UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

INGENIERÍA DE SISTEMAS
MODELACIÓN
Mg. Viviana Andrea Caballero Moreno

TALLER III

SIMULACIÓN DE MONTE CARLO, DISCRETA Y CONTINUA

1. Supongamos que tenemos un satélite, que para su funcionamiento depende de que al menos 2
paneles solares de los 5 que tiene disponibles estén en funcionamiento, y queremos calcular φ la
vida útil esperada del satélite. (utilice el método de Monte Carlo)

2. El en juego de la ruleta de Monte Carlo. Seligman decidió ver cómo serían sus ganancias (o
pérdidas) nocturnas si fuera a apostar $5 en cada giro de la rueda y repetir el proceso 200 veces
por noche. Hizo esto 365 veces, con lo cual simulaba los resultados de 365 noches en el casino.
Sin ninguna sorpresa, la “ganancia” media por noche de $1000 para las 365 noches fue una
pérdida de $55, el promedio de las ganancias retenidas por la casa. La sorpresa, de acuerdo con
Seligman, fue la extrema variabilidad de las “ganancias” nocturnas. Siete veces, de entre las
365, el jugador ficticio perdió la apuesta de $1000 y sólo una vez ganó un máximo de $1160.
En 141 noches, la pérdida fue más de $250.

1. Para evaluar los resultados del experimento de Monte Carlo de Seligman, primero encuentre
la distribución de probabilidad de la ganancia x en una sola apuesta de $5.
2. Encuentre el valor y varianza esperados de la ganancia x del punto 1.
3. Encuentre el valor esperado y varianza para la ganancia de la noche, la suma de las ganancias
o pérdidas para las 200 apuestas de $5 cada una.
4. Use los resultados del punto 2 para evaluar la probabilidad de que 7 de entre 365 noches
resulten en una pérdida de la apuesta total de $1000.
5. Use los resultados del punto 3 para evaluar la probabilidad de que las ganancias más grandes
de la noche fuera de hasta $1160.

3. De dos ejemplos de simulación discreta diferentes a los expuestos en clase

4. De dos ejemplos de simulación continua diferentes a los expuestos en clase

5. Leer el capitulo 5 aplicaciones de la simulación del libro “simulación un enfoque practico”

(Raul Coss).

6. Realizar los ejercicios 5.1, 5.2, 5.3, 5.6 y 5.7 del mismo capítulo del punto 5.