Rendimiento total cartera-Tasa libre de riesgo

Desviación estandar de la cartera

MEDIDA SHARPE 11%-6% 5.00% MS Cartera tuvo mejor desempeño

0.28
18% 18%

MEDIDA SHARPRE 9%-6% 3.00% MS Mercado

0.17
18% 18%
 Rendimiento total cartera-Tasa libre de riesgo
Desviación estandar de la cartera

MEDIDA SHARPE 11.8%-6.2% 5.60%

0.40
14.10% 14.10% Comparando Malone con Smith, Smith tiene mejor de

MEDIDA SHARPRE 9%-6.2% 2.80%

0.30
9.4% 9.4% La Cartera tuvo mejor desempeño que la del mercado
mith, Smith tiene mejor desempeño

mpeño que la del mercadoa l obtener un MS mayor

 Rendimiento total cartera-Tasa libre de riesgo
Beta

MEDIDA TRAYNOR 12%-6% 6.00%

4.62
1.3% 1.3%

MEDIDA TRAYNOR 10%-6% 4.00%

4.00
1.0% 1.0%

Si se obtuvo un mayor rendimiento comparado con el mercado

 Rendimiento total cartera-Tasa libre de riesgo
Beta
a)
MEDIDA TRAYNOR 8.6%-7.3% 1.30%
1.44
0.9% 0.9%
b)
La cartera Quant obtuvo un mayor desempeño

c)
MEDIDA TRAYNOR 9.2%-7.3% 1.90%
1.90
1.0% 1.0%

d)
El mercado es la que muerta mejor desempeño
 JENSEN= (RETORNO TOTAL DE LA CARTERA-KFR) - (BETA * KM.KFR))

(13%-6%)-(1.5(10%-6%)
1%

Se obtuvo un rendimiento real del 1% al mostrarse positiva la medida de Jensen, pero el riesgo corriedo es mucho menor
o corriedo es mucho menor
 1

a)
Rendimiento total cartera-Tasa libre de riesgo
Desviación estandar de la cartera

MEDIDA SHARPE 12.8%-8.1% 4.70%

0.35
cartera 13.50% 13.50%

MEDIDA SHARPRE 11.2%-8.1% 3.00%

0.31
mercado 9.60% 9.6%

b) Rendimiento total cartera-Tasa libre de riesgo

Beta

MEDIDA TRAYNOR 12.8%-8.1% 4.70%

4.27
cartera 1.10% 1.10%

MEDIDA TRAYNOR 11.2%-8.1% 3.10%

3.10
cartera 1% 1%

c) JENSEN= (RETORNO TOTAL DE LA CARTERA-KFR) - (BETA * KM.KFR))

MEDIDA JENSEN (12.8%-8.1%)-(1.1(11.2%-8.1%)

1%
D)
En MS se obtuvo mejor rendimimiento en el mercado comparado con la cartera
en MT se obtuvo mejor rendimineto dado el riesgo asumido
Al final en Jensen por ser positiva se obtuvo un rendimiento real