2.

Considere el siguiente sistema de 2 ecuaciones

y1t = 11 x1t + u1t
y2t = 22 x2t + 32 x3t + u2t
y la información de sumas de productos en desviaciones de media de
las variables de 25 observaciones

y1 y2 x1 x2 x3
y1 12 6 3 0 2
y2 6 24 2 4 1
x1 3 2 4 0 2
x2 0 4 0 1 1
x3 2 1 2 1 3

a) Estime cada ecuación por MCO y obtenga la matriz de covarianzas

contemporánea
RPTA:
Ecuacion
Ecuacion11

X1'X1=
X1'X1= 44 (X1'X1)-1=
(X1'X1)-1= 0.25
0.25

X1'Y1=
X1'Y1= 33 B1=
B1= 0.75
0.75
Y1'X1=
Y1'X1= 33 SCE(1)=
SCE(1)= 11.25
11.25
S11=
S11= 0.46875
0.46875

Ecuacion
Ecuacion22

X2'X2=
X2'X2= 11 11 (X2'X2)-1=
(X2'X2)-1= 1.5
1.5 -0.5
-0.5
11 33 -0.5
-0.5 0.5
0.5

X2'Y2=
X2'Y2= 44 B2=
B2= 5.5
5.5 B2'=
B2'= 5.5
5.5 -1.5
-1.5
11 -1.5
-1.5 SCE(2)=
SCE(2)= 22
S22=
S22= 0.00858369
0.00858369
Y2'X2=
Y2'X2= 44 11

e1´e2
e1´e2== y1´
y1´Y2-B1´X1´
Y2-B1´X1´Y2-
Y2-y1´
y1´X2B2+
X2B2+B1´X1´
B1´X1´X2
X2B2
B2 Y1´Y2
Y1´Y2== 66 X1'Y2=
X1'Y2= 22
e1´e2
e1´e2== 5.25
5.25 B1´X1´Y2
B1´X1´Y2== 1.5
1.5
S12=
S12= 0.22826087
0.22826087 Y1´X2
Y1´X2B2
B2== -3
-3 Y1'X2=
Y1'X2= 00 22
B1´X1´X2
B1´X1´X2== 00 1.5
1.5
B1´X´X
B1´X´XB2=
B2= -2.25
-2.25 X1'X2=
X1'X2= 00 22

ΣΣ 0.46875
0.46875 0.22826087
0.22826087 RR 11 3.59851891
3.59851891 λλLM=
LM= 323.7334594
323.7334594
0.22826087
0.22826087 0.00858369
0.00858369 3.59851891
3.59851891 11 p=
p= 0.0000
0.0000
b) Analice si existe correlación contemporánea. Interprete su resultado
y determine la pertinencia de aplicar el método de MCG (SUR).

RPTA:
Como se aprecia la probabilidad es muy cercana a 0 por lo que no
existe una correlación contemporánea .Por lo tanto aceptamos la
hipótesis nula. Por otro lado, si hay pertenencia ya que solo tiene
variables exógenas.

c) Plantee las expresiones numéricas para estimar los parámetros

utilizando el método SUR (No opere)

RPTA:
X ¿' [ Σ−1 ⊗ I ] X ¿ =M =[ m ij ] , donde mij =a ij X i ' X j
g
X [ Σ ⊗ I ] Y =N =[ nij ] , donde nij =∑ a ij X i ' y j
¿' −1 ¿

j=1
^β ¿SUR=M −1 N

d) Obtenga la estimación de los parámetros, la varianza de las

perturbaciones y la matriz de covarianza de los estimadores.
RPTA:

Estimador
EstimadorSUR
SUR
∑∑-1-1 == -0.1785315
-0.1785315 4.74757957
4.74757957 X2'X1
X2'X1 00 X2'Y1
X2'Y1 00
4.74757957
4.74757957 -9.74949377
-9.74949377 22 22

M
M -0.71412601
-0.71412601 00 9.49515915
9.49515915 M-1
M-1 0.2557804
0.2557804 -0.12455394
-0.12455394 0.12455394
0.12455394
00 -9.74949377
-9.74949377 -9.74949377
-9.74949377 -0.12455394
-0.12455394 -0.09320179
-0.09320179 -0.00936764
-0.00936764
9.49515915
9.49515915 -9.74949377
-9.74949377 -29.2484813
-29.2484813 0.12455394
0.12455394 -0.00936764
-0.00936764 0.00936764
0.00936764

-0.53559451
-0.53559451 9.49515915
9.49515915 8.95956464
8.95956464
N=
N= 18.9903183
18.9903183 -38.9979751
-38.9979751 == -20.0076568
-20.0076568
4.74757957
4.74757957 -9.74949377
-9.74949377 -5.00191419
-5.00191419

4.16070535
4.16070535
BB 0.79565653
0.79565653
1.25651739
1.25651739