1Caso práctico II

Oliberto Bautista Gil

Marcela Garzón Posada
Noviembre 2020.

Corporación Universitaria Uniasturias.

Ciclo VI Administración y dirección de empresas
Normativa Financiera Internacional
 ii
Tabla de Contenidos

Enunciado........................................................................................................................................1
Respuesta:....................................................................................................................................1
Lista de referencias..........................................................................................................................3
 Enunciado

Enunciado El Banco OPQ ha presentado todos sus modelos de Riesgo de Crédito

por IRB al Banco de España y éste les ha dado su aprobación. Asimismo, ha dotado
reservas de capital por Riesgo Operacional de un 15% de sus Ingresos Relevantes anuales
positivos. Sin embargo, para reforzar su imagen en el mercado, ha decidido realizar
pruebas de estrés a su entidad y publicarlas. Para ello, a priori, va a tener en cuenta que el
Gobierno prevé una recesión en el país para los próximos dos años, con un descenso del
Producto Interior Bruto de un 2% y una subida del Paro de un 1,5% y que, en la anterior
crisis financiera de hace 15 años, la entidad realizó una ampliación de capital de forma
repentina. Analice la situación del Banco OPQ y las implicaciones y consideraciones que
deben realizarse a la hora de llevar a cabo el estress Test.
Respuesta:

lleva una relación de extrema confianza, omita realizar el test de conveniencia que
propone la normativa. Aunque Rosa estaría corriendo grandes riesgos ante la
desinformación que tiene Sonia, que no le podrá dar los beneficios que espera Rosa

Teniendo en cuenta, que la junta de evaluación del riesgo (IRB) ha dado su

aprobación al banco OPQ; que lo avala en términos de inversión y que el banco ha
dotado las reservas de capital que le permiten hacer frente al riesgo; que
adicionalmente realiza la prueba de estrés, para contemplar el impacto económico
frente al pronóstico gubernamental de decrecimiento en el PIB en 2% consecuente
en los 2 años subsiguientes; podemos decir:
En primer lugar, si hablamos en cuento a la imagen del banco, seria formidable
poner en práctica este Test, ya que, en caso de obtener excelentes resultados,
podrían lograr afianzar la confianza por parte de clientes potenciales, así mismo,
podrá posicionarse en el mercado como una entidad digna de confianza y alta
reputación
Contemplando la ratio del core capital o Tier 1 que nos indica como el monto de
reserva pertinente para afrontar una crisis, debe ser superior al 6% en un escenario
básico, es decir mediante un comportamiento estático de la economía; lo que nos
indica que el banco OPQ al dotar una reserva equivalente al 15% de sus ingresos,
goza de activos suficientes para enfrentar el riesgo ante esta situación.
Observando otro escenario que pronostica un deterioro económico como nos o
muestra el enunciado, la Tier 1 aconseja incrementar la reserva en un 1%; es decir
que el mínimo aceptado frente este escenario deberá ser superior al 7% lo que nos
indica que la reserva del 15% cumple con este requisito.
Ante lo planteado, es importante que el banco OPQ, para hacer frete al descenso
del PIB pronosticado por el gobierno, sea conservador al momento de otorgar
financiamiento, con miras a incrementar el encaje financiero; refuerce las medidas
de control ante el estudio de las posibilidades de inversión en empresas que no
cuenten con una reputación certificada; aunque esto implique la disminución del
beneficio.
En cuanto a la situación de análisis del test, es de saber que al descender el PIB en
un 2%, significa que el país está comenzando a importar más y exportar menos,
esto se debe a una crisis en la  productividad del país, así mismo esto conlleva al
incremento de la tasa de desempleo en 1.5%, lo cual hace que el cumplimiento en
temas de cartera del banco también se vea reducido y esto conlleva a una alta
reducción de pagos por incumplimiento, afectando así la rentabilidad de la entidad
financiera en temas de crédito. En cuento a la ampliación del capital de forma
repentina, esta se puede dar gracias a la preparación anula, es decir, que el banco
podría sacar un 15% de sus ingresos relevantes anuales positivos, ya que una crisis
no viene de la noche a la mañana  
 Lista de referencias

Referencias:
 https://economipedia.com/definiciones/test-de-estres.html
 https://www.rankia.co/blog/analisis-colcap/3602840-stress-testing-
definicion-ejemplos