Examen Final Practica e Investigación enGestión de Riesgos

Financieros.
Nombre

Confió en su integridad!

1. Si la IBR a 6 meses cotiza a 6,15% y a 9 meses a 7,15%, halle la tasa implícita o forward 6x9. Si la
tasa St a vencimiento es 8% halle el PYG.

2. Calcule el valor de mercado de un contrato de futuro sobre Bancolombia a 3 meses si su dividendo

es un 2% sobre el precio actual de la acción (Estime datos de mercado), el dividendo estime que se
reparte en un mes.

3. Calcule la devaluación implícita de una posición corta en un forward que cotiza a $3060 a 3 meses y
con un spot de $2995. Grafique el Fwd a Vencimiento.

4. Con datos de mercado construir una posición largo en PUT a Enero o Febrero de 2021 con la acción
del Apple ( o un vencimiento cercano.

5. Con los datos de mercado actuales calcule el costo EA de un crédito sintético a un año, enuncie 3
ventajas de este tipo de operaciones. Valide sus cálculos con la calculadora del Banco de Bogotá.