PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA – ESTADÍTICA 3

PROF. JOSÉ J. CERDA-HERNÁNDEZ

SEMESTRE 2019 – 2

(1) Definir cada uno de los siguientes conceptos.
(a) (1 pto) p-valor de una prueba de
hipótesis
(b) (1 pto) nivel de significancia
(c) (1 pto) Modelo de regresión lineal
(d) (1 pto) R2 de un modelo lineal
(e) (1 pto) Método de los mı́nimos cuadra-
dos
(f) (1 pto) Descomposición de la varianza
(2) (4 ptos) Explique los dos métodos vistos en
clase para demostrar que en un modelo de
regresión la varaible independiente es signi-
ficativa.
(3) (3 ptos) En un modelo de regresión simple,
usando la descomposición de la varianza se
tiene una prueba F para demostrar signif-
icancia. Demuestre que la distribución que
aparece en la prueba F es igual a
R2 (n − 2)
F0 =
1 − R2
Pregunta usando R project.
(4) La tabla 6.1 (Tomada de Problema 6.14,
Rencher A. and Schaalje B (2008). Linear
models in estatistics 2nd ediction) muestra los
datos de erupciones de un viejo Geyser del
Parque Nacional Yellowstone en el periodo
del 1-4 de Agosto de 1978. La variables son
x = la duración de la erupción e y = el inter-
valo de tiempo entre la próxima erupción. Se
puede usar x para predecir satisfactoriamente
y usando un modelo lineal yi = β0 +β1 xi +εi ?
(a) (1ptos) Hallar β̂0 y β̂1
(b) (1ptos) Testar la hipótesis H0 : β1 = 0
(c) (1ptos) Hallar el intervalo de confianza
para β1 .
(d) (1ptos) Hallar R2
(e) (1ptos) Cuándo ocurrirı́a la nueva
erupción de Geyser si la última erupción
tuvo una duración de x = 4.15. Calcu-
lar el intervalo de confianza para dicho
valor.
(f) (1ptos) Hacer una análisis de residuos
para los datos dados.
(g) (1ptos) Cuál es la conclusión sobre el
ajuste del modelo? Explique

Department of Statistics and Economics, National Engineering University, Lima – Perú.

E-mail address: jcerdah@uni.edu.pe

Date: September 9, 2019.

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