t , t > 0, es la única solución de la
ecuación
3 1
x′′ + x′ + 2 x = 0
t t
que satisface las condiciones, x(1) = 1, x′ (1) = −1. Puede notarse que en
este caso a(t) = 3t y b(t) = t12 , son funciones continuas en (0, ∞).
5.2. Ecuaciones lineales homogéneas.

Esta sección estará dedicada a la ecuación diferencial homogénea
L [x] = x′′ + a(t) x′ + b(t) x = 0. (5.2)
Las dos siguientes propiedades son consecuencia inmediata del teorema 5.1.2
y de la linealidad del operador L.
Teorema 5.2.1. La función x(t) = 0, t ∈ J, es la única solución de la
ecuación (5.2) que satisface las condiciones x(t0 ) = 0 y x′ (t0 ) = 0.
Observación. La función idénticamente nula x(t) = 0 es siempre una solución
de la ecuación homogénea 5.2. Uno suele referirse a ella como la solución
trivial.
Teorema 5.2.2 (Principio de superposición). Si x1 (t), . . . , xr (t) son solu-

ciones de la ecuación (5.2), y si c1 , . . . , cr son constantes dadas, entonces la
función x(t) = c1 x1 (t) + . . . + cr xr (t) también es solución de la ecuación
(5.2).
5.2. ECUACIONES LINEALES HOMOGÉNEAS. 115
Observación. En la terminologı́a del álgebra lineal, el teorema 5.2.2 significa

que el conjunto de las soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea
de segundo orden, es un subespacio del espacio de las funciones dos veces dife-
renciables. En efecto, un subconjunto de un espacio vectorial es un subespacio
de dicho espacio, si es cerrado bajo la suma y bajo el producto por escalar.
Ejemplo 5.2.1. A manera de ilustración consideraremos la ecuación del
movimiento armónico simple
x′′ + ω 2 x = 0. (5.3)
Es fácil ver que las funciones x1 (t) = cos ω t y x2 (t) = sen ω t son soluciones
en (−∞, ∞). Se sigue entonces que para cualquier elección de las constantes
c1 y c2 , la función
x(t) = c1 cos ω t + c2 sen ω t (5.4)
también es una solución.
El ejemplo 5.2.1 ilustra de qué manera, una vez que se conocen unas
pocas soluciones de una ecuación lineal, el principio de superposición permite
generar familias infinitas de soluciones. Cabrı́a preguntarse en este caso si
todas las soluciones de la ecuación (5.3) están representadas en la familia
(5.4). Con el fin de responder a esta pregunta nos conviene introducir algo
de terminologı́a. Decimos que dos funciones, f1 (t) y f2 (t), definidas en un
intervalo J, son linealmente independientes en J, si la identidad
a1 f1 (t) + a2 f2 (t) = 0,
para todo t ∈ J, y a1 , a2 escalares, se satisface únicamente si a1 = 0 y
a2 = 0. Cuando dos funciones no son linealmente independientes se dice que
son linealmente dependientes.
Invitamos al lector a que reflexione en por qué las funciones f1 (t) = t
y f2 (t) = |t|, definidas en J = (−∞, ∞) son linealmente independientes,
mientras que f1 (t) = cos t y f2 (t) = 2 cos t, definidas en J = (−π, π) son
linealmente dependientes. ¿Son las funciones f1 (t) = cos t y f2 (t) = cos 2t,
definidas en J = (−π, π) linealmente independientes?
Conjuntos fundamentales de soluciones

Definición 5.2.1. Un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación
(5.2) es un conjunto formado por dos soluciones linealmente independientes
de esa ecuación.
De acuerdo con la anterior definición, y retomando el ejemplo 5.2.1, es

fácil ver que las funciones x1 = cos ω t y x2 (t) = sen ω t forman un conjun-
to fundamental de soluciones de la ecuación (5.3), pues en efecto estas dos
funciones son linealmente independientes en (−∞, ∞).
Para determinar si dos soluciones de una cierta ecuación lineal de segundo
orden forman o no un conjunto fundamental de soluciones para dicha ecuación
puede ser útil calcular lo que se conoce como el determinante de Wronski de
las funciones, que pasaremos a definir en seguida.
Definición 5.2.2. El determinante de Wronski1 de dos funciones x1 (t) y
x2 (t), t ∈ J, es la función
( )
x1 (t), x2 (t)
W (t) = W (x1 , x2 ) (t) = det = x1 (t) x′2 (t) − x2 (t) x′1 (t).
x′1 (t) x′2 (t)
Para entender el próximo teorema es importante tener presente el si-

guiente resultado del álgebra lineal: dada una matriz cuadrada A el sistema
de ecuaciones lineales Ax = 0 tiene soluciones no triviales (es decir no nulas),
si y sólo si det A = 0.
Teorema 5.2.3 (Criterio para conjunto fundamental de soluciones). Sean
x1 = x1 (t) y x2 = x2 (t) dos soluciones de la ecuación (5.2) definidas en el
intervalo J. Entonces las tres condiciones siguientes son equivalentes:
1. Las funciones x1 (t) y x2 (t) son linealmente independientes en J.
2. W (t) = W (x1 , x2 ) (t) ̸= 0 para todo t ∈ J.
3. Existe al menos un número t0 en J para el que W (t0 ) ̸= 0.

Demostración. 1. ⇒ 2. Por contradicción supongamos que W (t0 ) = 0 para
algún t0 en J. Entonces puede afirmarse que existen constantes c1 y c2 , no
ambas nulas, tales que
c1 x1 (t0 ) + c2 x2 (t0 ) = 0,
c1 x′1 (t0 ) + c2 x′2 (t0 ) = 0.
En ese caso la función x(t) = c1 x1 (t) + c2 x2 (t) serı́a una solución de (5.2)
que satisface las condiciones iniciales x(t0 ) = 0 y x′ (t0 ) = 0. Por otra parte
1
Llamado ası́ en honor del filósofo y matemático polaco Józef Maria Hoene-Wroński
(1776–1853).
la solución nula y(t) = 0 satisface estas mismas condiciones iniciales por lo

que el teorema 5.2.1 implica que x(t) = y(t) siempre que t ∈ J. En otras
palabras, para todo t ∈ J
x(t) = c1 x1 (t) + c2 x2 (t) = 0.
Como al menos uno de los cj , j = 1, 2, es diferente de cero se concluye que

x1 (t) y x2 (t) son linealmente dependientes, lo que contradice 1.
2. ⇒ 3. Es claro.
3. ⇒ 1. Sean c1 y c2 dos constantes reales tales que para cada t ∈ J
x(t) = c1 x1 (t) + c2 x2 (t) = 0.
En ese caso
x′ (t) = c1 x′1 (t) + c2 x′2 (t) = 0
para todo t ∈ J. En particular para t = t0 se sigue que
x(t0 ) = c1 x1 (t0 ) + c2 x2 (t0 ) = 0
y
x′ (t0 ) = c1 x′1 (t0 ) + c2 x′2 (t0 ) = 0.
Como W (t0 ) ̸= 0 es el determinante de la matriz de coeficientes del sistema
lineal homogéneo (en las variables c1 y c2 ), formado por las dos ecuaciones
anteriores, se concluye que c1 = c2 = 0, lo que prueba la independencia lineal
de x1 y x2 .
Teorema 5.2.4 (Propiedad de base). Si x1 = x1 (t) y x2 = x2 (t) forman un
conjunto fundamental de soluciones de la ecuación homogénea (5.2), entonces
cada una de las soluciones de dicha ecuación es de la forma
xH (t) = c1 x1 (t) + c2 x2 (t) (5.5)
donde c1 y c2 son constantes.

Demostración. Sea x = x(t) una solución de (5.2). Dado ahora un valor
t0 cualquiera en J y teniendo en cuenta el teorema 5.2.3 puede verse que
W (x1 , x2 ) (t0 ) ̸= 0. En consecuencia, de acuerdo con resultados elementales
del álgebra lineal, existen constantes c1 y c2 tales que
c1 x1 (t0 ) + c2 x2 (t0 ) = x(t0 ),

c1 x′1 (t0 ) + c2 x′2 (t0 ) = x′ (t0 ).
Si definimos ahora xH (t) = c1 x1 (t) + c2 x2 (t), se tiene que tanto x(t) como
xH (t) son soluciones de la ecuación homogénea (5.2), y además
xH (t0 ) = x(t0 ) y x′H (t0 ) = x′ (t0 ).
De acuerdo con el teorema de existencia y unicidad de soluciones 5.1.2, po-

demos concluir que xH (t) = x(t) para todo t ∈ J.
Observación. En álgebra lineal se denomina base de un espacio vectorial, a
un conjunto de vectores del espacio que sea linealmente independiente y que
genere al espacio, es decir, tal que cada vector del espacio se pueda escribir
como combinación lineal de los vectores del conjunto. En esos términos el teo-
rema 5.2.4 dice que un conjunto fundamental de soluciones de una ecuación
homogénea de segundo orden, es una base para el espacio de las soluciones
de esa ecuación.
Definición 5.2.3. El conjunto de todas las soluciones de (5.2), tales como
las representadas en (5.5), se conoce como la solución general de (5.2).
Ejemplo 5.2.2. En el ejemplo 5.2.1 vimos que las funciones x1 (t) = cos ω t
y x2 (t) = sen ω t, t ∈ (−∞, ∞), son soluciones de la ecuación x′′ + ω 2 x = 0.
Un cálculo elemental muestra ahora que
( )
cos ω t sen ω t
W (t) = W (x1 , x2 )(t) = det = ω ̸= 0,
−ω sen ω t ω cos ω t
con lo cual confirmamos que x1 y x2 forman un conjunto fundamental de

soluciones. La solución general de la ecuación puede entonces escribirse en la
forma
xH (t) = c1 cos ω t + c2 sen ω t.
Si por ejemplo se busca la solución que satisface las condiciones iniciales
x(0) = 1, x′ (0) = 2, deben encontrarse constantes c1 y c2 tales que x(0) =
c1 = 1 y x′ (0) = ω c2 = 2. Despejando c1 y c2 se llega entonces a la solución
pedida, xH (t) = cos ω t + ω2 sen ω t.
Con la ayuda del teorema fundamental de existencia y unicidad de solucio-
nes 5.1.2, y del teorema 5.2.3, no es difı́cil ver que siempre existen conjuntos
fundamentales de soluciones para una ecuación lineal homogénea dada. Basta
con ver que existen conjuntos de dos soluciones, linealmente independientes,
como por ejemplo el que se describe en el siguiente teorema.
Teorema 5.2.5. Si t0 ∈ J y x1 , x2 son las soluciones de la ecuación ho-

mogénea (5.2) que satisfacen respectivamente las condiciones x1 (t0 ) = 1,
x′1 (t0 ) = 0 y x2 (t0 ) = 0, x′2 (t0 ) = 1, entonces el conjunto formado por x1 y
x2 es un conjunto fundamental de soluciones.
El método de reducción de orden

Hemos visto cómo basta con conocer dos soluciones linealmente indepen-
dientes de una ecuación lineal homogénea de segundo orden para generar
todas las posibles soluciones de dicha ecuación. Sucede que en ciertas opor-
tunidades es fácil, por alguna razón, determinar una solución no trivial. El
método que presentamos en esta sección muestra que en esos casos es siem-
pre posible calcular explı́citamente una segunda solución que, junto con la
primera, forme un conjunto fundamental de soluciones.
La idea es como sigue. Supongamos que se conoce una solución no trivial
x1 = x1 (t), de la ecuación lineal homogénea
x′′ + a(t) x′ + b(t) x = 0. (5.6)
El propósito es determinar otras soluciones x2 = x2 (t), escribiéndolas en la

forma
x2 (t) = x1 (t) u(t), (5.7)
donde u(t) representa una función dos veces diferenciable apropiada. Se trata
de precisar ahora qué condiciones debe satisfacer la función u(t) para que x2
sea en efecto una solución de (5.6). Derivando (5.7) se obtiene sucesivamente
x′2 = x′1 u + x1 u′ y x′′2 = x′′1 u + 2x′1 u′ + x1 u′′ , de manera que al reemplazar
en (5.6) se tiene
x1 u ′′ + (2x′1 + a(t) x1 ) u′ + (x′′1 + a(t) x′1 + b(t) x1 ) u = 0
En vista de que x1 es una solución de (5.6), concluimos que x2 satisface la

ecuación (5.6) si y sólo si u es solución de la ecuación
x1 u′′ + (2x′1 + a(t) x1 ) u′ = 0.
Como x1 ̸= 0, concluimos que la función v = u′ debe satisfacer la ecuación

lineal de primer orden
( ′ )
dv 2x1
+ + a(t) v = 0.
dt x1
Resolviendo la anterior ecuación tenemos

( ) ∫
∫ 2 x′1
′ − x1
+a(t) dt c1 e− a(t)dt
u (t) = v(t) = c1 e = ,
(x1 (t))2
y finalmente, ∫ ∫
e− a(t) dt
u(t) = c1 dt + c2 ,
(x1 (t))2
donde c1 y c2 representan constantes arbitrarias. Ahora que podemos asig-
narle valores particulares a las constantes c1 y c2 , con la única exigencia de
que la solución x2 asociada a esos valores no resulte ser un múltiplo de x1 .
Tomando por ejemplo c1 = 1 y c2 = 0, obtenemos
∫ − ∫ a(t)dt
e
x2 (t) = x1 (t) dt, (5.8)
(x1 (t))2
donde las integrales indefinidas representan a una cualquiera de las antideri-
vadas de la función que se está integrando.
Teorema 5.2.6 (Reducción de orden). Sea x1 = x1 (t) una solución de (5.6)

en un intervalo J, tal que para todo t ∈ J, x1 (t) ̸= 0, y sea x2 = x2 (t) la
función definida por (5.8). Entonces x1 y x2 constituyen un conjunto funda-
mental de soluciones de (5.6).
Demostración. Calculando el determinante wronskiano de x1 y x2 se obtiene

∫
W (t) = W (x1 , x2 )(t) = u′ (t) x1 (t)2 = e− a(t) dt
.
Como W (t) ̸= 0 el resultado se sigue ahora del teorema 5.2.3.
Ejemplo 5.2.3. La función x1 (t) = e−t∫ satisface la ecuación x′′ + 2x′ +

x = 0. En este caso a(t) = 2 y u(t) = dt = t, por lo que el método de
reducción de orden conduce a la solución x2 (t) = t e−t . El conjunto formado
por las funciones x1 (t) = e−t y x2 (t) = t e−t es en consecuencia un conjunto
fundamental de soluciones para la ecuación considerada. La solución general
puede escribirse entonces como
xH (t) = c1 e−t + c2 t e−t
donde c1 y c2 son constantes arbitrarias.

Ecuaciones diferenciales con soluciones complejas

Por razones que se aclararán posteriormente es conveniente admitir como
posibles soluciones de una ecuación lineal a ciertas funciones que toman va-
lores complejos. Una función de variable real y valor complejo es una función
que transforma números reales en números complejos. En otras palabras, si
z = z(t) es una de tales funciones,
z(t) = u(t) + i v(t),
donde i es la unidad imaginaria, t representa un número real, y u = u(t),

v = v(t) son funciones reales, que respectivamente se denominan la parte real
y la parte imaginaria de z(t).
Un ejemplo particularmente interesante de funciones complejas es la lla-
mada exponencial compleja. Si β es un número real se define el número ei β
mediante la llamada fórmula de Euler,
ei β = cos β + i sen β.
Si w = α + i β es un número complejo cualquiera, el exponencial de este

número es el número complejo definido por la fórmula
e(α+i β) = eα ei β = eα (cos β + i sen β) = eα cos β + i eα sen β.
Dado entonces un número α + i β podemos definir ahora la función exponen-

cial compleja,
z(t) = e(α+i β)t = eα t cos β t + i eα t sen β t.
Las nociones básicas del cálculo pueden extenderse fácilmente al caso

de funciones con valores complejos. Por ejemplo, si z(t) = u(t) + i v(t) y
u = u(t), v = v(t) son funciones diferenciables, se define la derivada de z
como la función
dz
z ′ (t) = (t) = u′ (t) + i v ′ (t).
dt
Análogamente, si u y v son funciones integrables se define
∫ b ∫ b ∫ b
z(t) dt = u(t) dt + i v(t) dt.
a a a
Es fácil ahora ver que fórmulas como
d λt d2 λt
e = λ eλt , e = λ2 eλt , . . .
dt dt2
siguen siendo válidas, independientemente de que λ represente un número
real o uno complejo.
Diremos que una función compleja z(t) = u(t) + i v(t) es solución de
una ecuación diferencial, si al reemplazar dicha función y sus derivadas en
la ecuación, ésta se satisface para todos los valores de t en el dominio de la
función z. No es difı́cil verificar por ejemplo que la función z = ei t satisface
la ecuación x′′ + x = 0.
Por otro lado, si z(t) = u(t) + i v(t) es una solución (compleja) de la
ecuación lineal homogénea (5.2), de la linealidad del operador L se sigue que
L[z] = L[u + i v] = L[u] + i L[v] = 0.
Ahora bien, si el operador L en (5.2) es un operador real, de manera que

a(t) y b(t) son funciones reales, tendremos que tanto L[u] como L[v] son a
su vez funciones de valor real. Se sigue en consecuencia que la parte real de
L[z] es L[u] mientras que su parte imaginaria es L[v]. Ahora, una función de
valor complejo es la función nula únicamente cuando tanto su parte real como
su parte imaginaria son ambas cero. Como L[z] = 0 se sigue que L[u] = 0
y L[v] = 0. En otras palabras si z = z(t) es una solución (compleja) de
una cierta ecuación lineal homogénea con coeficientes reales, entonces tanto
la parte real como la parte imaginaria de z(t) son soluciones (reales) de la
misma ecuación. Esta observación nos será de gran utilidad más adelante.
Ejercicios
1. Dada la ecuación diferencial 2t2 x′′ + 3t x′ − x = 0
a) halle todas las soluciones de la forma x(t) = tk , 0 < t < ∞,

k constante, y determine si existe un conjunto fundamental de
soluciones formado por este tipo de funciones.
b) determine si existe una solución que satisfaga x(0) = 1, x′ (0) = 0.
c) halle una solución que satisfaga las condiciones x(0) = 0, x′ (0) =
0, ¿en qué intervalo está definida? ¿es aplicable el teorema funda-
mental 5.1.2?
d ) responda las mismas preguntas del literal c) pero en relación con

las condiciones x(1) = 0, x′ (1) = 1.
2. Dada la ecuación x′′ + t x′ + x = 0
a) muestre que las funciones
2 2
∫ t
s2
− t2 − t2
x1 (t) = e , y x2 (t) = e e 2 ds.
0
son soluciones de la ecuación en el intervalo (−∞, ∞).

b) halle el determinante de Wronski, W (x1 , x2 )(t), y muestre que
x1 (t) y x2 (t) forman un conjunto fundamental de soluciones en
(−∞, ∞).
c) determine la solución x = x(t) que satisface las condiciones inicia-
les x(0) = 0, x′ (0) = 1.
3. Sean x1 = x1 (t) y x2 = x2 (t) las soluciones de la ecuación de Bessel
( )
t2 x′′ + t x′ + t2 − n2 x = 0, n > 0 constante,
definidas sobre el intervalo 0 < t < ∞, y que satisfacen las condiciones

x1 (1) = 1, x′1 (1) = 0, x2 (1) = 0, x′2 (1) = 1. Muestre que x1 (t) y x2 (t)
forman un conjunto fundamental de soluciones en (0, ∞).
4. Considere la ecuación lineal homogénea
x′′ + a(t) x′ + b(t) x = 0,
con coeficientes a(t) y b(t) continuos en un intervalo abierto J y sean

x1 = x1 (t) y x2 = x2 (t) un par de soluciones de esta ecuación, definidas
en J.
a) Muestre que si para algún t0 ∈ J las funciones x1 y x2 satisfacen
x1 (t0 ) = 1, x′1 (t0 ) = 0, x2 (t0 ) = 0, x′2 (t0 ) = 1, entonces x1 , x2
forman un conjunto fundamental de soluciones. Determine para
qué constantes c1 y c2 la solución dada por x(t) = c1 x1 (t)+c2 x2 (t)
satisface las condiciones x(t0 ) = x0 , x′ (t0 ) = v0 .
b) Demuestre que si x1 (t) y x2 (t) se anulan en un mismo punto del
intervalo J, entonces no forman un conjunto fundamental de solu-
ciones sobre J.
c) Demuestre que si x1 (t) y x2 (t) alcanzan un máximo o un mı́ni-

mo relativo en un mismo punto del intervalo J, entonces estas
funciones no forman un conjunto fundamental de soluciones en J.
5. La ecuación diferencial
( )2
d2 x dx
− =0
dt2 dt
es no lineal. Halle todas sus soluciones y determine si el principio de

superposición (teorema 5.2.2) es o no válido para esta ecuación.
6. En cada uno de los siguientes casos compruebe que x1 = x1 (t) satisface

la ecuación dada y emplee el método de reducción de orden para obtener
una segunda solución x2 . Finalmente verifique que el conjunto {x1 , x2 }
sea un conjunto fundamental de soluciones.
a) t2 x′′ − 2 x = 0, x1 (t) = t2 .
b) t x′′ − (1 + 2t) x′ + (1 + t) x = 0, x1 (t) = et .
c) t x′′ − 2 (t + 1) x′ + (t + 2) x = 0, x1 (t) = et .
d ) t2 x′′ − t (t + 2) x′ + (2 + t) x = 0, x1 = t.
e) t2 x′′ + 3 t x′ + x = 0, x1 = 1t .
Respuestas
1. a) x1 (t) = t−1 , x2 (t) = t1/2 . b) No existe solución c) x(t) = 0, t ∈
(−∞, ∞); las condiciones del teorema no se satisfacen
(√ )en ningún inter-
valo que contenga al punto t0 = 0 d ) x(t) = 3 2
t − t , t ∈ (0, ∞); el
1
teorema es aplicable en J = (0, ∞).
2. b) W = e−t
2 /2
, c) x(t) = x2 (t)
3. W (x1 , x2 )(1) = 1
4. a) c1 = x0 , c2 = v0
5. x(t) = − ln |c1 − t| + c2
6. a) x2 (t) = 1t , b) x2 (t) = t2 et , c) x2 (t) = t3 et , d ) x2 = t et , e) x2 = ln t

t
.
5.3. ECUACIONES LINEALES HOMOGÉNEAS CON COEFICIENTES CONSTANTES 125
5.3. Ecuaciones lineales homogéneas con coe-

ficientes constantes
En esta sección estudiaremos un sencillo método debido al matemático
suizo Leonhard Euler (1707–1783), mediante el cual pueden obtenerse con-
juntos fundamentales de soluciones para las ecuaciones lineales homogéneas
de segundo orden con coeficientes constantes,
x′′ + a x′ + b x = 0, (5.9)
donde a y b son constantes reales.

Observamos que toda solución x = x(t) de (5.9) está definida en el in-
tervalo (−∞, ∞), en vista de que los coeficientes a(t) = a y b(t) = b son
funciones continuas en ese intervalo.
El método consiste en buscar soluciones exponenciales del tipo
x(t) = eλ t ,
donde λ es una constante, real o compleja, que debe determinarse. Como

dk
dtk
(eλ t ) = λk eλ t y eλ t ̸= 0, se deduce que x = eλ t satisface (5.9) si y sólo si
λ satisface la ecuación caracterı́stica
λ2 + aλ + b = 0.
Habrá que distinguir si la ecuación caracterı́stica tiene raı́ces reales o comple-

jas. Para ello consideraremos el discriminante de esa ecuación, ∆ = a2 − 4b.
Caso 1 (∆ > 0). Se tienen dos raı́ces reales diferentes:
1 √
λ1 , λ2 = (−a ± a2 − 4b).
2
Entonces x1 (t) = eλ1 t y x2 (t) = eλ2 t son dos soluciones no nulas de (5.9)
definidas en todo R. De acuerdo con el teorema 5.2.3 estas funciones forman
un conjunto fundamental de soluciones en vista de que
( λ t )
e 1 eλ2 t
W (x1 , x2 )(t) = det = (λ2 − λ1 ) e(λ1 +λ2 )t ̸= 0.
λ 1 e λ1 t λ 2 e λ2 t
Ejemplo 5.3.1. La ecuación x′′ −3x′ +2x = 0 tiene la ecuación caracterı́stica

λ2 − 3λ + 2 = 0, cuyas raı́ces son λ1 = 1 y λ2 = 2. La solución general puede
en consecuencia escribirse en la forma
x(t) = c1 et + c2 e2t ,
donde c1 y c2 representan constantes arbitrarias.
Caso 2 (∆ = 0). La ecuación caracterı́stica tiene en este caso una única raı́z
real repetida, λ1 = λ2 = − a2 . Sólo existe en consecuencia una solución expo-
nencial de la forma x1 (t) = eλ1 t . Empleando el método de reducción de orden
encontramos una segunda solución x2 (t) = t eλ1 t que junto con x1 (t) forma
un conjunto fundamental de soluciones. La solución general está entonces
dada por
x(t) = c1 eλ1 t + c2 t eλ1 t .
Ejemplo 5.3.2. Buscamos la solución general de la ecuación x′′ −2x′ +x = 0.
La ecuación caracterı́stica es λ2 − 2λ + 1 = (λ − 1)2 = 0 que tiene una única
raı́z real repetida λ1 = λ2 = 1. En consecuencia sólo existe una solución
exponencial x1 (t) = et . Sin embargo la función x2 (t) = t et es una segunda
solución, que forma un conjunto fundamental de soluciones junto a x1 . La
solución general está dada entonces por la expresión
x(t) = c1 et + c2 t et .
Caso 3 (∆ < 0). En este caso la ecuación caracterı́stica tiene dos raı́ces
complejas conjugadas
λ1 = α + i β y λ2 = α − i β,
en donde √
a 4b − a2
α=− y β= ̸= 0.
2 2
La función
z = e(α+iβ)t = eαt cos βt + i eαt sen βt
es por lo tanto una solución compleja y se sigue que las funciones
x1 (t) = eα t cos β t y x2 (t) = eα t sen β t
son soluciones de valor real. Más aún, como W (x1 , x2 )(t) = β e2αt ̸= 0 se
tiene que forman un conjunto fundamental y por lo tanto la solución general
de la ecuación puede escribirse como
x(t) = c1 eα t cos β t + c2 eα t sen β t.
5.4. ECUACIONES LINEALES NO HOMOGÉNEAS 127
Ejemplo 5.3.3. La ecuación x′′ + 2x′ + 5x = 0 tiene por ecuación carac-

terı́stica a la ecuación λ2 + 2λ + 5 = 0. Las raı́ces de esta ecuación son los
números complejos λ1 = −1 + 2i y λ2 = −1 − 2i. En consecuencia las fun-
ciones x1 = e−t cos 2t y x2 = e−t sen 2t forman un conjunto fundamental de
soluciones y la solución general está dada por
x(t) = c1 e−t cos 2t + c2 e−t sen 2t.
Ejercicios
1. Halle la solución general de la ecuación dada en cada caso.
a) 2y ′′ −5y ′ +2y = 0. b) y ′′ −2 y ′ +5y = 0. c) 4 y ′′ +4 y ′ +y = 0.
2. Para las ecuaciones que siguen, halle una expresión para la solución
general y resuelva el problema de valores iniciales indicado.
a) x′′ − λ2 x = 0, x(0) = a, x′ (0) = b (λ positiva, a, b arbitrarias).
b) x′′ + 4x′ + 29x = 0, x(0) = 5, x′ (0) = 5.
c) x′′ + 4x′ + 4x = 0, x(0) = 1, x′ (0) = 1.
d ) x′′ + 6 x′ + 8x = 0, x(0) = 1, x′ (0) = 2.
Respuestas
t
1. a) y(t) = c1 e2t + c2 e 2 b) y(t) = et (c1 cos 2t + c2 sen 2t) c) y(t) =
c1 e− 2 + c2 t e− 2
t t
2. a) x = aλ+b
2λ
eλ t + a λ−b
2λ
e−λ t b) x = e−2t (5 cos 5t + 3 sen 5t) c) x =
e (1 + 3t) d ) x = 3e − 2e−4t .
−2t −2t
5.4. Ecuaciones lineales no homogéneas

En esta sección consideramos la ecuación diferencial lineal no homogénea
L [x] = x′′ + a(t) x′ + b(t) x = g(t). (5.10)
Trataremos primero algunas propiedades generales y después estudiaremos
dos técnicas que nos permitirán resolver ecuaciones no homogéneas en ciertos
casos.
Principios de superposición
Dos propiedades fundamentales de la ecuación no homogénea (5.10) son
los principios de superposición siguientes. Estos resultados son consecuencia
inmediata de la linealidad de L.
Teorema 5.4.1 (Primer principio de superposición para ecuaciones no ho-

mogéneas). Supóngase que xp (t) es una solución conocida de (5.10). Entonces
cada solución de (5.10) es de la forma
x(t) = xH (t) + xp (t), (5.11)
donde xH (t) es alguna solución de la ecuación homogénea asociada L [x] = 0.
Definición 5.4.1. La solución general de (5.10) es el conjunto de todas sus

soluciones, como las expresadas en (5.11)
Teorema 5.4.2 (Segundo principio de superposición para ecuaciones no ho-

mogéneas). Supóngase que g(t) = c1 g1 (t) + · · · + cr gr (t). Si xk = xk (t) es
una solución de la ecuación
L [x] (t) = gk (t) k = 1, ..., r.
entonces x = c1 x1 (t) + · · · + cr xr (t) es una solución de
L [x] (t) = c1 g1 (t) + · · · + cr gr (t).
Ejemplo 5.4.1. Consideremos la ecuación de un oscilador forzado
x′′ + ω 2 x = t.
En el ejemplo 5.2.2 se consideró la ecuación homogénea asociada, cuya solu-

ción general puede expresarse en la forma
xH (t) = c1 cos ω t + c2 sen ω t, −∞ < t < ∞.
Por otro lado puede comprobarse por cálculo directo que la función xp (t) =
t
ω2
satisface la ecuación no homogénea. Entonces la solución general de la
ecuación no homogénea puede escribirse en la forma
t
x(t) = c1 cos ω t + c2 sen ω t + , −∞ < t < ∞,
ω2
donde c1 y c2 son constantes arbitrarias. En general estas constantes de-

penden de las condiciones iniciales. Por ejemplo, si buscamos una solución
que satisfaga las condiciones iniciales x(0) = 0 y x′ (0) = 0, debemos hallar
constantes c1 y c2 apropiadas. Evaluando en t = 0 tenemos
1
x(0) = c1 = 0, x′ (0) = c2 ω + = 0.
ω2
La solución pedida es
1 1
x(t) = − 3
sen ωt + 2 t
ω ω
El método de la variación de parámetros

El método de variación de parámetros proporciona una fórmula que in-
cluye a todas las soluciones particulares xp (t) de una ecuación lineal no
homogénea, siempre que se conozca un conjunto fundamental de soluciones
de la ecuación homogénea. La idea, que se debe a Lagrange, es la siguiente:
si las funciones x1 = x1 (t) y x2 = x2 (t) forman un conjunto fundamental
de soluciones de la ecuación homogénea asociada a una cierta ecuación no
homogénea
x′′ + a(t) x′ + b(t) x = g(t), (5.12)
buscamos una solución de esta ecuación, escribiéndola en la forma
xp (t) = x1 (t) P (t) + x2 (t) Q(t), (5.13)
donde P (t) y Q(t) son funciones dos veces diferenciables por determinar.
Debe notarse que si P (t) y Q(t) son constantes entonces la función represen-
tada por la anterior expresión serı́a simplemente una solución de la ecuación
homogénea asociada a (5.12).
Si, en forma un tanto arbitraria, imponemos la condición extra
x1 P ′ + x2 Q′ = 0, (5.14)
se obtienen las siguientes expresiones para x′p y para x′′p respectivamente,
x′p = x′1 P + x′2 Q, x′′p = x′′1 P + x′′2 Q + x′1 P ′ + x′2 Q′ .
Sustituyendo en (5.12), vemos que una función xp (t), escrita en la forma
(5.13) y que satisfaga la condición extra (5.14), es una solución de la ecuación
no homogénea considerada si y sólo si P y Q satisfacen la condición
x′1 P ′ + x′2 Q′ = g. (5.15)
En definitiva debemos hallar funciones P (t) y Q(t) que satisfagan las ecuacio-
nes (5.14) y (5.15). En vista de que x1 y x2 forman un conjunto fundamental
de soluciones, el determinante wronskiano de estas funciones,
( )
x1 (t) x2 (t)
W (t) = W (x1 , x2 )(t) = det ,
x1 ′ (t) x2 ′ (t)
es diferente de 0 para todo t en J. Se infiere entonces que el sistema lineal en

las variables P ′ y Q′ , integrado por la ecuaciones (5.14) y (5.15), tiene una
única solución. Resolviendo este sistema encontramos las fórmulas
x2 (t) g(t) x1 (t) g(t)
P ′ (t) = − y Q′ (t) = .
W (t) W (t)
Una vez integremos obtenemos funciones P y Q tales que xp = x1 P +x2 Q
es una solución de la ecuación no homogénea (5.12). Si se quiere ser más es-
pecı́fico pueden imponerse ciertas condiciones iniciales. Podemos por ejemplo
buscar la solución particular xp (t) que satisfaga las condiciones iniciales nulas
en un algún punto t0 :
xp (t0 ) = 0, x′p (t0 ) = 0.
En ese caso puede verse que las funciones P y Q tienen que satisfacer la
condición P (t0 ) = Q(t0 ) = 0, de manera que P (t) y Q(t) estarı́an dadas por
las fórmulas
∫ t ∫ t
g(s) x2 (s) g(s) x1 (s)
P (t) = − ds, Q(t) = ds (5.16)
t0 W (s) t0 W (s)
y la solución particular xp = x1 P + x2 Q puede finalmente escribirse en la

forma ∫ t
x1 (s) x2 (t) − x1 (t) x2 (s)
xp (t) = g(s) ds.
W (s)
| t0
{z }
Fórmula de variación de parámetros
Ejemplo 5.4.2. Hallar una solución particular de la ecuación
t2 x′′ + t x′ − x = t2 et ,
teniendo en cuenta que las funciones x1 = t y x2 = 1t forman un conjunto

fundamental de soluciones de la ecuación homogénea asociada.
Se observa que en este caso g(t) = et , ası́ que las funciones P (t) y Q(t)
de la fórmula de variación de parámetros deben satisfacer el sistema de ecua-
ciones
1
t P ′ + Q′ = 0
t
′ 1 ′
P − 2 Q = et .
t
Resolviendo este sistema se obtienen P ′ (t) = 21 et y Q′ (t) = − t2 et , de ma-
2
nera que después de integrar llegamos a las fórmulas P (t) = 21 et y Q(t) =

− 21 t2 et + t et − et . Reemplazando finalmente en (5.13) obtendrı́amos la solu-
ción particular ( )
1 t
xp (t) = 1 − e.
t
Las funciones P (t) y Q(t) también pueden por supuesto hallarse directamente
empleando las fórmulas dadas en (5.16).
Ejemplo 5.4.3. Queremos en este caso hallar la solución general de la ecua-
ción
x′′ + x = cos t.
Como la ecuación homogénea asociada es de coeficientes constantes, es fácil
hallar un conjunto fundamental de soluciones, por ejemplo el formado por
las funciones x1 (t) = cos t y x2 (t) = sen t. En este caso W (x1 , x2 )(s) = 1 y
podemos ahora emplear (5.16) para obtener P (t) y Q(t) :
∫ t
1
P (t) = − sen s cos s ds = − sen2 t,
2
∫ t0 ∫ t ∫ t
2 1 + cos 2s t sen 2t
Q(t) = cos s cos s ds = cos s ds = ds = +
0 0 0 2 2 4
Finalmente obtenemos una solución particular xp (t) = x1 (t) P (t)+x2 (t) Q(t) :
( )
1 t sen 2 t t
xp (t) = − sen t cos t +
2
+ sen t = sen t,
2 2 4 2
de manera que la solución general puede escribirse en la forma
t
x(t) = c1 cos t + c2 sen t + sen t,
2
donde c1 y c2 son constantes arbitrarias.
El método de los coeficientes indeterminados

En el caso de una ecuación lineal no homogénea asociada a una ecuación
homogénea de coeficientes constantes, como la que tratamos en el ejemplo
5.4.3, es siempre posible aplicar el método de variación de parámetros, en
vista de que se puede determinar en forma explı́cita un conjunto fundamental
de soluciones para la ecuación homogénea. Los cálculos involucrados pueden
sin embargo resultar bastante dispendiosos.
En esta sección explicamos una manera alternativa de obtener solucio-
nes particulares para ciertos tipos de ecuaciones con coeficientes constantes.
Este método, debido a Euler y conocido como el método de los coeficientes
indeterminados, permite encontrar soluciones particulares, pero únicamente
cuando la ecuación homogénea es de coeficientes constantes y el término no
homogéneo g(t) es de uno de los siguientes tipos:
Pn (t) (un polinomio de grado n),
eα t Pn (t), Pn (t) un polinomio de grado n,
eα t Pn (t) cos β t + eα t Qn (t) sen β t, Pn (t), Qn (t) polinomios de grado

menor o igual que n, uno de ellos de grado n.
La idea es simplemente buscar una solución particular de la misma forma

que g(t). Lo que queremos decir con “la misma forma” se ilustra mejor con
algunos ejemplos.
Ejemplo 5.4.4. Hallaremos la solución general de x′′ −2x′ +x = 2 t2 . Hallan-

do las raı́ces de la ecuación caracterı́stica se encuentra fácilmente la solución
general de la ecuación homogénea asociada:
xH (t) = c1 et + c2 t et .
Ahora bien, como el término no homogéneo g(t) = t2 es un polinomio de

segundo grado buscaremos una solución particular xp (t) de la misma forma,
es decir,
xp (t) = b0 + b1 t + b2 t2 ,
donde los coeficientes b0 , b1 , y b2 están por determinar. Reemplazando xp (t)
en la ecuación diferencial no homogénea y agrupando términos se tiene
(2b2 − 2b1 + b0 ) + (b1 − 4b2 ) t + b2 t2 = 2t2 .

Entonces,
2b2 − 2b1 + b0 = 0, b1 − 4b2 = 0, b2 = 2,
por lo que b2 = 2, b1 = 8 y b0 = 12. La solución general está dada por
x(t) = c1 et + c2 t et + 2 t2 + 8 t + 12.
Ejemplo 5.4.5. Consideremos la ecuación x′′ + x′ − 2x = et sen t. Primero
que todo hallamos la solución general de la ecuación homogénea asociada,
encontrando las raı́ces de la ecuación caracterı́stica. Tenemos
xH (t) = c1 et + c2 e−2t .
Buscamos ahora una solución particular xp (t) de la forma
xp (t) = a et cos t + b et sen t.
En seguida debemos determinar para qué valores de a y b, xp resulta ser
solución de la ecuación no homogénea. Derivando xp = xp (t) y reemplazando
en la ecuación se tiene
et (3b − a) cos t − et (3a + b) sen t = et sen t.
Se concluye entonces que a = − 10
3
y b = − 10
1
, de modo que la solución general
puede escribirse en la forma
et
x(t) = c1 et + c2 e−2t − (sen t + 3 cos t) .
10
Ejemplo 5.4.6. Pueden surgir dificultades en la aplicación del método de
los coeficientes indeterminados cuando algunos de los términos de la solución
particular propuesta coinciden con soluciones de la ecuación homogénea aso-
ciada a la ecuación dada. Es fácil verificar por ejemplo que no existe ningún
valor de la constante a para el cual la función xp (t) = a et sea solución de la
ecuación x′′ − 2x′ + x = et . Esto se debe al hecho de que x(t) = et es una
solución de la ecuación homogénea x′′ − 2x′ + x = 0. La dificultad se resuelve
buscando soluciones particulares xp (t) de la forma
xp (t) = a tk et ,
donde k ≥ 1 es el menor entero tal que tk et no es solución de la ecuación
homogénea asociada. En este caso particular se tiene k = 2 y reemplazando
xp (t) = a t2 et en la ecuación diferencial arribamos a la solución particular
xp (t) = 12 t2 et . La solución general en este caso es
1 2 t
x(t) = c1 et + c2 tet + t e.
2
Ejercicios
1. Halle la solución general de la ecuación x′′ + x = tan t.
2. Halle la solución general de la ecuación t2 x′′ − 2x = 3 t2 teniendo en
cuenta que las funciones x1 = t2 y x2 = 1t forman un conjunto funda-
mental de soluciones de la ecuación homogénea asociada.
3. Resuelva la ecuación x′′ + x = cos t, sujeta a las condiciones x(0) = 1,
x′ (0) = 1.
4. Determine la solución general de la ecuación x′′ − 2 x′ + x = 2000 t2 −
150 et .
5. Determine la solución de cada uno de los siguientes problemas de valores
iniciales.
a) y ′′ − y ′ − 12 y = e4t , y(0) = 1, y ′ (0) = 0.
b) x′′ + 2 x′ + x = e−t , x(0) = 1, x′ (0) = 1.
6. Dada la ecuación x′′ + ω 2 x = f (t), f (t) una función continua en
(−∞, ∞)
a) emplee el método de variación de parámetros para obtener la so-
lución que satisface las condiciones x(t0 ) = 0, x′ (t0 ) = 0. Muestre
que esta solución es la función
∫
1 t
x(t) = f (s) sen ω (t − s) ds.
ω t0
b) ¿cuál es la solución general?
Respuestas
1. x(t) = c1 cos t + c2 sen t − cos t ln |sec t + tan t|
c2
2. x(t) = c1 t2 + t
+ t2 ln t
3. x(t) = cos t + sen t + 12 t sen t
4. x(t) = 2000 t2 + 8000 t + 12000 − 75 t2 et + c1 et + c2 t et .
29 −3t
5. a) y(t) = 49 e + 20 49
e4t + 17 t e4t
b) x(t) = e−t + 2 t e−t + 12 t2 e−t
5.5. EJERCICIOS ADICIONALES 135
5.5. Ejercicios adicionales

1. Dados a y b constantes reales, considérese la ecuación de Cauchy-Euler
t2 x′′ + a t x′ + b x = 0.
a) Demuestre que x(t) = tr (r constante real) es una solución en el
intervalo 0 < t < ∞ si y sólo si r2 + (a − 1) r + b = 0.
b) Si (a − 1)2 − 4b = 0, emplee el método de reducción de orden para
obtener un conjunto fundamental de soluciones.
c) Si r = α + iβ es una raı́z compleja (no real) de r2 + (a − 1) r + b =
0, demuestre que tr = tα tiβ = tα (cos(β ln t) + i sen (β ln t)) es
solución de la ecuación de Cauchy-Euler. Muestre además que
tα cos(β ln t), tα sen (β ln t) es un conjunto fundamental de solu-
ciones en el intervalo (0, ∞).
2. Sean a y b constantes tales que a2 −4b < 0. Demuestre que toda solución
de la ecuación x′′ +a x′ +b
√ x = 0 es de la forma x(t) = A e cos (βt − ϕ)
αt
donde 2α = −a, 2 β = 4b − a2 , y A y ϕ son constantes que dependen

de las condiciones iniciales.
3. Sean a0 , a1 , a2 números reales positivos. Es claro que la función xn (t) ≡
0 es una solución de equilibrio de la ecuación a2 x′′ +a1 x′ +a0 x = 0. De-
muestre que todas las soluciones de esta ecuación tienden al equilibrio;
es decir, si x(t) es una solución, entonces x(t) → 0 cuando t → ∞.
4. Dadas las constantes reales positivas, λ, λe , ω, ωe , φ y F0 , determine la
solución general de la ecuación que se da en cada uno de los siguientes
casos.
a) x′′ + ω 2 x = F0 cos (ωe t + φ) .
b) x′′ − λ2 x = F0 cosh (λe t + φ) . c) x′′ − 2 x′ + x = 2 t.
d ) x′′ − 4 x′ + 5 x = 64 t et . e) x′′ + x = ln t 0 < t < ∞.
( )
2 ′′ ′ 1 3
t x + tx + t −
2
x = t2
4
determine para qué valores de k ∈ R las funciones x = tk cos t y x =
tk sen t satisfacen la ecuación homogénea asociada a dicha ecuación y
después obtenga la solución general.
6. Teniendo en consideración la ecuación
t x′′ − (t + 1) x′ + x = t2 et
a) verifique que x = et es una solución de la ecuación homogénea

asociada y muestre que la sustitución x = et u reduce la ecuación dada
a la ecuación t u′′ + (t − 1) u′ = t2 , b) resuelva la ecuación obtenida en
las variables u y t y halle entonces la solución de la ecuación original.
7. Halle la solución del problema de valor inicial

( 2 )
d2 x 4π − 1
2
− 2
x = cos t, x(1) = 0, x′ (1) = 0,
dt 4t
(sugerencia: la ecuación es de Cauchy–Euler).
8. Sean X el espacio vectorial formado por las funciones u : R → R con

derivadas de todo orden, X0 el subespacio vectorial de X formado por
las funciones u de X tales que u(0) = 0 y u′ (0) = 0 y L la transforma-
ción lineal definida por
L : X → X, L[u] = u′′ − 2 u′ + u.
a) ¿Cuáles son los valores propios de L? Esto es, para qué valores de
µ existe u ∈ X, u ̸= 0, tal que L[u] = µ u?
b) Dado un valor propio µ ¿cuál es la dimensión del espacio propio
asociado a este valor propio? Esto es, ¿cuál es la dimensión del
espacio
Eµ = {u : L[u] = µ u}?
e de L a X0 , L
c) Demuestre que la restricción L e : X0 → X, es inver-
tible y determine su inversa.
Respuestas
4. a) x(t) = c1 cos ωt + c2 sen ωt + xp (t), xp (t) = ω2F−ω
0
2 cos (ωe t + φ) , si
e
ω ̸= ωe y xp (t) = 2 ω t sen (ω t + φ), si ω = ωe
F0
b) x(t) = c1 eλt + c2 e−λt + xp (t) , xp (t) = λ2F−λ 0

2 cosh (λe t + φ), si
e
λ ̸= λe , y xp (t) = F2λ0 t senh(λ t + φ), si λ = λe
5.5. EJERCICIOS ADICIONALES 137
c) x(t) = c1 et + c2 t et + xp (t) , xp (t) = 4 + 2t

d ) x (t) = c1 e2t cos t + c2 e2t sen t + xp (t), xp (t) = 32 et + 32 tet
∫
e) x(t) = c1 cos t + c2 sen t + xp (t), xp (t) = sen (t − s) ln s ds
∫ t
c1 cos t c2 sen t 1
5. x(t) = √ + √ +√ sen (t − s) ds
t t t t0
6. x (t) = 12 t2 et + c1 et + c2 (t + 1) .
1. Si x = x(t) es la solución de la (III) existe una ecuación
ecuación
x′′ + a(t)x′ + b(t)x = 0,
′′ ′
x + 2x + 2x = 0
t ∈ J, a(t) y b(t) conti-
que satisface las condiciones nuos, para la cual x1 y x2
x(0) = 0, x′ (0) = 1, entonces forman un conjunto funda-
x( π2 ) es igual a mental de soluciones
a) 2e−π − eπ b) e− 2
π
c) e 2 − e− 2
π π
d) 1 a) sólo I b ) sólo II
e) 0 c) sólo III
d) sólo I y II
2. Si C1 y C2 representan constan- e) sólo I y III
tes arbitrarias, la solución gene-
ral de la ecuación 4. Para esta pregunta tenga en
cuenta que x1 (t) = t y x2 (t) = 1t
x′′ + 6x′ + 9x = 0 son soluciones de la ecuación
t2 x′′ + t x′ − x = 0. Si c1 y c2
puede escribirse como
son constantes arbitrarias, en-
a) C1 e3t + C2 e−3t tonces la solución general de
la ecuación t2 x′′ + t x′ − x = t
b) C1 et cos 3t + C2 et sen 3t puede escribirse en la forma
c) C1 e−3t + C2 te−3t x(t) =
d ) C1 cos 3t + C2 sen 3t
a ) c1 t + c2 t−1 − 2 t2 ln t
−3t −6t
e) C1 e + C2 e
b ) c1 t + c2 t−1 + t2 + t − 1
3. ¿Cuáles de las siguientes afir- c ) c1 t + c2 t−1 + 21 t ln t
maciones acerca de las funcio-
nes x1 (t) = t, x2 (t) = t2 , t ∈ d ) c1 t ln t + c2 t + t + t−1
J = (−∞, ∞), son ciertas? e ) c1 ln t + c2 t2 + t + t−1
(I) W (x1 , x2 )(0) = 0 5. Si x = x(t) es la solución
(II) el conjunto {x1 (t), x2 (t)} del problema de valores iniciales
es linealmente indepen- x′′ +x = tet , x(0) = 0, x′ (0) = 0
diente en J entonces x(π) es igual a
a ) πeπ + 1 A t cos 2t+B t sen 2t es una

b ) π2 eπ − 12 eπ − 12 solución
c ) 14 + π e−π
(III) x(t) = cos 2t + sen 2t +
d ) 1 − π2 eπ + 12 eπ
A t cos 2t + B t sen 2t es so-
e ) π2 eπ − 12 eπ
lución para cada par de
6. ¿Cuáles de las siguientes afir- constantes A y B
maciones respecto de la ecua-
ción x′′ + 4x = cos 2t son co- a) sólo I b ) sólo II
rrectas? c) sólo III
d) sólo I y II
(I) existen constantes A y B
e) sólo I y III
tales que x(t) = A cos 2t+
B sen 2t es una solución
(II) existen constantes A y Respuestas
B tales que x(t) = 1. b, 2. c, 3. d, 4. c, 5. b, 6. b.
Capı́tulo 6
Osciladores lineales
l propósito de este capı́tulo es estudiar las propiedades de las soluciones

E de la ecuación diferencial lineal
d2 x dx
2
+ 2α + ω 2 x = f (t),
dt dt
en el caso en el que α y ω son constantes positivas y f (t) es una función
dependiente de la variable independiente t. Esta ecuación sirve como modelo
matemático de un oscilador lineal en una dimensión.
Se dice que un sistema exhibe comportamiento oscilante o vibratorio cuan-
do:
El estado del sistema varı́a alrededor de un estado medio, llamado es-
tado de equilibrio.
El sistema posee una masa, o una propiedad análoga a la de la inercia,
que hace que el sistema tienda o bien a permanecer en reposo, o a
moverse a velocidad constante.
Existe un mecanismo elástico que ejerce una fuerza restauradora sobre
el sistema. Las fuerzas restauradoras tienden a devolver al sistema a su
posición de equilibrio.
La presencia de fuerzas restauradoras hace que el sistema tienda hacia su
estado de equilibrio, siempre que se haya alejado de éste. Sin embargo una
vez el sistema alcanza la posición de equilibrio la inercia obliga al sistema a
pasar más allá de esta posición, de manera que nuevamente las fuerzas res-
tauradoras actúan tratando de obligar al sistema a volver hacia el equilibrio y
142 6. OSCILADORES LINEALES
ası́ sucesivamente. Esta interacción constante inercia–fuerzas restauradoras,

hace que el sistema oscile. Posiblemente los ejemplos más representativos y
sencillos de sistemas que presentan comportamiento oscilatorio correspondan
a osciladores de tipo mecánico, como pueden ser un péndulo, una masa que
cuelga sujeta a un resorte, o una cuerda de guitarra que se hace vibrar. Los
fenómenos de tipo oscilatorio están sin embargo presentes en una gama muy
amplia de situaciones de muy diversa naturaleza, como puede ser el caso de
la intensidad de corriente en un circuito eléctrico RLC, las fluctuaciones en
el tamaño de una especie animal que sirve de presa a una especie predadora,
o las oscilaciones en la actividad eléctrica cerebral detectadas a través de un
encefalograma.
6.1. Osciladores mecánicos

Si x es la variable que mide el desplazamiento de un sistema respecto
del equilibrio, entonces la fuerza restauradora fr = fr (x) depende de x de
manera que a mayor desplazamiento mayor magnitud de la fuerza y además


< 0, si x > 0,
fr (x) es = 0, si x = 0,


> 0, si x < 0,
de manera que fr siempre apunta en dirección contraria a la del desplaza-
miento.
Además de las fuerzas restauradoras es posible que sobre el sistema actúen
fuerzas de fricción o amortiguamiento que disipan energı́a y llevan el sistema
hacia el reposo. En el caso de osciladores mecánicos estas fuerzas normal-
mente son producidas por la interacción del sistema con el medio en el que
oscila (agua o aire por ejemplo), o mediante un mecanismo amortiguador dis-
puesto especı́ficamente con este fin (como pueden ser los amortiguadores de
un carro). Generalmente puede suponerse que la fuerza de amortiguación fa
depende de la velocidad v = dx dt
y que a mayor rapidez mayor amortiguación.
Además fa actúa en dirección opuesta a la del movimiento, esto significa, en
el caso en el que el movimiento se dé en una sóla dimensión, que


< 0, si v > 0,
fa (v) es = 0, si v = 0,


> 0, si v < 0.
6.1. OSCILADORES MECÁNICOS 143
También pueden estar presentes fuerzas externas de excitación fex (t),

ocasionadas por mecanismos externos (por ejemplo el viento que golpea una
estructura, o la fuerza electromotriz producida por un generador al que se
encuentre conectado un circuito eléctrico). Estas fuerzas corresponden a in-
fluencias independientes de los mecanismos internos del sistema y pueden
resultar útiles como fuentes de energı́a para sostener oscilaciones, o indesea-
bles como causa de resonancia.
La segunda ley de Newton aplicada al movimiento de un cuerpo de masa
m que se encuentra sujeto a la influencia de las fuerzas fr , fa y fex conduce
a la ecuación
d2 x
m 2 = fr (x) + fa (v) + fex (t). (6.1)
dt
La ecuación (6.1) puede entrañar dificultades considerables si la dependen-
cia de la fuerza restauradora respecto del desplazamiento o la de la fricción
respecto de la velocidad son no lineales. Sin embargo estas fuerzas pueden,
al menos en una primera aproximación, sustituirse por sus respectivas linea-
lizaciones. En efecto, si g es una función diferenciable tenemos
g(s) ≃ g(0) + s · g ′ (0),
para s cerca de 0. En otras palabras, cerca de 0 la función g puede aproximarse

por su recta tangente en (0, g(0)). Como fr (0) = 0 y fa (0) = 0 se sigue que
fr (x) ≈ x fr′ (0) y fa (v) ≈ v fa′ (0). Si escribimos k = −fr′ (0) y γ = −fa′ (0)
obtenemos respectivamente la ley de Hooke
fr (x) = −k x
y la ley de amortiguación viscosa
fa (v) = −γ v.
La aproximación lineal del modelo (6.1) puede en consecuencia escribirse en

la forma
d2 x dx
m 2 +γ + k x = fex (t).
dt dt
La anterior ecuación puede también reescribirse en la forma
d2 x dx
2
+ 2α + ω 2 x = f (t), (6.2)
dt dt
√
donde 2α = γ/m, ω = k/m y f (t) = m1 fex (t). Un sistema que obedezca
una ecuación de la forma (6.2) es un oscilador lineal amortiguado forzado. Si
α = 0 y fex = 0 se habla de un oscilador armónico simple, mientras que en
ausencia de fuerzas externas, se habla de osciladores libres.
0 m
x (t)
Figura 6.1: Sistema masa-resorte-amortiguador.
Ejemplo 6.1.1. Un sistema masa–resorte–amortiguador–fuerza externa con-

siste en un resorte de masa despreciable que cuelga suspendido de un soporte
rı́gido, una masa puntual m que se encuentra sujeta al extremo libre del re-
sorte y un mecanismo amortiguador (ver figura 6.1). La masa se mueve a lo
largo de un eje coordenado vertical cuya dirección positiva es la que apunta
hacia abajo y cuyo origen coincide con la posición de equilibrio de la ma-
sa. La función x = x(t) que describe la posición de la masa en el tiempo t
coincide entonces con su desplazamiento respecto a la posición de equilibrio.
Supondremos que la fuerza elástica, ejercida por el resorte, y la fuerza de
amortiguación, ejercida por el medio, están dadas por sus respectivas aproxi-
maciones lineales. En ese caso cuando la masa se encuentre en la coordenada
x la suma de su peso más la fuerza elástica será igual a −k x, donde k es
la constante elástica del resorte. La fuerza de amortiguación por su parte
6.1. OSCILADORES MECÁNICOS 145
es igual a fa (v) = −γ v, donde v = dx

dt
y γ es la constante de fricción. La
segunda ley de Newton proporciona la ecuación de movimiento del cuerpo
d2 x dx
m 2 +γ + k x = fex (t).
dt dt
Ejemplo 6.1.2. Un péndulo consiste en una masa puntual m suspendida de

una cuerda o de una varilla de masa despreciable y longitud l, que pivota en
un plano vertical alrededor de uno de sus extremos. Si la masa es desviada
de su posición de equilibrio, tenderá a moverse bajo la acción de la gravedad
de un lado hacia otro, sobre una circunferencia de radio l (ver figura 6.2).
Si se deprecian fuerzas distintas a la de la gravedad (como fricción y fuerzas
fT θ
mg
Figura 6.2: Fuerzas que actúan sobre un péndulo.
impulsoras externas), la fuerza neta resultante sobre el péndulo corresponde

a la componente tangencial de la gravedad fT = −m g sen θ, que actúa en
dirección opuesta a la de la desviación angular respecto de la vertical, θ =
θ(t). Si v = v(t) denota la velocidad de la masa en el tiempo t, entonces, de
acuerdo con la segunda ley de Newton, se tiene que v satisface la ecuación
dv
m = −m g sen θ.
dt
Teniendo en cuenta que v = l θ′ , donde θ′ = dθ

dt
es la velocidad angular, se
llega a la ecuación del péndulo simple
d2 θ g
+ sen θ = 0.
dt2 l
Si además de la gravedad se consideran fuerzas de amortiguación dependien-
tes de la velocidad, fa = fa (v) y adicionalmente existen fuerzas externas
fex = fex (t) actuando sobre el péndulo, la ecuación del movimiento toma la
forma
d2 θ
m l 2 = −m g sen θ + fa (v) + fex (t).
dt
El péndulo es un oscilador no lineal pues la fuerza restauradora
fr = −m g sen θ,
no depende linealmente de la desviación angular respecto del equilibrio θ. Sin

embargo si las oscilaciones son pequeñas de modo que θ(t) y θ′ (t) permanecen
cerca de 0, es razonable usar la aproximación lineal sen θ ≈ θ y suponer
además que la amortiguación es proporcional a la velocidad v = l θ′ , fa ≈
−γ l θ′ , γ una constante positiva. Se llega entonces a un modelo lineal para
el péndulo
d2 θ γ dθ g 1
+ + θ = fex (t),
dt2 m dt l ml
que es de√nuevo la ecuación del oscilador lineal amortiguado forzado (6.2)
con ω = gl , 2α = m γ
y f (t) = m1 l fex (t).
6.2. Oscilaciones libres

En ausencia de fuerzas externas, es decir cuando f (t) = 0 en la ecua-
ción (6.2), se dice que las oscilaciones son libres. En ese caso la ecuación de
movimiento es una ecuación homogénea de segundo orden,
d2 x dx
2
+ 2α + ω 2 x = 0, (6.3)
dt dt
cuyas soluciones se pueden obtener fácilmente, determinando primero las
raı́ces de la ecuación caracterı́stica. Estudiaremos inicialmente el caso en el
que no hay amortiguación.
6.2. OSCILACIONES LIBRES 147
Oscilaciones libres no amortiguadas

En ausencia de amortiguación, esto es cuando α = 0, la ecuación (6.3) se
reduce a la ecuación del oscilador armónico simple
d2 x
2
+ ω 2 x = 0.
dt
Como las raı́ces de la ecuación caracterı́stica en este caso son los números
λ = ±ω i, la solución general de la ecuación puede escribirse en la forma
x(t) = c1 cos ω t + c2 sen ω t,
donde c1 y c2 son constantes. No es difı́cil ver que estas soluciones pueden
también escribirse en la forma
x(t) = A cos(ω t − ϕ), (6.4)
donde las constantes A y ϕ están determinadas por las condiciones
√
c1 c2
cos ϕ = , sen ϕ = y A = c21 + c22 . (6.5)
A A
2π
Las funciones de la forma (6.4) son periódicas, con perı́odo T = ω
, ası́ que
ϕ
t
ω
−A
Figura 6.3: Oscilador armónico simple, x(t) = A cos (ω t − ϕ).
el periodo de las oscilaciones es independiente de las condiciones iniciales del

movimiento. Por el contrario A y ϕ si dependen de las condiciones iniciales.
Además
La constante A es la amplitud del movimiento y corresponde al despla-

zamiento máximo del sistema respecto del equilibrio. Si x(t) está dada
por (6.4) entonces −A ≤ x(t) ≤ A.
ϕ es conocido como el ángulo de fase y ω es la frecuencia angular del

movimiento.
El perı́odo de las soluciones, T = 2π ω

, es el tiempo necesario para com-
pletar una oscilación, o sea el tiempo que se necesita para que el sistema
pase consecutivamente por el equilibrio en la misma dirección.
La frecuencia natural de la oscilación es el número f = T1 = 2πω

, y co-
rresponde al número de oscilaciones que efectúa el oscilador por unidad
de tiempo.
De acuerdo con el modelo matemático las oscilaciones correspondientes al

movimiento no amortiguado persisten en el tiempo con amplitud constante.
En la realidad toda oscilación no forzada se ve atenuada al transcurrir el
tiempo. Una explicación obvia de esta inconsistencia es que el modelo del
oscilador armónico es una idealización simplificada del oscilador real, que no
toma en cuenta factores que en la práctica están siempre presentes, tales
como la fricción.
Ejemplo 6.2.1. Se requiere una fuerza de 400 newtons para estirar un resorte
1 metro a partir de su longitud natural. Una masa de 25 kg se sujeta de este
resorte y el sistema se lleva 0,5 metros por encima del equilibrio y se deja
partir con una velocidad de 2 m/s en dirección hacia abajo. Determine a) la
posición de la masa como función del tiempo, b) el periodo de las oscilaciones,
c) en qué instante pasa por primera vez la masa por el equilibrio en dirección
hacia arriba.
Como para un resorte que siga la ley de Hooke F = k x, entonces la
constante k del resorte considerado es k = 400 1
= 400 N/m. La ecuación
diferencial del sistema masa–resorte es entonces
d2 x
25 = −400 x,
dt2
o equivalentemente
d2 x
+ 16 x = 0.
dt2
Las raı́ces de la ecuación caracterı́stica asociada son los números λ = ±4 i,

ası́ que la solución general de la ecuación diferencial puede escribirse en la
forma
x(t) = c1 cos 4 t + c2 sen 4 t.
De la anterior expresión se sigue que x(0) = c1 y dxdt
(0) = 4 c2 , y (tomando
como positiva la dirección que apunta hacia abajo), las condiciones iniciales
nos dicen por otro lado que x(0) = −0,5 y dx dt
(0) = 2. Obtenemos entonces
los valores de c1 y c2 , a saber, c1 = − 2 y c2 = 12 . En consecuencia los
1
desplazamientos del cuerpo respecto del equilibrio están dados por la función
1 1
x(t) = − cos 4 t + sen 4 t.
2 2
Esta función puede reescribirse en la forma (6.4), tomando A y ϕ que satis-
fagan las condiciones
1 1
A cos ϕ = − y A sen ϕ = ,
2 2
√
lo que nos conduce a los valores A = √12 = 22 y ϕ = 34π (nótese que ϕ es un
ángulo del segundo cuadrante). Llegamos pues a que los desplazamientos de
la masa pueden expresarse en la forma
√ ( )
2 3π
x(t) = cos 4 t − .
2 4
Vemos enseguida que el movimiento es periódico con periodo T = 24π = π2
segundos. Además la frecuencia angular del sistema es ω = 4 y el ángulo
de fase es ϕ = 34(π . Finalmente
) el cuerpo pasará por la posición de equilibrio
siempre que cos 4 t − 4 = 0, esto es, en los instantes
3π
π 5 π 9 π 13 π
t= , , , ....
16 16 16 16
5π
La primera vez que lo hace en dirección hacia arriba es al cabo de t = 16
segundos. La gráfica de la función x = x(t) se ilustra en la figura 6.4.
Oscilaciones libres amortiguadas

En presencia de fuerzas de amortiguación, α ̸= 0 en (6.3), y la ecuación
caracterı́stica asociada a dicha ecuación diferencial está dada por
λ2 + 2 α λ + ω 2 = 0.
x
π
√ 2
2
2
3π
t
16
√
Figura 6.4: x(t) = 2
2
cos (4 t − 3π
4 ).
√ raı́ces de la anterior ecuación cuadrática son los números λ = −α ±

Las
α2 − ω 2 , de manera que el comportamiento de las soluciones de la ecuación
diferencial varı́a significativamente de acuerdo con el signo del factor △ =
α2 − ω 2 .
Caso 1 (Oscilaciones subamortiguadas, α2 − ω 2 < 0). En ese caso la ecua-
ción caracterı́stica tiene dos raı́ces complejas conjugadas λ y λ̄, donde
√
λ = −α + i ωa , y ωa = ω 2 − α2 .
La solución general de la ecuación del oscilador está dada por
x(t) = e−α t (c1 cos ωa t + c2 sen ωa t) = A e−α t cos (ωa t − ϕ),
donde A y ϕ están relacionadas con c1 y c2 por las ecuaciones (6.5). La

constante α se conoce como constante de amortiguación y el factor e−α t es
llamado factor de amortiguación. En analogı́a con el movimiento armónico
simple se tienen los siguientes parámetros asociados a las soluciones
√
Frecuencia angular amortiguada: ωa = ω 2 − α2 .
2π
Perı́odo amortiguado: Ta = .
ωa
1
Frecuencia de oscilación amortiguada: fa = .
Ta
Aunque las soluciones no son periódicas sı́ se presentan oscilaciones cuya

amplitud disminuye progresivamente. El periodo amortiguado es el tiempo
que tarda el oscilador en pasar dos veces por el equilibrio en la misma direc-
ción.
x Ta x
t t
Figura 6.5: Desplazamientos respecto de la Figura 6.6: Desplazamientos respecto de la

posición de equilibrio en el caso de un os- posición de equilibrio en el caso de un os-
cilador subamortiguado. cilador sobreamortiguado.
Caso 2 (Oscilaciones crı́ticamente amortiguadas, α2 − ω 2 = 0). La ecuación

caracterı́stica tiene raı́ces reales repetidas λ1 = λ2 = −α. El desplazamiento
del cuerpo en el tiempo t está dado por
x(t) = c1 e−α t + c2 t e−α t , −∞ < t < ∞,
donde c1 y c2 son constantes que dependen de las condiciones iniciales. En

este caso el sistema no oscila alrededor del equilibrio sino que tiende asintóti-
camente a éste a medida que el tiempo transcurre.
Caso 3 (Oscilaciones sobreamortiguadas α2 −ω 2 > 0). En este caso se tienen

dos raı́ces reales negativas distintas λ1 y λ2 , digamos λ2 < λ1 < 0 :
√
λ1 , λ 2 = − α ± α 2 − ω 2 .
La solución general está dada por
x(t) = c1 eλ1 t + c2 eλ2 t , −∞ < t < ∞.
Nuevamente se observa que en un sistema sobreamortiguado no se presentan

oscilaciones, y que, dependiendo de las condiciones iniciales, el sistema pasa
máximo una vez por el equilibrio.
Podemos ahora resumir los resultados de esta sección en el siguiente teo-

rema.
Teorema 6.2.1. De las soluciones x(t) de la ecuación del oscilador libre
d2 x dx
2
+ 2α + ω2 x = 0
dt dt
puede afirmarse que
– En presencia de amortiguación, es decir si α ̸= 0, la solución de equili-
brio x(t) = 0 es asintóticamente estable. Más aún, para cada una de las
soluciones x = x(t) de la ecuación del oscilador, independientemente
de las condiciones iniciales, lı́mt→∞ x(t) = 0 y lı́mt→∞ x′ (t) = 0.
– Las soluciones son periódicas únicamente cuando el oscilador es no
amortiguado, es decir cuando α = 0.
– Cuando el sistema está sobreamortiguado o crı́ticamente amortiguado
(si α ≥ ω) no se presentan oscilaciones alrededor de la posición de
equilibrio.
Ejemplo 6.2.2. Un cuerpo de 8 kg se sujeta de un resorte soportado vertical-
mente. El cuerpo queda en equilibrio cuando el resorte tiene una elongación
de 98 cm respecto de su longitud natural. Sobre el sistema actúa una fuerza
de amortiguación que, medida en newtons, es numéricamente igual a 16 ve-
ces la velocidad instantánea en m/s. Si el cuerpo se lleva 60 cm por debajo
del equilibrio y luego se deja oscilar libremente, determinar la posición del
cuerpo como función del tiempo.
Como F = k x y x = 0,98 metros cuando se ejerce una fuerza igual a
F = 8 g newtons, siendo g la aceleración de la gravedad, entonces tomando
g = 9,8 m/s se sigue que k = 80 N/m. La ecuación del oscilador es entonces
d2 x dx
8 = −16 − 80 x,
dt2 dt
o, equivalentemente
d2 x dx
2
+2 + 10 x = 0.
dt dt
La ecuación auxiliar está dada por λ2 + 2 λ + 10 = 0, cuyas raı́ces son los
números λ = −1±3 i, por lo que la solución general de la ecuación diferencial
x(t) = c1 e−t cos 3t + c2 e−t sen 3t.
Figura 6.7: Desplazamientos respecto de

√
la posición de equilibrio para el oscilador su-
bamortiguado del ejemplo 6.2.2, x(t) = 510 e−t cos (3 t − 0,32175).
En ese caso
dx
= −c1 e−t cos 3t − 3 c1 e−t sen 3t − c2 e−t sen 3t + 3 c2 e−t cos 3t,
dt
ası́ que evaluando las condiciones iniciales x(0) = 0,6 y dx
dt
(0) = 0 llegamos a
las ecuaciones c1 = 0,6 y −c1 + 3 c2 = 0. Concluimos que
3 1
c1 = 0,6 = y c2 = .
5 5
El desplazamiento del cuerpo respecto del equilibrio en el instante t está pues
dado por la función
( )
−t 3 1
x(t) = e cos 3t + sen 3t .
5 5
La anterior función puede también escribirse en la forma
√
10 −t
x(t) = e cos(3 t − ϕ),
5
√ √
donde A = 510 = 25 9 1
+ 25 y el ángulo de fase ϕ ≈ 0,32175 es un ángulo
que satisface cos ϕ = √310 y sen ϕ = √110 . La gráfica de la función x(t) puede
apreciarse en la figura 6.7. La frecuencia angular y el periodo amortiguados
son respectivamente ωa = 3 y Ta = 23π .
6.3. Oscilaciones forzadas

En esta sección estudiaremos el movimiento oscilatorio bajo el supuesto
de que existen fuerzas externas de excitación que afectan al sistema. Fuentes
comunes de fuerzas de excitación son los movimientos vibratorios del oscila-
dor como un todo (sacudidas de una máquina, desbalances de las maquinarias
rotatorias, vientos sobre una estructura). Nos interesan particularmente las
llamadas fuerzas armónicas de excitación
f (t) = F0 cos ωe t,
F0 constante. Entender el comportamiento de un sistema sometido a excita-

ciones armónicas es esencial para entender cómo responde el sistema a fuerzas
de excitación más generales. Cuando f (t) es una fuerza armónica la ecuación
(6.2) toma la forma
d2 x dx
2
+ 2α + ω 2 x = F0 cos ωe t (6.6)
dt dt
Si α ̸= 0, es decir en presencia de fuerzas amortiguadoras, la ecuación ho-
mogénea asociada a esta ecuación no tiene soluciones de la forma b1 cos ωe t +
b2 sen ωe t, ası́ que, como vimos en el capı́tulo 5, la ecuación no homogénea
(6.6) debe tener una solución particular de la forma
xp (t) = b1 cos ωe t + b2 sen ωe t.
Reemplazando en la ecuación diferencial se pueden calcular los valores de los

coeficientes b1 y b2 :
(ω 2 − ωe2 ) F0 (2α ωe ) F0
b1 = y b2 = .
(ω 2 − ωe2 )2 + (2 α ωe )2 (ω 2 − ωe2 )2 + (2 α ωe )2
La solución xp (t) también puede escribirse en la forma
xp (t) = Ap cos(ωe t − ϕe )
con Ap y ϕe determinados por las condiciones (6.5), reemplazando c1 por b1

y c2 por b2 . En particular
F0
Ap = √ .
(ω − ωe )2 + (2 α ωe )2
2 2
6.3. OSCILACIONES FORZADAS 155
Podemos entonces escribir la solución general en la forma
x(t) = xp (t) + xH (t),
donde xH (t) representa la solución general de la ecuación homogénea asociada

a (6.6), que es la ecuación de un oscilador libre amortiguado. Esta situación
se ilustra en la figura 6.8. Como se sabe todas las soluciones de la ecuación
Figura 6.8: Desplazamientos respecto del equilibrio de un oscilador amortiguado forzado,

con forzamiento armónico. Aparecen representados el término estacionario periódico xp (t),
un término transitorio xH (t) (solución de la ecuación homogénea), que decae a 0, y, en
lı́nea a trozos, la suma de estos dos términos.
del oscilador libre amortiguado son asintóticamente estables, de manera que

las funciones xH (t) satisfacen las condiciones
lı́m xH (t) = 0 y lı́m x′H (t) = 0.

t→∞ t→∞
Se dice que xH (t) es un término transitorio (“respuesta a las condiciones ini-

ciales”), su influencia en el comportamiento de la solución se desvanece con
el tiempo, mientras que xp (t) corresponde al régimen permanente o estacio-
nario del movimiento (“respuesta a la excitación externa”).
Teorema 6.3.1. De las soluciones x(t) de la ecuación del oscilador amorti-
guado forzado (6.6), con fuerza de excitación externa armónica puede decirse
que
– Existe una solución particular periódica xp (t), cuya frecuencia coincide
con la de la excitación externa.
– Cada una de las soluciones x = x(t) satisface

( )
lı́m (x(t) − xp (t)) = 0 y lı́m x′ (t) − x′p (t) = 0,
t→∞ t→∞
de modo que la solución estacionaria xp (t) es estable.
Oscilador no amortiguado con forzamiento armónico ex-

terno
Sin amortiguamiento (α = 0) la ecuación (6.2) se reduce a
d2 x
+ ω 2 x = F0 cos(ωe t).
dt2
Conviene tratar separadamente los casos ω = ωe y ω ̸= ωe :
Caso 1 (ω ̸= ωe ). Si la frecuencia externa de excitación ωe es distinta de

la frecuencia natural del oscilador libre ω, no hay soluciones de la ecuación
homogénea asociada de la forma x(t) = b1 cos ωe t + b2 sen ωe t, por lo tanto
debe existir una solución particular de la ecuación no homogénea que tenga
justamente esta forma. En efecto substituyendo en la ecuación se llega a la
solución particular
F0
xp (t) = 2 cos ωe t.
ω − ωe2
La solución general puede escribirse en la forma
x(t) = xp (t) + xH (t),
donde xH (t) representa la solución general de la ecuación homogénea asociada

y es por lo tanto una función periódica de frecuencia f = 2ωπ (la frecuencia
natural del sistema), mientras que la frecuencia de xp (t) coincide con la de
la fuerza externa de excitación fe = 2ωπe .
Caso 2 (Caso ω = ωe ). Este caso se conoce como de resonancia no amor-

tiguada y se presenta cuando la frecuencia externa de excitación es igual
a la frecuencia natural del oscilador libre. Como las funciones de la forma
x(t) = b1 cos ω t + b2 sen ω t son soluciones de la ecuación homogénea, no
existen soluciones particulares de la ecuación no homogénea que se puedan
escribir de esta manera. En cambio debe existir una solución particular de
6.4. EJERCICIOS 157
la forma xp (t) = t (b1 cos ω t + b2 sen ω t). Reemplazando en la ecuación se

obtiene en efecto la solución particular
F0
xp (t) = t sen (ω t), 0 < t < ∞,
2ω
que corresponde a oscilaciones no periódicas cuyas amplitudes aumentan li-
nealmente con t. Como ilustración, la figura 6.9 corresponde a los valores
ω = 4 y F0 = 4.
Figura 6.9: La función xp (t) = 2t sen 4t es una solución particular de la ecuación del
oscilador forzado no amortiguado x′′ + 16 x = 4 cos 4t.
Al pasar el tiempo cada una de las soluciones
x(t) = xp (t) + xH (t),
terminará dominada por la función xp (t), que puede ser interpretada como
la respuesta a la excitación externa.
6.4. Ejercicios
49
1. Una masa de 1 kg alarga un resorte en 320 m. Si la masa se desplaza
1
4
m respecto de la posición de equilibrio y se suelta desde allı́, y si
se desprecia la resistencia del aire, halle la amplitud, el perı́odo y la
frecuencia de vibración del movimiento. (Tome g ≈ 9,8 m/s2 ).
2. El movimiento de un cuerpo está descrito por la ecuación diferencial

z ′′ + 6π z ′ + 25π 2 z = 0. El sistema de unidades usado es el MKS.
a) Halle la frecuencia y el perı́odo naturales del oscilador armónico

asociado.
b) Halle la frecuencia y el perı́odo amortiguados.
c) Si z(0) = 0,10 m y z ′ (0) = 1 m/s, halle el tiempo necesario para
que la amplitud de la oscilación se reduzca a 0,001 m.
3. Un sistema masa–resorte–amortiguación está conformado por una masa

de 12 kg suspendida verticalmente de un resorte de constante k = 2 N/m
y que experimenta una fuerza de amortiguación que medida en new-
tons es igual a 2 veces la velocidad instantánea en m/s. Inicialmente
la masa se lleva 1 m por encima de la posición de equilibrio y se hace
partir con una velocidad de 3 m/s en dirección hacia abajo. Deter-
mine si el oscilador está subamortiguado, crı́ticamente amortiguado o
sobreamortiguado y halle los desplazamientos de la masa respecto del
equilibrio como función del tiempo. ¿En qué instantes pasa la masa por
la posición de equilibrio?
4. El mecanismo de un cañón de un tanque se puede modelar mediante

un sistema masa–resorte–amortiguador. Supóngase que la masa es la
del cañón, igual a 100 kg, y en unidades apropiadas del sistema MKS
el coeficiente de amortiguación es γ = 200 λ y la constante del resorte
es k = 100 λ2 , donde λ es una constante.
Supóngase que después de un disparo en el tiempo t = 0 el movimien-
to del cañón respecto de la posición de equilibrio está descrito por el
problema de valores iniciales
100 x′′ + 200 λ x′ + 100 λ2 x = 0, x(0) = 0, x′ (0) = 100.
a) determine qué valor debe tener λ para que el sistema esté amor-
tiguado crı́ticamente.
b) determine para qué valor de λ el valor de x2 (t) + (x′ (t))2 se reduce
a 0,01 m al cabo de 1 segundo.
5. Un reloj tiene un péndulo de un metro de longitud. El reloj suena cada

vez que el péndulo llega al extremo derecho de su vaivén. Despreciando
6.4. EJERCICIOS 159
la fricción y la resistencia del aire, y suponiendo oscilaciones pequeñas,

¿cuántas veces suena el reloj en un minuto?
6. Una boya cilı́ndrica de 0,2 m de radio y 1 m de altura, y cuya masa es de

100 kg flota en el agua manteniendo su eje vertical. Si se hunde de forma
que la cara superior del cilindro coincida con la superficie del agua y
luego se suelta, y se desprecia la resistencia del agua, ¿cuáles serán su
perı́odo natural de oscilación y su posición en cada instante? (La fuerza
arquimediana de flotación ejercida sobre la boya es igual al peso del
agua desplazada por ella. La densidad del agua es, aproximadamente,
1000 kg/m3 ).
7. Una placa delgada de área 2A (en m2 ) y masa M (en kilogramos)

está suspendida de un resorte con constante de rigidez k N/m y es
puesta a oscilar en un fluido viscoso.
a) Suponiendo que el fluido ejerce una fuerza de fricción viscosa fa

sobre las caras de la placa proporcional a la velocidad v, dada por
fa = −µ 2A v, donde µ es una constante caracterı́stica de la visco-
sidad del fluido, halle una ecuación diferencial para el movimiento
de la placa.
b) ¿Para qué valor µ∗ de µ el sistema está amortiguado crı́ticamente?
c) Si Tn es el perı́odo natural de oscilación del sistema libre no amor-
tiguado en el aire y Ta es el perı́odo amortiguado cuando la placa
está sumergida en un fluido con coeficiente µ, 0 < µ < µ∗ , halle
una expresión para el valor de µ en términos de M, A, Tn y Ta .
8. Una masa de 1 kg está atada a un resorte de constante k = 64 N/m.

En el instante t = 0 la masa se halla en reposo en la posición de
equilibrio y a partir de ese momento y hasta el instante t1 = 7π 16
se le
t
aplica una fuerza dada por F (t) = 2 newtons. Despreciando los efectos
de la amortiguación, plantee una ecuación diferencial que determine la
posición de la masa en el tiempo aún después de que la fuerza externa
ha sido desconectada y resuelva esa ecuación.
9. Un cuerpo que se encuentre en el interior de la Tierra experimenta una

fuerza debida a la gravedad terrestre que es proporcional a la distancia
del cuerpo al centro de La Tierra. Si se perforara un túnel a lo largo de
uno de los diámetros de La Tierra, ¿cuánto tiempo tardarı́a un cuerpo
de masa m en atravesar el túnel, suponiendo que se deje caer desde el

reposo, a partir de uno de los extremos? (la respuesta se puede expresar
en términos de R, el radio de La Tierra, y de g, la aceleración de la
gravedad en la superficie terrestre).
10. Un modelo sencillo para las vibraciones verticales de un carro que viaja
por una carretera ondulada consiste en una masa M (masa total del ca-
rro), un resorte de constante k (sistema de suspensión) y un amortigua-
dor lineal de constante γ (sistema de absorción de choques). Al viajar,
la carrocerı́a (la masa) se desplaza una distancia x desde la posición de
equilibrio y el soporte sube o baja la distancia y = y(s). El desplaza-
miento relativo es x − y. Ası́, el resorte ejerce una fuerza −k(x − y) y
el amortiguador la fuerza −γ(x′ − y ′ ). La ecuación que modela el movi-
miento vertical del vehı́culo está dada por M x′′ = −k (x−y)−γ (x′ −y ′ ).
Es decir
M x′′ + γ x′ + k x = k y + γ y ′ .
Supóngase que el perfil vertical del camino sigue la curva y = a sen 2 Lπ s ,
donde a = 0,1 m, L = 10 m y s es la distancia recorrida, y que el
vehı́culo se mueve con velocidad horizontal constante v. En ese caso
s = v t y y(t) = a sen 2 πLv t y la ecuación de las vibraciones del carro se
convierte en
2πvt 2πv 2πvt
M x′′ + γ x′ + k x = k a sen +γ a cos .
L L L
Supóngase que M = 1000 kg y que k = 4000 N/m.
a) Si el amortiguador se desconecta (es decir si γ = 0), halle ω, la

frecuencia angular natural de oscilación del carro, y determine la
velocidad v a la cual ocurre resonancia.
b) Si γ = 2000 N/m, halle la respuesta x = x(t) del carro a las
ondulaciones del camino si v = 20 m/s, x(0) = 0, y x′ (0) = 0.
11. Un modelo simplificado de un edificio consiste en considerarlo como

un cuerpo rı́gido que contiene toda la masa M de la estructura y que
está soportado por columnas de masa despreciable que ejercen una
fuerza elástica −k u opuesta a los desplazamientos laterales u de M.
Se supone que la estructura posee amortiguación viscosa con constante
de amortiguación γ. El peso del edificio es W = 100 toneladas y el
6.4. EJERCICIOS 161
edificio es puesto en vibración desplazándolo 5 cm de la posición de

equilibrio y soltándolo desde allı́ en el tiempo t = 0. Si el desplazamiento
máximo en el (primer) vaivén de retorno es de 3,5 cm y ocurre en un
tiempo t = 0,64 s, determine: a) la rigidez lateral k, b) la constante de
amortiguación γ.
Respuestas
1. A = 14 , T = π
4
yf= 4
π
2
2. a) T = 5
y f = 52 , b) Ta = 1
2
y fa = 2, c) t = 0,55
3. el oscilador está crı́ticamente amortiguado, x(t) = t e−2t − e−2t , pasa

por la posición de equilibrio al cabo de t = 1 segundos después de haber
sido liberado
4. a) Cualquiera, b) λ debe satisfacer la ecuación (λ2 −2λ+2)e−2λ = 10−6 ,

λ ≈ 8,994
5. 30 veces
√ √
6. T = π y x(t) = cos 2 π t
√
7. a) M x′′ + 2Aµ x′ + k x = 0, b) Si µ = Mk
el sistema está crı́ticamente
√ A
amortiguado, c) µ = 2πMA
1
T2
− T12
n a
√
R
9. T = π g
10. a) Si γ = 0(entonces ω = 2 y la resonancia ocurre si v ≈ 3,2 b) x(t) = )

4 π 3 −t
√ −2 π −t
4 π 3√
√ 4 π3
2
1
1−4 π +16 π 4 5
e cos 3 t + 5 3
e sen 3 t − 5
cos 4 π t + 1
10
sen 4 π t
1
Las preguntas 1 y 2 se refieren a la e) α = 1 y tan ϕ = 3
siguiente información: Un cuerpo de
masa m = 2 kg está suspendido ver- 3. Los desplazamientos x = x(t)
ticalmente de un resorte de constante de un cuerpo que se halla sus-
k = 20 N/m. El sistema experimen- pendido verticalmente de un re-
ta una fuerza de amortiguación cuya sorte satisfacen la ecuación dife-
magnitud en newtons es igual a 4 ve- rencial
ces la velocidad instantánea en m/s.
En el tiempo t = 0 el cuerpo se lle- d2 x dx
2
+3 + 2 x = 0,
va 1 m por debajo del equilibrio y se dt dt
deja en libertad. Se considera positi- siempre que x se mida en
va la dirección hacia abajo, g es la centı́metros, a partir de la po-
aceleración de la gravedad en m/s2 y sición de equilibrio, y se consi-
x = x(t) es el deplazamiento del cuer- dere como positiva la dirección
po respecto del equilibrio al cabo de t que apunta hacia abajo. En el
segundos. tiempo t = 0 el cuerpo se lleva
1. La función x = x(t) satisface la 40 cm por debajo del equilibrio
ecuación diferencial y se deja partir con velocidad
v0 . Si se observa que el cuer-
d2 x
a) dt2
= −2 dx
dt
− 10 x po pasa por primera vez por el
d2 x
equilibrio al cabo de t = ln 2 se-
b) dt2
= −10 dx
dt
− 4x gundos entonces el valor de v0
dx
c) dt2
= −2 dx
dt
− 2x + 2g en cm/seg es igual a
d2 x
d) dt2
= − 21 dx
dt
+ 1
10
x a) −20 b) −30
e) d2 x
= − 21 dx + 10 x − g c) −60 d ) −100
dt2 dt 2
e) −120
2. Si se escribe x(t) =
A e−αt cos (ωt − ϕ) entonces 4. Un sistema masa-resorte de ma-
sólo es cierto que sa m = 21 kg experimenta la
√ acción de una fuerza externa
5
a) A = 2
yω=3 de excitación igual a f (t) =
√
b) A = 10
yω=1 4 cos ωe t. Si el sistema presen-
√
3
ta resonancia cuando ωe = 10
c) α = −1 y ω = 2 entonces la constante de elasti-
√
d ) α = −2 y tan ϕ = 3 cidad k del sistema es igual a
a) 10 b) 5√ Respuestas
c) 52 d) 5 1. a, 2. e, 3. e, 4. b.
√
e) 2
Capı́tulo 7
Ecuaciones lineales de orden

superior
as ideas presentadas para ecuaciones lineales de segundo orden se pueden

L generalizar fácilmente al caso de las ecuaciones lineales de orden n,
dn x dn−1 x dx
n
+ an−1 (t) n−1 + · · · + a1 (t) + a0 (t) x = g(t), (7.1)
dt dt dt
donde g(t), an−1 (t), . . . , a1 (t), a0 (t), son funciones continuas definidas en un
intervalo J. Uno de los objetivos de este capı́tulo es mostrar que la solución
general x(t) de (7.1) se puede escribir en la forma
x(t) = xH (t) + xp (t),
donde xH (t) es la solución general de la ecuación homogénea asociada a (7.1)
dn x dn−1 x dx
+ an−1 (t) + · · · + a1 (t) + a0 (t) x = 0, (7.2)
dtn dtn−1 dt
y xp (t) es una solución particular cualquiera de la ecuación no homogénea
(7.1). Tal y como ocurre con las ecuaciones lineales de segundo orden, el cálcu-
lo explı́cito de xH (t) y xp (t) resulta en general difı́cil. Sin embargo, cuando los
coeficientes an−1 (t), · · · , a1 (t), a0 (t) son funciones constantes, entonces xH (t)
resulta ser una combinación lineal de funciones del tipo
tk eαt cos βt y tk eαt sen βt. (7.3)
El cálculo de soluciones particulares también se simplifica en el caso de ecua-
ciones lineales con coeficientes constantes si, adicionalmente, el término g(t)
166 7. ECUACIONES DE ORDEN SUPERIOR
es una combinación de funciones del tipo (7.3). Es conveniente escribir la

ecuación (7.1) en la forma
L [x] (t) = g(t), (7.4)
donde L es un operador diferencial de orden n, que actúa sobre una función

n veces derivable x = x(t), t ∈ J, transformándola en la función
dn x dn−1 x dx
L [x] (t) = n + an−1 (t) n−1 + · · · + a1 (t) + a0 (t) x.
dt dt dt
Resolver la ecuación (7.1) es equivalente a encontrar el conjunto de las
preimágenes de la función g mediante el operador L, es decir, determinar
aquellas funciones x tales que L[x] = g. Se demuestra sin dificultad que L es
lineal, es decir
L [c1 x1 + c2 x2 ] = c1 L [x1 ] + c2 L [x2 ]
para cualquier par de constantes c1 y c2 y cualquier par de funciones x1 y x2 ,
n veces diferenciables en J.
Ejemplo 7.0.1. Si L es el operador
d4 x
L [x] = − x,
dt4
entonces por ejemplo L [cos 2t] = 15 cos 2t y L [t4 ] = 24 − t4 .
El siguiente resultado es el teorema fundamental de existencia y unicidad

para ecuaciones lineales de orden n. Su demostración está más allá de los
objetivos de este texto.
Teorema 7.0.1. Si las funciones an−1 (t), · · · , a1 (t), a0 (t) y g(t) son conti-
nuas en un cierto intervalo J, entonces para cada t0 en J y cada elección de
números reales x0 , x10 , . . . , xn−1
0 , existe una única función x = x(t), t ∈ J,
que satisface la ecuación (7.1) y las condiciones iniciales
dx dn−1 x (n−1)
x(t0 ) = x0 , (t0 ) = x10 , · · · , n−1 (t0 ) = x0 . (7.5)
dt dt
Al problema de encontrar una función que satisfaga la ecuación (7.1) y
n condiciones como las expresadas en (7.5) se le llama problema de valores
iniciales.
7.1. ECUACIONES LINEALES HOMOGÉNEAS 167
7.1. Ecuaciones lineales homogéneas

Esta sección está dedicada a la ecuación diferencial homogénea
L [x] = 0 (7.6)
El siguiente resultado es una consecuencia inmediata del teorema fundamen-

tal 7.0.1:
Teorema 7.1.1. La única solución de la ecuación (7.6) que satisface las

n−1
condiciones x(t0 ) = 0, dx (t ) = 0, . . . ddtn−1x (t0 ) = 0 es la función constante
dt 0
cero, x(t) = 0 para todo t en J.
Para las ecuaciones homogéneas de orden n también vale el principio de

superposición de soluciones (teorema 5.2.2). Es decir, si x1 (t), . . . , xr (t), son
soluciones de (7.6), y si c1 , . . . , cr representan constantes, entonces la función
dada por la combinación lineal x(t) = c1 x1 (t) + · · · + cr xr (t) es una solución
de la ecuación (7.6).
Ejemplo 7.1.1. Por reemplazo directo puede verse que x1 (t) = e−t , x2 (t) =
et , x3 (t) = cos t y x4 (t) = sen t son soluciones de la ecuación
d4 x
− x = 0. (7.7)
dt4
Por lo tanto también será una solución de (7.7) cualquier función que se
pueda escribir en la forma
x(t) = c1 e−t + c2 et + c3 cos t + c4 sen t,
donde c1 , c2 , c3 y c4 son números reales. Puede verificarse por ejemplo que

una solución de (7.7) que satisface las condiciones iniciales
dx d2 x d3 x
x(0) = 0, (0) = −2, (0) = 2, (0) = 0,
dt dt2 dt3
es la función
x(t) = e−t − cos t − sen t.
Más aún, de acuerdo con el teorema 7.0.1 esta es la única solución que sa-
tisface esas condiciones iniciales. No sobra insistir en que existen infinitas
soluciones de (7.7), ¿por qué?
Se recordará del álgebra linegaal que r funciones x1 (t), . . . , xr (t), t ∈ J,

son linealmente independientes si la identidad
c1 x1 (t) + · · · + cr xr (t) = 0, para todo t de J,
donde c1 , . . . , cr son escalares, implica que
c1 = 0, . . . , cr = 0.
Definición 7.1.1. Un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación

homogénea (7.6) en un intervalo J es un conjunto de n soluciones linealmente
independientes de 7.6, definidas en el intervalo J.
Definición 7.1.2. Si x1 (t), · · · , xn (t), t ∈ J, son funciones n − 1 veces dife-

renciables se define su determinante de Wronski mediante
 
x1 (t) ··· xn (t)
 dx1 (t) . . . dxn
(t) 
 dt dt 
gaW (t) ≡ W (x1 , . . . , xn )(t) = det  .. .. .
 . . 
dn−1 x1 dn−1 xn
dtn−1
(t) . . . dtn−1
(t)
El teorema que sigue es una generalización del teorema 5.2.3 que se es-
tudió en el contexto de ecuaciones de segundo orden. Es posible que ahora
resulte incluso más interesante, pues aunque es relativamente fácil determinar
directamente si un conjunto de dos funciones es linealmente independiente
o no, la situación deja de ser tan obvia cuando se consideran conjuntos más
grandes. Omitimos la demostración del teorema: es fácil ver que, haciendo
ligeras modificaciones, la demostración que se presentó en el capı́tulo 5, para
ecuaciones de segundo orden, vale para ecuaciones de órdenes mayores.
Teorema 7.1.2. Si x1 (t), · · · , xn (t), t ∈ J son n soluciones de (7.6), en-

tonces las tres condiciones siguientes son equivalentes:
(i) W (t) ̸= 0 para todo t ∈ J.
(ii) W (t0 ) ̸= 0 para algún t0 en J.
(iii) el conjunto {x1 (t) , . . . , xn (t)} , t ∈ J, es un conjunto fundamental de

soluciones.
7.1. ECUACIONES LINEALES HOMOGÉNEAS 169
Ejemplo 7.1.2. El conjunto

{ }
cos t, sen t, e−t , et
es un conjunto fundamental de soluciones para la ecuación (7.7) del ejemplo

7.1.1. En efecto vimos que cada una de estas funciones es una solución de la
ecuación considerada. Además
 
cos t sen t e−t et
 − sen t cos t −e−t et 
W (t) = det 
 − cos t − sen t
 = 8,
e−t et 
sen t − cos t −e−t et
por lo tanto el conjunto dado es linealmente independiente.
También el teorema 5.2.4 del capı́tulo 5 se puede extender sin ninguna
dificultad a las ecuaciones de orden n: dado un conjunto fundamental de so-
luciones de (7.6), cada solución de dicha ecuación se puede expresar como
combinación lineal de ese conjunto fundamantal. La demostración puede ha-
cerse empleando argumentos completamente análogos a los que se indicaron
en el capı́tulo 5.
Teorema 7.1.3. Si {x1 (t) , . . . , xn (t)} , t ∈ J, es un conjunto fundamental
de soluciones de la ecuación (7.6) en el intervalo J, entonces cada una de las
soluciones de la ecuación (7.6) puede escribirse en la forma
xH (t) = c1 x1 (t) + · · · + cn xn (t), t ∈ J, (7.8)
con c1 , . . . , cn , constantes.
El conjunto de todas las soluciones de la ecuación (7.6), tal como el re-
presentado por la fórmula (7.8), se conoce como la solución general de la
ecuación (7.6).
Ejemplo 7.1.3. Puede verificarse con facilidad (ver el ejercicio 2), que las
funciones x1 (t) = t, x2 (t) = t2 y x3 (t) = t3 definidas en el intervalo J =
(0, ∞), satisfacen la ecuación diferencial
d3 x 3 d2 x 6 dx 6
3
− 2
+ 2 − 3 x = 0, t > 0. (7.9)
dt t dt t dt t
Vemos que el wronskiano de estas tres funciones está dado por W (t, t2 , t3 ) =
2t3 , de manera que ellas forman un conjunto fundamental de soluciones en
el intervalo (0, ∞), de manera que la solución general de la ecuación (7.9)

xH (t) = c1 t + c2 t2 + c3 t3 ,
donde c1 , c2 y c3 representan constantes arbitrarias.
Reducción de orden
Puede ocurrir que se conozca alguna solución no trivial x1 (t) de una
ecuación homogénea como la dada en (7.2). En ese caso se puede reducir el
orden de esa ecuación mediante la sustitución
x(t) = x1 (t) u(t).
Al reemplazar x(t) en la ecuación (7.6) se concluye que la función
du
v(t) =
dt
debe satisfacer una ecuación diferencial lineal homogénea de orden n − 1.
Ejemplo 7.1.4. Por sustitución directa se verifica que x1 (t) = t es solución

de la ecuación homogénea
d3 x 1 d2 x 2 dx 2
− + − x = 0.
dt3 t dt2 t2 dt t3
Podemos entonces emplear la sustitución x(t) = x1 (t) u(t) = t u para reducir
el orden de la ecuación. Tenemos que x′ = u + t u′ , x′′ = 2 u′ + t u′′ y x′′′ =
3 u′′ +t u′′′ . Reemplazando entonces en la ecuación que estamos considerando,
obtenemos la siguiente ecuación en u:
d3 u 2 d2 u
+ = 0.
dt3 t dt2
Esta nueva ecuación se reduce a una de segundo orden mediante la sustitución
v(t) = du
dt
:
d2 v 2 dv
+ = 0.
dt2 t dt
En este ejemplo particular esta última ecuación puede reducirse a una de

primer orden mediante la sustitución y(t) = dv
dt
,
dy 2
+ y(t) = 0.
dt t
Se tiene sin dificultad que y(t) = ct21 , donde c1 es una constante cualquiera.
Mediante integración se obtiene v(t), e integrando nuevamente se llega a la
fórmula u(t) = c1 ln t + c2 t + c3 , donde c1 , c2 y c3 son constantes arbitrarias.
Consecuentemente se tiene la solución general de la ecuación considerada
x(t) = t u(t) = c1 t ln t + c2 t2 + c3 t
y podemos concluir que el conjunto

{ 2 }
t, t , t ln t
es un conjunto fundamental de soluciones para esa ecuación.
7.2. Ecuaciones lineales no homogéneas

Consideraremos ahora la ecuación diferencial lineal no homogénea (7.4).
Dos propiedades fundamentales de esta ecuación no homogénea están expre-
sadas en los resultados siguientes.
Teorema 7.2.1. Supóngase que xp (t) es una solución particular de la ecua-
ción no homogénea (7.4). Entonces cada una de las soluciones de esa ecua-
ción puede escribirse en la forma
x(t) = xH (t) + xp (t),
donde xH (t) es alguna de las soluciones de la ecuación homogénea asociada

a (7.4).
Teorema 7.2.2. Supóngase que g(t) = c1 g1 (t) + · · · + cr gr (t). Si xk = xk (t)
es una solución de la ecuación
L [x] = gk k = 1, ..., r,
entonces la función x(t) = c1 x1 (t) + · · · + cr xr (t) es una solución de
L [x] = c1 g1 + · · · + cr gr .
El método de variación de parámetros

Vamos a generalizar ahora el método de variación de parámetros al caso
de las ecuaciones de orden superior. Este método permite determinar una
solución particular xp (t) de la ecuación no homogénea (7.4) siempre que se
conozca un conjunto fundamental de soluciones {x1 (t), · · · , xn (t)} de la ecua-
ción homogénea (7.6). En forma completamente análoga al caso de ecuaciones
de segundo orden puede probarse que si las funciones P1 , . . . , Pn , satisfacen
el sistema de ecuaciones
   dP   
x1 (t) ··· xn (t) dt
1
0
 dx1 (t) . . . dxn
(t)   dP2   
 dt dt   dt   0 
 .. .. ..   ..  =  ..  , (7.10)
 . . .  .   . 
dn−1 x1 n−1 dPn
dtn−1
(t) . . . ddtn−1xn (t) dt
g(t)
entonces la función
xp (t) = P1 (t) x1 (t) + · · · + Pn (t) xn (t), (7.11)
es una solución particular de la ecuación no homogénea (7.1) (nótese que
si P1 (t), . . . , Pn (t) fueran constantes x(t) serı́a en cambio una solución de la
ecuación homogénea (7.2). El sistema (7.10) puede entonces resolverse para
obtener las funciones P1 (t), . . . , Pn (t). Empleando la regla de Cramer1 se
obtienen las siguientes fórmulas para las soluciones de (7.10):
dPj Wj (t)
= ,
dt W (t)
donde W (t) = W (x1 , . . . , xn )(t) es el determinante de Wronski asociado a las
funciones x1 (t), . . . , xn (t) y Wj (t) es el determinante que se obtiene cuando
la j-ésima columna del determinante de Wronski se sustituye por el vector
(0, 0, · · · , g(t))T .
1
La regla de Cramer, formulada en su versión más general por el matemático suizo
Gabriel Cramer (1704–1752), establece que si el vector x satisface el sistema de ecuaciones
A x = b y A es una matriz n × n cuyo determinante es diferente de 0, entonces las
componentes de x están dadas por las fórmulas
det Aj
xj = ,
det A
donde Aj es la matriz que se obtiene al reemplazar la j–ésima columna de A por el vector
b.
Ejemplo 7.2.1. Mediante el método de variación de parámetros vamos a

hallar una solución particular de la ecuación
d3 x 3 d2 x 6 dx 6
3
− 2
+ 2 − 3 x = t sen t, t > 0. (7.12)
dt t dt t dt t
La ecuación homogénea asociada a la ecuación anterior es la ecuación (7.9)
que fue tratada en el ejemplo 7.1.3 En ese ejemplo se mostró que el con-
junto {t, t2 , t3 } es un conjunto fundamental de soluciones de esa ecuación y
que W (t, t2 , t3 ) = 2t3 . Según la fórmula de variación de parámetros (7.11)
tenemos que la función
xp (t) = t P1 (t) + t2 P2 (t) + t3 P3 (t),
es una solución de (7.12) siempre que las funciones Pj (t), j = 1, 2, 3, satisfa-
gan las condiciones
dPj Wj (t)
= .
dt 2t3
Ası́, por ejemplo, debe tenerse que
 
0 t2 t3
dP1 W1 (t) 1  2  t2 sen t
= = 3 det 0 2t 3t = .
dt 2t3 2t 2
t sen t 2 6t
Integrando ahora vemos que
1
P1 (t) = − t2 cos t + t sen t + cos t.
2
Ignoramos las constantes de integración pues para nuestros efectos no es nece-
sario obtener “todas” las posibles funciones Pj que satisfagan las condiciones
(7.10): basta con tener una de todas las posibles soluciones.
Cálculos similares muestran que
P2 (t) = t cos t − sen t
y
1
P3 (t) = − cos t.
2
Después de simplificar obtenemos la solución particular
xp (t) = t P1 (t) + t2 P2 (t) + t3 P3 (t) = t cos t.
La solución general de (7.12) puede entonces escribirse en la forma
x(t) = t cos t + c1 t + c2 t2 + c3 t3 .
7.3. Ecuaciones con coeficientes constantes

En esta sección estudiaremos una generalización de los métodos desa-
rrollados en el capı́tulo 5 para resolver ecuaciones lineales con coeficientes
constantes. Nos referimos a ecuaciones de la forma
dn x dn−1 x dx
n
+ an−1 n−1
+ · · · + a1 + a0 x = g(t), (7.13)
dt dt dt
en donde an−1 , . . . , a1 , a0 representan constantes reales.
En la sección anterior vimos como cada una de las soluciones x = x(t) de
la ecuación (7.13) se puede escribir en la forma
x(t) = xH (t) + xp (t),
donde xp es alguna solución particular de (7.13) y xH es una solución de la

ecuación homogénea asociada
dn x dn−1 x dx
n
+ an−1 n−1
+ · · · + a1 + a0 x = 0. (7.14)
dt dt dt
Empleando variación de parámetros podemos obtener las soluciones de una
ecuación no homogénea si se conoce un conjunto fundamental de soluciones
para la ecuación homogénea. Nos corresponde entonces ahora ver cómo de-
terminar tal conjunto fundamental para el caso de ecuaciones con coeficientes
constantes.
Ecuaciones homogéneas
El método de Euler consiste en buscar soluciones de (7.14) del tipo
x(t) = eλt ,
k
con λ constante. Como dtd k (eλt ) = λk eλt y eλt ̸= 0 para todo t, se tiene que
x(t) = eλt satisface la ecuación diferencial (7.14) si y sólo si la constante λ
satisface la siguiente ecuación, que se conoce como ecuación caracterı́stica
asociada a la ecuación homogénea (7.14):
p(λ) = λn + an−1 λn−1 + · · · + a1 λ + a0 = 0. (7.15)
Si se tienen en cuenta las multiplicidades, el teorema fundamental del álgebra

garantiza que el polinomio p(λ) tiene exactamente n raı́ces, algunas de las
7.3. ECUACIONES CON COEFICIENTES CONSTANTES 175
cuales pueden ser complejas. Como el polinomio caracterı́stico p(λ) tiene

coeficientes reales, entonces las raı́ces complejas, si existen, se presentan en
pares conjugados. Es decir, si el número complejo α + iβ es una raı́z de p(λ),
también lo es su conjugado α − iβ.
Raı́ces diferentes
Consideremos el caso en el que p(λ) tiene n raı́ces diferentes, cada una de
multiplicidad 1. Digamos que p(λ) tiene r raı́ces reales distintas, λ1 , . . . , λr ,
y k pares de raı́ces complejas conjugadas distintas α1 ± iβ1 , . . . , αk ± iβk , de
modo que r + 2k = n. Las raı́ces reales dan lugar a r soluciones
eλ1 t , . . . , eλr t ,
mientras que, tomando las partes real e imaginaria de las soluciones com-
plejas e(α+iβ)t , los k pares de raı́ces complejas conjugadas dan lugar a las 2k
soluciones
eα1 t cos β1 t, eα1 t sen β1 t, . . . , eαk t cos βk t, eαk t sen βk t,
con lo que se completan n soluciones. Se puede demostrar, empleando el

teorema 7.1.2 y algo de álgebra lineal, que estas n soluciones son linealmente
independientes, y por lo tanto forman un conjunto fundamental de soluciones
para la ecuación.
Ejemplo 7.3.1. La ecuación caracterı́stica de la ecuación
d4 x
−x=0
dt4
del ejemplo 7.1.1 es la ecuación
( )( )
λ4 − 1 = λ2 − 1 λ2 + 1 = 0,
que tiene como raı́ces al par de complejos conjugados ±i, y a las dos raı́ces
reales −1, 1, todas ellas distintas entre si. Correspondientes a estas cuatro
raı́ces tenemos las cuatro soluciones linealmente independientes
x1 = et , x2 = e−t , x3 = cos t y x4 = sen t.

Raı́ces repetidas
Cuando el polinomio caracterı́stico p(λ) tenga raı́ces repetidas el conjunto
fundamental debe completarse, de manera análoga al caso de las ecuaciones
lineales homogéneas de segundo orden. Si λ es una raı́z repetida de p(λ), con
multiplicidad algebraica m, entonces asociadas a λ se tienen las siguientes m
soluciones de (7.14)
eλt , t eλt , . . . , tm−1 eλt .
Si α + iβ es una raı́z repetida de (7.15) con multiplicidad algebraica m,
también α − iβ será una raı́z repetida con la misma multiplicidad. En ese
caso se tienen 2m soluciones de (7.14) de la forma
u1 = eαt cos βt, v1 = eαt sen βt, u2 = teαt cos βt, v2 = teαt sen βt, . . .
. . . , um = tm−1 eαt cos βt, vm = tm−1 eαt sen βt.
Ejemplo 7.3.2. Considérese la ecuación diferencial de tercer orden
d3 x d2 x dx
+ 3 + 3 + x = 0.
dt3 dt2 dt
La ecuación caracterı́stica es (λ + 1)3 = 0 cuya única raı́z es λ = −1 de
multiplicidad 3. En consecuencia el conjunto {e−t , te−t , t2 e−t } es un conjunto
fundamental de soluciones para esta ecuación y la solución general puede
x(t) = c1 e−t + c2 te−t + c3 t2 e−t .
donde c1 , c2 y c3 representan constantes arbitrarias.
Ejemplo 7.3.3. Considérese la ecuación diferencial de cuarto orden
d4 x d2 x
+ 2 + x = 0.
dt4 dt2
La ecuación caracterı́stica (λ2 + 1)2 = 0 tiene al par λ = ±i como raı́ces
conjugadas de multiplicidad algebraica 2. El conjunto
{cos t, sen t, t cos t, t sen t} ,
es por lo tanto un conjunto fundamental de soluciones para esta ecuación y
podemos escribir la solución general en la forma
x(t) = c1 cos t + c2 t cos t + c3 sen t + c4 t sen t
donde c1 , c2 , c3 y c4 son constantes arbitrarias.
7.3. ECUACIONES CON COEFICIENTES CONSTANTES 177
Ecuaciones no homogéneas
Al igual que en el caso de las ecuaciones de segundo orden, si el término
no homogéneo g(t) en la ecuación no homogénea de coeficientes constantes
(7.13) es de uno de ciertos tipos, entonces es posible determinar una solución
particular por tanteo, empleando lo que se conoce como el método de los coe-
ficientes indeterminados. Para que este método pueda aplicarse se requiere,
además de que la ecuación sea de coeficientes constantes, que el término g(t)
sea una combinación lineal de funciones del tipo
tk eαt cos βt, y tk eαt sen βt.
La idea es simplemente determinar una solución particular del mismo tipo.

Vamos ahora a ilustrar este método mediante algunos ejemplos.
Ejemplo 7.3.4. Vamos a aplicar el método de los coeficientes indetermina-

dos para determinar una solución particular de la ecuación
d3 x d2 x dx
− 2 + − x = cos 2t.
dt3 dt dt
Buscamos entonces una solución particular xp (t) que pueda escribirse en la
forma,
xp (t) = A cos 2t + B sen 2t,
donde A y B son coeficientes que deben ser determinados. Reemplazando
xp (t) en la ecuación diferencial no homogénea y agrupando términos se llega
a la ecuación
(3A − 6B) cos 2t + (6A + 3B) sen 2t = cos 2t.
Se sigue entonces que 3A − 6B = 1 y 6A + 3B = 0, de donde se concluye que

A = 151
y B = − 15
2
. La función
1 2
xp (t) = cos 2t − sen 2t
15 15
es por lo tanto una solución particular de la ecuación dada. Si se quiere dar la
solución general vemos que la ecuación caracterı́stica asociada es la ecuación
(λ2 + 1)(λ − 1) = 0,
que tiene raı́ces λ = 1 y λ = ±i. Concluimos diciendo que si c1 , c2 y c3

representan constantes arbitrarias, la solución general puede representarse
en la forma
1 2
x(t) = cos 2t − sen 2t + c1 et + c2 cos t + c3 sen t.
15 15
Cuando el término no homogéneo g(t) sea del “mismo tipo” que algunas
de las soluciones de la ecuación homogénea asociada, la forma de la solución
que se propone debe corregirse un poco, como se muestra en el siguiente
ejemplo.
Ejemplo 7.3.5. Queremos determinar una solución particular de la ecuación
d4 x d2 x
+ 2 + x = sen t.
dt4 dt2
Las funciones sen t, t sen t, cos t y t cos t satisfacen la ecuación homogénea
asociada. Por eso no podrı́amos esperar que existan soluciones particulares
de la ecuación no homogénea del tipo x(t) = A cos t+B sen t. En analogı́a con
el caso de las ecuaciones de segundo orden buscamos en cambio soluciones
una solución particular xp (t) de la forma
xp (t) = t2 (A cos t + B sen t) ,
donde los coeficientes A y B deben determinarse. Reemplazando xp (t) en la

ecuación diferencial no homogénea, y agrupando términos observamos que
−8 A cos t − 8 B sen t = sen t.
Se sigue que −8 A = 0, −8 B = 1 y la solución particular buscada está dada

por
1
xp (t) = − t2 sen t.
8
7.4. Aplicaciones: flexión de vigas

Las vigas son elementos estructurales empleados en construcción y que
se caracterizan por su capacidad de soportar peso. Aunque se suelen iden-
tificar con los travesaños de madera o metal que sostienen el techo de una
7.4. APLICACIONES: FLEXIÓN DE VIGAS 179
edificación, en ingenierı́a el concepto de viga incluye muchas otras estruc-

turas, presentes no sólo en obras civiles o arquitectónicas, sino también en
armazones de menor tamaño, como puede ser el caso de una máquina o un
automóvil.
En esta sección vamos a considerar el modelo de Euler-Bernoulli que per-
mite describir matemáticamente la flexión de una viga. El modelo se debe a
los matemáticos y fı́sicos suizos Daniel Bernoulli (1700–1782) y Leonhard Eu-
ler, que retomaron ideas fundamentales contenidas en los trabajos de Jacob
Bernoulli.2
L
z
x
z
Figura 7.1: Sección lateral de una viga en estado no deformado (arriba) y en estado de-
formado (abajo). En ambos casos aparece destacado el eje neutro.
Para nuestros efectos vamos a considerar vigas que en su estado inicial (no
deformado) sean cuerpos sólidos, homogéneos, en forma de prisma horizontal
recto de longitud L, y supondremos además que las secciones transversales
de la viga tienen un plano de simetrı́a vertical. Aunque las vigas son objetos
tridimensionales, una de las dimensiones, la longitud, predomina sobre las
2
Daniel Bernoulli es hijo y sobrino respectivamente de los notables matemáticos
Johann y Jacob Bernoulli, a quienes nos referimos en la Introducción, a propósito del
problema de la braquistócrona
otras. Bajo el efecto de fuerzas verticales externas, denominadas carga, la

viga tiende a pandearse o flexionarse. La curva que une los centroides de
las secciones transversales de la viga se conoce como eje neutro. Nuestro
objetivo es presentar un modelo matemático que permita describir la forma
que adquiere el eje neutro de una viga que se deforma por la acción de una
carga.
Empecemos por establecer un sistema coordenado, en el cual el eje neutro
en su estado no deformado coincide con el eje x, uno de los extremos de la
viga corresponde al origen, y el otro a la coordenada x = L. El modelo
de Euler-Bernoulli considera vigas para las cuales el eje neutro sólo sufre
deformaciones verticales, de modo que el problema consiste en obtener una
parametrización z = z(x), 0 ≤ x ≤ L, para el eje neutro deformado.
Consideraciones mecánicas muestran que si E representa el módulo de
elasticidad de la viga (una constante que depende del material de la viga), I es
el momento de inercia de una sección transversal de la viga (respecto del eje
neutro) y q(x) es la carga distribuida (carga por unidad de longitud), entonces
la desviación z = z(x) del eje neutro obedece a la ecuación diferencial lineal
d4 z
EI = q(x), 0 < x < L. (7.16)
dx4
Una deducción de esta ecuación a partir de principios de mecánica puede
consultarse por ejemplo en [10].
Si la viga reposa sobre una fundación elástica, como es el caso de los
rieles de un ferrocarril, entonces la ecuación de la desviación del eje neutro
está dada por
d4 z
E I 4 = q(x) − k z, 0 < x < L, (7.17)
dx
donde k es el coeficiente de balasto de la viga, que hace el papel de la constante
k de la ley de Hooke para fuerzas elásticas, y que depende de la geometrı́a
de la sección transversal de la viga, ası́ como del medio elástico sobre el que
esté soportada.
Para determinar la flexión z = z(x) de una viga, bien sea que obedezca a
la ecuación (7.16) o a la (7.17), hacen aún falta condiciones adicionales que
tienen que ver con la forma en que esté soportada la viga en sus extremos.
Algunas posibilidades se describen a continuación. Las condiciones pueden
corresponder tanto al extremo izquierdo (e = 0) como al derecho (e = L), y
no necesariamente tienen que ser del mismo tipo en ambos extremos.
7.4. APLICACIONES: FLEXIÓN DE VIGAS 181
Extremo con soporte articulado: el extremo no sufre traslaciones pero

si puede rotar.
d2 z
z(e) = 0, = 0.
dx2 x=e
Extremo libre: el momento flector y el esfuerzo cortante son nulos en el
extremo.
d2 z d3 z
= 0, = 0.
dx2 x=e dx3 x=e
Extremo empotrado: la flexión y la pendiente de la flexión son nulos en
el extremo.
dz
z(e) = 0, = 0.
dx x=e
Por ejemplo, una viga en voladizo es una viga que tiene un extremo empo-
trado y el otro libre, ası́ que las condiciones que se deben satisfacer son
dz d2 z d3 z
z(0) = 0, = 0, = 0, = 0.
dx x=0 dx2 x=L dx3 x=L
Debe notarse que la anteriores no son propiamente condiciones iniciales, pues
dos de ellas se refieren a los valores que toman la función z y algunas de sus
derivadas en x = 0, mientras las otras dos se refieren a valores en x = L. Este
tipo de condiciones se denominan condiciones de frontera: se requiere que la
función y algunas de sus derivadas tomen ciertos valores en los extremos del
intervalo donde aspiramos a que esté definida la solución. Sin embargo en
este caso no contamos con un teorema de existencia y unicidad que garantice
que tales soluciones existen.
Volviendo a la ecuación (7.17), ésta puede reescribirse en la forma
d4 z
4
+ β 4 z = q̃(x), 0 < x < L, (7.18)
dx
√
donde β = 4 EkI y q̃(x) = E1I q(x). El polinomio caracterı́stico de la ecuación
homogénea asociada a (7.18) es el polinomio
P (λ) = λ4 + β 4 ,
un polinomio de grado 4, no siempre fáciles de factorizar. En este caso existen

sin embargo algunos trucos que permiten determinar las raı́ces. Una manera
es considerar la factorización
P (λ) = λ4 + 2 β 2 λ2 + β 4 − 2 β 2 λ2
2 2
( 2 + β 2) −√2 β λ) ( 2
2 2 2
= (λ √ )
= λ + β − 2 β λ λ + β2 + 2 β λ ,
de manera que ahora las raı́ces de la ecuación P (λ) = 0 se pueden obtener,
empleando la fórmula para resolver ecuaciones cuadráticas. Se obtienen de
esta manera dos pares de raı́ces complejas conjugadas
λ1 = ω + i ω, λ1 = ω − i ω
y
λ2 = −ω + i ω, λ2 = −ω − i ω,
√
2
donde ω = 2
β. En consecuencia, la solución general de (7.18) se puede
escribir en la forma
z(x) = eω x (c1 cos ω x + c2 sen ω x) + e−ω x (c3 cos ω x + c4 sen ω x) +

zp (x), (7.19)
en donde c1 , c2 , c3 y c4 son constantes arbitrarias y zp (x) es una de las
soluciones particulares de (7.18).
Dadas unas ciertas condiciones de frontera podrı́an existir o no constantes
ci tales que la función z = z(x) dada por (7.19) satisficiera esas condiciones.
Cuando las condiciones son razonables desde el punto de vista de su inter-
pretación fı́sica, se espera por supuesto que exista una solución, como ocurre
en el siguiente ejemplo:
Ejemplo 7.4.1. Vamos a considerar el caso de una viga empotrada en ambos
extremos, con carga uniformemente distribuida (q(x) = q0 ), que satisface el
problema con condiciones de frontera
d4 z
+ 4 z = 4 q̃0 , 0 < x < π,
dx4
dz dz
z(0) = 0, = 0, z(π) = 0, = 0.
dx x=0 dx x=π
Una solución particular de √ la anterior ecuación diferencial es la función
zp (x) = q̃0 , y como β = 2, se tiene que ω = 1 y por lo tanto la solu-
ción general está dada por
z(x) = ex (c1 cos x + c2 sen x) + e−x (c3 cos x + c4 sen x) + q̃0 .
7.5. EJERCICIOS 183
Evaluando las condiciones de frontera, se concluye que las constantes ci sa-

tisfacen el sistema de ecuaciones
c1 + c3 + q̃0 =0
c1 + c2 − c3 + c4 =0
−e c1 − e−π c3 + q̃0
π
=0
−eπ c1 − eπ c2 + e−π c3 − e−π c4 = 0.
Una vez se resuelve este sistema de ecuaciones, se obtienen los valores de las
constantes ci ,
q̃0 q̃0 eπ q̃0
c1 = , c2 = − , c3 = c4 = − ,
e −1
π e −1
π eπ − 1
de manera que la solución del problema es la función
q̃0 ( x )
z(x) = q̃0 − e (sen x − cos x) + e(π−x)
(sen x + cos x) . (7.20)
eπ − 1
Figura 7.2: Flexión del eje neutro de una viga empotrada en ambos extremos, como la
descrita por la fórmula (7.20), tomando q˜0 = − √12 .
La gráfica de la flexión z = z(x) se muestra en la figura 7.2. Se aprecia

que la máxima flexión se alcanza en x = π2 . ¿El lector ha observado alguna
viga empotrada flexionada de una manera similar a esta?
7.5. Ejercicios
1. Para cada una de las siguientes ecuaciones decida si el conjunto da-
do forma o no un conjunto fundamental de soluciones en el intervalo
considerado. En caso afirmativo halle la solución que satisface las con-
diciones iniciales que se indican.
a) tx′′′ − x′′ = 0, t > 0; x1 = 1, x2 = t, x3 = t3 ,

C.I. x(1) = 0, x′ (1) = 1, x′′ (1) = −1.
b) x′′′ + 2x′′ − x′ − 2x = 0, t ∈ R;
x1 = cosh t, x2 = senh t, x3 = e−2t ,
C.I. x(0) = 0, x′ (0) = 0, x′′ (0) = 1.
c) x′′′ + 2x′′ − x′ − 2x = 0, t ∈ R;
x1 = cosh t, x2 = senh t, x3 = et ,
C.I. x(0) = 0, x′ (0) = 0, x′′ (0) = 1.
d ) t x′′′ − x′′ − t x′ + x = 0, t ∈ (0, ∞);
x1 = t, x2 = et , x3 = e−t ,
C.I. x(0) = 0, x′ (0) = 0, x′′ (0) = 1.
d3 x 3 d2 x 6 dx 6
3
− 2
+ 2 − 3 x = 0, t > 0.
dt t dt t dt t
Sugerencia: esta es una ecuación del tipo Cauchy-Euler. Estas ecuacio-
nes poseen soluciones del tipo x(t) = tr , r constante.
3. Dado el problema con condiciones iniciales
d4 x dx
(t + 1) 4
+ (t − 1) − x = tan t, x(0) = x′ (0) = x′′ (0) = 0,
dt dt
¿en qué intervalo es posible garantizar la existencia de una (única) solu-
ción, de acuerdo con el teorema de existencia y unicidad para ecuaciones
lineales de orden n?
4. Halle las solución de cada uno de los siguientes problemas con condi-
ciones iniciales:
a) x(4) − x = 0, x(0) = 0, x′ (0) = 0, x′′ (0) = 1, x′′′ (0) = 1.
b) x′′′ − x = 0, x(0) = 0, x′ (0) = 0, x′′ (0) = 1.
c) x(4) + 2x′′ + x = 0, x(0) = 0, x′ (0) = 0, x′′ (0) = 0, x′′′ (0) = 1.
d ) x(4) − x = et , x(0) = 0, x′ (0) = 0, x′′ (0) = 0, x′′′ (0) = 0.
5. Dada la ecuación diferencial
d3 x d2 x dx
− 2 − + 2 x = sen t,
dt3 dt2 dt
7.5. EJERCICIOS 185
a) Halle la solución general.

b) Encuentre la solución que satisface las condiciones iniciales x(0) =
x′ (0) = x′′ (0) = 0.
6. (Reducción de orden). Dada la ecuación
d3 x d2 x dx
3
− 3 2
+3 −x=0
dt dt dt
a) Muestre que existe un único λ = λ1 para el cual la función x = eλ1 t
es solución.
b) Muestre que la sustitución x(t) = eλ1 t v(t) permite reducir la ecua-
ción dada a una de segundo orden. Emplee esta reducción para
obtener un conjunto fundamental de soluciones.
7. Verifique que x(t) = t es solución de la ecuación
t3 x′′′ + t x′ − x = 0, t > 0.
Reduzca esta ecuación a una de segundo orden mediante la sustitución

x = t u y finalmente determine un conjunto fundamental de soluciones
y la solución general de esta ecuación diferencial (sugerencia: tenga en
cuenta que la ecuación “reducida” es de Cauchy–Euler).
8. Halle una solución particular de la ecuación
d3 x d2 x dx e2t
− 2 − + 2x = .
dt3 dt2 dt 1 + et
9. Sea p(λ) = (λ − 1) (λ2 + 4). Halle un operador diferencial L que tenga a

p(λ) como polinomio caracterı́stico y para ese operador halle la solución
general de la ecuación
L [x] (t) = sen 2t.
10. Una masa m1 pende del extremo de un resorte vertical de constante k1

que cuelga sujeto de un soporte fijo. A su vez un segundo resorte de
constante k2 se sujeta de la masa m1 , mientras que una masa m2 se
suspende del extremo libre de este último resorte. Si x1 y x2 representan
los desplazamientos de las masas m1 y m2 a partir de sus respectivas
posiciones de equilibrio
a) Muestre que x1 y x2 satisfacen el sistema de ecuaciones diferen-

ciales de segundo orden
d2 x1
m1 dt2
= −(k1 + k2 )x1 + k2 x2
d2 x2 (7.21)
m2 dt2
= k2 x1 − k2 x2 .
b) Si en un sistema apropiado de unidades m1 = m2 = 1, muestre

que x1 debe satisfacer la ecuación
d4 x1 d2 x1
+ (k1 + 2 k2 ) 2 + k1 k2 x1 = 0 (7.22)
dt4 dt
(sugerencia: despeje x2 en la primera ecuación del sistema (7.21)
y reemplace en la segunda ecuación).
c) Resuelva la ecuación (7.22) en el caso en que k1 = 5, k2 = 6, si
′ ′
además x1 (0) = 0, x2 (0) = 1, x1 (0) = 0, y x2 (0) = 0.
11. La flexión de una viga en voladizo sometida a una carga uniformente

distribuida, está determinada por la ecuación diferencial
d4 z
+ 4 z = 4 q̃0 , 0 < x < π,
dx4
y las condiciones de frontera
dz d2 z d3 z
z(0) = 0, (0) = 0, (π) = 0, (π) = 0.
dx dx2 dx3
Halle z = z(x) de manera explı́cita y muestre que la flexión máxima se
alcanza en el extremo x = π.
Respuestas
1. a) x(t) = − 34 + 32 t − 16 t3
b) x(t) = − 31 cosh t + 23 senh t + 13 e−2t
c) No forman un conjunto fundamental de soluciones
2. x(t) = c1 t + c2 t2 + c3 t3
3. (−1, π2 )
7.5. EJERCICIOS 187
4. a) x(t) = − 12 cos t − 12 sen t + 12 et ,

d ) x(t) = 14 cos t + 14 sen t − 38 et + 18 e−t + 14 tet
5. a) x(t) = 1
10
cos t + 15 sen t + c1 et + c2 e−t + c3 e2t
b) x(t) = 1
10
cos t + 15 sen t − 14 et + 1
12
e−t + 1
15
e2t
7. x(t) = c1 t + c2 t ln t + c3 t(ln t)2

( )
8. x(t) = 61 e−t − 12 et − 13 e2t ln (1 + et ) + 13 t e2t − 16 .
1. Si c1 , c2 , c3 y c4 son constantes a) sólo I b ) sólo II
arbitrarias, entonces la solución c) sólo III
4
general ddt4x − 16 x = 0 puede es- d) sólo I y II
cribirse en la forma x(t) = e) ninguna
a) c1 cos 4t + c2 sen 4t + 3. Respecto de la ecuación

c3 t cos 4t + c4 t sen 4t
b) c1 cos 4t + c2 sen 4t + x(4) + 2x′′ + x = sen t
c3 t e4t + c4 t e−4t
puede afirmarse que
c) c1 e4t + c2 e−4t + c3 t e4t +
c4 t e−4t a ) tiene una solución de la
forma x = A t cos t +
d ) c1 e2t + c2 e−2t + c3 sen 2t + B t sen t, A y B constantes
c4 cos 2t
b ) no tiene soluciones pe-
e) c1 e2t + c2 e−2t + c3 t e2t + riódicas
c4 t e−2t
c ) tiene una solución que sa-
2. De la solución x = x(t) del pro- tisface lı́mt→∞ x(t) = 0
blema con condiciones iniciales d ) todas las soluciones son de
la forma x(t) = (A +
x′′′ + x′′ + x′ + x = 0, B t) cos t + (C + D t) sen t,
x(0) = 1, x′ (0) = 0, x′′ (0) = 0, A, B, C y D constantes
puede afirmarse que e ) todas las soluciones son

periódicas
e−π −1
(I) x(π) = 2
(II) lı́mt→∞ x(t) = 0 Respuestas
(III) x(t) es periódica 1. d, 2. a, 3. b.

Capı́tulo 8
Soluciones en series de
potencias
l Teorema Fundamental de existencia y unicidad de soluciones permite

E definir una función x = x(t) como la única solución de un cierto proble-
ma de valores iniciales. Un problema de valores iniciales en el punto t = t0
consiste en una ecuación diferencial de orden n
( )
dn x dx dn−1 x
= f t, x, , . . . , n−1
dtn dt dt
junto con n condiciones de la forma
dx (1) dn−1 x (n−1)
x(t0 ) = x0 , (t0 ) = x0 , . . . , n−1
(t0 ) = x0 .
dt dt
Muchas de las llamadas funciones especiales, que aparecen en relación con
diversos problemas tanto de la matemática pura como de la matemática
aplicada, surgen de forma natural en este contexto. Por ejemplo, las funciones
de Bessel y los polinomios de Hermite y de Legendre son soluciones de las
respectivas ecuaciones:
d2 x dx ( 2 )
ecuación de Bessel: t2 + t + t − p 2
x = 0,
dt2 dt
d2 x dx
ecuación de Hermite: 2
− 2t + λ x = 0,
dt dt
( ) d2 x dx
ecuación de Legendre: 1 − t2 2
− 2t + λ x = 0.
dt dt
190 8. SOLUCIONES EN SERIES DE POTENCIAS
También las funciones del cálculo elemental se pueden caracterizar en

términos de ecuaciones diferenciales. Ası́, la función exponencial x = et es la
única solución del problema de valor inicial
dx
= x, x(0) = 1,
dt
mientras que la función x = sen t puede verse como la solución del problema
de valor inicial
d2 x dx
+ x = 0, x(0) = 0, (0) = 1.
dt2 dt
Se deja al lector la tarea de encontrar un problema de valores iniciales que
determine a la función x = cos t.
Varias de las funciones especiales, entre ellas las funciones de Bessel y los
polinomios de Hermite y de Legendre mencionados antes, se obtienen como
soluciones de ecuaciones lineales homogéneas de segundo orden
d2 x dx
+ a(t) + b(t) x = 0,
dt2 dt
cuyos coeficientes a(t) y b(t) son funciones racionales de t; esto es, a(t) y
b(t) son cocientes de polinomios en t. En general no existen métodos que
permitan calcular las soluciones de estas ecuaciones en términos de funcio-
nes elementales. En ese caso, cuando se requiera estudiar las soluciones, es
necesario acudir a otras técnicas.
El método de las soluciones en series, conocido y utilizado por Newton
en el siglo XVII, es uno de los métodos más antiguos de la teorı́a de las
ecuaciones diferenciales. Consiste en determinar los coeficientes c0 , c1 , c2 . . .
de la serie de potencias
∑
∞
x(t) = c0 + c1 (t − t0 ) + c2 (t − t0 ) + · · · =
2
cn (t − t0 )n (8.1)
n=0
de manera que la función representada por esta serie resulte ser solución de
una ecuación dada, en algún intervalo alrededor del punto t = t0 .
dx
= x, x(0) = 1.
dt
191
Si suponemos que la solución buscada x = x(t) tiene una expansión en serie

de potencias alrededor del punto t0 = 0, entonces
∑
∞
x(t) = c0 + c1 t + c2 t2 + · · · = cn tn , (8.2)
n=0
para ciertos coeficientes c0 , c1 , c2 , . . .. Derivando término a término se obtiene

la expansión para la derivada
dx ∑ ∞
= c1 + 2c2 t + 3c3 t2 + · · · = n cn tn−1 .
dt n=1
Sustituyendo ahora en la ecuación dx dt

− x = 0 obtenemos
( ) ( )
c1 + 2c2 t + 3c3 t2 + · · · − c0 + c1 t + c2 t2 + · · · = 0
Sumando términos se concluye que

∑
∞
(c1 − c0 ) + (2c2 − c1 ) t + (3c3 − c2 ) t + · · · =
2
((n + 1) cn+1 − cn ) tn = 0.
n=0
Teniendo en cuenta la unicidad de las expansiones en series de potencias, el

coeficiente de cada término tn en la serie anterior debe ser igual a 0; por lo
tanto para todo n = 0, 1, 2, . . . se sigue que
(n + 1) cn+1 − cn = 0,
de donde se tiene una relación de recurrencia para los coeficientes cn :

cn
cn+1 = , n = 0, 1, 2, . . . .
n+1
En consecuencia cn = cn−1
n
cn−2
= n(n−1) = · · · = cn!0 . Reemplazando t = 0 en (8.2)
se sigue que x(0) = c0 de donde la condición inicial x(0) = 1 implica que
c0 = 1, de forma que cn = n!1 para n = 0, 1, 2, . . . y
t2 t3 ∑ tn ∞
x(t) = 1 + t + + + ··· = ,
2 6 n=0
n!
que es el desarrollo en serie de Taylor de la función exponencial.

8.1. Soluciones cerca a un punto ordinario

En seguida estableceremos condiciones bajo las cuales una ecuación lineal
de segundo orden posee soluciones que pueden escribirse como una serie de
potencias y que en consecuencia son susceptibles de ser determinadas me-
diante el método de las series que estamos discutiendo.
Definición 8.1.1. Dada una ecuación lineal homogénea de segundo orden

escrita en forma normal
d2 x dx
2
+ a(t) + b(t) x = 0, (8.3)
dt dt
se dice que t0 es un punto ordinario de la ecuación (8.3) si los coeficientes
a(t) y b(t) son funciones analı́ticas en t0 . Es decir, si tanto a(t) como b(t)
poseen representación en serie de potencias alrededor de t = t0 :
∑
∞
a(t) = an (t − t0 )n , | t − t0 |< Ra , Ra > 0,
n=0
∑
∞
b(t) = bn (t − t0 )n , | t − t0 |< Rb , Rb > 0.
n=0
A un punto que no es ordinario se le llama punto singular

2
Ejemplo 8.1.1. Si se considera la ecuación ddt2x + x = 0 se tiene que ambos
coeficientes a(t) ≡ 0 y b(t) ≡ 1 son funciones analı́ticas en cada punto t = t0 .
Las expansiones en serie de potencias alrededor del punto t = t0 se reducen en
cada caso al término constante. Para a(t) se tiene a0 = a1 = · · · = 0 mientras
que para b(t) se tiene que b0 = 1 y b1 = b2 = · · · 0. Sabemos en este caso que
la solución general puede escribirse en la forma x(t) = c1 cos t + c2 sen t. Las
funciones x1 = cos t y x2 = sen t son analı́ticas en cada punto t = t0 , ası́ que
todas las soluciones de esta ecuación son funciones analı́ticas en R.
Ejemplo 8.1.2. Para las ecuaciones de Cauchy–Euler
d2 x a dx b
2
+ + 2 x = 0,
dt t dt t
(a y b constantes), el punto t0 = 0 es un punto singular siempre que alguna
de las dos constantes, a o b, sea diferente de 0, pues las funciones a(t) = at ,
8.1. SOLUCIONES CERCA A UN PUNTO ORDINARIO 193
a ̸= 0 y b(t) = tb2 , b ̸= 0, no son analı́ticas en 0. Estas funciones ni siquiera

están definidas en t = 0 ni se pueden definir en ese punto de manera que
resulten analı́ticas. Posteriormente veremos que en general las ecuaciones de
Cauchy-Euler no poseen soluciones en series de potencias alrededor de t = 0,
a no ser por la solución nula.
Ejemplo 8.1.3. Para la ecuación de Hermite
d2 x dx
− 2 t + λ x = 0,
dt2 dt
λ un parámetro real, todo punto t = t0 de la recta real es un punto ordinario.
En efecto, puede verse que
a(t) = −2 t = −2 t0 − 2 (t − t0 ) y b(t) = λ,
de donde a0 = −2 t0 , a1 = −2 y an = 0 para n ≥ 2, en tanto que b0 = λ y

bn = 0 para n ≥ 1.
Ejemplo 8.1.4. La ecuación de Legendre escrita en forma normal es la ecua-
ción
d2 x 2 t dx λ
− + x=0
dt2 1 − t2 dt 1 − t2
donde λ es un parámetro real. De esa forma a(t) = − 1−t
2t λ
2 y b(t) = 1−t2 . El
punto t0 = 0 es un punto ordinario. En efecto, teniendo en cuenta que la

serie geométrica
1 ∑∞
= sn ,
1 − s n=0
converge en el intervalo (−1, 1), se tiene que
2t ∑∞ ∑∞
a(t) = − = −2 t t 2n
= − 2 t2n+1 , −1 < t < 1,
1 − t2 n=0 n=0
y
λ ∑ ∞
b(t) = = λ t2n , −1 < t < 1.
1 − t2 n=0
Por el contrario, los puntos t0 = 1 y t0 = −1 son puntos singulares, pues

los coeficientes a(t) y b(t) no admiten representaciones en series de potencias
alrededor de t0 = 1 o de t0 = −1.
En general puede resultar más bien laborioso obtener explı́citamente las

series de potencias que representen a una función dada alrededor de un punto
ordinario. Sin embargo, se puede demostrar que si P (t) y Q(t) son polinomios
sin raı́ces comunes y Q(t0 ) ̸= 0, entonces la función racional
P (t)
f (t) =
Q(t)
es analı́tica en el punto t0 , y por lo tanto puede representarse en forma de una
serie de potencias alrededor de t0 . Más generalmente las sumas, productos
y cocientes de funciones analı́ticas, ası́ como las composiciones, son también
funciones analı́ticas en aquellos puntos donde estén definidas.
Ejemplo 8.1.5. La ecuación de Bessel escrita en forma normal es la ecuación
d2 x 1 dx t2 − p2
+ + x = 0, p un parámetro real,
dt2 t dt t2
1 t2 −p2
de modo que a(t) = t
y b(t) = t2
. El único punto singular es el punto
t0 = 0.
Teorema 8.1.1 (Soluciones analı́ticas alrededor de un punto ordinario). Si
t0 es un punto ordinario de la ecuación diferencial lineal homogénea (8.3),
entonces, dado un par cualquiera de números, x0 y v0 , la única solución x =
x(t) de (8.3) que satisface las condiciones iniciales x(t0 ) = x0 y x′ (t0 ) = v0 ,
puede representarse en la forma de una serie de potencias
∑
∞
x(t) = cn (t − t0 )n ,
n=0
que converge en cierto intervalo |t − t0 | < R, R > 0. El intervalo −R < t −

t0 < R donde converge la expansión en serie para x(t) es, por lo menos, igual
al mayor de los intervalos alrededor de t0 en donde ambos coeficientes, a(t)
y b(t), tienen una representación convergente en serie de potencias alrededor
de t0 .
Demostración. La demostración consiste en aplicar en general el método de
las series utilizado en el ejemplo 8.0.1. Las relaciones algebraicas que condu-
cen a las relaciones de recurrencia son sencillas, aunque un poco largas. El
punto más delicado es la convergencia de la serie obtenida. Los detalles pue-
den consultarse, por ejemplo, en el texto clásico de Coddington y Levinson
[7].
8.2. LA ECUACIÓN DE HERMITE 195
8.2. La ecuación de Hermite

En el caso de la ecuación de Hermite, llamada ası́ en honor del matemático
francés Charles Hermite (1822–1901),
d2 x dx
2
− 2t + λ x = 0,
dt dt
cada punto t0 es un punto ordinario. En particular las respectivas expansiones
para a(t) y b(t) alrededor de t0 = 0 están dadas por
a(t) = −2t, y b(t) = λ,
y son válidas en el intervalo −∞ < t < ∞. De acuerdo con el teorema

8.1.1, todas las soluciones de la ecuación de Hermite son analı́ticas y su
representación en serie de potencias
∑
∞
x(t) = c0 + c1 t + c2 t + · · · =
2
cn tn
n=0
converge para todo t real. Los coeficientes c0 , c1 , c2 , . . . se determinan susti-

tuyendo las expansiones en serie de potencias de las funciones x(t), x′ (t) y
x′′ (t) en la ecuación de Hermite:
∑
∞
′
x (t) = c1 + 2c2 t + · · · = n cn tn−1 ,
n=1
∑∞
x′′ (t) = 2c2 + 6c3 t + · · · = n (n − 1) cn tn−2 .
n=2
Sustituyendo ahora en la ecuación de Hermite se obtiene

∑
∞ ∑
∞ ∑
∞
x′′ − 2t x′ + λ x = n (n − 1)cn tn−2 − 2 t n cn tn−1 + λ cn tn
n=2 n=1 n=0
∑
∞ ∑
∞ ∑
∞
= n (n − 1)cn tn−2 − 2 n c n tn + λ c n tn . (8.4)
n=2 n=1 n=0
Para facilitar la suma de las series anteriores es conveniente “unificar” los

ı́ndices, en el sentido de que todos ellos representen, por ejemplo, a la potencia
a la cual aparezca elevada la variable t. En el caso presente sólo resulta

necesario cambiar el ı́ndice de la primera serie, definiendo para ello un nuevo
ı́ndice k = n − 2, o equivalentemente haciendo n = k + 2. Vemos entonces
que
∑
∞ ∑
∞
n (n − 1)cn tn−2
= (k + 2)(k + 1) ck+2 tk .
n=2 k=0
Aunque temporalmente y para evitar confusiones cambiamos el nombre de n

a k puede ser conveniente rebautizar el nuevo ı́ndice, y llamarlo otra vez n.
Vemos entonces que
∑
∞ ∑
∞
k
(k + 2)(k + 1) ck+2 t = (n + 2)(n + 1) cn+2 tn
k=0 n=0
y reemplazando finalmente en (8.4) obtenemos
∑
∞ ∑
∞ ∑
∞
′′ ′
x − 2t x + λ x = (n + 2) (n + 1) cn+2 t − n n
2 n cn t + λ cn tn
n=0 n=1 n=0
∑
∞
= 2 c2 + λ c 0 + ((n + 2)(n + 1) cn+2 − (2n − λ) cn ) tn
n=1
= 0.
Para que esta última serie se anule en un intervalo abierto sus coeficientes
deben ser todos nulos, ası́ que la anterior ecuación significa que
2 c2 + λ c 0 = 0
y para n = 1, 2, . . . ,
((n + 2)(n + 1) cn+2 − (2n − λ) cn ) = 0.
Se obtienen ası́ las relaciones de recurrencia
λ (2n − λ)
c2 = − c0 , y cn+2 = cn , n = 1, 2, . . . . (8.5)
2 (n + 2)(n + 1)
La anteriores relaciones determinan a los coeficientes cn , n ≥ 2, en términos

de c0 y c1 , como sigue:
λ
c2 = − c0 ,
2
2·1−λ
c3 = c1 ,
2·3
2·2−λ (2 · 2 − λ) λ
c4 = c2 = − c0 ,
3·4 2·3·4
2·3−λ (2 · 3 − λ) (2 · 1 − λ)
c5 = c3 = c1 ,
4·5 2·3·4·5
y en general se tiene
(2 (2k − 2) − λ) · · · (2 · 2 − λ) λ
c2k = − c0 ≡ h2k c0 , k = 1, 2, . . .
(2k)!
(2 (2k − 1) − λ) · · · (2 · 3 − λ) (2 · 1 − λ)
c2k+1 = c1 ≡ h2k+1 c1 k = 1, 2, . . .
(2k + 1)!
donde para k = 1, 2, . . .
λ (2 · 2 − λ) · · · (2 (2k − 2) − λ)
h2k = − (8.6)
(2k)!
y
(2 · 1 − λ) (2 · 3 − λ) · · · (2 (2k − 1) − λ)
h2k+1 = . (8.7)
(2k + 1)!
Si además hacemos h0 = 1 y h1 = 1 se puede escribir
(∞ ) (∞ )
∑
∞ ∑
∞ ∑ ∑
x(t) = c2k t2k + c2k+1 t2k+1 = c0 h2k t2k + c1 h2k+1 t2k+1 ,
k=0 k=0 k=0 k=0
(8.8)
con c0 y c1 constantes que dependen de las condiciones iniciales. Como x(t) =
c0 + c1 t + c2 t2 + · · · mientras que x′ (t) = c1 + 2c2 t + · · · no es difı́cil ver que
en efecto x(0) = c0 y x′ (0) = c1 .
Sabemos por el teorema 8.1.1 que las series que representan a las solu-
ciones de la ecuación de Hermite deben ser convergentes en (−∞, ∞). Como
ejercicio vamos a calcular directamente el radio de convergencia de estas
series. Para ello vamos a escribir
∑∞ ∑∞
u(t) = h2k t2k , y v(t) = h2k+1 t2k+1
k=0 k=0
y determinamos el radio de convergencia de cada una de estas series. Teniendo

en cuenta las relaciones (8.6) y (8.7) se sigue que
h2k+2 (2 (2k) − λ) (2k)! (2 (2k) − λ) 4 − λk

= = =( ) ,
h2k (2k + 2)! (2k + 1) (2k + 2) 2 + k1 (2k + 2)
de donde lı́mk→∞ hh2k+2

2k
= 0. Empleando el criterio del cociente puede con-
cluirse que la serie que representa a u(t) converge para todo número real t.
De manera similar se puede demostrar que la serie correspondiente a v(t)
converge para todo t. De acuerdo con (8.8) cada una de las soluciones x(t)
de la ecuación de Hermite puede expresarse como combinación lineal de u(t)
y v(t),
x(t) = c0 u(t) + c1 v(t),
de manera que u y v forman un conjunto fundamental de soluciones para la
ecuación de Hermite.
Un caso interesante de la ecuación de Hermite se da cuando el parámetro
λ es un número entero positivo y par, digamos λ = 2p. En ese caso la relación
de recurrencia (8.5) muestra que cp+2 = cp+4 = · · · = 0. Si además p es par
y se toma c1 = 0 la solución x(t) dada en (8.8) se reduce a un polinomio de
grado p:
∑
p/2
( )
x(t) = c0 h2k t2k = c0 h0 + h2 t2 + · · · + hp tp .
k=0
Análogamente, si p es impar y se toma c0 = 0 en (8.8) la solución x(t) se

reduce a un polinomio de grado p.
∑
(p−1)/2
( )
x(t) = c1 h2k+1 t2k+1 = c1 h1 t + h3 t3 + · · · + hp tp .
k=0
Si además los respectivos coeficientes c0 y c1 se escogen de manera que el

coeficiente del término en tp sea 2p , las correspondientes soluciones polinómi-
cas reciben el nombre de Polinomios de Hermite de grado p y se denotan por
Hp (t). A continuación se muestran algunos de estos polinomios
H0 (t) = 1, H1 (t) = 2t,

H2 (t) = −2 + 4t2 , H3 (t) = −12t + 8t3 .
Los polinomios de Hermite como los de Legendre, hacen parte de las

llamadas “funciones especiales”: funciones que por distintas razones, gene-
ralmente por aparecer en conexión con problemas de importancia prácti-
ca, ası́ como por su ubicuidad, han resultado acreedoras de especial reco-
nocimiento a través del tiempo. Reciben denominaciones particulares y sus
propiedades han sido profusamente estudiadas. Los programas de software
matemático de uso general suelen tener implementadas al menos a las más
famosas de ellas.
Las funciones trigonométricas y en general las funciones elementales del
cálculo son también consideradas funciones especiales, pero en cambio mu-
chas de las funciones especiales no se pueden expresar en términos de fun-
ciones elementales. Los alcances de este texto no nos permitirán profundizar
en el estudio de las funciones especiales que surgen en el contexto de las
ecuaciones diferenciales que estamos tratando. A los lectores interesados les
recomendamos por ejemplo el libro de Simmons, [18], que contiene una buena
introducción al estudio de estas funciones en su conexión con las ecuaciones
diferenciales. Para un tratamiento comprensivo se puede consultar el texto
clásico de Abramowitz y Stegun [1].
Ejercicios
1. Encuentre la solución general de la ecuación
( )
1 + t2 x′′ − 4t x′ + 6x = 0
en la forma c0 x1 (t) + c1 x2 (t), donde x1 = x1 (t) y x2 = x2 (t) son series

de potencias.
2. Resuelva la ecuación de Airy
d2 x
− tx = 0
dt2
en términos de series de potencias alrededor del punto t = 0. Determine
directamente el radio de convergencia de las series obtenidas. Halle
además la solución que satisface x(0) = 1 y x′ (0) = 1.

( )
1 + t2 x′′ + 2t x′ − 2x = 0
en términos de una serie de potencias alrededor de t = 0 ¿puede iden-

tificar esta serie en términos de funciones elementales?
4. Para la ecuación de Legendre
d2 x dx
(1 − t2 ) 2
− 2t + α (α + 1) x = 0,
dt dt
α un parámetro real, a) halle dos soluciones linealmente independientes
en forma de serie de potencias alrededor de t = 0 y determine el radio
de convergencia de estas series, b) muestre que si α = N es un número
entero existe una solución polinómica de grado N, c) tomando α = 3,
determine la solución que satisface x(0) = 0 y x′ (0) = 1.
Respuestas
( 3
)
1. x(t) = c0 (1 − 3t2 ) + c1 t − t3
( ) ( )
t3 t6 t3 t6
2. x(t) = c0 1 + 2·3 + (2·5)(3·6) + · · · + c1 t 1 + 3·4 + (3·6)(4·7) + · · ·
( )
3. x(t) = c0 1 + t2 − 13 t4 + 15 t6 − · · · + c1 t = c0 (1 + t arctan t) + c1 t.
8.3. El método de Frobenius

Cuando una ecuación de la forma
d2 x dx
2
+ a(t) + b(t) x = 0, (8.9)
dt dt
posee puntos singulares las soluciones no son, en general, analı́ticas alrededor
de las singularidades, como muestra el siguiente ejemplo.
Ejemplo 8.3.1. La ecuación diferencial
d2 x dx 1
t2 + t − x=0 (8.10)
dt2 dt 4
no
∑∞poseen soluciones no nulas que puedan escribirse en la forma x(t) =
n=0 cn t . Para comprobar esta afirmación, supongamos que existe una so-
lución de esta forma.
∑∞ Derivando término a∑término x(t) se obtienen las ex-
′
presiones x (t) = n=1 n cn t n−1
y x (t) = ∞
′′
n=2 n (n − 1) cn t
n−2
, que al ser
8.3. EL MÉTODO DE FROBENIUS 201
reemplazadas en (8.10) implican que
1 ∑∞ ∑ ∞ ∑∞
1
′′ ′
t x (t) + t x (t) − x(t) =
2
n (n − 1) cn t +
n
n cn t −
n
cn tn
4 n=2 n=1 n=0
4
( ) ∑∞ ( )
1 1 1
= − c0 + 1 − c1 t + n2 − cn tn = 0.
4 4 n=2
4
Para que esta serie se anule en un intervalo sus coeficientes deben ser todos
iguales a cero. Esto implica que cn = 0 para n = 0, 1, 2, . . . . Por lo tanto la
única solución en serie de potencias es en este caso la función nula.
El ejemplo anterior es un caso particular de las ecuaciones de Cauchy-
Euler,
d2 x dx
t2 2 + a t + b x = 0. (8.11)
dt dt
Estas ecuaciones tienen en cambio soluciones de la forma x(t) = tr . En efecto
el exponente r se puede hallar reemplazando x(t) = tr en la ecuación (8.11),
teniendo en cuenta que x′ (t) = r tr−1 y x′′ (t) = (r − 1) r tr−2 :
t2 r (r − 1) tr−2 + a t r tr−1 + b tr = 0
( )
tr r2 + (a − 1) r + b = 0.
En consecuencia los valores de r para los cuales x = tr es una solución de la

ecuación de Cauchy-Euler están determinados por la ecuación de ı́ndices,
r2 + (a − 1) r + b = 0. (8.12)
Esta ecuación puede tener raı́ces complejas, en cuyo caso se pueden obtener
soluciones reales tomando las partes real e imaginaria de la función compleja
z = tr . Si alguna de las raı́ces de esta ecuación es, o bien un número real no
entero o bien un número negativo, o si las raı́ces son complejas, la ecuación
posee soluciones que no son analı́ticas en t = 0.
Como ejemplo vemos que la ecuación de ı́ndices de (8.10) es la ecuación
r2 − 41 = 0, cuyas raı́ces son los números r = ± 12 , de donde se sigue que la
solución general de (8.10) en el intervalo (0, ∞) puede escribirse en la forma
x(t) = c1 t 2 + c2 t− 2 ,
1 1
donde c1 y c2 son constantes reales arbitrarias.

Definición 8.3.1. Un punto singular t0 de la ecuación (8.9) se llama singular

regular si (t − t0 ) a(t) y (t − t0 )2 b(t) son funciones analı́ticas en t0 , es decir, si
estas funciones se pueden representar mediante series de potencias en t − t0 :
∑
∞
(t − t0 ) a(t) = αn (t − t0 )n , | t − t0 |< Ra , Ra > 0,
n=0
∑∞
(t − t0 )2 b(t) = βn (t − t0 )n , | t − t0 |< Rb , Rb > 0.
n=0
Resulta claro que si t0 es un punto singular regular entonces la ecuación

d2 x dx
2
+ a(t) + b(t) x = 0
dt dt
d2 x dx
(t − t0 )2 2
+ (t − t0 ) α(t) + β(t) x = 0, (8.13)
dt dt
donde
∑
∞ ∑
∞
α(t) = αn (t − t0 ) n
y β(t) = βn (t − t0 )n (8.14)
n=0 n=0
son funciones analı́ticas. Debe notarse que los coeficientes α0 , β0 y β1 no son

simultáneamente nulos pues en tal caso t0 serı́a un punto ordinario.
Ejemplo 8.3.2. Para la ecuación de Bessel t0 = 0 es un punto singular
regular (ver ejemplo 8.1.5). Lo mismo es cierto para las ecuaciones de Cauchy-
Euler (ver ejemplo 8.1.2). Para la ecuación de Legendre (ejemplo 8.1.4) t0 = 1
y t0 = −1 son puntos singulares regulares.
En 1873 el matemático alemán Ferdinand Georg Frobenius (1849–1917),
tuvo la idea de buscar soluciones en intervalos de la forma (t0 , t0 + R) y
(t0 − R, t0 ), a los lados de un punto singular regular t0 .
Teorema 8.3.1 (Frobenius). Si las expansiones dadas en (8.14) son ambas
válidas en el intervalo (t0 − R, t0 + R), entonces la ecuación (8.13) tiene al
menos una solución de la forma
∑
∞
x(t) = |t − t0 | r
cn (t − t0 )n , con c0 ̸= 0, (8.15)
n=0
8.3. EL MÉTODO DE FROBENIUS 203
válida en cada uno de los intervalos (t0 , t0 + R) y (t0 − R, t0 ), donde r es una

raı́z de la ecuación de ı́ndices
r2 + (α0 − 1) r + β0 = 0. (8.16)
Demostración. La demostración consiste en suponer la existencia de una so-

lución x(t) de la forma (8.15) y reemplazar las expansiones en series de po-
tencias de x(t), x′ (t) y x′′ (t) en la ecuación (8.13), de donde se obtiene tanto
la ecuación de ı́ndices como las relaciones que determinan a los coeficientes
cn . En general la ecuación de ı́ndices puede tener dos raı́ces. Las relaciones de
recurrencias para los coeficientes dependen de los valores de esas raı́ces, por
lo que deben estudiarse ambas raı́ces separadamente y probar que para al
menos una de las dos existe ∑ una solución asociada. Finalmente se demuestra
que las series de potencias ∞ n=0 cn (t − t0 ) correspondientes a las solucio-
n
nes convergen, aunque los detalles técnicos son intrincados y se requiere de

métodos de análisis avanzado (se puede consultar por ejemplo el texto de
Coddington y Levinson [7]).
t2 x′′ − t x′ + x = 0
es del tipo Cauchy-Euler. Se deja al lector la tarea de verificar que {t, t ln t}

es un conjunto fundamental de soluciones en (0, ∞). Obsérvese sin embargo
que la solución x = t ln t, t > 0 no puede expresarse en la forma (8.15) con
t0 = 0, lo que sin embargo no entra en contradicción con el teorema 8.3.1
(¿por qué?).
{ }
Ejemplo 8.3.4. Se puede verificar que t sen 1t , t cos 1t es un conjunto fun-
damental de soluciones de la ecuación
d2 x
t4 +x=0
dt2
en el intervalo (0, ∞). Ninguna de estas soluciones se puede expresar en la

forma (8.15) si t0 = 0. Nótese que t0 = 0 es un punto singular no regular de
la ecuación, por lo que no hay contradicción con el teorema 8.3.1.
8.4. La ecuación de Bessel.
Ilustraremos el teorema de Frobenius en el caso de la célebre ecuación de

Bessel
d2 x dx ( 2 )
t2 + t + t − p2
x = 0, (8.17)
dt2 dt
p un parámetro real no negativo. La ecuación de Bessel, una de las ecua-

ciones más famosas y versátiles de la matemática fı́sica, aparece asociada
con un sinnúmero de problemas, relacionados entre otros con propagación
de ondas, teorı́a de elasticidad y conducción del calor. La ecuación debe su
nombre al matemático y astrónomo alemán Friedrich Wilhelm Bessel (1784–
1846), quien sistematizó su estudio a principios del siglo XIX, a propósito de
problemas relacionados con movimiento planetario. Casos particulares de la
ecuación ya habı́an sido sin embargo considerados antes, entre otros por el
matemático suizo Daniel Bernoulli en relación con el estudio de la vibración
de una membrana circular.
Vamos a proceder ahora a resolver la ecuación de Bessel. Suponemos que
existe una solución de la forma
∑
∞ ∑
∞
x(t) = t r
cn t =n
cn tn+r , con c0 ̸= 0,
n=0 n=0
definida en el intervalo (0, ∞). Derivando término a término se obtienen las

expresiones
∑
∞
′
x (t) = (n + r) cn tn+r−1
n=0
∑
∞
′′
x (t) = (n + r) (n + r − 1) cn tn+r−2 .
n=0
8.4. LA ECUACIÓN DE BESSEL. 205
Reemplazando en (8.17) tenemos
d2 x dx ( 2 ) ∑ ∞
t2 + t + t − p2
x = (n + r) (n + r − 1) cn tn+r
dt2 dt n=0
∑
∞
( )∑
∞
+ (n + r) cn t n+r
+ t −p 2 2
cn tn+r
(
n=0 n=0
∑
∞
= tr (n + r) (n + r − 1) cn tn
n=0
)
∑
∞ ∑
∞ ∑
∞
+ (n + r) cn tn − p2 cn tn + cn tn+2
n=0 n=0 n=0
= 0.
Teniendo en cuenta que tr ̸= 0 en los intervalos del tipo (0, R) con R > 0, se
deduce que
∑
∞ ∑
∞ ∑
∞ ∑
∞
(n + r) (n + r − 1) cn t + n
(n + r) cn t − n 2
p cn t + n
cn tn+2 = 0,
n=0 n=0 n=0 n=0
equivalentemente
∑
∞
( ) ∑
∞ ∑
∞
( ) ∑
∞
(n + r) − p
2 2 n
cn t + cn t n+2
= (n + r) − p
2 2 n
cn t + cn−2 tn
n=0 n=0
(n=0 ) ( )
n=2
= r2 − p2 c0 + (1 + r)2 − p2 c1 t
∑∞
(( ) )
+ (n + r)2 − p2 cn + cn−2 tn
n=2
= 0.
Se tienen entonces las siguientes relaciones
( 2 )
r − p2 c0 = 0, (8.18)
( )
(1 + r)2 − p2 c1 = 0, (8.19)
( )
(n + r)2 − p2 cn + cn−2 = 0, n = 2, 3, . . . . (8.20)
La condición c0 ̸= 0 y (8.18) implican que
r2 − p2 = 0.
Esta es precisamente la ecuación de ı́ndices, la cual tiene dos raı́ces r = p y

r = −p.
Investigaremos primero la mayor de las raı́ces, r = p. Reemplazando r = p
en (8.19) y (8.20) obtenemos (1 + 2p) c1 = 0 y n (n + 2p) cn + cn−2 = 0, de
donde se concluye que c1 = 0 y que
cn−2
cn = − , n = 2, 3, . . . . (8.21)
n (n + 2p)
En consecuencia cn = 0 si n es impar mientras que si n es par cn se puede
escribir en términos de c0 :
−1
c2 = c0
2 · 2(1 + p)
−1 (−1)2
c4 = c2 = c0
4(4 + 2p) (4 · 2) 22 (1 + p)(2 + p)
y en general,
(−1)n
c2n = c0 ,
n!(2n )2 (1 + p) (2 + p) · · · (n + p)
para n = 1, 2, . . . . Sin embargo c0 puede escogerse arbitrariamente. De esta
manera llegamos a la solución buscada
∑
∞
(−1)n c0
p
x(t) = t t2n . (8.22)
n=0
n! 2 (1 + p) (2 + p) · · · (n + p)
2n
Puede verificarse, empleando por ejemplo el criterio de la razón, que la an-

terior serie converge para todo número real t (ver ejercicios).
En este punto de la discusión es conveniente introducir una función que
simplificará la escritura de las soluciones de la ecuación de Bessel. Se trata
de la función gamma de Euler que permite extender la función factorial al
conjunto de todos los números reales, excepto los enteros negativos. Para
cada número real positivo s la función gamma se define mediante la integral
impropia ∫ ∞
Γ(s) = e−t ts−1 dt,
0
mientras que para los números negativos no enteros s se define en forma
recursiva mediante la relación
Γ(s + 1)
Γ(s) = .
s
En la figura 8.1 se muestra la gráfica de la función gamma. No es difı́cil

probar que Γ(1) = 1 y que para todo número real p, excepto p = 0 o p un
número entero negativo,
Γ(p + 1) = p Γ(p).
En consecuencia, si m es un número entero no negativo,
Γ(m + 1) = m!
y si p es un número real cualquiera excepto un número entero negativo,
Γ(p + n + 1)
= (p + n) (p + n − 1) · · · (p + 1) .
Γ(p + 1)
Empleando esta última propiedad podemos reescribir la expresión (8.22) en
−3 −2 −1 1 2 3 4 5
s
−2
−4
−6
Figura 8.1: La función gamma de Euler.
la forma
∑∞ ( )2n
p (−1)n Γ(p + 1) t
x(t) = c0 t
n=0
Γ(p + n + 1) n! 2
∑∞ ( )2n
(−1)n t
= c0 Γ(p + 1) tp .
n=0
Γ(p + n + 1) n! 2
1
Cuando se toma c0 = 2p Γ(p+1) en la expresión anterior se tienen las llamadas
funciones de Bessel de primera especie de orden p, que se denotan Jp (t). Esto
es ( )2n+p
∑∞
(−1)n t
Jp (t) = .
n=0
n! Γ(p + n + 1) 2
La figura 8.2 muestra los gráficos de J0 , J1 y J2 . Se observa que estas funciones

oscilan de modo que hacen recordar a las funciones trigonométricas sen t y
cos t. Investigaremos ahora si existen soluciones de la ecuación de Bessel
10 20 30
t
Figura 8.2: Las funciones de Bessel de primera especie J0 y J1 .
asociadas a la raı́z r = −p; esto es, si existen soluciones de la forma

∑
∞
−p
x(t) = t cn tn , con c0 ̸= 0.
n=0
Reemplazando r = −p en (8.18), (8.19) y (8.20) se obtienen las condiciones
0 c0 = 0, (8.23)
(1 − 2p) c1 = 0, (8.24)
n (n − 2p) cn + cn−2 = 0, n = 2, 3, . . . . (8.25)
Consideremos primero el caso en el que 2p no es un entero. En estas circuns-

tancias las relaciones (8.23), (8.24) y (8.25) implican que c1 = c3 = · · · = 0
mientras que
(−1)n c0
c2n = . (8.26)
n! · 22n (n − p) (n − 1 − p) · · · (1 − p)
1
Si se toma c0 = 2p Γ(1−p)
se obtiene una segunda solución
∑
∞ ( )2n−p
(−1)n t
J−p (t) = . (8.27)
n=0
n! Γ(n − p + 1) 2
Puesto que J−p (t) no está acotada cerca a t = 0 mientras que Jp (t) si lo está,
se sigue que J−p (t) y Jp (t) son linealmente independientes y por tanto forman
un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación de Bessel. La figura
8.3 muestra las gráficas de algunas funciones de Bessel con orden negativo.
¿Qué ocurre si 2p es un entero, digamos si 2p = N ? Nótese que en este caso,
0
10 20 30
t
−1
−2
Figura 8.3: Las funciones de Bessel de orden negativo J−0,5 y J−3,5 .
en virtud de (8.23), (8.24) y (8.25) y si N > 1 se tendrı́a que cN −2 = 0.

Ahora, si p no es un número entero (de manera que N es impar) se sigue
que c1 = c3 = · · · = cN −2 = 0, mientras que cN puede tomar cualquier valor.
Nótese sin embargo que las relaciones (8.26) correspondientes a los términos
c2n , n = 1, 2, . . . , siguen siendo válidas. De este modo la función J−p definida
en (8.27) sigue proporcionando una segunda solución para la ecuación de
Bessel y las funciones Jp (t) y J−p (t) forman un conjunto fundamental de
soluciones.
Finalmente, cuando p sea un entero de modo que N es un número par,
se sigue de la relación (8.25), que cN −2 = 0. Iterando hacia atrás esta misma
relación se concluye que cN −2 = cN −4 = · · ∑ · = c0 = 0 lo que significa que no
existe una solución de la forma x(t) = t−p ∞ n=0 cn t , con c0 ̸= 0, en el caso
n
en el que p sea entero. Ası́, para tales valores de p el método de Frobenius

no proporciona un conjunto fundamental de soluciones.
Una segunda solución podrı́a obtenerse a partir de Jp (t) empleando el
método de reducción de orden. Alternativamente puede procederse como si-
gue. Si p no es entero se define la función
cos p π Jp (t) − J−p (t)
Yp (t) = .
sen p π
Es claro que Yp (t) y Jp (t) forman un conjunto fundamental de soluciones

para la correspondiente ecuación de Bessel de orden p. Ahora si p = n es un
número entero se define la función Yn (t) como el lı́mite
Yn (t) = lı́m Yr (t).

r→n
Se demuestra en textos especializados (ver por ejemplo [17]) que Yn (t) es una
solución de la ecuación de Bessel de orden n y que cualquier solución x = x(t)
de la ecuación de Bessel en (0, ∞) puede expresarse en la forma
x(t) = c0 Jp (t) + c1 Yp (t), 0 < t < ∞,
donde c0 y c1 son constantes. Las funciones Yp se denominan funciones de

Bessel de segunda especie de orden p.
Las funciones Jp (t) y Yp (t) han sido extensamente estudiadas por la im-
portancia que tienen en varios modelos matemáticos. Existen verdaderos tra-
tados acerca de estas funciones, como el de G. N. Watson [21], resúmenes muy
bien logrados como el de I. Stegun y M. Abramowitz [19] y presentaciones
elementales como la de G. F. Simmons [18]. Las funciones de Bessel se en-
cuentran integradas a los programas de cómputo matemático como es el caso
de Mathematica, Maple, Matlab o Mupad.
Ejercicios
1. Halle los puntos singulares de las ecuaciones diferenciales siguientes y
determine si son regulares. Suponga que α es constante.
a) (1 − t2 ) x′′ − 2t x′ + α (α + 1) x = 0.
b) t2 x′′ + (1 − t) x′ = 0.
c) t x′′ + (sen t) x = 0.
d ) t3 (t − 1) x′′ − 2 (t − 1) x′ + 3 t x = 0.
e) t x′′ + (cos t) x′ + t2 x = 0.
f ) t2 (t2 − 1) x′′ − t (1 − t) x′ + 2 x = 0.
2. Demuestre directamente la convergencia de las funciones de Bessel de

primera especie.
2
3. Halle la solución general de t2 ddt2x + t dx
dt
+ 4x = 0, t > 0.
4. Dada la ecuación t x′′ + 2x∑

′
− t x = 0, t > 0, encuentre todas las solucio-
∞
n=0 cn t con c0 ̸= 0. Si es posible escrı́balas
r n
nes de la forma x(t) = t
en términos de funciones elementales. ¿Forman estas soluciones un con-
junto fundamental?
5. Determine todas las∑soluciones de t x′′ + (1 − t) x′ + 2x = 0, t > 0, de

la forma x(t) = tr ∞ n
n=0 cn t . ¿Forman estas soluciones un conjunto
fundamental?
2 t x′′ + (1 + t) x′ − 2 x = 0, t > 0,
en términos de series de potencias.
7. Halle la solución general de la ecuación t2 x′′ + t x′ + (36 t4 − 1) x = 0,

t > 0, en términos de funciones de Bessel (sugerencia: intente el cambio
de variable s = 3 t2 ).
√
8. Muestre que x(t) = t J1/2 (t) es solución de x′′ + x = 0. Deduzca que
para alguna constante c se tiene J1/2 (t) = c sen√ t.
t
2
9. Pruebe que la sustitución s = 1t transforma la ecuación t4 ddt2x + x = 0
2
en la ecuación s ddsx2 + 2 dx
ds
+ s x = 0. Determine si el punto s = 0 es
ordinario, singular regular o singular no regular. Resuelva la ecuación
mediante los métodos tratados en este capı́tulo (ver el ejemplo 8.3.4).
10. Muestre que la función gamma de Euler satisface las propiedades
a) Γ(1) = 1.
b) Para todo número real positivo p, Γ(p + 1) = p Γ(p).
Respuestas
1. Puntos singulares: a) t = ±1 regulares, b) t = 0 irregular, c) t = 0
regular, d ) t = 0 irregular, t = 1 regular, e) t = 0 regular, f ) t = 0,
t = ±1 regulares
3. x = c1 cos (2 ln t) + c2 sen (2 ln t)
∑ ∑∞
4. x = c0 t−1 ∞ t2n
n=0 (2n)! + c1 t
−1
n=0
t2n+1
(2n+1)!
= c0 t−1 cosh t + c1 t−1 senh t
t2
5. x = c0 (1 − 2t + 2
); No
6. x = c0 (1 − 2t + 13 t2 ) + c1 t1/2 (1 − 12 t + 1 2
40
t + . . .)
7. x(t) = c1 J 1 (3t2 ) + c2 J− 1 (3t2 ).

2 2
Las preguntas 1 y 2 se refieren a e) es un polinomio de grado
la ecuación 5
x′′ + 2t x′ − 8 x = 0 Para las preguntas 3 y 4

supóngase que la función
∑
1. Si x = x(t) = ∞ n
n=0 cn t es so-
∑
∞
lución de la ecuación dada en- x(t) = t r
cn tn ,
tonces para n = 0, 1, 2, . . . , los n=0
coeficientes cn satisfacen
es una solución de la ecuación
n−3
a) cn+1 = (n+1)(n+2)
cn
n−2
t x′′ − (2 + t) x′ − x = 0.
b) cn+1 = (n+4)(n+2)
cn
c) cn+2 = 2n
(n+2)(n+8)
cn 3. Si r > 0 y c0 ̸= 0 entonces r es
2(4−n)
igual a
d ) cn+2 = (n+1)(n+2)
cn
4 a) 1 b) 2√
e) cn+2 = cn
(n+1) c) 3√ d) 3
e) 2
2. De la solución x = x(t) que sa-
tisface las condiciones x(0) = 1, 4. Si r > 0 y c0 = 1 entonces los
x′ (0) = 0, puede afirmarse que coeficientes c1 , c2 y c3 son res-
pectivamente
a) es constante
b) no es un polinomio a) 1, 12 , 16 b) 1, 1, 31
c) 1, −1, 21 d ) 21 , 13 , 41
c) es un polinomio de grado e) − 21 , 13 , − 16
2
d ) es un polinomio de grado Respuestas
4 1. d, 2. d, 3. c, 4. a
Capı́tulo 9
La transformada de Laplace
a transformada de Laplace es una operador que actúa sobre una función

L dada, transformándola en una “nueva” función, tal como lo hacen, por
ejemplo, los operadores diferenciales a los que nos hemos referido antes. La
transformada de Laplace tiene propiedades particulares que la hacen útil en el
proceso de resolver ciertas ecuaciones diferenciales. Especı́ficamente la trans-
formada de Laplace se puede emplear para resolver ecuaciones lineales con
coeficientes constantes. En los capı́tulos 5 y 7 discutimos ya cómo resolver
tales ecuaciones, empleando la ecuación caracterı́stica para hallar conjuntos
fundamentales de soluciones para las ecuaciones homogéneas y bien el método
de los coeficientes indeterminados o el de variación de parámetros para hallar
soluciones particulares de ecuaciones no homogéneas. Vista ası́, la transfor-
mada de Laplace no amplı́a realmente la gama de ecuaciones susceptibles de
ser resueltas en forma explı́cita. Sin embargo en determinadas situaciones,
como es el caso de ciertos problemas de valores iniciales, las técnicas que nos
disponemos a estudiar en este capı́tulo muestran ser muy convenientes. De
otro lado el concepto de transformada de Laplace es interesante en sı́ mismo,
y útil en otros contextos además del que nos proponemos presentar en este
capı́tulo.
9.1. Conceptos básicos

Definición 9.1.1. Sea u una función definida en ∫ ∞[0, ∞) y tal que para un
cierto número a se tiene que la integral impropia 0 e−st u(t) dt converge para
todo s > a. En ese caso se define la transformada de Laplace de u como la
216 9. TRANSFORMADA DE LAPLACE
función û dada por la fórmula

∫ ∞
û(s) = e−st u(t) dt, s > a.
0
También usaremos la notación L {u} para referirnos a la transformada de

Laplace de u.
La introducción de la transformada de Laplace se atribuye tradicional-
mente al matemático y astrónomo francés Pierre-Simon de Laplace (1749–
1827), a quien debe su nombre. Sin embargo en su versión moderna, su desa-
rrollo y popularización datan apenas de la primera mitad
∫ ∞ del siglo XX.
Recuérdese que una integral impropia del tipo 0 f (t) dt converge si f
es una función integrable en cada intervalo [0, B], B > 0, y si el lı́mite
∫B
lı́mB→∞ 0 f (t) dt existe (en el sentido finito). Entonces, por definición,
∫ ∞ ∫ B
−st
L {u} (s) = e u(t) dt = lı́m e−st u(t) dt.
0 B→∞ 0
Ejemplo 9.1.1 (función constante u(t) = 1). La transformada de Laplace

de la función constante u(t) = 1 es la función û(s) = 1s , 0 < s < ∞. En
efecto, si 0 < s < ∞,
∫ ∞ ∫ B ( −sB )
−st −st e 1 1
L {1} (s) = e dt = lı́m e dt = lı́m − + = ,
0 B→∞ 0 B→∞ s s s
∫∞
mientras que la integral 0 e−st dt diverge si s ≤ 0.
Ejemplo 9.1.2 (función exponencial). La transformada de Laplace de la
1
función u(t) = eat es la función û(s) = s−a , a < s < ∞, como puede verse
fácilmente, pues si s > a entonces
∫ ∞ ∫ ∞
{ at } −st at
L e (s) = e e dt = e−(s−a)t dt
0 0
1
= L {1} (s − a) = .
s−a
También se ve en este caso que si s ≤ a la integral diverge.
Ejemplo 9.1.3 (u(t) = tn , n > 0 entero). La transformada de Laplace de
n!
la función u(t) = tn , n > 0 entero, es la función û(s) = sn+1 , s ∈ (0, ∞).
9.1. CONCEPTOS BÁSICOS 217
Veamos primero que esta fórmula es correcta para n = 1. Mediante inte-

gración por partes obtenemos que para s > 0,
∫ ∞ ( ∫ )
−st t e−st t=B 1 B −st 1
L {t} (s) = t e dt = lı́m − + e dt = 2 .
0 B→∞ s t=0 s 0 s
Si n > 1, podemos integrar por partes para obtener la fórmula
∫ ∞ ( n −st ∫ )
n −st t e t=B n ∞ n−1 −st
L {t } (s) =
n
t e dt = lı́m − + t e dt
0 B→∞ s t=0 s 0
n { }
= L tn−1 (s),
s
que aplicada repetidamente conduce a
n { n−1 } n(n − 1) { n−2 }
L {tn } (s) = L t (s) = L t (s) = · · ·
s s2
n(n − 1)(n − 2) · · · 1 n!
= n
L {1} (s) = n+1
s s
siempre que s ∈ (0, ∞).
Ejemplo 9.1.4 (funciones seno y coseno). En este caso
s a
L {cos at} (s) = 2 2
y L {sen at} (s) = 2
s +a s + a2
siempre que 0 < s < ∞ y a ̸= 0. Estas fórmulas de nuevo pueden obtenerse
integrando por partes. En efecto
∫ ∞
L {cos at} (s) = e−s t cos at dt
t=∞ s ∫ ∞
0
1 −s t
= e sen at + e−s t sen at dt
a t=0 a 0
s
= L {sen at} (s).
a
Mientras que por otro lado
∫ ∞
L {sen at} (s) = e−s t sen at dt
t=∞ s ∫ ∞
0
1 −st
= − e cos at − e−s t cos at dt
a t=0 a 0
1 s
= − L {cos at} (s).
a a
Teniendo en cuenta las dos fórmulas anteriores se deduce que L {sen at} (s) =
2
1
a
− as2 L {sen at} de donde puede despejarse L {sen at} (s). De manera análoga
puede despejarse la expresión correspondiente a L {cos at} (s).
H(t)
Figura 9.1: Función de Heaviside de salto unitario.
Ejemplo 9.1.5 (función de Heaviside). La función escalón de Heaviside,

llamada ası́ en honor al fı́sico-matemático inglés Oliver Heaviside (1850–
1925), y también conocida como función de salto unitario, es la función H
definida para t ∈ (−∞, ∞) mediante
{
0 si t < 0
H(t) =
1 si t ≥ 0.
La figura 9.1 corresponde a la gráfica de esta función. La función de salto
unitario en c es la traslación H(t − c) de H:
{
0 si t < c
H(t − c) =
1 si t ≥ c.
Para c > 0 y 0 < s < ∞ se tiene que
∫ ∞
e−cs
L {H(t − c)} (s) = e−st dt = .
c s
Ejemplo 9.1.6 (una función sin transformada de Laplace). La transformada
2
de Laplace de la función u(t) = et no está definida para ningún número real
s, pues la integral
∫ ∞ ∫ ∞
s2
−st t2
e− 4 e(t− 2 ) dt
s 2
e e dt =
0 0
9.1. CONCEPTOS BÁSICOS 219
es siempre divergente.
El último ejemplo nos obliga a hacernos la pregunta, ¿en qué casos existe
la transformada de Laplace de una función u? y en caso de que dicha trans-
formada exista, ¿cuál es su dominio? El siguiente teorema da un criterio de
existencia para la transformada de Laplace.
Teorema 9.1.1 (criterio de existencia). Supóngase que u = u(t) es una

función definida en el intervalo [0, ∞) que satisface las condiciones
L1 Cada intervalo finito [0, B] se puede dividir en un número finito de in-

tervalos [b0 , b1 ] = [0, b1 ], [b1 , b2 ] , . . . [bn−1 , bn ] = [bn−1 , B] , de manera tal
que para cada k = 1, 2, . . . , n, u es continua en el intervalo (bk−1 , bk ) y
ambos lı́mites lı́mt→b+ u(t) y lı́mt→b− u(t) existen y son finitos.
k−1 k
L2 Existen un número real a y una constante M > 0, tales que para todo
t ∈ (0, ∞),
|u(t)| ≤ M eat .
Entonces u = u(t) posee transformada de Laplace û = û(s), definida para

cada s ∈ (a, ∞).
Demostración. La condición (L1) garantiza que las integrales finitas

∫ B
e−st u(t) dt
0
existen para todo B > 0, mientras que la convergencia de la integral

∫ ∞
e−st u(t) dt
0
se sigue del criterio de comparación para integrales impropias. En efecto,

teniendo en cuenta la condición (L2),
−st
e u(t) ≤ M e−(s−a) t .
Como además ∫ ∞
−(s−a) t e−(s−a) t ∞ 1
e dt = − = ,
0 s−a 0 s−a
∫∞
siempre que s > a, se concluye que si s ∈ (a, ∞), la integral 0 e−st u(t) dt
converge. Más aún, si u satisface la condición (L2), entonces
∫ ∞ ∫ ∞
−st

|L {u} (s)| = e u(t) dt ≤
−st e u(t) dt ≤ M . (9.1)
0 0 s−a
Definición 9.1.2 (funciones de orden exponencial). Se dice que una función

u definida en (0, ∞) es continua a trozos y de orden exponencial (o sim-
plemente de orden exponencial), si satisface las condiciones (L1) y (L2) del
teorema 9.1.1.
Teniendo en cuenta la anterior definición el criterio de existencia del teo-

rema 9.1.1 se puede reescribir en los siguientes términos:
Si u es de orden exponencial entonces la transformada de Laplace

L {u} está definida en un intervalo de la forma (a, ∞), para cierto
número real a.
En muchas oportunidades es útil poder reconocer a una cierta función co-

mo la transformada de Laplace de otra. En el transcurso de la demostración
del teorema 9.1.1 vimos que la transformada de Laplace de una función de
orden exponencial se anula en el infinito, puesto que de acuerdo con la ecua-
ción (9.1), |L {u} (s)| ≤ s−a
M
. En otras palabras la transformada de Laplace
de u satisface la siguiente condición
Anulación de L {u} en ∞. Si L {u} es la transformada de Laplace de una

función u de orden exponencial, entonces
lı́m L {u} (s) = 0.

s→∞
En realidad es posible demostrar que la transformada de Laplace de cualquier

función (incluso si no es de orden exponencial), se anula en el infinito, siempre
que tal transformada exista en algún intervalo (a, ∞). Este criterio sirve en
ocasiones para garantizar que una función no es una transformada de Laplace.
Si g(s) es una función definida en un intervalo (a, ∞) y se tiene

o bien que lı́ms→∞ g(s) no existe o bien que lı́ms→∞ g(s) ̸= 0,
entonces g(s) no es la transformada de Laplace de función alguna.
9.2. PROPIEDADES DE LA TRANSFORMADA DE LAPLACE 221
Las funciones descritas a continuación, por ejemplo, no son transformadas

de Laplace de ninguna función:
polinomios
∑
n
p(s) = ak sk ,
k=0
funciones trigonométricas, exponenciales y logarı́tmicas
cos ωs, sen ωs, ers (si r > 0), ln s,
funciones racionales: g(s) = p(s)

q(s)
, donde p(s) y q(s) son polinomios,
siempre que el grado de p(s) sea mayor o igual que el grado de q(s).
9.2. Propiedades de la transformada de La-

place
En lo que sigue vamos a considerar a la transformada de Laplace como a
un operador
u → L {u} = û
que a cada función u(t) de orden exponencial la convierte en una función
û(s) definida en algún intervalo a < s < ∞. Este operador tiene ciertas
propiedades que lo hacen útil para calcular las soluciones de problemas de
valor inicial para ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes.
Teorema 9.2.1 (propiedades básicas). Si u(t) y v(t) funciones de orden
exponencial en 0 ≤ t < ∞ entonces las transformadas de u y v satisfacen las
siguientes propiedades
1. Linealidad: Si α y β son números reales,
L {α u + β v} (s) = α L {u} (s) + β L {u} (s)
2. Traslación de la transformada: Si L {u} está definida en el inter-

valo (a, ∞) y c es un número real, entonces L {ec t u(t)} está definida
en el intervalo (a + c, ∞) y se tiene que
{ }
L ec t u(t) (s) = L {u(t)} (s − c).
3. Traslación y truncamiento: Para todo c > 0
L {u(t − c) H(t − c)} (s) = e−cs L {u} (s).
{ du }
4. Transformada de la derivada: L dt
(s) = s L {u} (s) − u(0) y en
general si n ∈ N
{ }
dn u dn−2 u dn−1 u
L (s) = sn L {u} (s) − sn−1 u(0) − · · · − s (0) − (0).
dtn dtn−2 dtn−1
5. Derivada de la transformada: L {t u(t)} (s) = − ds

d
L {u(t)} (s) y en
general, si n ∈ N
d { n−1 }
L {tn u(t)} (s) = − L t u(t) (s)
ds
d2 { }
= (−1)2 2 L tn−2 u(t) (s)
ds
..
.
dn
= (−1)n L {u(t)} (s).
dsn
{∫ t }
1
6. Transformada de la integral: L u(r) dr (s) = L {u} (s).
0 s
7. Periodicidad: Si u(t) es periódica con perı́odo p > 0, es decir si u(t +

p) = u(t), y si u es continua en [0, p], entonces
∫p
e−st u(t) dt
L {u(t)} (s) = 0
, s ∈ (0, ∞).
1 − e−ps
Demostración. Todas estas propiedades son consecuencia directa de la defi-

nición. Como ilustración vamos a demostrar las propiedades 3 a 7.
3. En ciertas oportunidades conviene saber cómo obtener la transformada

de Laplace de una función u, originalmente definida en (0, ∞) y que
ha sido “trasladada” hasta c. Para ser precisos, se quiere calcular la
transformada de Laplace de la función v(t) = u(t − c)H(t − c), en

términos de la transformada de Laplace de u. Tenemos que
∫ ∞
L {u(t − c) H(t − c)} (s) = e−st u(t − c)H(t − c) dt
∫0 ∞
= e−st u(t − c) dt.
c
Haciendo el cambio de variables x = t − c se obtiene

∫ ∞
L {u(t − c) H(t − c)} (s) = e−s(x+c) u(x) dx = e−cs L {u(t)} (s).
0
4. Por sencillez, supondremos que du dt

es continua en el intervalo [0, ∞).
Tenemos entonces que (integrando por partes),
{ } ∫ ∞
du du
L (s) = e−st dt
dt dt
0
∫ ∞
t=∞
= e u(t)t=0 + s
−st
e−st u(t) dt
0
= −u(0) + s L {u} (s).
Para la la última igualdad se tuvo en cuenta el hecho de que si |u(t)| ≤
−sB
M eat , entonces
{ dn u }lı́mB→∞ e u(B) = 0 siempre que s > a. La trans-
formada L dtn se obtiene aplicando repetidamente la identidad que
acabamos de deducir.
5. Suponiendo que es válido intercambiar integración y derivación obte-
nemos
∫ ∫ ∞
dL {u} d ∞ −st d −st
(s) = e u(t) dt = e u(t) dt
ds ds 0 ds
∫ ∞ 0
=− te−st u(t) dt = −L {tu(t)} .

0
La identidad para n > 1 se obtiene aplicando repetidamente el caso

n = 1.
∫t
6. Se deduce de la propiedad 4, teniendo en cuenta que dtd 0 u(r) dr =
u(t), de manera que
{∫ t }
L {u} (s) = s L u(r) dr .
0
7. Se tiene
∫ ∞ ∞ ∫
∑ (k+1) p
−st
L {u} (s) = e u(t) dt = e−st u(t) dt
0 k=0 kp
∑
∞ ∫ p ∫ p ∑
∞
−kps −st
= e e u(t) dt = e−st u(t) dt e−kps
0 0
∫ p −st
k=0 k=0
0
e u(t) dt
= .
1 − e−ps
Para deducir la fórmula anterior utilizamos el hecho de que aplicando
el cambio de variables r = t − kp,
∫ (k+1)p ∫ p ∫ p
−st −s(r+kp) −kps
e u(t) dt = e u(r + kp) dr = e e−sr u(r) dr,
kp 0 0
∑ ∑∞ k
y para sumar la serie ∞ k=0 e −kps
tomamos en cuenta que k=0 x =
1
1−x
, siempre que |x| < 1.
Los siguientes ejemplos muestran cómo con la ayuda de la definición, de

una pequeña tabla de transformadas de Laplace, y de las propiedades básicas,
es posible calcular la transformada de Laplace de muchas de las funciones
elementales que aparecen en relación con problemas de valor inicial asociados
a ecuaciones lineales con coeficientes constantes.
Ejemplo 9.2.1 (polinomios). Calculemos por ejemplo la transformada de

Laplace del polinomio u(t) = t3 − 10 t + 1:
{ } { }
L t3 − 10t + 1 = L t3 − 10L {t} + L {1}
3! 10 1
= 4− 2 +
s s s
6 10 1
= 4− 2 +
s s s
Ejemplo 9.2.2 (Seno y coseno hiperbólicos). Teniendo en cuenta las defini-

−at −at
y senh at = e −e
at at
ciones de las funciones hiperbólicas, cosh at = e +e2 2
,a
un número positivo, entonces, tomando en consideración la linealidad de la
transformada de Laplace y el ejemplo 9.1.2, vemos que si s > a,

1 ( { at } { })
L {cosh at} = L e + L e−at
2( )
1 1 1
= +
2 s−a s+a
s
= 2 .
s − a2
De manera análoga, L {senh at} = a
s2 −a2
para s ∈ (a, ∞).
Ejemplo 9.2.3 (Onda cuadrada entre a y b, 0 < a < b). La función u(t)
definida como 

0 si t < a
u(t) = 1 si a ≤ t < b


0 si t ≥ b,
se puede expresar en términos de la función de Heaviside, u(t) = H(t − a) −
H(t − b). Teniendo en cuenta la linealidad del operador L y el ejemplo 9.1.5,
se sigue que
e−as − e−bs
L {u} (s) = .
s
Ejemplo 9.2.4. La transformada de Laplace de la función u(t) = e2t cos 3t
puede obtenerse aplicando la propiedad 2. En efecto,
{ 2t } s s−2
L {u} = L e cos 3t = L {cos 3t} (s − 2) = 2 = .
s + 9 s→s−2 (s − 2)2 + 9
Ejemplo 9.2.5. La transformada de Laplace de u = t sen at puede obtenerse
empleando la propiedad 5:
d d a
L {t sen at} = − L {sen at} = − ( 2 )
ds ds s + a2
2as
= 2 .
( s + a2 )2
Ejemplo 9.2.6 (Función encendido-apagado). La función

{
1, si 2 k a ≤ t < (2k + 1) a, k = 0, 1, 2, . . .
u(t) =
0, si (2k + 1) a ≤ t < 2 (k + 1) a, k = 0, 1, 2, . . .
u(t)
a 2a 3a 4a 5a t
Figura 9.2: Función de encendido–apagado del ejemplo 9.2.6.
es periódica con periodo p = 2a (ver la figura 9.2). Por la propiedad de

periodicidad (7 del teorema 9.2.1),
∫ 2a ∫ a
1 −st 1
L {u} (s) = e u(t) dt = e−st dt
1 − e−2as 0 1 − e−2as 0
1 − e−as 1
= = .
s(1 − e−2as ) s (1 + e−as )
Ejercicios
1. Halle la transformada de Laplace de cada una de las siguientes funcio-
nes.
a) e2t sen 3t. d ) t2 et cos t. g) sen2 t.

b) 3e−t cos 2t. e) e−3t cos (2t + 4).
∫t
c) t2 sen 3t. f ) a r cos r dr. h) | cos t|.
2. Halle la transformada de Laplace de las funciones f (t) y g(t) definidas

como sigue:
{ {
0 si t ≤ 21 , t si t ≤ 2,
a) f (t) = b) g(t) =
1 + t si t > 21 . 2 si t > 2.
9.3. LA TRANSFORMADA DE LAPLACE INVERSA 227
3. Determine la transformada de Laplace de la función escalera
f (t) = n + 1, si n < t ≤ n + 1, n = 0, 1, 2, ...
Respuestas
3 3(s+1) 18 s2 −54
1. a) (s−2)2 +9
b) (s+1) 2
+4
c) (s2 +9)3
2s −6s +4
3 2 (s+3) cos 4−2 sen 4
d) ((s−1)2 +1)3
e) (s+3)2 +4
3
f) s +3 s
(s2 +1)2
− cos a+as sen a g) 2
s(s2 +4)
πs
s(1−e−π s )+2 e− 2
h) (1−e−π s )(s2 +1)
s ( ) 1−e−2 s
2. a) L {f } (s) = e− 2 2+3
2s 2
s
b) L {g} (s) = s2
∑∞ e−sk
3. L {f } (s) = k=0 s = 1s 1−e1 −s
9.3. La transformada de Laplace inversa

En el proceso de resolver ecuaciones diferenciales empleando la transfor-
mada de Laplace, resulta útil poder determinar si una cierta función û(s)
dada se puede identificar o no como la transformada de Laplace de alguna
función u(t). En otras palabras, dada û(s) que se anula en infinito se quiere
determinar una función u(t) tal que L {u} (s) = û(s). El siguiente teorema
garantiza que la función u(t), si existe, queda determinada en forma “única”
(o casi “única”) por û(s).
Teorema 9.3.1 (Propiedad de inversión). Sean u1 (t) y u2 (t) funciones con-
tinuas a trozos y de orden exponencial en (0, ∞). Si L {u1 } (s) = L {u2 } (s)
en un intervalo a < s < ∞, entonces en cada intervalo finito [0, B] se tiene
u1 (t) = u2 (t),
salvo, a lo más, en un número finito de puntos.

La demostración de este resultado requiere del uso técnicas de análisis
por fuera de los alcances de este libro, pero se puede consultar por ejemplo
en el texto de R.V. Churchill [6].
La propiedad de inversión que acabamos de discutir implica que si para
una función û(s) definida en un intervalo a < s < ∞, existe una función u1 (t)
definida en (0, ∞) tal que L {u1 (t)} (s) = û(s), ésta función es esencialmente
única. Esto significa que si u2 (t) es otra función tal que L {u2 (t)} (s) = û(s),
entonces en cada intervalo [0, B] las funciones u1 (t) y u2 (t) coinciden, excepto
posiblemente en un número finito de puntos.
Es fácil ver por ejemplo que, dado un número c > 0, las funciones
{ {
0, si t < c 0, si t ≤ c
H1 (t) = H(t − c) = y H2 (t) =
1, si t ≥ c 1, si t > c,
son funciones diferentes que tienen la misma transformada de Laplace. En

efecto,
e−cs
L {H2 } (s) = L {H1 } (s) = L {H(t − c)} (s) = ,
s
sin embargo H1 (t) y H2 (t) sólo difieren en el punto t = c. En lo que sigue
consideraremos como iguales a aquellas funciones que sean esencialmente
iguales.
Definición 9.3.1. Dadas una función û = û(s) definida en un intervalo de

la forma (a, ∞), y una función u = u(t) definida en (0, ∞), se dice que u es
la transformada de Laplace inversa de û si
L {u} = û.
En este caso se habla de que la función û posee transformada de Laplace

inversa y se escribe u = L−1 {û} .
Como hemos visto una condición necesaria para que una función û posea
transformada de Laplace inversa es que se anule en infinito, esto es que
lı́m û(s) = 0.
s→∞
Las propiedades básicas de la transformada de Laplace implican a su turno

propiedades correspondientes de la transformada de Laplace inversa. Dadas
û = û(s) y v̂ = v̂(s) funciones que poseen transformada de Laplace inversa,
se satisfacen las siguientes propiedades:
1. Linealidad
L−1 {α û + β v̂} = α L−1 {û} + β L−1 {v̂}

2. Transformada inversa de una traslación

L−1 {û(s − c)} (t) = ect L−1 {û}(t)
3. Corrimiento de la inversa
{ }
L−1 e−cs L {u} (t) = u(t − c) H(t − c)
4. Transformada inversa de derivadas

{ n }
−1 d û
L (t) = (−1)n tn L−1 {û}
dsn
5. Integral de una transformada inversa

{ } ∫ t
−1 û(s)
L (t) = L−1 {û} (r) dr
s 0
6. Transformada inversa de una integral

{∫ ∞ }
−1 1
L û(r) dr (t) = L−1 {û}(t).
s t
Estas propiedades son consecuencia más o menos directa de las propiedades

de la transformada de Laplace. Por ejemplo la propiedad 5 referente a la
integral de una transformada inversa se obtiene de la relación 6 del teorema
9.2.1. Esta propiedad puede ser útil cuando se requiera obtener la transfor-
mada inversa de una función de la forma
L {u}
.
s
La propiedad 6 referente a la transformada inversa de una integral, por
su parte es consecuencia de la propiedad 5 del teorema 9.2.1. En efecto dicha
identidad establece que si û = L {u} entonces
dû
L {t u} = − .
ds
u(t)
Reemplazando u(t) por t
en la anterior identidad tenemos que,
{ } { }
u(t) d u(t)
L {u(t)} = L t =− L .
t ds t
Integrando ahora en el intervalo (s, ∞) y teniendo en cuenta la propiedad de

anulación en infinito de las transformadas de Laplace, se sigue que
∫ ∞ ∫ ∞ { }
d u(t)
L {u(t)} (r) dr = − L (r) dr
ds t
s
{s
}
u(t)
=L (s),
t
válido siempre que lı́mt→0+ u(t)

t
exista en el sentido finito. Tomando transfor-
madas inversas a ambos lados y haciendo v = L {u} tenemos la identidad
anunciada.
Los siguientes ejemplos ayudan a ilustrar la manera en que se puede sa-
car provecho de las propiedades de la transformada de Laplace inversa para
calcular la transformada inversa de una función dada. Aunque existe una
fórmula general que da la transformada inversa de una función en térmi-
nos de ciertas integrales, en este curso nos limitaremos a la obtención de
transformadas inversas mediante el uso de las propiedades que acabamos de
discutir.
Ejemplo 9.3.1. Empezamos con un ejemplo muy sencillo: la linealidad de

la transformada de Laplace inversa permite ver por ejemplo que
{ } { }
−1 1 1 −1 2 t2
L = L = .
s3 2 s3 2
Los siguientes ejemplos ilustran cómo pueden obtenerse las transformadas

inversas de varias funciones racionales.
Ejemplo 9.3.2. Supóngase que se quiere hallar la transformada de Laplace

1 1
inversa de la función (s−1)2 . Debe notarse que ésta es la función s2 evaluada
{ }
en s − 1 y que L−1 s12 = t. Escribimos
{ } { }
−1 1 −1 1
L =L
(s − 1)2 s2 s→s−1
De acuerdo entonces a la propiedad de traslación 2,

{ } { }
−1 1 t −1 1
L =e L = et t.
(s − 1)2 s2
1
Ejemplo 9.3.3. Queremos ahora calcular la transformada inversa de s2 +3s+2 .
Sabemos desde luego que L {e } = s−a . Nos conviene entonces reescribir la
at 1
función dada en términos de sus fracciones parciales. En efecto

1 1 1
= − ,
s2 + 3s + 2 s+1 s+2
ası́ que teniendo en cuenta la linealidad de la transformada de Laplace inversa
{ } { } { }
−1 1 −1 1 −1 1
L =L −L = e−t − e−2t .
s2 + 3s + 2 s+1 s+2
Completar cuadrados puede ser útil cuando se trata de calcular la trans-
formada inversa de una función racional como muestra el siguiente ejemplo:
Ejemplo 9.3.4.
{ } { }
−1 1 −1 1
L =L
s2 + 2s + 5 (s + 1)2 + 4
{ }
1 −1 2
= L
2 (s + 1)2 + 4
{ }
1 −1 2
= L
2 s2 + 4 s→s+1
1
= e−t sen 2t
2
Ejercicios
Calcule la transformada inversa de las siguientes funciones (a y b repre-
sentan constantes).
1 5 1 1+e−s
1. s (s+1)
. 3. s2 (s−5)2
. 5. s2 +4s+29
. 7. s
.
3 1 2s 1
2. (s−1)2
. 4. (s−a)(s−b)
. 6. (s2 +1)2
. 8. s4 +1
.
Respuestas
1. 1 − e−t
5t 5t t
2. 3 t et 3. 2−2e +5t+5e
25
−e
5. 51 e−2t sen 5t
at bt
4. e a−b 6. t sen t
7. 1 +(H(t − 1) √ ) (√ ) ( ) (√ )
√ √ √ √ √
8. 42 e 2 t − e− 2 t cos 22 t + + e−
2 2 2 2 2 2
t t
4
e 2 2 sen 2
t
9.4. El método de Heaviside

La transformada de Laplace se puede emplear para transformar una ecua-
ción lineal con coeficientes constantes en una ecuación algebraica que puede
resolverse fácilmente. El método fue introducido por el propio Laplace, aun-
que posteriormente varios otros matemáticos, entre ellos Heaviside, contribu-
yeron a su desarrollo. Supóngase que buscamos la solución x(t), t ∈ (0, ∞),
de un problema de valores iniciales asociado a una ecuación lineal con coefi-
cientes constantes,
x′′ + ax′ + bx = f (t), x(0) = x0 , x′ (0) = x′0 . (9.2)
Ası́, si x = x(t) es la solución de este problema, podemos aplicar la trans-
formada de Laplace a ambos lados de la ecuación en (9.2), y concluimos que
x(t) satisface la relación
L {x′′ + ax′ + bx} = L {f (t)} .
Teniendo en cuenta ahora las propiedades 1 y 4 del teorema 9.2.1 vemos que
( 2 )
s L {x} − sx(0) − x′ (0) + a (sL {x} − x(0)) + b L {x} = L {f } ,
de donde
(s2 + as + b)L {x} = L {f } + x0 s + a x(0) + x′0 .
Ası́, la transformada de Laplace de la solución x(t) de (9.2) está dada por
L {f } x0 s + a x0 + x′0
L {x} = + .
s2 + as + b s2 + as + b
La solución x(t) de (9.2) se obtiene ahora aplicando la transformada de La-
place inversa
{ }
−1 L {f } x0 s + a x0 + x′0
x(t) = L + (t).
s2 + as + b s2 + as + b
Ejemplo 9.4.1. Buscamos la solución del problema de valor inicial
dx
+ 2x = 1, x(0) = 2.
dt
Aplicando transformada de Laplace a la ecuación obtenemos
1
sL {x} − x(0) + 2L {x} = ,
s
9.4. EL MÉTODO DE HEAVISIDE 233
de donde, usando fracciones parciales y la condición x(0) = 2, vemos que

1 2
L {x} = +
s(s + 2) s + 2
( )
1 1 1 2
= − +
2 s s+2 s+2
( )
1 1 3
= + .
2 s s+2
La solución x(t) del problema de valor inicial está entonces dada por
{ ( )}
−1 1 1 3
x(t) = L +
2 s s+2
{ } { }
1 −1 1 3 −1 1
= L + L
2 s 2 s+2
1 3
= + e−2t .
2 2
Ejemplo 9.4.2. Nos proponemos determinar los desplazamientos a partir
del equilibrio de un oscilador lineal no amortiguado de masa m y constante
de rigidez k, que en el instante t = 0 se encuentra en reposo en la posición
de equilibrio y que a partir de ese instante y hasta t = t0 es sometido a la
acción de una fuerza externa constante F0 , de la cual es posteriormente des-
conectado, ası́ que la fuerza externa que actúa sobre el sistema, representada
en la figura 9.3, viene dada por
F (t) = F0 (1 − H(t − t0 )) .
Vemos entonces que si x = x(t) es el desplazamiento del oscilador a partir

del equilibrio, x debe satisfacer el problema de valores iniciales
d2 x F0
2
+ ω2 x = (1 − H(t − t0 )) , x(0) = 0, x′ (0) = 0,
dt m
√
k
donde ω = m
. Evaluando la transformada de Laplace a ambos lados de
esta ecuación, obtenemos
( )
′ F0 1 e−t0 s
s L {x} − s x(0) − x (0) + ω L {x} =
2 2
− ,
m s s
F
F0
t0 t
Figura 9.3: La fuerza que actúa sobre la masa m del ejemplo 9.4.2.
de manera que, teniendo en cuenta las condiciones iniciales x(0) = 0 y x′ (0) =

0, podemos despejar x̂ = L {x} y obtener
F0 1 − e−t0 s
x̂(s) = .
m s (s2 + ω 2 )
En consecuencia
{ }
−1 F0 −1 1 − e−t0 s
x=L {x̂} = L .
m s (s2 + ω 2 )
1
Ahora que podemos descomponer s (s2 +ω 2 )
en sus fracciones parciales:
1 1 1 1 s
= 2 − 2 2
s (s2 2
+ω ) ω s ω s + ω2
y en consecuencia
{ }
−1 1 1
L = (1 − cos ω t) .
s (s + ω 2 )
2 ω2
En vista de la propiedad de traslación y truncamiento 3 del teorema 9.2.1

también tenemos que
{ }
−1 e−s t0 1
L = (1 − cos ω (t − t0 )) H(t − t0 ).
s (s2 + ω 2 ) ω2
9.4. EL MÉTODO DE HEAVISIDE 235
En consecuencia la solución a nuestro problema de valores iniciales es la

función
F0 F0
x(t) = 2
(1 − cos ω t) − (1 − cos ω (t − t0 )) H(t − t0 ),
mω m ω2
o equivalentemente
{
F0
m ω2
(1 − cos ω t) , t ≤ t0
x(t) = F0
m ω2
(cos ω (t − t0 ) − cos ω t) , t > t0 .
La función x(t) aparece representada en la figura 9.4. Observamos que para

t ≤ t0 y bajo el influjo de la fuerza externa, el sistema exhibe comportamiento
oscilatorio con periodo T = 2ωπ , sufriendo desplazamientos máximos iguales a
2 F0
m ω2
más allá de la posición de equilibrio y regresando a ésta, sin sobrepasarla.
Como era de esperarse una vez se suspende la acción de la fuerza externa el
sistema se comporta como un oscilador libre no amortiguado, que satisface
unas ciertas condiciones iniciales en t = t0 .
x
2F0
m ω2
t0 t
Figura 9.4: Oscilaciones bajo una fuerza constante cuya acción se suspende en el instante
t0 .
Ejercicios
Resuelva cada uno de los siguientes problemas de valores iniciales, em-
pleando para ello la técnica de la transformada de Laplace.
1. x′ − x = t − (t − 1) H(t − 1), x(0) = 1.
2. x′′ − 4 x = 1 − H(t − 1), x(0) = 1, x′ (0) = 0.

{
1, t < π
3. x′′ + 2 x′ + 2 x = , x(0) = x′ (0) = 0.
0, t ≥ π
{
sen t, t<π
4. y ′′ + 4 y = , y(0) = y ′ (0) = 0.
0, t≥π
5. y ′ + 2 y = et sen t, y(0) = 0.
6. x(4) − x = et , x(0) = 0, x′ (0) = 0, x′′ (0) = 0, x′′′ (0) = 1
Respuestas
( )
1. x = 2 et − (t + 1) − e(t−1) − t H(t − 1)
( )
2. x = − 14 + 85 (e2t + e−2t ) + 14 H(t − 1) − 1
8
e(2t−2) + e−(2t−2) H(t − 1)
e−t π−t
3. x = 1
2
− (cos t + sen t) − e 2 (cos t + sen t) H(t − π) − 12 H(t − π)
2
( )
4. y = 13 sen t − 16 sen 2t − 13 sen t + 16 sen 2t H(t − π)
5. y = 1
10
e−2t − 1
10
et (cos t − 3 sen t)
6. x = 41 (cos t − sen t) + 14 t et − 18 (et + e−t )
9.5. Producto de transformadas de Laplace

Las funciones u(t) = v(t) = t muestran como en general L {u v} ̸=
L {u} L {v} , pues L {t2 } = s23 mientras que L {t}2 = s14 . Sin embargo el
producto L {u} L {v} si se puede expresar en términos de la transformada
de Laplace de una función obtenida a partir de u y de v como se describe a
continuación. Primero, obsérvese que
(∫ ∞ ) (∫ ∞ )
−sx −sy
L {u} (s)L {v} (s) = e u(x) dx e v(y) dy
∫ ∞ (∫ ∞
0 0
)
−s(x+y)
= e u(x) v(y) dx dy.
0 0
9.5. PRODUCTO DE TRANSFORMADAS DE LAPLACE 237
Ahora, para y fijo dado, 0 ≤ y ≤ ∞, podemos hacer el cambio de variables

t = x + y en la integral interna, de modo que x = t − y, dt = dx, t = y
cuando x = 0 y t = ∞ cuando x = ∞. Vemos en ese caso que
∫ ∞ (∫ ∞ )
−st
L {u} (s) L {v} (s) = e u(t − y) v(y) dt dy.
0 y
Suponiendo ahora que esta integral iterada es equivalente a la correspondiente

integral doble sobre la región
R = {(t, y) : 0 ≤ y < ∞, y ≤ t < ∞} = {(t, y) : 0 ≤ t < ∞, 0 ≤ y ≤ t},
y que es posible invertir el orden de integración, concluimos que

∫∫
L {u} L {v} = e−st u(t − y) v(y) dt dy
∫ ∞R (∫ t )
−st
= e u(t − y) v(y) dy dt
0 0
∫ ∞ ∫ t
−st
= e u(t − y) v(y) dy dt
0
{∫ t 0
}
=L u(t − y) v(y) dy .
0
El anterior resultado sugiere la utilidad de introducir la definición que sigue.
Definición 9.5.1. La convolución de dos funciones de orden exponencial, a

saber u(t) y v(t), es la función u ∗ v definida en 0 ≤ t < ∞ por
∫ t
(u ∗ v)(t) = u(t − y) v(y) dy.
0
El resultado establecido antes respecto al producto de transformadas de

Laplace puede escribirse ahora en los términos del siguiente teorema.
Teorema 9.5.1. Sean u(t) y v(t) funciones de orden exponencial, y tales

que L {u} (s) y L {v} (s) existen siempre que s > a. Entonces L {u ∗ v} (s)
está definida para todo s > a y
L {u ∗ v} (s) = L {u} (s) L {v} (s)

Una de las principales aplicaciones del teorema 9.5.1 no se refiere sin

embargo al cálculo de la transformada de Laplace de la convolución de dos
funciones sino más bien al cálculo de la transformada de Laplace inversa del
producto de dos funciones. En efecto, en términos de transformadas inversas
la fórmula del teorema puede escribirse en la forma
L−1 {û(s)v̂(s)} = L−1 {û(s)} ∗ L−1 {v̂(s)} . (9.3)
Ejemplo 9.5.1. Podemos emplear la fórmula (9.3) para calcular

{ }
−1 s
L .
(s2 + 1)2
Como
s s 1
=
(s2 + 1)2 (s2 + 1) (s2 + 1)
entonces
{ } { } { }
−1 s −1 s −1 1
L =L ∗L = cos t ∗ sen t.
(s2 + 1)2 (s2 + 1) (s2 + 1)
Ahora
∫ t
cos t ∗ sen t = cos (t − y) sen y dy
0
∫ t ∫ t
= cos t cos y sen y dy + sen t sen2 y dy
0 0
t
= sen t
2
y en consecuencia { }
−1 s t
L = sen t.
(s + 1)2
2 2
Ejercicios
1 . Emplee convoluciones para hallar la transformada de Laplace inversa
de las siguientes funciones.
9.6. LA FUNCIÓN DE IMPULSO UNITARIO 239
1 e−3s
a) û(s) = s2 −9
. c) û(s) = (s+2)2 (s−1)
.
1
b) û(s) = (s2 +1)2
.
2 . Emplee el método de la transformada de Laplace para resolver el pro-

blema de valores iniciales
x′′ + ω 2 x = cos ω t, x(0) = 1, x′ (0) = 1.
Respuestas
∫t
1 . a) 0 e−3τ e3(t−τ ) dτ = 61 (e3t − e−3t )
∫t
b) 0 sen τ sen (t − τ ) dτ = 21 sen t − 12 t cos t
∫t (( ) )
c) 0 (t − τ ) e3τ −2t−3 H(τ −3) dτ = 89 − 13 t e6−2t + 91 et−3 H(t−3)
1 1
2 . x(t) = 2ω
t sen ωt + ω
sen ωt + cos ωt
9.6. La función de impulso unitario

En ciertas situaciones es necesario considerar funciones reales que se ca-
racterizan por tomar valores muy grandes dentro de un intervalo pequeño y
anularse por fuera de dicho intervalo, de forma que el área bajo la gráfica
resulta igual a un cierto valor predeterminado. Puede pensarse por ejemplo
en una fuerza que se aplica por un lapso muy breve a un oscilador, pero de
manera que el impulso producido (la integral de la fuerza con respecto del
tiempo), sea igual a un valor fijo dado. Para el caso de los circuitos eléctricos
se presenta una situación similar cuando el circuito está sometido a la acción
de voltajes que sufren cambios bruscos sobre periodos cortos de tiempo.
Dado un número positivo cualquiera ϵ, consideremos la función δϵ (t) de-
finida como {
1
, si |t| < ϵ
δϵ (t) = 2 ϵ
0, si |t| ≥ ϵ.
∫∞
Para estas funciones −∞ δϵ (t) dt = 1 y δϵ (t) = 0 si t ∈ / (−ϵ, ϵ), de manera
que cuando ϵ es pequeño la función δϵ tendrı́a el tipo de comportamiento del
que hablamos antes (ver la figura 9.5).
¿Qué ocurre con las funciones δϵ (t) cuando ϵ → 0+ ? El lı́mite de estas
funciones es lo que se conoce como función de impulso unitario: una función
2 2
−1/4 1/4 3/4 1 5/4

t t
Figura 9.5: La función δ1/4 (t). Figura 9.6: La función δ1/4 (t − 1).
que toma el valor 0 si t ̸= 0 pero cuya integral es igual a 1. Un lector escéptico

podrı́a sin embargo notar que si una función se anula en su dominio, excepto
en un punto, su integral es igual a 0, y que, aunque lı́mϵ→0+ δϵ (t) = 0 si
t ̸= 0, lı́mϵ→0+ δϵ (0) no existe en el sentido finito, ası́ que las funciones δϵ (t)
no convergen a una función δ(t) en el sentido en que se define en los cursos
de cálculo. Es verdad que para hacer rigurosa la definición del lı́mite de las
funciones δϵ (t) se necesita recorrer un camino más bien largo que por ahora
no nos interesa emprender. Vamos a aceptar sin embargo que es posible
ampliar el concepto de función para incluir al “lı́mite” de la sucesión δϵ (t).
A este lı́mite, que denotaremos δ(t), se le conoce como función de impulso
unitario o función delta de Dirac. Brevemente, la función δ(t) se caracteriza
por satisfacer las condiciones
{ ∫ ∞
∞, si t = 0
δ(t) = y δ(t) dt = 1.
0, si t ̸= 0 −∞
Frecuentemente se requiere considerar funciones de impulso centradas alre-

dedor de algún punto a ̸= 0. Para ello basta considerar la función δ(t − a) =
lı́mϵ→0+ δϵ (t − a), donde δϵ (t − a) es la función δϵ trasladada a a (ver la figura
9.6). La función δ(t − a) se caracteriza entonces por las condiciones
{ ∫ ∞
∞, si t = a
δ(t − a) = y δ(t − a) dt = 1.
0, si t ̸= a −∞
Vamos ahora a calcular la transformada de Laplace de la función δ(t − a)

en el caso en el que a > 0. Para ello calcularemos primero L {δϵ (t − a)}
9.6. LA FUNCIÓN DE IMPULSO UNITARIO 241
considerando sólo el caso ϵ < a,

∫ ∞
L {δϵ (t − a)} = e−st δϵ (t − a) dt
−∞
∫ a+ϵ
1 −st
= e dt
a−ϵ 2 ϵ
e−a s ( −sϵ )
=− e − esϵ .
2ϵs
En consecuencia
L {δ(t − a)} = lı́m+ L {δϵ (t − a)} = e−a s ,
ϵ→0
donde para obtener el último lı́mite apelamos a la regla de L’Hopital.

Ejemplo 9.6.1. Considérese el problema con condiciones iniciales
x′′ + x = δ(t − π), x(0) = x′ (0) = 0,
en el que podemos pensar como en el problema asociado a un oscilador no
amortiguado, en reposo en el equilibrio, que en el instante t = π es sometido
a la acción de una fuerza impulsiva. Si x = x(t) representa la solución del
problema considerado y aplicamos transformada de Laplace a ambos lados
de la ecuación obtenemos
( 2 )
s + 1 x̂ = e−π s
donde x̂ es la transformada de Laplace de x. En consecuencia
e−π s
x̂ = ,
s2 + 1
de donde, aplicando transformada inversa, concluimos que
x(t) = sen (t − π) H(t − π) = − sen t H(t − π).
Ejercicios
Resuelva cada uno de los siguientes problemas de valores iniciales, em-
pleando para ello la técnica de la transformada de Laplace:
1 . x′′ + 2x′ + 5x = δ(t − π2 ), x(0) = 0, x′ (0) = 0.
2 . x′′ + 4 x′ + 3 x = δ(t) + δ(t − π), x(0) = 0, x′ (0) = 0.
Respuestas
1 . x(t) = − 12 e 2 −t sen (2t) H(t − π2 )

π
2 . x(t) = 12 (e−t − e−3t ) + 12 (eπ−t − e3π−3t ) H(t − π)
9.7. Resumen
u(t) L{u(t)}(s)
∫ ∞ −st
u(t) 0
e u(t)dt
n!
tn sn+1
, s>0
1
eat s−a
, s>a
s
cos at s2 +a2
, s>0
a
sen at s2 +a2
, s>0
δ(t − a) e−a s , s > 0
Convolución de dos funciones

∫ t
u ∗ v(t) = u(τ )v(t − τ ) dτ
0
Propiedades básicas
L{ect u(t)}(s) = L{u(t)}(s − c)
n
L{tn u(t)}(s) = d
(−1)n dsn L{u(t)}(s)
L{x(n) (t)}(s) = sn L{x(t)}(s)−sn−1 x(0)−· · ·−x(n−1) (0)

L{u(t − c)H(t − c)}(s) = e−cs L{u(t)}(s)
L{u ∗ v(t)}(s) = L{u(t)}(s)L{v(t)}(s)
Transformada de una función periódica: u(t + p) = u(t)
∫ p −st
e u(t)dt
L{u(t)}(s) = 0
1 − e−ps
Para las preguntas 1 y 2 x = x(t) e) sen t + (1 + cos t) H(t − π)
es la solución del problema de valores
iniciales
3 . Si u = L−1 { s2 +4s+5
1
} entonces
2
dx π
u( 2 ) es igual a
+ x = H(t − π),
dt2
x(0) = 0, x′ (0) = 1. a) e−π b) 1
c) 2eπ d) 0
1 . La transformada de Laplace e) −2e−π
L {x(t)} (s) de x = x(t) está da-
da por 4 . Si el gráfico de la función x =
x(t) es el que se muestra a con-
1 + eπ s
a) tinuación,
s(s2 + 1)
1 e−π s x
b) + 3
s2 + 1 s(s2 + 1)
s e−π s
c) −
s2 + 1 s(s2 + 1)
1 − eπ s 1 2
t
d)
(s + 1)(s2 + 1)
1 e−π s entonces la transformada de La-
e) + place de x es la función x̂(s) =
s s(s + 1)
es +e3s
2 . Si H(t) es la función de salto a) s
unitario la función x(t) puede 3e−s +e−3s
b) s
escribirse en la forma 3e−s −e−3s
c) s
3e−s −3e−3s
a) sen t + sen t H(t − π) d) s
e−s −e−3s
e)
b) sen t + sen t H(t − π) + 1 3s
c) (sen t − cos t) H(t − π)

Respuestas
d ) 1 + (sen t − cos t) H(t − π) 1 . b, 2 . e, 3 . a, 4 . c.
Capı́tulo 10
Sistemas de ecuaciones lineales
n mundo en el que habitara una sola especie no serı́a interesante, como

U tampoco es muy interesante un circuito eléctrico aislado o un oscilador
mecánico desconectado de su entorno. La existencia de varias especies que
interactúan hace interesante al mundo natural, los milagros de la electrónica
son posibles gracias a la integración de muchos circuitos eléctricos, las leyes
de la mecánica permiten modelar el comportamiento de objetos complejos
como cuerdas, puentes y edificios, mediante sistemas de masas puntuales
acopladas a través de resortes.
Hasta ahora la mayorı́a de los modelos que hemos estudiado conducı́an
de manera natural a una única ecuación diferencial, que involucraba una
única variable dependiente. Por el contrario, en este capı́tulo nuestra atención
se centrará en el estudio de sistemas de ecuaciones diferenciales, es decir,
conjuntos de ecuaciones que contienen varias variables dependientes. Tales
sistemas generalmente se encuentran asociados a la descripción de sistemas
fı́sicos en el que varias componentes interactúan entre sı́, regidas por leyes
fı́sicas, económicas, sociales o biológicas.
Como ejemplo introductorio consideremos un sistema que consta de dos
bloques, que se mueven a lo largo de un eje horizontal, conectados entre
sı́ y a un par de paredes verticales mediante sendos resortes, tal y como
lo muestra la figura 10.1. Supongamos además que ambos bloques tienen
la misma masa m, que el resorte que los une tiene constante kc , y que los
resortes que los conectan a las paredes tienen ambos la misma constante k.
Si las variables x1 = x1 (t) y x2 = x2 (t) representan el desplazamiento en el
tiempo t, del primero y el segundo de los bloques respectivamente, cuando
estos desplazamientos se miden a partir de las correspondientes posiciones
246 10. SISTEMAS DE ECUACIONES
k kc k
m m
x1 x2
Figura 10.1: Sistema de dos masas acopladas.
de equilibrio, entonces, aplicando la segunda ley de Newton a cada uno de

los bloques se obtienen las ecuaciones
d2 x1
m = −k x1 − kc (x1 − x2 )
dt2 (10.1)
d2 x2
m 2 = −k x2 − kc (x2 − x1 ).
dt
Este es un sistema de ecuaciones (lineales) de segundo orden. En la próxi-

ma sección veremos cómo un sistema como el anterior puede reescribirse en
términos de un sistema de primer orden. Más adelante, en las secciones 10.2
y 10.3, desarrollaremos técnicas que nos permitirán resolver el sistema de
primer orden asociado a (10.1) (ver el problema 6 de la sección 10.3).
10.1. Sistemas de primer orden
Frecuentemente la descripción de un sistema fı́sico, cuyo estado en ca-

da instante esté caracterizado por los valores x1 (t), . . . , xn (t), que toman n
variables x1 , . . . xn , en el tiempo t, puede expresarse en términos de un siste-
ma de ecuaciones diferenciales que correspondan a las leyes de variación del
10.1. SISTEMAS DE PRIMER ORDEN 247
estado (x1 , . . . , xn ) respecto de la variable temporal t :
dx1
= f1 (t, x1 , . . . , xn ),
dt
.. (10.2)
.
dxn
= fn (t, x1 , . . . , xn ).
dt
El anterior es un sistema de primer orden, que puede escribirse en la forma
de una ecuación vectorial para la variable vectorial x(t) = (x1 (t), . . . , xn (t)) ,
dx
= f (t, x), (10.3)
dt
donde f (t, x) = (f1 (t, x), . . . , fn (t, x)) es una función definida para valores de
t en un intervalo J, y puntos x = (x1 , . . . , xn ) en una región Ω del espacio
Rn .
Una solución del sistema (10.3) es una función vectorial diferenciable
x(t) = (x1 (t), . . . , xn (t)), definida en un intervalo I ⊂ J, tal que para cada
valor de t en I, x(t) pertenece a la región Ω y satisface la condición
dx
(t) = f (t, x(t)).
dt
Con frecuencia es útil relacionar una función vectorial con la curva pa-
ramétrica que describe. Si x(t) = (x1 (t), . . . , xn (t))T es una función vectorial,
y se piensa que la variable escalar t representa al tiempo, entonces se puede
pensar que x(t) representa la posición (en el tiempo t), de una partı́cula que
se mueve en el espacio n-dimensional. Ası́, las soluciones de un sistema de n
ecuaciones diferenciales, se pueden interpretar en términos de las trayectorias
descritas por partı́culas que se desplazan en el espacio de n dimensiones, de
manera tal que en cada instante la velocidad de las partı́culas, v(t) = dx dt
(t),
coincide con el campo vectorial f (t, x(t)). Cuando n = 2 o n = 3 estas curvas
pueden representarse gráficamente. En el caso de que f no dependa explı́cita-
mente de t, f (t, x) = f (x), el conjunto de estas curvas solución forma lo que
se conoce como el retrato de fases del sistema, que es la extensión a varias
dimensiones del concepto introducido en el capı́tulo 4. Tal como es el caso
en dimensión uno el retrato de fases de un sistema es de gran utilidad para
ayudar a entender su comportamiento.
Ejemplo 10.1.1 (Ecuaciones de Lotka–Volterra). Si se considera un ecosis-

tema compuesto por dos especies animales, una de las cuales sirve de presa a
la otra, y x representa el tamaño de la población presa, mientras y representa
el tamaño de la depredadora, entonces es razonable suponer que la tasa re-
lativa de crecimiento de la especie presa, x1 dxdt
, depende de y, de manera que
a mayores valores del tamaño de la población depredadora le correspondan
menores valores de dicha tasa. Lo más simple es suponer que esa relación sea
lineal. Además, en ausencia de depredadores, se espera que la tasa relativa
de crecimiento de la especie presa sea positiva, todo lo cual se resume en la
ecuación
1 dx
= α − β y, α, β > 0. (10.4)
x dt
Por otro lado es razonable esperar que la tasa relativa de crecimiento de la
población depredadora, y1 dydt
, sea negativa en ausencia de presas, y que dicha
tasa aumente cuando x se haga mayor, esto es, a medida que haya un mayor
número de presas disponibles para alimentar a la población depredadora. De
nuevo, cuando se considera una dependencia lineal entre la tasa y el tamaño
de la población de presas, se llega a la ecuación
1 dy
= −γ + δ y, γ, δ > 0. (10.5)
y dt
Despejando dx
dt
y dy
dt
de las ecuaciones (10.4) y (10.5), se obtiene un sistema
de ecuaciones de primer orden
dx
= αx − β xy
dt (10.6)
dy
= −γ y + δ x y,
dt
conocido como ecuaciones de Lotka–Volterra, y que fueron propuestas en
1926 por el matemático italiano Vito Volterra (1860–1940), en conexión con
el estudio de poblaciones de peces.1
1
Volterra buscaba dar un modelo matemático que permitiera explicar las fluctuaciones
de los tamaños de ciertas especies de peces, observadas por su yerno, el biólogo italiano
Umberto D’Ancona, en sectores del mar Mediterráneo, alrededor de los años de la Primera
Guerra Mundial. Paradójicamente, la proporción relativa de peces de distintas especies,
capturados en esos años, sugerı́a que la disminución en las actividades de pesca ocasionada
por la guerra, habrı́a producido una merma en el número de peces de las especies pequeñas,
que justamente sirven de presa a peces de mayor tamaño.
10.1. SISTEMAS DE PRIMER ORDEN 249
Pese a su sencillez, no es posible dar las soluciones del sistema de Lotka–

Volterra de manera explı́cita. No existen métodos generales que permitan
resolver un sistema de ecuaciones diferenciales arbitrario como el dado en
(10.3). Lo que si tenemos es una generalización del teorema 1.3.1, que ga-
rantiza la existencia de soluciones de sistemas de primer orden como (10.3),
siempre que la función f (t, x) satisfaga condiciones adecuadas.
Teorema 10.1.1 (Teorema fundamental de existencia y unicidad de solu-

ciones). Sea
dx
= f (t, x) (10.7)
dt
un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, tal que la función
f (t, x) = (f1 (t, x1 , . . . , xn ), . . . , fn (t, x1 , . . . , xn ))
satisface las condiciones
(C1) f (t, x) es continua en cada punto (t, x), t ∈ J y x ∈ Ω, donde J es un

intervalo abierto de R y Ω es un subconjunto abierto2 de Rn .
∂fi
(C2) Para cada i, j = 1, . . . , n, las derivadas parciales ∂x j
(t, x) existen y son
funciones continuas en cada punto (t, x), t en J y x en Ω.
Entonces, dados t0 ∈ J y x0 ∈ Ω cualesquiera, existen un intervalo abierto

I contenido en J y al cual pertenece t0 , y una función x = x(t) definida y
diferenciable en I, tales que x = x(t) es la única solución de (10.7) definida
en I y que satisface la condición inicial x(t0 ) = x0 .
La demostración de este teorema, que es enteramente similar a la del teo-

rema 1.3.1, puede consultarse en casi cualquier texto avanzado de ecuaciones
diferenciales, por ejemplo en el libro clásico de Coddington y Levinson [7].
Podemos ahora emplear el teorema 10.1.1 para garantizar la existencia
de soluciones de las ecuaciones de Lotka–Volterra (10.6), consideradas en el
ejemplo 10.1.1. Dicho sistema es equivalente a la ecuación vectorial
( dx ) ( )
dt α x − β xy
= , (10.8)
dy
dt
−γ y + δ xy
2
Se dice que un conjunto Ω ⊂ Rn es abierto, si cada punto x de Ω es el centro de
alguna bola abierta Br (x) = {y ∈ Rn : ∥y − x∥ < r}, r > 0, contenida en Ω.
y es fácil ver que el campo vectorial
f (t, x, y) = (α x − β xy, −γ y + δ xy) ,
asociado a esta ecuación, satisface las condiciones (C1) y (C2) del teorema
de existencia y unicidad, tomando J = (−∞, ∞) y Ω = R2 . Puede entonces
concluirse que para cada número real t0 y cada pareja (x0 , y0 ) en R2 , existen
funciones x(t) y y(t), definidas en cierto intervalo abierto I alrededor de
t0 , que satisfacen las ecuaciones (10.8) y la condición x(t0 ) = x0 , y(t0 ) =
y0 . Además no existen otras funciones, definidas en I, que satisfagan esa
condición y la ecuación (10.8). Aunque el teorema 10.1.1 no lo dice, con
la ayuda de algunas herramientas adicionales puede demostrarse que, en el
caso de las ecuaciones de Lotka–Volterra, si x0 y y0 son positivos, la solución
correspondiente está definida en (−∞, ∞).
El teorema 10.1.1 no puede emplearse directamente en el caso de las
ecuaciones (10.1), pues se trata de un sistema de ecuaciones de segundo orden.
Un sencillo artificio permite sin embargo convertir ecuaciones, y sistemas de
ecuaciones, de órdenes arbitrarios, en sistemas de primer orden. En efecto,
considérese por ejemplo una ecuación de orden n, en la variable x,
( )
dn x dx dn−1 x
= f t, x, , . . . , n−1 . (10.9)
dtn dt dt
n−1
Si se introducen ahora las variables x1 = x, x2 = dx dt
, . . . , xn = ddtn−1x , la
anterior ecuación resulta equivalente a un sistema de n ecuaciones de primer
orden:
dx1
= x2
dt
dx2
= x3
dt
..
.
dxn
= f (t, x1 , . . . , xn−1 ).
dt
El mismo truco puede aplicarse a sistemas de ecuaciones. Por ejemplo, en
el caso de las ecuaciones (10.1), se pueden definir las variables
dx1 dx2
v1 = , v2 = ,
dt dt
10.2. SISTEMAS LINEALES. 251
de tal manera que

dv1 d2 x1 dv2 d2 x2
= , = .
dt dt2 dt dt2
Consecuentemente (10.1) es equivalente al sistema de primer orden
dx1
= v1
dt
dv1 k + kc kc
=− x1 + x2
dt m m (10.10)
dx2
= v2
dt
dv2 kc k + kc
= x1 − x2 .
dt m m
El anterior sistema es además lineal. En las próximas secciones desarrolla-
remos herramientas que nos permitirán resolver sistema lineales de primer
orden como éste (ver el problema 6 de la sección 10.4).
10.2. Sistemas lineales.

Esencialmente la única clase general de sistemas para la cual es posi-
ble obtener las soluciones en términos de funciones elementales es la de los
sistemas lineales con coeficientes constantes. El sistema (10.2) es lineal con
coeficientes constantes si para cada i = 1, . . . , n,
fi (t, x1 , . . . , xn ) = ai1 x1 + · · · + ain xn + gi (t),
donde los coeficientes aij son constantes reales. Un sistema lineal puede pre-
sentarse como el modelo matemático de un sistema con caracterı́sticas linea-
les, tal como sucede con los circuitos lineales, pero tal vez su mayor impor-
tancia radica en servir como una aproximación lineal de sistemas no lineales.
Un sistema de n ecuaciones diferenciales lineales de primer orden en las
n variables x1 = x1 (t), . . . , xn = xn (t), es pues un sistema de n ecuaciones de
la forma
dx1
= a11 (t) x1 + · · · + a1n (t) xn + g1 (t)
dt
.. (10.11)
.
dxn
= an1 (t) x1 + · · · + ann (t) xn + gn (t)
dt
en donde los coeficientes aij (t), gi (t), i, j = 1, . . . , n, son funciones dadas,

definidas en un intervalo J. En notación matricial el sistema (10.11) se puede
escribir como
dx
= A(t) x + g(t), (10.12)
dt
donde g(t) = (g1 (t), . . . , gn (t))T y
 
a11 (t) · · · a1n (t)
 .. .. 
A(t) =  . . .
an1 (t) · · · ann (t)
Vale la pena recordar que una ecuación de orden n puede siempre verse
como un sistema de n ecuaciones de primer orden. Cuando la ecuación ori-
ginal es lineal, el sistema correspondiente será lineal. En efecto, mediante la
n−1
introducción de las variables x1 = x, x2 = dx
dt
, . . . , xn = ddtn−1x , la ecuación
dn x dn−1 x dx
n
+ an−1 (t) n−1
+ · · · + a1 (t) + a0 (t) x = g(t)
dt dt dt
se reduce al sistema
dx1
= x2 ,
dt
..
.
dxn−1
= xn ,
dt
dxn
= −a0 (t) x1 − a1 (t) x2 − · · · − an−1 (t) xn + g(t).
dt
En adelante vamos a suponer que los coeficientes aij (t) y gi (t) del sistema
(10.12) son funciones continuas definidas sobre cierto intervalo J.
Ejemplo 10.2.1. El sistema

( ′) ( ) ( )( )
x1 x2 0 1 x1
′ = = ,
x2 3 x1 + 2 x2 3 2 x2
es equivalente a una ecuación de segundo orden, como se puede evidenciar

haciendo x = x1 . En este caso x′ = x′1 = x2 y por lo tanto x′′ = x′2 . Teniendo
2 2
−2 2 −2 2
−2
−2
Figura 10.2: Las soluciones y(t) y z(t), Figura 10.3: Soluciones del sistema del
−∞ < t < ∞, del ejemplo 10.2.1. ejemplo 10.2.1.
en cuenta que x′2 = 3 x1 + 2 x2 llegamos a la ecuación lineal de segundo orden

x′′ = 3 x + 2 x′ , o equivalentemente
x′′ − 2 x′ − 3 x = 0.
Podemos resolver esta última ecuación empleando los métodos del capı́tulo
5. La ecuación caracterı́stica está dada por λ2 − 2 λ − 3 = 0 cuyas raı́ces son
los números λ = −1 y λ = 3 y por lo tanto la solución general de la ecuación
puede escribirse como x(t) = c1 e−t + c2 e3t , donde c1 y c2 son constantes
arbitrarias. Tendrı́amos también que x′ (t) = −c1 e−t + 3 c2 e3t . Como x1 = x
y x2 = x′ podemos finalmente dar la solución general del sistema considerado:
( ) ( )
x1 (t) c1 e−t + c2 e3t
x(t) = = ,
x2 (t) −c1 e−t + 3 c2 e3t
donde c1 y c2 representan constantes arbitrarias. En particular, haciendo

c1 = 1 y c2 = 0, se tiene la solución
( −t )
e
y(t) = ,
−e−t
mientras que a los valores c1 = 0 y c2 = 1 les corresponde la solución

( 3t )
e
z(t) = .
3e3t
Como ejercicio invitamos al lector a verificar, sustituyendo en el sistema, que

y(t) y z(t) son efectivamente soluciones del sistema considerado. De otro lado
no es difı́cil ver que la trayectoria descrita por y(t) es la semirrecta x2 = −x1 ,

x1 > 0, trazada en el sentido que se dirige hacia el origen, mientras que z(t)
representa a la semirrecta x2 = 3 x1 , x1 > 0, alejándose del origen. En la
figura 10.2 se muestran estas dos trayectorias. Resulta en general algo más
complicado graficar otras soluciones, aunque muchos programas de cómputo
reducen considerablemente el trabajo (ver la figura 10.3). El conjunto de
estas soluciones constituye el retrato de fases del sistema.
En general no es posible dar explı́citamente las soluciones de un sistema

lineal como (10.11). Sin embargo, si los coeficientes aij (t) y gi (t) son funciones
continuas en un intervalo J, entonces las hipótesis del teorema fundamental
de existencia y unicidad de soluciones 10.1.1 se satisfacen tomando Ω = Rn ,
y por lo tanto el teorema permite garantizar que dados t0 ∈ J y x0 ∈ Rn
existe una única solución que satisface x(t0 ) = x0 , definida en algún intervalo
alrededor de t0 . Más aún, tal como ocurre con las ecuaciones lineales, en
el caso de sistemas lineales se puede garantizar que las solucioones están
definidas en el intervalo J, y no apenas en un subintervalo de J, tal como se
establece en el siguiente teorema.
Teorema 10.2.1 (Teorema fundamental). Dados t0 en el intervalo J y

x0 = (x01 , . . . , x0n ) un punto cualquiera de Rn , existe una única función x(t) =
(x1 (t), . . . , xn (t))T que está definida en J y que satisface el problema de va-
lores iniciales {
x′ = A(t) x + g(t),
x(t0 ) = x0 .
Omitimos la demostración de este resultado. El lector que tenga interés

puede consultar, por ejemplo, el texto de Coddington y Levinson [7].
Una consecuencia inmediata del teorema anterior es que, dado un punto
t0 cualquiera de J, la función constante x(t) = 0 es la única solución del
sistema homogéneo
x′ = A(t) x, (10.13)
que además satisface la condición x(t0 ) = 0.
En vista de las relaciones que hemos ya notado entre las ecuaciones linea-
les de segundo orden y los sistemas de ecuaciones lineales de primer orden,
no debe ser una sorpresa el que muchos otros de los resultados que estudia-
mos en el capı́tulo 5, referentes a ecuaciones de segundo orden, tengan su
equivalente para sistemas de ecuaciones. Por ejemplo, el siguiente teorema
de superposición es completamente análogo al teorema correspondiente para

ecuaciones de segundo orden.
Teorema 10.2.2. Si las funciones x1 (t), ..., xr (t), son soluciones del siste-
ma homogéneo (10.13), entonces cada una de las combinaciones lineales de
x1 (t), . . . , xr (t),
x(t) = c1 x1 (t) + · · · + cr xr (t),
c1 , . . . cr constantes, es también una solución.
El teorema anterior muestra que las combinaciones lineales de soluciones

de un sistema de ecuaciones lineales son también soluciones. En la termino-
logı́a de álgebra lineal dirı́amos que el conjunto de las soluciones de un sistema
de ecuaciones lineales es un espacio vectorial. En seguida vamos a ver que,
dado un sistema de n ecuaciones, basta con tener n soluciones linealmente
independientes para poder generar el espacio de todas las soluciones.
Definición 10.2.1. Un conjunto fundamental de soluciones de un sistema

lineal homogéneo de dimensión n en el intervalo J, es cualquier conjunto
formado por n soluciones del sistema, que estén definidas en J, y que sean
linealmente independientes en J.
Definición 10.2.2. Dadas n soluciones xj (t) = (x1j (t), . . . , xnj (t))T , j =

1, . . . , n, de un sistema lineal homogéneo de dimensión n, como el represen-
tado en (10.13), el determinante de Wronski asociado a estas funciones, que
se denota por W (t) = W (x1 , . . . , xn )(t), se define como
 
x11 (t) · · · x1n (t)
 ..  .
W (x1 , . . . , xn )(t) = det  ... . 
xn1 (t) · · · xnn (t)
Ejemplo 10.2.2. Considérese el sistema del ejemplo 10.2.1. Como se pue-

de ver fácilmente las soluciones y(t) y z(t) son linealmente independientes
en J = (−∞, ∞) y por lo tanto constituyen un conjunto fundamental de
soluciones del sistema en ese intervalo. Además
( −t )
e e3t
W (y, z)(t) = det = 4e2t .
−e−t 3e3t
Ejemplo 10.2.3. Las funciones

( ) ( )
cos ωt sen ωt
x1 (t) = y x2 (t) =
−ω sen ωt ω cos ωt
forman un conjunto fundamental de soluciones para el sistema

( ′) ( )( )
x 0 1 x
′ = ,
y −ω 02
y
¿por qué?
Cuando se tiene un sistema de sólo dos ecuaciones es relativamente fácil
reconocer si un conjunto dado de soluciones es un conjunto fundamental de
soluciones, pues es sencillo determinar si dos funciones son linealmente in-
dependientes, simplemente fijándose en si una de ellas es o no un múltiplo
escalar de la otra. Determinar si un conjunto de más de dos funciones es o no
linealmente independiente, apelando únicamente a la definición de indepen-
dencia lineal, puede ser más complicado. El siguiente teorema proporciona
un criterio que permite decidir si un conjunto de n soluciones de un sistema
de n ecuaciones es o no linealmente independiente.
Teorema 10.2.3 (Criterio para conjunto fundamental). Supóngase que
x1 (t), . . . , xn (t),
son n soluciones de un sistema lineal homogéneo de dimensión n como el

representado en (10.13). Entonces las tres siguientes condiciones son equiva-
lentes:
(i) x1 (t), . . . , xn (t) forman un conjunto fundamental de soluciones del sis-
tema.
(ii) W (t) ̸= 0 para todo t de J.
(iii) existe t0 en J para el cual W (t0 ) ̸= 0.

Finalmente y tal como ocurre para las ecuaciones lineales de segundo or-
den, el siguiente resultado garantiza que cuando se tiene un conjunto funda-
mental de soluciones, éste permite generar todas y cada una de las soluciones
del sistema. En otras palabras un conjunto fundamental de soluciones es una
base para el espacio de las soluciones del sistema.
Teorema 10.2.4 (Propiedad de base). Si {x1 (t), . . . , xn (t)} es un conjunto

fundamental de soluciones del sistema lineal homogéneo (10.13), en un inter-
valo J entonces cada una de las soluciones de (10.13) en J puede expresarse
como una combinación lineal de x1 (t), . . . , xn (t). En otras palabras para cada
solución x = x(t) del sistema existen constantes c1 , . . . , cn tales que
x(t) = c1 x1 (t) + · · · + cn xn (t), (10.14)
para todo t de J. Se acostumbra decir en ese caso que (10.14) representa la
solución general del sistema (10.13).
Las demostraciones de estos dos teoremas son completamente análogas a
las de los correspondientes teoremas 5.2.4 y 5.2.3 del capı́tulo 5, para ecua-
ciones lineales de segundo orden. También en analogı́a con las ecuaciones de
segundo orden se tienen las dos siguientes propiedades de las soluciones de
sistemas no homogéneos.
Teorema 10.2.5 (Primer principio de superposición para sistemas lineales
no homogéneos). Si las funciones xk = xk (t), k = 1, . . . , m, son respectiva-
mente solución de los sistemas
x′ = A(t) x + gk (t), k = 1, . . . , n,
entonces para cualquier escogencia de las constantes c1 , . . . , cm la función
x(t) = c1 x1 (t) + · · · + cm xm (t) es solución del sistema no homogéneo
x′ = A(t) x + c1 g1 (t) + · · · + cm gm (t).
Teorema 10.2.6 (Segundo principio de superposición para sistemas linea-
les no homogéneos). Si xp (t) es una solución particular del sistema no ho-
mogéneo (10.12), entonces dada cualquier otra solución x = x(t) de ese
mismo sistema, existe una solución xH (t) del sistema homogéneo asociado
(10.13) tal que x(t) puede escribirse en la forma
x(t) = xp (t) + xH (t).
Recı́procamente si xp (t) es una solución particular del sistema no homogéneo
(10.12) y xH (t) es solución del sistema homogéneo asociado (10.13), entonces
x(t) = xp (t) + xH (t) es solución del sistema no homogéneo (10.12).
Ejercicios
1 . Halle un sistema lineal de ecuaciones de primer orden equivalente a la
ecuación dada en cada caso:
a) x′′ + 2x′ + 5x = 0. c) x′′ − 2x′ − 3x = 0.

b) x′′ + ω 2 x = 0. d ) x′′ − x = 0.
2 . Reduzca el siguiente sistema de dos ecuaciones diferenciales de segundo

orden a un sistema de cuatro ecuaciones de primer orden en las variables
x1 = y, x2 = y ′ , x3 = z, x4 = z ′ .
d2 y dz
2
+ 2α + y = A cos ωt
dt dt
d2 z dy
2
+ 2β + z = B cos ωt.
dt dt
3 . En cada caso escriba el sistema de ecuaciones con condiciones iniciales

dado como un problema de valores iniciales en forma normal x′ =
A x, x(t0 ) = x0 .

 ′
x = x − 2y + z
a) y ′ = 3x + y − 8z

 ′
z = −x + y − z,
x(0) = 0, y(0) = 0, z(0) = 10.


 dt = −w
du
b) dv = −u + w
 dt
 dw
dt
= u − w,
u(1) = α, v(1) = 0, w(1) = α1 .
4 . Sea xp (t) la solución del sistema dx

dt
= A(t) x + g(t) que satisface la
condición x(t0 ) = 0. Muestre que la solución del problema de valores
iniciales
dx
= A(t) x + g(t), x(t0 ) = x0 ,
dt
es la función x(t) = xp (t) + xH (t), donde xH (t) es la solución del
dx
= A(t) x, x(t0 ) = x0 .
dt
5 . Suponiendo que las funciones

 t   t   t 
e + e2t e + e3t e − e3t
x1 (t) =  e2t  , x2 (t) =  e3t  , x3 (t) =  −e3t 
0 e3t −e3t
son soluciones de un sistema de dimensión 3, x′ = A x, a) decida si

estas funciones forman o no un conjunto fundamental de soluciones
del sistema y b) determine, de ser posible, la solución que satisface la
condición x(0) = (1, 1, 1)T .
6 . Los sistemas que se dan a continuación son equivalentes a una ecuación
lineal de segundo orden. Emplee esa equivalencia para hallar las solu-
ciones del sistema. En particular determine un conjunto fundamental
de soluciones y trace las trayectorias descritas por las funciones que
integren el conjunto fundamental de soluciones.
( ′) ( )( ) ( ′) ( )( )
x1 0 1 x1 x1 0 1 x1
a) ′ = . c) ′ = .
x2 1 0 x2 x2 −ω 02
x2
( ′) ( )( )
x1 0 1 x1
b) ′ = .
x2 −5 −2 x2
Respuestas
1 . En las respuestas x1 = x, x2 = x′
( ′ ) ( )( ) ( ) ( )( )
x1 0 1 x1 x′1 0 1 x1
a) = c) =
x′2 −5 −2 x2 x′2 3 2 x2
( ′ ) ( )( ) ( ) ( )( )
x1 0 1 x1 x′1 0 1 x1
b) ′ = d) =
x2 −ω 02
x2 x′2 1 0 x2
2 . x′1 = x2 , x′2 = −2α x4 − x1 + A cos ωt, x′3 = x4 , x′4 = −2β x2 − x3 +

B cos ωt
   
1 −2 1 0
3 . a) A =  3 1 −8  , x(0) =  0 
−1 1 −1 10
   
0 0 −1 α

b) A = −1 0 1 , u(1) = 0 
 
1 0 −1 1
α
5. b) x(t) = e3t (1, 1, 1)T
6 . En todos los casos x = x1 y x′ = x2 ; c1 y c2 representan constantes

arbitrarias
a) x′′ − x = 0; x1 = c1 et + c2 e−t , x2 = c1 et − c2 e−t

b) x′′ + 2 x′ + 5 x = 0;
x1 = c1 e−t cos 2t + c2 e−t sen 2t, x2 = (−c1 + 2 c2 ) e−t cos 2t +
(−2 c1 − c2 ) e−t sen 2t
c) x′′ + ω 2 x = 0; x1 = c1 cos ωt + c2 sen ωt, x2 = −c1 ω sen ωt +
c2 ω cos ωt
10.3. Sistemas homogéneos con coeficientes

constantes
En esta sección presentaremos un método que permite hallar las solucio-
nes de sistemas homogéneos con coeficientes constantes.
x′ = A x.
La matriz A asociada al sistema es una matriz n × n cuyas componentes son

números reales aij :  
a11 · · · a1n
 ..  .
A =  ... . 
an1 · · · ann
La idea, debida a Euler, es buscar soluciones del tipo x(t) = eλt w, donde λ
es una constante y w = (w1 , ..., wn )T es un vector de Rn .
Como dtd (eλt w) = λ eλt w y A (eλt w) = eλt A w, entonces x(t) = eλt w
es solución de x′ = A x si y sólo si A w = λ w. Como se desea que x(t) sea
una solución no trivial, entonces λ debe ser un valor propio de la matriz A y
w debe ser un vector propio asociado a λ. En consecuencia la búsqueda de
soluciones de la forma x(t) = eλt w se reduce a la búsqueda de los valores y
los vectores propios de la matriz A.
Recordemos que λ es un valor propio de la matriz A si existe un vector
w ̸= 0 para el cual A w = λ w. Como el sistema (A − λ I) w = 0 tiene
soluciones no triviales únicamente si el determinante de la matriz A − λ I es
10.3. SISTEMAS HOMOGÉNEOS CON COEFICIENTES CONSTANTES 261
igual a 0, tenemos que los valores propios de la matriz A son precisamente

las raı́ces de la llamada ecuación caracterı́stica
pA (λ) = det (A − λ I) = 0,
donde I es la matriz identidad n×n, y pA (λ) es el polinomio caracterı́stico de
la matriz A. Los vectores propios asociados a un valor propio λ son entonces
las soluciones no triviales w del sistema lineal
(A − λI)w = 0.
Ejemplo 10.3.1. Vamos a aplicar las ideas anteriores para encontrar las
soluciones del sistema
x′ = y
y ′ = 3x + 2y
que ya habı́amos considerado en el ejemplo 10.2.1. La matriz del sistema en
este caso es la matriz ( )
0 1
A= ,
3 2
que tiene ecuación caracterı́stica

0−λ 1
det(A − λ I) = = −λ (2 − λ) − 3

3 2−λ
= λ2 − 2λ − 3 = (λ + 1)(λ − 3)
= 0.
Los valores propios son pues los números λ1 = −1 y λ2 = 3 y los corres-
pondientes vectores propios son las respectivas soluciones de los sistemas
(A + I) w = 0 y (A − 3I) w = 0. Resolviendo estos sistemas vemos que en
particular los vectores
( ) ( )
−1 1
w1 = y w2 =
1 3
son vectores propios que corresponden respectivamente a los valores propios
λ1 = −1 y λ2 = 3. Correspondiendo a esta selección de vectores propios se
tienen las dos siguientes soluciones de la forma eλt w :
( ) ( )
λ1 t −t −1 λ2 t 3t 1
x1 = e w1 = e y x2 = e w 2 = e .
1 3
Estas dos soluciones forman un conjunto fundamental de soluciones pues

son funciones linealmente independientes, un hecho que puede confirmarse
calculando su determinante wronskiano

−e−t e3t
W (t) = = −4e2t ̸= 0.
e−t 3e3t
Para terminar vemos que la solución general del sistema puede escribirse en
la forma ( ) ( ) ( )
x(t) −t −1 3t 1
x(t) = = c1 e + c2 e ,
y(t) 1 3
donde c1 y c2 representan constantes arbitrarias. Si por ejemplo ahora qui-
siéramos encontrar la solución que satisface las condiciones iniciales x(0) = 0,
y(0) = 1, bastará con reemplazar estos valores para determinar las constantes
c1 y c2 que corresponden a esta solución:
x(0) = −c1 + c2 = 0
y(0) = c1 + 3c2 = 1.
El anterior sistema tiene como soluciones a los números c1 = c2 = 41 , ası́ que

la solución del problema de valores iniciales planteado es la que sigue,
1 −t 1 3t 1 −t 3 3t
x(t) = e + e , y(t) = e + e .
4 4 4 4
La situación del ejemplo anterior se generaliza a matrices n×n que tengan
n valores propios reales distintos de acuerdo con el siguiente teorema.
Teorema 10.3.1. Supóngase que la matriz A de dimensión n × n, tiene

n valores propios reales y distintos, λ1 , . . . , λn , y sean w1 , . . . , wn n vectores
propios (no nulos) asociados a dichos valores propios. Entonces las funciones
x1 (t) = eλ1 t w1 , . . ., xn (t) = eλn t wn
forman un conjunto fundamental de soluciones del sistema x′ = A x y para

cada una de las soluciones x(t) de este sistema existen constantes reales
c1 , . . . , cn , tales que x(t) puede escribirse en la forma
x(t) = c1 eλ1 t w1 + . . . + cn eλn t wn .

Demostración. En realidad lo único que resta para probar este teorema es

mostrar que las funciones x1 (t), . . . , xn (t), son linealmente independientes.
Este hecho se sigue fácilmente si se tiene en cuenta el teorema 10.2.3 y el
resultado de álgebra lineal, de acuerdo con el cual un conjunto formado por
vectores propios asociados a valores propios diferentes, es linealmente inde-
pendiente.
El teorema anterior admite una pequeña generalización en el sentido de

que no se necesita en realidad que los n valores propios de la matriz del
sistema sean diferentes: la condición que realmente importa es que el número
máximo de vectores propios linealmente independientes que se puedan asociar
a cada uno de los valores propios coincida con la multiplicidad algebraica
de cada valor propio. Se recordará de los cursos de álgebra lineal que la
multiplicidad algebraica de un valor propio es el exponente asociado al factor
correspondiente a dicho valor propio, cuando se factoriza completamente el
polinomio caracterı́stico de la matriz.
Ejemplo 10.3.2. Considérese el sistema
x′ = 2 x − 3 y
y ′ = −y
z ′ = −3 y + 2 z.
La matriz de coeficientes es la matriz

 
2 −3 0
A =  0 −1 0  ,
0 −3 2
cuyo polinomio caracterı́stico es igual a p(λ) = −(λ − 2)2 (λ + 1). Las raı́ces
de este polinomio son los números λ1 = 2, de multiplicidad algebraica 2, y
λ2 = −1 cuya multiplicidad algebraica es 1.
Para encontrar los vectores propios asociados a λ1 = 2 debemos resolver
el sistema (A − 2 I) w = 0, esto es el sistema
    
0 −3 0 w1 0
 0 −3 0  w2  = 0
0 −3 0 w3 0
En consecuencia los vectores propios asociados a λ1 = 2 son todos aquellos

vectores w = (w1 , w2 , w3 )T que satisfagan la condición w2 = 0. En otras
palabras los vectores propios son los vectores de la forma
     
w1 1 0
w =  0  = w1 0 + w3 0 ,
w3 0 1
con w1 y w3 números arbitrarios. En particular los vectores (1, 0, 0)T y
(0, 0, 1)T son vectores propios linealmente independientes asociados al valor
propio λ = 2. Asociados a estos vectores propios tendrı́amos dos soluciones
linealmente independientes
   
1 0
2t   2t  
x1 (t) = e 0 y x2 (t) = e 0 .
0 1
Para terminar encontramos los vectores propios asociados a λ2 = −1 resol-
viendo el sistema (A + I) w = 0,
    
3 −3 0 w1 0
0 0 0   w2 = 0  .
 
0 −3 3 w3 0
Las soluciones de este sistema son vectores de la forma
   
w3 1
w = w3 = w3 1 ,
  
w3 1
en particular w = (1, 1, 1)T es un vector propio linealmente independiente y
asociado a este vector propio tenemos la solución
 
1
−t  
x3 (t) = e 1 .
1
La solución general del sistema de ecuaciones diferenciales propuesto puede
entonces escribirse en la forma
     
1 0 1
2t   2t   −t  
x(t) = c1 x1 (t) + c2 x2 (t) + c3 x3 (t) = c1 e 0 + c2 e 0 + c3 e 1 .
0 1 1
Todavı́a quedarı́a por ver cómo se puede resolver un sistema cuando al-
gunos de los valores propios de la matriz de coeficientes sean complejos o
cuando algunos de esos valores propios tengan un número de vectores propios
linealmente independientes inferior a su multiplicidad algebraica. El siguiente
ejemplo ilustra el caso de los valores propios complejos.
Ejemplo 10.3.3. Se buscan las soluciones del sistema
x′ = x − 2 y
y ′ = 2 x + y.
La matriz del sistema es la matriz

( )
1 −2
A= ,
2 1
a la que corresponde la ecuación caracterı́stica

1 − λ −2
det(A − λ I) = = (1 − λ)2 + 4 = λ2 − 2λ + 5 = 0.
2 1−λ
Los valores propios son los números λ1 = 1 + 2i y λ2 = 1 − 2i, un par de

números complejos conjugados. Para hallar los vectores propios asociados
debemos resolver ecuaciones de la forma (A − λI) w = 0 donde el vector
w = (w1 , w2 )T tiene en general componentes complejas. Para λ1 = 1 + 2i la
ecuación que debemos resolver es la ecuación
( )( ) ( )
−2i −2 w1 0
= ,
2 −2i w2 0
que se reduce a la condición w1 − iw2 = 0. Los vectores propios son entonces

vectores de la forma ( ) ( )
iw2 i
w= = w2 ,
w2 1
donde w2 un número (complejo) arbitrario. En particular tomando w2 = 1
se obtiene el vector propio
( ) ( ) ( )
i 0 1
w= = +i = α + iβ
1 1 0
cuyas partes real e imaginaria, α y β, son vectores reales linealmente inde-

pendientes. Asociada a este vector propio tenemos una solución (compleja)
linealmente independiente,
x(t) = eλ1 t w
= e(1+2i)t (α + iβ)
= et (cos 2t + i sen 2t) (α + iβ)
( ) ( )
= (et cos 2t) α − (et sen 2t) β + i (et sen 2t) α + (et cos 2t) β
= u(t) + iv(t),
(10.15)
donde ( )
( ) sen 2t
u(t) = (e cos 2t) α − (e sen 2t) β = e
t t t
− cos 2t
y ( )
( t t
) t cos 2t
v(t) = (e sen 2t) α + (e cos 2t) β = e .
sen 2t
Procediendo en la misma forma puede obtenerse una segunda solución com-
pleja asociada al segundo de los valores propios, λ2 = λ1 . Sin embargo esto
no es totalmente satisfactorio si el interés es obtener soluciones reales, como
suele ser el caso. Próximamente vamos a discutir cómo determinar soluciones
reales partiendo de las soluciones complejas.
Si λ = a + i b es un valor propio complejo de la matriz A, A una matriz
de componentes reales, y w es un vector propio asociado a ese valor propio,
entonces la función x(t) = eλt w es una solución compleja del sistema x′ =
A x. Puede notarse de otro lado que
A w = A w = λ w = λ w.
En consecuencia λ es también un valor propio de la matriz A, y w es uno

de los vectores propios asociados a este valor propio. Eso quiere decir que
los vectores propios asociados a λ no son otra cosa que “conjugados” de los
vectores propios asociados a λ; es de esperarse entonces que el valor propio
λ no aporte información realmente “nueva” cuando se trate por ejemplo de
obtener las soluciones del sistema de ecuaciones diferenciales asociado a la
matriz A. Se tiene en efecto el siguiente resultado, análogo a los ya conocidos
del capı́tulo 5:
Teorema 10.3.2. Si la matriz A(t) es real y si z(t) = u(t) + iv(t) es una

solución compleja del sistema lineal homogéneo x′ = A(t) x, donde u(t) y
v(t) son respectivamente las partes real e imaginaria de z(t), entonces u(t)
y v(t) son soluciones reales del mismo sistema.
Demostración. Como z′ (t) = A(t) z(t) se sigue que
u′ (t) + i v′ (t) = A(t) u(t) + i A(t) v(t).
En consecuencia u′ (t) = A(t) u(t) y v′ (t) = A(t) v(t).

Ejemplo 10.3.4 (continuación del ejemplo 10.3.3). Retomemos la fórmula
(10.15) para la solución compleja x(t) = u(t) + i v(t) obtenida en el ejemplo
10.3.3. De acuerdo con el teorema 10.3.2 las partes real e imaginaria de dicha
solución son a su vez soluciones del sistema considerado en ese ejemplo. Esto
es, las funciones
( )
− sen 2t
u(t) = (e cos 2t) α − (e sen 2t) β = e
t t t
cos 2t
y ( )
t t t cos 2t
v(t) = (e sen 2t) α + (e cos 2t) β = e
sen 2t
son soluciones del sistema. No es difı́cil ver que las curvas paramétricas repre-
sentadas por u(t) y v(t) son espirales recorridas alejándose del origen , tal y
como se muestran en la figura 10.4. Adicionalmente las soluciones u(t) y v(t)
son funciones linealmente independientes, condición que podemos confirmar
calculando su determinante wronskiano. En efecto,

−et sen 2t et cos 2t

W (t) = = −e2t ̸= 0
et cos 2t et sen 2t
de manera que u(t) y v(t) forman un conjunto fundamental de soluciones, y

podemos escribir la solución general del sistema en la forma
( ) ( ) ( )
x(t) t − sen 2t t cos 2t
x(t) = = c1 u(t) + c2 v(t) = c1 e + c2 e .
y(t) cos 2t sen 2t
Con algo más de trabajo se puede comprobar que todas las soluciones repre-
sentan espirales alejándose del origen, similares a las que se muestran en la
figura 10.4.
30
20
10
−30 −20 −10 10 20 30
−10
−20
Figura 10.4: Las soluciones u(t) y v(t) del ejemplo 10.3.4.
La situación del anterior ejemplo se generaliza en el teorema que sigue.
Teorema 10.3.3. Si λ = a + i b y λ = a − i b, b ̸= 0, son un par de valores

propios complejos conjugados de la matriz A, w = α + iβ es un vector
propio asociado a λ, y los vectores α y β son respectivamente las partes real
e imaginaria de w, entonces las funciones
u(t) = eat (cos bt α − sen bt β) y v(t) = eat (sen bt α + cos bt β)
son soluciones linealmente independientes del sistema x′ = A x.
Observación. Si A es una matriz de dimensión n × n que posee n vectores

propios (reales o complejos) linealmente independientes w1 , . . ., wn , asociados
a valores propios, λ1 , . . ., λn , (que pueden ser reales o complejos y no ser todos
necesariamente distintos), entonces las funciones
x1 (t) = eλ1 t w1 , . . ., xn (t) = eλn t wn ,
forman un conjunto fundamental de soluciones del sistema x′ = A x. Sin

embargo algunas de estas soluciones pueden ser complejas.
En particular para los valores propios reales los vectores propios asocia-
dos pueden siempre escogerse como vectores reales, sin embargo si algunos de
los valores propios de la matriz real A no son reales, digamos λj = aj + i bj
donde aj y bj son números reales y bj ̸= 0, entonces los vectores propios
asociados son necesariamente vectores complejos, esto es, tienen parte imagi-
naria diferente de cero. En ese caso las partes real e imaginaria de la solución
compleja x(t) = eλj t w = uj (t) + i vj (t) proporcionan dos soluciones reales
linealmente independientes del sistema x′ = A x. El número λj es también
un valor propio de A, pero las soluciones del sistema asociadas a este valor
propio corresponden a combinaciones lineales de uj (t) y vj (t).
Desafortunadamente no siempre una matriz n × n tiene asociados n vec-
tores propios linealmente independientes. Esto es lo que ocurre cuando el
polinomio caracterı́stico tiene raı́ces “repetidas”, digamos de multiplicidad
k > 1, pero la dimensión del espacio de vectores propios asociados a esa raı́z
es estrictamente menor que k. En esos casos el conocimiento de los vectores
propios asociados a los distintos valores propios no basta para conseguir un
conjunto fundamental de soluciones, y se hace necesario considerar vectores
propios generalizados que se definirán en la próxima sección.
Ejercicios
1 . Muestre que si A w = λ w entonces la función x(t) = eλ(t−t0 ) w es la
solución del sistema x′ = A x que satisface la condición x(t0 ) = w.
2 . En cada uno de los siguientes casos halle la solución general del sistema
y la solución particular que satisface la condición inicial dada.
( ) ( )
′ 6 −3 1
a) x = x, x(0) = .
2 1 2
( ) ( )
′ 1 −3 1
b) x = x, x(0) = .
−2 2 1
   
1 −3 2 1
c) x′ =  0 −1 0  x, x(0) =  0  .
0 −1 −2 −1
   
3 1 −2 1
′ 
d ) x = −1 2 1 x, x(0) = 2  .
 
4 1 −3 3
( ) ( )
1 −1 1
e) x′ = x, x(0) = .
5 −3 1
( ) ( )
′ 1 −1 π 1
f) x = x, x( 2 ) = .
5 −3 1
( ) ( )
′ 3 −2 1
g) x = x, x(0) = .
4 −1 2
   
−3 0 2 0
h) x = 
′
1 −1 0  x, x(0) =  −1  .
−2 −1 0 −2
   
0 2 0 0 0
 −2 0 0 0  
i) x′ =  x, x(0) =  1 .
 0 0 0 3 0
0 0 3 0 1
Respuestas
( ) ( )
3t 4 4t −3
2. a) x(t) = e +e
4 −2
(6) ( 1)
−5
b) x(t) = e−t 54 + e4t 1
 2 −2t 1 t  5
5
3
e + 3e
c) x(t) =  0 
−2t
−e
     
7 1 1
1 −t   t  8 2t  
d) x(t) = 3 e −2 − 4 e 0 +3e 1
13 1 1
( )
cos t + sen t
e) x(t) = e−t
cos t + 3 sen t
( )
−(t−π/2) − cos t + sen t
f) x(t) = e
−3 cos t + sen t
( )
t cos 2t − sen 2t
g) x(t) = e
2 cos 2t
   √ √ √ 
2 − √2 sen √2t − 2 cos√ 2t
h) x(t) = e−2t  −2  + e−t  − 2 sen 2t √ + cos 2t 
1 −3 cos 2t
     
0 0 sen 2t
 0  1 3t  0   cos 2t 
i) x(t) = 21 e−3t     
 −1  + 2 e  1  +  0 

1 1 0
10.4. LA EXPONENCIAL DE UNA MATRIZ 271
10.4. La exponencial de una matriz

Para resolver una ecuación lineal como
dx
= a x,
dt
basta observar que al multiplicarla por e−at se reduce a la ecuación,
d −at
(e x) = 0,
dt
de donde se concluye que si x = x(t) es una solución, entonces e−at x(t) debe
ser igual a una constante c, y por lo tanto x(t) = c eat . Consideremos ahora
el sistema homogéneo,
dx
= A x, (10.16)
dt
y supongamos por el momento que dada una matriz A, n × n, y un número
real t, la matriz etA se puede definir, de tal manera que la función t 7→ etA
resulta diferenciable y satisface la relación
d tA
(e ) = etA A.
dt
En ese caso si x = x(t) es una solución del sistema (10.16) en cierto intervalo
J, aplicando las reglas usuales de derivación se sigue que para todo t en J
d −tA dx
(e x) = e−tA − e−tA A x = 0.
dt dt
Lo anterior por supuesto implica que e−tA x es igual a un vector constante

w:
e−tA x(t) = w.
Despejando x(t) (y asumiendo que la exponencial etA satisface las propieda-
des “usuales” de la función exponencial) se concluye que las soluciones de
(10.16) son de la forma
x(t) = etA w, (10.17)
donde w es cualquier vector constante.
Definición 10.4.1. Si A es una matriz n × n de componentes complejas y t

es un número real, etA es la matriz definida como la suma de la serie
∑∞ ( )
1 tN N
etA
= (t A) = lı́m I + t A + · · · +
m
A . (10.18)
m! N →∞ N!
m=0
Ejemplo 10.4.1. a) Si A es la matriz

 
λ 0 ··· 0
 0 λ ··· 0
 
A = λI =  .. .. ..  ,
 . . .
0 0 ··· λ
entonces (tA)m = (tλ)m I y

( )
1 1
e tA
=e tλI
= lı́m I + t λ I + (t λ) I + · · · +
2 N
(t λ) I
N →∞ 2! N!
( )
(t λ)2 (t λ)N
= lı́m 1 + t λ + + ··· + I
N →∞ 2! N!
= etλ I.
b) Si A es la matriz
 
0 1 0
A=0 0 1
0 0 0
se tiene que
   
0 0 1 0 0 0
A2 =  0 0 0  , A3 =  0 0 0  = 0, A4 = A5 = · · · = 0.
0 0 0 0 0 0
Se sigue entonces que

 t2

∑∞
t m
1 2 2 1 t 2
etA = m
A = I + tA + t A = 0 1 t .
m! 2!
m=0 0 0 1
Observación. La definición de etA para t y A dados tiene sentido en la medida

en que la serie en (10.18) “converja”. Empleando técnicas análogas a las que
se usan en cálculo para demostrar que para todo número real x la serie
∑ ∞ xn
n=0 n! converge hacia un cierto número real, se puede probar ∑∞ que para
1
toda matriz A y todo número real t la serie de “matrices” m=0 m! (tA)m
converge hacia una cierta matriz n × n. En otras palabras se puede probar
N
que el lı́mite lı́m (I +tA+· · ·+ tN ! AN ) existe, cualesquiera que sean la matriz
N →∞
A y el número t. En este caso estamos hablando del lı́mite de una sucesión
de matrices, que debe entenderse en el mismo sentido en el que se entiende el
lı́mite de una sucesión de vectores. A fin de cuentas una matriz n × n puede
verse como un vector de n2 componentes. Se puede además verificar que la
función etA definida mediante (10.18) satisface las propiedades “usuales” de
la función exponencial, como se especifica a continuación.
Teorema 10.4.1. Para cada matriz A de dimensión n la función t 7→ etA ,
está definida para todo t real, es diferenciable y satisface las propiedades
i) e0A = I
ii) e(s+t)A = esA etA = etA esA
iii) etA es invertible y (etA )−1 = e−tA

d tA
iv) (e ) = A etA .
dt
Sin embargo etA+tB = etA etB sólamente si A B = B A.
Demostración. Se puede consultar por ejemplo el texto de Hirsch y Smale
[9].
La definición de la matriz etA y sus propiedades validan ahora nuestro
trabajo previo, que condujo a las soluciones (10.17) del sistema (10.16).
Teorema 10.4.2. Dados x0 ∈ Rn y A una matriz real n × n, la solución del
dx
= A x, x(t0 ) = x0
dt
está dada por
x(t) = e(t−t0 )A x0 , −∞ < t < ∞. (10.19)
Ejemplo 10.4.2. La solución del problema de valores iniciales

   
0 1 0 1
dx 
= 0 0 1  x, x(0) =  2 
dt
0 0 0 3
está dada por

   t2
  2 
1 1 t 2
1 1 + 2t + 3t2
x(t) = etA  2  =  0 1 t  2  =  2 + 3t 
3 0 0 1 3 3
El cálculo de la matriz etA se llevó acabo en el ejemplo 10.4.1 b ).
Conjuntos fundamentales de soluciones

La utilización directa de las fórmulas (10.17) o (10.19) para obtener una
expresión para el conjunto de todas las soluciones de (10.16) presenta una
dificultad: se requiere calcular la matriz exponencial etA , lo que puede ser
más bien complicado si uno se basa simplemente en la definición de matriz
exponencial como la suma de una serie infinita.
Una alternativa es, en lugar de calcular explı́citamente etA , buscar n so-
luciones linealmente independientes de la forma etA w, correspondientes a n
vectores w convenientemente escogidos.
Una observación clave es que para cierto tipo de vectores w el cálculo del
vector etA w se reduce a una suma finita. Nótese primero que
etA w = et(A−λI)+tλI w = et(A−λI) etλI w = eλt et(A−λI) w,
donde se ha tenido en cuenta que (A − λI) λ I = λ I (A − λ I) . De esta forma
∑∞
tm
tA
e w=e λt
(A − λ I)m w. (10.20)
m=0
m!
Ası́, si por ejemplo w es un vector propio asociado a λ, entonces (A − λ I) w =

0 de manera que (A − λ I)m w = 0 para m ≥ 1. En este caso la serie en
(10.20) se reduce al término Iw = w y por lo tanto etA w = eλt w. El cálcu-
lo también se simplifica en el caso de los vectores propios generalizados que
pasamos a definir.
Definición 10.4.2. Dado un valor propio λ de la matriz A se dice que el

vector w ̸= 0 es un vector propio generalizado asociado a λ, si w es solución
de la ecuación
(A − λ I)k w = 0,
donde k es la multiplicidad (algebraica) de λ.
Si w es un vector propio generalizado de A asociado al valor propio λ

y k es la multiplicidad de λ, (A − λ I)k w = (A − λ I)k+1 w = · · · = 0, de
manera que la serie (10.20) se reduce a una suma finita,
x(t) = etA w
( )
tk−1 (10.21)
=e λt
w + t (A − λ I) w + · · · + (A − λ I) k−1
w .
(k − 1)!
En ese caso es posible obtener un conjunto fundamental de soluciones for-

mado por funciones de la forma (10.21), apoyándonos en el siguiente teorema
de álgebra lineal:
Teorema 10.4.3 (Teorema de la descomposición primaria). Sea A una ma-

triz n × n real o compleja. Supóngase que el polinomio caracterı́stico de A,
pA (λ) = det(A − λI) tiene r raı́ces reales o complejas distintas λ1 , · · · , λr ,
con multiplicidades k1 , · · · , kr de forma que
pA (λ) = (−1)n (λ − λ1 )k1 . . . (λ − λr )kr , k1 + · · · + kr = n.
Entonces
i) Para cada valor propio λj , j = 1, . . ., r, el sistema lineal
(A − λj I)kj w = 0
tiene kj soluciones linealmente independientes

k
wj1 , . . . , wj j
(si λj no es real, los vectores wjl tendrán componentes complejas).
ii) Los n vectores w11 , . . . , w1k1 , w21 , . . . , w2k2 , . . . , wr1 , . . . , wrkr son lineal-
mente independientes.
Demostración. Se puede encontrar en textos de álgebra lineal avanzada. Una

posible referencia es el libro de M.W. Hirsch and S. Smale [9].
El conjunto de los valores propios de la matriz A, λ1 , . . ., λr , y sus res-
pectivos vectores propios generalizados, wjl , j = 1, . . . , r, l = 1, . . . , kj , tal
y como se describieron en el teorema de la descomposición primaria, nos
permiten construir un conjunto fundamental de soluciones de la forma
kj −1
∑ tm
xj,l (t) = e tA
wjl λj t
=e (A − λj I)m wjl , j = 1, . . . , r, l = 1, . . . , kj .
m=0
m!
(10.22)
Si λj = aj + i bj , bj > 0, es un valor propio complejo, las correspondientes kj
soluciones complejas (10.22) pueden separarse en sus partes reales e imagi-
narias, de manera que, de acuerdo con el teorema 10.3.2, se generan 2kj solu-
ciones reales. De otro lado el valor propio complejo conjugado λj = aj − i bj
conduce a las mismas soluciones reales, por lo cual basta con considerar los
valores propios complejos con parte imaginaria positiva, bj > 0.
Ejemplo 10.4.3. Buscamos las soluciones del sistema
 
−1 1 −2
dx 
= 0 −1 4  x.
dt
0 0 1
El polinomio caracterı́stico es

−1 − λ 1 −2

pA (λ) = 0 −1 − λ 4 = (1 + λ)2 (1 − λ).

0 0 1−λ
Los valores propios son λ1 = −1, de multiplicidad 2, y λ2 = 1, de multiplici-

dad 1. Los vectores propios “generalizados” asociados a λ1 = −1 se obtienen
en seguida. Primero obtenemos las matrices A + I y (A + I)2 ,
   
0 1 −2 0 0 0
A+I = 0 0 4  , (A + I)2 =  0 0 8  .
0 0 2a 0 0 4
Resolvemos entonces el sistema (A + I)2 w = 0, donde w = (w1 , w2 , w3 )T .

Este sistema se reduce a la ecuación w3 = 0, de manera que los vectores
propios generalizados asociados a λ1 = −1 son los vectores de la forma w =

(w1 , w2 , 0)T con w1 y w2 números arbitrarios. En particular los vectores
   
1 0
w1 =  0  y w2 =  1 
0 0
son dos vectores propios generalizados linealmente independientes. Corres-

pondientemente se obtienen las soluciones
x1 (t) = etA w1 = e−t et(A+I) w1 = e−t (I + t(A + I)) w1

  
1 t −2 t 1
= e−t  0 1 4t  0 
0 0 1 + 2t 0
 
1
= e−t  0  ,
0
y
x2 (t) = etA w2 = e−t et(A+I) w2 = e−t (I + t(A + I)) w2

  
1 t −2 t 0
−t   
=e 0 1 4t 1 
0 0 1 + 2t 0
 
t
−t  
=e 1 .
0
Los vectores propios asociados al valor propio simple λ2 = 1 son las soluciones
de (A − I) w = 0:
    
−2 1 −2 w1 0
 0 −2 4   w2  =  0  ,
0 0 0 w3 0
que se reduce a las ecuaciones w1 = 0 y w2 − 2w3 = 0, de forma que los

vectores propios son los vectores de la forma (0, 2w3 , w3 )T con w3 un número
arbitrario. En particular, tomando por ejemplo w3 = 1, se obtiene el vector
propio linealmente independiente w3

 
0
w3 = 2  ,

1
al cual está asociada la solución

 
0
t t 
x3 (t) = e w3 = e 2 .
1
Finalmente la solución general del sistema puede escribirse en la forma

     
1 t 0
−t   −t   t
x(t) = c1 e 0 + c2 e 1 + c3 e 2
0 0 1
 −t   
e t e−t 0 c1
=  0 e−t 0   c2  .
0 2 et c3
Ejemplo 10.4.4. Buscamos las soluciones del sistema

 
0 −1 0 0
dx  1 0 0 0
= 0
 x.
dt 0 0 −1 
1 0 1 0
El polinomio caracterı́stico es el polinomio
pA (λ) = |A − λ I| = (λ2 + 1)2 = (λ − i)2 (λ + i)2 .
Los valores propios son los números λ1 = i y λ2 = λ1 = −i, ambos de

multiplicidad 2. Bastará con obtener las soluciones correspondientes a λ1 .
Los vectores propios generalizados asociados se hallan resolviendo el sistema
(A − i I)2 w = 0. Se tiene
   
−i −1 0 0 −2 2 i 0 0
 1 −i 0 0  −2 i −2 0 0 
A−i I =  0
, (A − i I)2
=  .
0 −i −1   −1 0 −2 2 i 
1 0 1 −i −2 i −1 −2 i −2
El sistema (A − iI)2 w = 0 se reduce a las ecuaciones,

w1 + 2 w3 − 2 i w4 = 0, w2 − 2 i w3 − 2 w4 = 0,
En consecuencia los vectores propios generalizados son vectores de la forma
       
w1 −2 w3 + 2 i w4 −2 2i
 w2   2 i w3 + 2 w4   2i   2
w=  
 w3  = 
 = w3 

  
 1  + w4  0  .
w3
w4 w4 0 1
Dos vectores propios generalizados linealmente independientes pueden obte-
nerse tomando w3 = 1, w4 = 0 y w3 = 0, w4 = 1 :
   
−2 2i
 2i   2 
w1 =  1 ,
 w2 = 
 0 .

0 1
Las soluciones del sistema correspondientes a este par de vectores son las
funciones
z1 (t) = etA w1 = eit et(A−iI) w1 = eit (I + t (A − i I)) w1
 
−2
 2i 
= (cos t + i sen t)  
 1 − it 
−t
   
−2 cos t −2 sen t
 −2 sen t   2 cos t 
= cos t + t sen t 
 + i 
 sen t − t cos t 
−t cos t −t sen t
z2 (t) = etA w2 = eit et(A−iI) w2 = eit (I + t (A − i I)) w2

 
2i
 2 
= (cos t + i sen t) 
 −t 

1 + it
   
−2 sen t 2 cos t
 2 cos t   2 sen t 
=
 + i 
−t cos t   −t sen t 
cos t − t sen t t cos t + sen t
Las partes real e imaginaria de cada una de estas soluciones complejas son
soluciones reales; en consecuencia las siguientes funciones forman un conjunto
fundamental de soluciones (reales):
   
−2 cos t −2 sen t
 −2 sen t   2 cos t 
x1 (t) =  
 cos t + t sen t  , x2 (t) =  
 sen t − t cos t  ,
−t cos t −t sen t
   
−2 sen t 2 cos t
 2 cos t   2 sen t 
x3 (t) = 
 −t cos t  ,
 x4 (t) = 
 −t sen t  .

cos t − t sen t t cos t + sen t
El cálculo de la matriz exponencial

En esta sección vamos a mostrar cómo calcular la matriz exponencial
tA
e cuando se conozca un conjunto fundamental de soluciones del sistema
homogéneo x′ = A x. Supóngase que se tiene un conjunto fundamental de
soluciones formado por las funciones
x1 (t) = etA w1 , . . . , xn (t) = etA wn
y que tomando estas soluciones como columnas se construye una matriz Π(t),
 
x11 (t) · · · xn1 (t)
 .. ..  .
Π(t) = (x1 (t), . . . , xn (t)) =  . . 
x1n (t) · · · xnn (t)
La matriz Π(t) es una matriz invertible dado que x1 (t), . . ., xn (t) son funcio-
nes linealmente independientes de manera que det Π(t) = W (t) ̸= 0. Como
además
( )
Π(t) = etA w1 , . . ., etA wn = etA Π(0),
se sigue que etA = Π(t) Π(0)−1 .

Una matriz Π(t) como la que acabamos de describir recibe el nombre de
matriz fundamental.
Ejemplo 10.4.5. Para la matriz A del Ejemplo 10.4.3 tendrı́amos

 
e−t t e−t 0
Π(t) =  0 e−t 2 et  ,
0 0 et
y
 
1 0 0
Π(0)−1 =  0 1 −2 
0 0 1
de manera que
 
e−t t e−t −2 t e−t
etA = Π(t) Π(0)−1 =  0 e−t 2 (et − e−t )  .
0 0 et
Ejercicios
1. En cada uno de los siguientes casos halle la solución general del sistema
y la solución particular que satisface la condición inicial dada.
( ) ( )
′ a 1 0
a) x = x, x(0) = , (a constante).
0 a 1
( ) ( )
1 4 1
b) x′ = x, x(0) = .
−1 −3 1
   
5 2 −2 1
c) x′ 
= −6 −1 
4 x, x(0) =  0 .
4 2 −1 0
   
2 0 1 0 1
0 2 1 0   0
d ) x′ =0 0
 x, x(0) =   .
2 0  1
0 0 −1 2 0

λ 1 0
2. Dada la matriz A =  0 λ 1 , donde λ representa un número real,
0 0 λ
 
0 1 0
a) muestre que A−λ I = N =  0 0 1 , y determine las matrices
0 0 0
(A − λ I) , k = 2, 3, . . .
k
b) emplee los resultados del literal anterior para calcular la matriz

et A , teniendo en cuenta que A = λ I + N y que eλ t I+t N = eλ t et N
c) generalice los resultados anteriores a las matrices n×n de la forma
 
λ ··· 0
1
 . . . .. 
0 λ .
A= . .. .. .
 .. . . 1
0 ··· 0 λ
( )
0 −1
3. Si A0 es la matriz ,
1 0
a) verifique que A20 = −I, y deduzca que A2k k 2k+1

0 = (−1) I, A0 =
k
(−1) A0 para k = 0, 1, 2, . . .
b) muestre que
∑∞
t2k ∑∞
t2k+1
tA0 2k
e = A0 + A2k+1 = (cos t)I + (sen t)A0 .
k=0
(2 k)! k=0
(2 k + 1)! 0
4. Dada la matriz ( )
a −b
A= = a I + b A0
b a
donde a y b representan números reales con b ≥ 0, muestre que
( )
tA at cos b t − sen b t
e =e .
sen b t cos b t
5. Halle etA si A es la matriz de coeficientes en los ejercicios que se espe-

cifican a continuación:
a) sección 10.3, ejercicio 2a

b) sección 10.3, ejercicio 2e
c) sección 10.4, ejercicio 1d .
6. Resuelva el sistema (10.10) que modela el sistema de bloques acoplados

de la figura 10.1, suponiendo que, en unidades apropiadas, m = 2,
k = 2, kc = 3 y que el sistema parte del reposo con x1 (0) = 1, x2 (0) = 0.
Respuestas
( )
at t
1. a) x(t) = e
1
( )
−t 1 + 6t
b) x(t) = e
1 − 3t
 
1 + 4 t − 2 t2
c) x(t) = et  −6 t + 2 t2 
4 t − 2 t2
   
1 1
0  
d ) x(t) = e2t   + t e2t  1 
1  0
0 −1
 2 
1 t t2
2. b) etA = eλt  0 1 t 
0 0 1
( )
−2 e3t + 3 e4t 3 e3t − 3 e4t
5. a)
−2 e3t + 2 e4t 3 e3t − 2 e4t
( )
−t cos t + 2 sen t − sen t
b) e
5 sen t cos t − 2 sen t
 
1 0 t 0
 0 1 t 0 
c) e2t 0 0 1 0 

0 0 −t 1
   
cos 2t − cos t
 −2 sen 2t  1  sen t 
6. x(t) = 12   
 − cos 2t  − 2  − cos t 

2 sen 2t sen t
10.5. Sistemas no homogéneos con coeficien-

tes constantes
Vamos a considerar ahora sistemas de ecuaciones lineales no homogéneas,
dx
= A x + g(t), (10.23)
dt
donde A = (aij ) es una matriz n × n, cuyas componentes son números reales
y  
g1 (t)
 
g(t) =  ... 
gn (t)
es una función vectorial continua, definida en cierto intervalo J. De acuerdo al
segundo principio de superposición (teorema 10.2.6), si xp (t) es una solución
particular del sistema (10.23) y se conoce la solución general xH (t) para el
sistema homogéneo asociado
dx
= A x, (10.24)
dt
entonces la solución general del sistema no homogéneo puede escribirse en la
forma
x(t) = xp (t) + xH (t).
En la sección anterior aprendimos técnicas para obtener la solución general
de sistemas homogéneos con coeficientes constantes, por lo tanto, si lo que
se requiere es resolver un sistema no homogéneo, sólo nos restarı́a estar en
capacidad de determinar al menos una solución particular de tal sistema.
Los métodos que estudiaremos para resolver sistemas no homogéneos son
análogos a los ya conocidos para resolver ecuaciones lineales no homogéneas
de segundo orden. Empezaremos por considerar el método de los coeficientes
indeterminados, también llamado método del tanteo.
El método de los coeficientes indeterminados

Al igual que ocurre con el caso de las ecuaciones de segundo orden, este
método puede aplicarse únicamente cuando el término no homogéneo, g(t) en
(10.23), sea de ciertos tipos especiales, similar a las soluciones que se obtienen
10.5. SISTEMAS NO HOMOGÉNEOS CON COEFICIENTES CONSTANTES 285
para los sistemas homogéneos con coeficientes constantes, esto es funciones

que sean de la forma (P (t) eα t cos β t) b1 o (Q(t) eα t sen β t) b2 , donde P (t)
y Q(t) representan polinomios, b1 y b2 son vectores y α y β son constantes
reales. En ese caso resulta ser cierto que el sistema no homogéneo posee una
solución particular que es similar al término no homogéneo. Ilustraremos esta
idea con un ejemplo.
Ejemplo 10.5.1. Considérese el sistema

( ) ( t )
′ 0 1 e
x = x+ . (10.25)
3 2 e2t
La solución general del sistema homogéneo asociado se obtuvo en el ejemplo

10.3.1: ( ) ( )
−t −1 3t 1
xH (t) = c1 e + c2 e .
1 3
Buscaremos ahora una solución particular para el sistema no homogéneo, que
sea similar al término no homogéneo. Especı́ficamente buscamos una solución
de la forma ( ) ( )
t a1 2t b1
xp (t) = e +e .
a2 b2
Derivando y reemplazando en (10.25) obtenemos
( ) ( ) ( ) ( ) ( t )
t a1 2t g1 t a2 2t b2 e
e + 2e =e +e + ,
a2 g2 3a1 + 2a2 3b1 + 2b2 e2t
de donde, igualando componentes y coeficientes, llegamos a los siguientes

sistemas de ecuaciones en las variables a1 , a2 , g1 y g2 :
a1 = a2 + 1 2b1 = b2
a2 = 3a1 + 2a2 2b2 = 3b1 + 2b2 + 1.
De éstos sistemas deducimos los valores de los coeficientes, a1 = 41 , a2 = − 34 ,

b1 = − 31 y b2 = − 23 . Se concluye entonces que la solución general del sistema
considerado puede escribirse en la forma
( ) ( ) ( ) ( )
et 1 e2t 1 −t −1 1
x(t) = − + c1 e + c2 e3t
,
4 −3 3 2 1 3
donde c1 y c2 representan constantes arbitrarias.

Ası́ como ocurre en el caso de las ecuaciones de segundo orden, surgen

dificultades al aplicar el método de los coeficientes indeterminados cuando el
término no homogéneo g(t) resulta ser de la misma forma que algunas de las
soluciones del sistema homogéneo asociado. Vamos a aclarar cómo se debe
proceder en esa situación con el siguiente ejemplo.
Ejemplo 10.5.2. Consideremos el sistema
( ) ( −t )
′ 0 1 e
x = x+ , (10.26)
3 2 0
que tiene asociado el mismo sistema homogéneo que el considerado en el
ejemplo anterior. El término no homogéneo
( −t )
e
g(t) =
0
es por lo tanto “de la misma forma” que una de las soluciones del sistema
homogéneo asociado. Puede verificarse que efectivamente cuando se intenta
encontrar una solución particular de la forma
( )
−t a1
xp (t) = e (10.27)
a2
se llega a un sistema inconsistente en las variables a1 y a2 . Se concluye en-
tonces que no existe ninguna solución del sistema no homogéneo que sea de
la forma propuesta. A diferencia de lo que se hacı́a en el caso de las ecuacio-
nes de segundo orden, debemos modificar la solución propuesta añadiendo
un término de la forma dada en (10.27) pero multiplicado por t. Ası́ que
ensayamos con una solución de la forma
( ) ( )
−t a1 −t b1
xp (t) = e + te .
a2 b2
Derivando y reemplazando en (10.26) para luego igualar componentes y coe-
ficientes, se llega al siguiente sistema de ecuaciones en las variables a1 , a2 , b1
y b2 :
a1 + a2 − b1 = −1
3a1 + 3a2 − b2 =0
b1 + b2 =0
3b1 + 3b2 = 0.
Resolviendo este sistema vemos que se reduce a las relaciones b1 = 34 , b2 = − 43

y a1 + a2 = − 14 . Se puede entonces, por ejemplo, despejar a1 en términos de
a2 y asignarle valores arbitrarios a esta última variable. Si tomamos a2 = 0
entonces a1 = − 14 y se llegarı́a a la solución particular
( 1) ( 3)
−t −4 −t 4
xp (t) = e + te .
0 − 34
Añadiendo a la anterior solución particular la solución general del sistema
homogéneo asociado tendremos la solución general de nuestro sistema.
Variación de parámetros
La solución general del sistema homogéneo (10.24) puede representarse
en términos de la matriz exponencial, escribiendo x(t) = etA c, donde c es un
vector de componentes constantes. En analogı́a con el método de variación
de parámetros desarrollado para ecuaciones lineales de segundo orden (o en
general de orden n), vamos ahora a ver que las soluciones del sistema no
homogéneo
x′ = A x + g(t) (10.28)
pueden representarse en la forma x(t) = etA c(t), donde ahora c(t) representa
una función vectorial que puede calcularse explı́citamente.
Si x(t) = etA c(t) es solución de (10.28), entonces derivando y reempla-
zando en esa ecuación obtendrı́amos,
( )
etA A c(t) + etA c′ (t) = A etA c(t) + g(t),
de donde se sigue que la función c(t) debe satisfacer la ecuación
c′ (t) = e−tA g(t).
Integrando esta relación, digamos entre t0 y t, tenemos que c(t) viene dado
por la fórmula ∫ t
c(t) = c(t0 ) + e−sA g(s) ds.
t0
De otro lado si x(t0 ) = x0 observamos que c(t0 ) = e−t0 A x0 , de donde con-

cluimos finalmente que las soluciones de (10.28) están dadas por la expresión
que sigue, y que se conoce como fórmula de variación de parámetros:
( ∫ t ) ∫ t
tA −t0 A −sA (t−t0 )A
x(t) = e e x0 + e g(s) ds = e x0 + e(t−s)A g(s) ds.
t0 t0
∫t
En la anterior expresión el término xp (t) = t0 e(t−s)A g(s) ds corresponde a
una solución particular del sistema (10.28), especı́ficamente es la solución que
satisface la condición x(t0 ) = 0, mientras que el término xH (t) = e(t−t0 )A x0
es una solución del sistema homogéneo asociado, la solución que satisface
xH (t0 ) = x0 .
Ejemplo 10.5.3. Vamos a emplear la fórmula de variación de parámetros
para obtener (de nuevo) una solución particular para el sistema del ejemplo
10.5.2, ( ) ( −t )
′ 0 1 e
x = x+ .
3 2 0
Para obtener la matriz etA podemos recurrir a la fórmula etA = Π(t) Π(0)−1 .
En nuestro caso podemos tomar por ejemplo
( −t )
−e e3t
Π(t) = ,
e−t 3 e3t
de manera que
( )( ) ( )
1 −e−t e3t 3 −1 1 −3 e−t − e3t e−t − e3t
e =−
tA
= .
4 e−t 3 e3t −1 −1 4 3 e−t − 3 e3t −e−t − 3 e3t
Ası́, si aplicamos la fórmula de variación de parámetros para conseguir en
particular la solución que satisface la condición x(0) = 0, obtenemos
∫ t
xp (t) = e(t−s)A g(s) ds
0
∫ ( ) ( −s )
1 t −3 e−t+s − e3t−3s e−t+s − e3t−3s e
= −t+s −t+s ds
4 0 3e − 3e 3t−3s
−e − 3e 3t−3s
0
∫ ( )
1 t −3 e−t − e3t−4s
= ds
4 0 3 e−t − 3 e3t−4s
( )
1 12 t e−t − e−t + e3t
=
16 −12 t e−t − 3 e−t + 3 e3t
( 3) ( 1 ) ( 1 )
−t 4 −t − 16 3t 16
= te +e +e .
− 34 − 16
3 3
16
Ejercicios
Halle la solución general de los siguientes sistemas de ecuaciones:
{
x′1 = x2 + sen t
1.
x′2 = 3 x1 + 2 x2 .
( ) ( )
′ 6 −3 −1
2. x = x+ .
2 1 4t
{
x′1 = x2 + 1
3.
x′2 = −x1 + et .
( ) ( )
′ 2 1 0
4. x = x+ .
0 2 2 et
( ) ( )
′ 0 1 tan t
5. x = x+ .
−1 0 0
   
0 1 0 cos t
dx 
6. = 0 0 1 x +  0 .
dt
0 0 0 2t
Respuestas
( ) ( ) ) ( ( )
− 25 3
10
−1
−t 3t 1
1. x(t) = cos t + sen t + c1 e + c2 e
3
10
− 35 1 3
(1) ( ) ( ) ( )
1 1 3
2. x(t) = − 2 −t + c1 e 3t
+ c2 e4t
1 2 1 2
( ) (1) ( ) ( )
0 sen t − cos t
3. x(t) = + et 21 + c1 + c2
−1 2
cos t sen t
( ) ( ) ( ) ( )
t 2 t 1 2t 1 2t t
4. x(t) = e + te + c1 e + c2 e
−1 −1 0 1
( ) ( ) ( )
−1 + cos t + sen t ln 1+sen
cos t
t
sen t − cos t
5. x(t) = + c1 + c2
− sen t + cos t ln 1+sen
cos t
t
cos t sen t
 1 4
      1 2

sen t + 12 t 1 t 2
t
6. x(t) =  1 3
3
t  + c1  0  + c2  1  + c3  t 
t2 0 0 1
1. Si x1 = x y x2 = x′1 , enton-
ces la ecuación de segundo or-
den 2 x′′ − x′ + 6 x = 0 es equi- 1
valente al sistema
(dx1) ( ) b)
dt
x1
dx2 = A ,
dt
x2 1
en donde A es la matriz
( ) 1
0 2
a)
1 −6 c)
( )
1 0
b)
0 3
( )
1
1
0 1
c)
− 21 13
( )
1 0 d)
d) 1
3
(2 ) 1
0 1
e)
−3 12 1
2. ¿Cuál de las gráficas que siguen

representa mejor a la solución e)
del problema de valores inicia-
les, 3. Si p(λ) = (λ + 1)2 + 1 es
dx1 el polinomio caracterı́stico de
= x1 − 3 x2 , cierta matriz A y x(t) =
dt
dx2 (x1 (t), x2 (t))T es una solución
= 3 x1 + x2 , no nula del sistema x′ = A x,
dt
x1 (0) = 1, x2 (0) = 0 ? ¿cuáles de las siguientes afirma-
ciones son ciertas?
(I) la gráfica de x = x(t) se

1
interseca con el eje x1 en
1
un número infinito de pun-
tos
a) (II) lı́mt→∞ x1 (t) = ∞
(III) x = x(t) es periódica c ) si x(t) = (a, b)T es una so-

lución entonces a = 0
a) sólo I b ) sólo II d ) si x(t) = (a, b)T es una so-
c) sólo III lución entonces a = − 21
d) sólo I y III
e ) si x(t) = (a, b)T es una so-
e) ninguna
lución entonces b = 41
4. Dado el sistema 5. Si A es una matriz 2 × 2 tal
( ) ( ) que A2 = A, e I representa a la
′ −3 1 0
x = x+ matriz identidad 2×2, entonces
−1 −1 1
et A es igual a
puede afirmarse que a) I + tA
b) I + (1 − e2t ) A
a ) no tiene soluciones de la
c) I + (e−t − 1) A
forma x(t) = (a, b)T , a y
d) I + (1 + 2 et ) A
b constantes
e) I + (et − 1) A
b ) tiene infinitas soluciones
de la forma x(t) = (a, b)T , Respuestas
a y b constantes 1. e, 2. d, 3. a, 4. e, 5. e
Capı́tulo 11
Sistemas autónomos y retratos

de fases
Hemos ya dicho que no existen métodos generales para resolver sistemas

de ecuaciones, excepto por el caso de los sistemas lineales con coeficientes
constantes. Al igual que en el caso de las ecuaciones de primer orden, una
posibilidad es desarrollar métodos numéricos que permitan obtener aproxi-
maciones de las soluciones. Sin embargo en muchas circunstancias, no im-
porta tanto conocer los valores puntuales de las soluciones, como tener una
descripción cualitativa de su comportamiento: saber por ejemplo si existen
soluciones periódicas, o qué ocurre con las soluciones cuando la variable t
tiende a infinito. En este capı́tulo nos proponemos desarrollar unas pocas
ideas básicas relacionadas precisamente con el estudio cualitativo de las solu-
ciones de los sistemas de ecuaciones. El tema es la base sobre la que se funda
la teorı́a moderna de los sistemas dinámicos, de la que aquı́ nos atrevemos
apenas a hacer una tı́mida introducción.
En analogı́a con las ecuaciones diferenciales de primer orden, los sistemas
de ecuaciones de la forma
x′ = f (x), (11.1)
en los que la función f no depende de la variable independiente t, se deno-

minan sistemas autónomos. Parecerı́a una restricción muy grande exigir que
la función f del sistema (10.3) no dependa de t, sin embargo, introduciendo
una nueva variable xn+1 = t, y la nueva ecuación x′n+1 = 1, un sistema no
autónomo de orden n, como (10.3), se convierte en un sistema autónomo
en n + 1 variables. En ese sentido los sistemas autónomos engloban a los
294 11. SISTEMAS AUTÓNOMOS
no autónomos, y en particular una ecuación de primer orden puede siempre

verse como un sistema autónomo de dos ecuaciones de primer orden.
11.1. Soluciones de equilibrio y estabilidad
Figura 11.1: Campo vectorial y una de las trayectorias asociados a un sistema de ecuacio-
nes.
Si x = x(t) se interpreta como la trayectoria de una partı́cula que se

mueve en el espacio, el hecho de que x sea solución del sistema autónomo
(11.1), significa que el vector velocidad de la partı́cula, en el instante en que
se encuentre en la posición x(t), coincide con el resultado de evaluar el campo
vectorial f en x(t) (ver la figura 11.1). Al conjunto de las curvas solución de
un sistema autónomo se le denomina retrato de fases del sistema. Como en
el caso unidimensional, el primer paso para trazar el retrato de fases de un
sistema, consiste en determinar sus soluciones de equilibrio, en otras palabras,
hallar las funciones constantes, x(t) = c, que sean soluciones del sistema. Las
soluciones de equilibrio, o simplemente equilibrios, corresponden por lo tanto
a puntos c en el espacio n-dimensional para los que f (c) = 0.
Ejemplo 11.1.1. Consideremos las ecuaciones de Lotka–Volterra, introdu-
cidas en el ejemplo 10.1.1 del capı́tulo anterior:
( dx ) ( )
dt α x − β xy
= . (11.2)
dy
dt
−γ y + δ xy
El campo vectorial y el retrato de fases correspondientes a los parámetros
α = β = γ = δ = 1 se ilustran en las figuras 11.2 y 11.3. Las soluciones de
11.1. SOLUCIONES DE EQUILIBRIO Y ESTABILIDAD 295
x
-1 1
-1
Figura 11.3: Retrato de fases del sistema

Figura 11.2: Campo vectorial asociado a
de Lotka–Volterra (11.2), α = β = γ =
las ecuaciones de Lotka–Volterra (11.2),
δ = 1.
α = β = γ = δ = 1.
equilibrio en este caso son las funciones x = (0, 0)T y x = ( γδ , αβ )T , que se

obtienen resolviendo el sistema
α x − β xy = 0
−γ y + δ xy = 0.
Ejemplo 11.1.2. Un sistema lineal homogéneo
x′ = A x
con coeficientes constantes, es un sistema autónomo. Si la matriz A es no

singular, la única solución de equilibrio del sistema es la solución nula, x = 0.
Con el fin de extender la noción de estabilidad de un punto de equilibrio,

de las ecuaciones de primer orden a los sistemas de ecuaciones, es necesario
especificar qué se entiende por distancia entre dos puntos en el espacio n–di-
mensional. Para nuestros fines, dados x = (x1 , . . . , xn )T y y = (y1 , . . . , yn )T ,
la distancia de x a y, se define como la norma (euclidiana) del vector x − y:
√
d(x, y) = ∥x − y∥ = (x1 − y1 )2 + · · · + (xn − yn )2 .
Se dice que una solución de equilibrio es estable cuando todas las soluciones
que parten de puntos suficientemente cercanos del equilibrio, permanecen cer-
ca de ese punto en forma indefinida. En términos más precisos, un equilibrio
Figura 11.4: Equilibrio estable (izquierda) y asintóticamente estable (derecha).
x = c es estable, si para cada número positivo ϵ, existe un número positivo

δ, de manera que para todo t > 0, x(t) estará a una distancia menor que ϵ
de c, siempre que x(0) se encuentre a una distancia de c menor que δ (ver
la figura 11.4). De una solución que no sea estable se dice que es inestable.
Finalmente, se dice que la solución de equilibrio x = c es asintóticamente
estable si además de ser estable, todas las soluciones que parten de puntos
cercanos a c, se aproximan a c cuando t tiende a infinito. Más exactamente,
un equilibrio estable es asintóticamente estable, cuando existe un número
δ > 0 tal que
lı́m x(t) = c,
t→∞
siempre que x(t) sea una solución para la cual x(0) se encuentre a una dis-
tancia de c menor que δ (ver la figura 11.4).
Ejemplo 11.1.3. El origen es un equilibrio inestable del sistema planar dado
en el ejemplo 10.2.1, cuyo retrato de fases aparece en la figura 10.3. Debe
observarse que la matriz de este sistema tiene un valor propio positivo y uno
negativo. Existen en consecuencia soluciones no constantes que se acercan al
origen cuando t → ∞ y también soluciones que se alejan del origen si t → ∞.
Se dice en estas circunstancias que el equilibrio es un punto silla.
El origen es también un equilibrio inestable del sistema considerado en
el ejemplo 10.3.3. Sin embargo en este caso ambos valores propios de la
matriz del sistema tienen parte real positiva y las soluciones no constantes
son espirales que se alejan del origen (el retrato de fases se ilustra en la figura
10.4). Se dice entonces que el origen es un punto espiral inestable.
Establecer el tipo de estabilidad que presentan los equilibrios de un sis-
tema x′ = f (x), es el siguiente paso en el camino de construir su retrato de
11.1. SOLUCIONES DE EQUILIBRIO Y ESTABILIDAD 297
fases, pues los sistemas dinámicos se organizan alrededor de sus puntos de

equilibrio. Cuando el sistema es no lineal usualmente no se dispone de fórmu-
las explı́citas para las soluciones. Para determinar si un equilibrio x = c
es estable o no, se recurre, en primera instancia, a estudiar la linealización
de la función f en c. Ello significa estudiar el tipo de estabilidad que tiene
el origen para el sistema lineal asociado a la matriz jacobiana de f en c,
Df (c). Es posible demostrar que si ninguno de los valores propios de Df (c)
tiene parte real igual a 0, entonces, cerca del equilibrio x = c, el sistema
no lineal se comporta como su linealización. Esto es lo que asegura el cele-
brado teorema de Hartman–Grobman. Enunciarlo en una forma más precisa,
ası́ como su demostración, va mucho más allá de las pretensiones de este tra-
bajo. Citamos sin embargo el siguiente resultado, cercanamente relacionado
al de Hartman–Grobman. El lector interesado en estos temas puede consultar
textos de sistemas dinámicos, como por ejemplo [9] y [13].
Teorema 11.1.1. Sea f una función diferenciable con continuidad, defini-
da en una región del espacio n–dimensional, y supóngase que x = c es un
equilibrio del sistema de ecuaciones x′ = f (x). Entonces
i) Si todos los valores propios de la matriz Df (c) tienen parte real negativa,
x = c es asintóticamente estable.
ii) Si la parte real de al menos uno de los valores propios de Df (c) es
positiva, x = c es inestable.
Aunque tampoco intentaremos demostrar el anterior teorema, su validez
parece bastante natural a la luz de la definición de derivada de una función.
En efecto, bajo las hipótesis del teorema se tiene que
f (c + y) = f (c) + Df (c) y + R∥y∥ = Df (c) y + R∥y∥,
donde R tiende a 0 cuando y tiende a 0. Si x = x(t) satisface el sistema
x′ = f (x) y se hace la sustitución x = c + y, la nueva variable y satisface
el sistema y′ = f (c + y) ≈ Df (c) y. Es por lo tanto razonable que, en
una vecindad de c, el sistema x′ = f (x) se comporte como el sistema lineal
y′ = Df (c) y.
Ejemplo 11.1.4. Para el sistema de Lotka–Volterra (11.2) del ejemplo 11.1.1,
la linealización correspondiente al equilibrio x = (0, 0)T está dada por la ma-
triz ( )
α 0
Df (0, 0) =
0 −γ
cuyos valores propios son los números α > 0 y −γ < 0. Se concluye que x = 0
es un equilibrio inestable. En el equilibrio x = ( γδ , αβ )T los valores propios de
la matriz jacobiana de f son complejos conjugados con parte real igual a cero,
y por lo tanto la linealización no permite inferir qué tipo de estabilidad se
presenta (se dejan los detalles al lector). Se puede demostrar, recurriendo a
técnicas fuera de nuestros alcances en este libro, que este equilibrio es estable,
aunque no asintóticamente estable (ver por ejemplo [9] o [13]). El retrato de
fases para el caso α = β = γ = δ = 1 se aprecia en la figura 11.3.
11.2. Sistemas lineales en el plano

Cuando un sistema es lineal se pueden dar las soluciones en forma explı́ci-
ta, y es entonces posible describir su retrato de fases de forma muy completa.
Excepto en el caso de que la matriz del sistema sea singular, el único equilibrio
de un sistema lineal es el punto x = 0. Para sistemas planares los retratos
de fases se pueden clasificar en cuatro tipos principales, dependiendo de los
valores propios de la matriz asociada al sistema. Considérese el sistema
x′ = A x, (11.3)
donde A es la matriz ( )
a b
A= (11.4)
c d
y supongamos que A es no singular. Los valores propios de A son las raı́ces
de la ecuación cuadrática
λ2 − τ λ + δ = 0, (11.5)
donde τ = a + b es la traza de la matriz y δ = a d − b c su determinante. Si λ1

y λ2 son las raı́ces, no necesariamente distintas y no necesariamente reales,
de esta ecuación, se tiene que τ = λ1 + λ2 y δ = λ1 λ2 . Adicionalemente, los
valores propios son reales si τ 2 −4 δ ≥ 0, y en caso contrario son complejos. En
lo que sigue, cuando se hable de direcciones propias asociadas a una matriz,
se entiende que son las direcciones determinadas por sus vectores propios.
También cuando se hable de la recta asociada a una dirección propia, se
trata de la recta que pasa por el origen en esa dirección.
Caso 1 (Puntos silla ). El origen es un punto silla del sistema si δ < 0. En
ese caso la ecuación (11.5) tiene dos raı́ces reales distintas, λ1 < 0 < λ2 ,
11.2. SISTEMAS LINEALES EN EL PLANO 299
y si w1 y w2 son vectores propios asociados a esas raı́ces, las funciones

x1 (t) = eλ1 t w1 y x2 (t) = eλ2 t w2 son soluciones del sistema. Los puntos
sobre las rectas determinadas por las direcciones propias w1 y w2 siguen
trayectorias rectilı́neas, múltiplos de x1 (t) y x2 (t), los primeros acercándose
al origen, y los segundos alejándose.
La solución general puede escribirse en la forma
x(t) = c1 eλ1 t w1 + c2 eλ2 t w2 ,
c1 y c2 constantes, y por lo tanto los puntos fuera de las direcciones propias

de A se mueven a lo largo de curvas que se acercan asintóticamente a la recta
determinada por w1 cuando t → −∞, y a la recta determinada por w2 si
t → ∞. Desde el punto de vista del equilibrio, los puntos silla son equilibrios
inestables.
Caso 2 (Nodos ). El origen es un nodo si δ > 0 y además τ 2 − 4 δ ≥ 0.

La ecuación (11.5) tiene en ese caso dos raı́ces reales, que son iguales si
τ 2 − 4 δ = 0. Las raı́ces son ambas negativas, λ2 ≤ λ1 < 0, si τ < 0, y ambas
positivas, λ2 ≥ λ1 > 0, cuando τ > 0.
Si λ1 ̸= λ2 y w1 y w2 son vectores propios, asociados respectivamente
a λ1 y a λ2 , entonces x1 (t) = eλ1 t w1 y x2 (t) = eλ2 t w2 , son trayectorias
rectilı́neas en las direcciones de w1 y w2 , que se dirigen al origen si ambos
valores propios son negativos, y salen del origen si ambos valores propios son
positivos. La solución general puede escribirse en la forma
x(t) = c1 eλ1 t w1 + c2 eλ2 t w2 ,
c1 y c2 constantes, y por lo tanto las soluciones correspondientes a puntos

por fuera de las direcciones propias son curvas tangentes a w1 en el origen.
Si λ1 y λ2 son negativos las trayectorias se acercan al origen, mientras que si
los valores propios son positivos las trayectorias se alejan del origen.
Cuando λ2 = λ1 , pero existen no obstante dos vectores propios lineal-
mente independientes asociados a ese único valor propio, la estructura de las
soluciones es similar a la descrita para el caso λ2 ̸= λ1 . Sin embargo todas
las curvas solución son semirrectas, dirigiéndose hacia el origen o alejándose
de este, según que el valor propio sea negativo o positivo. En estas circuns-
tancias se suele decir que el origen es un nodo propio, también llamado nodo
en estrella. Otra posibilidad es que solo exista un vector propio linealmente
independiente, asociado al valor propio único, y en ese caso se acostumbra
decir que el nodo es impropio. Vimos que entonces la solución general puede
x(t) = c1 eλ1 t w1 + c2 eλ1 t (w2 + t w1 ) ,
c1 y c2 constantes, w1 un vector propio y w2 un vector propio generalizado,
que satisface (A − λ1 I)w2 = w1 . Los puntos situados sobre la dirección
propia siguen por lo tanto una trayectoria rectilı́nea, mientras los demás
puntos del plano se mueven sobre curvas tangentes al vector w1 en el origen.
Las trayectorias se acercan al origen cuando el valor propio es negativo y se
alejan si es positivo.
Los nodos son equilibrios estables cuando corresponden a valores propios
negativos, e inestables cuando los valores propios son positivos.
Caso 3 (Centros ). Si τ = 0 y δ > 0 los valores propios son un par de números
complejos conjugados, λ = ±i b. La solución general puede escribirse en la
forma
x(t) = c1 (cos bt α − sen bt β) + c2 (sen bt α + cos bt β) ,
donde c1 y c2 son constantes, y α + i β es un vector propio asociado al valor
propio λ = i b. Es claro que las trayectorias descritas por las soluciones son
curvas cerradas. Un poco más de trabajo permite ver que en realidad se trata
de elipses concéntricas, recorridas en uno de los dos sentidos posibles. Se dice
en este caso que el origen es un centro. Los centros son equilibrios estables,
pero no asintóticamente estables.
Caso 4 (Espirales ). Por último, si τ 2 − 4 δ < 0 y τ ̸= 0, los valores propios
son complejos conjugados, λ = a ± i b, a ̸= 0, y el origen es un punto espiral.
Vimos que si α + i β es un vector propio asociado a λ = a + i b, las soluciones
pueden escribirse en la forma
x(t) = c1 u(t) + c2 v(t),
donde c1 y c2 son constantes y u(t) y v(t) son las soluciones
u(t) = eat (cos bt α − sen bt β)
v(t) = eat (sen bt α + cos bt β) .
Si a fuera igual a 0, las funciones u(t) y v(t) representarı́an una elipse, de
manera que para a ̸= 0, u(t) y v(t) son espirales que se dirigen al origen si
a < 0, y salen de este si a > 0, de modo que el equilibrio en el origen es
estable en el primer caso e inestable en el segundo.
11.3. EJEMPLOS 301
2 2
−2 2
−2 2
−2
−2
−4
Figura 11.5: Nodo estable asociado a la

Figura 11.6: Puntos silla asociado a la
matriz diagonal (11.6), λ1 = −3, λ2 =
matriz diagonal (11.6), λ1 = −2, λ2 = 1.
− 32 .
11.3. Ejemplos
1. Cuando la matriz A del sistema (11.3) es una matriz diagonal,
( )
λ1 0
A= , (11.6)
0 λ2
se habla de un sistema desacoplado. Estos son sistemas que constan de

dos ecuaciones, cada una de ellas en una sola variable, por lo que las
soluciones son especialmente sencillas. Puede notarse además que las
direcciones propias de la matriz A coinciden con los ejes coordenados.
De acuerdo con nuestra discusión previa, si ambos valores λ1 y λ2 son
negativos, el origen es un nodo estable del sistema, mientras que si
son positivos se trata de un nodo inestable. Si λ1 y λ2 son de signos
contrarios, se tiene un punto silla.
Como ilustración, la figura 11.5 muestra el retrato de fases para el caso
λ1 = −3, λ2 = − 32 , en el que el origen es un nodo estable del sistema.
Si se consideraran en cambio los valores λ1 = 3, λ2 = 32 , el origen serı́a
un nodo inestable y el retrato de fases serı́a similar al que aparece en la
figura 11.5, excepto que el sentido de las flechas se invertirı́a. La figura
11.6 corresponde a un punto silla asociado a una matriz diagonal (11.6)
en la que λ1 = −2 y λ2 = 1.
2. De acuerdo con resultados elementales de álgebra lineal, si una matriz A

de orden dos tiene asociados dos vectores propios linealmente indepen-
dientes, entonces A es semejante a una matriz diagonal. Esto significa
4 5
−5 5
−4 −2 2 4
−2
−5
−4
Figura 11.8: Nodo impropio del sistema

Figura 11.7: Retrato de fases del sistema
y′ = J y, J la matriz (11.8) con λ1 = −1
11.7. El origen es un nodo estable.
(ver ejemplo 11.3 (3)).
que existen una matriz invertible C y una matriz diagonal D tales que
C −1 A C = D, ası́ que el sistema de ecuaciones asociado a la matriz
A puede desacoplarse mediante un cambio lineal de coordenadas. Por
ejemplo, para el sistema
( 7 )
′ −2 1
x = x, (11.7)
−1 −1
cuyo retrato de fases se muestra en la figura 11.7, la matriz asociada

tiene como valores propios a los números λ1 = −3 y λ2 = − 32 , con vec-
tores propios asociados w1 = (2, 1)T y w2 = (1, 2)T respectivamente,
de modo que el origen es un nodo estable.
Si se introduce el cambio de variables x = C y, donde C es la matriz
( )
2 1
C= ,
1 2
que tiene como columnas a los vectores w1 y w2 , el sistema que estamos

considerando se convierte en el sistema desacoplado
( )
′ −3 0
y = y
0 − 32
cuyo retrato de fases aparece en la figura 11.5.
3. Si por el contrario la matriz A solo tiene un valor propio λ1 , y es-

te solo tiene asociada una dirección propia, el sistema de ecuaciones
11.3. EJEMPLOS 303
correspondiente no se puede desacoplar mediante un cambio lineal de

coordenadas. Sin embargo si w1 es un vector propio de A y w2 es un
vector propio generalizado que satisface (A − λ1 I) w2 = w1 , entonces
si C es la matriz que tiene por columnas a los vectores w1 y w2 , se
tiene que C −1 A C = J, donde J es la matriz
( )
λ1 1
J= . (11.8)
0 λ1
En consecuencia, el cambio de variables x = Cy transforma al sistema

x′ = Ax en el sistema y′ = J y que tiene como solución general a las
funciones de la forma
( )
λ1 t c1 + c2 t
y(t) = e .
c2
La figura 11.8 corresponde al retrato de fases del sistema y′ = J y para

J la matriz (11.8), con λ1 = −1.
4. Si b es un número diferente de cero, los valores propios de la matriz

( )
a −b
J= , (11.9)
b a
son los números complejos conjugados λ = a + i b y λ̄ = a − i b. Los

vectores propios asociados a λ son los múltiplos del vector α + iβ =
(0, 1)T + i (1, 0)T , y en consecuencia las funciones
( ) ( )
at − sen bt at cos bt
u(t) = e y v(t) = e
cos bt sen bt
forman un conjunto fundamental de soluciones para el sistema de ecua-

ciones x′ = J x. Si a = 0 las soluciones u(t) = (− sen bt, cos bt)T y
v(t) = (cos bt, sen bt)T son parametrizaciones del cı́rculo unitario con
centro en el origen, recorrido en sentido positivo si b > 0 y en sentido
negativo cuando b < 0. El retrato de fases está constituido por cı́rcu-
los concéntricos, recorridos en la dirección prescrita por el signo de b.
Cuando a ̸= 0 las soluciones son espirales circulares, que pueden ser
dextrógiras o levógiras dependiendo del signo de b. Estas espirales de
dirigen hacia el origen cuando a < 0, y salen de este si a > 0.
1
4
2
−2 −1 1 2
−1 −4 −2 2 4
−2
−2
−4
Figura 11.9: Retrato de fases del siste-

ma (11.10) (el origen es un centro). Apa-
Figura 11.10: Retrato de fases del siste-
recen los vectores β = (1, 0)T y α =
ma (11.12). El origen es un punto espiral.
(1, 1)T , las partes imaginaria y real del
vector propio w = (1 + i, 1)T .
5. Si A es una matriz cuyos valores propios son los números complejos

conjugados λ = a ± i b, y los vectores w = α ± i β son vectores propios
asociados a dichos valores, entonces si C es la matriz cuyas columnas
son los vectores β y α, la matriz C −1 A C es de la forma (11.9). En
consecuencia el cambio lineal de coordenadas x = C y transforma al
sistema x′ = A x en y′ = J y, con J la matriz (11.9).
En la figura 11.9 aparece el retrato de fases del sistema
( )
′ 1 −2
x = x. (11.10)
1 −1
Para este sistema los valores propios son los números λ = i y λ = −i, y
el vector w = α + iβ = (1, 1)T + i(1, 0)T es un vector propio asociado
a λ = i. Si C es la matriz
( )
1 1
C= , (11.11)
0 1
el cambio de coordenadas x = C y transforma al sistema considerado
en el sistema y1′ = −y2 , y2′ = y1 . En consecuencia el retrato de fases
está conformado por elipses recorridas en el sentido que va de β hacia
α.
La figura 11.10 corresponde al retrato de fases del sistema
( )
′ 1 −3
x = 3 x. (11.12)
2
−2
11.4. EJERCICIOS 305
En este caso los valores propios son los números complejos λ = − 12 + 23 i

y λ = − 12 − 32 i y w = (1, 1)T + i (1, 0)T es un vector propio asociado a
− 21 + 32 i. Si x = C y, C la matriz (11.11), el sistema dado se transforma
en y1′ = − y21 − 3 2y2 , y2′ = 3 2y1 − y22 . El retrato de fases se compone de
espirales que se dirigen hacia el origen, rotando en el sentido que va del
vector β = (1, 0)T al vector α = (1, 1)T .
11.4. Ejercicios
d2 θ γ
1. La ecuación del péndulo no lineal dt2
+m dθ
dt
+ gl sen θ = 0 es equivalente
al sistema no lineal
dθ
= v
dt
dv γ g
= − v − sen θ,
dt m l
donde m es la masa del péndulo, l su longitud, γ el coeficiente de
amortiguación y g representa la aceleración de la gravedad.
a) determine los equilibrios del sistema y halle la linealización en

cada uno de esos puntos.
b) ¿permite la linealización establecer qué tipo de estabilidad presen-
tan los puntos de equilibrio? en caso afirmativo descrı́bala.
2. Trace el retrato de fases y clasifique el equilibrio en el origen para los

sistemas considerados en los ejercicios que se indican a continuación
a) sección 10.3 ejercicio 2a

b) sección 10.3 ejercicio 2b
c) sección 10.3 ejercicio 2e
d ) sección 10.4 ejercicio 1b.
Respuestas
1. a) puntos de equilibrio: (n π, 0), n = 0, ±1, ±2, . . .
b) (n π, 0) es un equilibrio inestable (punto silla) si n es impar, y es

un equilibrio estable si n es par y γ ̸= 0. Si γ = 0 la linealización
no permite determinar el tipo de estabilidad de los puntos de
equilibrio (n π, 0), n par.
2. a) nodo, b) punto silla, c) espiral inestable, d ) nodo impropio estable.

1. ¿A cuál de los sistemas que se
dan a continuación corresponde
el siguiente retrato de fases? 2
0
−1 1
2
−1
1 a) b) −2
0
−1 1
2
2
1
1
−1
0
0 −1 1
−1 1
−2 −1
−1
c) −2
d) −2
{
dx
dt
=x 2
a) dy
= 1 − x2 − y 2 .
1
dt −1
0
1
{ −1
dx
dt
= −x, e) −2
b) dy
dt
= 1 − x2 − y 2 .
{ 3. Con referencia al sistema de
dx
dt
= −x ecuaciones
c) dy
= 1 − x2 + y 2 . ( )
dt dx
{ = ν x − y − x x2 + y 2
dt
dx
dt
= −x dy ( )
d) = x + ν y − y x2 + y 2 ,
dy
dt
= 1 + x2 − y 2 . dt
{
dx
= −x ¿únicamente cuál(es) de las
dt
e) afirmaciones que siguen son
dy
dt
= −1 + x2 + y 2 .
ciertas?
(I) (0, 0) es el único equili-

2. ¿Cuál de los siguientes es el re-
brio
trato de fases del sistema
dx (II) (0, 0) es un punto silla si
= −x + y ν<0
dt
dy (III) (0, 0) es un equilibrio es-
= x−y?
dt table si ν > 0
a) (I) b) (II) a) (0, 0) es el único equilibrio

c) (III) b) (0, 0) es un equilibrio esta-
d) (I) y (II) ble
e) (I) y (III)
c) si 0 < a < 1 hay un equi-
4. Si a ̸= 1 es un parámetro real, librio estable
entonces del sistema d ) tiene exactamente dos
equilibrios
dx xy
=x− e) si −1 < a < 0 todos los
dt 1 + ax
dy xy equilibrios son inestables.
= −y + ,
dt 1 + ax
Respuestas
puede afirmarse que 1. b, 2. c, 3. a, 4. d.
Bibliografı́a
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Índice alfabético
Airy, libre, 5
ecuación de, 199 libre,
Amortiguación viscosa, ley de Galileo de, 5
ley de, 143 Cambios de variables, 46
Amplitud Campos de direcciones, 15
del oscilador armónico, 148 Caracterı́stica,
Ángulo de fase, 148 ecuación, 125
Arquı́medes, Cauchy-Euler,
principio de, 66 ecuaciones de, 135, 184, 192, 201
Autónomas, Centro, 300
ecuaciones, 86 Cicloide,
Autónomos, curva, xiii
sistemas, 293 Coeficiente de balasto, 180
Coeficientes indeterminados,
Base, 118
método de los, 132, 177, 284
Bernoulli,
Condiciones
Daniel, 179, 204
de frontera, 181
ecuación de, 34
Jacob, xi, xii Conjunto fundamental
Johann, xi, xii de soluciones, 115, 168, 255
Bessel, Convolución
ecuación de, 112, 123, 190, 194, de dos funciones, 237
204 Cuarto orden,
Friedrich Wilhelm, 204 métodos de, 106
funciones de, 189, 207 Curva braquistócrona, 21
Braquistócrona, 21, 31
Descomposición primaria,
Braquistócrona,
teorema de la, 275
problema de la, xi
Desintegración radioactiva, 56
Caı́da Determinante
en un medio resistivo, 5 de Wronski, 116, 168, 255
312 ÍNDICE ALFABÉTICO
Dirac, módulo de, 180

función delta de, 240 Empuje, 66, 98
Equilibrio
Ecuación asintóticamente estable, 91, 296
caracterı́stica, 125, 174, 261 estable, 91, 295
de Airy, 199 inestable, 91, 296
de Bernoulli, 34 Equilibrio,
de Bessel, 112, 123, 190, 194, 204 soluciones de, 87, 294
de Hermite, 190, 193, 195 Estado de equilibrio, 141
de ı́ndices, 201, 203 Euler,
de Legendre, 112, 190, 193 fórmula de, 121
Ecuación diferencial, 1 función gamma de, 206
de orden n, 9 Leonhard, 125, 179
de primer orden, 6 método de, 102
Ecuación diferencial, Euler-Bernoulli,
solución de una, 9 modelo de, 179
Ecuación lineal Exactas,
de orden n, 111, 165 ecuaciones, 37
de primer orden, 32 Existencia y unicidad, 113
de primer orden, Exponencial compleja, 121
solución general de una, 32
de segundo orden, 112 Factor integrante, 32
homogénea, 114 Factores integrantes, 42
solución general de una, 118 que sólo dependen de x, 43
homogénea de orden n, 167 que sólo dependen de y, 44
Ecuación lineal, Fórmula
factor integrante para una, 32 de Euler, 121
Ecuaciones Frecuencia
autónomas, 86 amortiguada, 150
de Cauchy-Euler, 135, 184, 192, del oscilador armónico, 148
201 Frecuencia angular
de variables separables, 26 amortiguada, 150
en forma normal, 9 natural, 148
exactas, 37 Frobenius,
homogéneas, 28 Ferdinand Georg, 202
reducibles a exactas, 42 método de, 200
Eje neutro, 180 Fuerza
Elasticidad, de boyancia, 66
ÍNDICE ALFABÉTICO 313
de la gravedad, 6 Independencia lineal, 115

de resistencia cuadrática, 67 Inercia,
Fuerzas momento de, 180
armónicas, 154 Integral general, 39
de amortiguación, 142 Intervalo maximal, 87
de excitación, 143, 154
de fricción, 6, 142 Kutta,
de resistencia, 6 Martin Wilhem, 106
restauradoras, 141 Lagrange,
Función Joseph Louis, 112
de impulso unitario, 239 Laplace,
de salto unitario, 218 Pierre-Simon de, 216
delta de Dirac, 240 transformada de, 215
encendido-apagado, 225 Legendre,
escalón de Heaviside, 218 ecuación de, 112, 190, 193
gamma de Euler, 206 polinomios de, 189
Funciones Ley
analı́ticas, 192 de fricción viscosa, 64
de Bessel, 189, 207 de Newton del enfriamiento, 58
de orden exponencial, 220 Ley de Galileo, 5
homogéneas de grado 0, 29 Lineal homogénea,
ecuación, 114
Galileo, Longitud del paso, 102
ley de, 5 Lotka–Volterra,
ecuaciones de, 248, 249
Hartman–Grobman,
teorema de, 297 Malthus,
Heaviside, modelo de, 2
función escalón de, 218 Thomas Robert, 2
Oliver, 218 Matriz exponencial, 272
Hermite, Matriz exponencial,
Charles, 195 propiedades de la, 273
ecuación de, 190, 193, 195 Matriz fundamental, 280
polinomios de, 189 Método
Homogéneas, de Euler, 102
ecuaciones, 28 de Frobenius, 200
Hooke, de los coeficientes indeterminados,
ley de, 143 132, 177
314 ÍNDICE ALFABÉTICO
de reducción de orden, 119 armónico simple, 147

de variación de parámetros, 129 armónico simple,
Métodos amplitud del, 148
cualitativos, 84 frecuencia natural del, 148
de cuarto orden, 106 periodo del, 148
de primer orden, 103 no lineal, 146
de Runge-Kutta, 106 Osciladores
numéricos, 101 lineales, 141
Modelo mecánicos, 142
de Euler-Bernoulli, 179
de Malthus, 2 Péndulo, 145
de Verhulst, 84 Periodo
Módulo amortiguado, 150
de elasticidad, 180 del oscilador armónico, 148
Momento Polinomio caracterı́stico, 261
de inercia, 180 Polinomios
Multiplicidad de Hermite, 189
de un valor propio, 263 de Legendre, 189
Primer orden,
Newton, métodos de, 103
ley de enfriamiento de, 58 Problema
segunda ley de, 6, 143, 145 de valor inicial, 13
Nodo, 299 de valores iniciales, 166, 189
en estrella, 299 Punto
impropio, 300 espiral, 296, 300
propio, 299 ordinario, 192
silla, 296, 298
Oscilaciones singular, 192
crı́ticamente amortiguadas, 151 singular regular, 202
forzadas, 154
libres, 146 Reducción de orden, 46
amortiguadas, 149 Reducción de orden,
no amortiguadas, 147 método de, 119
no amortiguadas Resonancia, 143, 156
forzadas, 156 Retratos de fases, 92, 247, 294
sobreamortiguadas, 151 Runge,
subamortiguadas, 150 Carl, 106
Oscilador Runge-Kutta,
ÍNDICE ALFABÉTICO 315
métodos de, 106 Transformada de Laplace, 215

inversa, 227, 228
Separación de variables, 26 Trayectorias ortogonales, 75
Sistema de ecuaciones
de primer orden, 247 Valor propio
Sistemas de una matriz, 260
autónomos, 293 Variables separables, 11
Sistemas de ecuaciones Variables separables,
lineales ecuaciones de, 26
con coeficientes constantes, 251 Variación de parámetros,
de primer orden, 251 método de, 129, 287
homogéneas, 254 Vector propio, 260, 261
Sistemas dinámicos, 1 generalizado, 275
Solución Velocidad de crucero, 99
estacionaria, 155 Velocidad terminal, 7
Solución general Verhulst,
de un sistema de ecuaciones linea- modelo de, 71, 84
les, 257 Pierre François, 71
de una ecuación lineal homogénea, Volterra,
118 Vito, 248
de una ecuación lineal homogénea Wronski,
de orden n, 169 determinante de, 116, 168, 255
Solución trivial, 114 Józef Maria Hoene, 116
Soluciones
clásicas, 25
de equilibrio, 87, 294
Subespacio, 115
Sustentación, 98
Tanque,
modelo del, 59
Teorema
de la descomposición primaria, 275
Teorema fundamental
de existencia y unicidad, 12, 113
para ecuaciones de orden n, 166
para sistemas de ecuaciones, 249
Término transitorio, 155

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Ecuaciones diferenciales para estudiantes de

Graciano Calderón, Jaime Arango, Adriana Gómez

Como muchos libros de texto, éste empezó en forma de borradores de

facultades de ciencias e ingenierı́as de las universidades de Iberoamérica. Los

mayorı́a de los teoremas enunciados, con algunas excepciones importantes,

1. Modelos matemáticos y ecuaciones 1

2. Ecuaciones de primer orden 25

4. Métodos cualitativos y numéricos 83

5. Ecuaciones de segundo orden 111

6. Osciladores lineales 141

7. Ecuaciones de orden superior 165

8. Soluciones en series de potencias 189

9. Transformada de Laplace 215

10.Sistemas de ecuaciones 245

11.Sistemas autónomos 293

Índice alfabético 311

Además del mismo Bernoulli, Newton, Leibniz, L’Hôpital y el hermano

son curvas de descenso en tiempo mı́nimo. La cuestión de si existen otras solu-

y no es difı́cil verificar que si y = y(x) es la ecuación cartesiana de esta

Desde su introducción en los siglos XVII y XVIII las ecuaciones diferen-

as ecuaciones diferenciales constituyen una de las principales herramien-

1.1. Sistemas dinámicos

Modelo de Malthus (crecimiento exponencial)

aritmética. Un conocimiento elemental de los números bastará pa-

por lo que la cantidad de alimentos disponibles en el tiempo t estarı́a dada

En consecuencia, para que x(t) = 300 debe tenerse que

Despejando t de esta ecuación concluimos que el tiempo necesario para que

Caı́da de cuerpos en un medio resistivo

la velocidad es v0 , entonces mediante integración se llega a la fórmula para

Vamos a determinar ahora las soluciones v = v(t) de la ecuación (1.5).

Integrando ambos lados con respecto de t se sigue que,

Como se trata de una gota esférica, su masa m es igual a 4π 3

0.05 0.1 0.15

1.2. El concepto de solución

son ejemplos de modelos que dan lugar a ecuaciones diferenciales ordinarias.

Un estudio más detallado de éste y otros métodos de solución de ecua-

1.3. Teorema fundamental

Teorema 1.3.1 (Teorema fundamental de existencia y unicidad de solucio-

(C1) f (t, x) es continua para t ∈ J y x ∈ Ω, donde J y Ω son intervalos

(C2) La derivada parcial ∂f

Entonces para cada t0 ∈ J y x0 ∈ Ω existen un intervalo abierto I incluido en

Figura 1.3: La solución al problema de valor inicial x′ = f (t, x), x(t0 ) = x0 .

es la única solución de (1.10) definida en I y que satisface la condición inicial

o no se intersecan o son idénticas.

decirse que el teorema fundamental garantiza la existencia de una única so-

f (t, x) = −x2 , J = R y Ω = R. Ası́, cada problema de valor inicial asociado

solución de (1.11) que satisface la condición inicial x(0) = 1, ¿por qué? El

1.4. Campos de direcciones

tan θ=f(t0 , x0)

de f pase exactamente una solución. Trazando segmentos de recta en cada

ecuación diferencial (1.10) son curvas diferenciables con gráficos en el plano

campo de direcciones es una fuente valiosa de información sobre el aspecto

2. La población de Colombia en los años 1964 y 1973 era de 17.484 y

3. La evolución de la población del Valle del Cauca (en miles de habitan-

Año 1973 1985 1993 2005

¿siguió la población del Valle el modelo de Malthus en el periodo de

4. Demuestre que si v = v(t) es una solución de la ecuación (1.5) que

5. En cada caso determine si la función dada es solución de la ecuación

a) y(t) = c eat − ab , t ∈ R, (a, b, c constantes); dy

6. Verifique que las funciones

9. Muestre que y1 (x) = sen x y y2 (x) = 2 sen x son soluciones distintas de

10. De las curvas que aparecen en el gráfico siguiente ¿cuál de ellas es la

12. Dada la ecuación diferencial

13. Dada la ecuación