Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Practica 4
Practica 4
1. 1. Para los siguientes casos indique el orden del proceso según corresponda un
ARMA(p, q), ARMA(P,Q) o un modelo multiplicativo ARMA(p,q)XARMA(P,Q)
a) FAS
j
1
j
1 11 12 13
-1
b) FAS FAP
1
1
j j
-1
-1
c) FAS FAP
1 1
j j
-1 -1
SOLUCIÓN:
a)
; Modelo AR(5)
FUNCION DE AUTOCORRELACION:
1 1 2 1 3 2 ... p p1
2 1 1 2 2 1 ... j p 2
Ecuaciones de
Yule Walker ……….
p 1 p 1 2 p 2 .... p
j 1 j 1 2 j 2 ... j j p
Donde:
b) Como podemos apreciar en el histograma la media de Y es -0.938106 y
la varianza de Y es 41.8839
El patrón de comportamiento es estacionario en media pero con
estacionariedad cada 4 meses.
3. Dado el proceso (1-0.5L)Yt = 2 + (1+0.7L4)t ; = 2
SOLUCIÓN:
El modelo sería:
;
120
4.5
100
80 4.0
60
3.5
40
20 3.0
70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90
DIVID LNDIVID
8 .08
6 .06
4 .04
2 .02
0 .00
-2 -.02
-4 -.04
70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90
D1DIVID D1LNDIVID
0 1
-1 0
-1
-2
-2
-3
-3
-4
-4
-5 -5
10 20 30 40 50 60 70 10 20 30 40 50 60 70
-1
-2
-3
-4
-5
-6
10 20 30 40 50 60 70
_ZIVOTC _VCRITC
Modelo estimado 1
Dependent Variable: DLOG(DIVID)
Method: Least Squares
Date: 06/06/06 Time: 06:56
Sample(adjusted): 1970:4 1991:4
Included observations: 85 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 8 iterations
Backcast: 1970:3
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.021240 0.002611 8.135039 0.0000
AR(1) 1.261170 0.170897 7.379729 0.0000
AR(2) -0.609101 0.110468 -5.513841 0.0000
MA(1) -0.514564 0.204790 -2.512646 0.0140
R-squared 0.488392 Mean dependent var 0.020970
Adjusted R-squared 0.469443 S.D. dependent var 0.023319
S.E. of regression 0.016985 Akaike info criterion -5.267052
Sum squared resid 0.023368 Schwarz criterion -5.152103
Log likelihood 227.8497 F-statistic 25.77475
Durbin-Watson stat 2.011339 Prob(F-statistic) 0.000000
Inverted AR Roots .63 -.46i .63+.46i
Inverted MA Roots .51
Modelo Estimado 2
Dependent Variable: DLOG(DIVID)
Method: Least Squares
Date: 10/27/08 Time: 09:51
Sample(adjusted): 1971:1 1991:4
Included observations: 84 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 3 iterations
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.021089 0.002865 7.361386 0.0000
AR(1) 0.675610 0.080656 8.376456 0.0000
AR(3) -0.317894 0.077888 -4.081440 0.0001
R-squared 0.485936 Mean dependent var 0.021322
Adjusted R-squared 0.473243 S.D. dependent var 0.023230
S.E. of regression 0.016860 Akaike info criterion -5.292706
Sum squared resid 0.023025 Schwarz criterion -5.205891
Log likelihood 225.2936 F-statistic 38.28390
Durbin-Watson stat 1.806892 Prob(F-statistic) 0.000000
Inverted AR Roots .60+.51i .60 -.51i -.52
Modelo 1 Modelo 2
Modelo 1 Modelo 2
Modelo 1 Modelo 2
8. Para las series Consumo y Renta analice la data y elabore el modelo de transferencia
para el Consumo en función de la Renta. La data en el archivo Renta-consumo.wf1
Null Hypothesis: CONSUMO has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)
t-Statistic Prob.*
t-Statistic Prob.*
t-Statistic Prob.*
t-Statistic Prob.*
t-Statistic Prob.*
t-Statistic Prob.*