Multiplicadores La Lagrange

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL
ESCUELA PROFESIONA DE INGENIERIA

CIVIL
CALCULO II
ING. JUAN PABLO GAMARRA GONGORA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
I. PRESENTACIÓN
El estudiante de La Escuela Profesional de Ingeniería Civil, de la Facultad de Arquitectura e
Ingenieria Civil de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco ; mediante el curso
de Calculo II, a cargo de la docente CARMEN LAIME LLOCLLA, me complasco en presentar
el siguiente informe “MULTIPLICADORES DE LAGRANGE”, correspondiente al curso con
el fin de captar información y poder aplicarlo en la vida cotidiana y sobre todo profesional, ya
que este método no permite resolver problemas de optimización restringida.
II INDICE
I. PRESENTACIÓN .................................................................................................................................. 2
III. INTRODUCCIÓN................................................................................................................................ 3
IV. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA ..................................................................................................... 3
V. OBJETIVO .......................................................................................................................................... 3
VI. MARCO TEORICO ............................................................................................................................. 3
iii.1 Caso de una única restricción ..................................................................................................... 3
Condición necesaria (Caso m = 1) ................................................................................................. 4
Condición suficiente...................................................................................................................... 4
iii.2 Caso de más de una restricción: ................................................................................................. 5
Ejemplo de aplicación 1 .................................................................................................................... 5
Condición necesaria: ..................................................................................................................... 6
Condición suficiente:..................................................................................................................... 6
Resultado: ..................................................................................................................................... 6
Ejemplo de aplicación 2 .................................................................................................................... 7
Condición necesaria: ..................................................................................................................... 7
Resultado: ..................................................................................................................................... 8
Interpretación de los multiplicadores de Lagrange ........................................................................... 9
VII. CONCLUSIONES............................................................................................................................. 11
VII. BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................... 11
ING. CARMEN LAIME LLOCLLA CALCULO II

III. INTRODUCCIÓN
En los problemas de optimización, el método de los multiplicadores de Lagrange, llamados
así en honor a Joseph Louis Lagrange, es un procedimiento para encontrar los máximos y
mínimos de funciones de varias variables sujetas a restricciones. Este método reduce el
problema restringido con n variables a uno sin restricciones de n + k variables, donde k es
igual al número de restricciones, y cuyas ecuaciones pueden ser resueltas más fácilmente.
Estas nuevas variables escalares desconocidas, una para cada restricción, son llamadas
multiplicadores de Lagrange. El método dice que los puntos donde la función tiene un
extremo condicionado con k restricciones, están entre los puntos estacionarios de una nueva
función sin restricciones construida como una combinación lineal de la función y las
funciones implicadas en las restricciones, cuyos coeficientes son los multiplicadores.
La demostración usa derivadas parciales y la regla de la cadena para funciones de varias
variables. Se trata de extraer una función implícita de las restricciones, y encontrar las
condiciones para que las derivadas parciales con respecto a las variables independientes de la
función sean iguales a cero.
IV. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA

Aplicando este tema a un ejercicio se trata de encontrar máximos y minimos
V. OBJETIVO
En el presente problema se trata de encontrar la mínima distancia de un punto a una recta
VI. MARCO TEORICO

El método consiste en convertir el problema con restricciones de igualdad en uno de óptimos
libres, gracias a la incorporación de las restricciones a la función objetivo. Distinguimos dos
casos:
Caso de una única restricción
Caso de más de una restricción
En ambos casos, se construye una función, llamada función de Lagrange, y se determina qué
puntos cumplen la condición necesaria para ser óptimos del problema y, posteriormente, se
estudia si son máximos o mínimos analizando el cumplimiento de la condición suficiente.
iii.1 Caso de una única restricción
se sustituye por
siendo la denominada función de Lagrange que tiene una

variable más, , que recibe el nombre de multiplicador de Lagrange.

Observamos que cuando se satisface la restricción se cumple

que
Condición necesaria (Caso m = 1)
Condición suficiente
Sea un punto que cumple la condición necesaria; es decir:
tq
entonces, si denotamos como Hx L la hessiana de la función de Lagrange

en respecto de las variables iniciales (no respecto λ) tenemos:
definida positiva es mínimo condicionado o restringido
definida negativa es máximo condicionado o restringido
en otro caso:
tal que

>0 es mínimo condicionado
<0 es máximo condicionado
iii.2 Caso de más de una restricción:
La función L se llama función de Lagrange y los , multiplicadores de Lagrange.
Observamos que se añade un multiplicador por cada restricción y que cuando se satisfacen
todas se cumple que
Ejemplo de aplicación 1

Condición necesaria:
(*) =
(*)Observemos que la condición equivale a pedir que se satisfaga la restricción.
Resolvemos:
Obtenemos:
Condición suficiente:
definida positiva
Resultado:

es un mínimo condicionado o restringido
Ejemplo de aplicación 2
Condición necesaria:
Por lo tanto resolvemos:
Y obtenemos:
x = ½, y=½ λ=½

Condición suficiente: indefinida
Veamos qué sucede exactamente sobre la restricción.
Por tanto, como se comprueba en el gráfico, para mantenernos encima de la restricción es

necesario
Entonces,
Resultado:
máximo condicionado o restringido

Interpretación de los multiplicadores de Lagrange
Dado un problema con restricciones de igualdad:
Si se modifica un poco , cambiará también el punto óptimo y, en consecuencia, el valor

óptimo.
Así se entiende que el valor óptimo de un problema es función de cada . Pues bien, la
derivada de esta función respecto de es justamente . De aquí se

deduce la siguiente fórmula:
que también se puede escribir como
NOTA: Todo esto es cierto para , es decir, cuando se trata de pequeñas variaciones
de que no afectan al status del problema.

PROBLEMA A RESOLVER
10

VII. CONCLUSIONES
Como pudimos ver este método de multiplicadores de lagrange es muy útil para hallar máximos y
minimos y nos da una mejor claridad de ver el problema paa su fácil resolución
VII. BIBLIOGRAFIA
https://almagestoudea.files.wordpress.com/2008/07/el-gradiente-y-los-
multiplicadores-de-lagrange.pdf
http://www.ub.edu/matheopt/optimizacion-economica/optimizacion-con-
restricciones-de-igualdad
11

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ING. JUAN PABLO GAMARRA GONGORA

ING. CARMEN LAIME LLOCLLA CALCULO II

IV. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA

VI. MARCO TEORICO

iii.1 Caso de una única restricción

siendo la denominada función de Lagrange que tiene una

ING. CARMEN LAIME LLOCLLA CALCULO II

Observamos que cuando se satisface la restricción se cumple

Condición necesaria (Caso m = 1)

Sea un punto que cumple la condición necesaria; es decir:

entonces, si denotamos como Hx L la hessiana de la función de Lagrange

definida positiva es mínimo condicionado o restringido

definida negativa es máximo condicionado o restringido

ING. CARMEN LAIME LLOCLLA CALCULO II

>0 es mínimo condicionado

<0 es máximo condicionado

iii.2 Caso de más de una restricción:

La función L se llama función de Lagrange y los , multiplicadores de Lagrange.

ING. CARMEN LAIME LLOCLLA CALCULO II

(*)Observemos que la condición equivale a pedir que se satisfaga la restricción.

ING. CARMEN LAIME LLOCLLA CALCULO II

es un mínimo condicionado o restringido

Por lo tanto resolvemos:

ING. CARMEN LAIME LLOCLLA CALCULO II

Condición suficiente: indefinida

Veamos qué sucede exactamente sobre la restricción.

Por tanto, como se comprueba en el gráfico, para mantenernos encima de la restricción es

máximo condicionado o restringido

ING. CARMEN LAIME LLOCLLA CALCULO II

Interpretación de los multiplicadores de Lagrange

Dado un problema con restricciones de igualdad:

Si se modifica un poco , cambiará también el punto óptimo y, en consecuencia, el valor

derivada de esta función respecto de es justamente . De aquí se

que también se puede escribir como

ING. CARMEN LAIME LLOCLLA CALCULO II

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