Programación lineal

Autor

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Docente

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Universidad XXXXXX
Facultad XXXXXXX
Ciudad XXXXX
2021
16. Financial Analysts, Inc., is an investment firm that manages stock portfolios for a numbre of
clients. A new client is requesting that the form handle an $800,000 portfolio. As an initial
investment strategy, the client would like to restrict the portfolio to a mix of the following two
stocks:

Stock Price/Share Maximum Estimate Possible investment

Annual Return/Share
Oil Alaska $50 $6 $500,000
Southwest Petroleum $30 $4 $450,000

Let

X=number of shares of Oil Alaska

Y=number of shares of Southwest Petroleum

a. Develop the objetive function, assumingthat the client desires to maximize the total anual
return.

Max

F (x , y )=6 x+ 4 y

b. Show the mathematical expression for each of the following three constraints:

1. Total investment funds available are $800,000

50 x+ 30 y ≤ 800,000
2. Maximum Oil Alaska investment is $500,000
 50 x ≤ 500,000

3. Maximum Southwest Petroleum investment is $450,000

30 y ≤ 450,000

Note: Adding the x ≥0 and y≥0 constraints provides a linear programming model for the
investment problem. A solution procedure for this model will be discussed in Chapter 2.

Traducción.
16. Financial Analysts Inc, es una firma de inversión que administra carteras de acciones para un
número de clientes. Un nuevo cliente solicita que la firma maneje una cartera de $ 800,000.
Como estrategia de inversión inicial, al cliente le gustaría restringir la cartera a una combinación
de las siguientes dos acciones:

Rentabilidad anual
Acciones Precio por acción máxima estimada Posible inversión
por acción
Oil Alaska $50 $6 $500,000
Southwest Petroleum $30 $4 $450,000

Suponiendo que:

X = número de acciones de Oil Alaska

Y = número de acciones de Southwest Petroleum

a. Plantear la función objetivo, asumiendo que el cliente desea maximizar la rentabilidad

anual total.

MAX : F(x , y)=6 x+ 4 y

b. Muestre la expresión matemática para cada una de las siguientes tres restricciones:
 1. Los fondos de inversión totales disponibles son $ 800,000
50 x+ 30 y ≤ 800,000

2. La inversión máxima de Oil Alaska es de $ 500,000

50 x ≤ 500,000

3. La inversión máxima de Southwest Petroleum es de $ 450,000

30 y ≤ 450,000

Nota: La adición de las restricciones x ≥0 y y≥0 permite plantear el modelo de programación

lineal para el problema de inversión. El procedimiento de solución para este modelo se discutirá
en el Capítulo 2.

El problema de programación lineal con las restricciones de positividad queda planteado de la

siguiente forma:
Función a maximizar (MAX):

Z=6 x+ 4 y

Restricciones:

50 x+ 30 y ≤ 800,000

50 x ≤ 500,000

30 y ≤ 450,000

x≥0

y ≥0